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量化集合技术是一种基于计算机算法的投资策略，旨在通过对大量数据的分析和建模，发现市场中的投资机会并实现超额收益。
以下是一些常用的量化集合技术指标：
1.动量指标：动量指标是量化集合技术中最常用的指标之一，它基于股票价格变化的趋势，通过计算股票价格变化的速度和加速度来预测股票价格的未来走势。
2.相对强弱指标：相对强弱指标（RSI）是一种技术分析指标，用于衡量股票价格变化的力度和速度。
RSI指标的取值范围为0到100，通常用于判断股票价格的超买和超卖状态。
3.均线指标：均线指标是一种基于时间序列分析的指标，用于衡量股票价格的趋势。
均线指标可以通过计算股票价格的平均值来反映股票价格的长期和短期趋势。
4.MACD指标：MACD指标是一种基于移动平均线的指标，用于衡量股票价格的趋势变化。
MACD指标由快线、慢线和柱状线组成，可以帮助投资者判断股票价格的买入和卖出时机。
5.布林带指标：布林带指标是一种基于统计学原理的指标，用于衡量股票价格的波动范围。
布林带指标由上轨、下轨和中轨组成，可以帮助投资者判断股票价格的波动范围和趋势。
这些指标只是量化集合技术中的一部分，投资者可以根据自己的需求和投资策略选择合适的指标进行分析和建模。
证券研究报告量化看市场——择时体系简介吴先兴金融工程核心分析师2016.03择时（第二层次思维）市场情绪 （当下市场）技术面（左侧与右侧的结合 鱼头和鱼尾的处理）基本面（重要事件驱动下的博弈）如何分析市场(宏观思路）微观层面情绪投资者行为、分级A收益率期货基差、分级基金折溢价价个股、指数价格波动量个股、指数流动性等如何分析市场（微观量化）-10000 1000 2000 3000 4000 5000 6000 -4-2 0 2 4 6 8 10 2006/2/7 2006/5/31 2006/9/14 2007/1/10 2007/5/10 2007/8/24 2007/12/17 2008/4/11 2008/7/31 2008/11/24 2009/3/19 2009/7/9 2009/11/2 2010/2/24 2010/6/17 2010/10/13 2011/1/28 2011/5/26 2011/9/13 2012/1/6 2012/5/7 2012/8/22 2012/12/13 2013/4/12 2013/8/6 2013/11/29 2014/3/25 2014/7/15 2014/11/6 2015/3/3 2015/6/19沪深300指数流动性冲击 沪深300指数收盘价 波段划分(20%为波幅)图：流动性冲击与沪深300指数流动性资金的流入推动价格的上升流动性：成交额/涨跌幅的绝对值流动性冲击：流动性相对过去一年均值的变化流动性冲击由负转正并逐渐升高，积极介入 流动性冲击小于1，建议规避资料来源：Wind ，海通证券研究所1000200030004000 5000 6000 -224 6 8 2014/1/2 2014/4/11 2014/7/16 2014/10/23 2015/1/262015/5/6 2015/8/6沪深300指数流动性冲击沪深300指数收盘价图：流动性冲击与沪深300指数（2014.1.2 – 2015.11.6）由负转正的现象再次出现，并迅速升高，介入好时机资料来源：Wind ，海通证券研究所4900点后迅速下降，及时止盈（止损），等待时机1.2015年6月8日高点下跌以来的最低值出现在9月18日（-1.765）2.10月28日，流动性冲击重回-1以内，随后一路上升3.11月5号、6号的最新值为-0.565，-0.527最新观点快速上升，不再那么悲观价格形态分析宏观微观•指数•静态：指数的均线多、空头排列，划分市场状态•动态：均线的突破、动态变化等（波动率的修正）•个股•个股创新低•个股创新高•新高、新低个股比例；新高、新低价格比值价格分析宏观——指数均线指标构建均线应用：•右侧投资，用于确认价格变动的趋势，以此获取大趋势收益、避免大趋势损失；•当价格上涨，高于其移动平均线，通常认为是买入信号；•为减少噪音，可对上涨幅度设置阈值；•前期波动越大，向上趋势得以确认所需突破的比例应越大；•以波动率代替固定比例作为阀值，可灵活适用于不同指数的择时；指标：•P