风险管理试卷2
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1．关于风险的定义，下列各项最符合商业银行风险管理概念的是（C）。
答案区域A风险是损失的可能性B风险是未来结果的不确定性C风险是未来结果出现收益或损失的不确定性D风险是未来结果的变化解析：考核商业银行风险管理理念中风险的概念。
2.商业银行通常用资本金来应对（C）。
答案区域A系统损失B预期损失C非预期损失D灾难性损失解析：商业银行通常用资本金来应对非预期损失。
3.商业银行的风险管理模式大体经历了四个发展阶段，其顺序是（A）。
答案区域A资产风险管理模式阶段—负债风险管理模式阶段—资产负债风险管理模式阶段—全面风险管理模式阶段B负债风险管理模式阶段—资产风险管理模式阶段—资产负债风险管理模式阶段—全面风险管理模式阶段C资产负债风险管理模式阶段—资产风险管理模式阶段—负债风险管理模式阶段—全面风险管理模式阶段D资产负债风险管理模式阶段—负债风险管理模式阶段—资产风险管理模式阶段—全面风险管理模式阶段解析：考查商业银行风险管理的发展阶段。
4.下列关于信用风险的说法，错误的是（C）。
答案区域A对大多数商业银行来说，贷款是最大、最明显的信用风险来源B信用风险既存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，也存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中，还存在于衍生产品交易中C信用风险具有明显的系统性风险特征D违约风险既可以针对个人，也可以针对企业解析：信用风险具有明显的非系统性风险特征。
5．下列关于商业银行流动性风险的描述中，错误的是（C）。
答案区域A流动性风险是指商业银行无力为负债的减少或资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险B当商业银行流动性不足时，它无法以合理的成本迅速增加负债或变现资产获取足够的资金C相对于信用风险、市场风险和操作风险而言，流动性风险涉及的范围比较窄，是一维的风险D若商业银行的大量债权人在某一时刻同时要求兑现债权，银行就可能面临流动性危机解析：流动性风险与信用风险、市场风险和操作风险相比，形成的原因更加复杂，涉及的范围更广，通常被视为一种多维风险。
6. 下列降低风险的方法中，（A）只能降低非系统性风险。
答案区域A风险分散B风险转移C风险对冲D风险规避解析：风险分散只能降低非系统性风险，不能降低系统性风险。
7. 目前，我国商业银行的资本充足率是以（D）为基础计算的。
答案区域A账面资本B会计资本C经济资本D监管资本解析：资本充足率是指资本对风险加权资产的比率，这里的资本就是监管资本，是在商业银行实收资本的基础上再加上其他资本工具计算而来的。
8. 既能衡量商业银行盈利水平，同时也考虑了商业银行所承担风险水平的指标是（B）。
答案区域A经济资本B经风险调整的资本收益率C预期损失D非预期损失解析：经风险调整的业绩评估方法可以综合考量商业银行的盈利能力和风险水平，目前被广泛接受和普遍使用的是经风险调整的资本收益率。
9. 经风险调整的资本收益率(RAROC)的计算公式是（A）。
答案区域ARAROC=(税后净利润-预期损失)/非预期损失BRAROC=(收益-非预期损失)/预期损失CRAROC=(非预期损失-预期损失)/收益DRAROC=(预期损失-非预期损失)/收益解析：考查资本收益率的计算公式。
10. 假设投资组合A的半年收益率为4%，B的年收益率为8%，C的季度收益率2%，则三个投资组合的年化收益率依次为（A）。
答案区域AC>A>BBB>C>ACB>A>CDA>B>C解析：A的年化收益率为（1+4%）^2-1=8.16%；C的年化收益率为(1+2%)^4-1=8.24% 11. 正态随机变量X的观测值落在距均值2倍标准差范围内的概率约为（B）。
答案区域A0.68B0.95C0.32D0.5解析：距均值1倍标准差范围内的概率为68%，2倍为95%，2.5倍为99% 。
12在实际应用中，通常用正态分布来描述（D）的分布。
答案区域A每日股票价格B每日股票指数C股票价格每日变动值D股票价格每日收益率解析：正态分布可用来描述交易类资产的收益率分布。
13商业银行公司治理的核心是（D）。
答案区域A在股份制结构下保证各类股东的权利分配体系B在所有权和经营权分离的情况下，保证股东利益最大化C在所有权和经营权分离的情况下，通过信息披露制度完善股东对公司管理层的监督D在所有权和经营权分离的情况下，有效激励和约束机制的建设。
解析：考查商业银行公司治理核心的知识。
14. 监管部门对内部控制评价的内容不包括（B）。
答案区域A内部控制环境评价B信息披露评价C内部控制措施评价D信息交流与反馈评价解析：监管部门对内控的评价包括：内部控制环境评价；内部控制措施评价；信息交流与反馈评价；风险识别和评估评价；监督与纠正评价。
15风险文化一般由三个层次组成，不包括（A）。
答案区域A风险管理行为B风险管理理念C风险管理知识D风险管理制度解析：风险文化一般由风险管理理念、知识和制度三个层次组成。
16. 国际金融协会最新的调研报考显示，（D）的机构已在公司层面制定了风险偏好。
答案区域A20%B50%C66%D77%解析：国际金融协会最新的调研报考显示，77%的机构已在公司层面制定了风险偏好。
17（A）是商业银行的监督机构，对股东大会负责。
