商业银行脆弱性

２ ． Ｓ ｃ ｈ ｏ ｏ ｌ ｏ ｆ Ｅ ｃ ｏ ｎ ｏ ｍｉ ｃ ｓ ，Ｓ ｏ ｕ ｔ ｈ ｗ ｅ ｓ ｔ Ｕ ｎ ｉ ｖ ｅ ｒ ｓ ｉ ｔ ｙ ｆ ｏ ｒ Ｎａ ｔ ｉ ｏ ｎ ａ ｌ ｉ ｔ ｉ ｅ ｓ ， Ｃ ｈ ｅ ｎ ｇ ｄ ｕ ６ １ ０ ０ ４ １ ， Ｃ ｈ ｉ ｎ ａ ）
银行 的脆 弱性 水平 ， 同时独立董事制度在银行业 治理 、 降低银行脆弱性水平 中也发 挥 了积极 作 用， 但监 事会 在银行 公 司治理 中的作用值得 怀疑 。 国有商业银 行的安全性水平不断提 高， 股权结构改 革以来我 国银 行业 的脆 弱性 水平 呈整体下降趋势。研 究发现采用积极可控的股权结构 ， 进 一步提 高独立董 事在公 司治理 中的地位 ， 建 立成 熟的金
行
体
系
脆
弱
性
研
究
基 于 公 司 治 理 视 角 的 分 析
● 李 俊 峰 ， 伍 艳
（ １ ． 重庆 财经职 业 学院 金 融 系 ， 重庆 ４ ０ ２ １ ６ ０ ； ２ ． 西 南民族 大 学 经济 学院 ， 四川 成都 ６ １ ０ ０ ４ １ ）
摘 要 ：中国银行业的股权分置改革卓有成效。本研究通过验证发现， 股权集中度的降低有效降低 了我 国商业
一
、
引 言
行公 司治 理视 角 来 评 析银 行 脆 弱 性 ， 则 可 以对 当 前银 行治 理结 构及 水平 对银 行业 经 营发 展 的实 际 效果 进行 定量 及 定 性评 价 ， 分 析 商业 银 行 治理 结 构 的 目标 取 向 ， 指 出 当前 商 业 银 行 发 展 过 程 中 面
总２ ９卷
第 １ 期
兰州商学院学报
Ｊ ｏ ｕ ｒ ｎ ａ ｌ ｏ ｆ Ｌ ａ ｎ ｚ ｈ ｏ ｕ Ｃ ｏ ｍｍｅ ｒ ｃ ｉ ａ ｌ Ｃ ｏ ｌ ｌ ｅ ｇ ｅ

是过多货币追逐较少的商品的结果；资
产泡沫是由于投机的买卖行为导致的资
产价格高估。
2、欧洲早期三大资产泡沫
1637年荷兰郁金香狂热 1717年法国密西西比经济泡沫 1720年英国南海经济泡沫
荷兰郁金香狂热
一支郁金香=一部名车 = 4吨小麦 = 4头牛 =8只猪 =12只羊
1637年郁金香泡沫破裂，导致千百万人 倾家荡产，也导致许多银行破产。同时加 速了荷兰衰落的步伐，荷兰的世界霸主地 位就像郁金香价格一样直线滑落。
结论：2005年中国银行业脆弱性水平 最高，2021年最低。深圳开展银行的脆弱 性水平在各个年份均大于其他商业银行脆 弱性水平，主要国有股份制商业银行的脆 弱性处于中间水平。
采用因子分析模型，对多变量平面 数据进行最优综合及简化。
因子变量的一般模型：
Z1 a11F1 a12F2 a1p Fp c1U1 Z2 a12F1 a22F2 a2 p Fp c2U 2
必须清偿债务；而清偿债务势必导致货币负债的收
缩并减缓货币流通速度，从而促使物价、产量和市
场信心下降，破产和失业增加，最终引发银行危机
。
2、明斯基的金融不稳定性假说〔financial instability hypothesis〕
根本观点：商业银行与其他金融机构必 然经历周期性波动，这种周期性波动会外溢 到经济的其他部门，从而导致银行倒闭、金 融危机爆发。
单个企业贷款比 <6 率(%)
不良贷款率(%) <1
拨备覆盖率(%) >150
存贷比(%)
<50
流动性比率(%) >40
正常 20--50 8--12 0.4—0.6 6—10
1--3 100—150 50--75 25--40

【银行经营管理原则（4个）】 1、安全性原则 •要求银行在其业务活动中确保其资产、收入、信誉以及 所有经营的生存发展条件免遭损失，在整个经营管理过程 中采取各种有效措施，使经营风险降到最低。 2、流动相原则 •要求银行在经营过程中，能够随时应付客户的提存要求， 满足客户合理的贷款需求。 3、盈利性原则 •要求银行在整个经营管理中，实现利润最大化。 4、三性协调原则 •一般来说，安全性与流动性呈正相关关系，盈利性与安 全性和流动性呈负相关关系。 •三性关系可以概括为：安全性是银行稳健经营的重要原 则，离开安全性，银行的经营无从谈起；流动性是银行正 常经营的前提条件，是银行安全性的保障；盈利性是银行 的最终目标，是保证银行安全性和维持流动性的重要基础。
【银行经营管理理论（3个阶段）】 一、资产管理理论(3个发展阶段) 在存贷业务中居于主导性位置的是资产业务，尤其是贷款资产。通过 建立以资产业务为核心的管理方法与管理体系，能实现银行经营三性 的有机统一。 1、商业贷款理论（又称真实票据理论）认为银行的业务应集中于短 期自偿性贷款。具体说就是发放短期流动资金贷款，因为这类贷款能 随着商品周转和产销过程完成，从销售收入中得到偿还。 （1）资金集中法-评价：这种方法联接资产和负债很粗略，只解决了 资金分配顺序的问题。忽略了不同资金来源具有不同流动性的要求。 （2）资金分配法-评价：通过资金来源的划分，可以减少现金资产的 数量，增加盈利。在一定程度上实现了流动性和盈利性之间的平衡。 比资金集中法前进了一步。但是只考虑存款的流动性，不考虑客户借 款的需求，在贷款增长速度超过存款增长速度时就可能会出现流动性 问题。 2、资产转移理论认为银行保持资产流动性的最好办法是购买那些可 以随时出售的资产，只要银行持有能随时在市场上变现的资产，它的 流动性就有较大的保证。

