stata空间计量计算空间矩阵乘自变量

use "D:\StataSE13\StataSE13\hwgdp2.dta", clearsum gdp2 agg ininv inedu ingov peologout, save(Descriptive) word replace:sum pgdp agg ininv inedu ingov peo//保存变量信息,生成word全局莫兰检验use "D:\StataSE13\StataSE13\w0.dta", clearkeep s*save "weight1.dta" ,replacespatwmat using weight1, name(wst) standardize//标准化矩阵wstuse "D:\StataSE13\StataSE13\hwgdp2.dta", clearkeep if year==2007//莫兰只能检验截面spatgsa gdp2 agg,w(wst) moranP大于0，空间集聚，P=0，不存在空间效应，P小于0，空间扩散1、LM检验use "D:\StataSE13\StataSE13\w0.dta", clearkeep s*save "weight1.dta" ,replacespatwmat using weight1, name(wst) standardizeuse "D:\StataSE13\StataSE13\hwgdp2.dta", clearxtset id yearspwmatrix import using weight1.dta,wname(w6) dta xtw(11)qui reg gdp2 agg ininv inedu ingov peo//一般面板回归，但是不显示spatdiag,weights(w6)P=0，接受空间误差P≠0，拒绝空间滞后2、LR检验本文只检验SEM和SDMqui xsmle gdp2 agg ininv inedu ingov peo, wmat(wst) model(sdm) fe type(ind) nsim(500) nolog effectsestest store sdmqui xsmle gdp2 agg ininv inedu ingov peo , emat(wst) model(sem) fe type(ind) nsim(500) nolog effectsestest store semlrtest sdm semP=0,选择杜宾3、Hausman检验qui xsmle gdp2 agg ininv inedu ingov peo, wmat(wst) model(sdm) fe type(ind) nsim(500) nolog effectsest.est sto fequi xsmle gdp2 agg ininv inedu ingov peo, wmat(wst) model(sdm) re type(ind) nsim(500) nolog effectsestest sto re负数，则个体固定效应，故用fe。

空间溢出效应stata代码
空间溢出效应是指统计模型中的一个常见问题，通常发生在空
间数据分析中。

在Stata中，你可以使用空间计量模型来检测和处
理空间溢出效应。

以下是一个简单的示例Stata代码来运行空间自
回归模型（Spatial Autoregressive Model）来处理空间溢出效应： stata.
导入数据。

use "你的数据文件路径/文件名.dta", clear.
安装空间统计分析工具包。

ssc install spreg.
运行空间自回归模型。

spreg dependent_variable independent_variables,
model(lag)。

在这个代码中，你需要将"你的数据文件路径/文件名.dta"替换
为你实际的数据文件路径和文件名，以及将dependent_variable和independent_variables替换为你实际的因变量和自变量。

运行这
段代码将会使用空间自回归模型来检测和处理空间溢出效应。

除了空间自回归模型，你还可以尝试使用其他的空间计量模型，比如空间误差模型（Spatial Error Model）和空间滞后模型（Spatial Lag Model）来处理空间溢出效应。

你也可以考虑使用空
间权重矩阵来探索空间溢出效应的模式和影响。

总之，处理空间溢出效应需要综合考虑空间统计模型和空间权
重矩阵等工具，以便全面地理解和处理空间数据分析中的空间溢出
效应问题。

标题：将空间权重矩阵扩大的stata代码一、介绍空间权重矩阵是空间统计分析的重要工具，用来衡量地理空间单位之间的空间连接关系。

在进行空间计量分析时，常常需要对空间权重矩阵进行扩大，以满足实际研究需求。

本文将介绍如何使用stata代码来扩大空间权重矩阵。

二、准备工作在使用stata代码进行空间权重矩阵扩大之前，首先需要准备好相关的数据和软件环境。

确保已经安装好stata软件，并且具有要分析的空间权重矩阵数据。

三、导入数据在stata中，需要使用"import delimited"命令来导入空间权重矩阵数据。

假设要导入的数据文件名为"spatial_weights.csv"，则可以使用以下命令导入数据：```import delimited "spatial_weights.csv", clear```四、扩大空间权重矩阵使用stata代码来扩大空间权重矩阵的方法比较简单，只需要使用"gen"命令来生成新的空间权重矩阵即可。

假设要将原始的空间权重矩阵扩大10倍，可以使用以下命令：```gen new_weight = old_weight * 10```这里的"old_weight"是原始的空间权重矩阵数据，"new_weight"是经过扩大后的新空间权重矩阵数据。

根据实际需求，可以将10修改为其他倍数。

五、保存数据扩大空间权重矩阵后，需要将结果保存到新的数据文件中。

可以使用"export delimited"命令来保存数据，例如：```export delimited "new_spatial_weights.csv", replace```这样就将扩大后的空间权重矩阵数据保存到了新的文件"new_spatial_weights.csv"中。

面板空间计量之Stata应用：学习笔记【同舟共济】更新于2016年4月20日说明目前，在空间计量方面，Stata官方命令语句数量有限且较为零散，尚未形成系统的空间计量工具包。

因此，个人建议空间计量的初学者转向Matlab软件，James P. LeSage、J. P. Elhorst、Donald J. Lacombe等学者所开发的空间计量工具包，其功能相对更加完善，操作起来也比较方便。

