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风险管理模拟题

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二 多选题

１ 商业银行的经营原则是：ABC

A 盈利性

B 安全性

C 流动性

D 扩张性

E 竞争性

2商业银行风险的主要类别包括：ABCDE

A 信用风险 B 市场风险 C 操作风险 D 流动性风险 E 国家风险

3衡量风险的指标有：ABCD

A 方差 B 久期 C 凸度 D 在险价值（VaR）E 期望收益

4对于不可管理的风险，商业银行可以采取的管理办法是：CDE

A 风险分散 B 风险对冲 C 风险转移 D 风险规避 E 风险补偿

５商业银行常用的风险识别方法包括：ＡＢＣＤＥ

Ａ 专家调查列举法

Ｂ 资产财务状况分析法

Ｃ 情景分析法

Ｄ 分解分析法

Ｅ 失误树分析法

６ 商业银行风险管理流程包括：ABCD

A 风险识别

B 风险计量 C风险监测

D 风险控制

E 风险对冲

7个人住房抵押贷款涉及的风险主要包括：ABCD

A 经销商风险

B 假按揭风险

C 由于房产价值下跌导致超额押值不足

D 借款人的经济财务状况恶化的风险

E 国家对房市采取宏观调控策措施

8 KPMG风险中性定价模型中所要用到的变量包括：ABC

A 贷款承诺的利息

B 与贷款相同期限的零息国债的收益率

C 贷款的违约回收率

D 贷款期限

E 借款企业的市场价值

9我国监管当局出台的贷款五级分类包含哪些等级的贷款？ＡＢＣＤＥ

Ａ正常 Ｂ关注 Ｃ次级 Ｄ可疑 Ｅ 损失

10目前国际银行业应用比较广泛的组合模型包括：ABC

A CreditMetrics模型

B Credit Portfolio View模型

C Credit Risk+模型

D KMV模型 E ZETA模型

11中国银监会评估国有商业银行和股份制商业银行的资产质量指标包括以下哪几项？ＡＢＣＤＥ

Ａ 不良资产／贷款率

Ｂ 预期损失率

Ｃ贷款风险迁徙

Ｄ不良贷款拨备覆盖率

Ｅ贷款损失准备充足率

12根据巴塞尔委员会的规定，在风险报告中，为了提高商业银行透明度，信息应当具备哪些特征 ：ABCDE

A 全面性

B 相关性

C及时性

D 可靠性

E 可比性

13商业银行进行贷款定价，一般由哪些因素决定？ ＡＢＣＤ

Ａ 资金成本

Ｂ 经营成本

Ｃ 风险成本

Ｄ 资本成本

Ｅ 通货膨胀调整成本

14商业银行的授信审批和信贷决策应当遵循哪些原则？ ABC A 审贷分离原则

B 统一考虑原则

C 展期重审原则

D 责任到人原则

E 追踪审核原则

15信用衍生产品包括：ＡＢＣＤ

Ａ总收益互换

Ｂ信用违约互换

Ｃ信用价差衍生产品

Ｄ信用联动票据

Ｅ股票期权

16计算商业银行特定客户的信用风险，需要以下哪些变量？ＡＢＣ

Ａ 违约概率

Ｂ 违约损失率

Ｃ 违约风险暴露

Ｄ 期限

Ｅ 行业风险指数

17对企业信用风险分析的５Cs指标包括哪些方面？ ＡＢＣＤＥ

Ａ 品德

Ｂ 资本

Ｃ 还款能力

Ｄ 抵押 Ｅ 经营环境

18 信用风险组合模型包括：BCD

A CreditMonitor

B CreditMetrics

C Credit Portfolio View

D Credit Risk+

E VaR

19根据无套利均衡原理，在０期为了计算某货币第２期到第３期的远期利率，应当首先知道的变量是：ＢＣＤ

Ａ银行间的短期利率水平

Ｂ第０期到第１期的即期利率

Ｃ第１期到第２期的远期利率

Ｄ３年期的即期利率

Ｅ市场在３期内的平均利率水平

20期权的价值由哪几部分组成？ＡＢ

Ａ 时间价值

Ｂ 内在价值

Ｃ 执行价格

Ｄ 标地资产价格

Ｅ 无风险利率

21公允价值的计量方式有哪几种？ABCD

A 直接使用可获得的市场价格 B 使用公认的模型估算市场价格

C 根据实际支付的价格，只要不能证明该价格不具有代表性

