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Dual—Thrust策略在股票量化交易中的实现与应用作者：潘磊王琦王丹华范大娟来源：《科技资讯》2018年第27期摘要：近年来中国的金融市场发展迅速，借助国外市场的量化投资发展经验，我国的量化投资基金也大量涌现，与其他一致但其中大部分主要投资于期货市场，主要由于传统的量化交易策略大多不适应国内股票市场的特点。
本文基于量化交易中的Dual-Thrust策略，实现了一个做多版本的改进策略，并基于中国股票市场历史数据进行了回测验证，实验结果表明该择时策略在中国A股交易中具有一定的盈利能力，对后续其他量化交易策略的开发具有一定的指导作用。
关键词：量化交易量化投资趋势跟踪股票策略择时交易中图分类号：F832.51 文献标识码：A 文章编号：1672-3791（2018）09（c）-0017-06Abstract：In recent years， China's financial market has developed rapidly. With the experience of quantitative investment development in foreign markets， China's quantitative investment funds have also emerged in large numbers， but most of them mainly invest in the futures market， mainly because traditional quantitative trading strategies are mostly unsuitable for the domestic stock market. Based on the Dual-Thrust strategy in quantitative trading， this paper implements an improved strategy and performs back-testing based on historical data of China's stock market. Experiment results show that this strategy has certain profit in China A-share trading， and there are also guidance for the development of other quantitative trading research.Key Words：Quantitative trading； Quantitative investment； Trend tracking； Stock strategy； Market-timing随着中国金融市场的快速发展，量化交易与量化投资，逐渐发展起来，出现了许多以量化投资为主的投资基金，甚至是全自动无人值守的机器交易型量化基金。
银行核心业务系统数据库SQL优化方法许威【摘要】@@ 对于银行核心业务系统的后台数据库,用户期望有高性能和高可用性的数据平台,这就要求当数据库系统在开发、测试以及上线运行过程中如果出现性能故障时,数据库维护人员能够快速诊断发现并且迅速解决各种复杂问题,以维护系统持续高效运行.【期刊名称】《中国金融电脑》【年(卷),期】2011(000)007【总页数】5页(P50-54)【作者】许威【作者单位】兴业银行股份有限公司福州研发中心【正文语种】中文对于银行核心业务系统的后台数据库，用户期望有高性能和高可用性的数据平台，这就要求当数据库系统在开发、测试以及上线运行过程中如果出现性能故障时，数据库维护人员能够快速诊断发现并且迅速解决各种复杂问题，以维护系统持续高效运行。
本文以Informix11.5版本一些新增性能优化的功能为例，针对核心业务系统项目开发过程中遇到的实际案例进行分析，希望能够共同总结出诊断性能问题的思路和方法，从而能够针对具体问题进行常规处理。
一、数据库性能优化的方法在日常工作中遇到的数据库性能问题优化通常采用以下两种方法。
1.数据库参数调整观察数据库的运行情况和当前的参数配置值，提出对Informix数据库的参数调整建议方案。
通过onstat命令监视、收集数据库运行的情况，从而发现不合理的数据库参数配置。
