第二章 商业银行资本管理xiti

第2章　商业银行的资本管理一、概念题1．流动性风险（中央财大2012金融硕士）答：流动性风险，是指商业银行没有足够的现金来弥补客户取款需要和未能满足客户合理的贷款需求或其他即时的现金需求而引起的风险，该风险将导致银行出现财务困难，甚至破产。

评判商业银行流动性风险及其程度的指标主要有：存贷比率、流动比率、大面额负债率和存贷变动率等。

2．资本充足率（北师大2004研）答：资本充足率指商业银行资本占总资产的比例。

银行资本组成应分为核心资本和附属资本两部分，核心资本由银行股本及从税后保留利润提取的公开储备组成。

《巴塞尔协议》规定，两部分之间应维持一定比例，即核心资本应占银行全部资本的50%以上。

另外，《巴塞尔协议》还规定银行的资本充足率应保持在8%以上，核心资本与银行风险资产的比率，即核心资本充足率应保持在4%以上。

二、选择题1．关于可转换债券，下列描述错误的是（）。

（南京大学2011金融硕士）A．可转换债券是指公司债券附加可转换条款，赋予债券持有人按预先确定的比例（转换比率）转换为该公司普通股的选择权B．大部分可转换债券是没有抵押的低等级债券，并且常由风险较大的小型公司所发行的C．发行可转换债券的公司筹措债务资本的能力较低，使用可转换债券的方式将增强对投资者的吸引力D．可转换债券不能被发行公司提前赎回【答案】D【解析】可转换债券是指，在约定的期限内，在符合约定条件之下，其持有者有权将其转换（也可以不转换）为该发债公司普通股票的债券。

由于具有可转换的性质，债券利率低于普通债券，这有利于发行者降低筹资成本；也正是由于具有可转换的性质，增加了投资者的兴趣。

可转换债券持有人还享有在一定条件下将债券回售给发行人的权利，发行人在一定条件下拥有强制赎回债券的权利。

2．新巴塞尔协议要求银行在计算资本充足率时，计算公式的分母为（）。

（中央财大2010研）A．信用风险的所有风险加权资产B．信用风险的所有风险加权资产+12.5倍的利率风险和操作风险的资本C．信用风险的所有风险加权资产+12.5倍的市场风险和操作风险D．信用风险的所有风险加权资产+12.5倍的市场风险和操作风险的资本【答案】D【解析】新巴塞尔协议最低资本要求由三个基本要素构成：受规章限制的资本的定义、风险加权资产以及资本对风险加权资产的最小比率。

《商业银行业务与经营》综合练习题第一章商业银行导论第一部分选择题1、最早进入中国的外国银行是（）A、浙江兴业银行B、交通银行C、东方银行D、通商银行2、（）是商业银行最基本，也是最能反映其经营活动特征的职能。

A、信用中介B、信用创造C、支付中介D、金融服务3、我国的商业银行实行的是（），而世界上大部分国家都实行此种组织形式。

A、单一银行制B、分行制C、银行控股公司制D、非银行控股公司制4、股份制商业银行的组织形式中，（）是商业银行的最高权力机构。

A、董事会B、监事会C、总稽核D、股东大会5、现代股份制商业银行的内部组织结构可以分为（）A、决策机构B、执行机构C、监管机构D、监督机构6、商业银行的管理系统由（）方面组成。

A、全面管理B、财务管理C、人事管理D、经营管理E、市场营销管理7、世界各国在对银行业进行监管时，主要内容包括（）A、银行业的准入B、银行资本的充足性C、银行的清偿能力D、银行业务活动的范围E、贷款的集中程度第二部分填空题1、在英国，早期的银行业是由发展而来的。

