基金业绩评价习题

2015年上半年四川省基金从业资格：基金业绩评价模拟试题本卷共分为2大题60小题，作答时间为180分钟，总分120分，80分及格。

一、单项选择题(在每个小题列出的四个选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题干后的括号内。

错选、多选或未选均无分。

本大题共30小题，每小题2分，60分。

)1、个人投资者投资基金涉及的税收包括__。

A．营业税B．印花税C．所得税D．增值税2、在我国，基金行业自律性组织是__。

A．中国证券业协会B．中国证监会C．中国银监会D．中国登记结算公司3、按不同的付息方式，利率在偿付期限内发生变化的是__。

A．零息债券B．附息债券C．息票累计债券D．浮动利率债券4、在利率水平变化时，长期债券价格的变化幅度与短期债券的变化幅度的关系是____A：两者相等B：前者小于后者C：前者大于后者D：没有直接的关系5、下列不属于会计系统内部控制规范的是__。

A．基金销售机构应将自有资产与投资人资产分别设账管理B．设立专门的监察稽核部门或岗位C．在内部每日完成各销售网点与基金销售总部的信息与资金的对账D．在外部定期完成与客户和基金注册登记机构的信息与资金的对账6、基金销售的__要求从投资人的需要和实际承受能力出发，向投资人销售合适的产品。

A．规范性B．专业性C．服务性D．适用性7、我国基金监管的目标包括__。

A．保护基金投资者的合法利益B．保证市场的公平、效率和透明C．防范和降低系统性风险D．推动基金业的规范发展8、基金份额净值等于__除以基金当前的总份额。

A．基金资产总值B．基金资产净值C．基金公允价值D．基金资产估值9、下列项目中，不属于股票应载明事项的是__。

A．股票的编号B．股票种类C．持有人名称D．公司名称10、基金合同生效后LOF即进入封闭期，封闭期一般不超过____个月。

A：1B：2C：3D：411、关于ETF的交易规则，正确的是__。

A．上市首日的开盘参考价为前一工作日基金份额净值B．上市首日无涨跌幅限制C．申报价格最小变动单位为0.01元D．买入申报数量为1000份或其整数值12、基金销售机构妥善地处理客户投诉的方式有__。

2022年-2023年基金从业资格证之证券投资基金基础知识自我提分评估(附答案)单选题（共50题）1、关于基金的业绩评价，以下表述错误的是（）A.大盘风格股票基金和小盘风格股票基金，基金业绩不具备可比性B.黄金主题基金和军工主题基金，基金业绩不具备可比性C.场外货币基金和场内货币基金，基金业绩不具备可比性D.偏股型混合基金和偏债型混合基金，基金业绩不具备可比性【答案】 C2、( )指的是作为基金利润主要分配形式的现金，可能由于通货膨胀等因素的影响而导致购买力下降，降低基金实际收益，使投资者收益率降低的风险。

A.购买力风险B.利率风险C.信用风险D.利润风险【答案】 A3、( )是由中证指数公司编制，用以反映A股市场整体走势的指数。

A.中证全债指数B.沪深300指数C.标准普尔500指数D.道琼斯工业平均指数【答案】 B4、（）允许期权买方在期权到期前的任何时间执行期权。

A.美式期权B.欧式期权C.看涨期权D.看跌期权【答案】 A5、作为封闭式基金的分红条款,以下不符合《公开募集证券投资基管理办法》规定的是（）A.投资者可以选择现金分红或者红利再投资B.分红比例不低于年度可分配利润的90%C.每年至少分红一次D.基金分红后单位净值不低于面值【答案】 A6、（）是反映远期利率的有效途径，它的水平和斜率反映了经济主体对未来通货膨胀的预期和对未来基本经济形势的判断。

A.国债收益率曲线B.菲利普斯曲线C.价格消费曲线D.洛伦兹曲线【答案】 A7、若某资产或资产组合的预期收益率高于与其贝塔值对应的预期收益率，也就是说位于证券市场线的上方，则（）将更偏好于该资产或资产组合,市场对该资产或资产组合的需求超过其供给，最终抬升其价格，导致其预期收益率降低，使其向证券市场线回归。