Ｉ
财 政 ． 融 Ｉ 与 金
我 国商 业银 行脆 弱性对 比分 析
张 宗益 ， 慧玲 项
（ 重庆大学 经济与ｘ 商管理 学院， － 重庆 ４ ０ ４ ） ００ ４
【 摘 要 】 文章利 用熵值法这种客观赋权评价方法， 对我 国全 国性商业银行 的脆 弱性进行测度。研究结果表 明， 在 ２０ ０ ８年经济危机逐 步深入 时， 从整体上来说 我国八大股份 制商业银行比 四大国有商业银行 更加脆弱。 总资产增长率 、 资 产 负债 比率 、 资本 充 足率 、 贷款 增 长 率 、 定 资产 投 资 率和 存 贷 比这 几 个 指 标对 银行 间相 对 脆 弱性 的影 响 较 大 。 固
【 键 词 】 商业银行 ； 法； 关 熵值 脆弱性 【 中图分类号 】 ８２ ３ Ｆ ３． 【 ３ 文献标识码 】 Ａ
一
【 文章编号 】 ０４ ２６ 之间的信息不对称 ， 正是因为存在着信息不对称 研究 背景 随着金融 自由化和全球经济一 ２０ ０ ８年是全球经济金 融形势动荡 的一年 ，次贷危机 引发 金融才机构具有 内在 的脆弱性 。 Ｓｉｉ 、 ｇｔ 的金融危机愈演 愈烈 ， 迅速从局部发展 到全球 ， 酿成 了一场前 体化 ，对 银行 脆 弱 性 的 研 究 出现 了一 些 新 的 进 展 ：ｔ ｌｚ ｅ ｉ ｕ ｎ 和 ｅ ａｉ ｈ （９ ８ 认 ｇ Ｋ ｒ ａ 所未有 、 冲击力极强 、 波及范 围极广的 国际金融危机 。 欧美金融 Ｄ ｍ ｒ ｌ ｕ ｉ Ｄ ｔ ｇ ｃ ｅ １９ ） 为 时 机 尚 未 成 熟 时 实 现 加剧了银行系统的脆 市 场 遭 受 重创 ， 家 金 融 公 司被 １ 、 管 和 破 产 。 方 经 济 大 金融 自由化 增加了整个金融体系的风险 ， 多 购 接 西 一些研究开始关注汇率制度选择对金融脆弱性的影响及 国 中 央 银 行 联 手 救 市 ，美 国政 【 至 实 施 了一 项 总 额 达 ７０ 弱性 。 ｆ 』 ００ ｌｒ ｍ ｋ Ｄ ｒ ｏ ｌ ａｔ ｅ Ｐ ｆ ａ ｅａ ｉ ｉ 亿美元的金融救援计划 ， 但是 ， 众多银行仍 然无法摆脱 困境 。 在 其 传导机制 问题 上 。Ｉ ｅ ｏ ｃ和 ＭａｉＳｌｃ ｄＭ ｌｎｚ ｅ ａ ２０ ） 固定汇率制度能使政策制定 的随意性变得 这样一个错综复杂的环境中 ， 中国银行业 经受 了前所未有的考 （０ ０ 的研究表 明， 提 从 验。因此我们有必要认 真对 待我国商 业银行脆弱性的问题 ， 以 最小 ， 高政策可信度 ， 而增加金融体 系稳健性。 国内对 金融体 系脆 弱性 的研 究基本是从 亚洲金融 危机之 维护我 国经济的持久稳定 和健康发展 。 ２０ ） 银行体 国外关于研究 银行体 系脆弱性的文献很多 ， 其理论 和实证 后才开始 的。最早 系统研究 的学 者黄金 老（０ １认 为， 都发展得相对成熟 。 最早体统地提 出金融体系包括银 行体 系脆 系的脆弱性 由借款人 的高负债经 营和银行 体系运用不恰 当的 信 弱性假说 的是美 国经济学家 Ｈ ｍ ｎＰＭｉｓｙ １８ ）他最先对 方法评估所造成的 ， 息不 对称 对银行体系和金融体系的脆弱 ｙ ａ ｎｈ （９ ２ ， 毛一文（０ ２ 结合我 国加入 ＷＴ ２０ ） Ｏ的现实情况 ， 金融脆 弱性的问题做 了比较 系统的解释 ， 形成 了“ 金融脆弱性 性起关 键作用 。 假说” 他认为银行的内在脆弱性是银行业 的本性 ， 由银行业 对我国金融体 系脆弱性 的检测问题 就综合指标 的设计和核 心 。 