答案区域A监事会B党委C纪委D董事会解析：考查监事会的内容。
18以下对商业银行风险管理部门的主要职责的说法，错误的是（D）。
答案区域A负责建设完善包括风险管理政策制度、工具方法、信息系统等在内的风险管理体系B组织开展各项风险管理工作C对银行承担的风险进行识别，计量、监测、控制、缓释以及风险敞口的报告D风险管理部门不保持独立性，但有权参与风险管理政策的最终执行解析：风险管理部门保持相对独立性。
19. 银行风险管理的流程是（D）。
答案区域A风险控制—风险识别—风险监测—风险计量B风险识别—风险控制—风险计量—风险监测C风险监测—风险识别—风险控制—风险计量D风险识别—风险计量—风险监测—风险控制解析：商业银行的风险管理流程可以概括为风险识别、风险计量、风险监测和风险控制四个主要步骤。
20商业银行可以采取的风险识别方法不包括（A）。
答案区域A V ARB分解分析法C财产财务状况分析法D失误树分析方法解析：考查风险识别的方法。
21根据商业银行业务特点和风险特性的不同，商业银行的客户可以划分为（D）。
答案区域A个人客户和机构客户B单一法人客户和集团法人客户C企业类客户和个人客户D法人客户和个人客户解析：本题考查商业银行的客户划分。
根据商业银行业务特点和风险特性的不同，商业银行的客户可以划分为法人客户和个人客户，法人客户根据机构性质可以分为企业类客户和机构类客户，企业类客户根据其组织形式不同可划分为单一法人客户和集团法人客户。
22某客户的2002年度的销售收入为1000万元，销售成本为600万元，净利润为200万元，则该客户的销售毛利率为（B）。
答案区域A0.2B0.4C0.6D0.8解析：该客户的销售毛利率为：（销售收入-销售成本）/销售收入=（1000-600）/1000=40% 23企业某年的税前净利润为6000万元人民币，利息费用为3000万元人民币，则其利息保障倍数为（C）。
答案区域A2B1C3D4解析：利息保障倍数（利息偿付比率）＝（税前净利润+利息费用）/利息费用＝（6000+3000)/3000=324某公司2006年销售收入为2亿元，销售成本为1.5亿元，2006年期初应收账款为7500万元，2006年期末应收账款为9500万元，则下列财务比率计算正确的有（D）。
答案区域A销售毛利率为75%B应收账款周转率为2.11C应收账款周转天数为171天D销售毛利率为25%解析：销售毛利率=（2-1.5)/2=25%；应收账款周转率=2/[（0.75+0.95）/2]=2.35；应收账款周转天数=360/2.35=153天。
25企业2011年流动资产合计为3000万元，其中存货为1500万元，应收账款1500万元，流动负债合计2000万元，则该企业2011年速动比率为（C）。
答案区域A0.78B0.94C0.75D0.74解析：速动资产＝流动资产－存货＝3000－1500（万元）；速动比率＝速动资产/流动负债合计＝1500/2000＝0.7526下列有关集团客户信用风险特征的说法，不恰当的是（A）。
答案区域A非系统性风险较高B风险监控难度较大C连环担保十分普遍D内部关联交易频繁解析：集团法人客户的系统性风险较高。
27（B）是现代信用风险管理的基础和关键环节。
答案区域A信用风险识别B信用风险计量C信用风险监控D信用风险报告解析：本题考查信用风险计量的内容。
信用风险计量是现代信用风险管理的基础和关键环节，经历了从专家判断法、信用评分模型到违约概率模型三个主要发展阶段。
28某商业银行2009年给信用等级为BB级的100个客户发放了贷款，BB级对应的平均违约概率为1%。
第二年观察有3个客户违约，则违约频率为（C）。
答案区域A1%B2%C3%D4%解析：考察违约频率的知识。
29以下（C）不属于违约概率模型。
答案区域ARiskCalc 模型BCredit Monitor模型CLogit模型DKPMG的风险中性定价模型解析：Logit模型属于信用评分模型。
30死亡率模型是根据风险资产的历史违约数据，计算在未来一定持有期不同信用等级的客户/债项的违约概率，即死亡率，通常分为边际死亡率和累计死亡率。
根据死亡率模型，假设某3年期辛迪加贷款，从第1年至第3年每年的边际死亡率依次为0.17%，0.60 %，0.60%，则该贷款在3年期间可能出现违约的概率（累计死亡率）为（C）。
答案区域A0.0017B0.0077C0.0136D0.0232解析：债务人在3年到期后将本息全部归还的概率为(1-0.17%)(1-0.60%)(1-0.60%)≈0.9864，所以累计死亡率为1-0.9864=0.0136。
31商业银行信用风险管理部门采用回收现金流法计算某个债项的违约损失率时，若该债项的回收总金额为1.04亿元，回收总成本为0.44亿元，违约风险暴露为1.2亿元，则该债项的违约损失率为（C）。
答案区域A30%B40%C50%D60%解析：违约损失率=1-回收率=1-(回收金额-回收成本)/违约风险暴露=1-(1.04-0.44)/1.2=50%。
32管理层素质属于（A）指标。
答案区域A品质类指标B技术类指标C实力类指标D环境类指标解析：考查客户风险的内生变量指标分类。
33某银行2011年末可疑类贷款余额为400亿元，损失类贷款余额为200亿元，各项贷款余额总额为40000亿元，若要保证不良贷款率低于3%，则该银行次级类贷款余额最多为（C）亿元。
答案区域A200B400C600D800解析：不良贷款包括可疑类贷款、损失类贷款和次级类贷款。
