第7章 银行监管

目录第7章我国商业银行风险溢出效应的度量——基于GARCH-CoVaR模型 (1)7.1 引言 (1)7.1.1 研究问题的提出 (1)7.1.2 文献综述及研究新意与贡献 (1)7.2 理论分析与研究思路 (3)7.2.1风险溢出效应及其度量指标 (3)7.2.2 GARCH模型 (4)7.2.3 GARCH-CoVaR模型的基本原理与计算方法 (8)7.3实证研究的结果及其分析 (10)7.3.1 样本选择与数据收集 (10)7.3.2 描述性统计与模型的识别检验 (10)7.3.3 各银行风险溢出值的计算结果 (12)7.4 结论 (14)7.5 GARCH-CoVaR模型的EViews软件操作指导 (15)实验7 中国工商银行风险溢出效应的度量——基于GARCH-CoVaR模型 (15)7.5.1 实验目的 (15)7.5.2 实验原理 (15)7.5.3 实验数据 (15)7.5.4 实验内容 (15)7.5.5 操作步骤与结果 (16)7.6 上机练习 (25)第7章我国商业银行风险溢出效应的度量——基于GARCH-CoVaR模型叶乔冰17.1 引言7.1.1 研究问题的提出银行风险溢出效应，就是指在一个银行出现风险时，往往会传染至其他银行，乃至整个银行系统，从而引发“多米诺骨牌效应”，给整个银行系统带来巨大的损失。

2007年爆发的全球金融危机再次引发了全世界对金融风险管理与监管方面问题的关注，尤其是对于系统性风险的宏观审慎监管。

长期以来，未实现对系统性风险的有效度量是宏观审慎监管缺失的重要表现之一。

系统性风险的传染问题是一直存在而又被忽略的能够给银行乃至整个金融行业带来毁灭性冲击的严重问题。

从巴塞尔资本协议的演化上，也可以看到加强系统性风险监管已经成为一种趋势。

巴塞尔资本协议Ⅰ和Ⅱ都只强调了对单一风险的管理，对系统性风险的评估不足，而巴塞尔协议Ⅲ引入了宏观审慎监管的思想，从宏观层面上采取一定的监管措施以防范系统性风险的扩散。

银监会发布《商业银行资本管理办法（试行）》根据国务院第207次常务会议精神，2012年6月8日，中国银监会发布《商业银行资本管理办法（试行）》（以下简称《资本办法》），并于2013年1月1日起实施。

本轮国际金融危机表明，银行业实现稳健运行是国民经济保持健康发展的重要保障。

金融危机以来，按照二十国集团领导人确定的改革方向，金融稳定理事会和巴塞尔委员会积极推进国际金融改革，完善银行监管制度。

2010年11月，二十国集团首尔峰会批准了巴塞尔委员会起草的《第三版巴塞尔协议》，确立了全球统一的银行业资本监管新标准，要求各成员国从2013年开始实施，2019年前全面达标。

《第三版巴塞尔协议》显著提高了国际银行业资本和流动性的监管要求。

在新的监管框架下，国际银行业将具备更高的资本吸收损失能力和更完善的流动性管理能力。

近年来，我国银行业有序推进改革开放，不断提高资本和拨备水平，风险防控能力持续增强，为我国抵御国际金融危机的负面冲击，实现国民经济平稳健康发展做出了重要贡献。

当前，银行业稳步实施新的资本监管标准，强化资本约束机制，不仅符合国际金融监管改革的大趋势，也有助于进一步增强我国银行业抵御风险的能力，促进商业银行转变发展方式、更好地服务实体经济。

银监会有关负责人表示，2011年以来，银监会认真借鉴国际金融监管改革的成果，结合我国银行业的实际情况，着手起草《资本办法》，不断丰富完善银行资本监管体系。

起草过程中，银监会认真考虑了当前复杂多变的国内外经济环境和银行业实际情况，多次公开征求意见，并对实施新监管标准可能产生的影响进行了全面评估，对《资本办法》的内容进行了慎重调整，构建了与国际新监管标准接轨并符合我国银行业实际的银行资本监管体系。

《资本办法》分10章、180条和17个附件，分别对监管资本要求、资本充足率计算、资本定义、信用风险加权资产计量、市场风险加权资产计量、操作风险加权资产计量、商业银行内部资本充足评估程序、资本充足率监督检查和信息披露等进行了规范。

