日内程序化交易模型思路分析整理(二)

超级日内组合策略(The Super Combo Day Trading Strategy)成功的日内突破策略核心是开盘后不久，寻找到未来上涨趋势的近低点和下跌趋势的近高点。

最怕的是在高点附近买进，在低点附近卖空。

但是，我们通过观察测评可以发现，除去少部分买在低点，卖在高点的交易，绝大部分都是突破失败的例子。

那么是否有这样的策略，在行情突破的时候做突破，若突破失败，自动切换成处理突破失败的策略呢？你可能会说，不太可能吧？但今天介绍的超级组合策略正是基于这种想法开发的。

策略简述：超级日内组合策略是我目前整理策略发布以来最复杂的一个。

简化后还是一堆文字，所以简述我就不写了，大家直接看策略详情吧。

个人觉得若你能理解后独立写出这个策略的代码，金字塔平台上几乎任意的图表程序化编程都难不倒你了。

看这个策略之前，请先阅读Hans123、恒温器策略，相关概念不在此文重述了。

策略详情：超级日内组合策略属于有很多个模块处理不同行情的复杂策略，如同R-breaker一样，将考虑突破与突破失败2种情况，但细节方面会更复杂。

当然，在有条理的情况下，使用金字塔软件实现策略还是相对容易的。

首先，我们策略依然沿用突破、突破失败这类思想，并且引入了恒温器策略中趋买市、趋卖市的概念，这3者将是这个策略的基础。

对于策略突破的部分：时间处理上，我们将沿用Hans123策略的想法，开盘30分钟内不交易。

其次，对于突破进场点，超级日内组合策略将使用类似恒温器策略中区间突破、趋买市、趋卖市的思想。

首先，我们判断是否交易？经过长期的观察和研究，策略的开发者得出结论，一般短K线后面往往跟随着长K 线，而我们追踪的正是长K线。

所以，若昨天是短K，今日我们才入场，否则不入场。

我们采用以下的方式来判断K线是否为短K。

比较昨开-昨收的绝对值和前10天该值的平均值。

若前者小于后者85%，我们认定为短K，反之为长K。

接下来，我们来确定进场的点位，若收盘价小于等于前一日的收盘价为趋买市，反之为趋卖市。

十大日内交易策略日内交易是一种短期投资策略，通过在一天内买入和卖出金融资产来获取利润。

在这篇文章中，我们将介绍十种常见的日内交易策略，并解释它们的原理和应用。

1. 动量策略动量策略基于市场趋势，认为股价在一段时间内上涨或下跌的趋势将继续。

交易者可以通过观察价格走势和成交量来判断趋势的强弱，并在趋势开始时买入或卖出。

2. 反转策略反转策略认为股价在短期内出现过度买入或过度卖出的情况后，将发生反转。

交易者可以通过观察超买或超卖指标（如RSI）来判断价格是否已经超过了合理范围，并在出现反转信号时买入或卖出。

3. 均值回归策略均值回归策略基于股价在短期内波动，但最终会回归到其长期均值的观点。

交易者可以通过观察股价与其移动平均线的偏离程度来判断买入或卖出时机。

4. 突破策略突破策略认为当股价突破重要的支撑或阻力位时，将产生持续的上涨或下跌趋势。

交易者可以通过观察价格突破前期高点或低点来确认突破信号，并在突破发生时买入或卖出。

5. 日内波动策略日内波动策略利用股价在一天内的波动幅度进行交易。

交易者可以通过观察股价的波动幅度和交易量来选择合适的入场和出场时机。

6. 换手率策略换手率策略认为当某只股票的换手率异常高时，表示市场对该股票的交易活跃度增加。

交易者可以通过观察换手率的变化来判断市场情绪，并在换手率上升时买入或卖出。

7. 盘口策略盘口策略基于对买卖盘的观察和分析。

交易者可以通过观察盘口数据（如委托数量和价格）来判断市场力量的强弱，并根据盘口情况调整交易策略。

8. 模式识别策略模式识别策略基于对图表形态和技术指标的分析。

交易者可以通过观察特定的图表形态（如头肩顶或双底）和技术指标（如MACD或布林带）来判断股价未来的走势，并做出相应的交易决策。

9. 新闻驱动策略新闻驱动策略基于对市场新闻和公告的分析。

交易者可以通过观察公司公告、财报和重大新闻事件来判断股价的变化，并在相关消息发布后买入或卖出。

10. 量化交易策略量化交易策略利用数学和统计模型来分析市场数据，以制定交易策略。

一位日内波段高手的交易思路全纪录，想盈利就要一根筋【一】1关于日内波段以前一直做趋势，有6年时间了，从最初的不到20万赔到只剩2万，后来在自己总结找原因的时候看到了王向洋的视频，当时也是很杂的一些内容，直到其中一个视频，他提到了他曾经看过的一本书《克罗谈期货交易策略》，我从网上买到了一本影印本，这是唯一的一本到现在为止我还在不断看的书，每个星期都看，基本都可以背下来了还在看。

给我的感触和启发特别的大。

其实在做期货经历开始盈利的那一年后，我也迷茫过。

为什么？理由很简单，一个大学毕业以后没有做过一份工作的人，完全的自由职业者，马上奔三的人，看看房价一天天的飞奔，压力不是一般的大，总感觉好像做这个没有保障，不知道哪天一个连续的四次跌停就把我踢出局了（我以前的朋友经历过，我当时很后怕）。

不过我坚持了下来，在一次又一次的总结的过程中，领悟到了投资的真谛。

现在资金到了100多万（当然是房子、车、媳妇等等全部搞定了以后的净资产了）。

一天一个做保险的朋友跟我说，你做这个，如果哪天你不幸出个车祸什么的，你难道让你老婆自己承担起整个家庭的责任吗？所以我又买了个不是很大的店铺，但至少每个月的租金可以让她们平心静气的过一些舒服的日子。

