我国商业银行流动性风险研究 文献综述.doc1

中国商业银行流动性风险管理研究的开题报告
一、选题背景
流动性风险管理是银行风险管理中的重要环节，银行在日常经营活
动中需要面对资产负债匹配、现金流管理、流动性资产配置等问题，其中，流动性风险是指银行在面临资产到期、负债到期、客户赎回等事件时，无法及时履行债务从而导致的损失风险。

随着中国市场化进程的加快，银行业的市场竞争日益激烈，流动性风险逐渐成为银行面临的重要
挑战。

中国商业银行作为银行业发展的主体，其经营规模和市场份额较大，流动性风险问题更为突出。

因此，对中国商业银行流动性风险管理进行
深入研究，有助于完善商业银行风险管理体系，提高商业银行的经营风
险监控和应对能力，进一步促进银行业的平稳发展。

二、研究目的
本论文旨在探究中国商业银行流动性风险管理，分析其流动性风险
管理现状及存在问题，提出改进措施，为商业银行流动性风险管理提供
理论指导和实践参考。

三、研究内容
1. 国内外流动性风险管理研究综述
2. 商业银行流动性风险管理基础理论探讨
3. 中国商业银行流动性风险管理现状分析
4. 中国商业银行流动性风险管理存在问题分析
5. 商业银行流动性风险管理改进对策建议
四、研究方法
本论文采用文献综述法、案例分析法和统计分析法相结合的方法，
对中国商业银行流动性风险管理进行分析和探究。

五、研究意义
本论文可以深入研究中国商业银行流动性风险管理现状和发展趋势，发现和分析流动性风险管理中存在的问题与不足，探索提高商业银行流
动性风险管理水平的有效措施和方法，具有一定的理论和实践价值。

商业银行流动性风险及对策研究商业银行流动性风险及对策研究摘要：商业银行面临着很多类型的风险，按照风险形成的原因可以分为信用风险、市场风险、操作风险、声誉风险、流动性风险等。

在这些风险中，流动性风险是最重要的风险，因为其它各种风险都可能引发银行流动性短缺的问题。

因此，保持适度的流动性对维护商业银行资产的平安，提高商业银行的经营效益具有十分重要的作用，流动性管理成为银行经营管理的首要任务和核心目标。

商业银行流动性风险管理应该受到更多的关注，这样才能使银行长期稳健的运营。

关键词：商业银行；流动性；风险1 引言2021年6月中国商业银行流动性面临着极大的考验，6月20日上海银行间隔夜同业拆放利率到达13.4440%的历史高位。

这么高的同业拆放利率说明商业银行间短期资金需求量极大，更从一个侧面反映商业银行流动性风险管理的缺失。

中国银行因为流动性风险而倒闭的情况及其少见，这其中主要是因为金融行业受到国家的信用担保。

但是随着中国市场化改革的推进，金融业逐步的允许民间资本的进入，国家将逐步允许经营部善规模较小的银行倒闭，银行倒闭的风险将逐渐加大。

商业银行的流动性问题是与生俱来的，盈利性和流动性的矛盾使得流动性风险不可防止。

因此商业银行的流动性管理是商业银行必须认真关注的重要内容，出色的流动性管理能够使银行的流动性保持在适当的水平，并为银行其他各项经营管理工作创造充分的盘旋余地与开展空间。

而流动性管理不当造成的商业银行流动性过低那么极有可能诱发流动性危机，从而威胁到银行的生存。

2商业银行流动性风险概述2.1 商业银行流动性风险定义流动性风险是指银行无法提供足额资金应付资产的增加或履行到期义务的风险。

根据导致风险的因素，流动性风险可分为两类：一类是资金流动性风险，即银行无法将资产变现获取得足够资金，以至不能履行到期支付责任的风险；另一类是市场流动性风险，即由于市场深度缺乏或失序，导致银行在进行资产出售或平仓时遭受市价显著下跌的风险。

A)关于商业银行信用风险管理的文献综述摘要：随着银行业自身的快速发展以及业务量的增加，信用风险问题在银行的经营过程中逐渐暴漏出来，这就在一定程度上要求银行业对信用风险进行管理以降低其发生的可能性。

