第二十一章 金融风险与金融监管练习题 (22)

1．⾦融监管是⾦融监督与⾦融管理的复合称谓。

⾦融监督是指⾦融监管*对⾦融机构实施全⾯的、经常性的检查和督促，并以此促使⾦融机构依法稳健地经营、安全可靠和健康的发展。

⾦融管理是指⾦融监管*依法对⾦融机构及其经营活动实⾏的领导、组织、协调和控制等⼀系列的活动。

2．狭义的⾦融监管是指⾦融监管*依据国家法律法规的授权对整个⾦融业（包括⾦融机构以及⾦融机构在⾦融市场上所有的业务活动）实施的监督管理。

⼴义的⾦融监管是在上述监管之外，还包括了⾦融机构内部控制与稽核的⾃律性监管、同业组织的互律性监管、社会中介组织和舆论的社会性监管等。

3．在经济和⾦融发展的不同时期，⾦融监管的⽬标、内容、⽅式和⼒度都不尽相同，⾦融监管体系也是随着经济和⾦融的发展⽽不断充实和完善的。

各市场经济国家的⾦融监管⼤致经历了3个阶段：①本世纪30年代前的相对宽松阶段；②本世纪30-70年代的严格管制阶段；③20世纪70年代初⾄今：完善强化阶段。

4．⾦融监管体制的类型有两种划分⽅法。

如按监管机构的设⽴划分，⼤致可去分为两类：⼀类是由中央银⾏⾏使⾦融监管职责的单⼀监管体制；另⼀类是由中央银⾏和其它⾦融监管机构共同承担监管指责得多元监管体制。

如按监管机制的监管范围划分，⼜可分集中监管体制和分业监管体制。

5．⾦融监管⽬标是实现⾦融有效监管的前提和监管*采取监管⾏动的依据。

⾦融监管的⽬标可分为⼀般⽬标和具体⽬标：⼀般⽬标应该是促成建⽴和维护⼀个稳定、健全和⾼效的⾦融体系，保证⾦融机构和⾦融市场健康的发展，从⽽保护⾦融活动各⽅特别是存款⼈的利益，推动经济和⾦融发展；具体监管⽬标各国有差异。

6．我国现阶段的⾦融监管⽬标可概括为：⼀般⽬标是防范和化解⾦融风险，维护⾦融体系的稳定与安全，保护公平竞争和⾦融效率的提⾼，保证中国⾦融业的稳健运⾏和货币政策的有效实施；具体⽬标是经营的安全性、竞争的公平性和政策的⼀致性。

7．⾦融监管的基本原则包括：监管主体的独⽴性原则；依法监管原则；“内控”与“外控”相结合的原则；稳健运⾏与风险预防原则和母国与东道国共同监管原则。

1[.单选题]以下关于远期利率协议说法错误的是()。

A.远期利率协议的买方是名义借款人B.远期利率协议的卖方是名义贷款人C.远期利率协议涉及三个时间点，协议生效日、交割日以及到期日D.远期利率协议的交割日是在名义贷款期末[答案]D[解析]远期利率协议的名义贷款起息日即交割日。

2[.单选题]金融互换的套利运用的是()。

A.比较劣势原理B.比较优势原理C.绝对优势原理D.绝对劣势原理[答案]B[解析]金融互换的套利运用的是比较优势原理。

3[.单选题]建立一个期货头寸，待这个期货合约到期前将其平仓，再建立另一个到期日较晚的期货头寸直至套期保值期限届满，称之为()。

A.滚动套期保值B.完全套期保值C.期权的动态淘气保值D.现货资产套期保值[答案]A[解析]滚动套期保值是指建立一个期货头寸，待这个期货合约到期前将其平仓，再建立另一个到期日较晚的期货头寸直至套期保值期限届满。

4[.单选题]假设任何风险资产的期望收益均为无风险收益，因此任何资产当前的价值等于未来资产的无风险贴现的定价法是()。

A.状态价格定价技术B.风险中性定价法C.积木分析法D.套利定价法[答案]B[解析]核风险中性定价法的概念。

5[.单选题]()是买卖双方将一种货币的本金和固定利息与另一货币的等价本金和固定利息进行交换的协议。

A.利率互换B.货币互换C.金融互换D.指数互换[答案]B[解析]货币互换是买卖双方将一种货币的本金和固定利息与另一货币的等价本金和固定利息进行交换的协议。

6[.多选题]中央银行投放基础货币的渠道有()。

A.对商业银行等金融机构的再贷款B.商业银行在中央银行的存款C.收购金、银、外汇等储备资产投放的货币D.购买政府部门的债券E.卖出政府部门的债券[答案]ACD[解析]本题考查中央银行投放基础货币的渠道。

中央银行投放基础货币的渠道有对商业银行等金融机构的再贷款;收购金、银、外汇等储备资产投放的货币;购买政府部门的债券。

第一章1.金融风险的特点包括（）答案:传导性;双重性;普遍性;隐蔽性2.在对风险进行管理时，人们更多地强调它的损失，但实际中，风险的存在提供了获得额外收益的可能性，这说明金融风险具有双重性。

（）答案:对3.（）是指获得银行信用支持的债务人由于种种原因不能或不愿遵照合同规定按时偿还债务而使银行遭受损失的可能性。

答案:信用风险4.银行风险管理的流程是( )。

答案:风险识别→风险计量→风险监测→风险控制5.监事会的职责为：确保商业银行有效识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各种风险，并承担商业银行风险管理的最终责任。