进行全面的数据库健康检查及数据库参数调整的办法可以参考IBM Informix的相关文档。
2.数据库SQL优化在监测、分析数据库日常运行的情况后，我们发现发生导致系统性能问题的原因通常是由于没有正确创建或使用好索引。
数据库管理员可以通过抓取顺序扫描表及对应的SQL、运行效率低的SQL等方法，快速找出有问题的表及SQL，随后运用创建合适索引等方法来解决大量顺序扫描的问题，从而可以大幅度提高数据库的有效处理性能。
另一方面，我们也可以考虑从数据库表设计上提高性能，通过找到并删除不必要的垃圾索引，达到节省索引空间，提高insert/delete/update记录效率的目的。
小型零信任方案概述零信任（Zero Trust）是一种安全模型，强调不信任网络中的任何主体，无论是位于内部网络还是外部网络。
在传统的安全模型中，内部网络被视为可信任的，而外部网络被视为不可信任的。
而零信任模型则将内部和外部网络都视为不可信任的，每个主体都需要进行验证和授权，才能访问网络资源。
本文将介绍一个适用于小型组织的零信任方案，包括核心原则、关键技术和实施步骤。
核心原则小型零信任方案的核心原则包括：1.最小特权原则：用户和设备只能访问其所需的最小权限，从而减少潜在的安全风险。
2.多因素身份验证：通过使用多种验证方法（例如密码、生物特征、硬件令牌等），确保用户真实身份。
3.持续评估和监控：对网络和设备的行为进行持续评估和监控，及时检测和应对潜在的威胁。
4.零信任网络访问：对所有主体（用户、设备、应用程序等）进行验证和授权，以实现安全的网络访问。
关键技术小型零信任方案依赖于以下关键技术：1. 身份和访问管理（IAM）身份和访问管理是实施零信任模型的基础。
它包括用户认证、多因素身份验证、访问控制和权限管理等功能。
在小型组织中，可以使用云服务提供商提供的IAM解决方案，如AWS IAM、Azure AD等。
2. 安全信息和事件管理（SIEM）安全信息和事件管理系统可监控和分析网络和设备的安全事件。
通过集中记录和分析日志，SIEM系统可以帮助组织及时发现异常活动和潜在的威胁。
在小型组织中，可以选择合适的SIEM解决方案，如Splunk、ELK等。
3. 远程访问解决方案在零信任模型中，远程访问解决方案可确保外部用户安全访问内部资源。
一种常见的远程访问解决方案是虚拟专用网络（VPN），它通过加密通道连接到内部网络。
另一种选择是零信任访问（ZTNA）解决方案，如Zscaler、Palo Alto Networks 等。
4. 网络分割和微隔离网络分割和微隔离是保护内部网络免受潜在攻击和侵入的关键技术。
通过实施安全区域、虚拟局域网（VLAN）和微隔离策略，可以将网络划分为多个较小的安全域，从而限制横向扩展的能力。
零信任安全解决方案简介随着信息技术的迅猛发展，企业面临的网络安全威胁与日俱增。
传统的基于边界防御的安全策略已经无法应对日益复杂的网络环境。
在这样的背景下，零信任安全解决方案引起了广泛关注。
零信任安全（Zero Trust Security）是一种全新的网络安全架构，以最小化信任为原则，为企业提供更加强大的安全保障。
本文将介绍零信任安全解决方案的基本概念、原则和核心技术，以及它在企业网络中的应用。
基本概念零信任安全是一种基于“不信任，始终验证”原则的安全策略。
传统的安全模型通常在企业内部和外部之间设置边界，并默认内部网络是可信的，因此对内部用户和资源的行为往往没有严格的控制。
而零信任安全则认为，不论用户的身份和位置如何，都应该通过严格的验证和授权，来确保其访问资源时具备合法权限，并对用户的行为进行实时的监控和分析。
主要原则零信任安全解决方案遵循以下主要原则：1.最小化信任：用户和设备在访问资源时，无论是在内部网络还是在公共网络上，都需要通过验证和授权。
只有获得了合法权限的用户和设备才能被信任。
2.连续验证：零信任安全模型强调对用户和设备行为的实时验证和监控。
无论是在访问初始阶段还是持续阶段，都需要持续验证用户的身份和行为。
3.分层授权：零信任安全解决方案基于用户的身份和所处环境，对用户访问资源的权限进行分层授权。
用户需要经过多层授权才能访问更高级别的资源。
4.权限最小化：只给予用户所需的最低限度的权限，而非大量授予用户访问所有资源的权限。
这有助于减少潜在的安全风险。
核心技术零信任安全解决方案基于以下核心技术和方法来实现：1.多因素身份验证（MFA）：用户通过多个身份验证因素（如密码、指纹、面部识别等）来验证自己的身份。
2.访问控制策略：通过访问控制策略来限制用户对资源的访问。