当前，国内外学者对信用风险管理的研究越来越多，使得银行业可以根据自身的实际情况选择相应的风险管理方法和工具。

本文主要从银行信用风险的定义、银行内部评级体系和银行信用风险量化几个方面对当前的信用风险管理研究进行了文献综述，最后对国内外信用风险管理的相关文献做出了总结。

关键词：商业银行,信用风险，风险管理,文献综述一、关于银行信用风险定义的研究1。

风险的定义风险(Risk）最早起源于拉丁美洲人的日常生活用语“Resum”,原意是“因航海或海上活动，其可能伴随而来的各种无法预测的危险或风险”。

而《辞海》中将风险定义为“人们在生产建设和日常生活中遭遇能导致人身伤亡、财产受损及其他经济损失的自然灾害、意外事故和其他不测事件的可能性”。

在我国的《中国大百科全书（经济学）》中，提出“风险通常是指由于当事者主观上不能控制的一些因素的影响,使得实际结果与当事者的事先估计有较大的背离而带来的经济损失"。

2。

银行信用风险的定义亨利·范·格罗(2005）将信用风险定义为债务人或金融工具的发行者不能根据信贷协定的约定条款支付利息或本金的可能性,是银行业固有的风险.闰晓莉、徐建中（2007）认为信用风险狭义上一般是指借款人到期不能或不愿履行还本付息协议，致使银行金融机构遭受损失的可能性，即它实际上是一种违约风险。

广义上是指由于各种不确定因素对银行信用的影响，使银行金融机构经营的实际收益结果与预期目标发生背离,从而导致银行金融机构在经营活动中遭受损失或获取额外收益的一种可能性.二、关于银行内部评级体系的研究1。

银行进行内部评级必要性的研究武剑（2005)认为内部评级作为信用风险的分析工具和技术平台，在银行风险管理中处于核心地位。

关于流动性风险的文献综述I15301126 朱丽平摘要：流动性风险管理在商业银行经营管理中占有重要一环。

流动性风险的影响因素较多，形成机制较为复杂，具有很大的不确定性，即使是资本充足，经营状况良好的银行也有可能出现流动性风险。

流动性风险是商业银行实现三性的前提。

本文整理了国内外诸多学者对流动性风险的内涵、形成机制及经营管理的观点，以期形成对商业银行经营管理的初步认识。

关键词：商业银行；流动性风险；风险管理一、引言商业银行的流动性是指商业银行在不遭受损失的情况下满足借款人贷款需求和存款人即时取现的能力。

流动性风险以其发生的不确定性和巨大的破坏性而成为商业银行“最致命的风险”。

2008年金融危机的爆发也深刻的揭示各国金融系统存在的巨大的金融风险隐患及各国流动性风险监管的缺陷。

因而，流动性风险管理也成为学者研究关注的热点。

二、商业银行流动性风险产生的原因在利率市场化、金融合约标准化现代金融市场上，银行也看作是为资金需求市场提供流动性的做市商，从而通过对流动性风险的规避来提出银行的定价策略（Garman,1976）。

因此，当一家银行能以合适的成本获得所需的资金，就称这家银行具有流动性。

一家具有流动性的银行，在需要资金时，能够获得可支配的现金或者通过借款、出售资产能够迅速筹集所需资金（Peter S. Rose）。

商业银行产生流动性风险的原因主要来源于内外两方面。

从内部来说，一是由商业银行业务性质决定。

商业银行的性质实际上是一种流动性的转换。

相对而言，商业银行的资产方业务，是缺乏流动性的；而负债方业务则相对具有较强的流动性。

作为中介，商业银行的职能就在于这一流动性的转换，将缺乏流动性的资产转化为高流动性的负债，在这一转换中，商业银行具有金融机构和金融市场中最高效率。

但也是商业银行流动性风险累积的原因。

二是流动性风险源于资产负债盈利性和流动性的矛盾（王文华，2000）。

银行资金来源的不确定性造成了负债流动性约束；贷款和投资的流动性差，其风险增加了他们的不确定性，即资产的流动性约束。

我国商业银行流动性管理的现状及其对策分析摘要：近10年来，我国银行体系内业不断出现流动性问题。

从前几年的流动性过剩到近期的美国次贷危机对我国金融业的冲击，充分暴露了我国银行管理体系尤其是流动性管理方面存在的问题。

本文以建设银行为例从宏观和微观两个方面分析了我国商业银行流动性管理存在的问题，并提出了相应的完善方法。

关键词：流动性管理商业银行金融危机信贷流动性作为商业银行的“三性”目标之一，是实现效益性的基础。

因此流动性管理成了商业银行经营管理的重要内容。

在金融自由化，资本流动全球化的环境中，商业银行经营中面临的流动性压力远远大于过去任何时期。

流动性管理也显得比任何时期更加重要。

另一方面，流动性风险作为金融风险的主要风险之一，其可能性一旦转化为现实，商业银行的损失和社会上的恶劣影响就难以弥补和消除，这会使银行的生存和发展受到威胁，严重时会置银行于死地。