QZZN信用社攻略】第七章商业银行练习题及答案一、术语解释1.单元银行制2.分支行制3.银行持股公司制4.核心资本5.附属资本6.回购协议7.商业贷款论8.金融创新二、填空题1.1694年成立的()是历史上第一家股份制银行，它的出现标志着现代银行制度的诞生。

2.根据《巴塞尔协议》，银行的资本可以分为两级，一级为()，另一级为()。

3.现代银行主要是通过以下两条途径建立起来的：一是()；二是()。

4.商业银行的业务大体可以分为三种类型：()、()和()。

5.商业银行的经营原则是：()、()和()。

6.商业银行的现金资产包括：()、()、()和()。

7.商业银行基本上是()和()两种模式发展起来的。

8.我国商业银行采取()的组织制度。

9.按照贷款的保证程度可将贷款分为()和()。

10.商业银行在中央银行的准备金存款包括()和()。

11.依据产权结构的不同，商业银行可以分为()、()和()。

三、判断题1.连锁银行在法律上保持独立，但在经营上是由某个人或集团控制。

()2.使用贷款承诺的客户，无论使用贷款与否，都必须支付一定的手续费。

()3.20世纪50—60年代负债管理理论的盛行使得商业银行不仅扩大了资金来源，也提高了商业银行经营的安全性。

()4.债务资本与股权资本一样都构成了商业银行的核心资本。

()5.信用创造是商业银行所特有的职能，也是其区别于其他金融机构的重要特征。

()6.在单元制下，商业银行更易于协调资金安排，取得规模经济效益。

()7.从发展趋势上看，商业银行正在逐步走上全能型、综合化的运作模式。

()8.美国银行业由于采取单元制的组织形式，因此，银行业避免了集中化的发展趋势。

()9.按照《巴塞尔协议》的规定，未公开的储备属于附属资本的范围。

()10.交易账户是指个人或者企业为了交易目的而开立的支票账户。

()11.现金资产比例越大，商业银行的盈利能力越强。

()12.担保类中间业务属于无风险的中间业务类型。

2023年6月初级银行职业资格《银行业法律法规与综合能力》真题及答案[单选题]1.下列关于商业银行资本的表述，正确的是()。

A.监管资本是银行监管当局规定的商业银行必须持有的资本的最低要求B.经济资本是一（江南博哥）种完全取决于银行盈利大小的资本C.商业银行的会计资本等于经济资本D.银行资本等于会计资本、监管资本和经济资本之和正确答案：A参考解析：监管资本涉及两个层次的概念：一是银行实际持有的符合监管规定的合格资本；二是银行按照监管要求应当持有的最低资本量或最低资本要求。

选项A正确。

【考察考点】第4章第1节[单选题]5.在风险识别的基础上，对风险发生的可能性、后果及严重程度进行充分分析和评估，从而确定风险水平的过程是()。

A.风险报告B.风险监测C.风险计量D.风险控制正确答案：C参考解析：风险计量是在风险识别的基础上，对风险发生的可能性、后果及严重程度进行充分分析和评估，从而确定风险水平的过程。

【考察考点】第5章第2节-四、风险管理流程[单选题]6.通常说的“挤兑"是指银行面临的()。

A.信用风险B.市场风险C.操作风险D.流动性风险正确答案：D参考解析：流动性风险是指商业银行无法及时获得或以合理成本获得充足资金，用于偿付到期债务、履行其他支付义务或满足正常业务开展需要的风险。

“挤兑”是指银行面临的流动性风险。

【考察考点】第5章第1节二、风险的分类[单选题]7.商业银行在交易市场过程中的交易或定价错误属于()。

A.流动性风险B.市场风险C.声誉风险D.操作风险正确答案：D参考解析：根据操作风险引起原因的不同，可以分为由人员、系统、流程和外部事件所引发的四类风险。

内部流程是指由于商业银行业务流程缺失、流程设计不合理，或者没有被严格执行而造成损失的风险，主要包括财务/会计错误、文件/合同缺陷、产品设计缺陷、结算/支付错误、错误监控/报告、交易/定价错误六个方面。

【考察考点】第5章-第5节-操作风险的分类[单选题]8.提供附有股权认购书的债券属于()的金融工具创新。

1、简述证券市场失灵的主要表现；证券市场的失灵主要有以下四个方面的表现：出现垄断、无人提供公共产品、负外部性和信息不对称。

从证券业的发展经验来看，投资银行业务具有天然的垄断性特征。

在缺乏监管的市场条件下，垄断性的投资银行可以控制相当数量的金融资源，从而主导证券发行、交易和二级市场定价，最终通过控制市场来牟取暴利。

在证券市场中，公共产品主要包括：一是上市公司披露的信息，二是投资者对上市公司的监督，三是证券买卖中需要的硬件和软件（如对证券从业人员的培训、集中交易大厅的建造、电子交易系统的搭建等）。

