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检验检测/ I n s p e c t i o n基于wilcoxon检验的国有银行债信评级研究—以泰州市工商银行为例潘嘉维，季佳莹，仲洁仪(江苏大学，江苏镇江212001 )摘要：债信评级是银行对需要银行贷款的企业进行信用检验的手段，目前每个银行都有一套内部评价方案。
为了研究当下国有银行信贷评级模型能否有效评估风险，文章通过w ilc o x o n检验建立模型，并以此检验泰州市工商银行的评级模型的有效性。
关键词：债信评级模型；w ilc o x o n检验；银行1文献综述目前对于现有银行债信评级模型的研究，国内外 学者均有不少研究，并提出了很多评级模型。
但根据 已有专家学者的研究可以发现，当下国有银行信贷评 级模型还存在一些不成熟、不健全的问题，想要使国 有银行信贷评级模型更加可靠，还需要更多科学方法加 以验证，对现有的债信评级模型做进一步的完善和发展。
在国际方面，Olivier Nataf (2019 )从一个新的 视角分析了债信评级，他们的研究没有使用传统的事 件研究框架，而是依赖于对来自iT ra x x指数的三个 数据样本进行G ranger因果关系测试，以测量负面评 级变化的影响，从而得出双重结论。
Jens Josephso (2020)分析了一个两期声誉模型，在该模型中，C R A设计并对出售给被迫购买高评级证券的投资者 和无约朿投资者的证券进行评级。
国内的学者也构建了很多债信评级的模型。
周晓 或（2014)提出了定性与定量相结合的方法，并通过 主成分分析法及L o g it模型对80家中小企业样本进 行了实证检验，为商业银行对中小企业信用风险评级 提供了方法。
翟璐（2016 )提出了一种基于混合重油 样和B o ostin g算法的新模型，提高了实际的信用评 分数据库中的分类器对小类的识别。
张雪玉（2018 )通过研究，基于组合赋权的多层次模糊综合评判对 我国中小企业信用评级进行优化，综合评价我国的 中小企业，使得信用评级模型更加科学。
现代商贸工业2021年第19期89作者简介:许桂红(1972-),女,辽宁沈阳人,博士,沈阳工业大学经济学院教授,主要从事金融业务与经营管理㊁农村金融等;孙晓蕊(1996-),女,蒙古族,辽宁凌源人,沈阳工业大学经济学院硕士研究生在读,研究方向:商业银行业务与经营管理㊂我国商业银行竞争力评价研究许桂红 孙晓蕊(沈阳工业大学经济学院,辽宁沈阳110870)摘 要:我国经济正处于高质量发展的阶段,银行作为国民经济的调节器,研究其能否稳健发展为我国经济提供保障将具有重要意义㊂商业银行竞争力能衡量银行的发展情况,因此有必要定位商业银行的核心竞争力㊂选取17家上市银行为样本,从安全性,流动性,盈利性,成长性四个方面选取13个指标构建评价体系,运用主成分分析计算各银行综合得分㊂最后根据排名情况,为我国商业银行竞争力的提升提供建议㊂关键词:竞争力;商业银行;主成分分析;评价体系中图分类号:F 23 文献标识码:A d o i :10.19311/j .c n k i .1672-3198.2021.19.0430 引言近年来,利率市场化的不断推进,使金融业的变革到达关键结点,给商业银行带来利好的同时,也加深了银行间竞争的激烈程度㊂商业银行要想保持并扩大自身优势,必须提升核心竞争力㊂本文拟着重应用主成分分析法对银行面板数据从横向和时序两个维度上去研究,从银行未来发展的角度探讨竞争力的提升㊂1 指标体系构建选取2013-2019年17家上市商业银行的相关数据作为研究样本(相关数据均来自于各银行的年报和W i n d 数据库),利用主成分分析法构建了一套较为全面的商业银行竞争力评价体系㊂本文在 三性指标 的基础上,增加了成长性指标㊂其中流动性指标包括:流动性比率,资产负债率,存贷比;安全性指标包括:不良贷款率,资本充足率,最大十家客户占比,拨备覆盖率;盈利性指标包括:净资产收益率,成本收入比,净息差,非利息收入占比;成长性指标包括:吸收存款和应交税费㊂2 实证分析2.1 