D 使用企业特定的数据，该数据应能被合理估算，并且与市场预期不冲突

E 根据资产获得时的历史成本

22以下关于久期缺口的论述正确的是：ＡＣＥ

Ａ 当久期缺口为正时，如果市场利率下降，资产和负债的价值都会增加，资产价值的增加幅度大于负债价值的增加幅度，银行净值的市场价值上涨

Ｂ 当久期缺口为负时，如果市场利率下降，资产和负债的价值都会增加，资产价值的增加幅度大于负债价值的增加幅度，银行净值的市场价值上涨

Ｃ 当久期缺口为负时，如果市场利率上升，资产和负债的价值都会下降，资产价值的下降幅度小于负债价值的下降幅度，银行净值的市场价值上涨

Ｄ当久期缺口为正时，如果市场利率上升，资产和负债的价值都会下降，资产价值的下降幅度小于负债价值的下降幅度，银行净值的市场价值上涨

Ｅ当久期缺口为零时，银行净值的市场价值不受利率风险的影响

23收益率曲线图中的横坐标和纵坐标分别表示：ＡＣ

Ａ资产的到期期限

Ｂ资产的不同市场价值

Ｃ资产的到期收益率

Ｄ资产的现值

Ｅ资产的当期收益率

24市场风险计量方法中的缺口分析的局限性是：ＡＢＣＤＥ

Ａ 忽略同一时间段内所有头寸的到期时间或利率重新定价期限的差异 Ｂ 缺口分析只考虑了利率的重新定价风险，没有考虑利率的基准风险

Ｃ 大多数缺口分析未能反映利率变动对非利息收入和费用的影响

Ｄ 缺口分析主要衡量利率变动对银行当期收益的影响，未考虑利率变动对银行经济价值的影响

Ｅ 缺口分析忽略了与期权有关的头寸在收入敏感性方面的差异

25操作风险的成因主要包括：ＡＢＣＤ

Ａ 人员因素

Ｂ 内部流程

Ｃ 系统缺陷

Ｄ 外部因素

Ｅ 其他因素

26核心雇员流失的风险具体体现为：BCD

A 核心员工的知识/技能缺乏

B 缺乏足够后援/替代人员

C 相关信息缺乏共享和文档记录

D 缺乏岗位轮换机制

E 核心员工的欺诈行为

27操作风险成因中的系统缺陷因素主要包括哪几个方面？ABCD

Ａ 数据/信息质量

B 违反系统安全规定

C 系统设计/开发的战略风险

D 系统的稳定性、兼容性、适宜性 E 系统开发、维护成本过高

28基本指标法的计算中涉及哪几个变量？ABC

A 前三年中各年为正的总收入

B 前三年中总收入为正数的年数

C 巴塞尔委员会专门设定的乘数因子

D 前三年的总收入

E 所计量的总的年数

29根据巴塞尔委员会规定，为了具备使用标准法的资格，商业银行必须至少满足哪些条件？ＡＢＣ

Ａ 董事会和高级管理层应当积极参与监督操作风险管理架构

Ｂ 银行应当拥有完整且确实可行的操作风险管理系统

Ｃ 银行应当拥有充足的资源支持在主要产品线上和控制及审计领域采用该方法

Ｄ 必须具备完善、健康的公司治理结构

Ｅ 必须设立有专门的风险管理委员会，受董事会直接领导

30商业银行为了完善操作风险的评估与控制，需要具备哪些基本条件？ ＡＢＣＤ

Ａ 完善的公司治理结构

Ｂ健全的内部控制体系

Ｃ普及合规管理文化

Ｄ集中式的、可灵活扩充的业务信息系统

Ｅ 强大的研发实力

31以下论述正确的是：ＡＤ

Ａ 对商业银行而言，零售存款客户对银行信用和利率水平不是很敏感 Ｂ 对商业银行而言，零售存款客户对银行信用和利率水平很敏感

Ｃ 对商业银行而言，公司／机构存款人对银行信用和利率水平不是很敏感

Ｄ 对商业银行而言，公司／机构存款人对银行信用和利率水平很敏感

Ｅ 零售存款客户和公司／机构存款人对银行信用和利率水平都很不敏感

32商业银行经营中的三性原则是：ABC

A 盈利性

B 流动性

C 安全性

D 扩张性

E 竞争性

33衡量商业银行流动性的指标中，贷款总额与核心存款比率这一指标可以通过哪两个指标换算得到？BC

A 现金头寸指标

B 核心存款比例

C 贷款总额与总资产比率

D 流动资产与总资产比率

E 大额负债依赖度

34流动性风险预警的内部指标包括：ABCD

A 盈利水平

B 产品业务的风险水平

C 资产负债结构

D 资产负债质量 E 高官层人事更替

35以下哪些是声誉风险管理中应强调的内容？ＡＢＣＤＥ