一般而言，在证券市场中，投资者对代理人进行监管是为了让代理人的行为符合自身利益，但由于中小投资者过于分散，每个投资者仅能从自身监管中获得监管带来的部分（而不是全部）好处，这不足以激励他们付出高昂的时间、精力和成本去开展监督活动，其结果是，大家都想“搭便车”，没有人愿意主动监督。

在这种情况下，只能通过引入政府的外部公共监管，来解决证券市场私人监管缺位的问题。

证券市场风险就具有十分典型的负外部性特征，完全依靠市场的力量无法使证券市场风险的外部成本内部化，这就使得证券市场主体具有过度承担风险的内在激励，从而导致负外部性问题难以通过市场自发调节予以解决。

证券市场的信息不对称主要有两个方面的表现：一是证券市场信息在证券产品交易双方之间存在着不对称，特别是，如果投资者无法获得充分有效的信息，就无法对证券产品的风险进行有效判断，其决策就有可能被误导，比如上市公司的年报遗漏了重大事件，甚至进行了虚假陈述，那么投资者就会被诱导做出错误的决策；二是指证券公司经理与股东之间的信息不对称会导致经典的“委托代理”问题，比如证券经理人员如果隐瞒自身的经营能力，那么股东与其签约时就有“逆向选择”的风险，同时，证券经理人员在日后的经营管理活动中可能会出现偷懒、冒险和欺诈等“道德风险”行为。

2、简要说明一国的证券监管框架通常包含哪些内容；证券监管的基本框架主要从证券监管的目标、主体、原则和模式等方面来回答以下三个基本问题：一是为什么监管（确定监管目标），二是谁来监管（明确监管主体），三是如何监管（原则和模式）。

中国银监会关于印发商业银行监管评级内部指引的通知文章属性•【制定机关】中国银行业监督管理委员会(已撤销)•【公布日期】2014.06.19•【文号】银监发〔2014〕32号•【施行日期】2014.06.19•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】失效•【主题分类】银行业监督管理正文中国银监会关于印发商业银行监管评级内部指引的通知银监发〔2014〕32号各银监局：现将《商业银行监管评级内部指引》印发给你们，请遵照执行。

中国银行业监督管理委员会2014年6月19日商业银行监管评级内部指引第一章总则第一条为加强商业银行风险监管，完善商业银行同质同类比较和差别监管模式，合理分配监管资源，根据《中华人民共和国商业银行法》、《中华人民共和国银行业监督管理法》等法律法规，制定本指引。

第二条本指引所称商业银行是指在中华人民共和国境内依法设立的中资商业银行、外商独资银行和中外合资银行。

本指引适用于对上述商业银行法人机构的监管评级，但不适用于当年新设立的商业银行（农村商业银行除外）的监管评级。

监管机构可以依据本指引对当年新设立的商业银行进行试评级。

政策性银行、农村合作银行、农村信用社、村镇银行以及经银监会批准成立的其他金融机构的监管评级参照本指引执行。

第三条商业银行监管评级体系由监管评级要素体系、评级方法体系、评级操作规程体系和评级结果运用体系构成。

第二章评级要素及评级方法第四条商业银行监管评级要素共7项，分别为资本充足（C）、资产质量（A）、管理质量（M）、盈利状况（E）、流动性风险（L）、市场风险（S）和信息科技风险（I）。

第五条商业银行监管评级要素由定量和定性两类评级指标组成。

各监管评级要素的评价结果通过对评级指标的定量、定性评估，结合监管人员的专业判断综合得出。

第六条评级方法主要包含以下核心内容：（一）评级要素权重设置。

7项评级要素的标准权重分配如下：资本充足（15％）、资产质量（15％）、管理质量（20％）、盈利状况（10％）、流动性风险（20％）、市场风险（10％）和信息科技风险（10％）。