是 ２０ ） ９ ８年 高负债经营的行业特点所决定的 ， 以商业银行为代表的私人信 指标 的构成 提出了一种设 计模 式 。伍志文 （０ ２ 运用 １７ 用创造机构 和借 款人的相关特性使 金融体 系具有 天然 的内在 ２０ ００年 的数据对我国银行脆 弱性状 况及其成 因进行了实证分 结果表明财政赤字 ／Ｄ 、 Ｇ Ｐ 通货膨胀水平 、 口增长率 、 进 固定 不稳定性 。其他 一些理论 强调 的是影 响存款 人信 心的 因素 ： 析 ， 资产投资率 、 资本产 出比率 、 ／ Ｍ２ 外汇储备 、 存贷款利差 、 汇率变 Ｄａｏｄ和 Ｄ ｂ ｉ （９ ３ 认 为借短 贷长这种 独特 的经营使 得 ｉ ｎ ｎ ｙ ｖ ｇ １８ ） ｎ 银行 可能 处 于 “ 提式 ” 衡 之 中 ， 银 行 的 高度 信 心是 银 行 部 化 等八 个指 标 对银 行脆 弱 性影 响 比较 显著 。 陈华 、伍 志 文 挤 平 对 ２０ 运 ｐｏｉ模 ｌｉ ｏｔ 选 ５个 门稳 定 性 的 源 泉 ， 行 系统 脆 弱 性 主要 源 于存 款 者 的 流 动性 要 （ ０４） 用 最 小 二 乘 法 、ｒｂｔ 型 、 ｇ 模 型 ， 用 ２ 指 标 银 就 银 行 脆 弱 性 状 况 的 成 因 进 行 量 化 分 析 ，结 果 发 现 财 政 赤 字 求 的不 确 定 性 以 及 银行 的 资 产较 之 负 债 缺 乏 流 动 性 。 ａｋ ｎ和 Ｊｅｌ ｉ Ｇ Ｐ通 进 固定 资产 投资增 长率 、 １年期 Ｂ ａａｈｒａ １ ８ ） 究 了 由 于生 产 回报 不 确 定 性 带 来 的 银 行 ／Ｄ 、 货膨胀率 、 口增长率 、 ｈｔｃ ａ （９ ５ 研 ｔ ｙ 体系的脆弱性 ， 明确提 出了可能引起挤兑 的因素 。Ｄ ｗ （９ ２ 流动贷款利率 、 ｏ ｄ １９ ） 存贷 款利 差等几个指标对银行体系脆弱性状况 金 认为如果银行 资本充足 的话 ，公众没有理 由害怕 资本损失 ， 不 有着 比较明显的影响 ， 融变 量是导致银行体系脆弱性的主要 会参 与挤 兑 。一些理论 强调不 良贷款率 ： ｏｚｌ ｅｍ ｓ｜、 因素。张筱峰等 （０ ８ 运用 Ｌｇｓｃ Ｇ ｎａ ｚ ｒ ｏｉ ｅＨ ｌ ｏ ２０ ） ｏｉｉ 模型对国有商业 银行 １８ ｔ ９５ 年 ～ ０ ６ 的相关数 据进 行研究 ， ２０ 年 认为年信贷额 与 Ｇ Ｐ之 比、 Ｄ Ｐｚｒａｉ ｌ Ｂｌｎ ｓ１９ ） ａａ ｓ ｇ ｂ ｏ ｕ和 ｉｉｇ（９ ７ 强调 ， ｌ 只有 同时考虑不 良贷款率 和资本充足率 ， Ａ Ｅ Ｓ模 型才有统计上 的意义。还有一些理 实 际利率 、 Ｃ Ｍ Ｌ 资产利润率和存贷 比对银行 体系脆 弱性有明显的影 ２０ ） 周内信 论 从 信 息 不 对 称 的 角 度 分 析 银 行 的 脆 弱 性 ：ｔｌｚ和 Ｗｅｓ Ｓｉｉ ｓｔ ｉ 响 。万晓莉（ ０ ８采用 中央银行 对其他银行机构贷款 ／ ｓ Ｍ／ 国 储蓄存款 、 真实信贷增长率 、 银 （９ １ 的研 究表明 ， １８ ） 相对于贷款人 ， 款人对其贷 款所投 资的 贷量 、 ２ 储蓄存款 、 内贷款 ／ 借 ９７ 项 目的风险拥有更多的信息 ， 从而产生 了信贷 市场 上的逆向选 行机构 真实外债增长率等指标 ，运用 因子分 析法来衡量 １８ ２０ 结果表明我 国银行业所 面临的系 择 和道德风险 。Ｍｉｈ ｉ（ ９ ６ 强调 了导致逆 向选 择问题 的放 年 ～ ０ ６年银行体系脆弱性 ， Ｓ ｋｎ １９ ）

