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金融风险与金融监管

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一、 金融风险

基本特征 不确定性、相关性、传染性、高杠杆性

类型

市场风险 由于市场因素（如利率、汇率、股份、商品价格等）的波动而导致的金融参与者的资产价值变化的风险

信用风险 由于借款人或市场交易对手的违约（无法偿付或无法按期偿付）而导致损失的风险

流动性风险 资产流动性降低而导致的风险

操作风险 由于金融机构的交易系统不完善、管理失误或其他一些人为错误而导致的风险。

二、 金融危机

（一） 金融危机的含义

金融危机是指一个国家或几个国家与地区的全部或大部分金融指标的急剧、短暂、超周期的恶化。

具有频繁性、广泛性、传染性、严重性等特点。

（二） 金融危机的类型

类型 含义 相关内容

债务危机

支付能力危机，债务不合理，无法按期偿还 国家 一般发生在发展中国家

特征 1、 出口不断萎缩，外汇主要来源于举债外借

2、 国家债务条件对债务国不利

3、 债务国缺乏外债管理经验，外债投资效益不高，创汇能力低

货币危机

货币大幅贬值 国家 实行固定汇率制 或

带有固定汇率制色彩的盯住汇率安排

表现 本币汇率高估

发生危机国家的汇率政策的共同特点就是：

盯住汇率安排

流动性危机 流动性不足引起 国内流动性危机 金融机构资产负债不匹配

借短放长，导致流动性不足以偿还短期债务

国际流动性危机 一国金融体系中潜在的短期外汇履约义务超过短期内可能得到的外汇资产规模

综合性危机 几种危机的结合 分类 外部综合性金融危机、内部综合性金融危机

发生内部综合性金融危机国家的共同特点是：金融体系脆弱，危机由银行传至整个经济

（三） 次贷危机

发生在 美国 因次级抵押贷款机构破产、投资基金被迫关闭、故事剧烈震荡引起的金融风暴。

三个阶段：债务危机-----------流动性危机-------信用危机

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三、 金融监管理论

（一） 金融监管的开始

首先从对银行的监管开始的，这和银行的一些他行有关：①银行提供的期限转换功能②银行是整个支付体系的重要组成部分，作为票据的清算者，降低了交易费用 ③银行的信用创造和流动性创造功能

（二） 金融监管理论

理论 内容

传统的金融监管理论 公共利益论 源于20世界30年代，美国经济危机，并一直到60年代都是被经济学家所接受的有关金融监管的正统理论。

认为监管是政府对公众要求纠正某些社会个体和社会组织的不公平、不公正、无效率或低效率的一种回应。

保护债券论 认为为了保护债权人的利益，需要金融监管。

存款保险制度是其实践形式。

金融风险控制论 源于“金融不稳定假设”，认为银行的利润最大化目标促使其系统内增加有风险的活动，导致系统内的不稳定。这种不稳定性来源于银行的高负债经营、借短放长、和部分准备金制度。

因此，通过金融监管控制金融体系系统性风险显得异常重要。

金融全球化对传统金融监管理论的 挑战：

20世纪70年代以来，金融监管更加强调安全与效率并重，同时对跨国金融活动的风险防范和国际监管协调更加重视。

四、 金融监管体制

（一） 金融监管体制的分类

划分依据 分类

典型代表

银行的监管主体以及中央银行的角色 以中央银行为重心的监管体制 美国+法国、印度、巴西

独立于中央银行的综合监管体制 英国+德国、日本、韩国

监管客体 综合监管体制，随着混业经营趋势的发展，实行综合监管体制的国家越来越多 英国+瑞士、日本、韩国

分业监管体制 大多数发展中国家，包括中国

（二） 我国金融监管体制的演变

自20世纪80年代以来，我国金融监管体制从单一全能型体制演变为独立于中央银行的分业监管体制。

《中国人民银行法》：由国务院建立监管协调机制。

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五、 巴赛尔协议

巴赛尔协议的产生背景：为了维护成员国的共同利益，加强监管合作，统一监管原则和标准，1975年2月，由国际清算银行发起，西方十国集团以及瑞士和卢森堡12国的中央银行成立了巴赛尔银行监管委员会简称巴赛尔委员会。