2、1694年，英国建立了历史上第一家资本主义股份制商业银行——，它的出现宣告了高利贷性质的银行业在社会信用领域垄断地位的结束。

3、商业银行的信用创造职能是在与职能的基础上产生的。

4、从全球商业银行来看，商业银行的外部组织形式主要有三种类型，即、和。

5、政府对银行监管的“CAMEL（骆驼）原则”具体指、、、和。

6、目前各国存款保险制度的组织形式主要有三种，即、和。

7、1894年我国的成立以后，开始正式行使对商业银行的监管职能。

而2003年12月27日，《中华人民共和国银行业监督管理法》，明确是银行业的监督管理机构。

第三部分名词解释1、信用创造2、银行控股公司制3、商业银行的外部组织形式4、商业银行的内部组织形式5、存款保险制度第四部分问答题1、商业银行在一国经济发展过程中发挥了什么样的作用？2、商业银行单一银行制有哪些优缺点？商业银行分行制有哪些优缺点？3、政府为什么要对银行业实施监管？我国政府如何对银行业实施监管？第二章商业银行的资本管理第一部分选择题1、一家银行在发展过程中，会遇到各种各样的风险，例如（）A、信用风险B、利率风险C、汇率风险D、经营风险E、流动性风险2、（），国际清算银行通过了《关于统一国际银行资本衡量和资本标准的协议》（即《巴塞尔协议》），规定12个参加国应以国际可比性及一致性为基础制定各自银行资本标准。

商业银行选择题第二章商业银行资本与管理第一节商业银行资本的构成一、商业银行资本的含义1、商业银行的核心资本是银行的( )CDEA:资产B:负债C:所有者权益D:自有资金E：资产-负债2、关于商业银行资本的说法不正确的是( )ACA：是商业银行的资金的运用方式B：是商业银行的资金的资金来源C：商业银行的资金来源可以完成来自于借入资金，而无须资本金D：商业银行的资本具有铺底作用，是最稳定的资金来源3、与一般企业相比，商业银行的资本有什么特征（）CDEGA:一般企业的自有资金通常占资金来源的50%B:商业银行的自有资金通常占资金来源的30%C:一般企业的资本金仅有企业的自有资金部分，称为产权资本D:商业银行的资本金除了自有资金外，还包括债务资本E:自有资金称为一级资本或核心资本F:债务资本称为核心资本G:债务资本称为二级资本或附属资本二、商业银行资本的构成1、一般而言，商业银行的资本由（）构成。

ACA:一级资本和二级资本B:借入资本和自有资本C:核心资本和附属资本D:可支配资本和不可支配资本2、核心资本由（）构成ABFGIA：普通股B:优先股Ｃ：次级债券D:可转换债券E:混合资本工具F:资本公积G:盈余公积H：一般准备金I:未分配利润3、附属资本包括（）CDEH4、商业银行资本中最核心的部分是（）A：普通股5、商业银行资本中属于资本溢（折）价形成的部分是（）F:资本公积6、可按银行事先的约定可转换为普通股的债券称为（）D:可转换债券7、商业银行资本中属于公司的经营成果的是（）I:未分配利润8、下列关于优先股的说法正确的是（）CDA:属于附属资本B：股息是不固定的C:股息是固定的D:股东不拥有对银行的经营管理的表决权9、关于下列资金来源项目的清偿顺序正确的是（）DA:普通股股东>优先股股东>次级债债权人>存款人B:次级债债权人>普通股股东>优先股股东>存款人C:次级债债权人>存款人>普通股股东>优先股股东D:存款人>次级债债权人>优先股股东>普通股股东10、某银行发行普通股股票1000万股，面值为1元/股,股发行时为1.2元/元溢价发行,则普通股本应入账( B ),资本公积应入账( F )万元。

第2章　商业银行的资本管理1．银行资本对银行的经营有什么意义？答：银行资本对银行经营的意义主要是指吸收意外损失和消除银行的不稳定因素：（1）资本可以吸收银行的经营亏损，保护银行的正常经营，以使银行的管理者能有一定的时间解决存在的问题，为银行避免破产提供了缓冲的余地。

