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华安基金管理有限公司2009年社会责任报告发布时间: 2010-07-08 文章来源: 华安基金前言第一章智诚相伴，为投资者努力创造回报一、注重分红回报累计现金分红超250亿元二、坚持价值投资奉献长期稳定回报三、不懈创新为投资者提供更多投资选择第二章严守契约，保障持有人利益一、建设严格的合规及风控体系二、贯彻有效的工作规范三、认真做好信息披露第三章投教和服务并进，携手投资者共同发展一、积极开展投资者教育活动二、认真落实销售适用性原则三、不断提高客户服务质量第四章完善公司治理结构，提升企业核心竞争力一、不断完善治理结构二、不断强化内控制度三、有效进行经营和管理第五章坚持以人为本，实现员工的可持续发展一、切实维护员工权益二、积极开展业务培训三、充分发挥员工潜能第六章参与建设和谐社会，积极投身社会公益事业一、长期执行社会公益理念二、积极参与抗震救灾捐助三、热心开展帮困扶贫活动四、切实践行节能环保工作第七章展望未来，力争成为践行社会责任的佼佼者前言跨越牛熊，承载着1亿多投资者信任的中国基金业正在持续稳健的发展。
基金业的发展促进了金融体系改革的深化，为广大个人投资者和各类社会组织优化金融资产配置提供了渠道和方式，提升了储蓄向投资转化的进程和效率。
无疑，基金业已成为一个重要的金融服务子行业，并为追求财富梦想的投资人带来了未来的希望。
回顾基金业近十二年来的发展，在开拓与创新的主基调下，年轻的基金业已逐渐步入一个全新的发展阶段。
在努力为持有人创造收益的同时，积极践行企业社会责任也已成为全行业的共识。
基金公司作为资产管理行业的一员，社会责任的理念体现在了严格遵守基金相关法律法规和契约，保护持有人利益，不断为持有人创造利益这些具体的经营行为上。
通过这些理念的实践，不但促进了基金行业的发展，也使基金行业成为了一个受人尊敬的行业。
作为国内首批设立的基金管理公司之一的华安基金，见证了中国基金业的成长与转变，也经受住了2009年国内外经济金融波动的考验，在努力做好旗下基金产品业绩的同时，为投资者和股东不断创造着效益。
什么是指数基金随着国内指数基金的数量逐渐增多,投资人开始面临这样一个问题:是选择被动式投资的指数基金,还是主动式投资的积极管理型基金?指数基金采用被动式投资,选取某个指数作为模仿对象,按照该指数构成的标准,购买该指数包含的证券市场中全部或部分的证券,目的在于获得与该指数相同的收益水平。
对许多投资者而言,指数基金提供的投资方式最为方便简单。
投资者无须担心基金经理是否会改变投资策略,因为指数基金经理根本不需要自行选股,所以谁当基金经理并不重要。
投资指数基金最大的好处在于成本较低。
由于指数基金经理用不着积极选股,所以指数基金的管理费用相对较低。
同时,因为指数基金采取了购买并持有的策略,不用经常换股,所以基金买卖证券时发生的佣金等交易费用也远远低于积极管理的基金。
此外,跟踪同一指数的两只基金,收费水平可能不同；而涵盖同一市场层面的两只基金,也未必会用同一种指数作为基准。
美国市场的指数基金平均管理费率约为0.18%至0.30%。
指数基金除了节省费用外,还有一个好处,就是可以使你的投资免受表现差劲的基金经理所累。
你无须像那些积极管理型基金的持有人那样,时刻留意基金的风吹草动,例如投资团队是否发生变动,基金经理是否还在任上。
每个市场都有赢家和输家。
总体而言,投资者就是市场,其投资的平均回报就是市场的平均回报。
投资指数基金就如同投资于整个市场,理论上得到的也是所有投资者平均得到的回报。
也许你会认为有些运气好或者才能杰出的基金经理可以跑赢大市,因此希望基金经理以其独特的方式投资而不是根据指数来挑选股票或债券,那么积极管理的基金就是你的选择。
而这意味着你必须充分相信基金经理的能力。
投资大师沃伦·巴菲特曾在其致股东的信中谈及指数基金。
他说,对大部分的机构和个人投资者而言,投资于费用低廉的指数基金是拥有普通股的最佳方式。
1971年,巴克莱国际投资管理公司推出全球首只指数基金。
目前美国市场上的指数基金已超过160只,其中,规模最大的指数基金为先锋500指数基金(vanguard500index),净资产规模约为822亿美元。
南京华东电子信息科技股份有限公司二○○二年年度报告二○○三年三月二十六日目录重要提示?? 公司基本情况简介 (3)?? 会计数据和业务数据摘要 (4)?? 股本变动及股东情况 (5)?? 董事、监事、高级管理人员和员工情况 (7)?? 公司治理结构 (9)?? 股东大会情况简介 (10)?? 董事会报告 (11)?? 监事会报告 (19)?? 重要事项 (20)?? 财务报告 (23)十一、备查文件目录 (47)附：会计报表重要提示本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性查承担个别及连带责任。
独立董事王保平先生因工作原因未能出席审议年报的董事会。