现在，回归到讲日内的波段，跟大家总结和分享一下我自己操作的经历，当然不能自封什么高手，仅是看到这个论坛大家的氛围非常好，所以就一起分享一下。

在讲波段之前，首选先讲一下心态，我因为受到那本书的影响，所以到现在为止我一直认为，日内波段想要赚钱，一定要一根筋，那什么叫一根筋，怎么去一根筋呢？就是当你固执的认为行情一直上涨的时候，就一直去做多，不要做空，直到趋势改变了你原来的看法，你再转向。

那么，什么时候是你确认方向的时候？还是要从日线甚至周线的趋势当中说起。

我先假设行情进入了震荡的时期，那么无论如何的震荡，最终肯定要选择方向的，行情不会没有来由的震荡，总有它的理由，要么是低位徘徊，要么是中期调整，要么是高位遇阻动力不足。

10种经典的日内交易策略模型思路1.区间突破波动区间突破交易，根据昨天波动幅度的一定百分比，来触发当日的突破性交易。

如果昨天的波动幅度是异常的，应该对该波动幅度进行必要的调整，以保证其合理性。

主要特点：日内交易策略；区间突破基于昨日振幅与今日开盘价的关系；昨日振幅＝昨日最高价－昨日最低价；上轨＝今日收盘价+N 昨日振幅；下轨＝今日收盘价－N昨日振幅；当价格突破上轨，买入开仓；当价格跌穿下轨，卖出开仓。

2.菲阿里四价昨天高点、昨天低点、昨日收盘价、今天开盘价，可并称为菲阿里四价。

它由日本期货冠军菲阿里实盘采用的主要突破交易参照系。

此外，因菲阿里主观心智交易的模式，决定了其在实际交易中还大量结合并运用了“阻溢线”的方式，即阻力线、支撑线。

主要特点：日内交易策略，收盘平仓；菲阿里四价指昨日高点、昨日低点、昨日收盘、今日开盘；上轨＝昨日高点；下轨＝昨日低点；当价格突破上轨，买入开仓；当价格跌穿下轨，卖出开仓。

3.空中花园开盘突破，是最快的一种入场方式。

当然出错的概率也最高。

开盘第一根K线是收阳还是收阴，是判断日内趋势可能运动方向的标准。

在当天开盘高开或低开时更有效。

主要特点：日内交易策略，收盘平仓；空中花园在当天高开或低开时使用，即当开盘价>=昨天收盘价1.01或开盘价<=昨天收盘价0.99时；上轨＝第一根K线的最高价；下轨＝第一根K线的最低价；当价格突破上轨，买入开仓；当价格跌穿下轨，卖出开仓。

实际上是一种当天大幅高开（>1%），搏高开低走；反之亦然。

4.横盘突破较易于实现量化的形态突破，有分形、窄幅横盘突破、各种K线组合、双底双顶、缠论三买三卖；较难于实现量化的形态突破，有趋势线、圆弧顶底、旗形、菱形、三角形等各种经典技术分析形态，趋势之后是盘整，盘整之后是趋势。

横盘突破的交易策略，充分体现了波动性循环的价格波动规律。

我们需要做的事情就是，合理量化盘整的定义，比如周期跨度、波动的幅度。

1、趋势转变如何表示？以均线拐头为例：MA10:=MA(CLOSE,10);{定义10周期均线}MA10>REF(MA10,1)&&REF(MA10,1)>REF(MA10,2)&&REF(MA10,3)>REF(MA10,2)&&R EF(MA10,4)>REF(MA10,3);{表示上拐}MA10<REF(MA10,1)&&REF(MA10,1)<REF(MA10,2)&&REF(MA10,3)<REF(MA10,2)&&R EF(MA10,4)<REF(MA10,3);{表示下拐}2、交*（金*/死*）如何表示？以均线交*为例：MA5:=MA(CLOSE,5);{5个周期收盘价的简单移动平均} MA10:=MA(CLOSE,10);{10个周期收盘价的简单移动平均} MA20:=MA(CLOSE,20);{20个周期收盘价的简单移动平均} CROSS(MA10,MA20),BK;{当MA10上穿MA20时，发出买入开仓交易指令} CROSS(MA10,MA5),SP;{当MA10上穿MA5时，发出卖出平仓交易指令} CROSS(MA20,MA10),SK;{当MA20上穿MA10时，发出卖出开仓交易指令} CROSS(MA5,MA10),BP;{当MA5上穿MA10时，发出买入平仓交易指令}3、价差如何表示？以最新价和均线价差为例： MA5:=MA(CLOSE,5);{5个周期收盘价的简单移动平均} MA10:=MA(CLOSE,10);{10个周期收盘价的简单移动平均}CROSS(MA10,MA5)||(CLOSE-MA5)>8,SK;{10周期均线上穿5周期均线或者收盘价与5周期均线的差值大于8时，发出卖出开仓交易指令} (MA5-CLOSE)>6,BP;{5周期均线与收盘价的差值大于6时，发出买入平仓交易指令}CROSS(MA5,MA10)||(MA5-CLOSE)>8,BK;{5周期均线上穿10周期均线或者收盘价与5周期均线的差值大于8时，发出买入开仓交易指令} (CLOSE-MA5)>6,SP;{收盘价与5周期均线的差值大于6时，发出卖出平仓交易指令}{{}内为文字说明，编写模型时不用写出}4、如何在模型中限制开平仓时间？MA5:=MA(CLOSE,5); {定义5周期的简单移动平均线}MA10:=MA(CLOSE,10); {定义10周期的简单移动平均线}TIME>=0905&&CROSS(MA5,MA10),BK;{在9点05分后出现5周期线金*10周期线后买开} CROSS(TIME,1457),BP;{当时间到14点58分时自动发出买平指令} TIME>=0905&&CROSS(MA10,MA5),SK;{在9点05分后出现5周期线死*10周期线后卖开} CROSS(TIME,1457),SP;{当时间到14点58分时自动发出卖平指令}5、KDJ模型雏形RSV:=(CLOSE-LLV(LOW,N))/(HHV(HIGH,N)-LLV(LOW,N))*100;{定义RSV}K:=SMA(RSV,M1,1); {定义K} D:=SMA(K,M2,1); {定义D} J:=3*K-2*D; {定义J} J<30&&CROSS(K,D),BPK;{J值小于30并且K、D金*，买平并买开}J>70&&CROSS(D,K),SPK; {J值大于70并且K、D死*，卖平并卖开}6、MACD模型雏形DIFF := EMA(CLOSE,SHORT) - EMA(CLOSE,LONG);{定义DIFF}DEA := EMA(DIFF,M);{定义DEA}(DIFF<0)&&(DEA<0)&&(CROSS(DIFF,DEA)),BPK;{DIFF小于0并且DEA小于0并且DIFF上穿DEA，买平并买开}(DIFF>0)&&(DEA>0)&&(CROSS(DEA,DIFF)),SPK;{DIFF大于0并且DEA大于0并且DIFF下穿DEA，卖平并卖开}7、MTM模型雏形MTM:=CLOSE-REF(CLOSE,N);{定义MTM} CROSS(MTM,0),BPK;{MTM上穿0轴,买平并买开} CROSS(0,MTM),SPK;{MTM下穿0轴,卖平并卖开}8、RSI模型雏形LC:=REF(CLOSE,1);{定义LC}RSI1:=SMA(MAX(CLOSE-LC,0),N,1)/SMA(ABS(CLOSE-LC),N,1)*100;{定义RSI1} RSI2:=SMA(MAX(CLOSE-LC,0),M,1)/SMA(ABS(CLOSE-LC),M,1)*100;{定义RSI2} REF(RSI1,1)<40&&CROSS(RSI1,RSI2),BPK;{上一个周期的RSI1<40并且RSI1上穿RSI2，买平并买开} REF(RSI1,1)>60&&CROSS(RSI2,RSI1),SPK;{上一个周期的RSI1>60并且RSI1下穿RSI2，卖平并卖开}9、WM模型雏形RSV:= (CLOSE-HHV(HIGH,9))/(HHV(HIGH,9)-LLV(LOW,9))*100;{定义RSV} LWR1:=SMA(RSV,3,1);{定义LWR1} LWR2:=SMA(LWR1,3,1);{定义LWR2} CROSS(LWR1,LWR2),BPK;{LWR1上穿LWR2，买平并买开}CROSS(LWR2,LWR1),SPK;{LWR1下穿LWR2，卖平并卖开}10、SAR模型雏形SARLINE:=ABS(SAR(N,STEP,MVALUE));{定义SARLINE}CROSS(CLOSE,SARLINE),BPK;{最新价上穿SARLINE，买平并买开}CROSS(SARLINE,CLOSE),SPK;{最新价下穿SARLINE，卖平并卖开}我所说的解决信号反复问题，是指那种K线运行中途交易信号来回反复的问题，K线走完之后信号即固定下来，也就是收盘价模型的信号在K线中途反复现象。