t ：证券在第t天的价格；•MA t (d)：证券在第t天的d日移动平均线；•std t (d)：证券在第t天的前d日的log(P t )标准差；•threshold：阈值比例判定规则：•当价格上涨，突破长期移动平均线的一定比例时P t >[ 1+ threshold ] * MA t (d1) ，买入；•当价格下跌，跌破中期移动平均线时P t < MA t (d2 )，平仓参数：•长期均线：60日；•中期均线：20日；•比例阈值：指数过去60日的日收益率标准差策略表现：•10年间一共发出信号58次；•错误发出买入信号的最大亏损8.40%；•错误发出平仓信号的最大损失为7.20%;•策略表现出捕捉大收益、损失小收益、规避大风险的特点。
股票量化择时策略（上中下）解析|量化择时策略（上）鲲鹏668 2018-04-07 08:14:59 量化择时就是利用数量化的方法，通过对各种宏观微观指标的量化分析，试图找到影响大盘走势的关键信息，并且对未来走势进行预测。
择时策略基本框架：最基本的择时策略指的是只判断买卖，不涉及仓位优化的择时策略。
由于不考虑风险，则是策略完全通过优化收益来形成相应的买卖决策。
由于在国内股票市场中，只允许做多，所以策略多为帮助选择股票进行买入，或者将已有仓位进行卖出的判断。
趋势择时趋势择时的基本思想来自于技术分析，技术分析认为趋势存在延续性，因此只要找到趋势方向，跟随操作即可。
趋势择时的主要指标有MA. .MACD 和DMA 等。
拿双均线策略举例，在交易决策的时点需要根据已知数计算短期均线和长期均线两个值，当短期均线高于长时，判断交易决策刻当短期均线高于长时，判断交易决策刻的趋势为上涨，按照会延续的趋势为上涨，按照会延续的思想，认为后市会继续上涨，因此看多。
而当短期均线低于长时判断交易继续上涨，因此看多。
而当短期均线低于长时判断交易继续上涨，因此看多。
而当短期均线低于长时判断交易继续上涨，因此看多。
而当短期均线低于长时判断交易决策时刻的趋势为下跌，认为后市继续下跌，因此看空。
MACD ：称为指数平滑移动平均线，由快的指数移动平均线（EMA12 ）减去慢的指数移动平均线（EMA26 ）得到快线DIF （差离值）。
因此，在持续的涨势中，12日EMA 在26 日EMA 之上。
其间的正差离值（+DIF ）会愈来愈大。
反之在跌势中，差离值可能变负（-DIF ），也愈来愈大。
MACD 的反转信号界定为“差离值”的9日移动平均值（9日EMA），又叫DEA 或DEM 。
用（DIF-DEA ）×2即为MACD 柱状图。
当MACD 从负数转向正数，是买的信号。
当MACD 从正数转向负数，是卖的信号。
当MACD 以大角度变化，表示快的移动平均线和慢的移动平均线的差距非常迅速的拉开，代表了一个市场大趋势的转变。
量化择时指标公式
量化择时指标公式是投资者在进行量化择时时采用的一种技术，它可以帮助投资者识别市场最佳入场和退场时机。
量化择时指标公式是一种反映市场的自然规律，它把市场的运行状况分析成不同的择时公式，便于投资者更好地把握市场走势，从而获得更好的投资收益。
首先，量化择时指标公式是根据市场行情变化而构建起来的，它通过对市场价格变化的实时分析和监测，来计算出每一个市场走势上的择时机会。
指标公式把市场走势进行分类，简单地说，它把市场走势抽象为“买入”、“卖出”和“不动”三种状态，而且每种情况都有对应的指标公式，投资者可以根据自己的实际情况来选择最适合自己的公式。
其次，量化择时指标公式不仅可以帮助投资者判断投资机会，还可以帮助投资者判断投资风险，也就是投资者能够更清晰地认识市场风险，可以根据市场走势收集更多有用的信息，从而精准识别出市场买入和卖出的最佳时机。
此外，投资者还可以根据量化择时指标公式对市场进行研究，以便更好地了解市场未来的发展趋势，从而制定出更加完善的投资策略。
最后，量化择时指标公式也可以帮助投资者提高交易技巧，如把握行情的节奏，它可以让投资者更好地理解市场的走势，更准确地预测未来股票、期货价格波动，从而更好地把握投资机会，获取更多投资收益。
综上所述，量化择时指标公式是一种量化投资的技术手段，它可
以帮助投资者识别市场最佳入场和退场时机，也可以帮助投资者判断投资风险，提高投资技巧，把握行情的节奏，把握投资机会，从而获取更多投资收益。
