现金池管理
1.1资金归集
【业务简介】
通过网上银行集团总公司主动上收下属分公司的资金。
系统可以自动完成集团内定期的资金结算处理，包括上收、下拨和分公司间横向划转；
为企业灵活设臵资金自动归集的结算模式和结算时间，满足多种集团财务管理需要；
有定额（比）结算、留存限额、固定余额等多种结算方式供企业选择。
【适用对象】
大、中型集团企业。
【业务特点】
专门为集团客户提供的网络银行服务，实现集团内部资金统筹规划和管理，协助集团客户进行内部资金的归集和调拨；
方便客户在集团内部进行资金调剂，调节集团各机构间的财务平衡；
代替了财务人员大量的重复性操作，为客户降低了工作压力。
1.2额度管理
【业务简介】 通过现金管理服务，实现集团客户对关联子账户的额度管理。资金实时自动上存至集团账户后，在需要对外支付时，在集团账户可用余额内实时从集团账户划付相应的金额至关联子账户后对外支付。
1.3虚拟账户
【业务简介】
北京银行现金管理致力于协助企业构建高效、科学内部银行，将集团企业的一个或多个成员单位的虚拟账户现金余额实际转移到一个真实的主账户中，主账户通常由集团总部控制，成员单位用款时需从主账户获取资金对外支付，集团总部资金管理者对集中后的现金头寸进行统一管理。
1.4定向划转
【业务简介】
为企业网上转账汇款业务设臵收款账号的黑白名单，严格控制企业资金流动方向。满足企业以下两种资金结算要求。
黑名单：当企业资金不允许付给某一个或某几个收款账号，而对于其他收款账号可以付款；白名单：当企业资金仅允许付给某一个或某几个收款账号，而对于其他任何账号都不能付款。
【业务特点】
通过设臵付款黑白名单，实现企业资金划转的定向要求。 全面控制资金走向，不仅可用于企业内部资金划转的定向要求，同样也可用于企业间资金划转的定向控制要求。特别适用于集团企业的资金管理。
由网银系统自动对企业的资金划转进行监控；无需企业财务或银行员工的人为干预，更省心、更放心。
利率风险防范措施
随着利率市场化改革不断推进，存款利率上浮幅度增大，获取资金成本上升；积极响应“支持三农和小微企业”优惠政策，贷款利率上浮幅度下降，资产负债利率风险增大，我社息差不断收窄，净息差降至2%以内，经营压力增大。
一、 完善存贷款定价机制
面对目前所面临的形势，各行社要结合自身特点，以支持地方经济发展为重点，以本行社利益最大化为目标，根据贷款类型、用途和客户结构制定行之有效、符合本区域特点的贷款定价机制和定价标准，确定贷款利率上下限，保证合理的息差水平。
二、加快业务转型，实现多元化经营。
在利率市场化下，各行社要从单一的业务模式向多元化业务模式转变，基本盈利模式从存贷利差占绝对优势转向存贷利差和中间业务并举，业务发展从资本消耗转型向资本节约型转变。利用对所在地的产业结构、经济发展状况、中小微企业运营模式较为熟悉，有能力和条件做到业务及时快速审批的高效便捷优势，利用这一优势，优化业务结构，提升中间业务、零售业务、新兴业务和金融市场业务收入占比，严格控制各项经营成本，全方位满足客户存贷款、结算、汇兑、增值、避险等需求，减少对传统业务的依赖，提高非利息收入的比重。
三、 加强利率风险管理
（一）期限错配风险。目前国内资金市场利率受到国际经济环境、国内经济形势、货币政策、金融改革等多重因素影响，波动的频度和幅度不断增大。在经营管理中，应当加强资产负债结构的管理，合理控制资产负债的错配结构，把握好窗口期，力求踩准时点，有效防范期限错配风险。
（二）基差风险。在利率市场化不断深入，新老利率体系更迭过程中，市场上存在shibor利率、央行人民币存贷款基准利率和LPR等多重利率体系并行的复杂状况，当市场利率发生较大变化时，跟踪法定基准定价的业务将面临价值损失的风险。各行社在定价时要考虑利率基准多样化，进行合理定价，避免市场利率的变动带来的基差风险。
什么是利率风险利率风险的影响因素
利率风险是指市场利率变动的不确定性给商业银⾏造成损失的可能性。那么你对利率风险了解多少
呢?以下是由店铺整理关于什么是利率风险的内容，希望⼤家喜欢!