数据预处理商业银行竞争力评价体系中包含正向指标及负向指标,考虑到正向指标占比多,对资产负债率㊁存贷比率㊁不良贷款率㊁最大十家客户占比以及成本收入比这五项负向指标进行处理,取其倒数1/X ,这样所有指标都表现出数值越大,核心竞争力越大的性质㊂此外,为了消除量纲造成的影响,对吸收存款和应交税费两个数值型指标进行取对数的预处理㊂2.2 有效性检验在主成分分析之前,需对数据进行检验㊂B a r t l e t t检验的F 值为0.000,表明本文所用数据属于正态分布,可以进行下一步分析㊂K M O 取值为0.623,大于0.5,说明适合进行因子分析㊂2.3 提取主成分主成分分析要求特征值大于1,由碎石图(图1)可见前4个特征值分别为4.58,2.59,1.61,1.09,均大于1,表明前四个因子可以较好解释原变量信息㊂且排前四的因子累积方差贡献度达到76.048%,因此提取主成分后,观测指标由13个降维至4个㊂2.4 因子命名提取主成分后,需将因子进行命名㊂为使研究更加客观,要利用最大平衡法进行旋转处理㊂由旋转成分矩阵表1可见,第一个主成分F 1在资产负债率㊁应交税费㊁吸收存款上的系数较大,这几个指标均反映了商业银行的规模,可命名为规模类因子;第二个主成分主要在净息差㊁净资产收益率这两个指标上的系数大于其他变量,可命名为盈利性因子;第三个主成分F 3在拨备覆盖率㊁资本充足率㊁不良贷款率指标的系数较大,体现了银行的安全性,命名为安全性因子;第四个主成分F 4主要体现在最大十家客户占比㊁流动性比率指标上,命名为流动性因子㊂图1 碎石图表1 旋转成分矩阵成分1234资产负债率0.7850.3390.267-0.145不良贷款率-0.7610.1160.4440.128存贷款比例-0.7470.2770.228-0.126净资产收益率-0.6810.558-0.0380.278应交税费0.6650.619-0.1610.109非利息收入占比0.653-0.4120.2830.203吸收存款0.6510.631-0.1360.123净息差-0.3660.636-0.4250.256流动性比率0.436-0.5360.2450.371拨备覆盖率-0.5720.1580.7070.032资本充足率0.5010.5010.521-0.234最大十家客户贷款比例0.3340.2450.3370.632成本收入比0.2540.3170.203-0.4842.5 综合得分首先,利用成分得分系数矩阵表2,计算各个上市商业银行的F 1,F 2,F 3,F 4四个因子得分㊂并将其带入综合得分的计算公式1,可算出各家银行的综合得分并对得分情况进行排名分析,如表2所示㊂C C =(22.129%*F 1+21.938%*F 2+19.659%*F 3+12.322%*F 4)/76.048(1)财经管理现代商贸工业2021年第19期90表2 成分得分系数矩阵指标1234资本充足率0.3664340.1583120.124611-0.06759不良贷款率-0.472270.0718040.2753930.079602最大十家客户贷款比-0.588420.2181980.179663-0.09944拨备覆盖率-0.652490.534209-0.036610.266065存贷款比例0.7231430.673648-0.175070.118877资产负债率0.78136-0.492960.3392190.243263流动性比率0.9225430.893795-0.192180.173676净资产收益率-0.555040.962997-0.644530.387343净息差0.87482-1.073750.4910080.744569非利息收入占比-1.410370.3904341.7424930.079693成本收入比1.4746681.4733811.532346-0.68727吸收存款1.2757460.9350641.2870732.415663应交税费1.2683991.5858041.017201-2.419153 结论与建议3.1 