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上 海 金 融 学 院《计量经济学》、《金融计量经济学》课程集中考试 考试用时: __90_ 分钟 考试时不能使用计算工具、只能使用简单计算器(无存储功能)、可使用任何计算工具 试 题 纸一、 单项选择（每题3分，共30分）1、下列模型的表达形式错误的是（ ）A ．i i bx a y +=B ． i i i bx a y ε++=C ．i i e x b a y ++=ˆˆD ．ii x b a y ˆˆˆ+= 2．利用OLS 方法估计得到的回归直线Y ˆ=a ˆ+b ˆX 必经过点（ ）A. (0,0)B. (x ,0)C. (0, y )D. (x ,y ) 3､某一时间序列经一次差分变换成平稳时间序列，此时间序列为（ ）。
A ．1阶单整B ． 3阶单整C ．2阶单整D ．以上答案均不正确 4､当误差项存在异方差时并不影响参数估计的（ ）A ．无偏性B ．有效性C ．一致性D ．都影响5､下列检验中不是用来检验异方差的是（ ）A ．怀特检验B ．戈德-匡特检验C ．格里瑟检验D ．格兰杰检验6．对于模型i i i X Y μββ++=10，如果在异方差检验中发现Var(μi)=X i -2σ2，，则用加权最小二乘法估计模型参数时，权数应为（ ）。
A.XiB. Xi 2C.1/XiD. 1/ Xi 27．在多元回归中，调整后的判定系数 （ ）判定系数A ． < ；B ． > ；C ． = ；D ． 与 的关系不能确定8、下列式子中正确的是（ ）A. R 2 =1-RSS/TSSB. R 2 =RSS/TSSC. TSS =1-ESS/RSSD. 1=ESS+RSS9、在DW 检验中，当dW 统计量为0时，表明（ ）A.存在完全的正自相关B.存在完全的负自相关C.不存在自相关D.不能判定10.下列说法正确的是（ ）A.非平稳时间序列数据回归时一定会产生伪回归现象B. 运用非平稳时间序列数据回归得到的模型没有价值C.参数估计的无偏性比有效性更重要D. 非平稳时间序列数据回归时不一定会产生伪回归现象二、名词解释（每题3分，共9分）1、自回归模型2、方差膨胀因子3、协整三、计算分析题（共50分）1、对1978年到2001年中国的进口建立线性模型，用OLS法回归。
复旦大学1997硕士研究生入学考试微观经济学试题一. 名词解释（12%）1）生产规模2）规模报酬3）边际成本4）替代产品5）需求价格弹性二. 分析计算（30%）1）已知生产函数为Q=KL—0.5L*L—0.32K*K，Q表示产量，K表示资本，L表示劳动。
令式中K=0，求:A）写出劳动的平均产量（APPu）函数和边际产量（MPPl）函数B）分别计算当总产量、平均产量和边际产量达到极大值时厂商雇佣的劳动C）求厂商上述条件下总产量、平均产量和边际产量的极大值2）请画出消费品的边际替代率（MRS）具有下述特征时的无差异曲线图，并解释每一图形为什么具有这样的特点。
A）MRS递减B）MRS递增C）MRS为固定不边的常数三. 简述题（30%）1）何谓边际效用递减规律？这一规律存在的基本原因为何？2）试述规模报酬递增含义及其存在的原因。
3）试对比分析垄断竞争市场结构与完全竞争市场结构。
四. 论述题（20%）试述完全竞争市场短期均衡的实现过程和特点。
1998微观经济学试题一．名词解释（20%）1）短期成本2）经济租3）双垄断4）边际效应5）吉芬商品二．简述题（24%）1）简述正常商品与吉芬商品的价格效应变化2）试述卡特尔的组织性质及其主要任务3）请比较处于完全竞争条件下企业的长期均衡与垄断条件下企业的长期均衡三．分析题（20%）1）下列变化时对录象机的需求会产生什么影响：（1）VCD播放机价格下降（2）录象带出租店普及居民住宅区（3）VCD播放机价格上升，但VCD影碟价格下降（4）居民收入水平提高2）“因为处于垄断地位的企业可以任意提价，故企业应尽快扩大自己的规模成为垄断者”，此命题对否？四．计算题（16%）已知总成本函数TC=4Q*Q*Q—30Q*Q 90Q 60，自哪一点起TC及TVC遵循报酬递减规律？并作图说明。
五．论述题（20%）试述机会成本在厂商投资决策中的作用及把握。
