移动平均线理论及应用

如何运用指标MACD和STOCH指标分析当前走势MACD指标是一种趋势跟踪指标，由快速移动平均线（EMA12）和慢速移动平均线（EMA26）的差异构成。

STOCH指标是一种随机指标，通过比较最近一段时间内的收盘价与该时间段的最高价和最低价之间的关系来判断市场的超买和超卖情况。

这两个指标可以结合使用，帮助分析当前走势。

下面将从相关理论、计算方法和实际运用三个方面进行介绍。

一、相关理论1.MACD指标理论当快速移动平均线（EMA12）上穿慢速移动平均线（EMA26），出现“金叉”时，表示市场有上涨信号；当快速移动平均线下穿慢速移动平均线，出现“死叉”时，表示市场有下跌信号。

2.STOCH指标理论STOCH指标通过计算收盘价在一段时间内的相对位置来判断超买和超卖情况。

当指标高于80时，表示市场超买，可能出现调整或下跌；当指标低于20时，表示市场超卖，可能出现反弹或上涨。

二、计算方法1.MACD指标计算方法-计算快速移动平均线（EMA12）：EMA12=当日收盘价*2/13+上一日EMA12*11/13-计算慢速移动平均线（EMA26）：EMA26=当日收盘价*2/27+上一日EMA26*25/27-计算差离值（DIF）：DIF=EMA12-EMA26-计算平滑DIF（DEA）：DEA=DIF*0.2+上一日DEA*0.8-计算MACD柱状图（MACD柱）：MACD柱=(DIF-DEA)*22.STOCH指标计算方法-计算N日最低价（LN）：取最近N日内的最低价-计算N日最高价（HN）：取最近N日内的最高价-计算%K值：%K=(当日收盘价-LN)/(HN-LN)*100-计算%D值：%D=%K的M日简单移动平均值三、实际运用1.信号确认：当MACD柱从负值转为正值，并且金叉形成时，表示市场有上涨信号。

如果此时STOCH指标也显示超卖，就可以确认买入信号。

2.趋势判断：MACD柱的变化可用来判断市场趋势。

最好的技术移动平均线指标和均线理论动平均线原理移动平均线指标（Moving Average，简称MA）和均线理论(MA)动平均线原理是技术分析中常用的工具，它适用于各种市场交易，包括股票、外汇和期货等。

移动平均线指标和均线理论被广泛应用于价格走势的预测和趋势跟踪。

移动平均线指标可以用于平滑价格数据，通过移动平均线展示价格的趋势和逆转点。

移动平均线指标的计算方式是将一段时间的价格均值作为当前数据点的值。

在均线理论中，常见的移动平均线包括简单移动平均线（Simple Moving Average，简称SMA）、指数加权移动平均线（Exponential Moving Average，简称EMA）和加权移动平均线（Weighted Moving Average，简称WMA）。

简单移动平均线（SMA）是最常用的移动平均线指标之一，它计算方式是取一段时间内的价格总和除以该段时间长度。

简单移动平均线的优点是计算简单，易于理解和使用。

但是，由于每个价格都被计算在内，简单移动平均线对于短期价格变动的反应较慢，并且容易被价格的离群值（outlier）所影响。

指数加权移动平均线（EMA）在计算时给予最近的价格更高的权重，使得呈现的线条更加接近最新的价格变动。

EMA可以降低因离群值产生的价格扭曲，并更准确地反映出价格的趋势。

EMA的计算方法涉及前期的EMA值，因此计算过程中需要依次推导，并设置一个初始的EMA值。

加权移动平均线（WMA）是一种对历史价格进行加权处理的移动平均线指标。

与其他移动平均线指标不同，加权移动平均线赋予更大的权重给予最新的价格。

加权移动平均线更加敏感于价格变动，能够更早地反应出价格的趋势，但也更容易受到离群值的影响。

移动平均线指标和均线理论的重要应用之一是辨别价格的趋势。

当价格上穿移动平均线时，表明市场呈现上涨趋势。

反之，当价格跌破移动平均线时，表明市场呈现下跌趋势。

此外，移动平均线指标还可以用来发现价格的逆转点，当短期移动平均线与长期移动平均线发生金叉（短期移动平均线上穿长期移动平均线）时，预示着买入信号；当发生死叉（短期移动平均线下穿长期移动平均线）时，预示着卖出信号。

技术分析K线和移动平均线理论技术分析是一种分析市场趋势和价格走势的方法，其中K线和移动平均线是最常用的技术工具之一、本文将重点介绍K线和移动平均线的理论以及它们在技术分析中的应用。

