商业银行脆弱性

现代经济信息300市场经济条件下金融市场脆弱性的表现及对策王子衿 成都七中2018级2班摘要：市场经济条件下，我国在股票市场、证券市场、信托、基金、银行业借贷、民间借贷等金融衍生品也非常活跃。

本文研究当前条件下我国金融业有着比较严重的脆弱性的特点，并提出对策建议。

关键词：脆弱性；信息不对称；金融市场中图分类号：F832 文献识别码：A 文章编号：1001-828X(2017)003-0300-01在市场经济条件下，随着经济不断发展，金融衍生品出现创新，我国金融市场越来越活跃，但是一系列的金融事件，反映出我国金融行业具有脆弱性的特点。

一、金融市场脆弱性的内涵金融就是资金融通的意思，是经济运行的润滑剂，金融市场是各种金融产品交易的场所，即资金的需求者通过一定形式把自己的产业或非产业通过加工而形成金融产品，以价值变动为驱动吸引投资者购买，投资者购买了金融产品目的是获得股权或价值的增值，从而给投资带来收益。

供求双方都期望在这个市场中得到收益。

它的表现形式是货币借贷、资金融通、票据交换、有价证券交易、外汇买卖和金融衍生品买卖，同时它也是同业之间进行货币拆借的场所。

金融市场脆弱性，是指由于金融市场是一个高负债产品的交易场所，这个市场抗风险能力极差，一旦出现政策性、市场性或其它原因导致的变动，很容易使市场崩溃，给交易双方都带来损失。

甚至会影响到国民经济的发展。

因此防范和克服这个脆弱性的特点，是金融市场管理者、经营者和交易双方必须共同面对的重要问题。

二、当前我国金融市场的特点1992年我国开始实行有中国特色的社会主义市场经济体制，金融市场逐渐放开，经过二十多年的运行，取得了很多成效，形成了有中国特色的金融市场，当前我国金融市场具有以下特点：１．交易产品具有非物质化的特点所谓非物质化是指金融产品不是以具有使用价值的具体商品的形式表现出来的，这的外在表现是一个符号，这个符号对应着一定的资产或财富。

这种符号本身可以表现为纸张、卡片或电子数据，而不是它实在的物质。

银行脆弱性理论综述作者：张莲来源：《时代金融》2012年第03期【摘要】经济学对银行体系脆弱性问题的真正关注始于20世纪80年代。

本文通过对已有文献的研读总结，从宏观和微观两个方面梳理了相关的理论。

【关键词】银行脆弱性安全边界挤兑模型一、引言银行脆弱性的研究起因于近几十年国内外频繁爆发的金融危机。

在金融脆弱性中，银行业表现得最为明显：银行经营具有的“硬负债、软资产”特征正是银行脆弱性的结构体现。

总的来看，可将现已成形的理论分为宏观视角的理论和微观视角的理论。

二、宏观视角的理论回顾早期经济学家对银行脆弱性的研究往往与经济危机紧密相连。

这些理论主要分为以Fisher 为代表的周期理论和弗里德曼等人的货币主义学派的解释。

（一）对银行脆弱性的周期性解释对银行体系脆弱性问题作出最早论述的是Marx(1894)，他认为经济危机的爆发必然表现在银行信用急剧膨胀而脱离产业发展，导致信用危机并诱发银行危机。

Veblen（1904）基于该假说提出了“金融不稳定假说”，认为资本市场上证券价格的波动脱离的实体经济体的发展状况，必然会导致经济的周期性波动。

Fisher（1933）对1929—1933年的经济大危机进行了开创性研究，提出“负债—通货紧缩理论”，将危机归于企业在经济繁荣时期的过度负债，随着经济的萧条，企业丧失偿还能力将引发一连串债务问题，最终导致货币的紧缩。

Minsky（1986）系统的提出了金融脆弱性理论。

他认为商业银行以及贷款人的内在特性决定了它们必将经历周期性危机，当这种周期性危机传导至经济体的其它部门时，经济危机便产生了。

Kregel(1997)在此观点的基础上提出了“安全边界说”，安全边界是银行收取的风险报酬，经济形势大好时，银行会降低安全边界，安全边界的盲目降低累积了银行脆弱性，当经济不再繁荣时，借款人无法偿还所借贷款，可能会引发金融危机。

