下载文档原格式
2009年下半年银行从业资格（个人理财）真题试卷(题后含答案及解析)题型有：1. 单选题 2. 多选题 3. 判断题单选题本大题共90小题，每小题0.5分，共45分。
以下各小题所给出的四个选项中，只有一项最符合题目要求。
1．风险厌恶者通过金融市场将风险转嫁给他人，体现了金融市场的( )。
A．资源配置的功能B．聚敛资金的功能C．调节微观经济的功能D．风险再分配功能正确答案：D解析：风险厌恶者通过金融市场将风险转嫁给他人，是一种风险的再分配，体现了金融市场的风险再分配功能。
2．对个人投资者而言，房地产投资的方式不包括( )A．房地产购买B．房地产租赁C．房地产信托D．购买房地产公司的股票正确答案：D解析：对个人投资者而言，房地产投资的方式包括房地产购买、房地产租赁和房地产信托。
3．老百姓通过银行柜台认购凭证式长期国债的市场不属于( )。
A．直接融资市场B．场内市场C．一级市场D．资本市场正确答案：B解析：通过银行柜台认购国债的市场属于柜台市场，也就是场外交易市场，不属于场内市场。
A选项中国债属于直接融资工具。
C选项中一级市场是债券、股票等金融工具初次发行，供投资者认购投资的市场。
D选项中资本市场是指以长期金融工具为媒介进行的、期限在一年以上的长期资金融通市场，长期国债属于长期金融工具。
4．下列不属于我国货币市场组成部分的是( )。
A．同业拆借市场B．公司债市场C．债券回购市场D．票据市场正确答案：B解析：我国的货币市场由多个子市场构成，包括拆借市场、回购市场和票据市场。
5．( )是指如果期权立即执行，买方具有正的现金流(这里暂不考虑期权费因素)。
A．溢价期权B．平价期权C．折价期权D．货币期权正确答案：A解析：溢价期权又叫实值期权或正值期权，是指内在价值大于0的期权。
买权时，指协议价格低于市场买入价格。
卖权时，指协议价格高于市场卖出价格。
折价期权的含义正好相反。
平价期权的协议价格与市场价格相等。
6．关于遗产继承，下列说法正确的是( )A．我国遗产继承的方式主要包括：遗嘱继承、法定继承、遗赠和遗赠抚养协议四种方式B．第一法定继承顺序包括父母、子女；第二法定继承顺序包括配偶、兄弟姐妹、祖父母、外祖父母C．被继承人的子女先于被继承人死亡的，由被继承人的子女的晚辈直系血亲代位继承。
2009年下半年银行从业资格（风险管理）真题试卷(题后含答案及解析)题型有：1. 单选题 2. 多选题 3. 判断题单选题本大题共90小题，每小题0.5分，共45分。
以下各小题所给出的四个选项中，只有一项最符合题目要求。
1．下列关于风险分类的说法，不正确的是( )。
A．按风险发生的范围可以将风险划分为可量化风险和不可量化风险B．按风险事故可以将风险划分为经济风险、政治风险、社会风险、自然风险和技术风险C．按损失结果可以将风险划分为纯粹风险和投机风险D．按诱发风险的原因，巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类正确答案：A解析：对风险分类的考查。
按风险发生的范围可以将风险分为系统风险和非系统风险。
2．在商业银行的经营过程中，( )决定其风险承担能力。
A．资产规模和商业银行的风险管理水平B．资本金规模和商业银行的盈利水平C．资产规模和商业银行的盈利水平D．资本金规模和商业银行的风险管理水平正确答案：D解析：在商业银行的经营过程中，资本金的规模决定银行面对流动性风险的能力，风险管理水平则影响着风险发生的概率和承担风险的能力。
3．20世纪60年代，商业银行的风险管理进入( )。
A．资产负债风险管理模式阶段B．资产风险管理模式阶段C．全面风险管理模式阶段D．负债风险管理模式阶段正确答案：D解析：20世纪60年代以前为资产风险管理模式阶段；20世纪60年代进入负债风险管理模式阶段；20世纪70年代进入资产负债风险管理模式阶段；20世纪80年代之后，则进入全面风险管理模式阶段。
4．全面风险管理体系有三个维度，下列选项不属于这三个维度的是( )。