因此，资本金又被称为旨在保护债权人，使债权人在面对风险时免遭损失的“缓冲器”。

（2）资本为银行的注册、组织营业以及存款进入前的经营提供启动资金，诸如土地获得及建设办公楼或租用、安装设备等。

（3）银行资本有助于树立公众对银行的信心，它向银行的债权人显示了银行的实力。

对于高负债经营的银行业，市场信心是决定银行经营稳定性的直接因素。

充足的资本令银行即使在紧缩时期也能满足市场的信贷需求，在客户看来。

这是一种有力的保证。

在市场经济条件下，银行资本在维持市场信心方面发挥了关键作用。

（4）银行资本为银行的扩张，银行新业务、新计划的开拓与发展提供资金。

许多银行的增长超出其开业时设施的承受能力，追加资本的注入允许银行增加办公设备、增设分行，以便同市场的扩大保持同步发展。

（5）银行资本作为银行增长的监测者，有助于保证单个银行增长的长期可持续性。

因为监管当局与市场都要求银行的贷款及其他风险资产的增长与银行的资本保持一致。

随着银行风险的暴露，银行吸收亏损的缓冲装置也必须相应扩大。

相对资本而言，贷款与存款业务增长过快的银行会从市场和监管部门接受到降低增长速度或增加资本的信号。

监管部门的资本监管已经成为限制银行风险暴露程度的越来越重要的政策工具。

这也同时有利于提高公众对银行的信心。

2．《巴塞尔协议》对银行资本的构成是怎样规定的？答：《巴塞尔协议》明确规定银行资本的构成包括两类：一类是核心资本，另一类是附属资本。

（1）核心资本。

银行的核心资本由股本和公开储备两部分构成。

①股本。

股本可为两部分，普通股和永久非累积优先股。

其中，普通股是商业银行发增加资本的重要手段，通过发行普通股可以广泛吸收社会资金，使银行资本足够雄厚，以保护存款人和其他债权人不受损失，激励公众信心。

商业银行资本管理一、单项选择题（每个题目只有一个正确答案，请选择正确答案）1. 发行优先股对商业银行的不足之处不包括（）。

A．股息税后支付，增加了资金成本B．总资本收益率下降时，会发生杠杆作用，影响普通股股东的权益C．不会稀释控制权D．可以在市场行情变动时对优先股进行有利于自己的转化，增大了经营的不确定性2. 一旦银行破产、倒闭时，对银行的资产的要求权排在最后的是（）。

A．优先股股东B．普通股股东C．债权人D．存款人3. 发行普通股对商业银行的不足之处不包括（）。

A．发行成本比较高B．对商业银行的股东权益产生稀释作用C．资金成本总要高于优先股和债券D．总资本收益率下降时，会发生杠杆作用4. 资本盈余是指发行普通股时发行的实际价格高于（）的部分A．发行的预计价格B．票面价值C．实际价值D．每股净资产5. 下列各项不属于发行资本债券特点的有（）。

A．不稀释控制权B．能大量发行，满足融资需求C．利息税前支付，可降低税后成本D．利息固定，会发生杠杆作用6. 资本与总资产比率和资本与存款比率相比，克服了（）的不足。

A．没考虑资金运用B．没反映银行资产结构C．没考虑风险D．没考虑商业银行经营管理水平二、多项选择题（每个题目有两个或两个以上正确答案，请选择正确答案）1. 下列关于优先股与普通股的比较中，正确的说法有（）。

A．在性质上是相同的B．优先股股东享有优先支付的固定比率的股息C．在公司发生兼并、重组、倒闭、解散、破产等情况下，优先股股东比普通股股东优先收回本金D．在股息收入纳税时，优先股股东往往可获得部分股息免税的优待2. 发行优先股来筹集资本，商业银行可获得的好处有（）。