这些策略通常基于用户的身份、上下文信息和设备状态等因素。
3.实时监控和审计：对用户和设备的行为进行实时监控和审计，及时发现异常活动和安全威胁，并采取相应的安全措施。
大家都知道分散投资的重要性。
然而，资产要分散，策略本身也需要多元化。
r-Breaker和dualthrust是两个经典的日内交易模型，其简单的逻辑和稳定的收益（尤其在指数期货上）使得它们一直被个人与机构，CTA推崇。
这两个模型的主要细节在此不多介绍，因为它们的细节在网上早已公开。
然而，这里我想和大家分享的是如何把两个模型综合起来，从而获得更平滑的资金曲线。
大多分析只是个人看法，其可行性还请大家探讨：）多策略组合要想成功需要至少两点要求：1. 其所有子策略均为正收益的稳定系统；这一点需要投资者对每个模型有较深入的理解。
2. 子策略的叠加起到对冲风险的作用。
这一点可以从模型收益的相关性来分析。
那么，为什么r-Breaker和dualthrust可以作为策略组合使用呢？第一，dualthrust和r-Breaker都是具有长期正收益期望的系统。
下面贴出的是其在SPX指数期货上的资金曲线。
在单独模拟的情况下，dualthrust和rbreaker可以分别获得1.31和1.40的夏普比例。
其回测区间累积收益都在150%左右，最大回撤在8%左右。
第二，他们的模型收益具有风险对冲的效果。
其实，正如有些人知道的，dualthrust和r-breaker都是典型的短线区间突破模型，其收益程度取决于短期的市场波动性。
在市场波动性比较小的年份，他们的收益很有限；然而，在波动性较大的年份，比如08年，该类模型的收益都会较理想。
通过对dualthrust 和r-Breaker的收益进行相关性计算，我们发现了0.42的正相关性。
我相信这0.4的相关性应该大多归咎于模型对波动性的共同依赖。
其实，在我个人看来，对于同一单资产的策略，0.4的相关性并不算高，因此通过策略的组合，我们可以进一步控制风险。
下图是双策略投资组合在SPX指数期货的资金曲线：此时，资金曲线变的更平滑了，双策略组合的组合夏普比例从之前的1.40升至了现在的1.81。
零信任安全模型简介什么是零信任安全模型零信任安全模型（Zero Trust Security Model）是一种网络安全理念和架构，强调在网络环境中不应该信任任何用户或设备，而是通过多重身份验证和访问控制来保护敏感数据和系统资源。
传统的网络安全模型通常会根据用户的位置和身份来确定是否授予其访问权限。
但随着云计算、移动设备和IoT技术的快速发展，传统的边界防御已经变得越来越不够用。
因此，零信任安全模型应运而生。
零信任安全模型基于以下几个基本原则：“永远不要信任，始终验证”：对所有用户、设备和应用程序进行验证和授权，无论它们是在内部网络还是外部网络上。
最小特权原则：用户只能获得完成工作所需的最低权限，无论是内部员工还是外部供应商。
内部网络与外部网络没有根本区别：零信任模型认为内部网络与外部网络一样可能存在潜在的风险，需要对所有流量进行细致的检查和验证。
全面的可见性：通过集中日志记录和分析，将所有用户、设备和应用程序的活动都监控起来。
及时检测并回应异常事件。
零信任安全模型的实施多因素身份验证（MFA）多因素身份验证是零信任安全模型的核心组成部分之一。
传统的用户名和密码方式已经越来越容易受到攻击，并且容易被猜测或者被强制找回。
通过引入第二个或多个身份验证要素，例如指纹、面部识别或硬件令牌等，在用户登录时增加额外的身份验证层级，可以大大提高账户的安全性。
微分隔离微分隔离（Micro-Segmentation）是一种将网络划分成若干小的隔离区域的技术。
通过这种方式，可以保护敏感数据和关键系统免受网络内其他受损或恶意用户/设备的攻击。
传统的网络安全架构通常会将整个内网划分为相对较大的片段或子网，如果一台主机被攻击，攻击者可以轻松地从这个主机上扩散到其他主机上。
而微分隔离将每台主机都划分为一个隔离区域，并根据其功能和重要性来设计相应的访问控制策略。
这样即使一台主机被攻击，攻击者也无法访问其他主机或系统。
实时威胁监测与响应零信任安全模型要求企业实时监测和响应潜在的威胁。
深度解析DualThrust策略深度解析Dual Thrust策略(2016-05-21 20:57:40)Dual Thrust简称DT,是 Michael Chalek 在80 年代开发的 Dual Thrust，是海外top10交易系统中的其⼀。