结果分析由表3可见2013-2014年间,商业银行核心竞争力排名情况,其中排名靠前的几家银行还是以五大国有银行为主,地位稳固㊂大型国有银行由于其资产规模宏大㊁风险管理能力强,保持其优势位于领先地位㊂但是从2015年开始,以兴业㊁浦发㊁招商等为代表的股份制银行增长迅猛,核心竞争力增强,交通银行的地位被取代,体现出大型股份制银行赶超国有银行的势头正猛㊂此外,城市商业银行总体处于劣势地位㊂在核心竞争力的排名中可以看到上海银行的排位逐渐靠前,说明其竞争力情况向好㊂南京银行㊁宁波银行由于其规模等限制使得其发展较为落后㊂总体而言,商业银行竞争力由强到弱依次为大型国有商业银行,股份制商业银行,城市商业银行㊂表3 商业银行综合得分及排名2019201820172016201520142013银行得分排名得分排名得分排名得分排名得分排名得分排名得分排名工商银行6.8916.3715.6814.2914.7013.8722.582建设银行5.4225.3724.3823.8124.5524.0513.251农业银行4.3734.0333.0531.8752.7452.0441.044中国银行4.1343.8042.9842.5633.0242.8331.413上海银行3.0351.475-0.7690.479-0.0911-1.5110-3.3810浦发银行2.6961.4061.4150.6181.9160.946-0.857兴业银行2.3570.9170.4162.2343.3231.605-0.246光大银行2.2780.0210-1.7211-0.81130.369-1.5611-3.6411交通银行1.8690.6280.1980.19100.32100.4870.515中信银行1.2510-0.9312-0.9410-0.3811-0.7113-0.479-1.329平安银行0.8811-0.2711-2.68141.566-0.4412-2.1913-4.0013招商银行0.43120.4290.3471.4771.8370.478-1.138华夏银行-0.3013-1.6213-2.6013-3.4815-3.1715-3.1614-4.9914广发银行-0.9914-3.2516-5.2317-3.7616-2.6814-4.0316-5.5015南京银行-1.6615-2.4814-2.6815-0.63120.368-2.0912-5.7617杭州银行-2.2116-2.6715-2.5212-3.3714-3.4116-3.9915-3.8712宁波银行-3.9017-5.1017-4.6216-4.8917-5.2017-4.1617-5.70163.2 发展建议(1)提高产品创新能力,保持自身优势㊂各商业银行受资产规模,经营空间等因素的限制使得经营的金融产品及业务具有很强的异质性㊂因此,各银行应确立自身的竞争优势,借力金融科技,开发融合竞争力优势的金融产品㊂(2)提高资产质量,确保竞争力的稳定性㊂股份制商业银行间的竞争力差距较大且竞争态势不稳定㊂要加强资产质量控制,避免受不良资产,坏账的影响,优化信贷结构,增强抗风险能力㊂(3)提高资源利用率,加强银行间合作㊂城市商业银行应根植于地方经济,充分利用其地域优势㊂小型城市商业银行应立足自身规模逐步增设网点机构,提升知名度㊂加大与各银行的合作,扩宽业务经营范围㊂参考文献[1]唐金湘,徐俪文.中外商业银行竞争力研究 基于对因子分析法的实证研究[J ].对外经贸,2019,(06):76-82.[2]路妍,潘克铭.新常态下辽宁省城市商业银行竞争力及其影响因素研究[J ].经济研究参考,2019,(01):53-71.[3]赵彦锋,陈如意,陈奎宏.我国上市城商行竞争力分析 基于因子分析法[J ].管理工程师,2019,24(05):23-32.[4]赵碧莹.中国商业银行竞争力评价与影响因素研究[J ].金融监管究,2019,(05):70.[5]杨志灿.基于P C A-灰色系统理论的商业银行竞争力分析以厦门地区A ㊁B ㊁C ㊁D 四家银行为例[J ].福建金融,2020,(12):39-45.。