A．企业的资产规模B．企业的目标C．全面风险管理要素D．企业的各个层级正确答案：A解析：全面风险管理体系有三个维度，第一维是企业的目标，第二维是全面风险管理要素，第三维是企业的各个层级。
2009年下半年银行从业资格（公共基础）真题试卷(题后含答案及解析)题型有：1. 单选题 2. 多选题 3. 判断题单选题本大题共90小题，每小题0.5分，共45分。
以下各小题所给出的四个选项中，只有一项最符合题目要求。
1．中央银行可以采取( )的操作方法增加货币的供应量。
A．通过窗口指导劝告商业银行减少贷款发放B．提高再贴现率C．提高存款准备金率D．在公开市场上买入证券正确答案：D解析：A、B、c三项都属于紧缩性货币政策，会减少货币供应量。
2．下列行为中违反银行业从业人员职业操守要求的是( )。
A．建议客户根据外汇资料购买外汇B．建议客户购买理财产品降低风险C．建议客户购买国债以减少利息税D．建议客户分批次转账以规避反洗钱检查正确答案：D解析：C选项属于合理的避税行为；D选项违反了银行业从业人员职业操守中的“监管规避”原则。
3．中国银行业协会的最高权力机构的执行机构是( )。
A．会员大会B．理事会C．常务理事会D．专业委员会正确答案：B解析：中国银行业协会的最高权力机构是会员大会，由参加协会的全体会员、准会员组成。
会员大会的执行机构是理事会；理事会闭会期间，常务理事会行使理事会职责；根据工作需要，中国银行业协会设立了10个专业委员会。
4．国家开发银行成立时的主要任务是( )。
A．国家重点建设项目融资B．支持进出口贸易融资C．农业政策性贷款D．办理中国政府对外优惠贷款正确答案：A解析：国家开发银行承担国家重点建设项目融资的任务，中国进出口银行承担支持进出口贸易融资的任务，中国农业发展银行承担农业政策性贷款的任务，办理中国政府对外优惠贷款是中国进出口银行的经营业务。
5．李先生想要办理住房贷款，目前他可以到哪家机构办理该业务?( ) A．中国银行B．中国进出口银行C．中国农业发展银行D．中国国际信托投资公司正确答案：A解析：居民个人住房贷款属于商业银行业务范畴。
B、C两项属于政策性银行，它们的主要业务是根据国家的产业政策，提供对口资金支持相关产业，不办理居民个人业务；D选项业务范畴为信托业，不涉及贷款业务。
2009年银行从业考试《风险管理》通关模拟题与参考答案一、单项选择(每题0.5分)1.商业银行盈利的根本手段是：【 D 】。
A.存贷利差B.证券投资C.支付、结算收费D.经营风险2.华尔街的第一次数学革命是指：【 A 】。
A.资本资产定价模型B.期权定价模型C.投资组合理论D.敏感性分析方法3.根据投资组合理论，能够实现风险对冲的两个资产至少应当满足：【 B 】。
A.相关系数等于1B.相关系数小于1C.相关系数等于0D.相关系数小于04.投资者把他的财富的30%投资于一项预期收益为0.15、方差为0.04的风险资产，70%投资于收益为6%的国库券，他的资产组合的预期收益为：【 B 】。
5.上题中投资者的标准差为：【 B 】。
6.如果离散的年复利率是10%，那么经过五年连续投资，100元钱最终获得的总收益为：【 B 】。
A.150B.161C.173D.1907.如果一个债券当前的价格函数为1000*exp(-r)-200,其中r为当前市场利率，那么在r=10.1%的时候的债券价格为多少?在r=10%处进行一阶近似。
【 C 】。
A.701B.705C.704D.7208.第一笔1000万贷款，3年后收回1500万，第二笔2000万贷款，5年后收回3600万，那么哪笔贷款的年利率高?【 A 】。
A.第一笔B.第二笔C.相等D.无法确定9.以下关于商业银行风险文化的论述，不正确的是：【 C 】A.风险文化贯穿于商业银行的整个生命周期，不能通过短期突击达到目的B.商业银行应当通过制度建设，将风险文化融入到每一位员工的日常行为中C.商业银行的风险文化建设应当主要交由风险管理部门来完成D.商业银行的风险文化应当随着内外部经营管理环境的不断变化而不断修正10.我国商业银行内部控制中存在的问题不包括：【 D 】。
