证券投资分析-实验10技术指标(北工商)

实验十：证券投资技术综合分析实验目的：通过本次教学使学生学会综合运用所学的证券投资技术分析方法分析证券市场行情，掌握综合分析的方法与技巧。

实验设备及软件：实验设备台式电脑；实验软件通达信。

实验内容和要求：运用多种证券投资技术分析方法，结合当前证券市场的行情，综合分析分配给自己的个股走势，并做出实验报告。

综合分析（一）宏观分析1、国家经济发展分析：一国经济的发展状况是股市运行的前提。

目前，我国经济发展状况良好，国民经济保持平稳较快发展，人们生活水平普遍提高，人们的收入增加。

同时，伴随着人们生活水平的提高，人们的投资理财意识也渐渐地得到了发展。

此外，一系列的投资机构也在发展，营业部遍及大多数城市，人们可以很方便的到证券公司营业部开立证券账户。

不利的地方在于物价上涨，人们手中的钱越来越不值钱，这在很大程度上限制了人们将手中的钱用于投资。

2、利率分析：在一定时期，国家的钱是有限的，投资于国债、银行存款等理财产品的资金多了，投入股市的资金就会相应的下降。

而影响资金流向的最重要因素就是利率的变动。

（1）银行存款利率（2014年五月份）：A、定期存款利率：2014年国有商业银行3个月存款利率为2.85%；半年为3.05%；一年为3.25%；两年为3.75.B、活期存款利率：0.35%（2）余额宝等货币市场基金的利率：随着银行等金融机构出台一系列对策，货币市场基金的利率大概降为了5%。

（3）国债等理财产品额利率：凭证式国债的利率为5.41%。

综上，近来由于物价上涨，其中2014年一季度CPI上涨了1.88%，可见，人们把钱投入银行并不是明智的选择，等待人们的将是新一轮的人民币贬值。

所以，股市是那些手中有余钱而想收获高收益的人们投资的地方。

2、证券市场分析：我国的股市经过这二十多年的发展，同时，我国积极汲取西方发达国家在这方面的发展经验。

我国的股市已经取得了较为完善的发展，其中，一系列风险管理制度、上市公司公告制度等制度都为股市的发展提供了必要的保证，这也为投资者投资股市提供了一定的安全保障。

实验项目一：选股的行业分析一、实验目的：1、本次及下一次实验主要对选股基本面的分析进行操练。

2、请学生在本次实验掌握基本面分析对选股的重要性有一个感性认识，并在本次实验完成时能够根据基本面分析选取有投资价值的股票。

认知基本面分析在选取股票时的决定性作用。

3、基本面分析包括行业分析和公司分析，你认为这两个分析其中哪一个占主要地位？为什么？二、行业分析的意义：行业分析即我们课本上所说的产业分析，所谓一个产业即是指有一个企业群体，它们在很大程度上生产的产品具有可替代性，因而彼此具有紧密地联系，这一类企业，我们就称作为同一个产业。

比方说宝钢与武钢的关系就是这样。

当然，即使是在同一个产业中，它们所主打的产品从严格意义上说也是不一样的。

这一点如果从投资的角度来说，就是值得我们深入分析的精髓所在。

因为一个相同行业的公司，决不是具有相同的投资价值的，比方上面所说得宝钢与武钢，它们在证券市场上的表现就有相当大的不一样性。

这还是两家具有真正投资价值的股份公司，至于那些行业不太景气的以及处于生存边缘的公司，行业分析就更加显得具有决定性的意义。

当然，我们投资证券市场的目的，其基本的出发点就是从证券市场上获得投资收益。

我们不可能说拿着我们的血汗钱去给某些公司无偿融资，这一点很重要。

我们分析来分析去的目的只有一个，那就是如何使我们手上的资本增值。

正是从上面的基本点出发，这一次的基本面分析才显得相当重要。

同学们需要清楚的一点就是：任何行业和任何公司都不可能长期处于绩优阶段。

但却可能在一个相对长期的阶段处于绩优时期。

正是基于这一点，我们的行业分析才具有意义。

三、实验操作：在证券投资软件上，我们不难发现有这样的一个部分，那就是有一个板块选择，所谓板块，那只不过是行业的代名词。

一般软件在这一栏里，都具有事先已经设计好的板块，比方钢铁板块、金融板块、制造业板块等等。

但也为一些板块是软件本身没有设计进去的。

然而，我们有时在进行证券分析的时候，又需要有相应的板块比较，比方说当前的“数值高清电视”板块，就是一个新兴的行业，这时就需要我们自己在软件内加入这样的板块，并加入相应的股票，从而形成一个新的板块。