（）答案:错第二章1.一家商业银行对所有客户的贷款政策均一视同仁，对信用等级低以及高的均适用同样的贷款利率，为改进业务，此银行应采取以下风险管理措施( )。

答案:风险分散2.根据马可维茨的资产组合理论，分散投资可降低风险。

如果投资于两种资产，下列情况中开始抵消风险的是（）。

答案:两种资产收益率的相关系数小于13.RAROC是指经预期损失和以（）计量的非预期损失调整后的收益率。

答案:经济资本4.经风险调整的资本收益率(RAROC)的计算公式是( )。

答案:RAROC=(收益-预期损失)/非预期损失5.全面风险管理体系有三个维度，下列选项属于这三个维度的是（）。

答案:企业的各个层级;企业的目标;全面风险管理要素6.保险是一种广泛应用且是典型的风险分散方法。

（）答案:错7.风险自留是指企业自我承担风险。

（）答案:对8.风险自留的目的是在损失发生之前安排资金。

（）答案:错9.VaR的两个要素是置信水平和持有期。

（）答案:错10.经济资本用于承担风险的股东投资总额，又叫做非预期损失。

（）答案:对第三章1.以下关于商业银行对借款人的信用风险因素的分析和判断，明显错误的 ()答案:在预期收益相等的条件下，收益波动性较低的企业吏容易出现违约2.信用风险很大程度上是一种()，因此，在很大程度上能被多样性的组合投资所降低。

本章重点：1.金融风险的概念，金融风险的特征，金融风险的类型。

2.金融危机的概念，金融危机的类型，主要的国际金融危机，次贷危机。

3.金融监管的概念和发展，金融监管的一般性理论。

4.金融监管体制的概念，金融监管体制的分类，我国金融监管体制。

5.巴塞尔协议产生的背景和发展，1988年巴塞尔报告，2003年新巴塞尔资本协议，2010年巴塞尔协议Ⅲ，巴塞尔协议在我国的实施。

知识点一：金融风险（一）金融风险的含义金融风险：投资者和金融机构在货币资金的借贷和经营过程中，由于各种不确定性因素的影响，使得预期收益和实际收益发生偏差，从而发生损失的可能性。