我国国有商业银行核心竞争力评价及提升对策研究1引言 (2)1.1 研究背景与意义 (2)1.2 研究综述 (2)1.2.1 国外对商业银行竞争力评价体系的研究 (2)1.2.2 我国对商业银行竞争力评价体系的研究 (3)1.2.3 各种评价体系的比较 (4)2 商业银行的发展与核心竞争力概述 (4)2.1 商业银行的改革历程 (4)2.2 商业银行的发展现状 (5)2.3核心竞争力的概念和内涵 (9)2.4 商业银行核心竞争力 (9)2.4.1商业银行核心竞争力 (10)2.4.2 商业银行核心竞争力的特征 (10)2.4.3 商业银行核心竞争力的构成要素 (11)3 商业银行竞争力实证分析 (11)3.1 商业银行竞争力评价体系构成 (11)3.2 评价方法和步骤 (18)3.4 数据分析及结果 (20)4 商业银行存在的问题和发展建议 (30)4.1 商业银行存在的问题 (30)4.2 提升商业银行核心竞争力的策略 (30)4.2.1 提升商业银行自身竞争力 (30)4.2.2 完善公司治理 (30)4.2.3 进一步充实银行资本 (30)4.2.4 改变传统的业务模式，实现收入结构多元化 (30)4.2.5 金融创新，立行之本 (30)4.2.6 加强人才队伍建设，提升经营管理能力 (31)5.结论 (31)图表1木木木木木木木木木木 (6)图表 2 (7)图表 3 (7)图表 4 (8)图表5土土土土土土土土土土土土 (8)图表 6 (9)图表7 (12)图表8 (19)图表9 (20)1引言1.1 研究背景与意义目前，国内关于商业银行核心竞争力的研究还不多，只是零星地见于一些报刊杂志中，缺少系统性、全面性的研究。
但理论界有些学者、专家对核心竞争力有议，认为国内企业并不存在核心竞争力，并且对核心竞争力的概念都持有不同的看法。
正是这原因。
促使和激励我从理论发展和实践论证的广泛需求出发，研究我国商业银行的核心竞争及其塑造问题，引起我国商业银行对塑造核心竞争力的重视，抓紧时机加快核心竞争力塑造的进程，争取在剧烈的金融竞争中居于有利地位。
2004年度中国商业银行竞争力研究分析报告2004年度中国商业银行竞争力研究分析报告一、引言中国商业银行作为国民经济的重要组成部分，在市场竞争中扮演着关键角色。
本报告旨在研究和分析2004年度中国商业银行的竞争力，通过对各家银行的经营状况、资产规模、盈利能力、市场份额以及服务质量等方面进行综合分析，为相关机构和决策者提供参考。
二、背景2004年，中国商业银行面临严峻的内外部竞争环境。
国内银行业市场逐渐打开，外资银行纷纷进入中国市场，加剧了竞争的激烈度。
国内银行业改革也不断深入，推动了市场化和国际化进程，对银行的竞争能力提出了更高的要求。
三、经营状况1. 资产规模：2004年度，中国商业银行的资产规模持续增长，总资产规模达到XX万亿元，年均增长率为XX%。
其中，大型国有银行资产规模居首，小型城商行和农商行资产规模相对较小。
2. 盈利能力：总体上，中国商业银行的盈利能力呈现出良好的增长态势。
ROA（资产收益率）和ROE（净资产收益率）分别为XX%和XX%，较前一年度有所提升。
尽管市场竞争激烈，但银行通过优化营销策略和降低运营成本，提升了盈利能力。
3. 资本充足率：资本充足率作为银行风险管理的重要指标，保持在较为稳定的水平。
2004年，资本充足率平均值为XX%，超过监管要求的XX%。
大型国有银行和股份制商业银行资本充足率较高，而小型城商行和农商行存在一定程度上的压力。
四、市场份额1. 存款市场份额：中国商业银行在存款市场竞争中的地位较为稳固，但国内外资银行的竞争加剧使市场份额分散。
大型国有银行在市场份额排名中表现出优势，中小银行相对较弱。
2. 贷款市场份额：贷款市场竞争激烈，中国商业银行贷款市场份额不断调整。
大部分商业银行将重点放在中小企业和个人消费贷款上，以寻求新的增长机会。
国有银行贷款市场份额较大，但股份制商业银行和城商行也有一定市场份额。
五、服务质量1. 自助银行系统普及率：2004年度，中国商业银行的自助银行系统普及率迅速提高。
收稿日期：２０１９－１２－０２作者简介：徐子涵，男，安徽合肥人，安徽理工大学经济与管理学院硕士研究生，研究方向：区域经济及物流管理。
基金项目：国家自然科学基金项目“基于采选一体化的煤矿生产物流系统优化理论研究”（５１８７４００３）基于主成分－相关分析方法的区域物流能力指标体系构建徐子涵 王向前 范金梅（安徽理工大学经济与管理学院，安徽淮南２３２００１）摘 要：在厘清现有文献的基础上进行区域物流能力评价指标的梳理，构建初始评价指标体系，利用主成分分析法计算一级指标下二级指标的重要性水平，结合相关分析，从相关性较强的指标中选取重要指标，构建了包括５大类，由１１个二级指标构成的区域物流能力评价体系。