1、我国商业银行流动性管理的现状分析近年来，美国次贷危机对全球金融市场和宏观经济产生了重大影响，引发了影响全球银行体系乃至金融稳定的系统性的金融危机。

随着房价的不断下跌，国际上各大银行相继出现挤兑，倒闭等风险，金融市场动荡持续，全球央行被迫联合救市。

虽然中国受金融危机的影响并不深重，但各种地方性劳动密集型企业纷纷倒闭，银行不良贷款增加，对银行业流动性管理提出了新的挑战。

我国虽受金融危机的影响不是很严重，但是居高不下的房产价格不得不引起注意。

在过去的发展过程中，银行业面临的最大问题之一是，随着经济的高速增长，以资产估价偏高的房地产和证券抵押形式提供的贷款偏离了真实价值，形成巨大的“泡沫”，而泡沫的形成从微观层面上说与过度的投机有很大的关系。

中国一些地区的高位房价和相应的炒房者也不是没有关系的。

虽说中国地产的泡沫之说并没有很大的依据和现实理论，但一旦房价下降，银行不论是资产还是流动性都将受到重大的影响。

2、我国商业银行内部流动性管理存在的问题2.1 流动性管理方法落后，缺乏主动性和前瞻性从2003年开始的商业银行股份制改造虽然使中国商业银行公司治理结构和管理水平得到改善，但其流动性管理方法仍很粗糙，不仅主动性差，而且具体的措施也很不完善，被动管理就是一个重要的表现。

关于对商业银行流动性风险管理情况调研报告商业银行流动性风险是指由于商业银行未能及时偿还到期负债、未能及时满足存款者的提款需求，或无法准时以银行存款满足借款个人或企业的信贷需求，导致资金需求和供给不匹配的风险。

流动性风险是商业银行面临的重要风险之一，对商业银行的稳定经营和银行体系的健康发展具有重要影响。

为了更好地研究商业银行的流动性风险管理情况，本调研报告将从以下几个方面进行分析。

一、商业银行流动性风险管理对经济的影响商业银行作为金融系统的核心机构，其流动性风险的管理不仅关系到自身的经营稳定，还直接影响到整个金融体系的稳定。

一旦商业银行出现流动性风险，会导致银行无法满足存款者的提款需求，引发大规模的存款挤兑潮，可能引发系统性金融风险，甚至导致金融危机的爆发。

因此，商业银行流动性风险管理对整个经济的稳定运行具有重要作用。

二、商业银行流动性风险管理的内外因素商业银行流动性风险管理涉及到很多内外因素。

内部因素包括银行自身的经营策略、资金结构、资产负债表的构成、资本充足度等。

外部因素主要包括宏观经济环境、金融市场的流动性、政策法规等因素。

商业银行需要加强内部管理，合理配置资金，建立完善的流动性风险管理体系，并密切关注外部环境的变化，及时调整风险管理策略。

三、商业银行流动性风险管理的方法和工具商业银行可以采取多种方法和工具来管理流动性风险。

其中，最常用的方法是建立合理的流动性风险管理框架，包括流动性风险管理政策、流动性风险管理流程、流动性指标的设定和监控等。

此外，商业银行还可以通过建立合理的流动性压力测试模型、建立充足的备付金和紧急流动性融资机制等来应对流动性风险。

四、商业银行流动性风险管理的挑战和改进方向商业银行流动性风险管理面临一些挑战，如不确定的宏观经济环境、金融市场的流动性波动、法律法规的变化等。

为了更好地管理流动性风险，商业银行可以改进流动性风险管理的策略和方法。

首先，建立灵活的流动性风险管理框架，能够根据市场情况和风险变化灵活调整流动性管理策略。

银行流动性风险研究国内外文献综述流动性作为商业银行经营方针之一，一直都是国内外学者关注的对象。

流动性风险管理的研究也成为近十年来备受热议的研究方向。

他们都是通过不同的角度分析流动性风险现状，并对流动性风险使用不同的测量方法进行度量，最后给出当前存在的流动性问题和自己的解决办法。

而目前国内研究国有商业银行流动性风险管理文章较少，以案例进行分析的更少。

1.国内文献综述关于流动性风险管理的文章，大致可以分为以下几类。

第一类研究流动性风险产生原因的尚洪涛和李慧雪（2009）指出其产生的原因是产生关系模糊，监管不力，委托代理关系复杂，最后对风险披露的完善提出合理化建议。

[1]程鹏（2017）则是抓住了几个影响流动性风险发展问题的因素，风险防范主体错位、存贷比依然很高、不良贷款资产比重过高、资产形式过于单一等。

并给出了妥善处理不良贷款，健全人才培养机制，制定监督管理体系等建议。

[2]但程伟伟（2011）所提的建议更加细致化，站在了银行自身层面提出增强风险管理意识；缩短存贷款差距；降低不良贷款率，提高资产管理水平；建立科学高效的资金调拨反馈机制等。