A.商业银行所有权和经营权的分离还有待完善B.内部控制的组织架构还未形成C.内部控制的管理水平、监督评价的有效性和及时性还有待提高D.内部控制过于严格，以至于一定程度上约束了商业银行业务的扩大11.将复杂的因素分解成多个相对简单的风险因素，从中识别可能造成严重损失的因素，这样的风险识别方法是：【 C 】。
中国银行业从业人员咨格认证考试风险管理科目真题(doc 19页)部门： xxx时间： xxx整理范文，仅供参考，可下载自行编辑2009年6月中国银行业从业人员咨格认证考试风险管理科目真题一、单项选择题1．《巴塞尔新资本协议》规定，商业银行核心资本充足率不得低于( )。
A．2％ B．4％ C．6％ D．8％2．商业银行可以采取的风险计量方法不包括（ )。
A．因果关系分析 B．VaRC．敏感性分析 D．情景分析3．战略风险的类型不包括( )。
A．产业风险 B．技术风险 C．竞争对手风险 D．信用风险4．《金融违法行为处罚办法》属于( )A．法律B．行政法规C．金融规章制度D．商业银行监管相关指引5．20世纪60年代， ( )是华尔街的第一次数学革命的金融理论。
A．马科维茨提出的现代资产组合理论B．夏普、林特尔、莫斯提出的CAPM模型C．布莱克、舒尔斯、默顿推导出欧式期权定价的一般模型D．罗斯提出套利定价理论6．银行风险管理的流程是( )A．风险控制→风险识别→风险监测→风险计量B．风险识别→风险控制→风险监测→风险计量C．风险识别→风险计量→风险监测→风险控制D．风险控制→风险识别→风险计量→风险临测7．随机变量Y随机变量Y的方差为（ )。
A．2．76B．2．16C．4．06D．4．688．风险管理的核心在于( )。
A．风险识别B．风险计量C．风险监测D．进择最佳风险管理技术组合9．对实施测试阶段的表述，下面选顼中不正确的是( )。
A．符合性测试分为两种形式：业务测试和功能测试B．被评价机构内部控制体系有重大缺失或许多规定在实际工作中无法执行时，应对其内部控制进行符合性测试C．实施测试侧重于评价内部控制体系的运行与绩效，具体可以采取符合性测试和实质性测试D．功能测试，即对某项控制的特定环节，选择若干时期的同类业务进行检查，确认该环节的控制措施是否一贯或持续发挥作用10．下列商业银行操作风险管理和控制措施中，属于风险缓释措施的是( )。
中国银行业专业人员职业资格考试风险管理终极密卷一、单项选择题（本大题共90小题，每小题0.5分，共45分。
在以下各小题所给出的四个选项中，只有一个选项符合题目要求，请将正确选项的代码填入括号内）1.下列关于风险的说法中，不正确的是（）A.风险是一个事前概念B.风险是未来结果出现收益或损失的不确定性C.风险是一个贯穿于事前和事后的概念D.风险反映的是损失发生前的事物发展状态C （P2～3）风险是未来结果出现收益或损失的不确定性。
风险是一个明确的事前概念，反映的是损失发生前的事物发展状态。
2.下列关于风险管理和商业银行经营关系的说法中，不正确的是（）A.承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力B.健全的风险管理体系能够为商业银行创造价值C.风险管理是能够为商业银行风险管理技术提供依据，并有效管理商业银行的业务D.风险管理水平体现了商业银行的核心竞争力，不仅是商业银行生存发展的需要，也是现代金融监管的迫切要求C （P4）风险管理能够为商业银行风险定价提供依据，并有效管理金融资产和业务组合，所以C项不正确。
3.商业银行的风险管理模式不包括（）A.资产风险管理模式B.负债风险管理模式C.综合风险管理模式D.全面风险管理模式C （P6～7）商业银行的风险管理模式有资产风险管理模式、负债风险管理模式、资产负债风险管理模式和全面风险管理模式。