现代经济信息300市场经济条件下金融市场脆弱性的表现及对策王子衿 成都七中2018级2班摘要：市场经济条件下，我国在股票市场、证券市场、信托、基金、银行业借贷、民间借贷等金融衍生品也非常活跃。

本文研究当前条件下我国金融业有着比较严重的脆弱性的特点，并提出对策建议。

关键词：脆弱性；信息不对称；金融市场中图分类号：F832 文献识别码：A 文章编号：1001-828X(2017)003-0300-01在市场经济条件下，随着经济不断发展，金融衍生品出现创新，我国金融市场越来越活跃，但是一系列的金融事件，反映出我国金融行业具有脆弱性的特点。

一、金融市场脆弱性的内涵金融就是资金融通的意思，是经济运行的润滑剂，金融市场是各种金融产品交易的场所，即资金的需求者通过一定形式把自己的产业或非产业通过加工而形成金融产品，以价值变动为驱动吸引投资者购买，投资者购买了金融产品目的是获得股权或价值的增值，从而给投资带来收益。

供求双方都期望在这个市场中得到收益。

它的表现形式是货币借贷、资金融通、票据交换、有价证券交易、外汇买卖和金融衍生品买卖，同时它也是同业之间进行货币拆借的场所。

金融市场脆弱性，是指由于金融市场是一个高负债产品的交易场所，这个市场抗风险能力极差，一旦出现政策性、市场性或其它原因导致的变动，很容易使市场崩溃，给交易双方都带来损失。

甚至会影响到国民经济的发展。

因此防范和克服这个脆弱性的特点，是金融市场管理者、经营者和交易双方必须共同面对的重要问题。

二、当前我国金融市场的特点1992年我国开始实行有中国特色的社会主义市场经济体制，金融市场逐渐放开，经过二十多年的运行，取得了很多成效，形成了有中国特色的金融市场，当前我国金融市场具有以下特点：１．交易产品具有非物质化的特点所谓非物质化是指金融产品不是以具有使用价值的具体商品的形式表现出来的，这的外在表现是一个符号，这个符号对应着一定的资产或财富。

这种符号本身可以表现为纸张、卡片或电子数据，而不是它实在的物质。

银行脆弱性理论综述作者：张莲来源：《时代金融》2012年第03期【摘要】经济学对银行体系脆弱性问题的真正关注始于20世纪80年代。

本文通过对已有文献的研读总结，从宏观和微观两个方面梳理了相关的理论。

【关键词】银行脆弱性安全边界挤兑模型一、引言银行脆弱性的研究起因于近几十年国内外频繁爆发的金融危机。

在金融脆弱性中，银行业表现得最为明显：银行经营具有的“硬负债、软资产”特征正是银行脆弱性的结构体现。

总的来看，可将现已成形的理论分为宏观视角的理论和微观视角的理论。

二、宏观视角的理论回顾早期经济学家对银行脆弱性的研究往往与经济危机紧密相连。

这些理论主要分为以Fisher 为代表的周期理论和弗里德曼等人的货币主义学派的解释。

（一）对银行脆弱性的周期性解释对银行体系脆弱性问题作出最早论述的是Marx(1894)，他认为经济危机的爆发必然表现在银行信用急剧膨胀而脱离产业发展，导致信用危机并诱发银行危机。

Veblen（1904）基于该假说提出了“金融不稳定假说”，认为资本市场上证券价格的波动脱离的实体经济体的发展状况，必然会导致经济的周期性波动。

Fisher（1933）对1929—1933年的经济大危机进行了开创性研究，提出“负债—通货紧缩理论”，将危机归于企业在经济繁荣时期的过度负债，随着经济的萧条，企业丧失偿还能力将引发一连串债务问题，最终导致货币的紧缩。

Minsky（1986）系统的提出了金融脆弱性理论。

他认为商业银行以及贷款人的内在特性决定了它们必将经历周期性危机，当这种周期性危机传导至经济体的其它部门时，经济危机便产生了。

Kregel(1997)在此观点的基础上提出了“安全边界说”，安全边界是银行收取的风险报酬，经济形势大好时，银行会降低安全边界，安全边界的盲目降低累积了银行脆弱性，当经济不再繁荣时，借款人无法偿还所借贷款，可能会引发金融危机。

（二）对银行脆弱性的货币主义解释Frideman and Shcwartz将金融不稳定的原因归于失败的货币政策。

我国商业银行的发展现状及变革分析|我国商业银行现状我国商业银行的发展现状及变革分析提要：当前我国商业银行面临新的机遇和挑战，在揭示存在问题的基础上，本文提出重塑银行产权结构，变革组织架构能力等措施，对商业银行制定发展战略，具有一定作。

关键词：商业银行改革现状变革路径当前，我国商业银行正处在经济、金融体制进行全面调整的过渡时期，面临经济体制的变革和发展战略的调整，承受着来自市场风险的冲击、制度监管的压力以及社会改革的洗礼。

与此同时，世界经济也正处于深刻的结构性变动之中，考虑到我国商业银行体系内在的脆弱性和当前深化金融改革的攻坚性质，本文通过对当前我国商业银行现状的研究，充分考虑外部环境变化带给商业银行的种种影响，尝试提出适合我国商业银行发展变革的合理途径。

一、银行的起源世界上最古老的银行可以追溯到公元前２０００年，当时西欧古代社会的一些寺庙已从事保管金银、发放贷款、收付利息的活动。

公元前４００年在雅典，公元前２００年在罗马帝国，先后出现了银钱商和类似银行的商业机构。

近代银行的出现是在中世纪的欧洲，在当时的世界中心意大利首先产生。

意大利于１１７１年设立的威尼斯银行，１４０７年设立的热亚那银行以及此后相继成立的一些银行，主要从事存、放款业务，大多具有高利贷性质。

１６９４年英国成立的英格兰银行是世界上第一个资本主义股份银行。

１８世纪末至１９世纪初，随着资本主义生产关系的广泛确立和资本主义商品经济的不断发展，资本主义银行得以普遍建立。

资本主义银行是特殊的资本主义企业，它的主要职能是经营货币资本，发行信用流通工具，充当资本家之间的信用中介和支付中介。

进入帝国主义时期，银行的垄断组织随着资本的不断集中而形成。

银行垄断资本和工业垄断资本溶合为金融资本，银行由原来的简单的中介人演变为万能的垄断者，它既是控制国民经济的神经中枢，又可通过资本输出和跨国银行的形式加强对外扩张。