复旦大学1999硕士研究生入学考试微观经济学试题一. 名词解释（共24分）1）消费者剩余 2）边际效用 3）外在经济 4）恩格尔系数二. 简述题（共36分）1）当产品x的替代品y的价格上升，会对x的需求产生什么影响？2）钻石用处极小而价格昂贵，生命必不可少的水却非常之便宜，请用边际效用的概念加以解释。
复旦大学经济学院2012年博士研究生入学考试参考书目时间：2011-09-23浏览次数：1631次020101政治经济学①《政治经济学》（第四版）逄锦聚等主编高等教育出版社2007年②《高级政治经济学》蒋学模复旦大学出版社2004年③《<资本论>教程简编》洪远朋复旦大学出版社2006年•④《<资本论>脉络》（第二版）张薰华•复旦大学出版社2006年①至⑥同020101专业①至⑥⑦《世界经济新论》（第二版）庄起善复旦大学出版社2008年⑧《国际经济学》（第二版）华民复旦大学出版社2010年⑨《国际贸易教程》（第三版）尹翔硕•复旦大学出版社2005年⑩《世界经济学》张幼文立信会计出版社2006年——仅供参考⑾《产业内贸易论》强永昌复旦大学出版社2002年020201国民经济学：同020101020202区域经济学①至⑥同020101专业①至⑥⑦《Economic Geography: The Integration of Regions and Nations》，Pierre-Philippe Combes下载地址：⑧“Handbook of Regional and Urban Economics, Vol. 4”, J. Vernon Henderson and Jacques-Fran?ois Thisse（Eds）, Amsterdam: North Holland，2004.（网上下载）。
⑦《产业经济学》石磊、寇宗来上海三联书店2003年⑧《现代产业组织》卡尔顿、佩罗夫上海三联书店和上海人民出版社1998年⑨《产业经济学与组织》多纳德?海、德里克?莫瑞斯经济科学出版社2001年⑩《产业组织理论》泰勒尔中国人民大学出版社1998年——仅供参考。
上 海 金 融 学 院《 计量经济学 》课程非集中考试 考试形式：闭卷 考试用时: 100 分钟考试时只能使用简单计算器(无存储功能)试 题 纸一、判断题（共4题，每题1分，共计4分）1、一元线性回归模型与多元线性回归模型的基本假定是相同的。
（ ）2、工具变量技术是处理异方差问题的。
（ ）3、在模型中引入解释变量的多个滞后项容易产生多重共线性。
（ ）4、通过虚拟变量将属性因素引入计量经济模型，引入虚拟变量的个数与样本容量大小有关。
（ ）二、名词解释（共2题，每题3分，共计6分）1、BLUE 估计2、方差膨胀因子三、单项选择题（共13题，每题2分，共计26分）1、同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为（ ）。
A 、横截面数据B 、时间序列数据C 、面板数据D 、时间数据2、在回归模型01i i Y X ββμ=++中，检验01:0H β=时所用的统计量)ˆVar(ˆ11ββ服从的分布为 （ ）。
A 、χ2(n-2)B 、t(n-1)C 、χ2(n-1)D 、t(n-2)3、为了分析随着解释变量变动一个单位，因变量的增长率变化的情况，模型应该设定为( )。
A 、12ln ln Y X ββμ=++B 、12ln Y X ββμ=++C 、12ln Y X ββμ=++D 、12Y X ββμ=++4、设k 为回归模型中的参数个数（k 包含截距项），n 为样本容量，则对总体回归模型进行显著性检验（F 检验）时构造的F 统计量为（ ）。
A 、F=k)-RSS/(n 1)-ESS/(k B 、F=1-k)-RSS/(n 1)-ESS/(k C 、F=RSS ESS D 、F=ESSRSS 5、用一组有30个观测值的样本估计模型0112233i i i i i Y X X X ββββμ=++++，并在0.05的显著性水平下对总体显著性进行检验，则检验拒绝零假设的条件是统计量F 大于( )。
A 、 F 0.05(3,26)B 、t 0.025(3,30)C 、 F 0.05(3,30)D 、 t 0.025(2,26)6、在DW 检验中，当d 统计量为0时，表明（ ）。