属于开盘区间突破类交易系统，以今⽇开盘价加\减⼀定⽐例的昨⽇振幅，确定上下轨。
⽇内突破上轨时平空做多，突破下轨时平多做空。
通过对⽐⼏个关键数据发现，对于多品种（螺纹、橡胶、铜、股指）此模型具有⼀定的普适性，模型中的参数也采⽤默认，并没有对个别产品进⾏优化。
DT的逻辑原型是较为常见的⽇内交易策略之⼀的开盘区间突破策略。
开盘区间突破策略基本原理1.在今天的收盘，计算两个值：最⾼价－收盘价，收盘价－最低价。
之后取这两个值较⼤的那个，乘以k值0.7。
把结果称为触发值。
2. 在明天的开盘，记录开盘价，然后在价格低于（开盘－触发值）时马上卖空，或在价格超过（开盘＋触发值）时马上买⼊。
3. 没有明确⽌损。
如果⼿头有⼀⼝空单，价格超过（开盘＋触发值）时，则买⼊两⼝。
同理，如果在价格低于（开盘－触发值）时⼿上有⼀⼝多单，则卖出两⼝，此系统是反转系统。
Dual Thrust在开盘区间突破策略上进⾏了相关改进：1.在范围的设置上，引⼊前N⽇的四个价位，使得⼀定时期内的范围相对稳定，可以适⽤于⽇间的趋势跟踪；2.DT对于空头和多头的触发条件，考虑了⾮对称的幅度，可以选择不同的周期数作为做多和做空时的参考范围，也可通过参数K1和K2来确定。
当K1时，相对容易触发多头,当K2＜K1时，相对容易触发空头。
所以在使⽤该策略时，既可以参考历史数据测试的最优参数，也可以从其他⼤周期的技术指标⼊⼿，或根据⾃⼰对后势的判断，阶段性地动态调整K1和K2的值。
其实，这就是⼀个典型的观望、等待信号、进场、套利、离场的套路，效果却有⽬共睹。
附上螺纹的量化效果图如下：以上测试时间段为2010年1⽉1⽇⾄2016年5⽉，采⽤15分钟周期，以1万资⾦做固定做1⼿螺纹，初始仓位在30%以内，从测试结果来看，其运⾏效率不管从胜率、利润率及最⼤回撤值都⽐传统指标优越不少！博友如在其中加⼊资⾦管理及⽌损代码，能得到不⼩的惊喜！。
双归属在移动软交换中的应用每个MGW平时只注册到主用MSOFTX3000上，当该主用的MSOFTX3000发生故障时，MGW可以在备用的MSOFTX3000上进行注册，进而继续为用户提供服务，这就是双归属。
标签：双归属备MSOFTX3000 容灾MSOFTX30001 双归属定义双归属（Dual Homing），是指在组网架构下（R4以上版本），一个MGW属于两个MSOFTX3000的组网模式。
对于任何一个MGW来说，通常情况下，只在主用MSOFTX3000上进行注册。
但是，主用MSOFTX3000发生故障时，在备用MSOFTX3000上，MGW可以继续进行注册，进而在一定程度上，继续为此MGW下管理的用户提供业务。
对于主用MSOFTX3000来说，系统正常运行时，与容灾MSOFTX3000相比，承担了网上业务处理的MSOFTX3000。
容灾MSOFTX3000，通常情况下也称备份MSOFTX3000，在一定程度上为主用MSOFTX3000提供相应的数据和业务备份。
虚拟MSOFTX3000：从逻辑上将容灾的MSOFTX3000划分为N+1个MSOFTX3000。
通過MSOFTX3000索引进行标识，其中MSOFTX30000固定表示本节点，其它虚拟MSOFTX3000分别作为其它“N”个MSOFTX3000的容灾系统。
2 双归属的优点对于MGW来说，通常情况下，可属于2个MSOFTX3000，当其中的一个MSOFTX3000出现故障时，通过另一个MSOFTX3000继续提供服务，进而在一定程度上实现了MSOFTX3000网元级的备份，进一步提高了网络可靠性。
当对MSOFTX3000进行升级时，通过其他的MSOFTX3000对此MSOFTX3000下的MGW进行临时管理，进而确保业务的连续性。
3 双归属常见组网方案3.1 1+1主备方式：在1+1主备方式下，两套MSOFTX3000中一个处于激活状态，一个处于备份状态。
零信任体系下现代化IAM建设面对公司业务的快速发展与新时代数字化转型的挑战，IAM建设之路如何推进，如何借助IAM平台助力零信任安全体系的落地？2020年的一场突如其来的全球疫情，给远程办公、教学、开发测试及运维等远程访问业务开展按下了加速键，使得远程接入、访问、会议、传输等的办公方式、平台以及网络设备得到了迅速普及和使用。
远程访问常态化打破了传统的网络安全边界，亟需全新的适用于新型IT环境的安全访问控制体系，以应对日益严峻的网络安全形势。