一、K线理论K线图是根据市场价格走势绘制的一种图表，它由四个重要的价格点组成：开盘价（Open）、收盘价（Close）、最高价（High）和最低价（Low）。

每个K线代表一段时间内的市场价格活动情况，如分钟、小时、日、周或月等。

1.阳线和阴线：在K线图中，通常用不同的颜色或填充方式来表示阳线和阴线。

当收盘价高于开盘价时，即为阳线，一般用红色或空心表示；当收盘价低于开盘价时，即为阴线，一般用绿色或实心表示。

2.上影线和下影线：除了开盘价、收盘价、最高价和最低价之外，有时候还会出现上影线和下影线。

上影线是指最高价与实体部分之间的垂直线段，下影线是指最低价与实体部分之间的垂直线段。

上影线和下影线的长度可以提供对价格活动的更多信息。

K线图通过绘制不同颜色和形态的K线形成了价格序列，进而揭示市场的供需关系和趋势变动。

分析师可以通过观察K线的形态、连串、交替等特征，来判断市场的买卖力量和趋势变化，从而预测市场未来的走势。

移动平均线是一种以一定时期内的平均价格来反映市场价格走势的指标。

常见的移动平均线包括简单移动平均线（SMA）和指数移动平均线（EMA）。

1.简单移动平均线：简单移动平均线是计算若干个过去收盘价的平均值，并在价格图上绘制成线。

这个过程是不断地将新的收盘价加入计算，并移除最早的收盘价。

简单移动平均线的计算公式为：SMA=(C1+C2+…+Cn)/n，其中C1为第一期的收盘价，C2为第二期的收盘价，以此类推，n为计算的周期。

2.指数移动平均线：指数移动平均线是对简单移动平均线的改进。

它采用加权平均的方式计算最近收盘价的指数移动平均线，使得近期价格对平均值的权重更大。

指数移动平均线的计算公式为：EMA=(c-EMA[前一日])*2/(n+1)+EMA[前一日]，其中c为当日的收盘价，EMA[前一日]为前一期的指数移动平均线，n为计算的周期。

简单移动平均线、加权移动平均线、指数平滑移动平均简单移动平均线、加权移动平均线、指数平滑移动平均再谈移动平均线--加权移动平均线与简单移动平均线的不同移动平均线的种类移动平均线可分为"算术移动平均线"、"加权移动平均线"、"指数平滑移动平均线"三种。

1.算术移动平均线(MA)算术移动平均线是简单而普遍的移动平均线。

平均线是指算术平均数，计算方法为一组数字相加，除以该组数据的组成个数。

以5天移动平均线为便，计算方法如下:MA=(C1+C2+C3+C4+C5)/5一般公式:MA=(C1+C2+C3+C4+C5+.+Cn)/n C:第一日收盘价n:移动平均数周期"移动平均数"是指以某一日数为基础周期(上述例子为5日)，当新的数据加入后则剔除基期中前一日的数据。

由于算术移动平均线并不计较基期中最前一日的数据。

由于算术移动平均线并不计较基期中某一日价格对未来价格流动的影响份量，将周期中的每日价格影响一视同仁，按统计学的原理不尽合理。

统计学的理论观点认为:对5日移动平均线的周期而言，第5日的收盘价对第6日价格波动的影响力理应大于第一日的收盘价，为了反映这一事实，有人发明了加权移动平均线进行弥补。

2.加权移动平均线加权的原因是基于移动平均线中，最近一日的收盘价对未来价格波动的影响最大，因此赋予它较大的权值。

加权方式分为四种:1.末日加权移动平均线:计算公式:MA(N)=(C1+C2+…+Cn×2)/(n+1)2.线性加权移动平均线:计算公式:MA=(C1×1+C2×2+…+Cn×n)/(1+2+.+n)3.梯型加权移动平均线:计算方法(以5日为例):[(第1日收盘价+第2日收盘价)×1+(第2日收盘价+第3日收盘价)×2+(第3日收盘价+第4日收盘价)×3+(第4日收盘价+第5日收盘价)×4]/(2×1+2×2+2×3+2×4)即为第五日的阶梯加权移动平均线4.平方系数加权移动平均线:公式(以5日为例):MA=[(第1日收盘价×1×1)+(第2日收盘价×2×2)+(第3日收盘价×3×3)+(第4日收盘价×4×4)+(第5日收盘价×5×5)]/(1×1+2×2+3×3+4×4+5×5)3.指数平滑移动平均线(EMA)当指数平滑移动平均线起算基期不同时，起算基期较晚的计算结果会与起基期较早的数字有所差异。