计量经济学试题1一 名词解释（每题5分，共10分） 1. 经典线性回归模型 2. 加权最小二乘法（WLS ） 三 单项选择题（每个1分，共20分）1．截面数据是指--------------------------------------------------------------（ ）A ．同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据。
B ．同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据。
C ．同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据。
D ．同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据。
2．参数估计量βˆ具备有效性是指------------------------------------------（ ） A ．0)ˆ(=βar V B.)ˆ(βarV 为最小 C ．0)ˆ(=-ββD.)ˆ(ββ-为最小 3．如果两个经济变量间的关系近似地表现为：当X 发生一个绝对量（X ∆）变动时，Y 以一个固定的相对量（Y Y /∆）变动，则适宜配合的回归模型是------------------------------------------------------------------------------------------- （ ）A ．i i i X Y μβα++= B.i i i X Y μβα++=ln C ．i ii X Y μβα++=1D.i i i X Y μβα++=ln ln 4．在一元线性回归模型中，不可能用到的假设检验是----------（ ） A ．置信区间检验 B.t 检验 C.F 检验 D.游程检验5．如果戈里瑟检验表明 ，普通最小二乘估计的残差项有显著的如下性质：24.025.1i i X e +=，则用加权最小二乘法估计模型时，权数应选择-------（ ）A ．i X 1 B. 21i X C.24.025.11iX + D.24.025.11i X +6．对于i i i i X X Y μβββ+++=22110，利用30组样本观察值估计后得56.827/)ˆ(2/)ˆ(2=-∑-∑=iiiY Y Y Y F ，而理论分布值F 0.05(2,27)=3.35，，则可以判断（ ）A ． 01=β成立 B. 02=β成立C. 021==ββ成立D. 021==ββ不成立7．为描述单位固定成本（Y ）依产量（X ）变化的相关关系，适宜配合的回归模型是：A ．i i i X Y μβα++= B.i i i X Y μβα++=ln C ．i ii X Y μβα++=1D.i i i X Y μβα++=ln ln 8．根据一个n=30的样本估计ii i e X Y ++=10ˆˆββ后计算得d=1.4，已知在95%的置信度下，35.1=L d ，49.1=U d ，则认为原模型------------------------（ ）A ．存在正的一阶线性自相关 B.存在负的一阶线性自相关 C ．不存在一阶线性自相关 D.无法判断是否存在一阶线性自相关9．对于ii i e X Y ++=10ˆˆββ，判定系数为0.8是指--------------------( ) A ．说明X 与Y 之间为正相关 B. 说明X 与Y 之间为负相关 C ．Y 变异的80%能由回归直线作出解释 D ．有80%的样本点落在回归直线上10. 线性模型i i i i X X Y μβββ+++=22110不满足下列哪一假定，称为异方差现象-------------------------------------------------------------------------------( )A ．0)(=j i ov C μμ B.2)(σμ=i ar V (常数) C ．0),(=i i ov X C μ D.0),(21=i i ov X X C11．