在这种背景下，企业打破过去基于VPN或内外网的隐式信任原则，采用零信任安全架构，升级优化远程访问场景下安全能力的体系化建设显得尤为迫切。
一、初识零信任零信任（Zero Trust）最早是由约翰·金德瓦格（Jon Kindervag）在201 0年提出的。
这一理念对传统的安全模型假设进行了彻底颠覆，打破了默认的信任，强调“持续验证，永不信任”。
在零信任网络中，对于任何用户、设备，流量，不再根据其是否处于组织内部网络来判断可信，而是需要先评估及验证其可信度，因此在其访问企业资源的整个过程中，都需要根据上下文信息持续地、动态地做信任评估与授权控制，以保证持续的可信，并且需要将所有的访问都进行记录和跟踪。
零信任的本质是以身份为基石，通过在业务资源的访问过程中，持续地进行信任评估和动态安全访问控制，即对默认不可信的所有访问请求进行加密、认证和授权，并且汇聚关联各种数据源进行信任评估，从而根据信任的程度动态对权限进行调整，最终在访问主体和访问客体之间建立一种动态的信任关系。
零信任安全架构下，被访问资源是作为核心来保护的，因此需要针对被保护的资源构建正交的控制平面和数据平面作为保护面。
资源包括一切可被操作的实体，包括终端设备、服务器、数据库、API、功能等。
访问的身份主体包括人员、设备、应用、系统等，通过策略引擎进行动态访问控制评估，根据信任评估和鉴权结果决定是否对访问请求放行或者执行附加校验。
我们在做程序化交易的过程中，首先要碰到的问题是如何设计自己的投资策略，你想要让计算机执行你的何种交易思路？在建立自己的投资策略时，可以参考一下四种公认的经典策略，相信你能从中获得灵感，本文只是提供策略思路，策略源码暂不提供：四种策略：1、菲阿里四价昨天高点、昨天低点、昨日收盘价、今天开盘价，可并称为菲阿里四价。
它由日本期货冠军菲阿里实盘采用的主要突破交易参照系。
主要特点：日内交易策略，收盘平仓；菲阿里四价指昨日高点、昨日低点、昨日收盘、今日开盘；上轨＝昨日高点；下轨＝昨日低点；顶尖操盘手寻找资金合作（以下是实力简介）把巨额学费交给市场，不如尝试与我们合作，只要你有勇气加入我们，我们就不会让你失望。
1.资金及股票账号你自己掌控或者代理操盘，前期免费提供2-3周操盘建议检验操盘实力（真金不怕火炼）。
2.本人十年外汇（期货）经历，曾任私募基金首席操盘手，有着丰富的外汇（期货）实战操盘经验，稳定的盈利模式，形成了自己的一套操作系统，在自有资金不足的情况下向社会寻找资金合作！3.提供本人历史成交记录查询4.在保证你资金安全的情况下，一个月预期可以取得25%到65%的收益，只有当您的收益超过了10％的情况下才收费。
5.思路决定出路！外汇（期货）未来的发展空间非常大，但很多投资都没有赚到钱，因为你没有形成自己的盈利模式和完整操作系统，希望你能跟着高手赚钱。
6.团队是由多名曾任首席操盘手的精英操盘手组建而成，大资金管理经验，严控风险。
QQ:3065083312用法:当价格突破上轨，买入开仓；当价格跌穿下轨，卖出开仓。
2、横盘突破较易实现量化的形态突破：分形、窄幅横盘突破、各种K线组合、双底双顶、缠论三买三卖；较难实现量化的形态突破：趋势线、圆弧顶底、旗形、菱形、三角形等各种经典技术分析形态，趋势之后是盘整，盘整之后是趋势。
横盘突破的交易策略，充分体现了波动性循环的价格波动规律。
我们需要做的事情就是，合理量化盘整的定义，比如周期跨度、波动的幅度。
Pki系统中多个CA间建立信任的方法一、概述在公钥基础设施（PKI）系统中，多个证书颁发机构（CA）之间建立信任是至关重要的。
因为不同CA颁发的证书需要相互认可才能确保数字证书的有效性和信任性。
在实际应用中，如何实现不同CA之间的信任是一个复杂而又关键的问题。
本文将从技术层面介绍Pki系统中多个CA间建立信任的方法，以期为相关领域的研究和实践提供参考。
二、证书颁发机构（CA）介绍1. 什么是证书颁发机构（CA）证书颁发机构是始终提供数字证书的实体，它是PKI体系结构中的最基本组成部分。
CA的主要职责是验证证书颁发申请者的身份信息，并签发数字证书。
数字证书是公钥加密系统中用于标识用户身份和公钥的一种数据结构，CA在签发数字证书时，会将用户的公钥和身份信息绑定在一起，通过数字签名的方式来保证证书的真实性和完整性。
2. CA的种类在实际应用中，不同的CA可能存在不同的种类，主要包括根CA、中级CA和终端CA。
根CA是整个体系中的最高层次，它自签发自己的数字证书，而中级CA和终端CA则是基于根CA的数字证书构建而成。
不同种类的CA在PKI系统中具有不同的作用和地位。