技术指标MACD详解移动平均收敛/发散指标（Moving Average Convergence Divergence，简称MACD）是一种常用的技术分析指标，能够帮助交易者判断市场趋势、买卖信号和市场的超买超卖情况。

下面将详细介绍MACD指标的计算公式、理论基础以及如何应用。

一、MACD的计算公式MACD由两个指数移动平均线和一个信号线组成。

其中，快线为DIF（差离值），慢线为DEA（离差平均值），信号线为MACD（Moving Average Convergence Divergence)。

1.DIF的计算：DIF=EMA（12日收盘价）-EMA（26日收盘价）其中，EMA指的是指数移动平均线，计算公式为：EMA（N）=前一日EMA（N-1）×（N-1）/(N+1)+今日收盘价×2/(N+1) 2.DEA的计算：DEA=EMA（DIF，9）3.MACD的计算：MACD=（DIF-DEA）×2二、MACD的理论基础1.DIF：DIF表示市场的快速波动趋势，趋势向上则DIF上涨，趋势向下则DIF下跌。

2.DEA：DEA表示DIF的慢速波动趋势，可以帮助判断市场的长期趋势。

3.MACD：MACD是DIF和DEA之间的差值，可以帮助判断市场的超买超卖状况。

三、MACD指标的应用1.多空交叉信号：当DIF线与DEA线发生交叉时，产生买入或卖出的信号。

当DIF向上穿越DEA时，为买入信号；当DIF向下穿越DEA时，为卖出信号。

2.金叉和死叉信号：当MACD线上穿过0轴，形成金叉，为买入信号；当MACD线下穿过0轴，形成死叉，为卖出信号。

3.MACD的顶背离和底背离：当价格与MACD指标出现背离时，意味着市场趋势的反转可能性增加。

顶背离指价格创新高而MACD指标形成低点，底背离指价格创新低而MACD指标形成高点。

4.DIF与价格的关系：DIF线的值越大，表示市场趋势越强劲，可以考虑开仓操作。

均线理论一、概念移动平均线：证券价格或者指数的平均值周期：日、周、季度、半年、年等参数：5、10：短期移动平均线，看短期趋势炒题材20、30：中期移动平均线，看中期趋势，做波段120、250：长期移动平均线，看长期趋势，看价值二、移动平均线的特点：消除股价随机波动的影响，寻求股价波动的趋势1、趋势性：帮助寻得股价趋势：上涨趋势、下跌趋势、横盘整理趋势2、滞后性：股价有所表现之后才能够计算得到相应参数的移动平均线反应速度落后于股价表现，有五根日先后才可以进行五日均线的绘制3、稳定性：想要改变平均线上的数值，必须有股价很大的变化才可以。

而且反应的是一种趋势，会延续。

4、助涨助跌性：股价突破均线以后会想着突破方向继续前进。

5、支撑线和压力线特征：均线呗突破实际上就是压力线或者支撑线被突破，参数越大，特性表现越明显。

三、应用法则：（一）单根均线与股价之间的关系演化成的规则：葛兰威尔买卖八大法则：买入点：①平均线从下将开始邹平，股价从下上穿平均线；②股价跌破平均线，但平均线呈上升态势；③股价连续上升远离平均线，突然下跌，但在均线附近得到支撑再度上升；④股价跌破平均线，并连续暴跌，远离平均线。

卖出点：⑤移动平均线呈上升状态，股价突然暴涨且远离平均线；⑥平均线从上升转为盘整或者下跌，而股价向下突破平均线；⑦股价走在平均下之下，且朝着平均线方向上升，但未突破平均线又开始下降；以上只是确定买卖时机，具体的买卖点还要结合其他指标或者理论进行具体的操作，1、配合乖离率指标来确定股价距离平均线多远时才能买进卖出；乖离率（BIAS）：测算股价与移动平均线偏离的程度的指标公式：乖离率（BIAS）=()移动平均数移动平均数收盘价-分子可正可负，一般整的乖离率越大，表示短期多头的获利越大，从而获利回吐的可能性越高；负的乖离率越大，则空头回补的可能性越高通常乖离率会取一个值作为分界值，采取行动和静观的分界线（主要是源自经验与理论）单只个股，需要结合乖离率参数，股票本身的性质和分析时候所处的时期，前面短期乖离率高位下穿长期乖离率时卖出；短期乖离率上穿长期挂利率时买进。