1.货币银行学（MONEY AND BANKING）——现代经济学管理学教科书系列作者：易纲、吴有昌著易纲、海闻主编2．货币金融学（第七版）（经济科学译丛）[美]弗雷德里克·S·米什金 2006-12-313．《金融学》作者：（美）兹维·博迪罗泊特·C·莫顿4．金融学投资·机构·管理(美)斯坦利·G.伊肯思(Stanley G.Eakins)著曹廷贵译5．金融市场与机构(第5版高等院校双语教材)作者：(美)弗雷德里克·S·米什金//斯坦利·G·埃金斯|译者:贾玉革6.货币银行与经济(第6版)/当代经济学系列丛书/当代经济学教学参考书系作者：(美)托马斯·梅耶//詹姆斯·S.杜森贝里//罗伯特·Z.阿利伯|主编:陈昕|译者:林宝清//洪锡熙|校注:林宝清书籍内容简介1.货币银行学（MONEY AND BANKING）——现代经济学管理学教科书系列作者：易纲、吴有昌著易纲、海闻主编出版社：上海人民出版社ISBN： 7208032750出版时间： 1999-9第1版书籍介绍：本书试图将现代货币银行理论与中国的具体实践有机地融合起来，从而形成一个既反映现代货币银行理论的优秀成果，又具有中国特色的货币银行学体系。

针对国内同类教科书大多只编重制度性和操作性方面内容的特点，我们试图在理论性内容方面有所加强。

本书结合课程内容设计了28个专栏，这些专栏有助于增强学生对所学内容的感性认识，培养学生关注现实问题的兴趣。

由于篇幅所限，同时也考虑到绝大多数高校的经济类院系都开设了专门的国际金融课程。

本书是“现代经济学管理学教科书系列”之一。

该教科书系列的主编易纲先生在编著本书时，力求了联系世界经济和中国经济的实际，在充分体现理论深度的同时注重教材的实用性。

本书共分6篇；基本概念；金融机构与金融市场；货币供求及利率决定；货币与经济；金融与经济发展；货币政策。

银行从业资格《法律法规》各章节分值及侧重点总结在对历年银行从业资格考试试题的汇总分析基础上，银行业法律法规与综合水平这个科目的分值分布大体如下：通过以上分值分析发现，第二部分“银行业务”是ZUI 重要的章节，该章介绍了银行的三大业务：负债业务、资产业务和中间业务。

其中，负债业务和资产业务分别是资金的来源和使用的方向，是银行能够正常运作的基础。

所以本章所占分值也是ZUI 多。

其次是第十四章风险管理和第十六章民事法律制度，也是考试的重点。

二、《法律法规与综合水平》教材大纲逻辑框架分析纵观银行业法律法规与综合水平（原公共基础）全书结构安排，我们发现前三部分讲述的是与银行相关的基本知识及银行的业务，第四部分介绍了一些银行业相关的法律法规，第五部分为银行业从业人员职业操守，主要为了规范银行从业人员的行为规范而定，这部分考试分值较少，但却也是ZUI 容易拿分的部分，一般我们根据常识即可选择出准确答案，所以这部分的考题是不要丢分。

在前面所述第一部分和第五部分，需要大家在理解的基础上识记即可。

银行体系和银行的经营环境让我们对银行这个机构有了一个大体的了解。

第二部分银行业务主要为我们介绍了银行的资产、负债及中间业务，对应的是我们所熟知的贷款业务、存款业务。

本章所讲述的内容是银行运作的核心。

所以尤为重要。

第三部分银行管理主要介绍了为保障银行的正常运作而实行的全方面的管理，主要包括银行资本管理、银行风险控制、银行内部控制、合规管理等。

第四部分都是银行类的法律法规，该篇内容没有太多难理解的知识，但是需要大家下功夫去记忆。

同时，因为该篇的各章中法律法规比较多，容易记混，所以更多的需要对比记忆，同时特别的加以区分。

如果大家有充足的时间，能够好好看一遍，并做一些随章习题，如果没有充足的时间，能够将书略读一遍，在脑海中有个大体印象即可。

但是根据分值分布来看，第十章考的分值还是挺多的，还是希望大家认认真真看一下课本，做一下题。

《风险管理》课程教学大纲一、课程名称《风险管理》二、学分及学时4学分、64学时三、适用专业金融与证券专业四、教学目的本课程为专业课，通过教学使学生掌握风险管理的基本理论，运用本课程所独有的知识，能为企业进行风险识别、风险预警、风险分析，能够参与制定风险管理决策方案，能看懂风险评估报告等工作能力。