公司董事长赵竟成先生、财务总监杨国柱先生及财务处处长边晓红女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。
一、公司基本情况简介1、公司法定中文名称：南京华东电子信息科技股份有限公司公司法定英文名称：Nanjing Huadong Electronics Information & Technology Co.,Ltd2、公司法定代表人：赵竟成3、公司董事会秘书：伍华林公司证券事务代表：董学山联系地址：南京市汉中路89号金鹰国际商城26楼电话：025-470090-568/228 025-*******-2231传真：025-******* 025-*******电子信箱：whl@4、公司注册地址：南京市浦口高新技术产业开发区D03栋公司办公地址：南京市汉中路89号金鹰国际商城26楼邮政编码：210029公司电子信箱：hddz@5、公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《证券时报》登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址： 公司年度报告备置地点：公司证券处6、公司股票上市交易所：深圳证券交易所股票简称：华东科技股票代码：0007277、其它有关资料公司首次注册登记日期：1993年1月8日最新变更注册登记日期：2002年12月10日注册登记地点：南京市浦口高新技术产业开发区企业法人营业执照注册号：3201911000044税务登记号码：320111134955910公司聘请的会计师事务所名称：南京永华会计师事务所有限公司会计师事务所的办公地址：江苏省南京市中山北路26号新晨国际大厦8-10楼二、会计数据和业务数据摘要1、2002年度主要利润指标单位：人民币元利润总额 62,495,054.29 净利润 58,367,140.76 扣除非经常性损益后的净利润 54,650,138.37 主营业务利润 40,416,142.26 其他业务利润 4,921,016.11 营业利润 -2,155,262.89 投资收益 62,855,824.79 补贴收入 - 营业外收支净额 1,794,492.39 经营活动产生的现金流量净额 85,476,187.22 现金及现金等价物净增减额 -57,983,089.31 注：扣除非经常性损益项目和涉及金额：3,717,002.39元 ⑴营业外收入 133,651.36元⑵营业外支出 -1,660,841.03元 ⑶其它 1,922,510.00元2、公司近三年主要会计数据及财务指标2001年度2000年度财务指标 单位 2002年度 调整后 调整前 调整后 调整前 主营业务收入 元 267,238,050.67 302,723,233.77 302,723,233.77 276,817,541.89 276,817,541.89 净利润 元 58,367,140.7655,256,908.9853,838,847.33103,990,782.0399,362,952.18总资产元 1,882,848,233.53 1,363,541,593.06 1,376,202,017.94 1,120,538,084.58 1,134,599,186.03 股东权益(不含少数股东权益) 元 1,096,255,107.16818,502,428.56830,928,065.22795,122,537.94808,969,896.26每股收益（摊薄） 元 0.1625 0.1761 0.1716 0.331 0.317 每股收益（加权） 元 0.1860 0.1761 0.1716 0.331 0.317 每股收益（扣除非经常性损益） 元 0.1742 0.1646 0.1601 0.271 0.256 每股净资产元3.052 2.609 2.648 2.534 2.578 调整后的每股净资产 元 2.982 2.569 2.609 2.514 2.559 每股经营活动产生的现金流量净额元0.238 -0.0897 -0.0897 0.63 0.63 净资产收益率（摊薄） % 5.324 6.751 6.479 13.08 12.28 净资产收益率（加权） % 6.885 6.667 6.441 13.11 12.57 净资产收益率（加权）（扣除非经常性损益）%6.4616.2466.02310.8610.299注：⑴上述数据均以合并报表数填列或计算 ⑵报告期内，公司因增发新股，总股本由期初的313,738,619股变更为期末的359,157,356股。
我国开放式指数基金绩效实证分析摘要:2002年,我国内地首只开放式指数基金——华安上证180指数增强型基金设立,经过多年发展,我国指数基金规模不断扩大,设计模式和运作方式不断优化,作为一种新型的投资品种开始得到投资者的认可。