（二）金融风险的基本特征1.不确定性：影响金融风险的因素难以事前完全把握。

2.相关性：金融机构所经营的商品—货币的特殊性决定了金融机构同经济和社会是紧密相关的。

3.高杠杆性：金融企业负债率明显偏高，财务杠杆大，导致负外部性大，一旦预测有误，可能出现巨额亏损。

4.传染性：金融机构承担着中介机构的职能，网络的任何一方出现风险，都有可能对其他方面产生影响。

记忆口诀：我不确定，香肝（相关、杠杆）传不传染。

（三）金融风险的类型【例题·单选题】（2018年）某银行因企业无法按期偿还贷款本息而遭受损失，这种金融风险属于（）。

A.操作风险B.流动性风险C.信用风险D.市场风险『正确答案』C『答案解析』本题考查金融风险。

由于借款人或市场交易对手的违约（无法偿付或者无法按期偿付）而导致损失的风险属于信用风险。

【例题·单选题】（2017年）某商业银行因人民币兑英镑汇率上升而遭受财务损失，这种风险属于（）。

A.信用风险B.市场风险C.流动性风险D.操作风险『正确答案』B『答案解析』本题考查金融风险。

由于市场因素（如利率、汇率、股价以及商品价格等）的波动而导致的金融参与者的资产价值变化的风险属于市场风险。

【例题·单选题】（2016年）由于金融机构的交易系统不完善，管理失误所导致的风险属于（）。

金融风险防范培训考核试题及答案题目一1. 什么是金融风险防范？2. 简要描述金融风险防范的重要性。

3. 列举三种常见的金融风险类型。

4. 请简要解释信用风险是什么，并提供一个例子。

5. 为什么合规与监管是金融风险防范中的重要因素？答案一1. 金融风险防范是指采取措施和策略来降低金融机构面临的潜在风险，保护金融体系的稳定和投资者的利益。

2. 金融风险防范至关重要，因为金融风险可能对金融机构、经济和社会造成重大影响，甚至引发金融危机。

3. 常见的金融风险类型包括信用风险、市场风险和操作风险。

4. 信用风险是指借款人或债务人无法按时履行债务的风险。

例如，如果某个借款人无法偿还贷款，触发了违约事件，银行将面临信用风险。

5. 合规与监管是金融风险防范中的重要因素，因为规范的合规行为和有效的监管可以帮助确保金融机构的稳定和健康运营，减少违规行为和风险发生的可能性。

题目二1. 请简要解释市场风险是什么，并提供一个例子。

2. 列举三个金融风险防范的基本原则。

3. 什么是洗钱风险？为什么金融机构需要预防洗钱风险？4. 请解释流动性风险，并提供一个例子。

5. 列举两个金融风险管理工具或策略。

答案二1. 市场风险是指因市场价格波动或不确定性而导致的投资损失的风险。

例如，股票市场下跌导致投资组合价值减少，投资者遭受损失。

2. 金融风险防范的基本原则包括风险识别与评估、风险监测与控制、风险应对与处置。

3. 洗钱风险是指将非法资金合法化的风险。

金融机构需要预防洗钱风险，因为参与洗钱行为可能会导致法律责任和声誉风险，并有可能被利用于资助恐怖主义或其他非法活动。

4. 流动性风险是指金融机构在面临资金流出、无法满足支付义务或卖出资产困难时可能遭受的损失。

例如，当市场流动性降低时，某银行可能无法迅速卖出其金融资产，导致无法满足客户提取资金的需求。

5. 金融风险管理工具或策略包括多元化投资组合、风险转移（如购买保险）和设立应急基金。

一、名词解释1、系统性风险由那些影响整个金融市场的风险因素所引起风险。

它无法通过资产组合分散。

这些风险因素包括经济周期、国家宏观经济政策变动等2、纯粹风险: 按风险的性质分类,纯粹风险是只有损失没有收益的风险3、福费廷：改善出口商现金流和财务报表的无追索权融资方式，包买商从出口商那里无追索地购买已经承兑的、并通常由进口商所在地银行担保的远期汇票或本票的业务就叫做包买票据，音译为福费廷4、保理：指卖方、供应商或出口商与保理商之间存在的一种契约关系。

根据该契约，卖方、供应商或出口商将其现在或将来的基于其与买方（债务人）订立的货物销售或服务合同所产生的应收账款转让给保理商，由保理商为其提供下列服务中的至少两项：贸易融资、销售分户账管理、应收账款的催收、信用风险控制与坏账担保。

二、简答题1、简述金融风险的基本特征（1）、隐蔽性：指由于金融机构的经营活动的不完全透明性，在其不爆发金融危机时，可能因信用特点而掩盖金融风险不确定性损失的实质。

(2）、扩散性：指由于金融机构之间存在复杂的债权、债务关系，一家金融机构出现危机可能导致多家金融机构接连倒闭的“多米诺骨牌”现象。

(3)、加速性：指一旦金融机构出现经营困难，就会失去信用基础，甚至出现挤兑风潮，这样会加速金融机构的倒闭。

(4)、不确定性：指金融风险发生需要一定的经济条件或非经济条件，而这些条件在风险发生前是不确定的。

(5)、可管理性：指通过金融理论的发展、金融市场的规范、智能性的管理媒介，金融风险可以得到有效的预测和控制。

(6)、周期性：指金融风险受经济循环周期和货币政策变化的影响，呈现规律性、周期性的特点。

2、简述金融风险管理的决策系统的职能决策系统是整个金融风险管理系统的核心，它在风险管理系统中发挥统筹调控的作用。

具体来说，包括以下内容：（1）统筹规划职责。

决策系统不仅要负责设计和运用整个金融风险管理系统，制定防范金融风险的各种规则指导方针，而且还要根据具体的风险特征和状况研究制定金融风险管理的最佳策略。

第一章金融风险管理概述一、单项选择1.下列关于风险分类的说法，不正确的是( )。

A．按风险发生的范围可以将风险划分为可量化风险和不可量化风险B．按风险事故可以将风险划分为经济风险、政治风险、社会风险、自然风险和技术风险C．按损失结果可以将风险划分为纯粹风险和投机风险D．按诱发风险的原因，巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类2.风险是指( )。

A．损失的大小B．损失的分布C．未来结果的不确定性D．收益的分布3.关于风险，下列说法错误的是（）。

A.风险和收益成正比B.风险是一个事后概念，损失是一个事前概念C.风险既是损失的来源，同时也是盈利的基础D.风险绝不等同于损失本身4.风险与收益是相互影响、相互作用的，一般遵循（）的基本规律。

A．高风险低收益、低风险高收益B．高风险高收益、低风险低收益C．低风险高收益D．高风险低收益5.关于国家风险，下列说法错误的是( )。

A.在同一个国家范围内的经济金融活动不存在国家风险B.国家风险分为政治风险、社会风险、经济风险C.国家风险是由债务人所在国家的行为引起的D.个人一般不会遭受国家风险6.由于形成的原因更加复杂和广泛，通常被视为一种综合风险的是（）。

A.市场风险B.信用风险C.流动性风险D.操作风险7.国家风险是由（）引起的，超出了（）的控制范围。

A.债权人，国家B.债务人，债权人C.债权人所在国的行为，国家D.债务人所在国的行为，债权人8.由于有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失B，属于（）A.市场风险B.操作风险C.流动性风险D.国家风险9.前台交易系统无法处理交易或执行交易时延误，这属于（）。

A.信用风险B.市场风险C.操作风险D.战略风险10.一家商业银行在交易过程中，结算系统发生故障导致结算失败，下列说法正确的是（）。

A．此情形属于市场风险的一种B．此情形是操作风险的表现C．此情形会造成交易成本下降D．此情形不会引发信用风险11.（）是指获得银行信用支持的债务人由于种种原因不能或不愿遵照合同规定按时偿还债务而使银行遭受损失的可能性。

单项选择题(每题1分)1.随着金融业全球化的发展，世界各国的金融监管更加强调()。

A.稳健与安全并重B.安全与协调并重C.盈利与效率并重D.安全与效率并重答案： D解析：本题考查金融监管的一般性理论。

20世纪70年代以来，金融全球化对传统金融监管理论提出了挑战，金融监管更强调安全与效率并重，同时对跨国金融活动的风险防范和国际监管协调更加重视。

2.下列关于资本监管的说法，符合1988年《巴塞尔报告》规定的是()。

A.银行的核心资本与风险加权资本的比率不得低于8%B.银行的一级资本至少占全部资本的30%C.银行资本充足率不得低于4%D.银行的资本与风险加权资本的比率不得低于8%答案： D解析：本题考查1988年巴塞尔报告。

