期货工具及其配置

第1篇一、前言201x年，我国期货市场在宏观经济政策、国际市场环境以及市场自身发展的共同作用下，呈现出了一系列新的特点和趋势。

作为一名期货从业人员，我深刻认识到，期货市场不仅是企业风险管理的重要工具，也是投资者财富增值的重要渠道。

以下是我对201x年期货市场工作的总结与反思。

二、工作回顾1. 市场环境分析201x年，全球经济形势复杂多变，我国宏观经济政策持续调整。

在此背景下，期货市场呈现出以下特点：（1）成交量稳步增长：201x年，我国期货市场总成交量较上年同期增长XX%，其中XX品种成交量位居全球前列。

（2）价格波动加剧：受国内外多种因素影响，期货市场价格波动幅度较大，部分品种出现“过山车”走势。

（3）投资者结构优化：机构投资者在期货市场中的占比逐步提高，投资者风险意识增强。

2. 工作内容（1）客户服务201x年，我主要负责为客户提供以下服务：①期货市场行情分析：根据市场动态，为客户提供及时、准确的行情分析。

②投资策略建议：根据客户风险偏好和资金状况，为客户提供个性化的投资策略。

③风险管理咨询：为客户提供风险管理工具和策略，降低投资风险。

（2）市场研究201x年，我积极参与市场研究工作，主要涉及以下方面：①行业发展趋势：关注国内外宏观经济政策、产业政策以及行业发展趋势，为投资决策提供依据。

②新品种研究：关注新品种上市，研究其基本面和交易特点，为客户提供投资建议。

③套利机会研究：关注市场价差变化，寻找套利机会，为客户创造收益。

（3）团队协作201x年，我积极参与团队协作，与同事共同为客户提供优质服务。

在团队活动中，我认真履行职责，发挥自身优势，为团队整体业绩的提升贡献力量。

三、工作亮点1. 客户满意度提升通过提供专业、贴心的服务，我赢得了客户的信任，客户满意度逐年提升。

2. 业绩稳步增长201x年，我所负责的客户投资收益较上年同期增长XX%，为客户创造了良好的投资回报。

3. 个人能力提升在期货市场工作中，我不断学习新知识、新技能，个人能力得到显著提升。

期货跟单软件使用说明————————————————————————————————作者：————————————————————————————————日期:期货跟单软件使用说明1：账号配置：点击“多账户设置”:会弹出如下对话框:用户配置好后,请退出程序,重新启动2：登陆程序:配置好账号后，重新启动程序，点击“登陆”:上面有两个菜单选项:系统和选项系统菜单里面有一个退出,点击直接退出程序选项菜单有如下选项:1:行情订阅：选择订阅的行情合约2：跟单账号设置，跟单账号设置如下:原始账号配置是你要跟单的账号,跟单账号是你打算跟单的账号,单击添加按钮，会把原始账号添加到跟单账号中。

２：跟单设置，设置跟单的选项,跟单设置对话框如下:跟单方向：正向,代表和原始账号下单是同一个方向,反向代表是反方向撤单设置：手工撤单（由开仓者自己撤单)，自动,有程序在几秒后自动撤单跟单价格设置(开仓）：跟单时开仓价格的设置,可以选择最新价，成交价,超价，对手价。

跟单价格设置(平仓):跟单时平仓价格的设置，可以选择最新价,成交价，超价,对手价。

开仓追单设置(自动撤单后）：开仓不成功自动撤单后,是否追单平仓追单设置（自动撤单后）:平仓不成功自动撤单后,是否追单自动平仓设置:开启自动平仓,会在指定时间段自动平仓所有跟单账号仓位,并且不在开新仓下单设置:设置自动平仓的价格。

3:跟单比例设置对话框如下:跟单账户:选择跟单的账户账户比例设置:按成交手数：根据原始账号的成交手数跟单按资金比例:根据原始账号和跟单账号的资金比例跟单按倍率:是原始账号成交手数的几倍跟单按固定手数下单:就是不论原始账号下几手,跟单账号都下固定手数5：跟单屏蔽品种选择,如下图所示:可以屏蔽不想跟单的合约,比如选定IF，那么IF的所有合约都不会被跟单。

以上是跟单的一些基本配置,配置完毕后，就可以开始启动跟单。

主界面:启动和停止跟单动作。

启动刷新资金按钮:会启动自动刷新资金和持仓,不影响交易。

第1章 商品价格风险管理一、教学目的本章全面介绍了商品价格风险的管理问题。

通过本章的教学活动，使学生全面了解商品价格风险概况，理解商品价格风险管理的基本原理，在此基础上，掌握基于期货的商品价格风险管理、基于期权的商品价格风险管理及基于互换的商品价格风险管理。