本文根据我国证券市场特点,科学选取6只样本基金,采用国际上先进的绩效评估方法,对样本基金的拟合程度、跟踪误差、风险调整后收益、择时选股能力进行分析研究。
关键词:开放型指数基金;跟踪误差;绩效分析;H-M模型;T-M模型指数基金是以指数成份股为投资对象,按照证券价格指数编制原理构建投资组合进行证券投资的一种基金。
相对于其他开放式基金,指数基金具有交易费用低廉、延迟纳税、监控投入少、操作简便并能有效规避投资风险等优点。
对指数基金业绩的评价有两方面:一是通过研究指数基金的跟踪误差,分析影响跟踪误差的因素;二是各指数基金之间以及指数基金与其标的指数的业绩比较。
一、相关性分析根据指数基金构造方法,建立指数基金净值收益率对跟踪指数收益率的一元回归模型: y=?琢+?茁x+?着。
其中,变量x为标的指数收益率,y表示指数基金的收益率,?着为残差项。
根据抽取的样本计算?琢,?茁的估计值a,b,并通过t检验来考察回归系数b的显著性。
(一)跟踪误差指数基金在其合约中会规定如何拟合指数,降低基金与指数间的误差,但由于标的指数流动性和投资策略的影响,指数基金拟合效果也存在一定差异,因此可以用跟踪误差来反映指数基金对标的指数的拟合效果,具体测量方法有两种:1、绝对值法。
即算出指数型基金收益率与标的指数收益率间的差的绝对值的平均值,其公式为:其中,t=1.2.3…n(n为样本数量),rit为指数基金在t期的收益率,rmt为标的指数在t期的收益率。
2、标准差法。
将跟踪误差设定为指数型基金的收益率与标的指数收益率之间的标准差,公式为:。
其中,t=1.2.3…n(n为样本数量),rit为指数基金在t期的收益率,rm为标的指数在t期的收益。
上证50和上证180的区别，股票中的上证50，上证380，和上证180什么意思，你好，你说的三个都是上证指数，上证50，上证380，和上证180一起构成上海市场主要蓝筹股指数。
这些指数是选择一些大盘蓝筹股，经过计算分析得出来的一个数值来反映股票走势的。
这些指数不能直接购买，不过可以买这些指数的基金。
上证50指数和上证180指数分别是什么意思以及它们的区别是什么?上证180指数是1996年7月1日起正式发布的上证30指数的延续，基点为2002年6月28日上证30指数的收盘指数3299.05点，2002年7月1日正式发布。
上证180指数的样本股是在所有A股股票中抽取最具市场代表性的180种样本股票。
样本空间：剔除下列股票后的所有上海A股股票。
上市时间不足一个季度的股票；暂停上市股票；经营状况异常或最近财务报告严重亏损的股票；股价波动较大、市场表现明显受到操纵的股票；其他经专家委员会认定的应该剔除的股票。
选样标准：行业内的代表性；规模；流动性。
选样方法根据总市值、流通市值、成交金额和换手率对股票进行综合排名；按照各行业的流通市值比例分配样本只数；按照行业的样本分配只数，在行业内选取排名靠前的股票；对各行业选取的样本作进一步调整，使成份股总数为180家。
样本股的调整上证成份指数依据样本稳定性和动态跟踪相结合的原则，每半年调整一次成份股，每次调整比例一般不超过10%。
特殊情况时也可能对样本进行临时调整。
上证50指数以2003年12月31日为基日，以该日50只成份股的调整市值为基期，基期指数定为1000点，自2004年1月2日起正式发布。
上证50指数的成份股是在上证180指数的成份股中选取规模大、流动性强的50只股票。
样本空间：上证180指数样本股。
样本数量：50只股票。
选样标准：规模；流动性。
选样方法：根据流通市值、成交金额对股票进行综合排名，取排名前50位的股票组成样本，但市场表现异常并经专家委员会认定不宜作为样本的股票除外。
深圳证券交易所关于上证180交易型开放式指数证券投资基金在深圳证券
交易所行情系统揭示净值的通知
正文：
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 深圳证券交易所关于上证180交易型开放式指数证券投资基金在深圳证券交易所行情系统揭示净值的通知各会员单位：
根据华安基金管理有限公司申请，本所同意上证180交易型开放式指数证券投资基金在本所行情发布系统揭示净值。
上证180交易型开放式指数证券投资基金净值揭示简称为“180ETF”，代码为“160405”。
每百份基金单位前一日净值在行情系统“前收盘”中反映。
正式开始揭示净值的时间为2006年5月18日（星期四）。
特此通知
深圳证券交易所
二〇〇六年五月十七日
——结束——。
华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金季度报告（2007年第4季度）基金管理人：华安基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司签发日期：二○○八年一月十八日一、重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2008年1月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。