依据1988年巴塞尔报告的规定，银行的核心资本与风险加权资本的比率不得低于4%。

一级资本即核心资本，至少占全部资本的50%。

银行资本充足率，即资本与风险加权资本的比率，不得低于8%。

3.2003年新巴塞尔资本协议的资本要求已经发生了重大变化，其中主张有条件的大银行提供自己的风险评估水平，建立更精细的风险评估系统，这是对()的阐述。

A.计量方法的改进B.鼓励使用内部模型C.资本约束范围的扩大D.风险范畴的进一步拓展答案： B解析：本题考查2003年新巴塞尔资本协议。

2003年新巴塞尔资本协议鼓励使用内部模型：新协议主张有条件的大银行提供自己的风险评估水平，建立更精细的风险评估系统，并提出了一整套精致的基于内部信用评级的资本计算方法。

4.(2015年)1975年2月，西方十国集团以及瑞士和卢森堡共12个国家的中央银行成立了巴塞尔银行监管委员会，其发起机构是()。

A.世界银行B.国际货币基金组织C.国际清算银行D.欧洲复兴开发银行答案： C解析：本题考查巴塞尔协议产生的背景。

为了维护成员国的共同利益，加强监管合作，统一监管原则和标准，1975年2月，由国际清算银行发起，西方十国集团以及瑞士和卢森堡12国的中央银行成立了巴塞尔银行监管委员会(简称巴塞尔委员会)。

中级经济师经济基础＋保险专业练习题库2020年中级经济师（经济基础知识＋保险专业）题库【历年真题（部分视频讲解）＋章节题库】目录•模块一历年真题[部分视频讲解]•【经济基础知识】•2019年经济师《经济基础知识（中级）》真题及详解•2018年经济师《经济基础知识（中级）》真题及详解•2017年经济师《经济基础知识（中级）》真题及详解•2016年经济师《经济基础知识（中级）》真题及详解[部分视频讲解]•2015年经济师《经济基础知识（中级）》真题及详解[部分视频讲解]•2014年经济师《经济基础知识（中级）》真题及详解[部分视频讲解]•2013年经济师《经济基础知识（中级）》真题及详解[部分视频讲解]•2012年经济师《经济基础知识（中级）》真题及详解[部分视频讲解]•2011年经济师《经济基础知识（中级）》真题及详解•2010年经济师《经济基础知识（中级）》真题及详解•模块二章节题库•【经济基础知识】•第一部分经济学基础•第一章市场需求、供给与均衡价格•第二章消费者行为分析•第三章生产和成本理论•第四章市场结构理论•第五章生产要素市场理论•第六章市场失灵和政府的干预•第七章国民收入核算和简单的宏观经济模型•第八章经济增长和经济发展理论•第九章价格总水平和就业、失业•第十章国际贸易理论•第二部分财政•第十一章公共物品与财政职能•第十二章财政支出•第十三章财政收入•第十四章税收制度•第十五章政府预算•第十六章财政管理体制•第十七章财政政策•第三部分货币与金融•第十八章货币供求与货币均衡•第十九章中央银行与货币政策•第二十章商业银行与金融市场•第二十一章金融风险与金融监管•第二十二章对外金融关系与政策•第四部分统计•第二十三章统计与数据科学•第二十四章描述统计•第二十五章抽样调查•第二十六章回归分析•第二十七章时间序列分析•第五部分会计•第二十八章会计概论•第二十九章会计循环•第三十章会计报表•第三十一章财务报表分析•第三十二章政府会计•第六部分法律•第三十三章法律对经济关系的调整•第三十四章物权法律制度•第三十五章合同法律制度•第三十六章公司法律制度•第三十七章其他法律制度•【保险经济专业知识与实务】•第一章风险与保险•第二章保险的基本原则•第三章保险合同•第四章普通财产保险•第五章运输工具保险•第六章货物运输保险•第七章工程保险•第八章责任保险•第九章信用保证保险•第十章人寿保险•第十一章人身意外伤害保险•第十二章健康保险•第十三章再保险•第十四章保险公司经营管理•第十五章保险市场与监管•内容简介本题库是2020年中级经济师考试（经济基础知识＋保险专业）的题库，包括历年真题（部分视频讲解）、章节题库两大模块。

初级经济师-金融-基础练习题（参考）-第八章金融风险与金融监管[单选题]1.2003年4月起，中国银行业监督管理委员会开始对商业银行实行()。

A.资产风险管理B.资产流动性管理C.资产负（江南博哥）债比例管理D.全面风险管理正确答案：D参考解析：本题考查商业银行风险管理。

2003年4月起，中国银行业监督管理委员会开始对商业银行实行全面风险管理。

掌握“《指引》中商业银行全面风险管理的新内容和新原则”知识点。

[单选题]2.金融风险中的市场风险不包括()。

A.汇率风险B.经济周期风险C.利率风险D.投资风险正确答案：B参考解析：本题考查金融风险的分类。

市场风险主要包括汇率风险、利率风险、投资风险。

掌握“金融风险的定义、特征、分类”知识点。

[单选题]3.由于灾难性事件引起商业银行的有形资产损失，这种风险属于()。

A.信用风险B.利率风险C.操作风险D.流动性风险正确答案：C参考解析：本题考查操作风险。

操作风险是指由于不完善或有问题的内部操作程序、人员和系统或因外部事件导致直接或间接损失的风险。

掌握“金融风险的定义、特征、分类”知识点。

[单选题]4.下列关于金融风险的说法，错误的是()。

A.风险因素是造成损失发生的直接原因B.风险是由风险因素、风险事故和损失的可能性三个要素有机构成的C.风险事故是导致损失发生的偶然事件D.企业、居民、政府都可能面临金融风险正确答案：A参考解析：本题考查金融风险的定义。