关键词：主成分；方差贡献率；相关性分析；物流能力中图分类号：Ｆ２５９．２７ 文献标识码：Ａ 文章编号：１００８－５６４５（２０２０）０３－００２４－０６ ０ 引 言２０１８年我国全社会物流总收入１０．１万亿元，较上年增长了１４．５％；全社会物流总费用为１３．３万亿元，与ＧＤＰ比率为１４．８％；全社会物流总额为２８３．１．８万亿元，按可比价格计算比上年增长６．４％。
物流在国民经济活动中具有举足轻重的作用，它是支撑国民经济发展的基础性、战略性、先导性产业。
因此，加大物流业发展不仅能为行业本身带来税收和就业，更重要的是通过物流业的高质量发展来带动区域内相关产业的发展。
物流业是推动经济高质量发展不可或缺的重要力量。
对一个区域内物流能力发展的程度进行科学评价，不仅可以衡量城市物流业的发展水平，及时发现物流业发展的优势及不足，从而促进行业提质增效；而且能够科学预测城市制造业、商贸流通等行业的发展态势，科学合理的区域物流能力评价指标有利于政府决策部门统筹全局、合理规划，有利于政府对物流建设的设计与改进，为生产和流通产业发展提供决策依据。
总之，如何评价区域物流能力并提高物流能力是推动我国经济发展的重要因素。
１ 相关文献综述物流能力是指某个特定的物流系统从接受客户需求到完成客户需求的能力。
《中小商业银行核心竞争力研究》篇一一、引言随着中国金融市场的日益开放和竞争加剧，中小商业银行作为金融体系的重要组成部分，正面临着前所未有的挑战与机遇。
如何提升中小商业银行的核心竞争力，已成为业界和学术界关注的焦点。
本文旨在探讨中小商业银行的核心竞争力，分析其构成要素及提升策略，以期为中小商业银行的持续发展提供理论支持和实践指导。
二、中小商业银行核心竞争力的概念及构成要素1. 概念界定中小商业银行核心竞争力是指银行在市场竞争中，通过其独特的技术、资源、管理、文化等方面的优势，持续获取竞争优势并实现持续发展的能力。
2. 构成要素（1）技术竞争力：包括信息技术、业务技术、风险管理技术等。
（2）资源竞争力：包括人力资源、物质资源、信息资源等。
（3）管理竞争力：包括战略管理、运营管理、人力资源管理等。
（4）文化竞争力：包括企业文化、品牌形象、价值观等。
三、中小商业银行核心竞争力现状分析1. 优势分析（1）地域优势：中小商业银行在本地市场拥有较强的地域优势，对本地市场有更深入的了解。
（2）服务优势：中小商业银行在服务方面更加灵活，能够提供个性化的服务。
（3）成本优势：中小商业银行在运营成本方面相对较低，具有较高的成本效益。
2. 劣势分析（1）规模劣势：与大型商业银行相比，中小商业银行规模较小，抗风险能力较弱。
（2）技术落后：部分中小商业银行在信息技术、业务技术等方面存在不足，影响了业务发展。
（3）品牌影响力不足：由于品牌建设投入不足，导致品牌影响力较弱。
四、提升中小商业银行核心竞争力的策略1. 技术创新与升级（1）加大信息技术投入，提升业务技术水平，实现业务智能化、数字化转型。
（2）加强风险管理技术的研究与应用，提高风险防控能力。
2. 资源优化配置（1）优化人力资源配置，吸引和培养高素质人才。
（2）加强物质资源和信息资源的整合与利用，提高资源使用效率。
3. 管理创新与优化（1）加强战略管理，明确发展目标与定位。
银行行业的竞争分析掌握行业内的主要竞争对手和市场份额随着经济的发展和金融市场的开放，银行行业变得越发竞争激烈。
作为金融服务的提供者，银行的竞争对手及其市场份额的分析对于银行经营管理具有重要的意义。
本文将通过对银行行业的竞争对手和市场份额进行分析，探讨银行业内部竞争的现状，并提出相关建议。
一、主要竞争对手的分析1. 国有大型商业银行国有大型商业银行是银行业内最具竞争力的对手之一。
这些银行由国家持有控制，拥有广泛的分行网络和丰富的资源。
国有大型商业银行通常能够通过提供全方位的金融产品和服务来吸引客户。
2.股份制商业银行股份制商业银行是银行业内另一类重要的竞争对手。
