巴塞尔协议III的主要改进及对中国银行业的影响

《巴塞尔协议Ⅲ》对中国银行的影响和启示《巴塞尔协议Ⅲ》是金融危机后拯救金融机构的苦口良药吗？强调资本监管的《巴塞尔协议Ⅲ》对中国银行业有什么启发？在全球金融危机余波未了、欧美经济仍在衰退边缘挣扎的时候，巴塞尔银行监管委员会来自27个经济体的央行和银行监管机构负责人，于9月12日一致通过了关于加强全球银行体系资本要求的改革方案，即《巴塞尔协议Ⅲ》，成为本轮危机后首个全球范围内的重磅监管改革产物，预计20国集团领导人将于今年11月在韩国首尔举行的峰会上批准新规。

新协议在现有规约的基础之上，不仅上调了针对银行的资本充足比率要求，新增了资本缓冲要求，更注重银行资本的质量，并配合以流动性约束，其目的在于确保银行经营的稳健性，进而保障整个金融体系的稳定和安全。

根据瑞士信贷银行分析人员的估计，《巴塞尔协议Ⅲ》将使欧洲银行业增加1390亿欧元成本，到2012年末，欧洲银行业核心资本的平均比率将由9.6%下降到8.1%。

其中劳埃德银行集团和法国信贷银行的核心资本比率将下降到4%左右，巴克莱银行将出现170亿英磅的资本缺口，对汇丰银行和百富勤打击也会较大。

伴随着金融危机后全球银行业的“去杠杆化”进程，昔日的银行业巨擘们正在受到《巴塞尔协议Ⅲ》的困扰。

行政强势下的过度监管与现行资本规定协议相比，这次“巴塞尔协议Ⅲ”的出台可谓神速，巴塞尔委员会自2009年开始酝酿“巴塞尔协议Ⅲ”，即使从雷曼兄弟破产算起，也仅历时两年多就形成了方案。

虽然从某种意义上说，“巴塞尔协议Ⅲ”是一个西方金融危机的应急版本，但却也是近几十年来全球银行监管领域最大规模的改革，各国央行和监管部门希望借此促使银行减少高风险业务，同时确保银行储备足够的资本金，能够独自应对今后可能发生的金融危机。

由于银行业在金融危机中饱受诟病，全球银行监管机构承受了巨大压力。

特别是在国内，从西方金融危机以来，对银行的监管力度不断强化，一轮接一轮的监管政策不断出台。

从10%的资本充足率、到150%的拨备覆盖率、再到75%的存贷比，以及计划中2.5%的拨备/总贷款比率、提前加码执行“巴塞尔协议Ⅲ”等，加之对银行信贷行为的流程和日常监控，银监会为银行的经营行为拉起了一条条红线，并不断提高红线的标准。

国际金融体系和金融监管框架在历次金融危机下，显示出越来越多的不协调和缺陷。

特别是最近10多年以来，全球金融危机爆发，在深度、频率和破坏度上日益加剧，促使人们对全球金融体系及其监管机制进行反思。

金融监管的空白、重叠、错位、失衡和滞后，成为当前全休金融监管领域最显著的问题。

可以说，每一次全球金融危机的发生，实质上也是一次对金融监管规则、监管体系以及全球金融监管协调机制的全面测试和考验。

巴塞尔协议正是西方世界在金融领域博弈的最终结果，其中很多思想和宗旨体现了西方国家的意志和战略导向。

银行业监管精神：公平竞争、保护投资者、维护全球金融稳定巴塞尔协议的特点：首先，巴塞尔协议一直是以资本监管框架为基础的风险监管体系，从1到3，监管范围越来越广，对监管当局提出的要求越来越高，但基本的监管理念没有变，核心思想就是基于风险的资本监管，金融机构的资本金决定着金融机构的安全。