[3]第二类学者是引用不同的理论，站在不同的角度对流动性风险管理研究分析。

杨颢（2009）是通过资产管理理论和国有商业银行风险控制指标，重点分析流动性现状，由风控指标等数据分析得出结论。

[4]王亮（2014）分析流动性风险管理的问题是将巴塞尔协议和银监会的要求作为基础，从商业银行内外部风险两个角度来探讨流动性风险产生的原因。

其中的亮点是其运用静态和动态两个维度构建内生流动性风险计量指标。

[5]张留禄,赵秋静（2020）在提出流动性风险管理的建议是主要以银行的角度来讲，并分别从内外层降低上市商业银行流动性风险的可能性，主要体现在建立贷款人资质审核制度，平衡银行收益和风险间的关系等。

[6]另外，胡爱娟（2009）是利用实证分析的，研究思路由理论到实践，最大的创新点在于层次分析法定量研究流动性风险问题，对生成因素做定量判断。

关于商业银行流动性创造的文献综述商业银行流动性创造一直是经济学和金融学领域的一个重要课题。

随着金融市场的不断发展和变化，对商业银行流动性创造的研究也越发深入和重要。

本文将对商业银行流动性创造进行文献综述，分析其理论基础、影响因素和相关政策。

一、商业银行流动性创造的理论基础商业银行流动性创造是指商业银行通过吸收存款和放贷，将短期资金转化为长期贷款，从而创造货币供应的过程。

其理论基础主要建立在货币乘数和存款多重创造的理论基础上。

货币乘数理论认为，商业银行通过吸收存款和放贷的过程中会不断创造货币，从而扩大货币供应。

存款多重创造理论则认为，商业银行的存款在放贷和支付过程中可以不断被使用，从而创造更多的货币供应。

这些理论为商业银行流动性创造提供了理论支持和基础。

1. 存款额：商业银行流动性创造的基础是存款，存款额的大小将影响商业银行的放贷规模和货币创造的能力。

3. 货币政策：中央银行的货币政策将影响商业银行的资金成本和放贷门槛，从而影响其流动性创造能力。

4. 银行资产结构：商业银行的资产结构和风险控制能力也将影响其流动性创造能力，资产结构越稳健，风险越小，流动性创造能力就越强。

5. 经济周期：经济周期的变化也将影响商业银行的流动性创造能力，经济繁荣期银行流动性创造能力强，经济衰退期则相反。

1. 存款准备金率政策：中央银行可以通过调整存款准备金率来影响商业银行的流动性创造能力，降低存款准备金率将扩大商业银行的流动性创造能力，提高存款准备金率则相反。

3. 监管政策：监管政策对商业银行的资产结构和风险控制能力有一定影响，合理的监管政策可以提高商业银行的资产质量和风险控制能力，从而提高其流动性创造能力。

四、结论与展望。

关于对商业银行流动性风险管理情况调研报告【调研报告】商业银行流动性风险管理情况调研报告一、调研目的和背景：本次调研旨在了解商业银行在流动性风险管理方面的情况，分析其相关策略和措施的有效性，以及面临的挑战和改进的空间，以提供参考意见和建议。