A．获得杠杆收益B．控制权不会变更C．可以永久地获得资金的使用权D．利息税前支付，可降低税后成本3. 发行普通股会给商业银行带来的好处有（）。

A．提高知名度与信誉B．可永久使用C．资金成本高，加大银行负担D．不稀释控制权4. 下列各项属于留存盈余的特点有（）。

第二章商业银行资本管理一、单项选择1．按照巴塞尔协议的要求，商业银行的资本充足率至少要达到（）。

A.4%B.6%C.8%D.10%2．我国《商业银行资本充足率管理办法》规定，计入附属资本的长期次级债务不得超过核心资本的（）。

A.20%B.50%C.70%D.100%3．西方商业银行最早用以衡量银行资本是否适度的指标是（）。

A.资本/存款B.资本/贷款C.资本/总资产D.资本/风险资产4．下列属于债务性资本工具的是（）。

A.优先股B.普通股C.可转换债券D.资本溢价5．商业银行用于弥补尚未识别的可能性损失的准备金是（）。

A.一般准备金B.专项准备金C.特殊准备金D.风险准备金6．我国规定商业银行法定盈余公积金的提取比例为税后利润的( )。

A．25% B．50% C．10% D．150%7．资本盈余属于商业银行资本金中的 ( )A．核心资本 B．附属资本 C．未分配利润 D．重估资本8．《巴塞尔协议》规定商业银行的核心资本与风险加权资产的比例关系是( )。

A．≥8% B．≤8% C．≤4% D．≥4%9．票据贴现的期限最长不超过 ( )。

A．6个月 B．9个月 C．3个月 D．1个月10．下列哪一个不属于银行的权益资本 ( )。

A．普通股 B．优先股 C．权益承诺票据 D．盈余公积金二、多项选择1．下列各项中属于商业银行核心资本的是（）。

A.实收资本B.资本公积C.未分配利润D.重估储备E.公开储备2．下列各项中属于商业银行附属资本的是（）。

A.一般准备B.优先股C.盈余公积D.可转换债券E.永久性非累计优先股3．根据巴塞尔《新资本协议》，银行可以采用的信用风险计量方法有（）。

A.标准法B.内部评级初级法C.内部评级高级法D.基本指标法E.内部模型法4．巴塞尔《新资本协议》对商业银行的（）提出了资本拨备要求。

A.流动性风险B.信用风险C.市场风险D.操作风险E.道德风险5．次级债券是商业银行发行的、本金和利息的清偿顺序列于（）的债券。

第二章商业银行的资本管理❖商业银行资本的内涵什么是资本什么是商业银行资本第一节银行资本的性质与作用❖权益资本资本= 资产- 负债❖监管资本资本充足率= 监管资本/ 风险加权资产❖经济资本➢又称风险资本➢经济资本= 信用风险的非预期损失+ 市场风险的非预期损失+ 操作风险的非预期损失❖银行业面临的主要风险（1）信用风险（2）利率风险（3）汇率风险（4）经营风险（5）流动性风险☝保持一定规模的银行资本是规避风险的策略之一银行资本的多种功能❖关键：吸收意外损失，消除银行的不稳定因素（1）缓冲器，吸收经营亏损，保证正常经营（2）银行正常经营之前的启动资金（3）显示银行实力，维持市场信心（4）为银行扩张和业务拓展提供资金（5）适应监管当局的需要，保证银行的持续增长第二节资本的构成❖银行资本的一般来源（1）商业银行创立时所筹措的资本（2）商业银行的留存利润❖具体形式实收资本、资本公积、盈余公积、未分配利润、重估储备、权益准备金、次级债务对银行资产与银行资本关系的认识❖《巴塞尔协议》的主要思想➢商业银行的最低资本由银行资产结构形成的资产风险所决定，资产风险越大，最低资本额越高➢银行的主要资本是银行持股人的股本，构成银行的核心资本➢协议签署国银行的最低资本限额为银行风险资产的8% ，核心资本不能低于风险资产的4%➢国际间的银行业竞争应使银行资本金达到相似的水平《巴塞尔协议》的影响❖⑴对国际银行业的影响➢有助于平等竞争➢有助于银行的风险控制•获得资本支持•表外业务扩张受限•国际银行业的监管趋向一致➢有助于银行的国际化发展❖⑵对银行经营管理的影响➢加强了银行对资本金的认识➢使银行的风险管理由表内拓展到表外➢使银行的信用膨胀规模与财务杠杆作用受到约束《巴塞尔协议》对商业银行资本的分类❖《巴塞尔协议》对资本扣除的规定（1）商誉（2）对从事银行业务和金融活动的附属机构的投资•避免交叉控股，重复计算的¡°双重杠杆效应¡±•避免跨国银行调拨资金，规避管制或进行投机活动银行规模与资本构成❖不同规模银行的资本构成➢规模较大银行的资本构成股票溢价和未分配利润占较大比重其次是银行发行的长期债务和普通股股票➢小银行资本组成更主要依赖于自身的未分配利润❖差异原因•通过金融市场筹资的难易程度不同•小银行更注重自有资本充足提高，资本充足性更高我国商业银行的资本构成分析《巴塞尔资本协议》与我国《商业银行资本充足率管理办法》规定的资本构成对比2008年和2002年我国四大国有商业银行的资本构成❖伴随我国商业银行盈利能力的增强和上市步伐的加快，资本结构也发生较大变化（1）资本规模快速增加同时，资本结构得到有效改善。