其次，努力寻求提高监管资本的敏感度，从信用风险到市场风险，再到操作风险，以及金融危机后加入系统性风险、交易对手风险等，银行机构面临的风险不断被识别、计量和覆盖。

再次，从单一的资本监管走向资本监管和流动性监管并重的监管体系。

最后，从单纯微观层面的审慎监管提升到微观和宏观审慎监管并重的监管理念。

《巴塞尔协议3》对我国银行业监管的影响：1、积极影响：（1）可以有效预防金融风险，提升银行监管水平：总结金融危机暴露出的监管体系的不足，建立起更加全面的风险管理意识，完善风险管理体系，是金融体系抗风险能力更强。

（2）对银行业务的影响是全方位、多角度的：强化资本监管思想，在多领域进行金融监管的完善、补充和创新。

（3）对银行经营管理理念产生深远影响：流动性指标的确定使流动性监管可操作性大大增强，使银行在经营管理中更加重视流动性风险。

此外，银行业倾向于转变融资方式和股利分配政策。

（4）宏观金融审慎监管对央行、商业银行以及银监会产生影响。

（5）更加促进银行在跨境经营等方面的水平。

《《巴塞尔协议Ⅲ》对我国银行业的影响研究》篇一一、引言巴塞尔协议Ⅲ是全球银行业监管的一次重大变革，其目标是增强全球银行业的风险管理和抵御金融风险的能力。

对于我国银行业而言，这一协议的推出无疑产生了深远的影响。

本文旨在研究巴塞尔协议Ⅲ的背景、主要内容，以及它对我国银行业的影响，并提出相应的建议和展望。

二、巴塞尔协议Ⅲ的背景及主要内容巴塞尔协议Ⅲ是在全球金融危机背景下应运而生的，其核心内容是提高银行业资本充足率的要求，加强银行业务风险的防控。

具体包括以下几个方面：一是提高资本充足率要求，确保银行有足够的资本来抵御风险；二是引入杠杆比率，限制银行过度杠杆化；三是引入流动性风险管理，确保银行在危机时期有足够的流动性来应对风险。

三、《巴塞尔协议Ⅲ》对我国银行业的影响（一）影响银行业务模式巴塞尔协议Ⅲ的推出，使得我国银行业在业务模式上发生了重大变化。

为了满足更高的资本充足率要求，银行需要调整资产结构，降低高风险资产的比例，增加低风险或无风险资产的比例。

这在一定程度上限制了银行的业务创新和盈利空间。

（二）促进银行业风险管理水平提升尽管巴塞尔协议Ⅲ的实施给我国银行业带来了一定的压力，但也促进了银行业风险管理水平的提升。

银行需要建立更加完善的风险管理体系，提高风险管理水平，以应对更加严格的监管要求。

这有助于增强我国银行业的稳健性和抵御风险的能力。

（三）提高银行业竞争力通过提高资本充足率和引入流动性风险管理等措施，巴塞尔协议Ⅲ使得我国银行业更加稳健、健康地发展。

同时，这也为银行提供了与其他国际金融机构竞争的平台，提高了我国银行业的国际竞争力。

四、应对策略与建议（一）加强内部风险管理我国银行业应加强内部风险管理，建立完善的风险管理体系，提高风险管理水平。

这包括完善风险管理制度、提高风险管理人员的素质、加强风险监测和评估等。

（二）创新业务模式在满足巴塞尔协议Ⅲ的监管要求的同时，我国银行业应积极创新业务模式，拓展新的业务领域，以增加盈利空间。

巴塞尔协议3对我国的影响第一篇：巴塞尔协议3对我国的影响摘要：巴塞尔协议III是巴塞尔银行监管委员会吸取金融危机经验和教训，对一系列金融监管举措的改进和强化，巴塞尔协议III的推出将对商业银行的经营管理产生重要影响。