二、调研方法：1.问卷调查：通过面对面或在线方式向商业银行内部人员进行问卷调查，收集数据。

2.访谈：与商业银行内部的相关部门主管进行访谈，深入了解流动性风险管理的流程和机制。

3.数据分析：对收集到的数据进行统计和分析，形成报告。

三、调研结果：1.流动性风险管理策略：大多数商业银行采取多元化的资金筹集渠道，包括存款、资本市场融资、中央银行流动性支持等。

同时，也加强了流动性风险监测和预警机制，及时发现并应对潜在的流动性风险。

2.流动性风险指标：商业银行普遍采用流动性覆盖率、净稳定资金比例等指标来衡量和监控流动性风险。

部分商业银行也引入了压力测试和应急计划等手段，以更全面地评估流动性风险。

3.流动性风险管理的挑战：商业银行面临着市场条件的不确定性、资金供需不平衡和跨境资金流动的不确定性等挑战。

其中，跨境资金流动具有更大的不确定性和影响力，需要更加专业、精确的管理手段。

四、调研发现问题：1.流动性风险监测手段仍有待改进：部分商业银行对流动性风险的监测手段过于依赖传统的统计指标，对于市场条件的变化反应较慢。

需要进一步引入更加灵活和敏感的监测手段，提高对市场风险的敏感度。

2.流动性风险应对机制不够完善：商业银行在面临流动性压力时，虽然普遍采取了一些应对措施，但应急计划的建设和执行还有待进一步加强。

需要增加流动性应急融资的渠道和准备金，提高抗风险能力。

五、调研建议：1.提高流动性风险管理的科学性和准确性，加强风险指标的设计和监测手段的改进，增加对市场波动的敏感度。

2.加强流动性管理的内外协调，与相关监管机构进行沟通和合作，共同应对跨境资金流动的风险。

3.加强流动性风险应急计划的建设和执行，增加流动性应急融资的渠道和准备金，提高商业银行的抗风险能力。

商业银行流动性风险管理的调研报告流动性风险是商业银行经营过程中最主要的风险之一,在商业银行经营过程中，流动性风险是一直存在的。

流动性风险是指银行无力为负债的减少或资产的增加提供融资，即当银行流动性不足时，它无法以合理的成本迅速增加负债或变现资产获得足够的资金，从而影响其盈利水平。

任何一家银行如果出现流动性风险，就可能失去许多潜在的盈利机会，并且流动性风险具有联动效应，一旦流动性风险进一步加剧，极易导致存款人恐慌性地提兑存款，诱发挤兑风波，最终导致银行破产。

流动性风险问题解决不好，不仅可能导致商业银行的破产清算，而且可能导致金融危机甚至整个国民经济的瘫痪。

因此，如何有效管理流动性风险已成为商业银行风险管理的核心内容之一。

一、商业银行流动性风险的成因及管理的基本内容引起商业银行流动性风险的因素众多，包括银行资产与负债在量与期限结构上的不匹配、资本金不足、盈利水平低下、资金备付率不足、客户周期性资金需求变动、经济周期的影响、利率变动、中央银行货币政策变动、以及其他突发性因素等等。

商业银行的任何一项经营活动不善都有可能最终导致流动性风险。

但是，从商业银行经营管理的特点和各因素的可控性来分析，资产负债结构不匹配是导致流动性风险的最主要最直接因素。

因此，商业银行流动性风险管理的实质就是通过对其资产和负债流动性的有效管理，促进其资产负债结构的合理配置，最终将流动性风险控制在可以承受的范围内。

因而，有效地度量和分析银行的流动性并保持资产、负债和表外业务的潜在流动性以及设法及时获得流动性是商业银行管理流动性风险的基本内容二、商业银行流动性风险管理中存在的问题（一）流动性风险管理意识淡薄。

长期以来，国有商业银行承担着促进经济增长的宏观功能，有强大的国家信用支撑，因此人们总是将银行的命运与政府的支持联系在一起，认为政府会承担银行的一切风险，银行不会倒闭，也不会发生流动性危机。

另外，源源不断的居民家庭储蓄存款是商业银行无流动性危机之忧的第二大原因。

中国电子商务 2012·132081、引言Anthony Saunders(2002)指出：“流动性风险是由于银行不能及时地以有效成本满足支付与清偿负债而引起的对银行收益和股东权益市场价值损失的可能性”。

银行流动性不足，轻则失去盈利机会，重则破产。

我国商业银行流动性较为充裕但存在危机，我们不得忽视贷款集中度高、偿债主体不明、资产泡沫等因素。

另一方面，商业银行通过资本市场筹资而资本市场的资金运营又依赖银行的支持。

与此同时，客户群体的交叉又使两者处于竞争状态。

在这背景下，资本市场的发展与银行的流动性风险的关系不容忽视。

本文立足于银行角度，致力于研究资本市场的发展对于银行流动性风险的影响。

2、文献综述商业银行流动性研究：在流动性风险相关性研究上，Kashyap 等（2002）通过实证研究发现，流动性储备与活期存款和授信放款额度正相关，与流动资产成本负相关。

