第1章、一元线性回归
§1、经济学与计量经济学：一个笑话和一个例子
1、理论（原假设）：世界上没有黑天鹅
计量经济学家A和B分别得到了100个样本：观察并记录了100个天鹅的颜色。A的样本是100个白天鹅。B的样本中有1个黑天鹅。那么，
A得出结论：“_______________”，
B得出结论：“_______________”。 2、Keynes消费函数和生命周期/持久收入假说哪一个是对的？
如何理解使用计量经济学估计出来的Keynes消费函数。
（1）Keynes消费函数：
Consumption＝＋income＋，0<<1
其中是MPC，是自发消费。注意：自发消费是不可观察的。
Keynes消费函数模型，无法理解如下3个图形（计量方程）：（见Romer的《Advanced Economics》，P313）。
C
白人
Y 45o 黑人
(a) (b) (c)
（a）静态数据（截面数据）：家庭消费－收入数据服从模型的形状。但是无法理解（b）（c）
（b）国家的总量时间序列数据：近似比例线，过原点
（c）分组数据：白人和黑人
思考：请你解释这个现象。 （2）生命周期/持久收入假说（life-cycle/permanent income
hypothesis）
代表性个体的规划问题：
1max()TttuC
subject to
101TTttttCAY
求解模型：
拉格朗日（Lagrangian）方程
1011()()TTTttttttLuCAYC 一阶条件：
【财务管理】计量经济学课件整理
第⼀章导论
⼀、计量经济学的发展历史1926年，计量经济学⼀词“Econometrics”最早由挪威经济学家弗⾥希（R.Frish）仿效⽣物计量学（Biometrics）提出，但⼈们⼀般认为1930年世界计量经济学会的成⽴及创办的刊物《Econometrics》于1933年的出版，标志着计量经济学的正式诞⽣。
计量经济学⾃诞⽣之⽇起，就显⽰出强⼤的⽣命⼒，经过40、50年代的⼤发展和60年代的扩张，已在经济学中占有极其重要的地位，是当今西⽅国家经济类专业三门核⼼课程（宏观、微观、计量）之⼀。计量经济学的重要地位还可以从诺贝尔经济学奖获得者的数量中反映出来，⾃1969年设⽴诺贝尔经济学奖，⾸届获得者就是计量经济学的创始⼈弗⾥希和荷兰经济学家丁伯根，表彰他们开辟了⽤计量经济⽅法研究经济问题这⼀领域，之后，直接因为对计量经济学的发展作出贡献⽽获奖者达9⼈，因为在研究中应⽤计量经济⽅法⽽获奖者占获奖总数的三分之⼆。2000年度，诺贝尔经济学奖获得者是詹姆斯.赫克曼和丹尼尔.麦克法登,原因是他们在微观计量经济学领域的贡献。２００３年诺贝尔经济学奖授予美国计量经济学家罗伯特·恩格尔和英国计量经济学家克莱夫·格兰杰，以表彰他们分别⽤“随着时间变化的异⽅差性”和“协整理论”两种新⽅法分析经济时间序列，从⽽给经济学研究和经济发展带来巨⼤影响。⼆、计量经济学的性质
计量经济学是以经济理论和经济数据的事实为依据，运⽤数学和统计学的⽅法，通过建⽴数学模型（计量经济模型）来研究经济数量关系和规律的⼀门经济学学科。计量经济学（或经济计量学）是⼀门经济学、统计学、数学的交叉学科，但归根到底是⼀门经济学。
三、计量经济学与其它学科的关系
四、计量经济学的作⽤四、计量经济学的作⽤1、结构分析：分析变量之间的数量⽐例关系分析变量之间的数量⽐例关系。例如：边际分析、弹性分析、乘数分析、⽐较静边际分析、弹性分析、乘数分析、⽐较静⼒学分析⼒学分析2、政策评价（经济政策实验室）：⽤模型对政策⽅案作模拟测算，对政策⽅案⽤模型对政策⽅案作模拟测算，对政策⽅案作评价作评价3、预测：由预先测定的解释变量去预测应变量在样本由预先测定的解释变量去预测应变量在样本
1 第一章 引言
第一节： 计量经济学是啥呀
一、计量经济学概念
计量经济学是 经济理论