阶段涨幅：（CLOSE-REF(CLOSE,N）/REF(CLOSE,N);再创新高：HIGH=HHV(HIGH,N);放量上攻：CLOSE/REF(CLOSE,5)>1.2 &&VOL>MA(VOL,5)*3;窄幅整理：(HHV(CLOSE,20)-LLV(CLOSE,20))/CLOSE,0.08;均线多头排列:MA(CLOSE,5)>MA(CLOSE,10) && MA(CLOSE,10)>MA(CLOSE,20);前期高点及其位置:HHV(HIGH,20) HHVBARS(HIGH,20);60天前到40天前的最高价格: REF(HHV(HIGH,20),40)动态平均EMA(X,N) SMA(X,N,M) SMA(CLOSE,VOL)点到面转化COUNT SUM HHV LLV面到点转化CROSS线性回归SLOPE(CLOSE,10)/REF(CLOSE,10)>0.05;之字转向PEAK TROUGH PEAKBARS TROUGHBARS大阳线LOW=OPEN &&CLOSE=HIGH&&CLOSE/OPEN>1.04;穿头破脚C/O>1.04 &&OPEN<REF(CLOSE,1)&&CLOSE>REF(OPEN,1);吊颈O=H && (OPEN-CLOSE)/(HIGH-LOW)<1/3 && (HIGH-LOW)/HIGH>0.05;低开大阳线OPEN<REF(LOW,1) && OPEN/REF(CLOSE,1,1.98) && CLOSE/OPEN>1.04 ;跳空缺口LOW>REF(HIGH,1) && LOW/REF(HIGH,1)>1.02;MA普通金叉CROSS(MA(CLOSE,5),MA(CLOSE,10)) && MA(CLOSE,5)>MA(CLOSE,10) && MA(CLOSE,10)>MA(CLOSE,20)3条均线多头排列持续3天CC:= MA(CLOSE,5)>MA(CLOSE,30) && MA(CLOSE,10)>MA(CLOSE,30); EVERY(CC,3)=1 ;均线死叉CROSS(MA(CLOSE,10),(CLOSE,5));当日成交量放大2倍的金叉CROSS(MA(CLOSE,5),MA(CLOSE,10)) && VOL/REV(VOL,1)>2 KDJ指标RSV:=(CLOSE-LLV(LOW,N1))/(HHV(HIGH,N1)-LLV(LOW,N1))*100;K:=SMA(RSV,N2,1);D:=SMA(K,N3,1);综合判断条件CROSS(K,D)&&D ;RSI指标N1[2.0.7] N2[2.0.14]LC := REF(CLOSE,1);RSI1:SMA(MAX(CLOSE-LC,0),N1,1)/SMA(ABS(CLOSE-LC),N1,1)*100; RSI2:SMA(MAX(CLOSE-LC,0),N2,1)/SMA(ABS(CLOSE-LC),N2,1)*100;WR指标N[2.100.14]WR:100*(HHV(HIGH,N)-CLOSE)/(HHV(HIGH,N)-LLV(LOW,N));综合判断条件CROSS(WR,80)CROSS(WR,20)MACD指标L1[1.40.12] L2[1.100.26] L3[1.60.9]DIFF:EMA(CLOSE,L2)-EMA(CLOSE,L3);DEA:EMA(DIFF,L1);MACD:2*(DIFF-DEA),COLORSTICK;BOLL通道N[5.300.26] M[1.100.26] P[1.10.2]MID:MA(CLOSE,N);//求N个周期的收盘价均线，称为布林通道中轨TMP2:=STD(CLOSE,M);//求M个周期内的收盘价的标准差TOP:MID+P*TMP2;//布林通道上轨BOTTOM:MID-P*TMP2;//布林通道下轨多空指数（BBI）指标MA3 := MA(CLOSE,3);MA6 := MA(CLOSE,6）;MA12 := MA(CLOSE,12）;MA24 := MA(CLOSE,24）;BBI:(MA3+MA6+MA12+MA24)/4;乖离率（BIAS）指标BIAS1:((CLOSE-MA(CLOSE,L1))/MA(CLOSE,L1))*100;BIAS2:((CLOSE-MA(CLOSE,L2))/MA(CLOSE,L2))*100;BIAS3:((CLOSE-MA(CLOSE,L3))/MA(CLOSE,L3))*100;OBV指标编写编写要点：第一步，如果今收盘价>昨收盘价，那么成交量为正：AA:=IFELSE(CLOSE>REF(CLOSE,1),VOL,0);第二步，如果今收盘价＜昨收盘价，那么成交量为负：BB:=IFELSE(CLOSE<REF(CLOSE,1),-VOL,0);第三步，将所有的成交量加和：CC:=AA+BB;第四步，统计所有的周期上的成交量即得 OBV。