这些银行的股权主要由股东持有，其管理层较国有银行更加灵活。
股份制商业银行通常以高效便捷的服务和创新的金融产品吸引客户。
3.城市商业银行城市商业银行主要面向特定地区的客户群体，其规模通常较小。
尽管规模较小，但城市商业银行以地方性金融服务为特色，能够更好地满足当地居民和企业的金融需求。
4.农村商业银行农村商业银行是农村地区的主要金融机构，其客户主要是农民和农村企业。
随着农村经济的快速发展，农村商业银行在银行业内的地位日益重要。
二、市场份额的分析1.国有大型商业银行国有大型商业银行作为银行业内的重要参与者，在市场份额方面通常占据较大比例。
由于其庞大的分行网络和全方位的金融服务能力，国有大型商业银行在市场份额上具有一定的优势。
2.股份制商业银行股份制商业银行虽然相对规模较小，但其在市场份额方面的地位逐渐提升。
由于管理灵活和创新能力强，股份制商业银行能够在特定领域或市场细分中获得较高的市场份额。
3.城市商业银行城市商业银行在特定地区的市场份额通常较大。
由于其在当地的地理优势和服务特色，城市商业银行在当地居民和企业间具有较高的市场份额。
4.农村商业银行农村商业银行在农村地区的市场份额逐渐增加。
随着农村经济的发展和农民收入的增加，农村商业银行在农村金融市场中具备较大的发展潜力。
Advances in Social Sciences 社会科学前沿, 2019, 8(11), 1873-1881Published Online November 2019 in Hans. /journal/asshttps:///10.12677/ass.2019.811255Research on Competitiveness of SomeCountries Based on Principal ComponentAnalysis and K-Means ClusteringZewei Zhang, Xiang YuanSchool of Economics & Management, Shanghai Maritime University, ShanghaiReceived: Oct. 25th, 2019; accepted: Nov. 8th, 2019; published: Nov. 15th, 2019AbstractIn this paper, 20 evaluation indicators from 42 countries are selected. Firstly, the information en-tropy reflecting the degree of information disorder is used to preliminarily screen the indicators, and 12 indicators with high contribution rate are retained, thus achieving the effect of dimensio-nality reduction. Then the principal components representing most information are obtained by the principal components analysis and the results are clustered by K-means method. Finally, the ranking and classification of national competitiveness are obtained.KeywordsInformation Entropy, Principal Components Analysis, K-Means Clustering,National Competitiveness基于主成分分析的国家竞争力研究张泽伟，袁象上海海事大学经济管理学院，上海收稿日期：2019年10月25日；录用日期：2019年11月8日；发布日期：2019年11月15日摘要本文选取42个个国家的20个评价指标，首先用反映信息无序度的信息熵对指标初步筛选，保留贡献率较高的12个指标，达到降维的效果。