我国商业银行应采取对监管指标的“顺周期效应”进行全面评估、建立具有前瞻性的动态资本拨备计提制度等手段，积极响应巴塞尔协议III的实施。

关键词：巴塞尔协议商业银行监管2010年9月12日，巴塞尔银行监管委员会(BCBS)召开央行行长及监管当局负责人会议（GHOS），就提高全球银行业资本要求和流动性监管标准等一整套银行监管方案达成一致，并首次将这一套银行监管方案称为“巴塞尔协议Ⅲ”（BaselⅢ）。

这是全球性金融危机以来，全球银行业监管机构针对商业银行监管所做出的大规模改革，巴塞尔协议Ⅲ必将成为未来数年商业银行监管的重要内容，并对商业银行的经营与管理产生深刻影响。

一、巴塞尔协议III的主要内容（一）更严格的资本金要求巴塞尔委员会认为，尽管在最初的巴塞尔协议中已经涉及了资本监管方面的要求，但由于存在缺乏全球统一监管调整标准、监管科目与会计报表科目不匹配等问题，导致银行业很多机构不能充分化解相关风险和信贷损失，也使得资本监管工作遇到很多问题，因此，新协议要求将核心一级资本（普通股和利润留存）充足率由2%提高到4.5%；核心资本充足率由4%提高到6%；包含附属本在内的资本充足率维持在8%。

同时，对于上述监管标准的进程也做了初步的安排。

从2011年开始实施，到2013年1月1日，商业银行的核心一级资本充足率应达到3.5%；核心资本充足率应达到4.5%；资本充足率应达到8%。

到2015年1月1日，核心一级资本充足率达到4.5%；核心资本充足率达到6%；资本充足率保持8%不变。

（二）设定资本留存缓冲比例巴塞尔委员会吸取2008年金融危机爆发的教训，为了进一步防范银行业系统性风险的爆发，保证商业银行在金融和经济危机时期能够有效避免重大损失，引入了2.5%的资本留存缓冲，由扣除递延税项及其他项目后的普通股权益组成。

巴塞尔协议III的主要改进及对中国银行业的影响一、巴塞尔协议III的主要内容1、提高资本充足率要求：对核心一级资本、一级资本充足率的最低要求有所提高，引入了留存资本，提高银行吸收经济衰退时期损失的能力，建立于信贷过快增长挂钩的反周期超额资本区间。

2、严格资本扣除限制：对少数股权、商誉、递延税资产、金融机构普通股的非并表投资。

债务工具和其他投资性资产的为实现收益、拨备额与与其亏损、固定收益养老基金资产和负载等计入资本的要求有所改变。

3、扩大风险资产覆盖范围：提高“再资产证券化风险暴露”的资本要求，增加压力状态下的风险价值，提高交易业务的资本要求，提高场外衍生品交易（OTC derivatives）和证券融资业务（SFTS）的交易对手风险（CCR）的资本要求等。

4、引入杠杆率：为弥补资本充足率要求下无法反映表内外总资产的扩张情况的不足，减少对资产通过加权系数转换后计算资本要求所带来的漏洞，推出了杠杆率，并逐步将其纳入第一支柱。

5、加强流动性管理，降低银行体系的流动性风险，引入了流动性监管指标，包括流动性覆盖率和净稳定资产比率。

同时，巴塞尔委员会提出了其他辅助监测工具，包括合同期限错配、融资集中度、可用的无变现障碍资产和与市场有关的监测工具等。

二、巴塞尔协议III的改进在“巴塞尔协议II”监管要求的基础上，“巴塞尔协议III”对金融危机中银行暴露出的主要问题，如资本质量不高、数量不足，场外衍生交易产生的交易对手信用风险计量不够审慎，对再次资产证券化暴露产生的信用风险及流动性风险管理薄弱等，从内部风险控制机制，监管资本和风险加权资产计量、市场交易机制等方面有针对性地明确和加强了监管要求。

根据《巴塞尔协议III》，商业银行的核心资本充足率将由目前的4%上调到7%，同时计提2.5%的防护缓冲资本和不高于2.5%的反周期准备资本，这样核心资本充足率的要求可达到8.5%-11%。