本人已经习惯了使用stata，初次自学空间计量方面的操作，参考help文件及相关文献，在学习过程中做了简要总结，仅供初学者交流学习。

其中若有不当之处，敬请批评指正，谢谢！E-mail: ares0825@【Stata】Abd Elmessih Shehata （Econpapers）URL: /RAS/psh494.htmFederico Belotti （Econpapers）URL: /RAS/pbe427.htmP. Wilner Jeanty （Econpapers）URL：/RAS/pje95.htmMaurizio PisatiURL：/people/maurizio-pisatiYihua Yu （Econpapers）URL：/RAS/pyu79.htm目录第一章Stata空间计量命令语句安装 1 第二章中国31省市自治区（不含港澳台、附属岛屿）shp制作 3 第三章Stata空间权重制作8 第四章Stata 空间相关性检验27 第五章Stata 空间面板数据回归39面板空间计量之Stata应用：学习笔记第一章Stata空间计量命令包安装更新于2016-03-151.空间计量-Stata命令包Archive of user-written Stata packagesURL: /statistics/stata-blog/stata-programming/ssc_stata_package_list.php图1 Stata用户自拟命令语句列表另外，在IDEAS（URL: https:///）中可以查询相关命令，顺便推荐几个论坛，大家可以经常逛逛：Stata官方论坛URL: /UCLA-Idre论坛URL: /stat/stata/Stata Daily URL: /index/2.安装单击图1左侧红色框内命令名称，即可下载对应的压缩包，安装过程参考非官方命令手动安装说明（URL：/thread-2420580-1-1.html）；单击图1右侧蓝色框内的各命令所对应的描述性语句，即可看到该命令的详细说明及应用举例。

stata空间权重矩阵进行标准化摘要：I.引言- 介绍Stata软件- 介绍空间权重矩阵II.Stata中空间权重矩阵的标准化- 标准化定义- 为什么要进行标准化- 如何进行标准化III.实例分析- 假设数据- 标准化过程- 结果分析IV.结论- 总结标准化的重要性- 建议进一步学习正文：I.引言Stata是一款广泛应用于计量经济学、社会科学、生物统计学等领域的软件，其具有强大的数据处理和分析功能。

在空间数据分析中，空间权重矩阵是一个重要的工具，它可以描述不同区域之间的空间关系。

然而，在使用空间权重矩阵时，我们需要考虑到其缩放问题，即不同的空间权重矩阵可能会导致不同的分析结果。

因此，对空间权重矩阵进行标准化是非常必要的。

II.Stata中空间权重矩阵的标准化标准化是指将一个变量或矩阵的值映射到一定范围内的过程。

在Stata 中，对空间权重矩阵进行标准化可以消除缩放问题，从而保证分析结果的准确性。

首先，我们需要明确为什么要进行标准化。

在Stata中，空间权重矩阵的缩放问题可能会导致以下问题：- 矩阵元素值的范围不同，导致矩阵的缩放不同；- 矩阵的缩放不同，导致空间关系的描述不准确；- 空间关系的描述不准确，导致分析结果的误差。

因此，为了保证分析结果的准确性，我们需要对空间权重矩阵进行标准化。

那么，如何进行标准化呢？在Stata中，我们可以使用spwmatrix命令来生成空间权重矩阵，并通过命令选项来对矩阵进行标准化。

具体来说，我们可以使用以下命令：```spwmatrix standard, standard_method( queen )```其中，`standard_method`表示标准化方法，`queen`表示采用Queen法生成空间权重矩阵。

通过这个命令，我们可以得到一个标准化的空间权重矩阵。

III.实例分析为了更好地理解如何对空间权重矩阵进行标准化，我们来看一个实例。

假设我们有一组数据，描述了不同区域之间的贸易关系。

Stata空间计量命令汇总及具体操作方法指南空间计量经济学创造性地处理了经典计量方法在面对空间数据时的缺陷，考察了数据在地理观测值之间的关联。

近年来在人文社会科学空间转向的大背景下，空间计量已成为空间综合人文学和社会科学研究的基础理论与方法，尤其在区域经济、房地产、环境、人口、旅游、地理、政治等领域，空间计量成为开展定量研究的必备技能。

1、空间计量建模步骤空间统计分析：构建空间权重矩阵后，进行探索性空间统计分析：包括空间相关性检验（全局空间自相关和局部空间自相关等）；空间计量分析：空间计量模型的回归与检验（SAR，SEM，SAC 等模型估计和检验等）。

空间滞后模型（Spatial Lag Model，SLM）主要是探讨各变量在一地区是否有扩散现象（溢出效应）。

其模型表达式为：参数反映了自变量对因变量的影响，空间滞后因变量是一内生变量，反映了空间距离对区域行为的作用。

区域行为受到文化环境及与空间距离有关的迁移成本的影响，具有很强的地域性（Anselin et al.，1996）。

由于SLM模型与时间序列中自回归模型相类似，因此SLM也被称作空间自回归模型（Spatial Autoregressive Model，SAR）。

空间误差模型（Spatial Error Model，SEM）存在于扰动误差项之中的空间依赖作用，度量了邻近地区关于因变量的误差冲击对本地区观察值的影响程度。

由于SEM模型与时间序列中的序列相关问题类似，也被称为空间自相关模型（Spatial Autocorrelation Model，SAC）。

估计技术：鉴于空间回归模型由于自变量的内生性，对于上述两种模型的估计如果仍采用OLS，系数估计值会有偏或者无效，需要通过IV、ML或GLS、GMM等其他方法来进行估计。

Anselin （1988）建议采用极大似然法估计空间滞后模型（SLM）和空间误差模型（SEM）的参数。

空间自相关检验与SLM、SEM的选择：判断地区间创新产出行为的空间相关性是否存在，以及SLM和SEM那个模型更恰当，一般可通过包括Moran’s I检验、两个拉格朗日乘数（Lagrange Multiplier）形式LMERR、LMLAG及其稳健（Robust）的R-LMERR、R-LMLAG）等形式来实现。