风险事故是导致损失发生的偶然事件，是造成损失发生的直接原因。

掌握“金融风险的定义、特征、分类”知识点。

[单选题]5.()如果得不到控制，就会引发令银行界望而生畏的挤兑事件。

A.市场风险B.信用风险C.合规风险D.流动性风险正确答案：D参考解析：本题考查金融风险的分类。

流动性风险如果得不到控制，就会引发令银行界望而生畏的挤兑事件。

掌握“金融风险的定义、特征、分类”知识点。

[单选题]6.中国人民银行联合其他部门发布《关于进一步规范金融营销宣传行为的通知》，严禁金融营销中的不实宣传、强制捆绑销售，体现出来的金融监管新举措是()。

财会经济-高级经济师-金融-专选练习题二（参考）-金融风险防控与金融安全构建[单选题]1.目前采用的贷款五级分类方法，属于信用风险管理的()方法。

A.机制管理B.事前管理C.事中管理D.事（江南博哥）后管理正确答案：C参考解析：本题考查贷款五级分类方法。

事中管理是在商业银行贷款的发放与回收阶段的管理，C正确。

BD错误。

A无关项。

[单选题]2.关于金融风险的说法，正确的是()。

A.金融风险产生的损失难以完全预计B.金融风险的程度无法进行测度C.金融风险无法进行控制或者化解D.没有出现直接损失就不会出现金融风险正确答案：A参考解析：本题考查金融风险的特征知识点。

金融风险的特征有：①金融风险是出现损失和经营困难的可能性，是指风险发生的概率。

②金融风险的不确定性，即形成金融风险的要素和所产生的损失难以完全预计，风险无时无处不在。

③金融风险的可测性，指能够根据历史或者相关资料的分析和对主要风险指标的计算结果而对风险程度作出综合判断。

④金融风险的可控性，即通过科学的决策和严格的管理措施，可以降低金融风险发生的概率，直至完全控制或者化解。

⑤金融风险的相关性，即同一风险事件对不同的经营者会产生不同的风险，同一经营者由于对不同事件所采取的不同措施也会产生不同的风险结果。

故，A正确，BC错误。

即使没有出现直接损失，也可能出现金融风险。

如流动性不足。

信誉度降低和资产负债接哦故的不匹配等，虽然不造成直接损失，但会出现经营困难而出现支付风险。

因此D错误。

[单选题]3.在资产定价模型中用来测度不可消除系统性风险的是()。

A.阿尔法系数B.贝塔系数C.资产收益率D.到期收益率正确答案：B参考解析：本题考查贝塔系数的概念。

在资产定价模型中用来测度不可消除系统性风险的是贝塔系数。

[单选题]4.金融风险的()，指能够根据历史或者相关资料的分析和对主要风险指标的计算结果而对风险程度做出综合判断。

A.可测性B.可控性C.不确定性D.相关性正确答案：A参考解析：本题目考察金融风险管理知识点。

中级经济师经济基础考点归纳第一章：市场需求、供给与均衡价格1.弧弹性系数计算公式：2.需求价格弹性系数＞1，价格上升，销售收入减少；需求价格弹性系数＜1，价格上升，销售收入增加。

第二章：消费者行为分析1.消费者效用最大的均衡条件：商品边际替代率=商品的价格之比2.对于正常品，替代效应与价格成反方向变动，收入效应与价格成反方向变动3.对于低档品，替代效应与价格成反方向变动，收入效应与价格成同方向变动4.预算线的斜率取决于商品的价格5.商品价格的变化会产生替代效应和收入效应第三章：生产和成本理论1.美国经济学家科斯认为，企业的本质是作为市场机制的替代物2.显成本是指企业购买或租用的生产要素所实际支付的货币支出。

隐成本（机会成本）是指企业本身所拥有的并且被用于企业生产过程的那些生产要素的总价格。

3.正常利润指企业对自己所提供的企业家才能的报酬支付。

经济利润不包括正常利润。

4. 平均成本与边际成本的位置关系：MC边际成本，ATC平均成本，AVC 平均可变成本，AFC平均固定成本第四章：市场结构理论1.在完全竞争市场上，个别企业的需求曲线是一条平行于横轴的水平线2.完全竞争企业的平均收益、边际收益和需求曲线都是同一条线3.企业产量决策，利润最大化的基本原则是：边际成本=边际平均收益4.完全垄断企业的需求曲线和平均收益曲线是完全重合的5.完全垄断企业的需求曲线和整个行业的需求曲线相同6.一级价格歧视是指企业对每一单位产品都按照消费者所愿意支付的最高价格出售二级歧视是指按不同价格出售不同批量的产品三级歧视是指将消费者分成不同需求价格弹性，收取不同的价格。

