1.投资策略分类主动型投资策略传统主动型投资策略：中医是望、闻、问、切，最后判断出的结果，很大程度上基于中医的经验，定性程度上大一些，依靠投资者经验判断试图战胜市场获取超额收益量化投资策略：建立量化模型并依靠计算机实现策略以战胜市场获取超额收益，西医就不同了，先要病人去拍片子、化验等。
被动型投资策略：无法获得超越市场的收益定量投资和定性投资本质上是相同的二者都是基于市场非有效或是弱有效的理论基础，而投资经理可以通过对个股估值，成长等基本面的分析研究，建立战胜市场，产生超额收益的组合。
不同的是，定性投资管理较依赖对上市公司的调研，以及基金经理个人的经验及主观的判断，而定量投资管理则是“定性思想的量化应用”，更加强调数据。
量化投资技术几乎覆盖了投资的全过程，包括量化选股（股票池法、遗传算法）、量化择时（拒绝有效市场假说，研究指出我国股市股价的波动不是完全随机的，它貌似随机、杂乱，但在其复杂表面的背后，却隐藏着确定性的机制，因此存在可预测成分（利好消息、事件研究）、股指期货套利、商品期货套利、统计套利、算法交易，资产配置等。
2.量化投资模型3.算法交易流程遗传算法是模拟达尔文生物进化论的自然选择和遗传学机理的生物进化过程的计算模型。
模型优化原则：物竞天择，适者生存。
a)初始基因b)基因评价c)选择、淘汰d)交叉e)变异σ2U 3U ()E r 1U4.马柯维茨均值方差模型马柯维茨根据风险分散原理，应用二维规划的数学方法建立了均值－方差证券组合模型的基本框架，揭示了如何建立投资组合的有效边界，使边界上的每一个组合在给定的风险水平下获得最大的收益，或者在收益一定的情况下风险最小。
1、投资者为理性的个体，服从不满足和风险厌恶假设，投资者的目标是单期效用最大化，而且他们的效用函数呈现边际效用递减的特点；2、投资者以投资的预期收益的波动性来估计投资的风险；3、投资者仅依靠预期的投资风险和收益来做出投资决定；4、市场是完全的，即市场不存在交易费用和税收，不存在进入或者退出市场的限制，资产是完全可以分割的。