（二）对银行脆弱性的货币主义解释Frideman and Shcwartz将金融不稳定的原因归于失败的货币政策。

我国商业银行的发展现状及变革分析|我国商业银行现状我国商业银行的发展现状及变革分析提要：当前我国商业银行面临新的机遇和挑战，在揭示存在问题的基础上，本文提出重塑银行产权结构，变革组织架构能力等措施，对商业银行制定发展战略，具有一定作。

关键词：商业银行改革现状变革路径当前，我国商业银行正处在经济、金融体制进行全面调整的过渡时期，面临经济体制的变革和发展战略的调整，承受着来自市场风险的冲击、制度监管的压力以及社会改革的洗礼。

与此同时，世界经济也正处于深刻的结构性变动之中，考虑到我国商业银行体系内在的脆弱性和当前深化金融改革的攻坚性质，本文通过对当前我国商业银行现状的研究，充分考虑外部环境变化带给商业银行的种种影响，尝试提出适合我国商业银行发展变革的合理途径。

一、银行的起源世界上最古老的银行可以追溯到公元前２０００年，当时西欧古代社会的一些寺庙已从事保管金银、发放贷款、收付利息的活动。

公元前４００年在雅典，公元前２００年在罗马帝国，先后出现了银钱商和类似银行的商业机构。

近代银行的出现是在中世纪的欧洲，在当时的世界中心意大利首先产生。

意大利于１１７１年设立的威尼斯银行，１４０７年设立的热亚那银行以及此后相继成立的一些银行，主要从事存、放款业务，大多具有高利贷性质。

１６９４年英国成立的英格兰银行是世界上第一个资本主义股份银行。

１８世纪末至１９世纪初，随着资本主义生产关系的广泛确立和资本主义商品经济的不断发展，资本主义银行得以普遍建立。

资本主义银行是特殊的资本主义企业，它的主要职能是经营货币资本，发行信用流通工具，充当资本家之间的信用中介和支付中介。

进入帝国主义时期，银行的垄断组织随着资本的不断集中而形成。

银行垄断资本和工业垄断资本溶合为金融资本，银行由原来的简单的中介人演变为万能的垄断者，它既是控制国民经济的神经中枢，又可通过资本输出和跨国银行的形式加强对外扩张。

我国银行业的产生可追溯到１０００多年前的唐代，当时出现了一些兼营银钱的机构，如邸店、质库等；随后，宋代有钱馆、钱铺，明代有钱庄、钱肆，清代有票号、汇票庄等。

浅析我国银行体系脆弱性一、绪论今年四月份，IMF在报告中警示，信贷危机是中国银行业一定时期内面临的最重要的风险之一。

在此之前，去年十一月份，IMF首次发布了中国金融体系稳定评估报告，指出中国的金融体系总体稳健，但脆弱性逐渐增加。

银行体系的脆弱性引起了中国的关注。

银行作为我国金融业的主导机构，同时在给国内企业融资中占据重要地位。

所以银行体系的脆弱性对我国金融有着重要影响。

研究我国银行体系的脆弱性对于防范金融风险和进一步加快我国金融业健康发展都具有重要意义。

二、对我国银行体系的脆弱性的现状的认识（1）银行体系脆弱性和金融脆弱性基本理论金融脆弱性是指金融制度、结构出现非均衡导致风险累积，金融体系丧失部分或全部功能的金融状态。

也就是说，金融体系本身不稳定，具内在的脆弱性，因此金融风险普遍存在，金融危机是不可避免，从西方国家频频爆发经济危机也可以得到体现。

金融脆弱性有狭义和广义之分，广义的金融脆弱性是指一种趋于高风险的状态，泛指整个银行体系中的风险积聚，包括信贷领域和金融市场领域。

狭义的金融脆弱性又称银行内在脆弱性，银行业高负债的经营特点就决定了其更易失败。

现在对我国家的金融脆弱性主要是从狭义层面上考察的。

我国多数银行似乎有能力抵御单独出现的冲击，这些冲击包括：资产质量大幅恶化(包括房地产市场的调整)、收益率曲线的移动，及汇率的变化。

但如果几个风险同时发生，银行体系可能受到严重影响。

（2）对中国银行脆弱性的认识和及其原因分析：总的来说，金融机构既银行由于是高负债经营，其资产和结构的不对称、较大的杠杆比率等本身就有内部脆弱性。

1.国内四大国有银行垄断市场就不利于银行体系的稳定。

目前我国建立了比较完善的银行体系，在央行之下设有政策性银行，四大大国有银行和其他股份制银行。

由银监会对其进行监督。

虽然股份制银行等都在发展，但是无论是从储蓄还是贷款上，还是四大国有银行基本垄断市场，形成寡头竞争，这样的市场结构缺乏竞争和完善，本身就存在着脆弱性。

判断题1994年的金融体制改革以后，中国人民银行先后将其证券、保险、银行监管职责分别转交给了证监会、保监会、银监会，已不再负有金融监管职责，成为专门制定与执行货币政策的机构。