第五章：生产要素市场理论1.生产要素的需求是引致需求、派生需求、联合需求2.边际要素成本=边际物质成本*边际成本3.边际收益产品=边际物质产品*边际收益4.生产者利润最大化：边际要素成本=边际收益产品5.完全竞争生产者的要素供给曲线是一条水平线6. 完全竞争生产者的要素需求曲线是向右下方倾斜7.完全竞争生产者的边际产品价值等于边际收益产品8.劳动最大效用满足条件：劳动的边际效用等于闲暇的边际效用9.工资增加的替代效应是指，由于工资上升，收入增加，消费者用劳动替代闲暇，劳动供给增加。

第一章测试1.对风险的理解，以下选项正确的是：（）A:风险是不确定性对目标的影响B:风险是实际结果对期望值的偏离C:风险是各种结果发生的可能性D:风险是结果的不确定性答案:ABCD2.金融风险的特点包括：（）A:隐蔽性B:主观性C:扩散性D:普遍性答案:ABCD3.以下风险属于市场风险的是( )A:利率风险B:投资风险C:汇率风险D:违约风险答案:ABC4.操作风险具有人为性的特点。

（）A:错B:对答案:B5.流动性风险是一种外生风险，不存在内生性。

（）A:错B:对答案:A6.声誉风险由于其难以衡量、控制和预测，因此巴塞尔协议还没有将其列入监管框架中。

（）A:错B:对答案:A第二章测试1.巨额损失的出现，意味着风险管理的失效。

（）A:对B:错答案:B2.识别金融风险的类型和受险部位，是金融风险识别的第一步。

（）A:对答案:A3.风险分散只能降低系统性风险，对非系统性风险却无能为力。

（）A:对B:错答案:B4.金融风险识别的基本原则有（）A:风险最小化B:成本效益C:实时性D:准确性E:系统性答案:BCDE5.金融风险识别的基本内容包括（）A:风险度量B:严重程度C:产生原因D:风险类型E:受险部位答案:BCDE6.“不将所有鸡蛋放在同一篮子中”体现了（）思想。

A:风险承担B:风险对冲C:风险转移D:风险分散答案:D7.对发生频率高、单体损失程度低且风险事件近乎独立的风险，可使用（）。

A:风险转移策略B:风险承担策略C:风险分散策略D:风险对冲策略答案:B第三章测试1.信用风险与市场风险的区别之一是防范信用风险工作中会遇到法律方面的障碍，而市场风险方面的法律限制很少。

（）A:错B:对答案:B2.由外在不确定性导致的信用风险等金融风险称为非系统性风险。

（）A:对答案:B3.某项金融资产的方差越大，说明金融风险越小。

（）A:错B:对答案:A4.巴塞尔协议III包括三大支柱：核心资本、监管当局的监督检查和信息披露。

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金融风险管理学习指导题目
（论述题13、14、15为不确定答案）
一、单选题
按照金融风险的性质可将风险划分：C ：系统性风险和非系统性风险
1.（A ）是指获得银行信用支持的债务人由于种种的原因不能或者不愿准照合同规定按
时偿还债务而使银行遭受损失的可能性。

A:信用风险
2.以下不属于代理业务中的操作风险的是：D:代客理财产品由于市场利率波动而造成损
失。

3.（ C）是指金融机构或其他经济主体在金融活动中因没有正确遵守法律条款，或因法律
条款不完善，不严密而引起的风险。

C：法律风险
4.（C.马柯维茨）系统地提出现代证券组合理论，为证券投资风险管理奠定了理论基础
5.（C.转移策略）是在风险发生之前，通过各种交易活动，把可能发生的危险转移给其他
人承担。

6.下列各种风险管理策略中，采用哪一种来降低非系统性风险最为直接，有效（A:风险分
散）
7.（A ：数据仓库）储蓄前台交易记录信息，各种风险头寸和金融工具信息及交易对手
信息等。

一、单选题1、由于金融产品的市场价格（如证券价格、金融衍生产品价格）的变动，而使金融机构面临损失的风险是（）A.操作风险B.市场风险C.汇率风险D.流动性风险正确答案：B2、世界上正式建立存款保险制度最早的国家是（）A.美国B.德国C.英国D.法国正确答案：A3、1988年7月巴塞尔委员会通过的《关于统一国际银行的资本计算和资本标准的协定》（即《巴塞尔协议I》）不包括以下哪项内容（）A.规定资本充足率B.确定了资本的构成C.规定资产的风险权重D.规定操作风险内容正确答案：D4、2003年3月，我国的金融监管体制进行了一次大的调整。