4.下列关于信用风险的说法中，正确的是（）A.信用风险只有当违约实际发生时才会产生B.对商业银行来说，贷款是唯一的信用风险来源C.结算风险是一种特殊的信用风险D.交易对手信用评级的下降不属于信用风险C （P9～10）信用风险也可以发生在实际违约之前。
对大多数商业银行来说，贷款是最大最明显的信用风险来源，但不是唯一的。
交易对手信用评级的下降也属于信用风险，因为存在潜在的损失。
5.（）是指金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内头寸、表外头寸造成损失的风险。
2009上半年银行从业资格考试风险管理真题-点趣乐考网一、单选题(以下各小题所给出的四个选项中，只有一项最符合题目的要求，请选择相应选项)1 .《巴塞尔新资本协议》规定，商业银行核心资本充足率不得低于()。
A.2%B.4%C.6%D.8%2 .商业银行可以采取的市场风险计量方法不包括()。
A因果关系分析BVaRC.敏感性分析D.情景分析3 .战略风险的类型不包括()。
A.产业风险B.技术风险C竞争对手风险D.信用风险4 .《金融违法行为处罚办法》属于()。
A法律B彳亍政法规C.金融规章制度D.商业银行监管相关指引5.20世纪60年代，()是华尔街的第一次数学革命的金融理论。
A马柯威茨提出的现代资产组合理论B.夏普提出的CAPM模型C.布莱克、舒尔斯、默顿推导出欧式期权定价的一般模型D.罗斯提出套利定价理论6 .银行风险管理的流程是()。
A风险控制一风险识别一风险监测一风险计量B.风险识别一风险控制一风险监测一风险计量C.风险识别一风险计量一风险监测一风险控制D.风险控制一风险识别一风险计量一风险监测7 .某商业银行董事会明确定位银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。
2002~2007年间，其信贷资产主要投向房地产行业，其资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。
2008年起因收到金融危机的冲击，该银行面临的流动性风险是其()长期集聚、恶化的综合作用结果。
A.声誉风险、市场风险和操作风险8 .信用风险、市场风险和战略风险C市场风险、战略风险和操作风险D.信用风险、声誉风险和战略风险8.下列各项中，应列入商业银行附属资本的是()。
A.未分配利润8 .重估储备C盈余公积D.公开储备9 .根据我国监管机构和《巴塞尔新资本协议》的要求，商业银行计算市场风险加权资产，应采用（）来进行。
A高级计量法B.基本指标法C.内部评级法D.内部模型法10.下列关于商业银行风险文化的描述，错误的是（）。
A风险文化建设应当主要交由风险管理部门来完成B.风险文化应当随着内外部经营管理环境的变化而不断修正C.风险文化贯穿于商业银行的整个生命周期，不能通过短期突击达到目的D.商业银行应当将风险管理理论固化到规章制度并辅之以合规和绩效考核，才会逐渐形成良好的风险文化IL当前，某银行贷款余额的50版为房地产行业贷款，利润亦有超过50%来自该类型贷款，目前该类型贷款的不良率为0。
2009年下半年银行从业资格考试真题《风险管理》答案一、单项选择题1、【正确答案】D。
使用高级计量法计算风险资本配置时，商业银行在开发内部计量系统过程中，必须有操作风险模型和模型独立验证严格的程序，2、【正确答案】B。
操作风险是指由于人为错误、技术缺陷或不利的外部事件所造成损失的风险。
分为七种表现形式：内部欺诈，外部欺诈，聘用员工做法和工作场所安全性，客户、产品及业务做法，实物资产损坏，业务中断和系统失灵，交割及流程管理。
交易过程中，结算系统发生故障导致结算失败，不但造成交易成本上升，而且可能引发信用风险。
3、【正确答案】A。
按照《巴塞尔新资本协议》的规定，法律风险是一种特殊类型的操作风险，它包括但不限于因监管措施和解决民商事争议而支付的罚款、罚金或者惩罚性赔偿所导致的风险敞口。
4、【正确答案】A。