均线理论及操作知识汇编一、什么是移动平均线股海茫茫，何处是暗礁？何处是海滩？这是参与股市的人最关切的问题。

大海行舟，尚有航灯指向；股海搭船，又靠什么分辨方向呢？靠消息，真真假假，谁知那个是真？那个是假？靠股评，一个说多、一个说空，你去相信谁？看来，投资者要在股海中不迷失方向就得找一个平安靠得住的导航工具。

通过中外股市几十年的运作体会，移动平均线确实是投资者闯荡股海的最好的导航工具。

有了它，你就能够够绕过暗礁、险滩，驶向幸福的彼岸；有了它，你就能够够在暴风暴雨来临之前，快速驶向避风港，躲过一场股市暴跌的灾难！所谓移动平均线，是指必然交易时刻内（日、周、月、年）的算术平均线。

如以5日均线为例，将5日内的收盘价逐日相加。

然后除以5，得出5日的平均值，在将这些平均值在图纸上依前后顺序连起来，这条绘出的线就叫5日移动平均线。

其它的均线也是以此类推。

二、均线的种类1）短、中、长期均线的分类：人们常把5日、10日均线称为短时间均线。

时刻短的均线要比时刻长的均线对价钱或指数的波动要来的灵敏，起伏转变比较快。

在短线操作中或弱势里，人们常把10日均线作为短线生意的依据。

人们常把20日（月线）、30日、60日（季线）均线称为中期均线。

其中以30日均线利用频率最高，也常被人们称为股市的生命线。

在强势时，常把股价跌破30日均线或30日均线向下弯曲作为股票最后的止损位。

也常把60日弯曲向上或向下作为牛、熊分界限！人们常把120日（半年线）、250日（年线）均线称为长期均线。

2）一般组合的均线目前，股市上经常使用的均线组合有以下几种：短时间均线组合为五、10、20日，五、10、30日两组；中期均线组合为10、30、60日，20、40、60日两组；长期均线组合为30、60、120日，60、120、250日两组。

短时间均线组合。

最经常使用的有五、10、20日和五、10、30日两种组合。

短时间均线组合要紧用于观看股价短时间运行的趋势，例如1—3个月股价走势会发生什么转变。

移动平均线是用统计处理的方式，将若干天的股票价格加以平均，然后连接成一条线，用以观察股价趋势。

移动平均线的理论基础是道?琼斯的“平均成平”概念。

移动平均线通常使用进有３日、６日、１０日、１２日、２４日、３０日、７２日、２００日、２８８日、１３周、２６周、５２周等等，不一而足，其目的在取得某一段期间的平均成本，而以此平均成本的移动曲线配合每日收盘价的线路变化分析某一期间多空的优劣形势，以研判股价的可能变化。

一般来说，现行价格在平均价之上，意味着市场买力（需求）较大，行情看好；反之，行情价在平均价之下，则意味着供过于求，卖压显然较重，行情看淡。

以十日移动平均线为例。

将第１日至第１０日的１０个收盘价，累计加起来后的总和除以１０，得到第一个１０日平均价，再将第２日至第１１日收盘价和除以１０，则为第二个１０日平均价，这些平均价的连线，即成为１０日移动平均线，移动平均的期间长短关系其敏感度，期间愈短敏感度愈高，一般股价分析者，通常以６、１０日移动平均线观察短期走势，以１０日、２０日移动平均线观察中短期走势；以３０日、７２日移动平均线，观察中期走势；以１３周、２６周移动平均线，研判长期趋势。

西方投资机构非常看重２００天长期移动平均线，以此作为长期投资的依据，行情价格若在长期移动平均线下，属空头市场；反之，则为多头市场。

1．计算方法：（１）日平均价＝当日成交金额÷当日成交股数（亦有直接采用当日收盘价代替日平均价者）。

（２）６日平均价＝（当日平均价＋前五日平均价×５）÷６。

（３）１０日平均价＝（当日平均价＋前九日平均价×９）÷１０。

（４）３０日、７２日、１３周、２６周等平均价计算方法类推。

其计算公式为ＭＡ＝（Ｐ1＋…＋Ｐn）÷ nＰ为每天价格，n为日数。

除了以上这种简单移动平均线外，还有加权移动平均和平滑指数（ＥＡＭ），其制作方式较为复杂，效果也并不比简单移动平均数好，因此，这里不作进一步探讨。