日内交易四大策略日内交易是指在同一交易日内买入和卖出金融资产的交易策略。

日内交易的目标是通过利用短期市场波动来获利。

以下是四个常用的日内交易策略。

1.趋势跟踪策略趋势跟踪策略是日内交易中最常用的策略之一、该策略的核心理念是认为市场有一定的趋势，而这种趋势在短期内会持续一段时间。

交易者会根据价格的趋势方向建立仓位，并随着趋势的持续进行调整或退出。

交易者可以利用技术分析工具，如移动平均线或相对强弱指数等，来识别趋势和确定适当的入场和出场时机。

2.波动策略波动策略是利用市场波动性进行日内交易的策略。

交易者会寻找价格波动较大的金融资产，并设定适当的买入和卖出条件。

这种策略通常会使用一些技术指标，如波动率指标或布林带等，来捕捉市场波动的机会。

交易者需要密切关注市场情况，并合理设置止损和止盈点位，以避免损失过大。

3.均值回归策略均值回归策略基于统计学原理，认为价格波动的幅度会在一些平均水平附近徘徊。

当价格偏离均值过大时，交易者会认为有反弹的机会，并做出相应的交易动作。

这种策略多用于价格波动较大的市场，如股票或期货市场。

交易者通常会使用一些统计学工具，如标准差或波动率等，来确定价格偏离均值的程度。

4.市场制造策略市场制造策略是一种利用市场流动性和价格差的策略。

交易者会同时在市场上做多和做空同一金融资产，通过买入低价然后卖出高价来获取利润。

这种策略一般需要较强的资金实力和技术分析能力。

同时，交易者也需要密切关注市场流动性和交易成本，以及及时调整仓位和平仓。

总结起来，日内交易的四大策略包括趋势跟踪策略、波动策略、均值回归策略和市场制造策略。

每种策略都有其适用的市场和适当的风险控制措施。

交易者需要根据自身的投资经验和风险承受能力选择适合自己的策略，并进行充分的市场分析和风险管理。

日内交易策略——期货交易实战指南主题：一、为什么选择日内交易二、交易什么三、用什么方法戴维•班尼特简介戴维·班尼特是一位生活在澳大利亚黄金海岸的农产品期货交易商，他从事教学、人力资源管理等工作，但他钟情于交易。

“在很多年我尝试过我听过的所有的交易，但结果都很平庸，后来我开始交易农产品期货——我便再未回头过！”戴维拥有三个国籍：英国、新西兰、澳大利亚，他不断追逐着太阳生活。

戴维成为一个大型养老基金的董事主席。

同一些专业基金经理人一起工作的时候，他开始对交易与金融感兴趣。

他认为要保持身体健康、才思敏捷，就要尽量多花时间进行跑步、游泳、瑜伽等运动。

一、为什么选择日内交易“日内交易区别于其他交易风格的关键所在，是所有开仓头寸都必须在日内交易时段结束前平仓出局。

”选择日内交易的理由：●立刻满足：当天就可以知道结果！●减少风险：你的资金暴露在风险中的时间是最短的！●稳定的利润：平稳的资金增长曲线，持续稳定的盈利。

●轻松快乐：即刻满足、风险小、稳定盈利难道不轻松愉快？●不惧怕危机：不用在乎市场是否因为一个突发消息而疯狂上涨，或者即刻崩溃！●其缺点：所选择的品种必须有较大的日内波动和成交量。

生活是有风险的都是概率的游戏期货的风险 把盈利的胜算概率放在你这边交易原则：在至少一半的交易中获利确保盈利的平均值大于亏损的平均值在至少80%的日内交易中发现交易机会充分的硬件配置交易必设止损风险管理 控制每一笔交易的最大风险“永远不要在任何一次交易中冒总资金5%以上的风险。

理想状态下，把每一次交易的总资金亏损风险降到1.5%以下”二、交易什么波动、交易量大的品种国内期货市场：豆粕、塑料、白糖、螺纹橡胶、锌、铜股指三、用什么方法（戴维•班尼特的交易策略）1、支撑和阻力“支撑和阻力位是大多数交易者选择交易的位置”图表上的转折点是至关重要的一方赢得战争“没有办法知道哪一方会赢得胜利，但最古老的交易谚语是‘趋势是你的朋友’，这对于支持哪一方给出了一些暗示。