混合物 数理经济
经济统计
数理统计
1、计量经济学（Econometrics）
利用数学和统计推断为工具，在经济理论指导下对经济现象进行分析，
并对经济理论进行检验和发展的一门学科。 其内容涉及经济理论、数理经济、经济统计和数理统计等。
2、计量经济学与经济理论
经济理论：定性
计量经济学：数值估计，检验 3、计量经济学与数理经济学
数理经济学：以数学形式表述经济理论，不涉及理论的可度量性和经验
方面的可论证性。
计量经济学：利用数理经济学的数学方程式，并把之改造成适合于经验检
验的形式。 4、计量经济学与经济统计学
经济统计：经济数据的收集、加工，不利用数据来检验经济理论。
计量经济学：以经济统计数据为原始资料进行分析。
5、计量经济学与数理统计
数理统计：是计量经济学的基本工具，但由于经济数据的特殊性，力量经济
学需要特殊的处理方法
经济理论所做到的陈述和假设都是定性性质的，例如微观经济理论声称在其
他条件不变的情况下，一种商品的价格下降可以增加对该商品的需求量，即经济
理论设想（postulates)商品的价格与需求量之间有负的或者逆向的关系。但理论 2 并没有对这两者之间的关系提供任何有价值的度量，也就是并没有说出随着商品
价格的某一变化，需求量将会上升或者下降多少。计量经济学就是要提供这一数
值的估计。计量经济学对大多数经济理论赋予经验实质的东西。
数理经济学是应用数学形式表述经济理论而不去问理论的可度量性或者经
验方面的可论证性。计量经济学的兴趣在于经济理论和经验的论证。计量经济学
常采用数理经济学所提出的数学方程式，但需要把这些方程式改造为可以进行经
验检验的形式。这种从数学方程到计量方程的转换需要许多的创造性和实际技
巧。
统计学的问题是收集、加工并通过图表形式展现经济数据。这也是经济学家
《计量经济学》课程
实验教学手册
上海立信会计学院
一、实验教学大纲
课程编号 19015030 课程名称 计量经济学 开课系部 数统系
课程总课时 51 实验课时 10 执行时间 2008、2
面向专业 统计学、信用管理等
教材资料 《应用经济计量学》，Ramanathan，机械工业出版社，2003年2月第五版。
本课程实验目的和基本要求 培养学生运用计量经济学知识、借助计算机通过计量软件来解决实际问题的综合能力和素质，培养学生的创新意识、创新能力和实践能力，逐步熟悉科学研究的基本过程和基本方法。
实验项
目内容 序号 项目名称 时数 项目类型 必开 选开 内容简述
1 多元线性回归 2 操作性 √ ①数据输入、输出及处理；②作散点图；③建立线性回归模型，对结果加以分析。
虚拟变量 2 操作性 √ ①虚拟变量设置；②对截距项和斜率项影响。
多重共线性 2 操作性 √ ①相关系数矩阵计算；②方差膨胀因子计算；③多重共线性处理。
异方差 2 操作性 √ ①作残差图；②Pagan检验、White检验；③WLS。
自相关 2 操作性 √ ①残差图判断；②DW检验；③Cochrane-Orcutt方法和Hildreth-Lu方法。
合 计 10
备注
说明
制定人： 陶爱元 审定人： 实验教学负责人
注：类型指：操作性、设计性、综合性。
二、实验教学计划安排
日 期 实验内容 实验课时 实验形式 备注
3.17 多元线性回归
2 实验室集中 课后做实验报告
3.31 虚拟变量 2 实验室集中 课后做实验报告
4.14 多重共线性 2 实验室集中 课后做实验报告
5.5 异方差 2 实验室集中 课后做实验报告
5.26 自相关 2 实验室集中 课后做实验报告
合 计 10
实验形式：指实验室集中、课外分散等实验形式。
三、实验项目
实验一 多元线性回归
[实验目的] 使学生掌握数据的输入，作散点图，计算有关统计量（均值、方差、标准差、相关系数矩阵及方差协方差矩阵等）、掌握线性回归分析方法。