** 创建空间权重矩阵介绍*设置默认路径cd C:\Users\xiubo\Desktop\F182013.v4\F101994\sheng** 创建新文件*shp2dta:reads a shape (.shp) and dbase (.dbf) file from disk and converts them into Stata datasets.*shp2dta: 读取CHN_adm1 文件*CHN_adm1：为已有的地图文件*database (chinaprovince) ：表示创建一个名称为“chinaprovince ”的dBase数据集*database(filename) ：Specifies filename of new dBase dataset*coordinates(coord) ：创建一个名称为“coord”的坐标系数据集*coordinates(filename) ：Specifies filename of new coordinates dataset*gencentroids(stub) ：Creates centroid variables*genid(newvarname) ：Creates unique id variable for database.dtashp2dta using CHN_adm1,database (chinaprovince) coordinates(coord) genid(id) gencentroids(c)** 绘制2016 年中國GDP分布圖*spmap:Visualization of spatial data*clnumber(#):number of classes*id(idvar):base map polygon identifier( 识别符，声明变量名，一般以字母或下划线开头，包含数字、字母、下划线)*_2016GDP：变量*coord: 之前创建的坐标系数据集spmap _2016GDP using coord, id(id) clnumber(5)*更改变量名rename x_c longituderename y_c latitude** 生成距离矩阵*spmat: 用于定义与管理空间权重矩阵*Spatial-weighting matrices are stored in spatial-weighting matrix objects (spmat objects).*spmat objects contain additional information about the data used in constructing spatial-weighting matrices.*spmat objects are used in fitting spatial models; see spreg (if installed) and spivreg (if installed).*idistance:( 产生距离矩阵)create an spmat object containing an inverse-distance matrix W*或contiguity:create an spmat object containing a contiguity matrix W*idistance_jingdu: 命名名称为“idistance_jingdu ”的距離矩陣*longitude: 使用经度*latitude: 使用纬度*id(id): 使用id*dfunction(function[, miles]):( 设置计算距离方法)specify the distance function.*function may be one of euclidean (default), dhaversine, rhaversine, or the Minkowski distanceof order p, where p is an integer greater than or equal to 1.*normalize(row): （行标准化）specifies one of the three available normalization techniques: row, minmax, and spectral.*In a row-normalized matrix, each element in row i is divided by the sum of row i's elements.*In a minmax-normalized matrix, each element is divided by the minimum of the largest rowsum and column sum of the matrix.*In a spectral-normalized matrix, each element is divided by the modulus of the largest eigenvalue of the matrix.spmat idistance idistance_jingdu longitude latitude, id(id) dfunction(euclidean) normalize(row)** 保存stata 可读文件idistance_jingdu.spmatspmat save idistance_jingdu using idistance_jingdu.spmat** 将刚刚保存的idistance_jingdu.spmat 文件转化为txt 文件spmat export idistance_jingdu using idistance_jingdu.txt** 生成相邻矩阵spmat contiguity contiguity_jingdu using coord, id(id) normalize(row)spmat save contiguity_jingdu using contiguity_jingdu.spmatspmat export contiguity_jingdu using contiguity_jingdu.txt** 计算Moran’s I*安装spatwmat*spatwmat: 用于定义空间权重矩阵*spatwmat:imports or generates the spatial weights matrices required by spatgsa, spatlsa, spatdiag, and spatreg.*As an option, spatwmat also generates the eigenvalues matrix required by spatreg.*name(W): 读取空间权重矩阵W*name(W): 使用生成的空间权重矩阵W*xcoord:x 坐标*ycoord:y 坐标*band(0 8): 宽窗介绍*band(numlist) is required if option using filename is not specified.*It specifies the lower and upper bounds of the distance band within which location pairs mustbe considered "neighbors" (i.e., spatially contiguous)*and, therefore, assigned a nonzero spatial weight.*binary:requests that a binary weights matrix be generated. To this aim, all nonzero spatial weights are set to 1.spatwmat, name(W) xcoord(longitude) ycoord(latitude) band(0 8)*安装绘制Moran ’s I 工具:splagvar*splagvar --- Generates spatially lagged variables, constructs the Moran scatter plot,*and calculates global Moran's I statistics.*_2016GDP：使用变量_2016GDP*wname(W): 使用空间权重矩阵W*indicate the name of the spatial weights matrix to be used*wfrom(Stata):indicate source of the spatial weights matrix*wfrom(Stata | Mata) indicates whether the spatial weights matrix is a Stata matrix loaded inmemory or a Mata file located in the working directory.*If the spatial weights matrix had been created using spwmatrix it should exist as a Stata matrixor as a Mata file.*moran(_2016GDP): 计算变量_2016GDP 的Moran's I 值*plot(_2016GDP): 构建变量_2016GDPMoran 散点图splagvar _2016GDP, wname(W) wfrom(Stata) moran(_2016GDP) plot(_2016GDP)=============================================================================== ** 使用距离矩阵计算空间计量模型*设置默认路径cd 软件学习软件资料\stata\stata 指导书籍命令陈强高级计量经济学及stata 应用（第二版）全部数据*使用product.dta 数据集（陈强的高级计量经济学及其stata 应用P594）*将数据集product.dta 存入当前工作路径use product.dta , clear*创建新变量，对原有部分变量取对数gen lngsp=log(gsp)gen lnpcap=log(pcap)gen lnpc=log(pc)gen lnemp=log(emp)*将空间权重矩阵usaww.spat 存入当前工作路径spmat use usaww using usaww.spmat*使用聚类稳健的标准误估计随机效应的SDM 模型xsmle lngsp lnpcap lnpc lnemp unemp,wmat(usaww) model(sdm)robust nolog*使用选择项durbin(lnemp) ，不选择不显著的变量，使用聚类稳健的标准误估计随机效应的SDM 模型xsmle lngsp lnpcap lnpc lnemp unemp,wmat(usaww) model(sdm) durbin(lnemp) robust nolognoeffects*使用选择项durbin(lnemp) ，不选择不显著的变量，使用聚类稳健的标准误估计固定效应的SDM 模型xsmle lngsp lnpcap lnpc lnemp unemp,wmat(usaww) model(sdm) durbin(lnemp) robust nolognoeffects fe*存储随机效应和固定效应结果qui xsmle lngsp lnpcap lnpc lnemp unemp,wmat(usaww) model(sdm) durbin(lnemp) r2 nolog noeffects reest sto requi xsmle lngsp lnpcap lnpc lnemp unemp,wmat(usaww) model(sdm) durbin(lnemp) r2 nolog noeffects feest sto fe*esttab: 将保存的结果汇总到一张表格中*b(fmt):specify format for point estimates*beta[(fmt)]:display beta coefficients instead of point est's*se[(fmt)]:display standard errors instead of t statistics*star( * 0.1 ** 0.05 *** 0.01): 标记不同显著性水平对应的P 值*r2|ar2|pr2[(fmt)]:display (adjusted, pseudo) R-squared*p[(fmt)]:display p-values instead of t statistics*label:make use of variable labels*title(string):specify a title for the tableesttab fe re , b se r2 star( * 0.1 ** 0.05 *** 0.01)*hausman 检验*进行hausman 检验前，回归中没有使用稳健标准误(没用“r”),*是因为传统的豪斯曼检验建立在同方差的前提下*constant:include estimated intercepts in comparison; default is to exclude*df(#):use # degrees of freedom*sigmamore:base both (co)variance matrices on disturbance variance estimate from efficient estimator*sigmaless:base both (co)variance matrices on disturbance variance estimate from consistent estimatorhausman fe re** 有时我们还会得到负的chi2 值,即chi2<0，表明模型不能满足Hausman 检验的渐近假设。