A.无风险投资者B.理性投资者C.非理性投资者D.风险投资者【答案】 B8、市场投资组合的特征不包括（）。

A.切点投资组合是有效前沿上唯一一个不含无风险资产的投资组合B.有效前沿上的任何投资组合都可看做是切点投资组合M与无风险资产的再组合C.切点投资组合完全由市场决定，与投资者的偏好无关D.切点投资组合是所有投资者理想的投资组合【答案】 D9、在基金管理公司，( )负责记录并保存每日投资交易情况的工作。

2016年福建省基金从业资格：基金业绩评价考试题本卷共分为2大题60小题，作答时间为180分钟，总分120分，80分及格。

一、单项选择题(在每个小题列出的四个选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题干后的括号内。

错选、多选或未选均无分。

本大题共30小题，每小题2分，60分。

)1、公募基金的会计责任主体是__。

A．基金管理人B．基金托管人C．证券投资基金D．基金管理人和基金托管人2、货币市场基金包含着一些潜在的风险，主要是__风险。

A．收益性B．流动性C．波动性D．系统性3、封闭式基金的__是指通过与证券交易所的交易系统联网的全国各地的证券营业部，向公众发售基金份额的方式。

A．网上发售B．网下发售C．回拨机制D．回购机制4、下列关于投资咨询机构及其从业人员从事证券服务业务的行为，合法的是__。

A．代理委托人从事证券投资B．与委托人约定分享证券投资收益或者分担证券投资损失C．买卖本咨询机构提供服务的上市公司股票D．向委托人收取咨询费用5、直接关系到基金投资者回报的高低与稳定性的有__。

A．基金托管人的资金运作能力B．基金管理人的投资管理能力C．基金代销机构的宣传能力D．基金管理人的风险控制能力6、前台业务系统中提供的投资资讯不包括__。

A．基金基础知识B．基金相关法律法规C．基金产品信息D．基金投资人信息7、根据《公司法》，有限责任公司(非投资公司)注册时公司全体股东的首次出资额不得低于注册资本的__，也不得低于法定的注册资本最低限额，其余部分由股东自公司成立之日起__内缴足。

A．20%；2年B．30%；3年C．30%；2年D．20%；3年8、下列关于ETF和LOF的描述中，正确的有__。

A．ETF通常采用完全被动式管理方法B．LOF的申购、赎回可以通过交易所进行C．LOF的申购、赎回是基金份额与现金的对价D．ETF与投资者交换的是基金份额与一篮子股票9、基金管理公司通常设有监察稽核部门和风险管理部门，全面负责基金管理公司的监察稽核和风险控制工作，对____负责。

证券从业资格证券投资基金（基金业绩评价）模拟试卷1(题后含答案及解析) 题型有：1. 单项选择题单项选择题本大题共70小题，每小题0.5分，共35分。

以下各小题所给出的四个选项中，只有一项最符合题目要求。

1．某投资组合的平均收益率为14％，收益率标准差为21％，β值为1．15，若无风险利率为6％，则该投资组合的夏普比率为( )。

[2016年4月真题]A．0．21B．0．07C．0．13D．0．38正确答案：D解析：根据投资组合中夏普比率的计算公式，可得：知识模块：基金业绩评价2．如果两只基金的时间加权收益率相等，下列表述正确的是( )。

[2016年4月真题]A．早分红的基金比晚分红的基金收益率高B．两只基金的表现同样好C．分红次数多的基金收益率高D．分红额高的基金收益率高正确答案：B解析：时间加权收益率反映了1元投资在n期内所获得的总收益率。