第二章商业银行资本管理一、单项选择题二、多项选择题三、填空题四、名词解释操作风险：指由于不正确的或错误的内部操作过程、人员、系统或外部事件导致直接或间接损失的风险。

分母对策：减少资产膨胀，优化资产结构，尽量降低风险权重高的资产在总资产中的比重，从而使资产所要求的资本量较小，以满足金融监管的要求。

次级债务：指对于债务人资产的要求权次于其他债权人的债务。

五、计算题六、简答题七、论述题八、案例分析题1、假设某银行在2010年年末需要制定2011-2015年的资本计划。

根据银行的总体财务预测，该银行在2011-2015年的资产收益率分别为0.45%，0.60%，0.65%，0.68%和0.70%。

已知2010年该银行的资产收益率为0.45%，过去几年资产一直以10%的速度增长，并且每年坚持发放25万美元的红利。

当年的总资本与总资产的比值仅为6.25%，远低于监管部门要求的8%，鉴于该银行资本不足的情况，监管部门限期银行5年将资本比率提高到8%。

为此银行制定了5年内的资本计划。

根据银行的资产规模、股利分配政策以及融资渠道的不同，银行可以制定出以下四种资本计划：要求：对以下四种资本计划进行分析评述。

1、计划一：银行不愿意压缩当前的增长势头，并且仍然坚持每年25万美元稳定的股利分配政策，这种情况下，尽管银行的资本数量也在不断的增加，但增长幅度始终赶不上资产每年10℅的增长速度，因此直到2015年末，该银行都无法达到8℅的增长速度，因此计划一是不现实的选择，如果一意孤行，将面临清算或被接管的危险。

计划二：既然内部积累的速度远抵不上资产的扩张速度，那么为何不节制一些，减少或放慢银行的资产发展速度以此来换取资本比率的上升呢？计划二中银行选择的是以每年1百万美元的速度缩小银行的规模，仍然发放25万美元的红利。

从表中的数据可以看到银行不断趋近资本比率目标，并在最后1年达到了监管部门的要求。

但这个过程对银行简直就像一种折磨，谁也不愿意看到经营规模的缩小。

第二章商业银行资本一、名词解释外源资本内源资本普通股优先股资本盈余留存盈余资本票据和债券银行股本债务资本银行盈余储备金核心资本附属资本银行资本充足性风险加权资产风险加权表外项目合并与收购成本效益分析二、填空1、（）和（）是股份制商业银行最基本最稳定的资本。

2、常见的优先股有三种形式（）、（）和（）。

3、银行资本的充足性包含（）和（）两层含义。

1、银行的资本金来源分为内部和外部两部分。

外部筹资是指通过（）、（）和（）的方式募集资金；内部筹资是指通过（）和（）方式留存盈余资金。

2、提高我国商业银行的资本充足率应从两方面入手：一是增加（）；二是减少（）。

3、测定银行资本充足性的指标有（）、（）和（）。

4、测定银行资本充足性的方法有（）和（）。

5、银行业并购中常用的定价方法有（）和（）。

三、不定项选择1、按照巴塞尔协议的要求，商业银行的资本充足率至少要达到（）。

A6% B7% C8% D10%2、下列各项中属于商业银行核心资本的是（）。

A长期金融债券 B未分配利润 C一般储备金 D未公开储备3、当今银行业并购的主要原因有（）。

A追求规模发展 B追求协同效应 C管理层利益驱动 D竞争的结果4、《巴塞尔协议》对我国银行业的影响（）A平等基础上竞争B利于银行业的风险控制C有利于国际化发展D有利于银行业务的开展5、我国国家独资的商业银行其资本构成（）Ａ国拨信贷基金Ｂ股本Ｃ固定基金Ｄ未分配利润Ｅ结算四、判断并说明理由1、商业银行资本的增加能降低银行经营的风险，因此资本越多越好。