** 创建空间权重矩阵介绍*设置默认路径cd C:\Users\xiubo\Desktop\F182013.v4\F101994\sheng**创建新文件*shp2dta:reads a shape (.shp) and dbase (.dbf) file from disk and converts them into Stata datasets.*shp2dta:读取CHN_adm1文件*CHN_adm1：为已有的地图文件*database (chinaprovince)：表示创建一个名称为“chinaprovince”的dBase数据集*database(filename)：Specifies filename of new dBase dataset*coordinates(coord)：创建一个名称为“coord”的坐标系数据集*coordinates(filename)：Specifies filename of new coordinates dataset*gencentroids(stub)：Creates centroid variables*genid(newvarname)：Creates unique id variable for database.dtashp2dta using CHN_adm1,database (chinaprovince) coordinates(coord) genid(id) gencentroids(c)**绘制2016年中國GDP分布圖*spmap:Visualization of spatial data*clnumber(#):number of classes*id(idvar):base map polygon identifier(识别符，声明变量名，一般以字母或下划线开头，包含数字、字母、下划线)*_2016GDP：变量*coord:之前创建的坐标系数据集spmap _2016GDP using coord, id(id) clnumber(5)*更改变量名rename x_c longituderename y_c latitude**生成距离矩阵*spmat:用于定义与管理空间权重矩阵*Spatial-weighting matrices are stored in spatial-weighting matrix objects (spmat objects).*spmat objects contain additional information about the data used in constructing spatial-weighting matrices.*spmat objects are used in fitting spatial models; see spreg (if installed) and spivreg (if installed).*idistance:(产生距离矩阵)create an spmat object containing an inverse-distance matrix W*或contiguity:create an spmat object containing a contiguity matrix W*idistance_jingdu:命名名称为“idistance_jingdu”的距離矩陣*longitude:使用经度*latitude:使用纬度*id(id):使用id*dfunction(function[, miles]):(设置计算距离方法)specify the distance function.*function may be one of euclidean (default), dhaversine, rhaversine, or the Minkowski distance of order p, where p is an integer greater than or equal to 1.*normalize(row):（行标准化）specifies one of the three available normalization techniques: row, minmax, and spectral.*In a row-normalized matrix, each element in row i is divided by the sum of row i's elements.*In a minmax-normalized matrix, each element is divided by the minimum of the largest row sum and column sum of the matrix.*In a spectral-normalized matrix, each element is divided by the modulus of the largest eigenvalue of the matrix.spmat idistance idistance_jingdu longitude latitude, id(id) dfunction(euclidean) normalize(row)**保存stata可读文件idistance_jingdu.spmatspmat save idistance_jingdu using idistance_jingdu.spmat**将刚刚保存的idistance_jingdu.spmat文件转化为txt文件spmat export idistance_jingdu using idistance_jingdu.txt**生成相邻矩阵spmat contiguity contiguity_jingdu using coord, id(id) normalize(row)spmat save contiguity_jingdu using contiguity_jingdu.spmatspmat export contiguity_jingdu using contiguity_jingdu.txt**计算Moran’s I*安装spatwmat*spatwmat:用于定义空间权重矩阵*spatwmat:imports or generates the spatial weights matrices required by spatgsa, spatlsa, spatdiag, and spatreg.*As an option, spatwmat also generates the eigenvalues matrix required by spatreg.*name(W):读取空间权重矩阵W*name(W):使用生成的空间权重矩阵W*xcoord:x坐标*ycoord:y坐标*band(0 8):宽窗介绍*band(numlist) is required if option using filename is not specified.*It specifies the lower and upper bounds of the distance band within which location pairs must be considered "neighbors" (i.e., spatially contiguous)*and, therefore, assigned a nonzero spatial weight.*binary:requests that a binary weights matrix be generated. To this aim, all nonzero spatial weights are set to 1.spatwmat, name(W) xcoord(longitude) ycoord(latitude) band(0 8)*安装绘制Moran’s I工具:splagvar*splagvar --- Generates spatially lagged variables, constructs the Moran scatter plot,*and calculates global Moran's I statistics.*_2016GDP：使用变量_2016GDP*wname(W):使用空间权重矩阵W*indicate the name of the spatial weights matrix to be used*wfrom(Stata):indicate source of the spatial weights matrix*wfrom(Stata | Mata) indicates whether the spatial weights matrix is a Stata matrix loaded in memory or a Mata file located in the working directory.*If the spatial weights matrix had been created using spwmatrix it should exist as a Stata matrix or as a Mata file.*moran(_2016GDP):计算变量_2016GDP的Moran's I值*plot(_2016GDP):构建变量_2016GDPMoran散点图splagvar _2016GDP, wname(W) wfrom(Stata) moran(_2016GDP) plot(_2016GDP)=============================================================================== **使用距离矩阵计算空间计量模型*设置默认路径cd D:\软件学习软件资料\stata\stata指导书籍命令\陈强高级计量经济学及stata应用（第二版）全部数据*使用product.dta数据集（陈强的高级计量经济学及其stata应用P594）*将数据集product.dta存入当前工作路径use product.dta , clear*创建新变量，对原有部分变量取对数gen lngsp=log(gsp)gen lnpcap=log(pcap)gen lnpc=log(pc)gen lnemp=log(emp)*将空间权重矩阵usaww.spat存入当前工作路径spmat use usaww using usaww.spmat*使用聚类稳健的标准误估计随机效应的SDM模型xsmle lngsp lnpcap lnpc lnemp unemp,wmat(usaww) model(sdm)robust nolog*使用选择项durbin(lnemp)，不选择不显著的变量，使用聚类稳健的标准误估计随机效应的SDM模型xsmle lngsp lnpcap lnpc lnemp unemp,wmat(usaww) model(sdm) durbin(lnemp) robust nolog noeffects*使用选择项durbin(lnemp)，不选择不显著的变量，使用聚类稳健的标准误估计固定效应的SDM模型xsmle lngsp lnpcap lnpc lnemp unemp,wmat(usaww) model(sdm) durbin(lnemp) robust nolog noeffects fe*存储随机效应和固定效应结果qui xsmle lngsp lnpcap lnpc lnemp unemp,wmat(usaww) model(sdm) durbin(lnemp) r2 nolog noeffects reest sto requi xsmle lngsp lnpcap lnpc lnemp unemp,wmat(usaww) model(sdm) durbin(lnemp) r2 nolog noeffects feest sto fe*esttab:将保存的结果汇总到一张表格中*b(fmt):specify format for point estimates*beta[(fmt)]:display beta coefficients instead of point est's*se[(fmt)]:display standard errors instead of t statistics*star( * 0.1 ** 0.05 *** 0.01):标记不同显著性水平对应的P值*r2|ar2|pr2[(fmt)]:display (adjusted, pseudo) R-squared*p[(fmt)]:display p-values instead of t statistics*label:make use of variable labels*title(string):specify a title for the tableesttab fe re , b se r2 star( * 0.1 ** 0.05 *** 0.01)*hausman检验*进行hausman检验前，回归中没有使用稳健标准误(没用“r”),*是因为传统的豪斯曼检验建立在同方差的前提下*constant:include estimated intercepts in comparison; default is to exclude*df(#):use # degrees of freedom*sigmamore:base both (co)variance matrices on disturbance variance estimate from efficient estimator*sigmaless:base both (co)variance matrices on disturbance variance estimate from consistent estimatorhausman fe re**有时我们还会得到负的chi2值,即chi2<0，表明模型不能满足Hausman检验的渐近假设。