随机变量X服从正态分布，其观测值落在距均值的距离为1倍标准差范围内的概率为0、68，其观测值落在距均值的距离为2倍标准差范围内的概率为0、95，其观测值落在距均值的距离为3倍标准差范围内的概率为0、9973。
5、【正确答案】A。
经风险调整的资本收益率是指经预期损失(Expected Loss，EL)和以经济资本(Economic Capital)计量的非预期损失(Unexpected Loss，UL)调整后的收益率，其计算公式RAROC=(收益一预期损失)/经济资本(或非预期损失)。
6、【正确答案】B。
从现代商业银行管理，特别是风险管理的角度来看，市场交易人员(或业务部门)的激励机制应当以经风险调整的资本收益率和经济增加值为参照基准。
如果交易人员(或业务部门)在交易过程中承担了很高的风险，则其所占用的经济资本必然很多，因此即便交易人员(或业务部门)在当期获得了很高的收益，其真正创造的价值(经济增加值)也是有限的。
7、【正确答案】B。
风险可完全消除的表述是错误的。
风险转移既可以降低非系统风险，也可以转移部分系统风险，只能降低非系统风险的策略是风险分散。
2010年上半年中国银行业从业人员资格认证考试《风险管理》真题时间：l20分钟一、单项选择题。
以下各小题所给出的四个选项中。
只有一项符合题目要求．请选择相应选项,不选、错选均不得分。
(共90题。
每题0．5分，共45分) 1．通常情况下，导致商业银行破产倒闭的直接原凶是()。
A．违约风险B．市场风险C．操作风险D．流动性风险2．《巴塞尔新资本协议》只对()的定义做了一个尝试性的规定：“包括但不限于因监管措施和解决民商事争议而支付的罚款、罚金或者惩罚性赔偿所导致的风险敞口。
”A．声誉风险B．国家风险．C．法律风险D．流动性风险3．下列属于客户评级的专家判断法的是()。
A．5Cs系统B．5Ps系统C．CAMELs系统D．以上都是4．下列不属于信用风险管理委员会可以考虑重新设定限额的是()。
A．经济和市场状况的较大变动B．新的监管机构的建议C．年度进行业务计划和预算D．授信集中度限额变化5．健全的风险管理体系具有的功能不包括()。
A．自觉管理B．系统管理C．微观管理D．非系统管理6．与市场风险和信用风险相比，商业银行的操作风险具有()。
A．特殊性、非营利性B．普遍性、非营利性C．特殊性、营利性D．普遍性、营利性7．将许多类似的但不会同时发生的风险集中起来考虑，从而使这一组合中发生风险损失的部分能够得到其他未发生损失的部分的补偿，属于()的风险管理方式。
A．风险对冲B．风险转移C．风险规避D．风险分散8．下列关于健康有效的合规管理文化，说法错误的是()。
A．要树立正确的合规管理观念B．要加强管理层的驱动作用C．要充分发挥信息系统的作用D要创建学习型组织9．()是风险文化中最重要、最高层次的因素。
A．风险管理方法B．风险管理理念C．风险管理制度D．风险管理系统10．银行的风险管理部门结构通常有分散型和集中型两种，下列不属于商业银行分散型风险管理部门结构的缺点分析的是()。
A．难以绝对控制商业银行的敏感信息B．商业银行无法形成长期的核心竞争力C．不利于商业银行形成强大的定价能力D．将技术支持等风险管理职能外包给专业服务供应商11．下列关于商业银行的业务外包的论述，不正确的是()。
2009年下半年银行从业资格（个人理财）真题试卷及答案与解析一、单选题本大题共90小题，每小题0.5分，共45分。
以下各小题所给出的四个选项中，只有一项最符合题目要求。
1 风险厌恶者通过金融市场将风险转嫁给他人，体现了金融市场的( )。
（A）资源配置的功能（B）聚敛资金的功能（C）调节微观经济的功能（D）风险再分配功能2 对个人投资者而言，房地产投资的方式不包括( )（A）房地产购买（B）房地产租赁（C）房地产信托（D）购买房地产公司的股票3 老百姓通过银行柜台认购凭证式长期国债的市场不属于( )。
（A）直接融资市场（B）场内市场（C）一级市场（D）资本市场4 下列不属于我国货币市场组成部分的是( )。