1988----2003---2010

内容 相关规定

1988年巴赛尔报告

资本组成 核心资本

（一级资本） 实收股本（普通股）+公开储备

≥全部资本的50%

附属资本

（二级资本） 未公开储备+资产重估储备+普通准备金+呆账准备金+混合资本工具+长期次级债券

风险资产权重 1、 依据：不同类型的资产与表外业务的相对风险大小

2、 权重：0% 10% 20% 50% 100%

3、 权重越大，风险越大

资本标准 1、 银行资本充足率=资本与风险加权资产的比率≥8%

2、 核心资本（一级资本）比率≥4%

过渡期安排 1987----1992年底

2003年新巴赛尔资本协议：

三大支柱 最低资本要求 1、 对风险范畴的进一步拓展（信用风险是主要风险，开始注意市场风险与操作风险）

2、 计量方法的改进

3、 鼓励使用内部模型：主张有条件的大银行提供自己的风险评估水平，建立更加精细的风险评估系统，并 提出一整套精致的基于内部信用评级的资本计算方法。

4、 资本约束范围的扩大

监管当局的监督检查

3大职责 1、 全面监管银行资本充足情况

2、 培育银行的内部信用评估系统

3、 加快制度化进程

市场约束

（市场力量） 1、 市场奖惩机制

2、 信息披露机制（一年内至少披露一次财务、重大业务活动、风险管理情况）

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2010巴赛尔协议Ⅲ

强化资本充足率监管标准 三个最低资本充足率监管标准 1、 实收股本（普通股）充足率≥4.5%

2、 一级资本充足率≥6%

3、 总资本充足率≥8%

两个超额资本要求 留存

超额资本 1、吸收损失

2、普通股构成

3、≥2.5%

反周期

超额资本 1、与信贷快增长挂钩

2、最低要求：0—2.5%

新标准实施后要求 1、实收股本（普通股）充足率≥7%

2、一级资本充足率≥8.5%

3、总资本充足率≥10.5%

引入杠杆率监管标准 自2011年初按照3%的标准（一级资本/总资产）开始监控杠杆率的变化。

2013年初开始进入过度期，

2018年正式纳入第一支柱框架

建立流动性风险量化监管标准 流动性覆盖率 1、 度量短期压力情况下单个银行流动性状况

2、 提高银行短期应对流动性中断的弹性

净稳定融资比率 1、 度量中长期内银行解决资金错配的能力，覆盖整个资产负债表

2、 鼓励银行尽量使用稳定的资金来源

确定新监管标准的实施过渡期

2011年---2018年 8年时间

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金融风险管理和金融监管制度

金融风险管理和金融监管制度

金融风险管理和金融监管制度

金融行业是国民经济的重要组成部分，它的安全稳定与否直接关系到整个社会经济的发展和稳定。在金融业中，风险的概念一直存在，它是金融业发展不可避免的问题。因此，如何有效地管理金融风险和制定一套科学的监管制度成为了金融界一直探究和追求的目标。本文将就金融风险管理和金融监管制度进行一些探讨。

一、金融风险管理

在金融业中，风险管理是一个非常重要的问题，它涉及到公司自身的发展和稳定。风险管理包括对公司、市场和操作等各方面的风险进行全面的、有效的管理，并为持续的业务发展提供保障。

1.风险管理的重要性

风险管理的重要性在于可以有效地保障金融机构的利益和安全。在金融业中，风险来源非常多样化，例如市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险等。假如金融机构没有有效地进行风险管理，一旦发生风险问题，不仅会导致公司经济损失，而且还会导致公司信誉的严重影响。

2.风险管理的基本方法

风险管理的基本方法包括风险辨识、风险分类、风险评估、风险应对和风险监控等。

(1)风险辨识：即明确风险来源并进行分类。例如，通过分析最新的财务报告、市场环境、客户情况等资料，确定可能出现的公司风险。

(2)风险分类：根据风险的大小、种类、发展趋势、影响等进行分类。一般有市场风险、信用风险、操作风险、流动性风险、房地产风险、政策风险等等。 (3)风险评估：分析风险的影响程度、可能性等因素来确定风险的大小。例如，通过分析市场行情、数据资料等，来判断市场风险的大小。

(4)风险应对：对风险进行各种处理措施，例如，对于操作风险可以加强内部控制等。

(5)风险监控：对风险管理的过程进行全面、周到的监控。例如，通过及时分析和比较财务数据，对经营状况进行监控，以确保风险能够在预估范围内得到控制。

3.风险管理的实际应用

风险管理是金融行业中非常重要的一部分。如果不能有效地管理风险，将直接影响金融机构的生存和发展。在实际应用中，风险管理需要根据不同的市场情况和行业特点，结合科学的理论与实践，不断完善和改进方法和手段，才能够有效地管理金融风险。

金融监管、金融创新、金融风险三者关系的辩证思考

金融监管、金融创新、金融风险三者关系的辩证思考

金融监管、金融创新、金融风险三者关系的辩证思考

金融监管、金融创新、金融风险是紧密相连的三个概念，它们之间存在着复杂的关系。在当今经济发展中，金融创新成为推动经济发展的重要力量，同时也带来了一定的金融风险。因此，加强金融监管，是维护金融稳定的必然要求。

在进行辩证思考时，首先要认识到金融监管与金融创新的关系是相辅相成的。金融监管为金融创新提供了必要的保障，通过规范和监管，可以保证金融市场的公平、公正和透明，为金融创新提供一个有序的市场环境。而金融创新则为金融监管提供了新的挑战和机会，需要监管部门不断创新监管方式，以适应不断变化的金融市场。

然而，金融创新也带来了很多潜在的金融风险，如信用风险、市场风险、操作风险等。这些风险事关金融市场的稳定，也是金融监管的任务所在，需要加强监管力度，规范金融行为，防止金融风险的发生和蔓延。同时，金融监管也要创新监管方式，及时发现和处理可能产生的风险问题，提升监管的有效性和适应性。