利用Stata命令进行空间杜宾模型分析标题：利用Stata命令进行空间杜宾模型分析介绍：在空间计量经济学领域，空间杜宾模型（Spatial Durbin Model）被广泛应用于探究空间依赖关系对经济现象的影响。

Stata作为一款常用的统计软件，提供了许多强大的命令来进行空间经济分析。

本文将介绍如何利用Stata命令进行空间杜宾模型的分析和解释。

一、概述空间杜宾模型是对传统杜宾模型的扩展，考虑了空间上的相互依赖关系。

其基本方程可以表示为：Y = ρWy + Xβ + λU + ε其中，Y是因变量，Wy表示空间邻近权重矩阵与因变量的乘积，X是自变量矩阵，β是参数向量，U是随机误差项，ε是空间误差项。

ρ和λ分别代表空间滞后和同时方程的空间依赖系数。

二、数据准备在Stata中进行空间杜宾模型的分析，首先要准备好需要的数据。

可以使用Stata的数据管理命令进行数据导入和转换，确保数据的一致性和准确性。

还需考虑到空间邻近权重矩阵的构建，可以使用Stata的空间数据分析命令来计算邻近矩阵。

三、模型估计利用Stata进行空间杜宾模型的估计，可以使用"splm"命令。

该命令提供了多种空间经济模型的估计方法，包括最小二乘法（OLS）、广义矩估计法（GMM）等。

在使用"splm"命令时，需要设定模型的形式和变量的选择。

四、模型诊断和解释为了确保模型的有效性和准确性，需要对模型进行诊断和解释。

可以通过Stata的模型诊断命令来进行一系列统计分析，如异方差性检验、空间误差的显著性检验等。

还可以使用Stata的模型解释命令来获取模型估计结果的解释，并进行进一步的分析和讨论。

五、实证案例分析在本节中，将以一个实证案例来展示如何使用Stata命令进行空间杜宾模型的分析。

案例数据为某地区的经济数据，包括GDP、人口、贸易等变量。

我们希望研究空间依赖对GDP的影响，并通过空间杜宾模型来分析这一关系。

空间计量模型stata代码
空间计量模型stata代码是一种用于空间数据分析的统计软件，在stata中可以进行空间计量模型的建模和分析。

具体的代码包括以下几个步骤：
1.导入数据：使用stata命令“use”或者“import”导入需要分析的数据集。

2.定义空间权重矩阵：使用stata命令“spmat”或者“spwmatrix”定义空间权重矩阵，用于描述空间上的邻近关系。

3.空间回归模型建模：使用stata命令“spreg”或者“spatialreg”建立空间回归模型，其中包括空间滞后模型、空间错误模型、空间滞后误差模型等。

4.模型诊断和评价：使用stata命令“spatdiag”或者“sppack”对建立的空间回归模型进行诊断和评价，包括空间自相关性检验、异方差性检验、模型拟合度评价等。