投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
二、基金产品概况1、基金概况基金简称: 华安中国A股交易代码：040002深交所行情代码：160402基金运作方式: 契约型开放式基金合同生效日：2002年11月8日期末基金份额总额：1,413,053,092.04基金存续期：不定期2、基金的投资投资目标: 运用增强性指数化投资方法，通过控制股票投资组合相对MSCI中国A股指数有限度的偏离，力求基金收益率适度超越本基金比较基准，并在谋求基金资产长期增值的基础上，择机实现一定的收益和分配。
投资策略：（1）资产配置：本基金投资于股票的目标比例为基金资产净值的95%。
本基金在目前中国证券市场缺少规避风险工具的情况下，可以根据开放式基金运作的实际需求和市场的实际情况，适当调整基金资产分配比例。
（2）股票投资：本基金以MSCI中国A股指数成分股构成及其权重等指标为基础，通过复制和有限度的增强管理方法，构造指数化投资组合。
在投资组合建立后，基金经理定期检验该组合与比较基准的跟踪偏离度，适时对投资组合进行调整，使跟踪偏离度控制在限定的范围内。
此外，本基金还将积极参与一级市场的新股申购、股票增发等。
（3）其它投资：本基金将审慎投资于经中国证监会批准的其它金融工具，减少基金资产的风险并提高基金的收益。
业绩比较基准: 95% ×MSCI中国A股指数收益率+ 5%×金融同业存款利率风险收益特征：本基金为增强型指数基金，通过承担证券市场的系统性风险，来获取市场的平均回报，属于中等风险、中等收益的投资产品。
3、基金管理人基金管理人：华安基金管理有限公司4、基金托管人基金托管人：中国工商银行股份有限公司三、主要财务指标和基金净值表现1、主要财务指标（未经审计）单位：元财务指标2007年第4季度1.本期利润 -179,626,884.792.本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额 121,781,902.263.加权平均基金份额本期利润-0.14054.期末基金资产净值： 6,386,096,840.975.期末基金份额净值： 4.519注：2007年7月1日基金实施新会计准则后,原"基金本期净收益"名称调整为"本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额",原"加权平均基金份额本期净收益" =第2项/（第1项/第3项）2、本报告期基金份额净值表现阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④2007年第4季度-3.23% 1.84% -4.06% 1.86% 0.83% -0.02%3、自基金合同生效以来基金份额净值表现华安MSCI 中国A 股份额累计净值增长率和业绩比较基准收益率历史走势对比图2002/11/8--2007/12/31-30%30%90%150%210%270%330%390%450%510%2002-11-082003-08-072004-05-112005-01-252005-10-262006-7-212007-4-122007-12-28四、管理人报告1、基金经理刘光华 先生：MBA ，10年银行、基金从业经历。
曾在农业银行上海分行国际部、路透集团上海代表处、中银国际上海代表处工作。
2001年加入华安基金管理公司，曾任研究部高级研究员、上证180ETF 基金经理。
现任华安MSCI 中国A 股指数基金经理、华安中小盘成长基金经理。
2、基金运作合规性声明本报告期内，本基金管理人严格遵守有关法律法规及《华安MSCI 中国A 股指数增强型证券投资基金合同》、《华安MSCI 中国A 股指数增强型证券投资基金招募说明书》等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。
3、基金经理工作报告 07年四季度，MSCI 中国A 股指数下跌4.28%，本基金比较基准下跌4.06%，华安MSCI 基金净值下跌3.23%，季度基金净值表现超越比较基准0.83个百分点。
四季度末，华安MSCI 基金的跟踪偏离度为0.1041%。
四季度，市场自10月中旬开始，出现了一轮20%左右的调整。
对于本轮下跌，我们认为，首先是截止10月中旬，自年初以来的累计涨幅已相当大。
以沪深300指数为例，1月1日至10月16日，指数涨幅高达187.95%。
其次，部分强势行业，如煤炭，三季报业绩不达预期。
第三，银行和地产等大权重板块，受政策调控的影响，投资者的预期发生改变，其下跌也对指数产生了拖累。
华安MSCI基金在四季度，虽然未能实现正的收益，但是，仍然获得了超越比较基准的投资业绩。
同时，跟踪偏离度也控制在较低的水平。