基金收益率计算一般要求采用考虑了基金分红再投资的时间加权收益率。

知识模块：基金业绩评价3．其他情况不变时，当基金分散程度提高时，基金的特雷诺指数通常将( )。

[2016年4月真题]A．变大B．不变C．无法判断D．变小正确答案：C解析：特雷诺比率(Tp)来源于CAPM理论，表示的是单位系统风险下的超额收益率。

用公式表示为：特雷诺指数的问题是无法衡量基金的风险分散程度。

β值并不会因为组合中所包含的证券数量的增加而降低，因此当基金分散程度提高时，特雷诺指数可能并不会变大。

知识模块：基金业绩评价4．Brinson模型将股票型基金的超额收益归因于( )、行业与证券选择和交叉效应。

[2015年12月真题]A．市场因素B．运气因素C．资产配置D．随机因素正确答案：C解析：基金业绩归因的方法有很多种。

对于股票型基金，业内比较常用的业绩归因方法是Brinson方法。

这种方法较为直观、易理解，它把基金收益与基准组合收益的差异归因于四个因素：①资产配置；②行业选择；③证券选择；④交叉效应。

2019年国家基金从业《证券投资基金基础知识》职业资格考前练习一、单选题1.下列哪一项不属于在资本市场理论和资本资产定价模型的前提假设中投资者的投资范围( )。

A、股票B、债券C、人力资本D、无风险借贷安排>>>点击展开答案与解析【知识点】：第12章>第2节>资本市场理论的前提假设【答案】：C【解析】：在资本市场理论和资本资产定价模型的前提假设中：投资者的投资范围仅限于公开市场上可以交易的资产，如股票、债券、无风险借贷安排等。

知识点：理解资本市场理论的前提假设;2.基金业绩评价应考虑的因素包括( )。

Ⅰ时间区间Ⅱ基金管理规模Ⅲ基金投资者信用Ⅳ综合考虑风险和收益A、Ⅰ、ⅡB、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、ⅣC、Ⅰ、Ⅱ、ⅢD、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ>>>点击展开答案与解析【知识点】：第15章>第1节>投资业绩评价应该考虑的因素【答案】：D【解析】：基金业绩评价应考虑的因素包括：基金管理规模、时间区间、综合考虑风险和收益。

3.现值是指( )货币金额的现在价值。

A、过去B、现在C、将来D、不确定>>>点击展开答案与解析【知识点】：第6章>第3节>PV和FV的概念、计算和应用【答案】：C【解析】：现值即现在值，是指将来货币金额的现在价值。

知识点：掌握货币的时间价值的概念、时间和贴现率对价值的影响以及PV和FV的概念、计算和应用：4.某企业有一张单利计息的带息期票，面额为12 000元，票面利率为4%，出票日期为4月15日，6月14日到期(共60天)，则到期日的利息为( )元。

A、60B、70C、80D、90>>>点击展开答案与解析【知识点】：第6章>第3节>单利和复利的概念和应用【答案】：C【解析】：本题考查的是单利的计算，单利利息的计算公式为：I=PV×i×t，I表示利息，PV表示本金，i表示利率，t表示计息时间。

根底1、关于利润表，以下表述错误的选项是〔〕。

A利润表的根本构造是收入减去本钱和费用等于利润B利润表分析用于评价企业的经营绩效C利润表反映企业一定时期的总体经营成果，提醒企业财务状况发生变动的直接原因D评价企业的整体业绩，最重要的是营业收入而非净利润答案：D解析：在评价企业的整体业绩时，重点在于企业的净利润上册1392、以下业务中，会降低企业短期偿债能力的是〔〕。

A企业采用分期付款方式购置一台大型机械B、企业向战略投资者进展定向增发C企业向股东发放股票股利D企业向某国有银行取得3年期500万元的贷款答案：A单项选择题解析：企业购置固定资产，使得企业现金类资产降低，会影响企业短期偿债能力。

上册1443、以下不属于可转换债券的根本要素的是〔〕。

A转换期限B赎回条款C回售条款D市场利率答案：D单项选择题解析：可转换债券的根本要素包括标的股票、票面利率、转换期限、转股价格、转换比例、赎回条款、回售条款等。

上册1764、股票拆分对〔〕没有影响。

A每股面值B股东权益总额C股票价格D每股盈余答案：B解析：股票拆分对公司的资本构造和股东权益不会产生任何影响，一般只会使发生在外的股票总数增加，每股面值降低，并由此引起每股收益和每股市价下降，而股东的持股比例和权益总额及各项权益余额都保持不变。

上册1815、在债券的发行与销售中，债券发行人和债券投资人之间起到金融中介作用的是〔〕。

A债券市场B债券基金管理人C债券代理商D债券承销商答案：D解析：债券承销商负责债券的发行与承销，他们在债券发行人与投资人之间起到中介作用上册2006、A、B公司都想借入3年期100万元的借款，A公司融资本钱分别为固定利润8%，浮动利率SHIBOR+0.5%。