根据第十届全国人民代表大会第一次会议的批准，国务院决定设立（）A.资产管理公司B.银监会C.证监会D.保监会正确答案：B5、下面不属于金融监管的目标的是（）A.维护金融业的安全和稳定B.保护银行业的利益C.维护金融业的运作秩序和公平竞争D.保护公众利益正确答案：B6、按照《巴塞尔协议3》，若某银行风险加权资产为20000亿元，则其核心一级资本不得（），一级资本不得（）A.低于900亿元，低于1200亿B.低于400亿元，低于1200亿C.低于400亿元，低于 800 亿D.低于800亿元，低于1200亿正确答案：A7、与利率波动的不确定性相关的风险，称为（）A.操作风险B.道德风险C.利率风险D.信用风险正确答案：C8、按照国际通行的贷款风险分类方法，将银行贷款资产的质量从高到低依次分为（）A.正常类、次级类、关注类、可疑类、损失类B.正常类、关注类、可疑类、次级类、损失类C.正常类、关注类、次级类、可疑类、损失类D.正常类、关注类、损失类、可疑类、次级类正确答案：C9、1988年通过的《巴塞尔协议I》将银行资本分为（）A.核心资本与附属资本B.注册资本与实缴资本C.普通股与优先股D.国有股与私人股正确答案：A10、按照《巴塞尔协议III》对银行业的要求，由普通股构成的核心一级资本占风险加权资产的比重由原来的2%提高到了（）A.4%B.4.5%C.5%D.8%正确答案：B11、按照《巴塞尔协议I》的规定，国际银行核心资本占总资本的比例不得低于（）A.55%B.50%C.60%D.40%正确答案：B12、按照《巴塞尔协议I》的规定，资本总额与风险加权资产的比例不得低于（）A.4%B.6%C.8%D.10%正确答案：C13、美国次贷危机中的“次级”是指（）A.放贷机构的信用等级较低B.贷款人的收人较低，信用等级较低C.放贷机构的实力和规模较小D.贷款人的第二次贷款正确答案：B14、如果金融机构资产负债的期限不匹配，即“借短放长”会导致的风险属于（）A.市场风险B.操作风险C.流动性风险D.信用风险正确答案：C15、在我国当前监管体制中，负责“宏观审慎监管“发挥独特作用的机构是（）A.证监会B.国资委C.银保监会D.中国人民银行正确答案：D二、多选题1、根据监管主体的多少，金融监管体制大致可区分为（）A.一元多头监管体制B.二元多头监管体制C.复合监管体制D.集中单一监管体制正确答案：A、B、D2、政府监管的政府安全网由（）组成A.保证金制度B.最后贷款人制度C.谨慎性监管体系D.存款保险制度正确答案：B、D3、存款保险制度的主要作用是（）A.保护存款者利益B.保证存款者的最低收益水平C.稳定金融体系D.避免银行破产正确答案：A、C4、次贷危机爆发的直接原因是（）A.房地产价格下降B.美国提高利率水平C.“911”恐怖袭击引发的恐慌D.美国攻打伊拉克正确答案：A、B5、2000年-2006年期间，美国次级住房抵押贷款市场迅猛发展，原因包括（）A.放贷机构通过信贷资产证券化转移风险B.购房贷款需求旺盛C.美联储的低利率政策D.房地产价格快速上涨正确答案：A、B、C、D6、金融机构在经营活动中常见的风险有（）A.市场风险B.声誉风险C.流动性风险D.信用风险正确答案：A、B、C、D7、《巴塞尔新资本协议》的三大支柱是（）A.外部监管B.内部控制C.市场约束D.最低资本要求正确答案：A、C、D8、我国金融行业主要的专业监管机构包括（）A.国务院金融稳定发展委员会B.中国证监会C.中国人民银行D.中国银行保险监督管理委员会（银保监会）正确答案：A、B、C、D9、金融监管的一般理论有（）A.管制供求论B.社会利益论C.投资者利益保护论D.金融风险论正确答案：A、B、C、D10、西方国家统称为金融监管的“三道防线”是指（）A.存款保险制度B.市场约束C.预防性管理D.紧急救援正确答案：A、C、D三、判断题26、信用风险是指交易对手不愿或者不能履行合同而造成的风险正确答案：√27、操作风险是指银行由于不完善或有问题的内部程序、员工和信息科技系统，以及外部事件而给银行造成损失的风险正确答案：√28、金融风险论认为金融业是一个特殊的高风险行业，这种特殊性决定了国际特别需要对该行业进行监管正确答案：√29、设立存款保险制度是为了保护存款人利益和保证一国金融稳定，因此必须要由政府设立存款保险机构才能保证目的的实现正确答案：×30、金融业的特殊性表现在其是一个低负债的行业正确答案：×31、存款保险制度的积极作用在于它能更好地保护大银行正确答案：×32、通常，建立存款保险制度的国家，存款保险机构对每一位存款户承担全部赔偿责任正确答案：×33、“最后贷款人”制度的主要目标是防止单个金融机构的破产正确答案：×34、中央银行作为“最后贷款人”会为银行提供中长期贷款正确答案：×35、1988年的《巴塞尔协议I》突出强调了市场风险正确答案：×36、在金融混业经营的背景下，各国金融监管体制趋向于分散的多头监管正确答案：×37、次级住房抵押贷款的放款对象是信用记录良好的购房者正确答案：×38、次级住房抵押贷款的利率一般低于优质住房抵押贷款，以确保贷款购房者能够按时还本付息正确答案：×39、次贷危机前，美国实行的是一元多头监管体制正确答案：×40、金融风险论认为金融业是一个特殊的高风险行业，这种特性决定了国家特别需要对该行业进行监管正确答案：√。

得分评卷人一、单项选择题（本大题共10小题，每小分，共10分）1．由于通货膨胀使货币贬值，证券公司实际收益下降，属于（）风险。

A利率风险B政策性风险C购买力风险D信用风险2．（）是金融机构流动性风险的内部来源。

A利率变动的影响B客户信用风险的影响C中央银行政策的影响D金融企业信誉的影响3．（）称为短期远期利率风险。

A某种期限的短期利率在将来的系列利息期内面临的风险B某一期限的利率所面临的风险C某种期限的短期利率在将来的某个利息期内面临的风险D某一期限的利率在将来面临的外汇利率的风险4．下列描述正确的是（）。

A预期市场利率走高，则将有效持续期缺口调整为正值B预期市场利率走高，则将有效持续期缺口调整为负值C预期市场利率走高，则将利率敏感性缺口调整为负值D预期市场利率走低，则将利率敏感性缺口调整为正值5．由于不完善或失灵的内部程序、人员和系统，或外部事件导致损失的风险称为（）。