设消费函数i i i X D Y μβαα+++=10，其中虚拟变量⎩⎨⎧=南方北方01D ，如果统计检验表明1α统计显著，则北方的消费函数与南方的消费函数是--（ ）A ．相互平行的 B.相互垂直的 C.相互交叉的 D.相互重叠的12. 在建立虚拟变量模型时，如果一个质的变量有m 种特征或状态，则一般引入几个虚拟变量：----------------------------------------------------------------（ ）A ．m B.m+1 C.m －1 D.前三项均可 13. 在模型i i iX Y μββ++=ln ln ln 10中，1β为---------------------（ ）A ．X 关于Y 的弹性 B.X 变动一个绝对量时Y 变动的相对量 C ．Y 关于X 的弹性 D.Y 变动一个绝对量时X 变动的相对量14．对于i i i e X Y ++=10ˆˆββ，以S 表示估计标准误差，iY ˆ表示回归值，则-------------------------------------------------------------------------------------------（ ）A ．S=0时，0)ˆ(=-∑ti Y Y B.S=0时，∑==-ni i i Y Y 120)ˆ( C ．S=0时，)ˆ(ii Y Y -∑为最小 D.S=0时，∑=-ni i i Y Y 12)ˆ(为最小 15．经济计量分析工作的基本工作步骤是-----------------------------（ ）A ．设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型B ．设定模型→估计参数→检验模型→应用模型C ．理论分析→数据收集→计算模拟→修正模型D ．确定模型导向→确定变量及方程式→应用模型16．产量（X ，台）与单位产品成本（Y ，元/台）之间的回归方程为：X Y5.1356ˆ-=，这说明-----------------------------------------------------------（ ）A ．产量每增加一台，单位产品成本平均减少1.5个百分点B ．产量每增加一台，单位产品成本减少1.5元C ．产量每增加一台，单位产品成本减少1.5个百分点D ．产量每增加一台，单位产品成本平均减少1.5元17．下列各回归方程中，哪一个必定是错误的------------------------（ ）A ．8.02.030ˆ=+=XY i i r X Y B. 91.05.175ˆ=+-=XY i i r X Y C ．78.01.25ˆ=-=XY ii r X Y D. 96.05.312ˆ-=--=XY ii r X Y18．用一组有28个观测值的样本估计模型i i i X Y μββ++=10后，在0.05的显著性水平下对1β的显著性作t 检验，则1β显著地不等于0的条件是统计量t 大于-------------------------------------------------------------------------------------（ ）A ．t 0.025(28) B. t 0.05(28) C. t 0.025(26) D. t 0.05(26)19．下列哪种形式的序列相关可用DW 统计量来检验（V t 为具有零均值、常数方差，且不存在序列相关的随机变量）---------------------------------（ ）A ．t t t V +=-1ρμμ B.t t t t V +⋅⋅⋅++=--121μρρμμ C. t t V ρμ= D. ⋅⋅⋅++=-12t t t V V ρρμ20．对于原模型t t t X Y μββ++=10，一阶差分模型是指------------（ ）A ．)()()(1)(1t tt t t t t X f X f X X f X f Y μββ++=B ．t t t X Y μβ∆+∆=∆1C ．t t t X Y μββ∆+∆+=∆10D ．)()()1(11101----+-+-=-t t t t t t X X Y Y ρμμρβρβρ四 多项选择题（每个2分，共10分）1．