总资本充足率要求仍维持8%不变。

《巴塞尔协议3》修订对商业银行影响几何？一、实施时间修改概述由于受新冠肺炎的影响，原定于2022年初实施的《巴塞尔协议》相关规定相应推迟一年，具体影响包含杠杆率、修改后的信用风险权重法、修改后的信用风险内评法等多个监管指标。

二、修订后的《巴塞尔协议第三版》对于国内银行的影响（一）杠杆率和全球系统重要性银行缓冲根据巴塞尔协议：银行必须最低保持3%杠杆率要求。

根据我国《商业银行杠杆率管理办法》规定，商业银行并表和未并表的杠杆率均不得低于4%，杠杆率要求高于巴塞尔协议，并且所有银行（包含全球系统性重要银行）在2016年底之前达到最低要求。

附：2019年全球系统重要性银行1、系统重要性银行巴塞尔委员会同样公布了全球系统重要性银行的评判标准，每家商业银行的得分等于。

每个一级指标的权重是20%，二级指标均分其对应的一级指标权重。

2、表2 全球系统重要性银行评判标准3、最终得分根据划分栏位的不同，计提附加资本要求。

（二）信用风险标准法1、零售风险暴露巴塞尔委员会明确零售风险的判断条件：一是从银行产品层面，包含个人循环贷、个人消费类贷款等，二是风险暴露不得超过100万欧元，三是其他标准，单一客户零售风险暴露不得超过总零售风险暴露的0.2%。

只有满足上述所有条件的可以可以认定为零售风险暴露，适用于75%权重。

我国对于零售风险暴露的划定和巴塞尔协议基本类似，只是从今年起小微企业的判断修改为不超过1000万风险暴露，略高于巴塞尔协议的100万欧元。

对于整体的风险计量影响不大。

2、银行风险暴露巴塞尔委员会将交易对手的银行分为A\B\C三类，按照期限不同分别赋予不同的风险权重，银行分类的依据是按照当地监管部门公开的最低监管要求进行判断。

目前我国对于银行债券按照25%权重计量，不区分银行类别和期限因素。

新巴塞尔协议主要会产生两个影响，一是债权行除了一些短期的风险暴露权重会减少外，其余风险暴露会显著增加。

二是对于融资行，如果达不到A级银行的标准，同该银行的风险权重显著上升，会影响融资的难度和成本。

摘要:随着2008年美国次贷危机的爆发，使得人们对银行业有了新一轮的思考，同时也暴露了巴塞尔Ⅱ的一些弊端，如：银行资产质量不佳对系统性风险和顺周期效应没有足够的重视等问题。

为了建立新的银行监管体系，巴塞尔银行监管委员会于2010年提出了新的监管标准，被人们称为“巴塞尔协议Ⅲ”。

在巴塞尔Ⅲ协议提出的背景下，新标准对中国银行业将带来不同程度的冲击和影响，中国商业银行资本充足率依旧面临着问题，对待这些问题的存在银行业应该采取的措施和对策。

关键词:巴塞尔Ⅲ资本充足率银行监管1巴塞尔Ⅲ的主要内容及影响1.1资本充足率的提高。

在最低资本金方面，相对于巴塞尔Ⅱ而言，商业银行的普通股最低要求由4%提高到6%，即所谓的一级资本充足率。

同时在最低要求上，银行要保持2.5%资本留存缓冲，以更好地应对经济和金融风险的冲击。

这一规定的提出，有利于银行业对资本损失的吸收，提高公司治理水平。

而对系统性重要银行1%附加资本的要求也将进一步提高对资本损失风险的抵御能力。

1.2逆周期性质。

逆周期资本缓冲是针对最低资本充足率，在经济繁荣期增加超额资本充足要求，以备在经济萧条期应对资本充足率下滑的情况，也就是让银行在经济上行周期计提资本缓冲，以满足下行周期吸收损失的需要。