B公司融资本钱分别为固定利率10%，浮动利率SHIBOR+1%。

双方可以通过〔〕降低融资本钱。

A利率互换B股权互换C信用违约互换D货币互换答案：A解析：利率互换合约双方同意在约定期限内按不同的利息计算方式分期向对方支付由币种一样的名义本金额所确定的利息。

西藏2016年基金从业资格：基金业绩评价考试题本卷共分为2大题60小题，作答时间为180分钟，总分120分，80分及格。

一、单项选择题(在每个小题列出的四个选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题干后的括号内。

错选、多选或未选均无分。

本大题共30小题，每小题2分，60分。

)1、基金销售市场细分中，主要的人口因素变量不包括__。

A．家庭规模B．社会阶层C．家庭生命周期D．交通通信条件2、基金份额净值等于__除以基金当前的总份额。

A．基金资产总值B．基金资产净值C．基金公允价值D．基金资产估值3、2004年6月1日开始实施的__标志着我国基金业步入快速发展阶段。

A．《封闭式证券投资基金试点办法》B．《开放式证券投资基金试点办法》C．《证券投资基金法》D．《证券投资基金管理暂行办法》4、近年来，欧洲大陆的__占据了基金销售市场的绝对比重。

A．商业银行B．保险公司C．基金超市D．独立的投资顾问5、开放式基金募集期限届满合同正式生效，需满足__。

A．基金募集份额总额不少于2亿份B．基金募集金额不少于2亿元人民币C．基金份额持有人不少于1000人D．中国证监会对验资报告和基金备案材料进行书面确认6、《证券投资基金管理暂行办法》规定，基金管理公司每个发起人的实收资本不少于__人民币。

A．2000万元B．5000万元C．3亿元D．5亿元7、在基金销售活动中应当遵守的管理办法和指引文件包括__。

A．《证券投资基金销售管理办法》B．《证券投资基金销售机构内部控制指导意见》C．《证券投资基金销售人员执业守则》D．《证券投资基金托管资格管理办法》8、在基金份额发售的____日前，基金管理人将招募说明书、基金合同摘要登载在指定报刊和管理人网站上。

A：1B：2C：3D：49、为避免基金业出现大起大落的情形、影响其正常发展，基金销售监管应坚持__原则。

A．连续性B．有效性C．依法监管D．审慎监管10、当影子定价所确定的货币市场基金资产净值超过摊余成本法计算的基金资产净值(即产生正偏离)时，表明基金组合中存在__。

第十五章基金绩效衡量一、单项选择题1、根据资产配置效果计算公式，当（　）时，说明基金经理在资产配置上具有良好的选择能力。

A、Tp =0B、Tp≥0C、Tp <0D、Tp>02、（　）是一种较为直观的、通过分析基金在不同市场环境下现金比例的变化情况来评价基金经理择时能力的一种方法。

A、现金比例变化法B、现金变化法C、银行存款比例变化法D、比例变化法3、使用现金比例变化法，首先需要确定基金的（　）。

A、现金比例B、特殊现金比例C、投资比例D、正常现金比例4、基金绩效衡量的基础在于假设基金经理比普通投资大众具有（　）优势。

A、技术B、信息C、资源D、专业5、基金绩效衡量就是依据科学的方法，通过对基金绩效的衡量，对基金经理或基金公司的（　）作出评价，目的就是要将优秀的基金经理(基金管理人)甄别出来。

A、投资能力B、管理能力C、稳健性D、风险态度6、（　）要求用样本期内所有变量的样本数据进行同归计算。

A、标准普尔指数B、特雷诺指数C、夏普指数D、詹森指数7、择时能力是基金经理对（　）的预测能力。

A、市场风险B、市场总体走势C、市场收益D、个别证券走势8、正确的计算择时能力的公式是（　）。

A、择时损益=股票实际配置比例-正常配置比例+(现金实际配置比例-正常配置比例)×现金收益率B、择时损益=股票实际配置比例股票指数收益率+(现金实际配置比例-正常配置比例)×现金收益率C、择时损益=(股票实际配置比例-正常配置比例)×股票指数收益率+现金实际配置比例-正常配置比例D、择时损益=(股票实际配置比例-正常配置比例)×股票指数收益率+(现金实际配置比例-正常配置比例)×现金收益率9、成功概率法是根据对市场走势的预测而正确改变（　）对基金择时能力进行衡量的方法。