我国银行业的产生可追溯到１０００多年前的唐代，当时出现了一些兼营银钱的机构，如邸店、质库等；随后，宋代有钱馆、钱铺，明代有钱庄、钱肆，清代有票号、汇票庄等。

浅析我国银行体系脆弱性一、绪论今年四月份，IMF在报告中警示，信贷危机是中国银行业一定时期内面临的最重要的风险之一。

在此之前，去年十一月份，IMF首次发布了中国金融体系稳定评估报告，指出中国的金融体系总体稳健，但脆弱性逐渐增加。

银行体系的脆弱性引起了中国的关注。

银行作为我国金融业的主导机构，同时在给国内企业融资中占据重要地位。

所以银行体系的脆弱性对我国金融有着重要影响。

研究我国银行体系的脆弱性对于防范金融风险和进一步加快我国金融业健康发展都具有重要意义。

二、对我国银行体系的脆弱性的现状的认识（1）银行体系脆弱性和金融脆弱性基本理论金融脆弱性是指金融制度、结构出现非均衡导致风险累积，金融体系丧失部分或全部功能的金融状态。

也就是说，金融体系本身不稳定，具内在的脆弱性，因此金融风险普遍存在，金融危机是不可避免，从西方国家频频爆发经济危机也可以得到体现。

金融脆弱性有狭义和广义之分，广义的金融脆弱性是指一种趋于高风险的状态，泛指整个银行体系中的风险积聚，包括信贷领域和金融市场领域。

狭义的金融脆弱性又称银行内在脆弱性，银行业高负债的经营特点就决定了其更易失败。

现在对我国家的金融脆弱性主要是从狭义层面上考察的。

我国多数银行似乎有能力抵御单独出现的冲击，这些冲击包括：资产质量大幅恶化(包括房地产市场的调整)、收益率曲线的移动，及汇率的变化。

但如果几个风险同时发生，银行体系可能受到严重影响。

（2）对中国银行脆弱性的认识和及其原因分析：总的来说，金融机构既银行由于是高负债经营，其资产和结构的不对称、较大的杠杆比率等本身就有内部脆弱性。

1.国内四大国有银行垄断市场就不利于银行体系的稳定。

目前我国建立了比较完善的银行体系，在央行之下设有政策性银行，四大大国有银行和其他股份制银行。

由银监会对其进行监督。

虽然股份制银行等都在发展，但是无论是从储蓄还是贷款上，还是四大国有银行基本垄断市场，形成寡头竞争，这样的市场结构缺乏竞争和完善，本身就存在着脆弱性。

判断题1994年的金融体制改革以后，中国人民银行先后将其证券、保险、银行监管职责分别转交给了证监会、保监会、银监会，已不再负有金融监管职责，成为专门制定与执行货币政策的机构。

错2003年以后监管商业银行的业务经营成为中国人民银行的重要职责之一。

（错）B不管是直接标价法下还是间接标价法下，买入汇率总是低于卖出汇率错布雷顿森林体系下的汇率制度是以黄金——美元为基础的、可调整的固定汇率制对C从一个国家（地区）来看，所有经济部门之间的金融活动构成了整个金融体系错产业生命周期各阶段的风险和收益状况不同，但处于产业生命周期不同阶段的产业在证券市场上的表现就不会有较大的差异。

错储蓄银行是以社员认缴的股金和存款为主要负债、以向社员发放的贷款为主要资产并为社员提供结算等中间业务服务的合作性金融机构。

错存款是商业银行最主要的负债业务，一般分为活期存款、定期存款和储蓄存款三类。

对充当最后贷款人是中央银行作为“政府的银行”职能的体现。

错持有合理的外汇储备资产组合对防范金融风险有重要意义，也是国际储备规模管理的主要内容。

错存款扩张倍数大小与法定存款准备金率、提现率和超额准备金率之间呈正方向变动的关系。

错存款扩张倍数或存款乘数，实际上就是货币乘数错超额准备金由于不受中央银行直接控制，因而不能作为货币政策的操作指标。

错充分就业目标就是要消除失业，或将失业率降到极低的水平。

错从中央银行采取行动到对政策目标产生影响所经过的时间称之为行动时滞。

错D当名义利率高于通货膨胀率时，实际利率为负，我们称之为负利率。

错当一国处于经济周期的危机阶段时，利率会不断下跌。

错当债券溢价发行时，其到期收益率高于票面利率。

错独享货币发行垄断权是中央银行区别于商业银行的最初标志。

对对货币需求者来说，重要的是货币具有的购买力高低而非货币数量的多寡，因而比较关心实际货币需求。

对当代金融创新革新了传统的业务活动和经营管理方式，加剧了金融业竞争，形成了放松管制的强大压力，但并未改变金融总量和结构。

单选题（每题6分，共5道）1商业银行风险管理中，（）是指揭示与认清风险，分析风险的起因与可能的后果，其准确与否，直接关系到能否有效地防范和控制风险损失。

D. 风险识别正确答案是：风险识别2（）是指商业银行能够随时满足客户提取存款、转账支付及满足客户贷款需求的能力。

C. 流动性正确答案是：流动性3（）是商业银行最基本、最能反映其经营活动特征的职能。

D. 信用中介正确答案是：信用中介4商业银行的资本按其来源可分两类，其中（）是银行真正意义上的自有资金。

D. 核心资本正确答案是：核心资本5（）是世界各国商业银行普遍采用的组织形式，其具有经营范围广，规模大，分工细，能够有效运用资金并分散风险等优点。

A. 总分行制正确答案是：总分行制多选题（每题8分，共5道）6商业银行具有（）等功能。

A. 转移与管理风险B. 充当信用中介C. 充当支付中介D. 降低交易成本E. 信用创造The correct answers are: 充当信用中介, 充当支付中介, 信用创造, 转移与管理风险, 降低交易成本7商业银行的外部组织形式因各国政治经济制度不同而有所不同，目前主要有（）等类型。