Ａ 明确商业银行的战略愿景和价值理念

Ｂ 有明确记载的声誉风险管理流程及政策

Ｃ 深入理解不同利益持有者对自身的期望值

Ｄ 有明确记载的危机处理／决策流程

Ｅ 建设学习型组织

36国内银行界普遍认为声誉风险管理的最好办法是：ＡＢＣＤ

Ａ 推行全面风险管理理念

Ｂ 改善公司治理

Ｃ 预先做好危机防范准备

Ｄ 确保各类主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理

Ｅ 加强对声誉风险的量化分析

37银行监管的必要性原理可以概括为：ABCDE

A 公共性质论

B 利益冲突论

C 债券保护论

D 银行风险论

E适度竞争论

38银行风险监管指标的监测评价应遵循哪些原则:ABCDE

A? 准确性原则

B? 可比性原则

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2023年度注会《公司战略与风险管理》模拟试题及答案

2023年度注会《公司战略与风险管理》模拟试题及答案

2023年度注会《公司战略与风险管理》模拟试题及答案

学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________

一、单选题(30题)

1.为了拓展国际业务，国内玩具制造商甲公司收购了H国玩具制造商乙公司，并很快打开H国玩具市场。其后不久，甲公司发现乙公司在被收购前卷入一场知识产权纠纷，由此可能导致甲公司未来面临巨额赔偿，这项并购被有关媒体报道为“一次失败的战略扩张”。甲公司在此次并购中失败的原因是（ ）。

A.决策不当 B.支付过高的并购费用 C.并购后不能很好地进行企业整合 D.跨国并购面临的政治风险

2.H公司是一家教育软件开发企业。该公司划分为若干项目部，每个项目部都包括从事教研、美工、程序、信息、销售等活动的人员；每个人员都受项目部主管和所属职能部门主管的双重领导。H公司采取的组织结构类型是（ ）。

A.事业部制组织结构 B.矩阵制组织结构 C.战略业务单位组织结构

D.M型组织结构

3.下列选项中，不属于放弃战略所采用的方式的是（ ）。

A.特许经营 B.合并 C.分包 D.卖断

4.在下列财务风险与经营风险的搭配中，不符合权益投资人期望的是（ ）。 A.高经营风险与高财务风险搭配

B.高经营风险与低财务风险搭配

C.低经营风险与高财务风险搭配

D.低经营风险与低财务风险搭配

5.安平公司是一家实施国际化经营的风电设备制造企业，具有较强的技术能力和较大的成本优势。该公司为在全球风电设备价值链中具有产品、技术、品牌等垄断优势的跨国公司提供塔筒、机舱罩等零部件的生产、组装、物流等业务的外围管理工作。下列各项中，符合安平公司在全球风电设备价值链中的角色定位的是（）。

A.领先企业 B.其他层级供应商 C.合同制造商 D.一级供应商

6.兆兴公司是一家提供基因检测解决方案的初创公司，其资金主要来源于专业投资机构的投资。经过管理和研发团队不懈的努力，该公司近期开始与几家医疗机构开展尝试性合作，但其终端客户的接受程度与潜在市场规模等因素尚存在不确定性。从财务战略角度看，目前兆兴公司经营风险与财务风险的搭配是（ ）。

《项目风险管理》模拟试题3.doc

《项目风险管理》模拟试题3.doc

《项目风险管理》模拟试题3

考试时间:150分钟

一、单项选择题（本大题共20小题，每小题1分，共20分）

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号 内。错选、多选或未选均无分。

1.下面哪一项属于可预期的外部风险（ )

A.政府政策的变化 B.自然风险

C.故意破坏 D.通货膨胀

2.风险管理的最终目的是（ ）

A.分析 B.缓和

C.评估 D.偶发事件计划

3.不受欢迎的未来风险事件和结果被称作（ ）o

A.风险 B.机会

C.惊喜 D•偶发性事件

4.以下哪一点和纯粹风险关系最密切（ )