三、Pki系统中多个CA间建立信任的方法1. 交叉认证（Cross-Certificate）交叉认证是一种常见的多CA之间建立信任的方法，其基本原理是相互签发数字证书并相互认可。
具体操作步骤如下：(1) CA A和CA B相互签发各自的数字证书；(2) CA A将CA B的数字证书加入到自己的信任列表中，从而信任CA B；(3) CA B也将CA A的数字证书加入到自己的信任列表中，从而信任CA A。
借助交叉认证，不同的CA可以相互信任，并且扩展PKI系统的信任范围。
2. 层级信任（Hierarchical Trust）层级信任是指根据不同CA的地位和层级关系，建立不同层级的信任。
具体操作步骤如下：(1) 将根CA的数字证书作为信任锚点，所有其他CA的数字证书都必须由根CA签发；(2) 中级CA通过交叉认证或者证书链的方式与根CA建立信任，然后中级CA再签发终端CA的数字证书。
数据传输安全解决方案概述在现代社会中，数据的传输不可避免地成为了我们日常生活和工作的一部分。
然而，随着网络的广泛应用，数据的传输也面临着越来越多的安全威胁。
为了保护数据的机密性、完整性和可用性，各种数据传输安全解决方案应运而生。
本文将介绍几种常见的数据传输安全解决方案，并对其优缺点进行分析和比较。
SSL/TLS加密SSL（Secure Sockets Layer）和TLS（Transport Layer Security）是当前广泛应用的数据传输安全协议。
SSL/TLS使用公开密钥加密技术（Public Key Infrastructure，PKI）来保护数据在网络上的传输安全。
通过使用SSL/TLS，客户端和服务器之间的通信将进行加密，从而防止第三方对数据进行窃听和篡改。
SSL/TLS加密的过程包括以下几个步骤：1.握手阶段：客户端向服务器发送加密通信请求，并且服务器返回数字证书，用于验证服务器身份。
2.密钥协商阶段：客户端和服务器通过协商加密算法和密钥，确保双方可以安全地进行加密通信。
3.数据传输阶段：双方使用协商好的加密算法和密钥对数据进行加密和解密。
SSL/TLS加密的优点包括：•数据传输安全：SSL/TLS使用强大的加密算法，可防止数据在传输过程中被窃听和篡改。
•身份验证和数据完整性保护：SSL/TLS使用数字证书来验证服务器身份，保护数据免受中间人攻击。
然而，SSL/TLS也存在一些缺点：•性能损耗：由于加密和解密过程的开销，SSL/TLS可能会对数据传输的速度有一定影响。
•中间人攻击：虽然SSL/TLS通过数字证书验证服务器身份，但仍存在中间人攻击的隐患，例如通过植入恶意证书来进行欺骗。
VPNVPN（Virtual Private Network）是一种通过公共网络进行加密通信的安全解决方案。
通过建立加密隧道，VPN可以在不安全的网络上创建一个安全的通信信道，确保数据的安全传输。
VPN的工作原理如下：1.加密和隧道建立阶段：客户端和VPN服务器之间建立安全的加密隧道，并协商加密算法和密钥。
深度解析程序化交易Dual Thrust策略DualThrust简称DT,是Michael Chalek 在80 年代开发的Dual Thrust，是海外top10交易系统中的其一。
属于开盘区间突破类交易系统，以今日开盘价加\减一定比例的昨日振幅，确定上下轨。
日内突破上轨时平空做多，突破下轨时平多做空。
下表是我自己按5分钟周期跑回测的结果，效果非常好：这是上表成绩最好的沪铜指数的成绩走势图：通过对比几个关键数据发现，对于多品种此模型具有一定的普适性，模型中的参数也采用默认，并没有对个别产品进行优化，选出的四个产品由于品种的差异性，区别还是很大的，虽然都达到了正收益。
我们来看下它的源代码，并不复杂：Inputs: K1(.5),K2(.5),Mday(1),Nday(1);Vars: BuyRange(0), SellRange(0);Vars: BuyTrig(0),SellTrig(0);Vars: HH(0),LL(0),HC(0),LC(0);If CurrentBar > 1 Then BeginHH = Highest(High,Mday);HC = Highest(Close,Mday);LL = Lowest(Low,Mday);LC = Lowest(Close,Mday);If (HH - LC) >= (HC - LL) Then Begin SellRange = HH - LC;End Else