王书华、孔祥毅（2009）对我国11家商业银行2001-2007年面板数据分析，得出融资结构对改善商业银行的流动性风险状况具有重要作用。

在流动性风险管理上，王元园（2012）认为我国目前商业银行流动性风险管理不理想。

刘妍、宫长亮（2010）通过R型聚类分析筛选指标设立商业银行流动性风险评价指标体系。

压力测试研究方面，Froyland E和Larsen.K （2002）RIMINI对银行不良贷款在宏观经济波动情境下进行了压力测试。

关于资本市场与商业银行关系方面，大多数研究认识到了资本市场对银行正负两方面的影响。

Diamond(1997)指出，商业银行和资本市场是提供流动性的两种竞争性机制。

发达的资本市场有利于提高银行主动负债能力和流动资产变现能力，及时满足其流动性需求。

同时资本市场发展会改变商业银行的存款结构，造成其资金来源的不确定性。

李威、俞鑫（2009）认为资本市场有益于商业银行上市溢价和融资，同时导致信贷资金需求减少，长期内影响商业银行的流动性和盈利性。

关于对商业银行流动性风险管理情况调研报告流动性风险指商业银行虽本身具备良好的偿债能力，但无法快速获得充足的流动资金，或在短时间内无法以合理的成本获得交易资金以应对资产增加或偿还到期债务的风险。

流动性风险具有突发性、传染性强、破坏力大的特征，是事关商业银行生死存亡的严重风险隐患，甚至威胁到整个金融体系的安全及国民经济的协调发展。

随着商业银行业务转型速度的不断加快及金融创新程度的不断深化，影响商业银行流动性风险的因素与日俱增，商业银行防范流动性风险的难度不断加大。

因此，立足本国国情，研究我国商业银行流动性风险管理的现状及存在的问题，探寻高效的流动性管理相关对策具有十分重要的意义。

1、商业银行流动性风险的来源“借短贷长”的业务模式商业银行的资金来源主要为吸收居民的短期存款及银行间同业拆借资金，而资金的去向主要为发放企业的中长期贷款。

负债与资产业务期限错配带来的风险超出商业银行总体风险承受能力时，商业银行就容易遭受外部流动性风险事件的冲击。

其他风险的转化商业银行在经营过程中除了会面临流动性风险外，还会面临市场风险、信用风险及操作风险，这些风险在一定条件下可以相互转化，从而引发流动性风险。

以银行挤兑为例，银行发生挤兑问题往往是由于自身信用水平严重下降、出现破产传闻等重大问题，造成大部分储户已对该银行失去信心，并对其财产安全性存在质疑引起的。

当上述恶性挤兑事件集中发生与蔓延时，若银行自身拥有的存款准备金金额不足以用来支付储户的提款额,银行内部就会被迫陷入流动性风险当中，进而逐步走向破产。

宏观经济状况宏观经济状况与商业银行流动性风险之间存在密不可分的联系。

当宏观经济状况较好、人们对未来充满预期时，居民个人会增加消费，通过银行贷款购买房屋、汽车等消费品，企业会吸收银行贷款用以扩展业务，此时商业银行面临的流动性风险较低；相反，当经济下行压力增加时，私人部门会减少消费，企业会缩减业务，此时商业银行容易遭受流动性风险的冲击。