期货交易中的日内交易策略在期货市场中，日内交易策略是指在一个交易日内进行买卖操作以获取利润的方法和技巧。

日内交易策略的目标是通过准确预测市场走势和掌握适时买卖的时机，利用价格波动和交易量变化赚取利润。

本文将介绍几种常见的期货交易中的日内交易策略。

一、趋势跟随策略趋势跟随是一种常见且有效的交易策略，其基本原理是认为市场存在一定的趋势，价格会朝着某个方向持续变化一段时间。

这种策略的核心是捕捉到趋势的开始并跟随其走势进行交易。

投资者可以通过观察技术指标如移动平均线、布林带等来确定趋势的开始和结束。

一旦确认趋势的方向，投资者就可以进入相应的头寸并持有一段时间，直到趋势反转或者达到预期的利润目标。

二、反转策略反转策略是指在市场出现过度反应或者价格触及支撑位或阻力位时进行交易。

这种策略的核心理念是价格在达到极端水平后有反转的可能性。

投资者可以通过观察相关技术指标和价格形态来确定支撑位或阻力位，并在价格接近这些关键点时进行买卖操作。

此策略需要投资者有较强的技术分析能力和灵敏的市场洞察力。

三、突破策略突破策略是指投资者在价格突破一定区间或者关键点时进行买卖操作。

突破策略的核心思想是市场价格在突破前一直处于盘整状态，一旦突破，则可能启动新的趋势。

投资者可以通过观察价格波幅和交易量等指标来确定突破的时机，并在突破发生后进入相应的头寸。

此策略需要投资者有良好的市场观察力和熟悉市场特点。

四、套利策略套利策略是指通过买卖不同市场或不同合约之间存在的价格差异来获取利润。

套利交易通常需要高度自动化的交易系统和快速的执行速度。

一般投资者较难利用套利策略进行日内交易，因为需要大量的资金、先进的技术和复杂的模型来实施。

总结起来，期货交易中的日内交易策略有趋势跟随、反转、突破和套利等。

投资者可以根据自己的交易风格、市场观察力和技术分析能力选择适合自己的策略，并在实践中不断调整和优化。

然而，需要强调的是，任何交易策略都存在风险，投资者应该合理控制风险、制定严格的止损规则，并具备良好的心理素质和纪律。

Python日内短线系统构建逻辑一、概述1. 介绍日内短线交易系统在金融市场中，日内短线交易系统是一种非常常见的交易策略。

它主要是利用市场的短期波动来进行投机交易，以获取较小的利润。

日内短线交易系统的构建逻辑涉及到多个方面的因素，其中包括交易信号的生成、止损和止盈策略的确定、仓位管理等。

本文将以Python 编程语言为工具，探讨如何构建一套日内短线交易系统的逻辑。

二、数据获取1. 数据来源为了构建日内短线交易系统，首先需要获取相关的交易数据。

目前市面上有许多证券数据的提供商，可以通过API接口获取实时行情数据，也可以通过历史数据进行回测。

另外，一些开源的金融数据评台，如聚宽、米筐等，也提供了丰富的股票、期货、外汇等金融市场数据供用户使用。

2. 数据类型在构建日内短线交易系统时，需要获取的数据主要包括股票或期货等交易标的的价格数据和成交量数据。

这些数据的时间粒度可以是分钟级别或者是更高频的数据，以满足日内短线交易系统的需求。

三、交易信号的生成1. 技术指标在日内短线交易系统中，常用的交易信号生成的方法是利用各种技术指标。

技术指标可以通过历史价格数据计算得出，常用的技术指标包括移动平均线、相对强弱指标（RSI）、随机指标（KDJ）等。

通过这些技术指标的计算，可以生成不同的交易信号，供日内短线交易系统进行操作。

2. 波段策略波段策略是日内短线交易系统中常用的一种交易策略。

通过分析市场的短期波动，利用技术指标识别价格的波段走势，以实现短期的交易收益。

波段策略的核心思想是在市场波动较大的时候进行交易，获利并及时退出，以防止价格回撤所带来的风险。

四、止损和止盈策略1. 止损策略在日内短线交易系统中，止损是非常重要的一环。

由于日内短线交易系统主要追求短期的利润，因此必须设定合理的止损策略，及时平仓以规避风险。

常见的止损策略包括固定止损、移动止损、波动幅度止损等。

2. 止盈策略同样地，止盈策略也是日内短线交易系统中需要考虑的因素。

干货｜期货日内15分钟K线交易系统展开全文（做多）（一）进场策略：前30分钟不交易，符合以下所有条件后，方可进场。

1、阳15分钟K线收盘价收在前两根15分钟K线高点之上和它们之间所有高点之上；2、阳15分钟K线收盘价收在10日均线之上或运行在10日均线之上时；3、止损额＜账户资金的1%，即2.5万元×1%＜250元时；4、进场仓位＜账户资金的30%，即2.5万元×30%＜7500元时；5、单个品种一天只交易1次；6、下午2点后（含2点）停止开新仓。

（二）出场策略：A：无盈利时止损点的设置：1、15分钟K线的开盘价开在进场这根阳15分钟K线的低点下方（不含），止损出场。

2、15分钟K线的收盘价收在进场这根阳15分钟K线的低点下方（不含），止损出场。

B：产生第一根有盈利15分钟K线后止损点的设置：1、把止损点移动到第一根产生盈利的15分钟K线低点之下。

2、15分钟K线开盘价开在有盈利这根阳15分钟K线的低点下方（不含），止损出场。

3、15分钟K线收盘价收在有盈利这根阳15分钟K线的低点下方（不含），止损出场。

4、当15分钟K线收盘价收在10日均线之下时，止损出场。

C：产生第二根有盈利15分钟K线后止损点的设置：1、把止损点移动到第二根产生盈利的15分钟K线低点之下，第三、四根依此类推。

2、15分钟K线收盘价收在有盈利这根阳15分钟K线的低点下方（不含），止损出场。

3、当15分钟K线收盘价收在10日均线之下时，止损出场。

4、如盘中未被止损，则在收盘前5分钟之内，把所有仓位平掉。

（做空）（一）进场策略：前30分钟不交易，符合以下所有条件后，方可进场。

1、阴15分钟K线收盘价收在前两根15分钟K线低点之下和它们之间所有低点之下；2、阴15分钟K线收盘价收在10日均线之下或运行在10日均线之下时；3、止损额＜账户资金的1%，即2.5万元×1%＜250元时；4、进场仓位＜账户资金的30%，即2.5万元×30%＜7500元时；5、单个品种一天只交易1次；6、下午2点后（含2点）停止开新仓。