（A）同业拆借市场（B）公司债市场（C）债券回购市场（D）票据市场5 ( )是指如果期权立即执行，买方具有正的现金流(这里暂不考虑期权费因素)。
（A）溢价期权（B）平价期权（C）折价期权（D）货币期权6 关于遗产继承，下列说法正确的是( )（A）我国遗产继承的方式主要包括：遗嘱继承、法定继承、遗赠和遗赠抚养协议四种方式（B）第一法定继承顺序包括父母、子女；第二法定继承顺序包括配偶、兄弟姐妹、祖父母、外祖父母（C）被继承人的子女先于被继承人死亡的，由被继承人的子女的晚辈直系血亲代位继承。
代位继承人一般只能继承他的父亲或者母亲有权继承的遗产份额（D）第一法定继承顺序中的子女包括婚生子女、养子女和有扶养关系的继子女，不包括非婚生子女7 根据生命周期理论，个人在成年期的理财特征为( )（A）理财寻求稳定，不愿意承担太大风险（B）愿意承担一些风险投资，加大投资比例（C）愿意承担一些风险，有理财规划和目标（D）保证本金安全，风险承受能力差，投资流动性较强8 从本质上说，回购协议是一种( )。
（A）信用贷款（B）融资租赁（C）以证券为质押品的质押贷款（D）金融衍生品9 在人的生命周期过程中，通常比较适合用高成长性和高投资的投资工具的时期是( )。
杨洁篪外长在阿富汗问题波恩会议上的讲话一、单项选择题。
以下各小题所给出的四个选项中。
只有一项符合题目要求，请选择相应选项，不选、错选均不得分。
(共90题。
每题0.5分．共45分)1.《巴塞尔新资本协议》规定，商业银行核心资本充足率不得低于（）。
A.2%B.4%C.6%D.8%2.商业银行可以采取的市场风险计量方法不包括（）。
A.因果关系分析B.VaRC.敏感性分析D.情景分析3.战略风险的类型不包括（）。
A.产业风险B.技术风险C.竞争对手风险D.信用风险4.《金融违法行为处罚办法》属于（）。
A.法律B.行政法规C.金融规章制度D.商业银行监管相关指引5.20世纪60年代，（）是华尔街的第一次数学革命的金融理论。
A.马柯威茨提出的现代资产组合理论B.夏普提出的CAPM模型C.布莱克、舒尔斯、默顿推导出欧式期权定价的一般模型D.罗斯提出套利定价理论6.银行风险管理的流程是（）。
A.风险控制一风险识别一风险监测一风险计量B.风险识别一风险控制一风险监测一风险计量C.风险识别一风险计量一风险监测一风险控制D.风险控制一风险识别一风险计量一风险监测7.某商业银行董事会明确定位银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。
2002～2007年间，其信贷资产主要投向房地产行业，其资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。
2008年起因收到金融危机的冲击，该银行面临的流动性风险是其（）长期集聚、恶化的综合作用结果。
A.声誉风险、市场风险和操作风险B.信用风险、市场风险和战略风险C.市场风险、战略风险和操作风险D.信用风险、声誉风险和战略风险8.下列各项中，应列入商业银行附属资本的是（）。
A.未分配利润B.重估储备C.盈余公积D.公开储备9.根据我国监管机构和《巴塞尔新资本协议》的要求，商业银行计算市场风险加权资产，应采用（）来进行。
A.高级计量法B.基本指标法C.内部评级法D.内部模型法10.下列关于商业银行风险文化的描述，错误的是（）。
A.风险文化建设应当主要交由风险管理部门来完成B.风险文化应当随着内外部经营管理环境的变化而不断修正C.风险文化贯穿于商业银行的整个生命周期，不能通过短期突击达到目的D.商业银行应当将风险管理理论固化到规章制度并辅之以合规和绩效考核，才会逐渐形成良好的风险文化11.当前，某银行贷款余额的50%为房地产行业贷款，利润亦有超过50%来自该类型贷款，目前该类型贷款的不良率为0。
根据上述信息，以下对该银行贷款业务的评价，恰当的是A.该类型贷款的预期损失为0B.该银行的贷款集中度过高，其贷款业务存在较大风险C.追逐低风险、高收益是商业银行经营的必然选择D.该类型贷款不存在信用风险，因此尽管比重偏高，亦无不妥12.商业银行向某客户提供一笔3年期的贷款1000万元，该客户在第1年的违约率是0.8%，第2年的违约率是l．4%，第3年的违约率是2．1%。
