计量经济学导论

计量经济学复习知识点重点难点

计量经济学知识点

第一章导论

1、计量经济学的研究步骤：模型设定、估计参数、模型检验、模型应用。

2、计量经济学是统计学、经济学和数学的结合。

3、计量经济学作为经济学的一门独立学科被正式确立的标志：1930年12

月国际计量经济学会的成立。

4、计量经济学是经济学的一个分支学科。

第二章简单线性回归模型

1、在总体回归函数中引进随机扰动项的原因：①作为未知影响因素的代

表；②作为无法取得数据的已知因素的代表；③作为众多细小影响因素的综合代表；④模型的设定误差；⑤变量的观测误差；⑥经济现象的内在随机性。

2、简单线性回归模型的基本假定：①零均值假定；②同方差假定；③随机

扰动项和解释变量不相关假定；④无自相关假定；⑤正态性假定。

3、OLS回归线的性质：①样本回归线通过样本均值；②估计值的均值等于

实际值的均值；③剩余项ei的均值为零；④被解释变量的估计值与剩余项不相关；⑤解释变量与剩余项不相关。

4、参数估计量的评价标准：无偏性、有效性、一致性。

5、OLS估计量的统计特征：线性特性、无偏性、有效性。

6、可决系数R2的特点：①可决系数是非负的统计量；②可决系数的取值范

围为[0,1]；③可决系数是样本观测值的函数，可决系数是随抽样而变动的随机变量。 第三章多元线性回归模型

1、多元线性回归模型的古典假定：①零均值假定；②同方差和无自相关假

定；③随机扰动项和解释变量不相关假定；④无多重共线性假定；⑤正态性假定。

2、估计多元线性回归模型参数的方法：最小二乘估计、极大似然估计、矩

估计、广义矩估计。

3、参数最小二乘估计的性质：线性性质、无偏性、有效性。

4、可决系数必定非负，但是根据公式计算的修正的可决系数可能为负值，

这时规定为0。

5、可决系数只是对模型拟合优度的度量，可决系数越大，只是说明列入模

型中的解释变量对被解释变量的联合影响程度越大，并非说明模型中各个解释变量对被解释变量的影响程度也大。

APPENDIX A

SOLUTIONS TO PROBLEMS

A.1 (i) $566.

(ii) The two middle numbers are 480 and 530; when these are averaged,

we obtain 505, or $505.

(iii) 5.66 and 5.05, respectively.

(iv) The average increases to $586 while the median is unchanged

($505).

A.3 If price = 15 and income = 200, quantity = 120 – 9.8(15) + .03(200) =

–21, which is nonsense. This shows that linear demand functions

generally cannot describe demand over a wide range of prices and

income.

A.5 The majority shareholder is referring to the percentage point

increase in the stock return, while the CEO is referring to the change

relative to the initial return of 15%. To be precise, the shareholder should

specifically refer to a 3 percentage point increase.

$45,935.80. $40,134.84. When exper = 5, salary = exp[10.6 + .027(5)]

A.7 (i) When exper = 0, log(salary) = 10.6; therefore, salary = exp(10.6)

伍德里奇 计量经济学导论

一、导论

计量经济学是经济学的一个重要分支，旨在通过运用数理统计方法和经济理论来分析经济现象。伍德里奇（Woodridge）是一位著名的计量经济学家，他的著作《计量经济学导论》是该领域的经典教材之一。本文将对伍德里奇的计量经济学导论进行全面详细、完整深入的介绍。

二、计量经济学的基本概念

计量经济学是研究经济现象的定量方法。它通过建立数学模型，运用统计学原理和经济理论，对经济现象进行量化分析。计量经济学的基本概念包括：

1. 回归分析：回归分析是计量经济学的核心方法之一。它通过建立经济模型，利用样本数据来估计模型中的参数，从而对经济关系进行分析和预测。

2. 假设检验：假设检验是计量经济学中的一种统计推断方法。它用于检验经济模型中的假设是否成立，判断经济关系的显著性。

3. 时间序列分析：时间序列分析是计量经济学中研究时间相关性的方法。它通过对时间序列数据的观察和分析，揭示经济现象的演变规律和趋势。

4. 面板数据分析：面板数据分析是计量经济学中研究面板数据（即跨时期和跨个体的数据）的方法。它可以同时考虑个体特征和时间变动，对经济关系进行更全面的分析。

三、伍德里奇 计量经济学导论的内容

伍德里奇的《计量经济学导论》是一本系统介绍计量经济学基本理论和方法的教材。该书的主要内容包括：

1. 回归分析基础：介绍了回归分析的基本概念和原理，包括线性回归模型、最小二乘法估计、假设检验等内容。

2. 多元回归分析：扩展了回归分析的内容，引入了多个自变量的情况，讨论了多元回归模型的估计和推断。

3. 回归模型的假设检验：详细介绍了回归模型中各项假设的检验方法，包括正态性检验、异方差性检验等。

4. 回归模型的问题和解决方法：讨论了回归模型中可能出现的问题，如多重共线性、异方差等，并提出了相应的解决方法。 5. 时间序列分析：介绍了时间序列分析的基本原理和方法，包括平稳性、自相关性、移动平均模型、自回归模型等。

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第19章 一个经验项目的实施

19.1 复习笔记

一、问题的提出

提出一个非常明确的问题，其重要性不容忽视。如果没有明确阐述假设和将要估计的模

型类型，那么很可能会忘记收集某些重要变量的信息，或是从错误的总体中取样，甚至收集

错误时期的数据。

1．查找数据的方法

《经济文献杂志》有一套细致的分类体系，其中每篇论文都有一组标识码，从而将其归

于经济学的某一子领域之中。

因特网（Internet）服务使得搜寻各种主题的已发表论文更为方便。

《社会科学引用索引》（Social Sciences Citation Index）在寻找与社会科学各个领域

相关的论文时非常有用，包括那些时常被其他著作引用的热门论文。

网络搜索引擎“谷歌学术”（Google Scholar）对于追踪各类专题研究或某位作者的研

究特别有帮助。

2．构思题目时首先应明确的几个问题

（1）要使一个问题引起人们的兴趣，并不需要它具有广泛的政策含义；相反地，它可

以只有局部意义。

（2）利用美国经济的标准宏观经济总量数据来进行真正原创性的研究非常困难，尤其

对于一篇要在半个或一个学期之内完成的论文来说更是如此。然而，这并不意味着应该回避

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对宏观或经验金融模型的估计，因为仅增加一些更新的数据便对争论具有建设性。

二、数据的收集

1．确定适当的数据集

首先必须确定用以回答所提问题的数据类型。最常见的类型是横截面、时间序列、混合

横截面和面板数据集。有些问题可以用任何一种数据结构进行分析。

确定收集何种数据通常取决于分析的性质。关键是要考虑能够获得一个足够丰富的数据

集，以进行在其他条件不变下的分析。

同一横截面单位两个或多个不同时期的数据，能够控制那些不随时间而改变的非观测效