贷款的整体风险识别与评价
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《西部金融》2008年第5期
贷款的整体风险识别与评价
摘
要:现代商业银行目前对信用风险的研究是以客户的整体风险作为研究对象的。
现代商业银行的信用风险
管理体系也已由过去对单笔授信的管理向客户整体信用风险控制发展;由以单一客户为对象的控制向以客户所有关系网络为对象的监控发展。
本文以单个支行作为整体,运用层次分析法进行风险评价。
关键词:贷款;整体风险;识别;评价中图分类号:F 830.5
文献标识码:B
文章编号:1674-0017-2008(5)-0074-01
收稿日期:2008-4
作者简介李静(5),石泉人,硕士,经济师,现供职于西安创新技术投资担保有限公司。
李
静
(西安创新技术投资担保有限公司,陕西西安
710004)
整体贷款风险是指将每一个贷款企业和所有贷款企业汇总起来看作为一个整体,而这个整体的借贷行为所产生的合力对某行信贷资产所带来的影响和风险。
我们可以运用了层次分析法对贷款企业进行风险评价,但对于某支行来说,整体贷款的风险度还应当做量化处理。
属性综合评价系统就是在属性集和属性测度理论的基础上提出的,对实际问题的定性描述进行度量的一种属性识别理论模型,该理论模型可对某支行整体贷款风险进行量化处理。
对于企业风险评价来说,定义X 为识别对象空间X={支行集合},x 为X 中样品,属性空间F={企业风险状况},F 分为5个评价类,c 1={风险很小},c 2={风险较小},c 3={有一定风险},c 4={风险较大},c 5={风险很大}。
一、单指标属性的测度分析
对于单个指标I j ,样品x i 的第j 个指标测量值为x i j ,属性测度μx jk =μ(t j ∈C k )要根据具体的问题、实验数据、专家经验和一定的数学处理方法来确定,属性测度μx j k =μ
(t j ∈C k )满足μx jk >0,m
k =1
"μij k
=1,公式(1)
本文采用如下公式法确定μxjk。
μxj k (t )=0t>a j k0-1+d j a jk0-1+d j -t 2dj
a jk0-1+d j ≥t ≥a j k0-1-d j t-a jk0+d j 2dj a j k0-1-d j >t>a jk0-d j 0t<a j k0-d j $
&
&&%
&&&
’
公式(2)
某支行共计发放贷款24笔,涉及24家贷款企业,分别计算各企业属性测度值,从而对某支行的贷款做整体风险判断。
某支行贷款的企业有24家,则m=24;风险评价类共分5类,则有k=5;各贷款企业风险临界值的选取借鉴预警信号灯区间的临界点,即a i0=1,a i 1=0.86,a i 2=0.72,a i3=0.48,a i 4=0.34,a i 5=0
(i=1,2,…,
24)
二、多指标综合属性的测度分析
对X 中被识别对象x 的各指标I j (1≤j ≤m),由单指标属性的测度分析可知其属性测度μx j k (t)。
现在的问题是如何由单指标μx jk 综合集成为多指标x 的属性测度μxj k ,本文采用加权求和的方法。
即:
μx k =m
j =1
"w j μxk
1≤k ≤n ,公式(3)
(下转第59页)
:1972.-74
《西部金融》2008年第5期
其中w j 为第j 个指标I j 的权重,反映第j 个贷款企业风险指标I j 对x 的重要性,由其贷款金额占全部发
放贷款的比重,列于表中的Wj 列,它满足w j ≥0,且
m
j =1
"w j
=1故有:n
k =1
"μx k
=n
k =1"m
j =1
"w j μxj k
=1,
公式(1-9)
所以,μx k
为属性测度,可以得出某支行多指标属性测度值为μx1=0.195;μx2=0.293;μx 3=0.360;μx 4=0.148;μx 5
=0.004三、属性识别分析
属性识别分析的目的是由属性测度μxk ,1≤k ≤n ,对x 属于哪一个评价级别做出判断,本文采用置信度准则。
置信度准则设评价类(C 1,C 2,…,C k )是属性空间F 的一个有序分割(C 1>C 2>…>C k )或(C 1<C 2<…<C k ),λ为
置信度.0.5<λ<1。
如果k 0=min{k:
k
l =1
%u x l
≥λ,1≤k ≤n},则认为x 属于Ck0级别。
置信度一般取在0.6和0.7之间。
本文取置信度为0.7,有,μx 1+μx2+μx3
=0.195+0.293+0.360=0.848>0.7,可得k 0=3,即某支行贷款总体风险属C 3类,存在一定风险。
某支行所有专项委托贷款综合风险测算结果。
通过置信度准则(置信度取0.7)对属性
测度结果(多指标属性测度值)做了属性识别分析,得出了综合风险测算结果为:某支行专项委托贷款总体风险属于C 3类,即某支行专项委托贷款聚集在一起的风险为一般风险程度。
也就是说,某支行的专项委托贷款存在着一定的风险。
责任编辑、校对:朱
松
三、评价:在“覆盖面+可持续性”二维坐标系中进行
(一)小额信贷机构的覆盖面。
截止2008年2月,大洋汇鑫贷款公司的累积客户数量已达135户,现有客户69户;累计贷款1778万元,贷款余额809.2万元;累计贷款159笔,现有贷款69笔;人均贷款额度13.2万元,每笔贷款平均额度11.2万元;妇女客户占比20.75%,较好地服务了当地的农业生产和企业发展。
同期,信昌贷款公司累计客户57户,现有客户24户;累计贷款2761.3万元,累计收回贷款732.3万元,贷款余额2029万元;累计贷款83笔,现有44笔贷款,每笔贷款平均额度31.6万元。
(二)评价小额信贷机构可持续性的指标。
大洋汇鑫贷款公司的资产回报率为5.23%,资本回报率
5.31%,经营自负盈亏比率1.83,盈利能力强。
信昌贷款公司的资产回报率为1.67%,资本回报率为1.7%,经
营自负盈亏比率为0.65。
四、启示:成功的经验
(一)小额贷款公司的出现,是区域经济发展的客观需要,是市场需求的结果。
它有效缓解了供求关系矛盾,顺应了市场机制的选择。
户县小额贷款公司成立一年多来的成功运作,究其原因,在于以下两点:一方面,成立小额贷款公司是缓解地区资金紧张、解决区域弱势群体融资难、遏制民间非法借贷行为的一个积极有效的尝试。
小额贷款公司的出现,拓宽了农户和个体工商户的融资渠道,为民间金融提供了一条正常的投、融资渠道。
另一方面,小额贷款公司尊重市场需求,找准市场定位,明确目标客户群,主动服务于难以获得银行信贷支持的弱势地区、弱势群体和弱势行业,利用小额贷款公司贷款方式灵活的优势,及时提供有效的信贷产品,开拓小额信贷公司的生存空间。
(二)充分挖掘信用价值,开展信贷业务。
因地、因时、因人制宜,面对广大农户缺少有形资产作为贷款抵押品的现实情况,利用民间对个人信用的积累和重视,有效推广信用贷款,实现了借款客户和小额贷款公司的互惠互利。
责任编辑、校对:张晓东
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