证券投资技术分析实验报告证券投资技术分析实验报告一、实验目的：通过对证券投资技术分析的实验研究，了解并掌握技术分析的基本原理、方法和工具，并通过分析历史数据，评估技术分析在证券投资中的有效性。

二、实验步骤：1. 收集历史股票数据：选择一只股票，收集过去一段时间的历史数据，包括股票价格、成交量等。

2. 绘制K线图：将收集到的股票数据绘制成K线图，观察股票价格的波动趋势。

3. 分析趋势线：根据K线图的走势，绘制趋势线，确定股票的长期趋势和短期趋势。

4. 使用技术指标：根据研究对象的特点，选择适合的技术指标，如移动平均线、相对强弱指标等，计算指标数值，并将指标数值绘制成图表。

5. 制定投资策略：基于分析结果，制定预测股票未来走势的投资策略，包括买入信号和卖出信号。

6. 利用历史数据进行回测：通过对历史数据进行回测，评估技术分析策略的收益和风险。

三、实验结果：根据实验步骤，选择了某股票的历史数据进行分析。

在绘制K线图时，观察到该股票的价格呈现一定的波动趋势，并且在某些时间点形成了明显的峰值和谷值。

根据K 线图的走势，绘制了股票的长期趋势线和短期趋势线，确定了股票价格的主要趋势。

在选择技术指标时，考虑到该股票的特点，选择了移动平均线和相对强弱指标作为分析工具。

通过计算移动平均线和相对强弱指标的数值，并将数值绘制成图表，观察到一定的规律性。

根据分析结果，制定了相应的投资策略。

在股票价格趋势上升时，出现买入信号；在股票价格趋势下降时，出现卖出信号。

在使用历史数据进行回测时，观察到投资策略的收益和风险。

四、实验结论：通过对证券投资技术分析的实验研究，我了解并掌握了技术分析的基本原理、方法和工具，并通过分析历史数据，评估了技术分析在证券投资中的有效性。

实验结果显示，技术分析能够在一定程度上揭示股票价格的波动趋势和未来走势。

通过选择适当的技术指标和制定科学的投资策略，可以获得一定的投资收益。

然而，技术分析也存在一定的局限性，如对于市场的变化无明确预测能力，不可避免地会面临市场风险。

《证券投资分析》1.3公司基本面分析在证券投资中，对公司的基本面分析主要是收集公司财务数据、建立一系列财务指标，综合判断企业的经营业绩、存在问题和财务健康状况，预测该股票发行公司的未来发展前景。

我利用课下时间运用SPSS 软件，对我国A 股市场中41支股票进行因子分析，通过KMO 检验和巴特利特球度检验，以可操作性、简洁性为前提建立了包括十四个财务指标的股票评价体系。

采用主成分分析法，根据原有变量的相关系数矩阵提取因子，降维归结为四个公共因子。

最后，采用每一个因子所能解释总方差的比重赋权，得到样本股票的综合排名，为本次的股票投资决策提供参考意见。

通过统计分析操作，将15个指标降为5个综合指标，并求出具体系数： = =0.072 =0.064 =0.208=0.050上述公式是采用5个因子中每一个因子所能解释总方差的比重赋权的，所有股票均采用2016年第三季度数据，选中的股票依得分排序如下：证券代码 证券名称 F1F2 F3 F4 综合得分 601390 中国中铁 -0.1356 0.11596 6.01889 0.7270. 600601方正科技 1.68355 0.13959 -0.1934 1.16966 0.7 000777中核科技 0.74253 3.25059 -0.06902 -1.62722 0.6 000796 凯撒旅游 0.57619 1.2718 -0.19748 0.39111 0.1由于选取的股票股价均值为13.95元，最高也不超过25元，整体上股价偏低，这种情况也使得所选的的股票在过去八周的表现差强人意，没有亏损非常多，但也没有盈利非常多。

采用这一分析工具，帮我在最短的时间对多只股票进行初步筛选。

综合评价指标体系偿债能力 经营能力 获利能力 综合能力 主营业务收入利润总额 净资产收益率 资产总计 流动比率 速动比率 资本负债率总股本 流动资产周转率 固定资产周转率 收入资本回报率 年化波动率 市净率净利润 每股净资产 企业价值 每股收益2、分析在本次模拟炒股中，我长期持有的两只股票便是中国中铁、方正科技。