二、教学要求1．了解商品价格风险概况。

2．掌握商品价格风险管理中的金融工具。

3．理解金融工具在商品价格风险管理中的应用。

三、教学时间安排总课时 4 学时7.1 商品价格风险 0.5学时7.2 商品价格风险管理中的金融工具 2 学时7.3 金融工具在商品价格风险管理中的应用 1.5 学时◆教学内容与方法一、教学要点本章首先介绍商品价格风险管理中的各种金融工具的定义及特征；再进行套期保值的原理、原则及其交易策略的分析，在阐述了商品期货、商品期权、商品互换在商品风险管理中的不同作用的基础上；最后分析了不同的金融工具对商品价格风险的规避。

7.1 商品价格风险主要教学内容7.1.1 商品价格风险的含义当投资者受到商品价格波动的影响时，商品风险就会产生。

7.1.2商品风险在很多方面比货币风险或利率风险更广泛地存在，这也许可以解释为什么商品衍生工具比金融衍生工具早问世得多。

直到20世纪80年代末，可以使用的商品风险管理工具只有期货和期权。

但随着人们对以金融工程学来解决商品风险问题的兴趣越来越浓厚，很多新产品纷纷出现。

在利率工具像互换、上限、领形组合、互换权等的成功推出的激励下，适合商品市场的相应产品已经开发出来。

商品互换的使用增长稳定，商品上限、领形组合，甚至商品互换的7.2 商品价格风险管理中的金融工具主要教学内容7.2.1 商品期货商品期货是指标的物为实物商品的期货合约。

在众多的实物商品中，只有具备下列属性的商品才能作为期货合约的上市品种：一是价格波动大。

二是供需量大。

三是易于分级和标准化。

四是易于储存、运输。

1)(1)以小博大。

(2)交易便利。

(3)信息公开，交易效率高。

期货公司配置方案期货公司是进行商品期货交易的企业机构，需要通过电脑软、硬件、网络等工具来进行交易。

因此，对于期货公司来说，正确的配置方案可以大大提高公司的运营效率，降低各种风险，保障客户的资金安全。

本文将针对期货公司的配置方案进行详细分析和解决方案的探讨。

电脑配置方案电脑配置是保障期货公司正常运营的重要组成部分。

具体配置如下：硬件配置期货公司的硬件配置要求高效，稳定，可靠。

以下是建议的硬件配置：•处理器：Intel Core i7及以上；•内存：16GB及以上；•硬盘：大于500GB的高速硬盘；•显示器：23寸以上，分辨率不得低于1920*1080；•其他：鼠标、键盘等配件均要求高品质。

软件配置期货公司软件配置决定了公司操作系统的稳定性和数据处理的精准性。

以下是建议的软件配置：•操作系统：Windows 10及以上；•终端软件：专业期货软件，如中美期货、大连商品交易所软件、上海商品交易所软件等；•安全软件：杀毒软件、防火墙软件等；•办公软件：微软Office系列软件，如Word, Excel等。

网络配置方案网络配置是期货公司交易的直接环节，如果网络配置不当不仅会增加公司的操作成本，而且会带来许多不必要的风险。

因此，期货公司需要关注网络配置。

网络带宽要求期货公司需要耗费大量的网速，因此需配置至少100兆以上的宽带网络，确保交易拥有快速，高效的交易体验。

网络设备要求期货公司网络设备需要能够满足以下要求：•网络交换机：端口数量要求大于48个；•路由器：防火墙功能强，具备负载均衡功能；•网线：千兆级别以上的网线，保证网络的稳定性和可靠性。

网络安全要求期货公司对网络安全要求非常高，保障用户资金安全和交易数据的隐私。

以下是网络安全方案的要求：•防火墙：采用硬件防火墙设备，实现网络基本安全防护；•VPN：采用VPN加密传输技术，确保信息传输的安全性；•SSL证书：采用具有高安全性的SSL证书，使公司交易系统达到更高的安全性。

（金融保险）金融工程学习题及参考答案远期工具及其配置习题1、交易商拥有1亿日元远期空头，远期汇率为0.008美元/日元。

如果合约到期时汇率分别为0.0074美元/日元和0.0090美元/日元，那么该交易商的盈亏如何？2、当前黄金价格为500美元/盎司，1年远期价格为700美元/盎司。

市场借贷年利率（连续复利）为10%，假设黄金的储藏成本为0，请问有无套利机会？如果存在套利机会，设计套利策略。

3、每季度计壹次复利的年利率为14%，请计算和之等价的每年计壹次复利的年利率和连续复利年利率。

4、假设连续复利的零息票利率如下：请计算第2、3、4、5年的连续复利远期利率。

5、假设连续复利的零息票利率分别为：请计算第2、3、4、5、6季度的连续复利远期利率。

6、假设壹种无红利支付的股票目前的市价为20元，无风险连续复利年利率为10%，求该股票3个月期远期价格。

7、某股票预计在2个月和5个月后每股派发1元股息，该股票日前市价等于30，所有期限的无风险连续复利年利率均为6％，某投资者刚取得该股票6个月期的远期合约空头，请问：1）该远期价格等于多少?若交割价格等于远期价格，则远期合约的初始值等于多少?2）3个月后，该股票价格涨到35元，无风险利率仍为6％，此时远期价格和该合约空头价值等于多少?8、假如英镑和美元的即期汇率是1英镑＝1.6650美元，远期汇率是1英镑＝1.660美元，6个月期美元和英镑的无风险连续复利年利率分别是6％和8％，问是否存在套利机会？如存在，如何套利?9、假设某X公司计划在3个月后借入壹笔为期6个月的1000万美元的浮动利率债务。