错2003年以后监管商业银行的业务经营成为中国人民银行的重要职责之一。

（错）B不管是直接标价法下还是间接标价法下，买入汇率总是低于卖出汇率错布雷顿森林体系下的汇率制度是以黄金——美元为基础的、可调整的固定汇率制对C从一个国家（地区）来看，所有经济部门之间的金融活动构成了整个金融体系错产业生命周期各阶段的风险和收益状况不同，但处于产业生命周期不同阶段的产业在证券市场上的表现就不会有较大的差异。

错储蓄银行是以社员认缴的股金和存款为主要负债、以向社员发放的贷款为主要资产并为社员提供结算等中间业务服务的合作性金融机构。

错存款是商业银行最主要的负债业务，一般分为活期存款、定期存款和储蓄存款三类。

对充当最后贷款人是中央银行作为“政府的银行”职能的体现。

错持有合理的外汇储备资产组合对防范金融风险有重要意义，也是国际储备规模管理的主要内容。

错存款扩张倍数大小与法定存款准备金率、提现率和超额准备金率之间呈正方向变动的关系。

错存款扩张倍数或存款乘数，实际上就是货币乘数错超额准备金由于不受中央银行直接控制，因而不能作为货币政策的操作指标。

错充分就业目标就是要消除失业，或将失业率降到极低的水平。

错从中央银行采取行动到对政策目标产生影响所经过的时间称之为行动时滞。

错D当名义利率高于通货膨胀率时，实际利率为负，我们称之为负利率。

错当一国处于经济周期的危机阶段时，利率会不断下跌。

错当债券溢价发行时，其到期收益率高于票面利率。

错独享货币发行垄断权是中央银行区别于商业银行的最初标志。

对对货币需求者来说，重要的是货币具有的购买力高低而非货币数量的多寡，因而比较关心实际货币需求。

对当代金融创新革新了传统的业务活动和经营管理方式，加剧了金融业竞争，形成了放松管制的强大压力，但并未改变金融总量和结构。

单选题（每题6分，共5道）1商业银行风险管理中，（）是指揭示与认清风险，分析风险的起因与可能的后果，其准确与否，直接关系到能否有效地防范和控制风险损失。

D. 风险识别正确答案是：风险识别2（）是指商业银行能够随时满足客户提取存款、转账支付及满足客户贷款需求的能力。

C. 流动性正确答案是：流动性3（）是商业银行最基本、最能反映其经营活动特征的职能。

D. 信用中介正确答案是：信用中介4商业银行的资本按其来源可分两类，其中（）是银行真正意义上的自有资金。

D. 核心资本正确答案是：核心资本5（）是世界各国商业银行普遍采用的组织形式，其具有经营范围广，规模大，分工细，能够有效运用资金并分散风险等优点。

A. 总分行制正确答案是：总分行制多选题（每题8分，共5道）6商业银行具有（）等功能。

A. 转移与管理风险B. 充当信用中介C. 充当支付中介D. 降低交易成本E. 信用创造The correct answers are: 充当信用中介, 充当支付中介, 信用创造, 转移与管理风险, 降低交易成本7商业银行的外部组织形式因各国政治经济制度不同而有所不同，目前主要有（）等类型。

A. 连锁银行制B. 单一银行制C. 总分行制 E. 控股公司制The correct answers are: 总分行制, 单一银行制, 控股公司制, 连锁银行制8商业银行经营管理理论中资产管理理论发展的主要阶段是（）。

A. 真实票据理论D. 预期收入理论E. 可转换性理论The correct answers are: 真实票据理论, 可转换性理论, 预期收入理论9商业银行的业务经营遵循（）兼顾的原则。

B. 安全性 C. 流动性D. 盈利性The correct answers are: 安全性, 流动性, 盈利性10商业银行投资的证券主要包括政府债券和公司债券，其选择的标准是（）。

A. 流动性较强B. 信用较高 E. 风险较低The correct answers are: 风险较低, 流动性较强, 信用较高判断题（每题6分，共5道）11一般而言，流动性强的资产盈利性高，而高盈利性往往伴随高风险性。