A、组合风险B、各种证券持有量C、现金比例的百分比D、预期收益率10、具有择时能力的基金经理能够在（　）。

考试证券投资基金基础知识1. 如果两种资产的收益受到某些因素的共同影响，那么它们的波动会存在一定的联系；由于存在一系列同时影响多个资产收益的因素，大多数证券资产的收益之间都会存在一定的相关性。

这种说法（）。

[单选题] *正确(正确答案)错误部分正确答案解析：本题题干为相关性的阐述，说法正确。

2. 以下（）不属于投资债券的风险。

[单选题] *再投资风险流动性风险管理风险(正确答案)答案解析：投资债券的风险可以划分为6大类：①信用风险；②利率风险；③通胀风险；④流动性风险；⑤再投资风险；⑥提前赎回风险。

3. 人民币合格境外机构投资者，简称为（）。

[单选题] *RQFII(正确答案)QDIIQFIIRQDII答案解析：人民币合格境外机构投资者，简称为RQFII。

4. 股票可以依法自由的进行交易，体现了股票（）的特征。

[单选题] *收益性流动性(正确答案)交易性答案解析：股票可以依法自由的进行交易，体现了股票流动性的特征。

5. 短期融资券由（）承销并采用（）的方式发行，通过市场招标确定发行利率。

[单选题] *证券公司；有担保证券公司；无担保商业银行；有担保商业银行；无担保(正确答案)答案解析：短期融资券由商业银行承销并采用无担保的方式发行（信用发行），通过市场招标确定发行利率。

6. 一般票据的贴现不超过（），贴现期从贴现日起计算至票据到期日。

[单选题] * 5个月6个月(正确答案)1年2年答案解析：一般票据的贴现不超过6个月，贴现期从贴现日起计算至票据到期日。

7. 研究和发现股票的（），并将其与市场价格比较，进而决定投资策略是证券分析师的主要任务。

[单选题] *内在价值(正确答案)账面价值清算价值答案解析：研究和发现股票的内在价值，并将其与市场价格比较，进而决定投资策略是证券分析师的主要任务。

8. 标准普尔500指数是由标准普尔公司于（）年开始编制的。

[单选题] *195519561957(正确答案)1958答案解析：标准普尔500指数是由标准普尔公司于1957年开始编制的。

2016年上半年北京基金从业资格：基金业绩评价模拟试题本卷共分为2大题60小题，作答时间为180分钟，总分120分，80分及格。

一、单项选择题(在每个小题列出的四个选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题干后的括号内。

错选、多选或未选均无分。

本大题共30小题，每小题2分，60分。

)1、对个别基金绩效的衡量属于____A：内部衡量B：绝对衡量C：微观衡量D：基金衡量2、____定期评估基金行业的估值原则和程序，并对活跃市场上没有市价的投资品种、不存在活跃市场的投资品种提出具体估值意见。

A：基金管理公司B：托管银行C：基金估值工作小组D：基金注册登记机构3、企业补充流动资金的重要手段是__。

A．发行股票B．发行短期债券C．发行长期债券D．购买政府债券4、可以从__等方面分析基金产品特征。

A．基金类型B．投资理念C．投资策略D．业绩基准5、基金的促销手段包括__。

A．人员推销B．广告促销C．营业推广D．公共关系6、当前我国基金营销渠道包括__。

A．保险公司B．基金超市C．证券公司D．证券咨询机构7、偏进取的平衡资产配置投资偏好是__的主要选择。

A．家庭形成期B．家庭成长期C．家庭成熟期D．家庭衰老期8、某投资人投资1万元申购某基金，申购费率1.5%，假设申购当日基金份额净值为1.0500元，则其可得到的申购份额为__份。

A．9480.95B．9383.06C．9350.95D．9280.959、下列各项中，属于基金内部风险的有__。

A．政策风险B．管理水平风险C．职业道德风险D．合规风险10、考察基金经理从业经验的要点包括__。

A．基金经理的教育背景B．基金经理从业年限C．基金经理的履历D．基金经理从业期间获得过的荣誉和处罚等情况11、我国股票价格指数不包括__。

A．沪深300指数B．香港恒生指数C．日经指数D．金融时报指数12、基金管理人最基本、最重要的业务是__。

A．基金份额的申购和赎回B．基金收益分配C．基金的投资管理D．基金后台管理13、基金产品风险等级通常不包括__。