因此，金融监管、金融创新、金融风险三者的关系不是简单的单向关系，而是相互交织、相互制约的复杂关系。要实现金融市场的可持续发展，需要在金融创新的基础上，加强金融监管，防范金融风险的发生和蔓延，推动金融市场的健康发展。

金融风险与金融监管

金融风险与金融监管

第十九章 金融风险与金融监管

【本章考情分析】

年份 单选题 多选题 合计

2007年 3题3分 1题2分 5分

2008年 1题1分 1题2分 3分

2009年 2题2分 1题2分 4分

2010年 2题2分 2分

2011年 2题2分 1题2分 4分

【本章教材结构】

【本章具体内容】

第一节 金融风险

本节考点：

1、金融风险的概念

2、金融风险的特征

3、金融风险的类型

本节内容：

一、金融风险的概念

金融风险是指投资者和金融机构在货币资金的借贷和经营过程中，由于各种不确定性因素的影响，使预期收益和实际收益发生偏差，从而发生损失的可能性。是客观存在的，难以完全避免。 二、金融风险的基本特征

金融风险的基本特征 具体内容

不确定性 影响金融风险的因素难以事前完全把握。

相关性 金融机构所经营的商品—货币的特殊性决定了金融机构同经济和社会是紧密相关的。

高杠杆性 金融企业负债率偏高，财务杠杆大，导致负外部性大，另外金融工具创新，衍生金融工具等也伴随高度金融风险。

传染性 金融机构承担着中介机构的职能，割裂了原始借贷的对应关系。处于这一中介网络的任何一方出现风险，都有可能对其他方面产生影响，甚至发生行业的、区域的金融风险，导致金融危机。

三、金融风险的类型

1、由于市场因素（利率、汇率、股价以及商品价格等）的波动而导致的金融参与者的资产价值变化的市场风险。

2、由于借款人或市场交易对手的违约而导致损失的信用风险。

3、金融参与者由于资产流动性降低而导致的流动性风险。

4、由于金融机构交易系统不完善、管理失误或其他一些人为错误而导致的操作风险。

【例题1：09年多选题】常见的金融风险类型包括（）

A.市场风险

B.规模风险

C.信用风险

D.流动性风险

E．操作风险

【答案】ACDE

【例题2：2010年单选题】由于金融机构交易系统不完善、管理失误或其他一些人为错误导致的金融风险属于()。

A．市场风险

金融银行风险及金融监管

金融银行风险及金融监管

1 金融银行风险及金融监管

银行风险及金融监管

(一)银行风险

在银行和贷款者之间有着契约贷款者到期必须连本带利归还银行银行和储户之间也有契约到期之时银行向储户还本付息可是银行两边的契约的“硬度”不一样银行和贷款企业之间的契约比较“软”企业还不出钱来银行只能靠法律手段逼债万一贷款收不回来只好等这家企业破产之后多少拿回来一些我国的银行和国有企业之间的关系就更软国有企业还不出钱来而银行一筹莫展的事情已经司空见惯可是银行和储户之间的关系就“硬”多了除非银行破产否则储户完全有权力拿回属于自己的资金在某种意义上银行把许多家企业经营风险集中到了自己身上银行主要面临以下几种风险(1)信用风险即交易对象无力履约的风险；(2)市场风险是由于市场价格

2 的变动银行的表内和表外头寸所面临遭受损失的风险；(3)利率风险指银行的财务状况在利率出现不利的波动时所面对的风险；(4)流动性风险指银行无力为负债的减少或资产的增加提供融资即当银行流动性不足时它无法以合理的成本迅速增加负债或变现资产获得足够的资金从而影响了其盈利水平的情况；(5)操作风险主要在于内部控制及公司治理机制的失效；(6)法律风险包括因不完善、不正确的法律意见、文件而造成同预计情况相比资产价值下降或负债加大的风险；(7)声誉风险该风险产生于操作上的失误、违反有关法规和其他问题银行不能不发放信贷可是只要资金出了银行的大门就有收不回来的风险从理论上来讲绝对避免坏帐是不可能的坏帐是银行经营的风险成本在正常情况下银行应当用自身的利润来冲销坏帐损失只要银行能够保持资金的流动性资金流通链就不会出现什么大麻烦可是如果银行的呆帐、坏帐越来越多甚至资不抵债总有一天这个问题会被揭露出来一旦有一家银行失去了资金流动性就会导发金融危机由于信息不对称在这家银行储蓄的老百姓往往最后得到消息当老百姓得知他们的血汗钱有可能被银行给赔掉了他们的反应非常简单干脆尽快把自己的钱取回来由于任何银行都必然把相当一部分资金发放中期或长期贷款没有一家银行能够立即全部返回所吸收的存款如果众多的储户一涌而上挤兑马上就把这家银行搞垮了银行关门势必拖跨许多相关的企业由于银行之间存在着各种业