新标准规定0%-2.5%逆周期缓冲资本。

从微观方面，增强银行应对外部冲击的弹性，减少银行系统中出现大规模压力的风险。

从宏观方面，保护整个银行体系不受超额信贷扩张和系统性风险积累困扰，抑制银行系统顺周期性对宏观经济波动的放大作用。

1.3流动性指标。

显然，在这次国际金融危机中，即使资本充足率和资本质量满足要求的前提下，流动性也可能造成不可收拾的局面。

因此巴塞尔监管委员会引入两个新的流动性监管指标，流动性覆盖率（LCR）和净稳定融资比率（NSFR），用来着重解决银行资本流动的问题。

1.4杠杆率。

引入与风险无关的杠杆比率监管指标，有利于确保银行拥有一定量的高质量的资本，提高抵御经济危机的能力，控制资产负债表中负债的过快增长，减少各种计量风险。

巴塞尔协议Ⅲ对我国银行业的影响摘要：巴塞尔协议Ⅲ是在应对2008年全球金融危机威胁的重大背景下产生的,该协议草案于2010年提出，并在二十国集团（G20）首尔峰会上通过了巴塞尔银行监管委员会此前拟定的有关银行资本与流动性框架的新方案（即“巴塞尔协议Ⅲ”）。

巴塞尔协议Ⅲ将对世界各国经济金融体系发展和银行业金融机构产生深远影响。

关键词：巴塞尔协议Ⅲ、银行业、金融风险。

一、巴塞尔协议Ⅲ的主要内容（一）调整核心资本结构，上调核心资本充足率核心资本充足率由原来的4%上调至6%，同时计提2. 5%的缓冲资本和不高于2. 5%的逆周期准备资本。

通过调整，核心资本充足率的要求可达到 8. 5%～11%。

其中普通股权益 / 风险资产比率的要求由原来的2%提高到 4. 5%。

总资本充足率要求仍维持8%不变。

（二）引入杠杆比率、流动杠杆比率和净稳定资金来源比率的要求通过规定这些比率以降低银行系统的流动性风险，加强抵御金融风险的能力。

按照协议的要求，最低杠杆比率是 3%，流动杠杆比率是 100%。

（三）从微观和宏观两个层面确定了新的资本监管框架巴塞尔协议Ⅲ从微观审慎和宏观审慎两个层面确定了新的资本监管框架，包括对资本充足率公式中作为分子的资本的定义和构成进行修改、对分母中风险权重的更新和强化、引入杠杆率作为资本充足率的有效补充、对顺周期和金融机构关联的处理等。

二、巴塞尔协议Ⅲ对我国银行业的影响巴塞尔协议Ⅲ在全球商业银行体系层面的推行将进一步提高各国商业银行防范风险水平，增强银行业吸收冲击和对抗损失的能力，降低金融业对实体经济的溢出风险，确保银行经营稳健和整个金融体系的稳定。

中国银行业引入巴塞尔协议Ⅲ，能够提高自身风险管理水平，增强在国际上的竞争力，但是关于巴塞尔协议Ⅲ对中国银行业的借鉴意义，应进一步加以研究，冷静全面的综合看待，照搬不一定是最好的选择。

（一）我国银行业不适用的方面1.逆周期资本与中国经济周期可能存在矛盾。

浅析《巴塞尔协议Ⅲ》对我国银行监管的影响 2023年，金融危机初露端倪，历经一年多的集中，其影响范围已由美国集中到全球重要的金融区域，促成了影响全球经济的金融风暴。

这明显是逐利本性的表达。

每个金融机构为了自身的利益盲目推出金融产品，对其中风险因素全然不顾。

金融创新亦然能获得更大的利润，同时也可在金融战场上获得一个固有地位赐予保障。

但一旦风险爆发后果不行想象。

另外，导致此次金融危机也由于政府监管的失利和金融手段的无克制操作。

《新巴塞尔资本协议》的不完善也是导致金融危机爆发的间接缘由之一。

因此为了应对当今世界经济快速变化这一特点有必要出台新的危机处理方法。

《巴塞尔协议Ⅲ》的公布则为补充和完善旧协议从而提高银行抵挡经济波动和金融震荡的力量，提升全球银行体系的牢靠性。

二、《巴塞尔协议Ⅲ》制度的创新（一）增加银行资本状况的披露有效的市场约束机制需要监管信息、手段、方式方法的正确，建立有效的评估制度以及事前预防机制，保证被监管对象的事前信息了解。