高胜率≠获利？！首先要纠正当前交易者中普遍存在的一个错误思想——高胜率不等于获利？！当前的经典逻辑是，高胜率无用，哪怕90%的胜率，如果不设止损，或者非常大的止损，只要一单亏损就能把所有的利润抹去，甚至大亏。

对吗？没错啊！可问题是，为什么高胜率的交易系统就一定要以不设止损或大止损为前提呢？完全可以做到较低的固定止损下的高胜率啊！当然世界上不存在完全如人所愿的交易系统，要获得高胜率的同时，必定是以牺牲盈亏比、交易频率为代价的。

假设一个67%成功率的交易系统（这在我长期的测算中，这是一个成功的日内交易系统的基础成功率，加上后期的调节和过滤后，还能有10%上下的提升），以个人经验，对应高胜率最佳的盈亏比基本是1：1，对应正常的交易频率一般是每月10单左右（为简单计算，以9单记录），这样情况下，每交易3单，即可获取2单的成功，每月6单成功、3单失败，按照25点的标准止损，每月即可稳定获取75点的总收益。

你知道吗？资金管理中对于仓位的管理是以平衡合理盈利率为前提的！这是我要给大家纠正的第二个错误思想，许多人用非常轻的仓位，或者非常小的资金交易了多年，并且在获得了一段时间的持续获利、或者终于开始获利后，就认为自己做到了，成功了。

但其实呢？忽略资金收益率的交易都是失败的，即便你最终是获利的。

年获利20%，不错了吧！但如果你投入的资金只有1000美金，就算你的系统再稳定，要做到15万美元（100万人民币）需要28年，请问你那时候几岁了？那你一定会说我可以去找资金给我做啊，别开玩笑了，哪个有脑子的有钱人会看了你1000美金的交易账户给你一笔大资金做？有钱人都懂，1000美元和10万美元根本是不同的概念，也许你可以通过多年缓慢的增长来适应交易规模的增加，但交易规模的突然增加结果一定是灾难性的！所以小资金的交易者在杠杆交易条件下，必须是以高盈利率为目标的，否则你所做的一切都将是无意义的！小资金交易者很苦，容易的交易方式并不能带来高盈利率，而要做到高盈利率就必须找到独特的交易方式，还必须承担巨大的杠杆风险才能获得高盈利率，这才使得重仓成为小资金交易者通向第一桶金的唯一方式！多少才算是高盈利率呢？虽然没有一个统一的标准，但日内交易如果以月平均盈利10%为标准的话，年利润率120%，那么复利计算6年多的时间可以超过15万美金（100万人民币），这应该算得上合理的标准了吧。

日内交易36式第一式：低点不破，买。

条件1。

K线处于上升趋势中2。

开盘后完成振荡。

第二式，急跌急买，缓跌缓买条件1。

3、5、15分钟图上，K线呈上升趋势。

2。

3、5、或者15分钟K线图上经常出现断裂式急跌。

第三式，分时线呈锯齿型团状，观望（喝茶1。

分时线一改往日流畅形态，呈锯齿型。

2.分时线呈团状振荡第四式，上弧线涨勿急，下弧线涨勿慢1.上弧线涨,涨时成交量委缩要小心跌。

2。

下弧线涨，成交量委缩时要小心涨。

第五式，上升通道完好勿做空,下降通道完好勿做多.条件1。

3、5分钟图上，5、10均线所形成的通道完好。

2.K线还没有形成较为明显的靠线。

第六式，通道封闭靠边线，三线归一靠红线，买。

1。

在3分钟图上，下降通道已封闭，5、10、20均线已走平粘合,正在靠近红色的60均线。

2。

在5分钟图上，红色60均线开始走平，或已经走平.第七式，高点盘不成底，低点盘不成顶.反手。

条件1.K线反弹，办道已弱，或K线大幅高开。

2。

K线回落，已近尾声，或K线处于上行之势，今日开盘后振荡回落。

第八式，三重顶，第四次上来冲顶，买。

（此招是江恩所传）条件1。

分时线上形成三重顶，最好平行。

第九式，均线封闭又打开，买。

条件1。

均线处于上升中，2。

5、10均线第一次封闭通道下行，K线在20均附近止跌。

第十式,尖刀顶，多单猛跑;尖刀底,空单猛跑。

条件1。

头天K线收阴，今天K线小阳上冲.2.头天K线收阳，今天K线小阳下探.第十一式,两线交缠纽麻花，均价线上起行情.条件1.头天收阳，今天高开，大部分人认为涨不动或者会回落第十一式补充分时线抬头时,突然放大量，从量柱上很容易区别得出来，大资金开始拉抬，这是很重要的条件.1。