以Y 表示实际值，Y ˆ表示回归值，ie 表示残差项，最小二乘直线满足------------------------------------------------------------------------------------------（ ）A ．通用样本均值点（Y X ,） B.ii Y Y ˆ∑=∑ C ．0),ˆ(=i i ov e Y C D.0)ˆ(2=-∑i i Y Y E ．0)ˆ(=-∑Y Y i2．剩余变差（RSS ）是指--------------------------------------------------（ ）A ．随机因素影响所引起的被解释变量的变差B ．解释变量变动所引起的被解释变量的变差C ．被解释变量的变差中，回归方程不能作出解释的部分D ．被解释变量的总变差与解释变量之差E ．被解释变量的实际值与回归值的离差平方和3. 对于经典线性回归模型，0LS 估计量具备------------------------（ ） A ．无偏性 B.线性特性 C.正确性 D.有效性 E.可知性4. 异方差的检验方法有---------------------------------------------------（ ） A ．残差的图形检验 B.游程检验 C.White 检验D.帕克检验E.方差膨胀因子检验5. 多重共线性的补救有---------------------------------------------------（ ）A ．从模型中删掉不重要的解释变量 B.获取额外的数据或者新的样本 C.重新考虑模型 D.利用先验信息 E. 广义差分法五 简答计算题（4题，共50分）1. 简述F 检验的意图及其与t 检验的关系。
一、判断题，并说明理由1.若误差项不服从正态分布，OLS仍然无偏2.点估计比区间估计更精确，所以点估计比区间估计更有效3.异方差是由定式误差引起的，与数据无关4.扩大因子是用来判别异方差的5.用一阶段差分法处理自相关会使误差项的方差变大6.如果一个联立方程组中的一个方程包含了所有的内生变量，那么这个方程一定不可别（看清啊，是内生变量）7.分布滞后模型和自回归模型可以相互转换二、联立方程中的一个为 Wt=aRt bIt ut另一个方程含有Rt、It、Et、Pt，其中Et、Pt为外生变量，讨论上述参数的估计方法三、个体异质性和时间异质性的来源﹑对回归分析的影响和克服处理方法四、有Yt=B1 B2Xi e，Xi因为观察原因数据全部扩大为原来的两倍，问是否会改变参数的估计量的数值，t统计量，Y的拟合度和残差，为什么？五、看一张残差图分析问题和处理六、Y=a bX cZ e数据为Y 23 31 35 37 43 46 57 66 76 80X 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100Z 10 30 50 70 90 110 130 150 170 190问：用这个方程做回归效果如何？能得到哪些参数值？用最小二乘法估计参数一、判断。
（5*5m）1.参数的t显著性检验要求参数估计量一定要服从正态分布。
2.若误差项不服从正态分布，OLS仍然无偏。
3.如果虚拟假设不能拒绝，那么一定真实。
4.异方差是由定式误差引起的，与数据无关。
5.如果误差项的方差大，参数估计值的方差也大。
二、10分误差项的作用，以及与残差的关系。
模型为 Yi=a bX1i cX2i ui 当数据扩大2倍时，残差和拟和度有何变化：当X 增大3个单位，又有何影响。
四、填空。
10分Y=#0.0000 #0.0000XSE=(#0.000) ( )t=( ) (#0.0000)评价回归结果。
五、10分。
当分析结果如下列情况时，问可能出现的问题，并说出你的理由和建议。
1.DW=2.99 du=1.37 dl=1.102.5个解释变量的方差扩大因子为#0.00，#0.00，#0.00，#0.00，#0.003.R^2=0.89 R-^2=0.87 F统计量为34.5六、10分。
根据残差序列分布图，分析问题并提出解决办法。
七、15分。
两个方程构成的联立方程组。