展望未来，我们将继续维持原有的投资风格，即在紧密跟踪标的指数、严格控制偏离度的基础上，争取给基金持有人创造超额收益。
五、投资组合报告(一) 基金资产组合序号资产组合金额占基金总资产比例1 股票5,921,604,704.98 91.96%2 债券224,867,546.00 3.49%3 权证538,709.32 0.01%4 银行存款和清算备付金合计241,958,546.73 3.76%5 其他资产50,243,297.71 0.78%合计6,439,212,804.74 100.00%(二) 股票投资组合1、指数投资按行业分类的股票投资组合序号及行业分类市值占资产净值比例A 农、林、牧、渔业25,515,872.00 0.40%B 采掘业544,626,375.57 8.53%C 制造业2,224,352,718.32 34.83% C0 食品、饮料252,289,545.23 3.95% C1 纺织、服装、皮毛30,969,726.18 0.48% C3 造纸、印刷47,921,122.70 0.75% C4 石油、化学、塑胶、塑料276,910,119.71 4.34% C5 电子38,746,064.06 0.61% C6 金属、非金属784,793,135.32 12.29% C7 机械、设备、仪表630,573,795.22 9.87% C8 医药、生物制品156,164,518.85 2.45% C99 其他制造业5,984,691.05 0.09%D 电力、煤气及水的生产和供应业251,726,453.11 3.94%E 建筑业29,126,763.11 0.46%F 交通运输、仓储业337,529,355.31 5.29%G 信息技术业265,968,641.26 4.16%H 批发和零售贸易201,976,064.11 3.16%I 金融、保险业1,178,391,983.63 18.45% J 房地产业401,953,370.60 6.29% K 社会服务业74,766,191.48 1.17% L 传播与文化产业26,031,419.20 0.41%M 综合类116,191,814.96 1.82% 合计5,678,157,022.66 88.91%2、积极投资按行业分类的股票投资组合序号及行业分类市值占资产净值比例C 制造业9,255,333.29 0.14% C5 电子9,255,333.29 0.14% F 交通运输、仓储业46,938,798.00 0.74% I 金融、保险业101,528,512.33 1.59% J 房地产业85,725,038.70 1.34% 合计243,447,682.32 3.81%3、指数投资前五名股票明细序号股票代码股票名称股票数量市值占资产净值比例1 600036 招商银行7,012,673 277,912,230.99 4.35%2 600030 中信证券2,150,000 191,930,500.00 3.01%3 000002 万科Ａ6,500,000 187,460,000.00 2.94%4 600000 浦发银行3,352,616 177,018,124.80 2.77%5 600016 民生银行11,003,136 163,066,475.52 2.55%4、积极投资前五名股票明细序号股票代码股票名称股票数量市值占资产净值比例1 601166 兴业银行1,805,478 93,632,089.08 1.47%2 000667 名流置业4,908,972 71,376,452.88 1.12%3 601919 中国远洋1,100,300 46,938,798.00 0.74%4 600082 海泰发展897,909 14,348,585.82 0.22%5 600261 浙江阳光514,471 9,255,333.29 0.14%(三) 债券投资组合1、按债券品种分类的债券投资组合序号债券品种市值占资产净值比例1 央行票据223,685,000.00 3.50%2 企业债券1,182,546.00 0.02%合计224,867,546.00 3.52%2、基金投资前五名债券明细序号债券代码债券名称数量市值占资产净值比例1 0701009 07央票09 2,000,000 194,540,000.00 3.05%2 0701018 07央票18 300,000 29,145,000.00 0.46%3 126008 07上汽债16,470 1,182,546.00 0.02%(四) 权证投资组合1、基金投资前五名权证明细序号权证代码权证名称数量市值占资产净值比例1 580016 上汽CWB1 59,292 538,709.32 0.01%(五) 资产支持证券投资组合本基金本报告期内未投资资产支持证券。
(六) 投资组合报告附注1、本基金的估值方法本基金持有的上市证券采用公告内容截止日（或最近交易日）的市场收盘价计算，已发行未上市股票采用成本价计算，未上市交易的权证投资（包括配股权证）按公允价值估值。