根据该X公司的信用状况，该X公司能以6个月期的LIBOR利率水平借入资金，目前6个月期的LIBOR利率水平为6%，但该X公司担心3个月后LIBOR会上升，因此X公司买入壹份名义本金为1000万美元的3X9的远期利率协议。

假设当下银行挂出的3X9以LIBOR 为参照利率的远期利率协议报价为6.25%。

第1篇一、实验目的本次实验旨在通过模拟操作，让学生深入了解金融工具的基本原理、特性及其在金融市场中的应用，提高学生对金融工具的分析和运用能力。

实验内容包括但不限于股票、债券、期货、期权等金融工具的定价、交易策略以及风险管理。

二、实验内容1. 股票市场实验- 实验目的：了解股票市场的运作机制，学习股票定价模型。

- 实验内容：- 收集某上市公司股票的历史交易数据。

- 利用技术分析软件，绘制股票价格走势图。

- 运用股票定价模型（如股息贴现模型、资本资产定价模型等）计算股票的理论价值。

- 分析股票市场波动与公司基本面、宏观经济等因素的关系。

2. 债券市场实验- 实验目的：掌握债券的基本特征，学习债券定价和利率风险管理。

- 实验内容：- 收集某债券的历史交易数据。

- 利用债券定价模型（如债券定价公式、利率期限结构模型等）计算债券的理论价格。

- 分析债券利率风险，并探讨利率风险管理的策略。

- 比较不同信用等级债券的利率差异。

3. 期货市场实验- 实验目的：了解期货市场的运作机制，学习期货交易策略和风险管理。

- 实验内容：- 收集某期货品种的历史交易数据。

- 利用技术分析软件，绘制期货价格走势图。

- 学习期货交易的基本策略，如套期保值、投机等。

- 分析期货市场波动与现货市场、宏观经济等因素的关系。

4. 期权市场实验- 实验目的：掌握期权的特性，学习期权定价和交易策略。

- 实验内容：- 收集某期权品种的历史交易数据。

- 利用期权定价模型（如布莱克-斯科尔斯模型等）计算期权的理论价格。

- 学习期权交易的基本策略，如看涨期权、看跌期权等。

- 分析期权市场波动与股票市场、宏观经济等因素的关系。

三、实验步骤1. 数据收集：通过网络、数据库等渠道收集相关金融工具的历史交易数据。

2. 数据处理：利用统计软件对数据进行处理和分析。

3. 模型应用：运用相关金融工具定价模型进行理论计算。

4. 策略分析：分析金融工具的交易策略和风险管理方法。

期货交易中的资产配置如何分散风险和提升收益期货交易是一种金融衍生品交易形式，通过买卖合约来进行投资。

在进行期货交易时，合理的资产配置能够帮助投资者分散风险并提升收益。

资产配置是指投资者将资金分配到不同的资产类别上，以达到投资目标的过程。

本文将探讨在期货交易中，如何进行资产配置来分散风险和提升收益。

第一部分：风险分散在期货交易中，投资者面临各种风险，如价格波动风险、操作风险等。

为了降低单个合约带来的风险，投资者可以采取以下资产配置策略。

1. 多样化投资组合投资者可以将资金分配到不同的期货品种上，避免集中投资于某一种合约，从而分散风险。

例如，投资者可以同时投资黄金期货和原油期货，以平衡市场波动对投资组合的影响。

2. 跨品种配置投资者还可以在不同品种之间进行资产配置，如同时投资股指期货和商品期货。

这样可以根据市场情况来灵活调整资产配置比例，从而分散投资风险。

3. 时间分散除了跨品种配置，投资者还可以通过时间分散来降低风险。

这意味着将投资分散到不同到交割月份的合约上。

这样可以避免全部投资暴露在同一交割周期内。

第二部分：提升收益除了风险分散，资产配置还可以帮助投资者提升收益。

以下是一些提升收益的资产配置策略。

1. 杠杆操盘期货交易中可以通过杠杆来提高投资收益。

投资者可以利用保证金操盘来扩大自己的资金规模，从而提高盈利潜力。

然而，由于杠杆操作的风险较大，投资者在进行杠杆操盘时需要谨慎操作，充分了解合约规则和市场风险。

2. 技术分析与基本面分析结合投资者可以结合技术分析和基本面分析来进行资产配置，以提升收益。

技术分析通过分析历史价格和交易量等指标，来预测市场走势。

基本面分析则侧重于研究供求基本面因素对市场的影响。

结合两者可以帮助投资者更好地把握交易机会，提升收益。

3. 定期调整配置比例投资者还应该根据市场情况定期调整资产配置比例，以寻找更好的投资机会。

随着市场变化，不同品种的表现也会不同。

通过定期调整配置比例，投资者可以抓住机会，在不同品种之间平衡投资风险和收益。