A. 连锁银行制B. 单一银行制C. 总分行制 E. 控股公司制The correct answers are: 总分行制, 单一银行制, 控股公司制, 连锁银行制8商业银行经营管理理论中资产管理理论发展的主要阶段是（）。

A. 真实票据理论D. 预期收入理论E. 可转换性理论The correct answers are: 真实票据理论, 可转换性理论, 预期收入理论9商业银行的业务经营遵循（）兼顾的原则。

B. 安全性 C. 流动性D. 盈利性The correct answers are: 安全性, 流动性, 盈利性10商业银行投资的证券主要包括政府债券和公司债券，其选择的标准是（）。

A. 流动性较强B. 信用较高 E. 风险较低The correct answers are: 风险较低, 流动性较强, 信用较高判断题（每题6分，共5道）11一般而言，流动性强的资产盈利性高，而高盈利性往往伴随高风险性。

中国银监会关于印发《商业银行压力测试指引》的通知文章属性•【制定机关】中国银行业监督管理委员会(已撤销)•【公布日期】2014.12.08•【文号】银监发〔2014〕49号•【施行日期】2015.01.01•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】银行业监督管理正文中国银监会关于印发《商业银行压力测试指引》的通知银监发〔2014〕49号各银监局，各政策性银行、国有商业银行、股份制商业银行，邮储银行，银监会直接监管的信托公司、企业集团财务公司、金融租赁公司：现将修订后的《商业银行压力测试指引》印发给你们，请遵照执行。

2014年12月8日商业银行压力测试指引第一章总则第一条为提高商业银行风险管理能力，加强系统性风险防范，根据《中华人民共和国银行业监督管理法》、《中华人民共和国商业银行法》、《中华人民共和国外资银行管理条例》等法律法规，制定本指引。

第二条本指引适用于中华人民共和国境内依法设立的商业银行，包括中资商业银行、外商独资银行和中外合资银行。

第三条商业银行应当依据本指引健全压力测试体系，提升压力测试能力，定期开展压力测试并确保压力测试结果得到有效应用。

第四条本指引所称压力测试是一种银行风险管理和监管分析工具，用于分析假定的、极端但可能发生的不利情景对银行整体或资产组合的冲击程度，进而评估其对银行资产质量、盈利能力、资本水平和流动性的负面影响。

压力测试有助于监管部门或银行对单家银行、银行集团和银行体系的脆弱性做出评估判断，并采取必要措施。

第五条银监会及其派出机构依照本指引对商业银行压力测试工作进行监督检查，并采取相应的监管措施。

第二章压力测试管理第一节一般规定第六条商业银行应当在法人和集团层面建立与规模、业务复杂程度和风险状况相适应的压力测试体系，并将其纳入各个层次的风险管理活动，成为风险管理体系的有机组成部分。

商业银行压力测试体系应包含以下基本要素：治理结构、政策文档、方法流程、情景设计、保障支持以及验证评估。

天生的脆弱性和不稳 定性
原因在于:
第一:资产负债期限永 远不会匹配
■从银行存款人的角度来看,存款人总是希 望可以随时支取存款; ■从银行借款人的角度来看,借款人总是希 望借款的期限能够比较长一些,这样还款 压力可以减轻;
现代商业银行实行的是部分 准备金制度
上述情况说明:
商业银行无论何时都无 法兑现所有的存款

商业银行的脆弱性
刘晓潮
问题:
商业银行有别于其他 机构的显著特点什么?
商业银行运用的主要是别人的 “钱”，而不是自已的 “钱” 。
商业银行的基本功能 又是什么呢?
为社会提供安全 的资金存放处 将资金借给需要 “钱”的企业、 家庭和政府 帮助社会成员 转移资金


商业银行的上述特性决定了它具 有

资本利润率不高,银行进一步 筹集资本的难度就增加
商业银行有内在的动力降低资本比 率 ;从实践上来看,银行业资本比率变 化的总趋势是逐步下降,目前由于监 管当局的要求,银行业资本比率已经 基本稳定在8%左右的水平,这与银行 承担的风险相比,银行业的资本显个因素的共同作用下,流 动性不足的问题成了所有 银行难以回避的难题。
第二,资产组合风险性
[1]
第三,资本比率低
在资本比率问题上,商业银行 始终处于十分矛盾的心理 状态:
高的提一 资信高方 本心公面 比希众银 率望对行 提银为 行了