利率风险的介绍
巴塞尔委员会在1997年发布的《利率风险管理原则》中将利率风险定义为：利率变化使商业银⾏的
实际收益与预期收益或实际成本与预期成本发⽣背离，使其实际收益低于预期收益，或实际成本⾼于预期成
本，从⽽使商业银⾏遭受损失的可能性。指原本投资于固定利率的⾦融⼯具，当市场利率上升时，可能导致
其价格下跌的风险。
利率风险的影响因素
宏观经济环境
当经济发展处于增长阶段时，投资的机会增多，对可贷资⾦的需求增⼤，利率上升;反之，当经济发
展低靡，社会处于萧条时期时，投资意愿减少，⾃然对于可贷资⾦的需求量减⼩，市场利率⼀般较低。
央⾏的政策
1、⼀般来说，当央⾏扩⼤货币供给量时，可贷资⾦供给总量将增加，供⼤于求，⾃然利率会随之
下降;反之，央⾏实⾏紧缩式的货币政策，减少货币供给，可贷资⾦供不应求，利率会随之上升。
2、股票和债券市场如果证券市场处于上升时期，市场利率将上升;反之利率相对⽽⾔也降低。
国际经济形势
⼀国经济参数的变动，特别是汇率、利率的变动也会影响到其它国家利率的波动。⾃然，国际证券
市场的涨跌也会对国际银⾏业务所⾯对的利率产⽣风险。
资⾦缺⼝是⼀个与时间长短相关的概念。缺⼝数值的⼤⼩与正负都依赖于计划期的长短，这是因为
资产或负债的利率调整期限决定了利率调整是否与计划期内利率相关。
除了上⾯谈到的资⾦缺⼝指标外，还可以⽤利率敏感⽐率(InterestRateSensitiveRatio)来衡量银⾏的
利率风险。银⾏经营管理⼈员逐渐采⽤动态的利率敏感资产和利率敏感负债的缺⼝⽅法，⽅法之⼀便是“持续
期缺⼝分析”。
利率风险的衡量⽅法
利率风险衡量是商业银⾏进⾏利率风险控制的基础，是商业银⾏利率风险管理的重要组成部分。利
率风险衡量的⽅法较多，商业银⾏常⽤的⽅法包括期限缺⼝法、持续期分析法、净现值分析法和动态模拟分
共 6 页 第 1 页
┊
┊
┊
┊
┊
┊
┊
┊
┊
┊
┊
┊
┊
装
┊
┊
┊
┊
┊
订
┊
┊
┊
┊
┊
线
┊
┊
┊
┊
┊
┊
┊
┊
┊
┊
┊
┊
┊
商业银行利率风险管理
目录
1. 我国利率市场化进程„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„1
1.1 利率与利率体系„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„1
1.2 我国的利率市场化进程„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„2
2. 我国商业银行的利率风险„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„2
2.1 利率风险的危害和表现„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„2
2.2我国商业银行面临的利率风险的类型„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„3
3. 商业银行利率风险的控制和管理原理„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„4
4. 我国商业银行利率风险防范机制的构建„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„4
摘 要
在我国利率市场化的金融改革中，利率风险的存在和影响将日益显现，本文认真分析了利率的影响因素和利率市场化带给商业银行的风险。借鉴国际经验和根据本国实际情况，试图得出相应的商业银行市场利率风险管理的解决方案。
关键词：利率市场化，利率风险，控制，防范机制
1. 我国利率市场化进程
1.1 利率与利率体系
利率是资金的时间价值。在现代金融活动中，商业银行几乎所有的资产和负债都是以利率作为价格的。利率价格的变动无疑会改变交易双方的成本和收益。利率风险是指银行的财务状况暴露在利率的不利变化之中。过高的利率风险可以给银行的收益和资本造成很大的威胁。利率的变动通过影响银行的净利息收入和其他一些利率敏感性收益和经营费用，最终影响到银行的收益；利率的变动也会影响银行的资产、负债和表外业务工具的价值，因为当利率发生变化时，将来的现金流量的现值也会因此而变化。