第一个方程为：Y1t=a1Y2t a2X1t ut。
第二个方程中的变量为Y2t,X2t,X3t。
试估计a1,a2的值。
1、判断是否存在多重共线性，克服多重共线性有哪几种方法。
2、一元线性随机模型。
计算参数估计值、决定系数、SE和进行t检验。
36分。
3、结合题目中给定条件，判断那些年份存在异常值，并写出引进虚拟变量后的表达式，无需回归。
4、结合题目中给定条件，用广义差分法写出克服序列相关问题的表达式，无需回归。
5、将总需求模型里结构型的Yt、Ct、It转化成简化型，并分析财政政策的效应。
6、证明一元线性随机模型中参数估计值的无偏性，以及证明方差等于课本上的那个公式。
我就不写了= =总之计算量不大，其实好像只有第二题要算的，然后第五题要算一个3x3的逆矩阵，还好啦没想象中的那么可怕。
2011-2012一、如何判断解释变量随机性？如何判断回归曲线有效性？处理方法？二、判断题，并写理由。
联立方程组恰好可识别的条件是同时满足阶条件和秩条件。
三、原方程Yi=aXi Ei, 用Yi=b aXi Ei回归是否有偏差，如何消除偏差？四、甲方程Yi=a0 a1X1 a2X2 a3（D1*X2），引入虚拟变量D1i=1男，D1i=0女；乙方程Yi=b0 b1X1 b2X2 b3（D2*X2），引入虚拟变量D2i=1 女，D2i=0男，现求出b，问能否算出a。
大概是这样的五、ADF检验参数平稳（给eviews图）六：1、 Y=a bESE c （）t （） d n=152、分析显著性3、求决定系数4、如有50个5年面板系数如何改进5、如有一笔资金，你还会研究什么？坑爹啊！！！历年都考得DW木有了！！历年没有的ADF出现了！！果断ORZ。
2010-2011悲剧的一比，能被他考得这么文真是不容易……1 中心极限定理在计量分析中的作用2 F检验在计量中的应用3 个体异质性和时间异质性的来源﹑对回归分析的影响4 联立模型识别性分析并给出估计方法5 三道小题分析回归结果显示出的问题，分别是dw,vif和给出决定系数f统计量还有dw值分析6 观察残差序列和残差序列图分析问题并给出解决方法2009-2010(不知道是否是谢的)一判断，解释原因。
1、若误差项的方差越大，那么系数估计量的置信区间越宽，模型作用越大。
2、在联立方程组模型的识别性问题上，阶条件是识别的充分条件，秩条件是必要条件。
3、两阶段最小二乘法估计就是工具变量法估计。
4、在多重共线性条件下，t统计量越大，表明统计显著性越明显。
二、写出下列结论的条件，并解释原因1、可以使用最大似然估计来估计回归参数2、OLS估计无偏和一致3、OLS估计有效4、t检验和F检验三、E(ei)和ei的区别是什么？为什么回归要求E（ei）=0？什么情况下该条件不成立？四、支出下列方程那些是计量中所说的线性方程？并给出变换过程。
1、m_i = a_0 a_1 x_i a_2 x_i^2 a_3 x_i^3 by_i u_i2、y_i = exp{a_0 a_1*(1/x_i) e_i}3、\ln{y} = a_0 a_1 lnx b e_i4、y_i = \beta_0 \beta_1 e^{-\beta_2 x_i-3} e_i五、根据Eviews分析图，先补充缺少的数值，分析结果，指出问题并提出解决方法类似于这个图，然后有的是系数估计量没有，有标准差没有，还有t统计量没有，就像下面把空的补充完整。
原理就是第一列除以第二列等于第三列（好多人都不知道。
）Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.X2 14.07274 -3.074512 0.0096X3 -89.49806 -5.391724 0.0002C 15049.00 1081.764 0.0000然后下面给出的DW=0.445，判断问题吧。
总体来说很文，考的很细。
好了，准备社保去了…………2008-2009一、判断并说明理由5×5'1、DW统计量的取值范围是0-4，DW越大，相关性越大2、异方差是由定式误差引起的，与数据无关3、如果一个联立方程组中的一个方程包含了所有的内生变量，那么这个方程一定不可别。