,
另一方面
难资 高资 度本 实本 就利 现的 越润 较比 大率 高率 。的 越 ,

一
原因都有 可 能增 加 银 行 体 系 的脆 弱性 。Ｄ ｍ ｒｕ ｅｉ ｃ ｇ
—
Ｋ ｎ ＆ Ｄ ｔ ｇ ｃｅ １９ ） 为 在 时 机 尚 未 成 熟 ｕｔ ｅ ａｉ ｈ （ ９８ 认 ｒ ａ
和条件 尚不 具备（ 尤其是存在 管理 规则 、 监督 手段 、 激励相容 等制度 的供 给严 重不 足 ） ， 行 金融 自 时 推 由化 会增加 整个金融体 系的风险 ， 加剧银 行体 系的 脆 弱性 ， 最终导致危机产生 。
维普资讯
２０ ０ ６年 第 ３期 （ 总第 ２ ４期 ）
新 疆 财 经 学 院学 报
Ｊ ｕｎ ｌ ｆＸｉｊ ｎ ｎ ｎ ｅ＆ Ｅｃ ｎ ｍｉ ｎ ｔ ｕｅ ｏ ｒａ ｎｉ ｇＦｉａ ｃ ｏ ａ ｏ ｏ ｃ Ｉ ｓｉ ｔ ｓ ｔ
Ｎｏ ３． ０６ ２０ Ｇｅ ｅ ｌＮｏ． ｎ ｒ ２４
中 图分 类 号 ： ８ ２ ３ Ｆ ３ ．３ 文 献标识 码 ： Ａ 文章 编号 ：６ １ ８ ０ ２ ０ ）３—０ ２ —０ １ ７ —９ ４ （ ０ ６ ０ ０１ ３
近年来 ， 国金 融体 系的 稳定 性 问题 日益 突 我 出。 由于银 行 体系在 我 国整个 金融 体系 中 占据 着 主导 地位 ， 以银 行 体 系 的脆 弱 性 问 题 成 为我 国 所 金融 脆 弱性 问题 的集 中表现 。若要 保证 金融 体 系 的安 全 ， 就必 须弱 化银 行体 系的脆 弱性程 度 。

（ 取 的国有商业 银行 样本 是 中国工 商银行 、 选 中国 农业 银行 、 中国银行 、 国建设 银行 ； 取的股份制 中 选 商业银行样 本是 交通 银行 、 中信 实业银 行 、 大银 光
国 有 商 业 银 行 与 股 份 制 商 业 银 行 脆 弱 性 比 较 研 究

我国银行体系脆弱性的表现和防范摘要：银行是我国金融业的核心机构，银行体系脆弱性不仅威胁到银行体系自身的生存与发展，而且也关系到我国金融发展与金融安全。

当前国内出现物价普遍上涨，房地产价格居高不下，股市一路下跌，人民币贬值等等一系列的经济问题。

虽然央行的宏观调控政策初见成效，但未治根本。

因此本文从分析我国银行现有体系开始，着手在银行体系的脆弱性上，并进一步找出影响我国金融稳定的银行体系内部的脆弱点。

同时结合现状提出一些治理措施，争取把我国银行建设成更加稳健的体系，这对于防范银行危机的发生具有重大的现实意义。

关键词：银行体系脆弱性金融创新一、前言在全球金融自由化和一体化的浪潮中，我国金融体系发生着巨大变革并取得了一定的成果。

但是随着金融市场逐步开放，国外的资金以各种方式进入中国市场，给我国金融体系、银行体系的发展完善带来机遇的同时也带来了极大的挑战。

银行体系是中国金融体系的主体，银行体系的脆弱性直接影响到我国金融体系的稳定，而我国银行中大量的不良资产的存在，使得金融业中所蕴藏的风险可能危及金融的安全、稳定和发展。

近年我国也承诺将渐进放松资本项目管制力度，这对我国的金融体系及银行业的稳定性提出了更高的要求。

因此，正确认识和对待我国银行体系的脆弱性，对于防范银行危机的发生具有重大的现实意义。

现阶段，我国银行业暴露出很多的问题，如不良贷款率过高，高负债经营，尚未建立完整高效的内部控制体制及完善的信息披露制度等等。

同时它又面临着国内外银行激烈的竞争，这些都会对我国银行业的稳定产生重要的影响。

当前国内经济出现了很多坏的信号如：物价普遍上涨，通货膨胀现象显著，股市一路下跌，人民币贬值等等，虽然有财政政策调控，但效果不明显。

所以本文通过对我国银行体系及其脆弱性的分析，一方面了解和发现我国银行体系目前的特点；另一方面，则通过找到改善银行内部脆弱性的方法，来加强银行内控、外部约束，完善信息披露制度，加快金融创新和建立市场信用体系，从而实现我国银行业的稳定发展，并早日让中国经济走出困境，更快更好的发展。

判断题1994年的金融体制改革以后，中国人民银行先后将其证券、保险、银行监管职责分别转交给了证监会、保监会、银监会，已不再负有金融监管职责，成为专门制定与执行货币政策的机构。

错2003年以后监管商业银行的业务经营成为中国人民银行的重要职责之一。

（错）B不管是直接标价法下还是间接标价法下，买入汇率总是低于卖出汇率错布雷顿森林体系下的汇率制度是以黄金——美元为基础的、可调整的固定汇率制对C从一个国家（地区）来看，所有经济部门之间的金融活动构成了整个金融体系错产业生命周期各阶段的风险和收益状况不同，但处于产业生命周期不同阶段的产业在证券市场上的表现就不会有较大的差异。