2、我国原有的四大国有独资商业银行只能通过财政增资的途径增加资本金。

五、问答1、简述银行资本的各种不同组成部分及其作用。

2、为何充足的银行资本能降低银行经营风险？3、为何巴塞尔协议有关银行资本规定对国际银行间的公平竞争具有特别重要的意义？4、银行如何确定其资本金要求？应考虑哪些关键因素？5、如何看待银行间的并购问题？。

商业银行练习题及答案(2)第一章导论（一）不定项选择题：1．中国通商银行是清政府于————在上海成立的。

A 1901年B 1897年1902年 D 1898年2．下列金融机构中，不是商业银行的是————A 中国农业银行B 交通银行C 农村信用合作社D 江阴市农村商业银行3．我国商业银行机构设置的原则是：A 竞争效率原则B 安全稳健原则C 规模适度原则D 利润最大原则4．历史上最早的银行威尼斯银行成立于————A 1593年B 1619年C 1580年D 1609年5．商业银行最基本的职能是————A 信用中介B 信用中介信用创造C 信用中介支付中介D 支付中介金融服务6．商业银行的职能包括：A 支付中介B 信用中介C 信用创造D 金融服务E 调节经济7．商业银行的组织形式有：A 单一银行制B 持股公司制C 连锁银行制D 总分行制E 全能银行制8．我国国有商业银行内部组织的层次结构可分为：A 总决策层B 执行管理层C 检查监督层D 执行操作层9．我国国有商业银行部门结构中由计划、信贷、存款、会计、出纳、国际业务等部门构成了——A 信息调研机构B 综合管理机构C 业务经营机构D 决策指挥机构10．我国国有商业银行部门结构中由人事、教育、科技、办公室、总务等部门构成了——A 决策指挥机构B 综合管理机构C 信息调研机构D 检查监督机构11．股份制商业银行的最高权力机构是：A 董事会B 理事会C 监事会D 股东大会12．总经理是商业银行的行政首脑，是在——直接领导下开展工作。

A 股东大会B 董事会C 监事会D 理事会13．商业银行经营的最基本的目标是：A 经营的安全性B 经营的流动性C 追求利润的最大化D 追求资产的最大化14．当今国际金融领域商业银行扩大资产规模和业务范围的主要途径是：A 大银行兼并小银行B 资产重组C 强强联合D 收购股权15．历史上最早的银行是：A 威尼斯银行B 米兰银行C 阿姆斯特丹银行D 汉堡银行16．1999年11月美国国会通过了意在取消金融业分业经营的法案是：A 《格拉斯-斯蒂格尔法》B 《美国联邦储备银行法》C 《美国商业银行法》D 《金融服务现代化法案》17．世界上第一家网络银行是：A 美国花旗银行B 美国信浮银行C 日本第一劝业银行D 美国安全第一网络银行18．商业银行信用中介的职能主要充当的是：A 买卖资本商品的所有权B 买卖资本商品的使用权C 充当资金交换的媒介D 办理货币的收付和兑换19．商业银行信用创造的限制条件有：A 存款额B 准备金率C 贷款的有效需求D 存款付现率20．商业银行经营的流动性方针是指：A 保持资产的流动性B 保持负债的流动性C 所持资产的变现能力D 是获得资金的负债能力（二）复习思考题：1．名词解释：商业银行信用创造支付中介流动性效益性基础货币全能化经营信用中介单一银行制2.简述现代商业银行的发展趋势。