因此，量化择时指标公式的重要性不言而喻，在量化投资中发挥着不可替代的作用。
量化指标术语1、Alpha：阿尔法。
投资组合的预期收益率与市场收益率在同等风险水平下的超额收益率。
2、Beta：贝塔。
投资组合和市场收益率变动之间的依赖关系的系数，是衡量投资组合系统性风险的指标。
3、Sharpe Ratio：夏普比率。
衡量投资组合的风险效率的指标，用于表示投资组合的收益与投资组合的风险之间的比率。
4、Information Ratio：信息比率。
衡量投资组合经理的投资技能的指标，与夏普比率的区别在于，信息比率反映了投资组合经理与指数水平的距离。
5、Tracking Error：跟踪误差。
投资组合股票跟踪指数收益率之间的差异，反映投资组合表现出的系统性和非系统性风险。
6、Up Capture Ratio：涨幅捕获比率。
投资组合股票在市场涨幅的比率。
10、Standard Deviation：标准差。
投资组合随机收益率离散度的度量，即投资组合能上能下的幅度。
11、Skewness：偏度。
投资组合收益的分布的偏态，即两端的收益不均衡，常常出现正偏或负偏的情况。
12、Kurtosis：峰度。
投资组合收益的频率分布的形状，可用以反映投资组合的波动性。
13、Yield：收益率。
投资收益与投资金额之间的百分比，是衡量投资收益水平的主要指标之一。
14、Price-Earnings Ratio：市盈率。
表示股票投资价值的指标，股价与每股收益的比率，也可以衡量股市的投资价值水平。
15、Asset Turnover Ratio：资产周转率。
衡量投资组合每一单位资产产生的营业收入的比率，反映投资组合的经营效率。
16、Dividend Yield：股息率。
投资者从投资每股股份收到的现金收益率。
17、Gearing Ratio：杠杆比率。
投资组合债务资产总额比率，是衡量投资组合改善所面临的系统性风险的重要指标之一。
18、Debt-Service Coverage Ratio：偿债能力比率。
衡量公司偿付债务的能力的指标，由现金流比率和收入比率组成。
择时策略：一、EMD经验模式分解策略：对股价序列可以将其分为两部分：一部分是噪声部分，一部分是信号部分；噪声部分代表了股价的随机游走，信号部分代表了市场的趋势性。
当信噪比较小时，说明价格的随机性较强，多呈现震荡走势；当信噪比较大时，说明价格的趋势性较强。
EMD假设任何复杂的信号都可以分解为若干个波动项和一个趋势项。
波动项称为本征模态函数（IMF），即复杂信号。
本征模态函数为满足如下两个条件的函数：1、函数的局部极大值以及局部极小值的数目之和必须与零交越点的数目相等或是最多只能差1，也就是说一个极值后面必需马上接一个零交越点。
2、在任何时间点，局部最大值所定义的上包络线与局部极小值所定义的下包络线，取平均要接近于零。
沪深300指数18年的走势及趋势项如果R值较小，说明短期波动比较弱势，信噪比较高，以窗口期N天的开盘前30分钟R均值作为阈值，计算当天开盘后三十分钟（即早上十点）的一个R值，若R值小于R_mean,即可做开仓操作。
也可将R值来作为一个选股的因子。
二、RSRS择时认为最高价为压力力度，最低价为支撑力度，用N天最高价和N天最低价做一个线性回归：α+εβHigh*+=Lowε）~N（1,0beta值越大，说明支撑力度越强。
1.以beta作为择时指标：当beta大于某个阈值，视为买入信号；当beta小于某个阈值，视为卖出信号。
阈值设置为beta均值加减一倍beta标准差。
2.beta标准分：市场的状态是不断变化的，beta 值是不断变动的，阈值有可能就失效了。
所以对beta 做一个标准分。
stdmeanβββ-beta_mean 为N 天窗口期beta 序列的平均值；beta_std 为N 天窗口期beta 序列的标准差。
看beta 标准分的分布，取beta 标准分均值加减一倍标准差作为阈值。
3.无偏标准分：beta 标准分*拟合优度：可以通过拟合优度判断线性方程拟合程度的好坏，beta 标准分*拟合优度，可以使得拟合优度大的beta 标准分更大；拟合优度小的beta 标准分变小；而且beta 标准分*拟合优度使得beta 标准分的值更倾向于正态分布。