5.结果分析和可视化：使用stata命令“spmap”或者“spgraph”对分析结果进行可视化展示，以便更好地理解和解释分析结果。

总之，空间计量模型stata代码是一种非常重要的工具，可以帮助研究者更好地理解和分析空间数据，并为相关领域的研究提供支持和帮助。

- 1 -。

Stata空间相关检验详细步骤
第⼀步：⽣成权重矩阵
输⼊命令：spweight var1 var2 , panel(29) time(5) matrix(wei) eigw stand table ptable（其中spweight需要安装）
29代表29个省份；5代表年限；wei代表接下来产⽣的截⾯矩阵为weics，产⽣的⾯板矩阵为weixt;最终结果为标准化以后的权重矩阵。

第⼆步：检验是否存在空间⾃相关性（计算Moran的指数）
⾸先，输⼊use weics.dta即打开截⾯权重表
其次，输⼊spatwmat using weics.dta, name(weics) standardize即将截⾯权重表weics进⾏标准化，并重新命名为weics
然后，输⼊截⾯数据，将2009年的截⾯数据输⼊到软件中，保存并命名为2009shuju.dta，并输⼊use 2009shuju.dta
接着，输⼊spatgsa lq,weights(weics) moran twotail,（其中spatgsa需要安装），即⽤截⾯权重weics计算出因变量lq的全域morna’s I指数值，其结果如下所⽰
morna’s I=0.273，可以说lq存在明显的空间⾃相关。

重磅！Stata15的新模块（二）：空间计量分析（续）Prof. Lung-fei Lee (李龙飞)Ohio State University不久前，Stata 公司发布了最新的 Stata 15，包含了许多令人激动的重大升级，包括非参数回归、空间计量、门槛回归、DSGE 模型等。

本公众号将陆续为你介绍，与计量经济学最为相关的几个全新模块。

（接上期推文）初步检验空间效应在Stata 15 中定义好空间权重矩阵后，即可进行初步的空间效应检验。

基本方法就是，计算莫兰I 指数（Moran's I，本质上为空间自相关系数），然后考察其显著性。

为此，先进行 OLS 回归，比如：reg y x1 x2 x3其中，y 为被解释变量，x1，x2 与 x3 为解释变量。

然后，使用以下命令计算上述 OLS 回归残差的莫兰 I 指数，并检验其显著性。

estat moran, errorlag(W)其中，必选项errorlag(W) 用于指定空间权重矩阵（莫兰指数的定义依赖于空间权重矩阵），以检验残差（error）是否具有空间滞后（spatial lag）效应。

如果莫兰指数（空间自相关系数）显著不为 0，则说明存在空间效应，须进一步进行空间计量分析；反之，则或许没有必要。

在上述 OLS 回归中，也可以将自变量都去掉，只对常数项回归：reg yestat moran, errorlag(W)此时，就是检验被解释变量本身是否存在空间自相关（spatial autocorrelation）。

空间自回归模型空间计量的不少术语都源于时间序列。

比如，空间数据也称为“空间序列”（spatial series），即分布于空间的序列。

进一步，最常见的时间序列模型为自回归模型，比如AR(1)，即依赖于它的一阶滞后（邻居）。

类似地，可以考虑空间序列的自回归模型（Spatial Autoregression，简记 SAR），即依赖于其一阶空间滞后（邻居）的（比如，某地区的犯罪率依赖于其相邻地区的犯罪率），可写为向量形式：其中，为的空间滞后（邻居），而参数即为空间自回归系数（spatial autoregressive coefficient），是空间计量分析首要感兴趣的参数；为扰动项。

Stata：Morans I（空间相关性检验）1.先从excel中粘贴权重数据（不含地区名）到stata，另存为W.DTA（stata文件），存入stata安装文件中2.读取权重文件：spatwmat using'C:\Users\张燕\Downloads\计量软件\Stata14\Data Sets-Stata-1111531048_364888\W.DTA', name(w) standardize。

标黄部分是W.DTA文件存放位置。

权重矩阵进行了行标准化。

3.读取变量文件：import excel'C:\Users\张燕\Desktop\working paper\“荷兰病”空间效应\荷兰病\论文写作\Moran's I检验数据\1994年.xlsx', sheet('Sheet1') firstrow clear。

标黄部分是变量（1994年）表格存放位置。

表格中不含地区名，第一行是变量名。

Moran's I检验只能单个变量分年检验，所以有几年数据就要分开做几次。

1.Moran's I检验：spatgsa RA,weights(w) moran。

RA是变量，只需替换变量名就可以检验其他的变量。

结果如下：Moran's I--------------------------------------------------------------Variables | I E(I) sd(I) z p-value*--------------------+-----------------------------------------RA | 0.285 -0.034 0.108 2.959 0.002标红字体就是M值和P 值。

--------------------------------------------------------------*1-tail test（单侧检验）5. 局部Moran's I散点图：spatlsa RA ,weight(w) moran graph (moran) symbol(n)Symbol（n）表示每个点用序号表示（变量表格中没有地区序号，采用系统默认序号），可以换成“Symbol（id），id(state)”,此时变量表格中第一列要有“state”数据，即各省的名称。

stata空间计量计算空间矩阵乘自变量
Stata是一款广泛应用于计量经济学中的软件，其中包含空间计量分析的功能。

在空间计量分析中，计算空间矩阵乘自变量是常用的方法之一。

本文将分步骤介绍如何在Stata中实现空间矩阵乘自变量的计算。

步骤一：加载数据
在Stata界面中，可以通过命令行输入“use filename.dta”来加载数据集。

注意，这里的数据集应该包含空间矩阵，因为空间矩阵是计算空间矩阵乘自变量的前提条件。

步骤二：计算空间矩阵
在Stata中，可以使用spmat命令来计算空间矩阵。

该命令的语法格式如下：
spmat W = matnear(y x) [options]
其中，W为计算得到的空间矩阵，y和x是自变量和解释变量。

options参数可以设置不同的空间权重矩阵，例如Queen邻接矩阵、Rook邻接矩阵等。

步骤三：计算空间矩阵乘自变量
计算空间矩阵乘自变量需要使用matrix命令。

该命令的语法格式如下：
matrix newvar = W * oldvar
其中，newvar是新的变量名，W是上一步计算得到的空间矩阵，oldvar是需要进行计算的自变量。