假设客户违约后，银行的贷款将遭受全额损失。
则该笔贷款预计到期可收回的金额为（）。
A.925．47万元B.960．26万元C.957．57万元D.985．62万元13.下列关于交易账户的说法，不正确的是（）。
A.为交易目的而持有的头寸是指，在短期内有目的地持有以便转手m售、从实际或预期的短期价格波动中获利或者锁定套利的头寸B.记人交易账户的头寸在交易方面所受的限制较多C.交易账户中的项目可以按模型定价(Mark to Model)，即将从市场获得的其他相关数据输入模型，计算或推算出交易头寸的价值D.交易目的在交易之初就已确定，此后一般不能随意更改14.企业资产或负债上的空头或多头不加保护的部分是指（）。
A.风险价值C.敏感性资产D.敞口15.巴塞尔委员会对市场风险内部模型提出的要求包括（）。
A.置信水平采用95%的单尾置信区间B.持有期为10个营业日C.市场风险要素价格的历史观测期至少为半年D.至少每6个月更新一次数据16.系统缺陷造成的风险不包括（）。
A.数据/信息质量B.违反系统安全规定C.系统设计/开发D.系统报告17.（）是RAROC基础的重要组成部分。
A.风险管理信息系统B.对现场经理传递信息的合适的激励C.为风险管理程序的目的所进行的管理活动D.能够传递实时风险评估的公司范围风险报告系统18.下列关于长期次级债务的说法，正确的是（）。
A.长期次级债务是指存续期限至少在五年以上的次级债务B.经银监会认可，商业银行发行的有担保的并以银行资产为抵押或质押的长期次级债务工具可列人附属资本C.在到期日前最后五年，长期次级债务可计人附属资本的数量每年累计折扣20%D.长期次级债务不能计人附属资本19.认为银行的公共性质在于提供广泛的金融服务，对整个国民经济具有深刻的、连锁的影响，这种观点属于（）。
A.利益冲突论B.债权保护论C.银行风险论D.公共性质论20.《商业银行财务报表附注特别规定》对上市银行的（）内容的披露做了非常详细的规定。
A.中长期贷款、逾期贷款、呆账贷款B.中长期贷款、逾期贷款、呆滞贷款C.贷款总额、逾期贷款、呆账贷款D.贷款总额、逾期贷款、呆滞贷款21.商业银行的贷款平均额和核心存款平均额间的差构成了（）。
A.久期缺口B.现金缺口C.融资缺口D.信贷缺口22.在《商业银行风险监管核心指标》中，核心负债比率为核心负债与负债总额之比，不得低于（）。
A.20%B.40%C.60%D.80%23.假设某银行当期贷款按五级分类标准分别是：正常类800亿元，关注类200亿元，次级类35亿元，可疑类lo亿元，损失类5亿元，一般准备、专项准备、特种准备分别为40亿元、15亿元、5亿元，则该银行当期的不良贷款拨备覆盖率为（）。
A.20%B.80%C.100%D.120%24.战略风险管理流程中，下列（）活动是在确定风险管理方案之后执行的。
A.制定战略实施方案B.识别战略风险要素C.定期自我评估风险管理的效果D.明确战略发展目标25.某私营企业于2008年1月1日从某银行获得一笔3年期l000万元的抵押贷款，2008年12月30日，由于该企业财务状况恶化，出现了拖欠利息超过90天的违约行为。
为降低损失，该银行与企业磋商进行贷款重组，则下述重组措施中最不可行的是（）。
A.将该笔贷款期限延长半年B.给予企业10%的利率优惠C.允许企业贷款到期后一次性还本付息D.要求企业增加其董事长个人住房作为抵押品26.假如某房地产项目总投资10亿元，开发商自有资金305亿元，银行贷款6．5亿元。
在不利的市场条件下，一旦预期项目的市场价值低于6．5亿元，开发商可能会选择让项目烂尾，从而给债权人造成信用风险损失。
这种情形下，债权人好比（）。
A.卖出一份看跌期权B.卖出一份看涨期权C.买人一份看跌期权D.买入一份看涨期权27.商业银行的风险管理模式大体经历了四个阶段，依次是（）。
