AB级比例2:1预警线0.93
优先级收益6.80%等价平仓线0.7120平仓线0.92
资产规模6000万元成本线0.72
保证金比例13.00%优先级4000万元优先级收益
最低资产规模4272劣后2000万元等价平仓线
资产净值最低资产
净值最大亏损缓
冲日内开仓
比例期货市值
占净值承受跌幅单位净值日内开仓比
例
72004272292840.00%307.69%13.22%1.2088.11%
60004272172835.00%269.23%10.70%1.0062.40%
55804272130830.00%230.77%10.16%0.9350.79%
55204272124817.00%130.77%17.29%0.9248.99%
风控说明(考虑持仓承受的跌幅)
1、净值在1.2时,收盘前不能平仓,保证优先级收益(即在0.72时平仓),开仓40%,可以承受最大跌幅13.22%
2、净值在1.00时,收盘前不能平仓,保证优先级收益(即在0.72时平仓),持仓35%,可以承受最大跌幅10.70%
3、净值在0.93时,收盘前不能平仓,保证优先级收益(即在0.72时平仓),持仓30%,可以承受最大跌幅10.16%
4、净值在0.92时,收盘前不能平仓,保证优先级收益(即在0.72时平仓),持仓17%,可以承受最大跌幅17.29%
(日内最大保证金占用/保证金比例)×单日最大跌幅=最大亏损缓冲
日内最大保证金占用=(最大亏损缓冲×保证金比例)/单日最大跌幅
日内最大保证金占用比例=(最大亏损缓冲×保证金比例)/(单日最大跌幅×资产净值)
非轧差合约市值占价值=(日内最大保证金占用比例/保证金比例)
轧差合约市值占价值=(日内最大保证金占用比例/轧差保证金比例)测试:日内期货保证金(多空非轧差计算)持仓风险
隔夜风控测算与建议客户期望风控建
38.00%
0.92
日内跌幅
6.00%
6.00%
6.00%
6.00%
%,可以承受最大跌幅13.22%