A.利润和损失 B.人员调动

C.市场波动 D. A 和 C

5. —个项目经理说：“我会和别人分担风险或是完全将风险转移给他们”他采用的是减少风

险的（ ）方法。

A. 转移（偏转） B.规避

C.降低（控制） D.白担（保持）

6. 以下哪一种风险通常被认为是无法预测的（ ）

A. 商务风险 B.金融风险

C.通货膨胀 D.自然灾害

7. —个具有屮度风险的危险事件发生的概率通常是（ ）

A. 60% B. 30%

C. 40% D.上面给出的信息不足以确左准确的概率

8.假设估计幅度的两端是平均数的±3个标准差，以下哪项幅度估计的风险最低？（ ）

A. 30±5 天

C.最乐观为26天，最可能为30天，最悲观为33天

D. A和B—样，风险都低于C B. 22-30 9. 下血哪种图在影响分析中是最有用的？（）

A.箭线图B.次序图

10. 项目的哪一个阶段不确定性最大？（）

B. 规划实施

D.各阶段结束时

11. 出于以下所有原因应终止项目除了（

C. 无法提供完成项目活动的资源 D.项目融资业已取消

12. 获得可以降低风险量的项目信息的最准确的方法是（ ）

A.采用头脑风暴技术识别风险 B.利用以前类似项目的历史数据

13. 风险事件发生所带來的影响是通过（ ）來计算的。

初级银行业专业人员资格考试2022年风险管理模拟试题28

初级银行业专业人员资格考试2022年风险管理模拟试题28

初级银行业专业人员资格考试2022年风险管理模拟试题28

(总分：100.00，做题时间：120分钟)

一、一、判断题(总题数：5，分数：12.50)

1. 商业银行声誉风险管理的核心在于正确识别信用、市场、操作、流动性等风险中可能威胁商业银行声誉的风险因素。

（分数：2.50）

A.正确 √

B.错误

解析：[考点] 声誉风险识别。 声誉风险可能产生于商业银行运营的任何环节，通常与信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险等风险交叉存在，相互作用。例如，内部欺诈或违法行为可能同时造成操作风险、法律风险和声誉风险损失。因此，声誉风险识别的核心是正确识别八大类风险中可能威胁商业银行声誉的风险因素。

2. 商业银行监测信贷资产组合风险，可以从行业、区域、产品等维度防止风险集中度过高，实现资源的最优化配置。

（分数：2.50）

A.正确 √

B.错误

解析：[考点] 信用风险监测。 组合层面的风险监测把多种信贷资产作为投资组合进行整体监测。组合监测能够体现多样化投资产生的风险分散效果，防止国别、行业、区域、产品等维度的风险集中度过高，实现资源的最优化配置。

3. 风险对冲指通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生产品，来抵消标的资产潜在损失的一种策略性选择。

（分数：2.50）

A.正确 √

B.错误

解析：[考点] 商业银行风险管理的模式。 风险对冲指通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生产品，来抵消标的资产潜在损失的一种策略性选择。

4. 商业银行可以把核心业务集中在少数客户和产业上。

（分数：2.50）

A.正确

B.错误 √

解析：[考点] 流动性风险的内生因素。 商业银行不可以把核心业务集中在少数客户和产业上，否则可能遭受巨大的风险。

5. 每个股票市场至少应包含两个用于反映股价变动的综合市场风险因素。

（分数：2.50）

初级银行业专业人员资格考试2022年风险管理模拟试题1

初级银行业专业人员资格考试2022年风险管理模拟试题1

初级银行业专业人员资格考试2022年风险管理模拟试题1

(总分：123.00，做题时间：180分钟)

一、单项选择题(总题数：78，分数：78.00)

1.非交易性外汇敞口可以进一步划分为（）。

（分数：1.00）

A.结构性敞口和非结构性敞口 √

B.单币种敞口和非结构性敞口

C.结构性敞口和单币种敞口

D.单币种敞口和总敞口头寸

解析：非交易性外汇敞口可以进一步划分为两类：结构性敞口和非结构性敞口。

2.如果银行的总资产为1000亿元，总存款为800亿元，核心存款为200亿元，应收存款为10亿元，现金头寸为5亿元，总负债为900亿元，则该银行核心存款比例等于（ ）。

（分数：1.00）

A.0．1

B.0．2 √

C.0．3

D.0．4

解析：核心存款比例=核心存款÷总资产=200÷1000=0．2。

3.商业银行持有的资本是否能够充分覆盖风险，取决于资本充足率计算公式的分子与分母两个部分。下列属于商业银行提高资本充足率“分子对策”的是（ ）。

（分数：1.00）

A.增加资本 √

B.降低总的风险加权资产

C.增加风险权重的资产

D.银行并购和重组

解析：商业银行要提高资本充足率，主要有两个途径：一是增加资本；二是降低总的风险加权资产。前者称为分子对策，后者称为分母对策。

4.（ ）是目前声誉风险管理最佳实践操作。

（分数：1.00）

A.采取平等原则对待所有风险

B.采用精确的定量分析方法

C.按照风险大小，采取抓大放小的原则

D.确保各类主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理 √

解析：目前，国内外金融机构还没有开发出适合声誉风险管理的量化技术，但普遍认为声誉风险管理的最佳实践操作是：（1）推行全面风险管理理念，改善公司治理，并预先做好防范危机的准备。（2）确保各类主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理。

5.商业银行通常将（ ）看作对其经济价值威胁最大的风险。该类风险一旦发生并任其蔓延，将短时间内摧毁存款人乃至整个市场对商业银行的信心。