五、教学要求学生已修完《财务会计》、《风险管理基础教程》、《概率与数理统计》，在教学中主要采用讲授与事例相结合的方法，可以参考《风险管理》，作者刘新立，北京大学出版社，2006年9月出版；《风险管理》，银行从业人员资格认证考试辅导丛书编委会著，立信会计出版社，时间为2009年3月。

六、教学学时数分配表七、理论教学内容第一章认识风险管理（8学时）内容提要：风险管理的含义、风险与收益损失的关系。

教学重点和难点：1.掌握风险的本质。

2．风险管理的概率统计知识。

§1.1风险的基础知识（1学时）1.1.1风险与风险管理的基本概念1.1.2风险与不确定性1.1.3风险与收益1.1.4风险本质§1.2商业银行风险管理的主要类型（1.5学时）1.2.1信用风险1.2.2市场风险1.2.3操作风险1.2.4流动性风险1.2.5国家风险1.2.6声誉风险1.2.7法律风险1.2.8战略风险§1.3商业银行管理的主要策略（1学时）1.3.1风险分散1.3.2风险对冲1.3.3风险转移1.3.4风险规避1.3.5风险补偿§1.4商业银行风险与资本（1.5学时）1.4.1资本的含义1.4.2监管资本与资本充足性§1.5风险管理常用的概率及数理统计知识（3学时）1.5.1常用的概念和统计分布1.5.2收益的计量1.5.3风险的量化1.5.4风险的敏感性分析第二章商业银行风险管理基本架构（2学时）内容提要：商业银行风险管理基本架构，教学重点和难点：商业银行风险管理流程§2.1商业银行风险管理环境和风险管理组织（0.5学时）2.1.1商业银行风险文化2.1.2 商业银行风险管理组织§2.2商业银行风险管理流程（1学时）2.2.1 风险识别2.2.2 风险计量2.2.3 风险监测2.2.4 风险控制§2. 3 商业银行风险管理信息系统（0.5学时）2.3.1 数据收集2.3.2 数据处理2.3.3 信息传递2.3.4 信息系统安全管理第三章信用风险管理（4学时）内容提要：信用风险识别、信用风险度量、信用风险监测和监控。

第一章一．简答题1.商业银行的定义是什么？我国商业银行可以办理那些基本业务?2.商业银行的主要特征有那些表现？3.商业银行的职能是什么？4。

商业银行在国民经济中占用怎样的地位？5。

如何理解商业银行“三性原则"之间的关系?6.商业银行在经营中要坚持什么样的方针？7.商业银行经营的内外环境是指什么？二．多选题1.我国规定设立商业银行的注册资本,均为（BCD）A 全部资本B 部分资本C 实缴资本D 核心资本2。

从商业银行的定义可以看出，商业银行的性质体现在（ACD）A 商业银行是企业B 商业银行是一种特殊的企业C 商业银行是一种特殊的金融机关D 商业银行是一种特殊的金融企业3。

商业银行的信用中介职能有(ABC)A 把社会闲置资金集中起来B 把闲置的储蓄货币转化为职能资本C 实现资本的续短为长D 信息的生产与传递4.商业银行的二级准备金包括（ABCD）A 超额准备金B 短期国债C 其他易于转让的短期证券D 商业票据和银行承兑汇票5。

商业银行转移风险的办法有(ABCD）A 参加保险B 订立抵押、担保条款C 套期保值 D及时转让相关债权债务第二章一．简答题1。

商业银行从传统业务发展到“金融百货公司”说明了什么问题？2。

什么是银行并购？银行并购的动机有哪些?3.怎样看待国际银行近年来发生的大规模并购行为?4。

对我国未来银行业的并购趋势你有什么想法？5。

现代商业银行面临哪些挑战？6。

银行经营的发展趋势是什么？7.银行监管的发展趋势是什么？8.2008年的国际金融危机暴露了银行监管存在哪些漏洞？应怎样完善银行监管？二．单选题1.商业银行发展至今，已有（ C ）的历史.A 100年B 200年C 300年D 500年2.银行业产生于（ C ）A 英国B 美国C 意大利 D德国3、最早设立股份制银行的国家是（ A ）A 英国B 美国C 意大利 D德国4。

1694年英国政府为了同高利贷做斗争,以满足新生的资产阶级发展工业和商业的需要,决定成立的一家股份制银行是（ A )A 英格兰银行B 曼切斯特银行C 汇丰银行D 利物浦银行5.北宋真宗时，由四川富商发行的（ A )，成为我国早期的纸币。