错储蓄银行是以社员认缴的股金和存款为主要负债、以向社员发放的贷款为主要资产并为社员提供结算等中间业务服务的合作性金融机构。

错存款是商业银行最主要的负债业务，一般分为活期存款、定期存款和储蓄存款三类。

对充当最后贷款人是中央银行作为“政府的银行”职能的体现。

错持有合理的外汇储备资产组合对防范金融风险有重要意义，也是国际储备规模管理的主要内容。

错存款扩张倍数大小与法定存款准备金率、提现率和超额准备金率之间呈正方向变动的关系。

错存款扩张倍数或存款乘数，实际上就是货币乘数错超额准备金由于不受中央银行直接控制，因而不能作为货币政策的操作指标。

错充分就业目标就是要消除失业，或将失业率降到极低的水平。

错从中央银行采取行动到对政策目标产生影响所经过的时间称之为行动时滞。

错D当名义利率高于通货膨胀率时，实际利率为负，我们称之为负利率。

错当一国处于经济周期的危机阶段时，利率会不断下跌。

错当债券溢价发行时，其到期收益率高于票面利率。

错独享货币发行垄断权是中央银行区别于商业银行的最初标志。

对对货币需求者来说，重要的是货币具有的购买力高低而非货币数量的多寡，因而比较关心实际货币需求。

对当代金融创新革新了传统的业务活动和经营管理方式，加剧了金融业竞争，形成了放松管制的强大压力，但并未改变金融总量和结构。

某大学金融学院《公共科目＋风险管理》课程试卷（含答案）__________学年第___学期考试类型：（闭卷）考试考试时间：90 分钟年级专业_____________学号_____________ 姓名_____________1、判断题（16分，每题1分）1. 对区域经济发展水平和发展阶段的分析是通过纵向比较，明确区域经济发展水平，确定其所处的发展阶段，为区域经济发展的战略决策提供依据。

（）正确错误答案：错误解析：对区域经济发展水平和发展发展阶段的分析主要是在建立经济发展水平量度标准的基础上，通过横向比较，明确区域经济发展稳定度，确定其所处的产业发展阶段，为区域经济发展的战略决策提供区域主要依据。

2. 银行市值的大小反映了银行经营效率的高低。

（）正确错误答案：错误解析：总市值乘以等于发行总股份数乘以股票市价，它是衡量银行规模的重要综合性主要指标。

3. 董事会和高级管理层除制定常态的风险处理政策和流程外，还应当制定危机处理程序，定期根据自身情况对声誉风险进行情景分析和压力测试，以应对突发事件可能造成的管理混乱和重大损失。

（）正确错误答案：正确解析：董事会和高级管理层负责制定商业银行的声誉风险管理政策和操作方式流程，并在其直接领导下，独立设置声誉风险管理职能，负责识别、评估、监测和控制声誉违约风险。

除制定常态的风险恒常处理政策和流程外，董事会和高级管理层还应当制定危机处理程序，定期根据自身情况对声誉风险进行情景分析和压力测试，以应对突发事件可能造成的管理混乱突发性和重大损失。

4. 根据《商业银行不良资产监测和考核暂行办法》的规定，在地区结构分析中，各商业银行应分别列表说明并分析表外业务发展较快和发生垫款较多的前五名一级分行。

（）正确错误答案：错误解析：根据《商业银行不良资产监测中小银行和考核暂行办法》的规定，在地区结构分析中，各越快应分别列表说明并分析表外业务发展较商业银行和发生垫款较多的前十名一级分行（各地银保监局可根据实际情况自行确定地区数）。

商业银行练习题及答案（1)第一章一、名词解释1．商业银行:是以经营工商业存、放款为主要业务，并以获取利润为目的的货币经营企业.2．银行控股公司制:由一个集团成立股权公司，再由该公司控制或收购两家以上的银行,在法律上，这些银行是独立的，但其业务与经营政策统属于同一股权公司所控制.3．存款保险制度:要求商业银行按存款额的大小和一定的保险费率缴纳保险费给存款保险机构，当投保银行经营破产或发生支付困难时,存款保险机构在一定限度内代为支付,为其提供支持。

二填空题1．1694年历史上最早的股份制银行——（英格兰银行）诞生了。

2.（信用中介职能）是商业银行最基本,也是最能反映其经营活动特征的职能。

3。

（单一银行制）在美国非常普通，是美国最古老的银行组织形式之一。

4. 目前世界上多数政府对银行的监管秉承的是( 谨慎监管 )原则。

5．我国现行的银行业监管机构是( 中国银监会）。

三、不定项选择题1．商业银行的职能作用是( ABCD ）。

A。

信用中介 B。

支付中介 C．信用创造 D.金融服务2．商业银行的外部组织形式有( ABD )。

A．单一银行制 B．分行制 C．集团制 D．银行控股公司制3．现代股份制银行的内部组织形式可分为( ABC ）。

A．决策机构 B．执行机构 C．监督机构 D．监管机构4．银行的管理系统由( ABCDE ）方面组成。

A．全面管理 B．财务管理 C．人事管理 D．经营管理 E．市场营销管理5.政府对银行业实行谨慎监管原则,即“CAMEL（骆驼)原则"，包括( ABCDE ）。

A。

资本 B。

资产 C.管理 D.收益 E.清偿能力四、问答题1.如何理解商业银行的性质？2.总分行制的优缺点是什么？3.简述商业银行的内部组织结构.4.政府对银行监管的理由是什么?5.政府对银行监管的内容是什么？第二章一、名词解释1．信用风险2．利率风险3．流动性风险4．市场风险5．操作风险二、填空题1．银行的核心资本由( 股本 )和( 公开储备）组成。