BeginSellRange = HC - LL;End;HH = Highest(High,Nday);HC = Highest(Close,Nday);LL = Lowest(Low,Nday);LC = Lowest(Close,Nday);If (HH - LC) >= (HC - LL) Then Begin BuyRange = HH - LC;End Else BeginBuyRange = HC - LL;End;BuyTrig = K1*BuyRange;SellTrig = K2*SellRange;If MarketPosition = 0 Then BeginBuy at Open of next bar + BuyTrig Stop;Sell at Open of next bar - SellTrig Stop;End;If MarketPosition = -1 Then BeginBuy at Open of next bar + Buytrig Stop;End;If MarketPosition = 1 Then BeginSell at Open of next bar - SellTrig Stop;End;End;DT的逻辑原型是较为常见的日内交易策略之一的开盘区间突破策略。
dukpt算法原理DUKPT（Derived Unique Key Per Transaction）是一种在金融领域广泛应用的加密算法，由美国国家标准与技术研究院（NIST）于1998年制定。
DUKPT算法的原理是使用一个主密钥，根据每次交易的唯一性派生出一个临时密钥，用于加密和解密交易数据。
DUKPT算法通过使用一个主密钥，结合每次交易的唯一性，保证了每次交易都有独立的密钥进行加密，提高了加密的安全性。
DUKPT算法主要包括Key Derivation、Key Management和Encryption/Decryption三个部分。
首先是Key Derivation，即密钥派生的过程。
DUKPT算法使用一种类似于伪随机数生成器的方法，将主密钥与一个基本密钥（Base Derivation Key，BDK）进行异或操作，生成一个派生密钥。
在这个过程中，BDK起到了保护主密钥的作用，确保临时密钥的安全性。
接下来是Key Management，即密钥管理的过程。
在DUKPT算法中，每次交易都会派生出一个新的密钥，并且这个派生密钥会被用来加密和解密交易数据。
因此，密钥的管理非常重要。
通常情况下，主密钥是由银行或金融机构进行管理的，而临时密钥是在POS终端的硬件中根据密钥派生的规则生成的。
最后是Encryption/Decryption，即加密和解密的过程。
在每次交易中，终端设备会根据派生出的临时密钥，对交易数据进行加密。
而在后续的交易中，终端设备会使用相同的派生规则，再次生成相同的密钥，用于解密之前的交易数据。
DUKPT算法的一个重要特点是每个终端设备都有独立的密钥，且密钥之间没有相关性。
这意味着，即使其中一个终端的密钥被泄露，也不会影响其他终端的密钥安全。
另外，DUKPT算法还提供了密钥的层次结构，可以根据交易的不同安全等级，使用不同层次的密钥进行加密。
这样可以实现密钥的灵活管理，提高了系统的安全性。
信赖域策略优化算法
信赖域策略优化算法（Trust Region Policy Optimization，TRPO）是一种用于优化策略的算法，广泛应用于深度强化学习中。
TRPO算法的目标是最大化策略在长期奖励上的期望值。
与传统的策略梯度方法不同，TRPO算法通过引入一个信赖域来限制优化的步长，以保证策略改进的稳定性，防止策略更新过大导致性能恶化。
TRPO算法的核心思想是，在每次迭代中，优化一个近似的目标函数。
具体来说，算法通过线性化策略在当前策略参数点附近并计算策略的优势函数，得到一个最优的步长，使得策略在信赖域内取得显著的改进。
然后，新的策略参数通过此最优步长进行更新，并通过线搜索来找到使目标函数达到最大化的步长大小。
TRPO算法的优点是可以保证每次策略更新都会带来性能的提升，并且相对于其他策略优化算法，比如策略梯度方法，更具稳定性。
然而，TRPO算法的计算复杂度较高，对于大规模问题存在一定的挑战。
近年来，TRPO算法的改进版本也相继提出，如Proximal Policy Optimization（PPO）。
这些改进算法对TRPO进行了一些改动，以提高计算效率和收敛性能。