浅析我国商业银行流动性风险的成因及管理对策建议我国商业银行是我国金融体系中的重要组成部分，承担着资金存储和信贷投放等关键职能。

由于受到市场环境、经济波动、金融改革等因素的影响，商业银行在运营过程中面临着各种风险，其中流动性风险是一个比较突出的问题。

本文将从成因分析和管理对策建议两个方面进行浅析。

一、我国商业银行流动性风险的成因1.市场风险影响市场风险是商业银行流动性风险的主要成因之一。

市场风险主要包括汇率风险、利率风险和价格波动风险。

当市场发生变化时，商业银行所持有的资产和负债的价值会发生波动，这可能会导致流动性风险的出现。

当利率上升时，商业银行拥有的长期资产可能会贬值，而其短期负债却将面临更高的成本，从而造成资金流动性不足。

2.资产端风险商业银行的资产端风险也是导致流动性风险的重要原因。

商业银行的资产负债表中，资产的质量、期限和流动性对流动性风险有着重要影响。

银行的存款业务、信贷投放业务和投资业务等，都对流动性风险产生潜在影响。

如果银行投放了大量长期贷款，而融资来源于短期存款，那么一旦出现资金流动性危机，将面临资金短缺的风险。

3.监管政策影响监管政策的调整也会影响商业银行的流动性风险。

央行的货币政策调控、存款准备金率调整等，都会直接影响商业银行的资金来源和资金成本，进而对其流动性产生重要影响。

监管机构对商业银行的监管要求和限制也会间接影响其资金流动性。

1.建立有效的流动性风险管理制度商业银行应该建立健全的流动性风险管理制度，包括建立流动性风险管理政策、流动性限额和流动性监测体系等。

还应建立健全流动性预警机制，及时发现并有效控制流动性风险。

2.加强流动性风险的监测和评估商业银行需要建立科学的流动性风险监测和评估机制，采用流动性风险指标和量化模型对流动性风险进行监测和评估。

要对资产和负债进行流动性匹配，加强流动性压力测试，及时发现和应对潜在的流动性风险。

3.优化资产负债结构商业银行可以通过优化资产负债结构来有效管理流动性风险。

Financial View | 金融视线MODERN BUSINESS现代商业92商业银行流动性风险的现状分析及对策研究杨文革　中国建设银行洛阳分行风险管理部　河南洛阳　471000摘要:随着全球化的发展，我国银行间资本市场的不断完善，在外部环境与内部压力的双重影响下我国商业银行的流动性也出现了根本的变化。

随着我国经济进入经济发展的新常态，国内外存量资本会倾向于流出，对我国当前形势下的流动性产生较大的影响。

从内部压力方面来讲，我国传统商业银行如何提高流动性风险管理能力已成为必要要面对和解决的问题，需要提升银行内部管理的风险防控能力。

考虑商业银行的实际经营管理情况，本文对商业银行流动性风险的分析以及风险防控措施提出了建设性的意见。

关键词:商业银行；流动性风险；风险管理；对策建议一、商业银行流动性风险的概述商业银行流动性具有外生性特点。

所谓外生性就是强调银行流动性风险的产生受到外部因素的干扰，在贷款业务中，例如，在商业银行的贷款客户公司经营状况，个人的收入状况突变，都可能对商业银行形成冲击。

在证券投资业务中，由于金融市场不景气，商业银行的有价证券不能即时的变现或是在遭受损失的情况下变现，使得商业银行流动性受损。

在最近新形势的变动下，这种严于防范的风险显现出了新的特点。

第一，近年来，随着余额宝的兴起，一系列小额融资平台推出许多融资APP，传统的收益已不能满足投资意识不断提升的大众，他们都对商业银行的业务形成一定的影响，为了满足追求相对较高收益的客户的各种层次的需求，商业银行也创新出各种理财得手段，留住客户的同时，也增多了银行的创新工具。

但是商业银行将这些理财产品投资于房地产等高风险项目。

第二，流动性风险的表现不再是单一的而是多层次的。

如今利率的市场化不在我国基本完成，竞争越来越激烈，从而形成分化的现象。

国有五大行资金雄厚，而且自实行差别化存款准备金利后五大行高于其它小微银行，流动性较为充足抗风险能力强。

我国商业银行流动性风险分析作者：杨丽娜来源：《智富时代》2016年第12期【摘要】本文旨在从商业银行流动性风险的含义、成因方面进行研究，为商业银行流动性管理提出合理的建议。

【关键词】商业银行;流动性;风险管理一、我国商业银行流动性现状（一）超额准备金率逐渐降低通过对相关数据查询，我们发现，商业银行的超额准备金率近年来处于下降的趋势;此外，就超额准备金率而言，股份制商业银行要比四大国有商业银行高很多，其原因主要在于，相比较而言股份制商业银行在吸收资金方面处于劣势，因此，这使其在日常中更加注重经营。

总体上来看，尽管金融领域目前的超额存款准备金率一直呈现出下降的总态势，实际上其仍然还是一直处于相对较高的水平之上的，因此从这一个方面来看的话，当前银行系统还是具有非常好的流动性的。

（二）存贷差持续扩大且比例降低所谓存贷差，实际上就是指存款和贷款两者的差额。

从1995年开始，对于商业银行而言，其主要存在着两个方面的问题，首先，伴随着有关风险管理的要求不断提高，因此针对外部监管也逐渐迎来了更加严格的标准，因此作为银行而言，其必须越来越重视那些风险相对较高的资产;其次，存款也始终呈现出增长的趋势。

由于上述两方面原因的结合，使得存差也在日益增加，这实际上也是银行的流动性过剩的具体体现。

（三）银行间市场资金充裕银行间市场，最近这些年其一直保持着较高的发展迅速，而且其在面对资金富余或短缺时的调节能力也在日益提高，因此，其已经慢慢发展为进行短时间内的投资和融资的主要途径;事实上银行头寸、资金供求这两者都是能够通过其利率变化的情况进行判定的：如果利率提高，则资金的供应量不能够满足实际需求;如果利率降低，则资金的供应量超出了实际需求，表示银行头寸是非常充足的。

（四）存贷款期限结构不匹配另外一个可能导致银行流动性风险产生的原因就是，资产负债结构、期限两者间匹配不当，其中一种最不利的情况就是中长期贷款所占的比例较高，而缺乏短期流动资产。