商业银行经营管理计算题集团文件发布号：（9816-UATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DQQTY-第二章商业银行资本管理1.假设某银行遵循巴塞尔协议Ⅰ的资本要求，目前自有资本40亿元，资产的风险权数为50％，问该银行的资本能支撑多大的资产规模2.某商业银行资产负债表显示，现金为100万元，对企业的贷款为80万元，对企业的长期信贷承诺为200万元，请问根据这三项数据计算风险资产为多少3.假设我国某股份制商业银行遵循巴塞尔协议Ⅰ的资本要求，目前资产余额为2000亿元，资产的风险权数为50％，这家银行的最低资本限额为多少第三章商业银行负债管理加权平均资本成本1.假设某银行开办了某种新的存款种类，由此使存款平均余额增加了9000万元，这些资金的利息成本为270万元，其它成本为135万元，新增资金的20%用于非盈利资产，则该银行的边际成本计算如下：资金边际成本=（270+135）/9000=4.5%新增可用资金边际成本=（270+135）/9000×（1-20%）=5.625%2.某商业银行共筹集5亿元资金，其中以8%的资金成本率可以筹集支票存款1亿元，以12%的资金成本率可以筹集定期存款、储蓄存款等3亿元，资本性债券1亿元，其成本率为16%。

如果存款运用于非盈利资产比重分别为：支票存款为15%，定期和储蓄存款5%。

资本性债券全部用于盈利性资产上。

该行的加权平均成本率为：第五章商业银行贷款管理成本加成定价法1.一笔贷款额100万元，如果银行为了筹集该笔资金以2.65%的利率发行存单，；银行发放和管理这笔资金的经营成本为1.80%，预计违约风险补偿费用需要2.50%，银行预期的利润水平为1.00%，按成本加成定价法，这一笔贷款的利率应该为多少2.某客户申请500万元的信用额度，实际使用400万元，利率20%（合同）。

顾客对其未使用部分支付1%承诺费。

银行要求客户必须有相当于实际贷款额的20%和未使用额的5%的存款作为补偿余额。

商业银行经营管理习题第二章商业银行的资本管理一、名词解释1、银行资本（会计资本、经济资本、监管资本）2、核心资本3、附属资本4、普通股5、公开储备6、混合资本工具7、次级债务8、银行资本充足率标准9、风险加权资产10、持续增长率二、填空1、《巴塞尔协议》将银行资本分成两级：和。

2、《巴塞尔协议》中体现的思想是商业银行的最低资本由银行资产结构形成的所决定的。

3、商业银行的核心资本包括和。

4、银行资本充足率是和的比率。

5、《巴塞尔协议》对商业银行表内风险资产规定了不同的风险权数，分为五个档次：、、、、。

6、银行的最佳资本量是指银行资本既不能，又不能。

7、商业银行的资本来源于两大渠道：和。

8、优先股的主要类型有：、和。

三、不定项选择1、按照巴塞尔协议的要求，商业银行的资本充足率至少要达到（）。

A6% B7% C8% D10%2、下列各项中属于商业银行核心资本的是（）。

A长期金融债券B未分配利润C混合资本工具D未公开储备3、下列属于商业银行附属资本的是（）。

A股票发行溢价B未分配利润C公积金D未公开储备4、巴塞尔协议对核心资本的要求是其与风险资产的比率不得低于（）。

A4% B6% C8% D10%5、巴塞尔协议对衍生金融工具的资本要求作出规定，要求银行将其转换成相应的信用对等额的是（）。

A期货合同B期权合同C利率合同D货币合同6、对于银行的外汇加权综合头寸，巴塞尔协议规定要求持有其（）的资本用以防范外汇风险。

A4% B6% C8% D10%7、影响商业银行资本的需要量的因素有（）。

A法律规定B宏观经济形势C银行资产负债结构D银行的信誉8、银行内部融资的优点是（）。

A成本低B不会削弱控制权C无银行自身限制D不受净利润规模限制9、以下属于银行资本的外部融资方法的是（）A发行普通股B发行优先股C发行资本性工具D出售资产与租赁设备E股票与债券的互换10、下列属于混合资本工具的是（）。

A资本票据B债券C可转换债券D股票11、我国商业银行的核心资本包括（）A实收资本B资本公积C盈余公积D未分配利润四、判断并说明理由1、商业银行长期附属债务的债权人与银行一般存款人具有相同的本息要求权。