总的来说，TRPO算法是一种信赖域策略优化算法，通过限制策略更新的步长来确保性能的改进稳定性。
该算法在深度强化学习中有着广泛的应用。
十大经典交易策略（三）——DualThrust交易策略1.1Dual Thrust策略介绍Dual Thrust是一个趋势跟踪系统，由Michael Chalek在20世纪80年代开发，曾被Future Thruth杂志评为最赚钱的策略之一。
Dual Thrust系统具有简单易用、适用度广的特点，其思路简单、参数很少，配合不同的参数、止盈止损和仓位管理，可以为投资者带来长期稳定的收益，被投资者广泛应用于股票、货币、贵金属、债券、能源及股指期货市场等。
在Dual Thrust交易系统中，对于震荡区间的定义非常关键，这也是该交易系统的核心和精髓。
Dual Thrust系统使用Range = Max(HH-LC,HC-LL)来描述震荡区间的大小。
其中HH是N日High的最高价，LC是N日Close的最低价，HC是N日Close 的最高价，LL是N日Low的最低价。
1.2具体原理公式：1、首先计算:(1)N日High的最高价HH, N日Close的最低价LC;(2)N日Close的最高价HC，N日Low的最低价LL;(3)Range = Max(HH-LC,HC-LL)(4)BuyLine = Open + K1×Range(5)SellLine = Open + K2×Range2.构造系统(1)当价格向上突破上轨时，如果当时持有空仓，则先平仓，再开多仓；如果没有仓位，则直接开多仓；(2)当价格向下突破下轨时，如果当时持有多仓，泽县平川，再开空仓；如果没有仓位，则直接开空仓；2.本策略思路：1.当突破上界（Buyline），做多，并加均线过滤条件与交易量突变。
2.当突破下界（Sellline），做空，并加均线过滤条件与交易量突变。
3.出场使用滚动平均价止盈止损3.策略代码分享3.1策略文件3.2执行文件4.回测表现随机挑选十支交易量活跃不同品种的期货自2010年1月至2016年11月进行日频回测。
dualtrust策略
Dualtrust策略是一种用于增强网络安全的防御策略。
它基于两个关键的信任机制，即用户信任和系统信任。
通过将这两个信任机制相结合，Dualtrust策略可以更好地保护网络免受恶意攻击和未经授权的访问。
用户信任是Dualtrust策略的重要组成部分。
用户信任是指用户对系统的可信度和安全性的评估。
在Dualtrust策略中，用户被要求通过身份验证和授权等方式来证明其合法性和可信度。
例如，用户可能需要提供有效的身份凭证或接受额外的验证步骤，如双因素认证。
通过这些措施，系统可以确认用户的身份和权限，并确保只有合法用户才能访问系统资源。
系统信任是Dualtrust策略的另一个关键要素。
系统信任是指系统对用户的信任程度。
在Dualtrust策略中，系统需要对用户的行为进行实时监测和分析，以便及时发现异常活动和潜在威胁。
例如，系统可以使用入侵检测系统（IDS）或行为分析工具来检测和阻止潜在的攻击行为。
此外，系统还可以使用访问控制列表（ACL）或防火墙等安全设备来限制用户的访问权限，从而降低安全风险。
在Dualtrust策略中，用户信任和系统信任相互作用，共同增强网络的安全性。
用户信任的建立需要系统信任的支持，而系统信任的建立则需要用户的积极参与和配合。
只有两者相互配合，才能构建
一个安全可靠的网络环境。
然而，Dualtrust策略并非完美无缺。
它可能面临一些挑战和限制。
首先，用户可能会遇到身份验证和授权过程的繁琐性，这可能会降低用户的满意度和体验。
其次，系统需要投入相应的资源和技术来实施Dualtrust策略，包括设备、软件和培训等方面的投入。
这可能对一些中小型企业或个人用户来说是一项巨大的负担。
为了克服这些挑战，有几点建议可以考虑。
首先，应该提供便捷和高效的用户身份验证和授权方式，以提升用户的体验。
例如，可以使用生物识别技术（如指纹或面部识别）来替代传统的用户名和密码验证方式。
其次，应该加强对系统信任的监测和分析能力，以及对异常活动和潜在威胁的及时响应能力。
这可以通过使用先进的威胁情报系统和安全事件响应平台来实现。
Dualtrust策略是一种有效的网络安全防御策略。
通过结合用户信任和系统信任，Dualtrust策略可以提高网络的安全性和可靠性。
然而，它也面临一些挑战和限制，需要不断改进和完善。
只有持续投入和创新，才能建立一个更加安全可靠的网络环境。