需要注意的是，以上命令均需要在Stata的程序窗口中输入，并且需要在前面加上程序名字。

通过以上三个步骤，就可以在Stata中实现空间矩阵乘自变量的计算。

这种方法在空间计量分析中非常有用，可以帮助研究者更准确地描述区域内各变量之间的空间依赖关系。

** 创建空间权重矩阵介绍*设置默认路径cd C:\Users\xiubo\Desktop\F182013.v4\F101994\sheng**创建新文件*shp2dta:reads a shape (.shp) and dbase (.dbf) file from disk and converts them into Stata datasets.*shp2dta:读取CHN_adm1文件*CHN_adm1：为已有的地图文件*database (chinaprovince)：表示创建一个名称为“chinaprovince”的dBase数据集*database(filename)：Specifies filename of new dBase dataset*coordinates(coord)：创建一个名称为“coord”的坐标系数据集*coordinates(filename)：Specifies filename of new coordinates dataset*gencentroids(stub)：Creates centroid variables*genid(newvarname)：Creates unique id variable for database.dtashp2dta using CHN_adm1,database (chinaprovince) coordinates(coord) genid(id) gencentroids(c)**绘制2016年中國GDP分布圖*spmap:Visualization of spatial data*clnumber(#):number of classes*id(idvar):base map polygon identifier(识别符，声明变量名，一般以字母或下划线开头，包含数字、字母、下划线)*_2016GDP：变量*coord:之前创建的坐标系数据集spmap _2016GDP using coord, id(id) clnumber(5)*更改变量名rename x_c longituderename y_c latitude*spmat:用于定义与管理空间权重矩阵*Spatial-weighting matrices are stored in spatial-weighting matrix objects (spmat objects).*spmat objects contain additional information about the data used in constructing spatial-weighting matrices.*spmat objects are used in fitting spatial models; see spreg (if installed) and spivreg (if installed).*idistance:(产生距离矩阵)create an spmat object containing an inverse-distance matrix W*或contiguity:create an spmat object containing a contiguity matrix W*idistance_jingdu:命名名称为“idistance_jingdu”的距離矩陣*longitude:使用经度*latitude:使用纬度*id(id):使用id*dfunction(function[, miles]):(设置计算距离方法)specify the distance function.*function may be one of euclidean (default), dhaversine, rhaversine, or the Minkowski distance of order p, where p is an integer greater than or equal to 1.*normalize(row):（行标准化）specifies one of the three available normalization techniques: row, minmax, and spectral.*In a row-normalized matrix, each element in row i is divided by the sum of row i's elements.*In a minmax-normalized matrix, each element is divided by the minimum of the largest row sum and column sum of the matrix.*In a spectral-normalized matrix, each element is divided by the modulus of the largest eigenvalue of the matrix.spmat idistance idistance_jingdu longitude latitude, id(id) dfunction(euclidean) normalize(row)**保存stata可读文件idistance_jingdu.spmatspmat save idistance_jingdu using idistance_jingdu.spmat**将刚刚保存的idistance_jingdu.spmat文件转化为txt文件spmat export idistance_jingdu using idistance_jingdu.txtspmat contiguity contiguity_jingdu using coord, id(id) normalize(row)spmat save contiguity_jingdu using contiguity_jingdu.spmatspmat export contiguity_jingdu using contiguity_jingdu.txt**计算Moran’s I*安装spatwmat*spatwmat:用于定义空间权重矩阵*spatwmat:imports or generates the spatial weights matrices required by spatgsa, spatlsa, spatdiag, and spatreg.*As an option, spatwmat also generates the eigenvalues matrix required by spatreg.*name(W):读取空间权重矩阵W*name(W):使用生成的空间权重矩阵W*xcoord:x坐标*ycoord:y坐标*band(0 8):宽窗介绍*band(numlist) is required if option using filename is not specified.*It specifies the lower and upper bounds of the distance band within which location pairs must be considered "neighbors" (i.e., spatially contiguous)*and, therefore, assigned a nonzero spatial weight.*binary:requests that a binary weights matrix be generated. To this aim, all nonzero spatial weights are set to 1.spatwmat, name(W) xcoord(longitude) ycoord(latitude) band(0 8)*安装绘制Moran’s I工具:splagvar*splagvar --- Generates spatially lagged variables, constructs the Moran scatter plot,*and calculates global Moran's I statistics.*_2016GDP：使用变量_2016GDP*wname(W):使用空间权重矩阵W*indicate the name of the spatial weights matrix to be used*wfrom(Stata):indicate source of the spatial weights matrix*wfrom(Stata | Mata) indicates whether the spatial weights matrix is a Stata matrix loaded in memory or a Mata file located in the working directory.*If the spatial weights matrix had been created using spwmatrix it should exist as a Stata matrix or as a Mata file.*moran(_2016GDP):计算变量_2016GDP的Moran's I值*plot(_2016GDP):构建变量_2016GDPMoran散点图splagvar _2016GDP, wname(W) wfrom(Stata) moran(_2016GDP) plot(_2016GDP)**使用距离矩阵计算空间计量模型*设置默认路径cd D:\软件学习软件资料\stata\stata指导书籍命令\陈强高级计量经济学及stata应用（第二版）全部数据*使用product.dta数据集（陈强的高级计量经济学及其stata应用P594）*将数据集product.dta存入当前工作路径use product.dta , clear*创建新变量，对原有部分变量取对数gen lngsp=log(gsp)gen lnpcap=log(pcap)gen lnpc=log(pc)gen lnemp=log(emp)*将空间权重矩阵usaww.spat存入当前工作路径spmat use usaww using usaww.spmat*使用聚类稳健的标准误估计随机效应的SDM模型xsmle lngsp lnpcap lnpc lnemp unemp,wmat(usaww) model(sdm)robust nolog*使用选择项durbin(lnemp)，不选择不显著的变量，使用聚类稳健的标准误估计随机效应的SDM模型xsmle lngsp lnpcap lnpc lnemp unemp,wmat(usaww) model(sdm) durbin(lnemp) robust nolog noeffects*使用选择项durbin(lnemp)，不选择不显著的变量，使用聚类稳健的标准误估计固定效应的SDM模型xsmle lngsp lnpcap lnpc lnemp unemp,wmat(usaww) model(sdm) durbin(lnemp) robust nolog noeffects fe*存储随机效应和固定效应结果qui xsmle lngsp lnpcap lnpc lnemp unemp,wmat(usaww) model(sdm) durbin(lnemp) r2 nolog noeffects reest sto requi xsmle lngsp lnpcap lnpc lnemp unemp,wmat(usaww) model(sdm) durbin(lnemp) r2 nolog noeffects feest sto fe*esttab:将保存的结果汇总到一张表格中*b(fmt):specify format for point estimates*beta[(fmt)]:display beta coefficients instead of point est's*se[(fmt)]:display standard errors instead of t statistics*star( * 0.1 ** 0.05 *** 0.01):标记不同显著性水平对应的P值*r2|ar2|pr2[(fmt)]:display (adjusted, pseudo) R-squared*p[(fmt)]:display p-values instead of t statistics*label:make use of variable labels*title(string):specify a title for the tableesttab fe re , b se r2 star( * 0.1 ** 0.05 *** 0.01)*hausman检验*进行hausman检验前，回归中没有使用稳健标准误(没用“r”),*是因为传统的豪斯曼检验建立在同方差的前提下*constant:include estimated intercepts in comparison; default is to exclude*df(#):use # degrees of freedom*sigmamore:base both (co)variance matrices on disturbance variance estimate from efficient estimator*sigmaless:base both (co)variance matrices on disturbance variance estimate from consistent estimatorhausman fe re**有时我们还会得到负的chi2值,即chi2<0，表明模型不能满足Hausman检验的渐近假设。