A.负债风险管理模式阶段——资产负债风险管理模式阶段——资产风险管理模式阶段——全面风险管理模式阶段B.被动负债风险管理模式阶段——主动负债风险管理模式阶段——资产负债风险管理模式阶段——全面风险管理模式阶段C.资产负债风险管理模式阶段——资产风险管理模式阶段——负债风险管理模式阶段——全面风险管理模式阶段D.资产风险管理模式阶段——负债风险管理模式阶段——资产负债风险管理模式阶段——全面风险管理模式阶段28.国际领先银行目前所采用的风险调整收益绩效评估办法(RAPM)中被广泛接受和普遍使用的指标RAROC是（）。
A.风险资本回报率B.风险资产回报率C.风险调整资产回报率D.风险调整资产收益率29.下列关于资本的说法，正确的是（）。
A.经济资本也就是账面资本B.会计资本是监管部门规定的商业银行应持有的同其所承担的业务总体风险水平相匹配的资本C.经济资本是商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应该持有的资本金D.监管资本是一种完全取决于商业银行实际风险水平的资本30.20世纪80年代以后，商业银行的风险管理进入（）。
A.全面风险管理模式阶段B.资产风险管理模式阶段C.负债风险管理模式阶段D.资产负债风险管理模式阶段31.根据ERM框架，三个维度分别是指（）。
A.企业的目标，企业的各个层级，全面风险管理要素B.企业的目标，全面风险管理要素，企业的各个层级C.企业的各个层级，企业的目标，全面风险管理要素D.全面风险管理要素，企业的目标，企业的各个层级32.（）就是对风险诱因、风险指标和损失时间进行历史统计，形成相互关联的多元分布。
随着相关因素发生变化，模型能预测出潜在损失及原因，并对未来环境进行分析。
A.随机模型B.计量模型C.资本模型D.因果分析模型33.真实票据论的理论依据是商业银行在发展初期，业务主要集中于（）。
A.长期贷款B.消费者贷款C.短期自偿性贷款D.房地产贷款34.风险文化的精神核心是（）。
A.风险管理策略B.风险管理理念C.公司治理结构D.内部控制系统35.风险识别包括（）环节。
A.感知风险和分析风险B.计量风险和分析风险C.计量风险和感知风险D.感知风险和检测风险36.商业银行识别风险的最基本、最常用的方法是（）。
A.失误树分析方法B.资产财务状况分析法C.制作风险清单D.情景分析法37.激烈的行业竞争必然形成优胜劣汰，如果缺乏独特的品牌形象和吸引力，将可能遭遇严重的生存危机。
品牌风险会影响到（）。
A.商业银行的技术水平B.商业银行的业务创新水平C.商业银行的风险管理水平D.商业银行的盈利能力和业务发展空间38.风险报告部门是一个独立于营销部门的部门，其主要职责是（）。
A.收集和处理与风险控制相关的各种信息，并将该信息汇总到风险报告中B.显示总体组合和各个子组合的风险状况C.讨论各种流程和措施的有效性D.报告重要单笔业务头寸的风险状况39.（）必须向董事会或指定的委员会提供关于重大变化或现行政策例外情况的通告。
A.监事会B.高级管理层C.股东大会D.风险管理部门40.风险识别的主要方法不包括（）。
尊敬的卡尔扎伊总统，尊敬的拉苏尔外长，各位同事：很高兴来到波恩出席此次阿富汗问题国际会议。
这是阿富汗首次独立主持国际会议，对阿富汗和国际社会都具有重要意义。
同时，我也对德国为这次会议的召开所做的周到安排表示赞赏。
我预祝会议取得成功。
十年前，阿富汗开启了和平重建进程。
十年来，在国际社会的大力支持下，阿富汗政府和人民经过不懈努力，在各方面取得了令人鼓舞的成就。
尽管前进的道路上仍面临挑战，我们对阿富汗的未来充满信心。
各位同事，阿富汗人民饱受战争苦难。
支持阿富汗早日实现和平与发展，是国际社会义不容辞的责任。
我愿就此提出五点主张：第一，国际社会应坚定支持“阿人主导、阿人所有”的和平重建进程，承诺尊重阿富汗的独立、主权和领土完整，尊重阿富汗政府和人民当家做主的权利，帮助阿富汗加强主权、自主权和发展能力。