A操作风险B欺诈风险C政策风险D系统性风险6．增大金融交易成本属于金融风险的（）效应。

A宏观经济效应B微观经济效应C政治效应D社会效应7．（）不是金融风险的国际传递渠道。

A国际贸易渠道B国际金融渠道C人员流动渠道D相似传递渠道8．（）是金融风险管理的内部组织形式。

A 股东大会B银行业协会C证券业协会D中央银行9．对面临暂时流动性困难的银行可以采取（）危机处理的方式。

A接管B并购C破产D紧急救助10．商业银行风险产生的理论根源是（）。

A商业银行存在大量不良贷款B金融监管的放松C商业银行的内在脆弱性D经济社会中存在泡沫现象得分评卷人二、多项选择题（本大题共5小题，每小题2分，共10分）11．按照金融风险的形态可以分为（）。

A 信用风险B金融机构风险C流动性风险D利率风险 E 操作风险12．金融风险管理的程序包括（）。

A 风险分类B风险识别C风险度量D 风险管理决策与实施E风险控制13．信用风险可以采用（）管理策略。

A 预防策略B 规避策略C分散策略D 对冲策略E补偿策略14．（）是金融监管的目标。

第三节金融监管理论【本节主要知识点】【知识点1】金融监管的含义【知识点2】金融监管的一般性理论【本节内容精讲】【知识点1】金融监管的含义1.金融监管的含义金融监管或称金融监督管理，是指一国的金融管理部门为达到稳定货币、维护金融业正常秩序等目的，依照国家法律、行政法规的规定，对金融机构及其经营活动实施外部监督、稽核、检查和对其违法违规行为进行处罚等一系列行为。

【例题1•2016多选】金融监管是指一国的金融管理部门为达到稳定货币、维护金融业正常秩序等目的，依照国家法律、行政法规的规定，对金融机构及其经营活动采取一系列行为，主要包括（）。

A.外部监督B.稽核C.检查D.对违法违规行为进行处罚E.内部审计【答案】ABCD【解析】金融监管或称金融监督管理，是指一国的金融管理部门为达到稳定货币、维护金融业正常秩序等目的，依照国家法律、行政法规的规定，对金融机构及其经营活动实施外部监督、稽核、检查和对其违法违规行为进行处罚等一系列行为。

2.金融监管首先是从对银行进行监管开始的，这和银行的三大特性有关（1）银行提供的期限转换功能。

即银行在储蓄—投资转化过程中，为储蓄者提供短期资产和流动性，把储蓄集合起来，再根据投资者的需要提供期限相对较长的负债和资金，从而实现期限转换。

（2）银行是整个支付体系的重要组成部分，作为票据的清算者，降低了交易的费用。

（3）银行的信用创造和流动性创造功能。

后来，人们发现非银行金融机构甚至是一些非金融企业和银行一样，在经营中面临的问题是有共性的，从而进一步扩展到对整个金融业的监管。

【例题2•2014单选】从历史上看，金融监管是从（）开始的。

A.证券公司B.保险公司C.投资基金D.商业银行【答案】D【解析】金融监管首先是从对银行的监管开始的。

【例题3•多选】金融监管首先是从对银行进行监管开始的，这和银行的以下特性有关（）。

A.银行提供的期限转换功能B.银行是整个支付体系的重要组成部分C.银行作为票据的清算者，降低了交易的费用D.银行的信用创造和流动性创造功能E.稳定货币、维护金融业正常秩序【答案】ABCD【解析】金融监管首先是从对银行的监管开始的，这和银行的三大特性有关：（1）银行提供期限转换功能。

金融风险试题
【金融风险试题】
近年来，随着金融市场的不断发展和创新，金融风险也日益突出，给经济系统和个人投资者带来了严重的挑战。

正因为如此，学习和了解金融风险成为了投资者和金融从业人员的必备技能。

以下是一些关于金融风险的试题，通过回答这些问题来深入了解金融风险的概念及其相关内容。

问题一：什么是金融风险？
问题二：金融风险的分类有哪些？
问题三：请简要解释市场风险。

问题四：请解释信用风险的概念。

问题五：什么是流动性风险？
问题六：请描述操作风险，并提供一个例子。

问题七：金融风险管理的目标是什么？
问题八：在金融风险管理中，敞口管理是指什么？
问题九：为了管理金融风险，有哪些常见的方法和工具？
问题十：请解释金融衍生品的概念，并提供一个例子。

问题十一：风险度量是什么？它的作用是什么？
问题十二：金融风险管理中的压力测试是什么？
问题十三：如何识别和评估金融风险？
问题十四：请简要介绍金融风险管理的实施过程。

问题十五：什么是金融风险监管？
问题十六：请列举一些国际金融风险监管机构。

问题十七：百慕大凯恩斯协定是关于什么的？
问题十八：为什么金融风险管理对个人投资者也很重要？
通过回答以上问题，我们可以对金融风险有更加全面和深入的了解。

金融风险管理是一个非常复杂的课题，需要结合专业知识、经验和判
断力来实施。

在日益复杂和不确定的金融市场中，学习和掌握金融风
险管理的基本原则和方法对于投资者和从业人员来说至关重要，只有
这样才能更好地抵御风险带来的挑战，保护个人和机构的利益。

希望
本试题对您的学习和实践有所帮助。