空间地理矩阵stata格式
空间地理矩阵是指在地理信息系统（GIS）中用来表示空间数据
的矩阵。

Stata是一种统计分析软件，可以用来进行数据分析和建模。

要将空间地理矩阵保存为Stata格式，你可以按照以下步骤进
行操作：
1. 数据准备，首先，确保你的空间地理矩阵数据已经准备好，
并且包括了空间数据的几何信息和属性信息。

2. 数据导入，将准备好的空间地理矩阵数据导入Stata软件中。

你可以使用Stata的数据导入功能，将空间地理矩阵数据以适当的
格式导入到Stata中。

3. 数据整理，在Stata中，你可能需要对导入的数据进行整理
和清洗，确保数据格式的准确性和一致性。

4. 空间数据处理，Stata本身并不是专门用来处理空间数据的
软件，但是你可以使用一些Stata的扩展包或者结合其他GIS软件
来处理空间数据。

你可以将空间数据转换成Stata能够识别的格式，或者将Stata中的统计结果转换成空间数据格式。

5. 数据保存，最后，将处理好的空间数据保存为Stata格式。

在Stata中，你可以使用"save"命令将数据保存为Stata格式的文件，以便后续的分析和应用。

总之，将空间地理矩阵保存为Stata格式需要将空间数据导入到Stata中，并进行必要的数据整理和处理，最后保存为Stata格式的文件。

希望这些步骤能够帮助你将空间地理矩阵数据保存为Stata格式。

stata矩阵相乘Stata是一种广泛应用于数据分析和统计建模的软件工具。

在Stata 中，矩阵相乘是一项常见的操作，可以用于多种数据处理和分析任务。

本文将探讨Stata中矩阵相乘的用途和操作方法，并通过实例说明其在数据分析中的应用。

一、矩阵相乘的概念与用途矩阵相乘是指将两个矩阵按照一定的规则进行乘法运算，得到一个新的矩阵。

在数据分析中，矩阵相乘常用于模型建立、变量转换和数据处理等任务中。

1. 模型建立：在统计建模中，常常需要构建多个变量之间的线性组合或非线性组合。

这时可以使用矩阵相乘的方法，将变量矩阵与系数矩阵相乘，得到一个新的矩阵，其中每一列代表一个新的变量。

这样可以方便地引入多个变量之间的关系，提高模型的解释能力。

2. 变量转换：在数据分析过程中，有时需要对变量进行转换，例如将连续变量离散化或者将分类变量进行编码。

这时可以利用矩阵相乘的方法，将原始变量矩阵与转换矩阵相乘，得到一个新的矩阵，其中每一列代表一个转换后的变量。

这样可以方便地进行变量的转换和处理。

3. 数据处理：在数据清洗和预处理阶段，常常需要对原始数据进行一系列的操作，例如缺失值处理、异常值处理和数据标准化等。

这时可以使用矩阵相乘的方法，将原始数据矩阵与处理矩阵相乘，得到一个新的矩阵，其中每一列代表一个处理后的变量。

这样可以方便地进行数据处理和分析。

二、Stata中矩阵相乘的操作方法在Stata中，可以使用matrix命令进行矩阵相乘的操作。

具体的操作方法如下：1. 定义矩阵：首先需要定义两个需要相乘的矩阵，并将其存储为Stata中的矩阵对象。

可以使用matrix命令进行矩阵的定义和存储，例如：matrix define A = (1, 2, 3 \ 4, 5, 6)matrix define B = (1, 2 \ 3, 4 \ 5, 6)2. 矩阵相乘：使用matrix命令中的*运算符进行矩阵相乘操作，例如：matrix define C = A * B3. 结果展示：使用matrix list命令可以查看相乘结果的矩阵，例如：matrix list C通过以上操作，就可以完成Stata中矩阵相乘的过程。