第十二式，等腰三角形整理,保持距离。

条件1。

一段下跌，K线初步止跌，多空换手。

2.一段上涨，K线初步止涨，多空换手.实例，今日PVC第十三式，持仓线60度角上升并放量，分时线终有一跃,买。

条件1。

近几日K线小阴小阳，2.每天持仓少量减少,3。

日内波段交易策略日内波段交易策略是一种短期交易策略，旨在利用市场波动来获取利润。

这种交易策略适用于那些希望在一天内完成交易并获得快速利润的交易者。

下面将详细介绍日内波段交易策略的原理及实施方法。

日内波段交易策略的核心原理是利用短期市场波动来进行买卖。

在市场上，价格会在一段时间内上涨或下跌，而日内波段交易策略就是通过捕捉这些短期波动来获取利润。

因此，交易者需要密切关注市场走势和价格变动，以便及时抓住交易机会。

在实施日内波段交易策略时，交易者需要使用技术分析工具来辅助决策。

常用的技术分析工具包括移动平均线、相对强弱指标（RSI）和随机指标（Stochastic Oscillator）等。

这些工具可以帮助交易者识别市场趋势和价格的超买超卖情况，从而确定买入和卖出的时机。

日内波段交易策略需要交易者具备快速决策和执行的能力。

由于短期交易的特点是时间紧迫，交易者需要能够迅速做出决策，并以高效的方式执行交易。

因此，交易者需要不断学习和磨炼自己的技术分析能力，以便能够迅速准确地判断市场走势和价格变动。

日内波段交易策略还需要交易者具备良好的风险控制能力。

由于短期交易的风险较大，交易者需要设定止损位和止盈位来控制风险。

止损位是指在交易亏损到一定程度时自动平仓，以防止亏损进一步扩大。

止盈位则是指在交易盈利到一定程度时自动平仓，以保护已获利的部分。

通过设定合理的止损位和止盈位，交易者可以有效控制风险，保护自己的资金安全。

日内波段交易策略的成功与否还取决于交易者的心态和纪律性。

短期交易往往伴随着较大的市场波动和压力，交易者需要保持冷静的心态，并严格遵守自己的交易计划。

同时，交易者还应该具备良好的纪律性，不盲目追逐利润，而是根据市场情况和自身能力制定合理的交易计划。

总结起来，日内波段交易策略是一种利用短期市场波动进行交易的策略。

交易者需要通过技术分析工具来判断市场走势和价格变动，以便抓住交易机会。

此外，交易者还需要具备快速决策、风险控制和良好的心态和纪律性。

案例分析：量化投资程序化交易在金融市场中，量化投资和程序化交易是两个备受关注的领域。

量化投资指的是利用各种数学模型和统计技术，通过大规模数据分析和交易策略的运用，以期获取更加稳定和可预测的投资收益。

而程序化交易则是通过计算机算法实现的交易方式，以提高交易执行的效率和精确性。

本文将通过一个案例来分析量化投资中的程序化交易的应用。

案例背景：某基金公司旗下的量化投资部门，希望通过引入和运用程序化交易技术，提高其投资业绩的稳定性和收益水平。

该部门负责管理一只规模较大的股票多头基金，鉴于当前市场环境的动态变化和交易执行的效率要求，他们决定采用程序化交易系统来替代传统的人工交易方式。

案例步骤：1. 数据收集与分析：在程序化交易的实施之前，量化投资部门首先要收集和整理各种金融数据。

这些数据包括股票价格、交易量、市盈率、市场情绪指数等。

通过对这些数据的分析，他们可以发现一些与股价相关的规律和趋势，并基于此开发相应的交易策略。

2. 构建交易模型：在量化投资中，交易模型是程序化交易的核心。

根据数据分析的结果，量化投资部门可以选择适合的交易模型来实施交易策略。

交易模型通常基于数学模型和统计学的方法，通过定义适当的指标和规则来进行交易决策。

这些模型还需要经过历史数据的回测和实盘模拟等环节的验证，以确保其有效性和稳定性。

3. 开发程序化交易系统：一旦交易模型确定，量化投资部门需要开发一个程序化交易系统来自动执行交易。

这个系统需要实时获取市场数据，并根据交易模型的信号进行交易决策和下单操作。

在实际交易过程中，程序化交易系统还需要考虑交易的费用、流动性等因素，并采取相应的措施来优化交易执行的效率和结果。

4. 风险管理和监控：在量化投资中，风险管理是非常重要的一环。

为了降低投资风险，量化投资部门需要制定和实施有效的风险控制措施。

这些措施可以包括止损策略、风险监控系统和资金管理规则等。

此外，量化投资部门还需要对程序化交易系统进行监控和维护，确保其正常运行并及时修复可能存在的问题。

期货提款机——详解10位期货高人的日内交易方法（2）第四位：郭红标行情我只看分时走势图。

在开盘交易前我要看上个交易日和前几个交易日的K线走势图,开盘后我就不看K线了。

主要看的是日K和周K,看分析走势趋势和开盘后的价格区间,大周期的行情图我不怎么看。

做日内短线就是为了防范隔夜风险，跟着外盘、趋势和盘中交易的强弱，这几点相结合。

这个要看行情，一般一天交易不到十次，多的时候十几次，最多的时候一天二十几次。

我是比较喜欢快进快出这样交易的。

一般交易开平仓要几分钟的时间，最快的时候也就几秒钟就平仓出来了。

这些都是相对于价格波动比较快，做对了盈利的情况下。

如果做错了，持仓的时间会长一些，看盘面走势能不能扭转过来。

如果形势不太对就止损平仓。

我没有加减仓的习惯。

在有一定的盈利或一定的亏损的情况下，我会减仓。

在我确定会继续盈利，或在亏损时，我确定要扭亏为盈的情况下，我会加仓。

这个没有固定的价位，我一般是不设置止损点的。

看实际情况，如果感觉情况不太对，保本或亏几个点就平掉了。

如果我认为方向对了，只是入场点位不太合适，亏损的单子我会多拿一会。

如果继续亏就只好止损了，但这样亏的会比较多些。

我是比较注重盘感的，我认为盘感就是分析方法和以往经验的结合。

盘感是以前无数次交易盈亏的教训总结。

我每一次交易完都要知道自己对错在哪里，不要亏赚都不知道为什么，是什么原因导致的，这样坚持总结。

我选择油脂类的品种是因为油脂类波动还是比较大的，对它也有过深入的观察和了解。

另外油脂类的品种和外盘是有着一定的关联的，操作上比较容易把握些。

我选择了豆油和棕榈油进行强弱的套利操作,是因为我觉得豆油和棕榈油更适合做日内的套利操作。