《巴塞尔协议Ⅲ》规定了严格的信息披露制度，信息披露有利于银行经营信息能够准时地被外界了解，将增加监管机构以及社会公众的知情权。

在健全的信息披露的环境下有利于形成社会监视的良好气氛，增加社会公众对于银行机构的监视。

最终，对于被监管者而言，信息披露有很强的威慑力将有可能因被监管者导致的经营风险降到最低。

（二）政府监管和市场约束并重次贷危机的爆发不是偶然的大事，它源于国际金融市场和银行体系的监管失效。

因此，新一轮的资本监管制度《巴塞尔协议Ⅲ》主见注意政府监管的同时进一步强化市场约束的作用，以便通过平衡政府、金融机构、市场参加者三方的力气，有效维护金融市场的稳定。

在实践中，银行监管活动往往由政府、银行、市场三方共同参加，只有三者形成有效的制约关系，银行处于市场压力下加之政府的监视，银行的经营会为之慎重，对于银行体系的稳定才有保障。

其中，市场约束对于健全稳定的资本监管制度具有重要的现实意义，它是依靠市场参加者的力气而非政府以此来促进银行机构高效率、可持续的进展。

《巴塞尔协议Ⅲ》：金融监管重点变化及对银行业的影响论文导读:：《巴塞尔协议Ⅲ》大幅度提高了银行资本监管水平，对资本进行了严格的定义，首次引入了资本留存缓冲，明确提出了两大流动性监管指标和四个方面的监测工具。

资本监管新规的颁布和实施，将对欧美银行业带来资本筹集的压力。

而对我国银行业来说，防范和化解潜在的信贷风险，实施多元化的经营战略则为当务之急。

论文关键词：资本充足率，资本留存缓冲，流动性监管，流动性监测历经数月的讨论，由27个国家中央银行和银行业监管部门高级代表组成的巴塞尔银行监管委员会于2010年9月12日正式宣布，各方代表就《巴塞尔协议Ⅲ》的内容达成一致，并于11月12日在G20首尔峰会上表决通过，这意味着参与巴塞尔协议的27个国家将把《巴塞尔协议Ⅲ》的规则应用于各自的国内银行。

一、《巴塞尔协议》的产生与发展演变巴塞尔委员会（BCBS）是国际清算银行（BIS）的巴塞尔银行业条例和监督委员会的常设机构，1974年由十国集团中央银行行长倡议建立，其成员包括十国集团中央银行和银行监管部门的代表。

巴塞尔委员会的宗旨在于加强银行监管的国际合作，共同防范和控制银行风险，保证国际银行业的安全与发展。

自成立以来，巴塞尔委员会制定了一系列重要的银行业监管协议，这些协议虽然不具有法律约束力，但十国集团的监管部门一致同意在规定的时间内共同实施。

经过一段时间的检验，鉴于其合理性、科学性和可操作性，许多非十国集团国家的金融监管部门也自愿遵守巴塞尔委员会制订的协议，特别是那些国际金融参与度较高的国家。

虽然巴塞尔委员会不是严格意义上的银行监管国际组织，但事实上巴塞尔委员会已成为银行监管的国际标准制定者。

1988年7月，巴塞尔委员会通过了“关于统一国际银行的资本计算和资本标准的协定”，简称《巴塞尔资本协议》（又称《巴塞尔协议Ⅲ》）。

该协议第一次建立了一套完整的、国际通用的、以加权方式衡量表内与表外风险的资本充足率标准，规定商业银行必须根据自己的实际信用风险水平保有一定数量的资本。