商业银行流动性风险管理分析报告1引言1.1商业银行流动性现状 2007年美国次贷危机的岀现到2008年的世界经济危机的爆发，对现代商业银行的冲击和影响无疑是巨大的。

美国次贷危机已经从简单的信贷危机演变为波及面更广、涉及主体更多的次级债风爆”。

这次危机对那些国际上实力雄厚和管理先进的大型金融机构也带来了很大的冲击 ，如花旗银行等这样的金融巨擘也同样未能幸免。

截至目前美国已经有超过39家银行倒闭，并且银行倒闭 潮已蔓延到欧洲。

而流动性作为影响商业银行经营的主要风险之一 ，次贷危机使得本身宽松的资金环境突然收紧，商业银行的流动性风险迅速显现 。

流动性风险又成了商业银行，其他金融机构和中央银行面前的重大难题 。

据统计，美国存款机构的非借入储备总量由2007年的271.17亿美元迅速下降到 2008年4月的-919.4亿美元1。

美联储通过再贴现和定期拍卖短期内为市场紧急注入了 1354亿美金的资金， 才使得恐慌的市场情绪得以暂时稳定。

作为世界经济重要组成部分的中国，人民银行坚定的推行从紧的货币政策，大幅度的提高存款准备金。

这项猛烈的货币政策工具的使用 ，使得各商业银行过剩 的流动性骤然消失，流动性风险日益加重。

流动性问题一直是次贷危机爆发以来最为主要的市场压力 已经采取了多项措施。

但第二波金融危机仍有可能发生 体经济衰退带来的工业贷款、个人信用贷款违约率会飙升 对冲基金关闭。

另有加拿大皇家银行旗下的资本市场公司预计 多家美国银行倒闭。

也就是说，未来数年内每8家美国银行中就将有一家倒闭虽然目前世界各大资本主义国家的商业银行面临着巨大的困境，中国的商业银行同样也面临着艰巨的挑战。

幸运的是，国内的流动性也随着央行下调存款准备金率而得到缓解 。

同时在中国的金融机构中，虽然中国银行、工商银行、交通银行、建设银行、招商银行和中信银行等6家金融机构购买了部分次级按揭贷款，但由于我国国内监管部门对金融机构从事境外信用衍生品交易管制仍然 比较严格，这些银行的投资规模并不大。

《商业银行流动性风险成因及对策研究》篇一一、引言随着金融市场的快速发展和金融创新的不断深化，商业银行的流动性风险逐渐成为金融风险的重要一环。

流动性风险是指银行无法以合理成本及时满足资金需求或无法以合理成本将资产转换为现金以偿还债务的风险。

本文旨在探讨商业银行流动性风险的成因，并研究相应的对策，以期为商业银行的风险管理提供参考。

二、商业银行流动性风险成因1. 内部因素（1）资产负债结构不匹配：商业银行的资产和负债结构不匹配是导致流动性风险的主要原因。

如贷款期限长于存款期限，导致银行在存款到期时无法及时回笼资金，从而面临流动性压力。

（2）风险管理不到位：部分银行对流动性风险的认识不足，风险管理措施不到位，导致风险积累。

（3）资本充足率不足：资本充足率是衡量银行抵御风险能力的重要指标。

若银行资本充足率不足，将加大其流动性风险。

2. 外部因素（1）经济周期波动：经济周期的波动会导致市场资金供求变化，从而影响银行的流动性。

如经济下行时期，企业盈利能力下降，导致贷款需求减少，而存款稳定性下降，增加银行的流动性风险。

（2）政策调整：货币政策、金融市场政策等调整会影响市场资金成本和供求关系，进而影响银行的流动性。

（3）市场信心危机：市场信心危机可能导致大量资金外流，从而加剧银行的流动性风险。

三、对策研究1. 优化资产负债结构商业银行应合理安排资产和负债的期限结构，实现资产负债的匹配。

通过调整贷款和存款的期限结构，使银行的资金来源与运用相匹配，降低流动性风险。

2. 加强风险管理银行应提高对流动性风险的认识，加强风险管理队伍建设，完善风险管理机制。

通过建立科学的流动性风险管理体系，实现对风险的及时发现、预警和处置。

3. 提高资本充足率银行应通过补充资本、优化资产结构等方式提高资本充足率，增强抵御流动性风险的能力。

同时，政府和相关监管部门也应鼓励银行通过多种渠道补充资本，提高银行的资本实力。

4. 多元化资金来源和运用商业银行应通过多元化资金来源和运用来降低流动性风险。