4、忘记5、忘记二、什么是最有线性无偏估计（BLUE）？为什么它有很重要的价值？三、DW分别为0.1，1.2，2.1然后又3个分别的上下限说明问题和处理办法一个是正自相关，一个无法估计，一个无自相关性四、给了一组数据X、Y各10个模型为（100/100-Y）=b0 b1*(1/x)对模型进行回归，并写出常见统计量五、给出一张360个样本容量的残差序列图，要求分析其问题及处理办法六、如果要你对国际金融危机的产生进行计量实证分析，如何选取变量和数据，尽可能详细的说明你的思路和理由-----------------------时间有点紧，第4题算到死，后面2道一顿胡扯……平时作业都交齐了都是A，论文也交了，不会关我吧·······保佑我啊其他会有人贴的，我来贴计算(100/100-y)=B1 B2(1/x)的回归及检验y 86 79 76 69 65 62 52 51 51 48x 3 7 12 17 25 35 45 55 70 120总的来说，今年应该算是文考的成分比较大一点；一、指出存在的问题并提出建议（10分）1、DW值3.23，dl=1.1,du=1.37；2、方差扩大因子（5个都超过10了）；二、简述时间序列数据和截面数据的区别和联系（10分）三、填空（根据回归直线方程来计算各个参数的标准差和t统计量的值）Y=0.8102 6.2355ESE 0.8911 （）t （） 9.453并评价回归结果；（10分）四、联立方程组模型的参数估计方法（10分）第一个方程过渡可识别（工具变量法或两阶段最小二乘法）第二个方程恰好可识别（间接最小二乘法）当然还要适当展开一下～～五、有下列数据，问用这样的模型估计结果如何？能估计出哪些参数的值？估计该方程Y=α βX γZ uY（有10个数，都是小数）X 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Z 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19（10分）六、一份Eviews的回归结果，判断并分析（10分）本题是两变量线性回归模型，主要问题就是DW值趋近于1（误差序列存在较强的一阶正自相关性）其余指标都还不错；注：本试卷满分60分，平时作业10分，课程小论文30分；学弟学妹注意比例～～2006-2007一，判断题（写出理由）（4*5）1，如果一个模型具有强烈的双月季节周期性，那么可以引进一个虚拟变量来解决。
2，间接最小二乘法和两阶段最小二乘法都是工具变量法。
（有点记不清）3，dw值检验可以检验各种序列误差自相关的情况。
4，如果一个联立方程组中的一个方程包含了所有的内生变量，那么这个方程一定不可识别。
二，简答题（10）无偏估计和有效估计在参数估计中有什么价值和联系？三，已知科布道格拉斯函数（10）Y=A*L^(b1)*K^(b2)找出两种检验是否规模报酬不变的模型和方法四，已知一个15样本3变量的多元线性回归分析的残差序列如下：14,16,5,-8,-2,-6,1,-25,-7,2,14,12,8,-4,-2分析该残差序列并写出进一步分析的建议。
（15）五，对以下Eviews的回归报告，写出存在的问题和改进的方法。
略，主要是dw值，常数项不显著和系数差异过大。
2005-2006一、判断。
（5*5m）1.参数的t显著性检验要求参数估计量一定要服从正态分布。
2.若误差项不服从正态分布，OLS仍然无偏。
3.如果虚拟假设不能拒绝，那么一定真实。
4.异方差是由定式误差引起的，与数据无关。
5.如果误差项的方差大，参数估计值的方差也大。
二、10分误差项的作用，以及与残差的关系。
三、10分模型为 Yi=a bX1i cX2i ui 当数据扩大2倍时，残差和拟和度有何变化：当X 增大3个单位，又有何影响。
四、填空。
10分Y=#0.0000 #0.0000XSE=(#0.000) ( )t=( ) (#0.0000)评价回归结果。
五、10分。
当分析结果如下列情况时，问可能出现的问题，并说出你的理由和建议。
1.DW=2.99 du=1.37 dl=1.102.5个解释变量的方差扩大因子为#0.00，#0.00，#0.00，#0.00，#0.003.R^2=0.89 R-^2=0.87 F统计量为34.5六、10分。