根据外盘涨跌多少来分析内盘会跟着多少，在这个价格区间进行操作。

开盘前，看上个交易日和前几个交易日的K线，开盘后就不看K 线。

主要看日K和周K，分析走势趋势和开盘后的价格区间。

我主要看的还是外盘涨跌变化，对内盘的反映，还有看内盘的强弱变化。

期货交易的常见四种盈利模式期货交易的常见四种盈利模式导语：在期货投机交易中，交易盈利模式有很多，比如日内交易、短线交易、波段交易、中线交易、长线交易。

由不同的人在不同的时期所产生的结果是不同的，所以，只能在了解各种模式的原理及技巧后，再根据自身和市场情况去选择。

一、盈利模式介绍(一)日内交易模式日内交易模式有两种。

1、速战速决模式。

它是指交易者在某个时期或某个位置为了博取几点或几十点的差价、持仓时间少则几秒、多则数分钟的交易模式。

对于这种模式，其交易原理是利用价格在某个因素作用下瞬间大幅移动时，快进快出赚取利润。

比如外盘影响、盘中支撑位和压力位的突破与假突破、突发消息等。

2、日内趋势交易模式。

它是指为了赚取当日趋势利润，持仓时间在数十分钟或者几个小时并且当日平仓的交易模式。

对于这种模式，其交易原理是利用价格在当日沿着明显的趋势方向运行，低买高卖或高买更高买来博取差价。

比如波段或趋势中的单边运行。

(二)短线交易模式它是指顺着市场的方向当日建仓、隔日或几日内平仓的交易模式。

其交易原理是，市场已经有了比较明显的运行方向，市场趋势的发展往往会有一个过程，即走势的惯性。

持仓过程中不接受调整，一旦走势能量减弱或丧失，立即平仓。

(三)波段交易模式它是指在支撑位买入、压力位平仓或压力位卖出、支撑位平仓的交易模式，持仓时间3-10天左右。

其交易原理是，当市场打破一个盘整的密集交易区时，将会快速运动到下一个密集交易区。

比如有明显趋势方向的振荡运行或没有方向的箱体运行。

在机会把握中，后者比前者难。

持仓过程中可接受一到三天的小幅调整。

(四)中长线交易模式它是指趋势起点建仓、回调结束时加仓、重要位置或时间周期平仓的交易模式，持仓时间一至三个月甚至一年左右。

其交易原理是，市场总是在循环，当一个趋势结束后，必定引起另一个趋势的开始;而且市场运行不是简单的直线上升或下降，必定是曲折发展，以消化不利的因素。

持仓过程中虽然接受调整，但要注意利润保护，以防判断失误。

期货交易中的日内交易策略期货交易是一种金融衍生品交易方式，投资者通过期货合约买入或卖出标的物，以追求价格波动的收益。

在期货交易中，日内交易策略是一种常见的交易方式，旨在利用单日内市场的变动来获得利润。

本文将介绍一些常见的日内交易策略。

一、趋势策略趋势策略是一种基于市场趋势分析的交易策略。

在日内交易中，投资者可以利用技术指标，如移动平均线、相对强弱指数等，来判断市场的走势。

当市场呈现出明显的上涨趋势时，投资者可以选择做多操作，即买入期货合约；而当市场呈现出明显的下跌趋势时，投资者可以选择做空操作，即卖出期货合约。

通过捕捉市场趋势的波动，投资者可以获得盈利。

二、反转策略反转策略是一种基于市场反转点分析的交易策略。

在日内交易中，投资者可以观察市场价格在一定时间内出现的极值点，如高点或低点，然后根据这些极值点来进行交易。

当市场价格接近高点时，投资者可以选择做空操作；而当市场价格接近低点时，投资者可以选择做多操作。

通过捕捉市场反转的机会，投资者可以获得盈利。

三、突破策略突破策略是一种基于市场突破点分析的交易策略。

在日内交易中，投资者可以观察市场价格在一定时间内出现的突破点，即突破了之前的价格区间。

当市场价格突破上升趋势线或下降趋势线时，投资者可以选择做多或做空操作。

通过捕捉市场突破的机会，投资者可以获得盈利。

四、震荡策略震荡策略是一种基于市场震荡区间的交易策略。

在日内交易中，当市场价格在一定的价格区间内波动时，投资者可以选择在较低的价格区间买入，较高的价格区间卖出，以获取价格的波动收益。

此策略适用于市场价格在一段时间内缺乏明显的走势时。

在日内交易中，无论采用何种策略，投资者都应该严格控制风险，设定止损点，遵守交易纪律。

同时，投资者还应关注市场资讯，及时调整交易策略。

另外，合理的资金管理也是日内交易成功的关键。

投资者应根据自身的风险承受能力和交易经验，合理配置资金，并控制好仓位，以防止意外的损失。

总结起来，期货交易中的日内交易策略可以根据趋势、反转、突破和震荡等不同市场情况来选择。

十种日内交易策略日内交易是一种短期投资策略，即在一天之内进行买卖交易以获取利润。

以下是十种常见的日内交易策略：1.动能策略：该策略基于股票价格趋势的持续性。

交易者通过买入价格上涨或卖出价格下跌的股票来获取利润。

2.套利策略：该策略基于市场的定价失误。

交易者通过买入被低估的股票同时卖出被高估的股票来获取利润。

3.股票选择策略：该策略基于对股票进行仔细研究和分析，以选择具有潜在上涨趋势的个股。

4.市场情绪策略：该策略基于投资者情绪对市场的影响。

交易者通过对市场情绪进行观察并相应地调整交易策略来获取利润。

5.技术指标策略：该策略基于技术指标的使用，如移动平均线、相对强弱指标和随机振荡器等。

交易者通过这些指标来预测价格的走势并进行交易。

6.短期价格波动策略：该策略基于股票价格的短期波动。

交易者通过紧密监测价格，并在价格出现波动时进行快速交易来获取利润。

7.新闻驱动策略：该策略基于对公司新闻和市场事件的及时反应。

交易者通过对新闻进行分析并相应地调整交易策略来获取利润。

8.准确预测策略：该策略基于对市场的准确预测。

交易者通过使用各种分析工具和模型来预测市场的走势，并相应地进行交易来获取利润。

9.预设订单策略：该策略基于预设的买入和卖出订单。

交易者通过设置价格触发点来执行交易订单，并在价格达到时进行买入或卖出以获取利润。

10.交易量策略：该策略基于交易量的分析。

交易者通过观察和分析交易量的变化来判断市场趋势，并相应地进行交易以获取利润。

这些日内交易策略都需要投资者具备良好的市场分析能力和交易技巧，并且需要不断地进行实践和调整以获得良好的交易结果。

并且，投资者在进行日内交易时应该注意控制风险，避免过度交易和盲目跟风。