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基于收益管理的动态定价研究综述李根道1熊中楷2李薇3（1.吉林大学管理学院，长春130025；2.重庆大学经济与工商管理学院，重庆400030；3.重庆邮电大学经济管理学院，重庆400065）摘要：动态定价作为收益管理的重要手段之一对提高企业收益具有重要作用。
本文对收益管理动态定价问题的几个构成要素进行了分析；对国外动态定价基本模型的研究文献进行了简单的评述；重点对动态定价的最新研究热点进行了综述并对其发展前景进行了展望；最后介绍了动态定价在中国的研究现状，旨在推动其在中国的研究与应用。
关键词：收益管理；动态定价；策略性顾客；模型不确定；鲁棒优化引言收益管理起源于二十世纪七十年代美国的航空业，经过近三十多年的发展，已经成为管理科学的一个重要分支，并得到广泛应用。
现在收益管理已经突破传统应用领域（航空，宾馆，汽车出租等[1]）向其它行业渗透，如广播广告、医疗服务、房地产、交通运输、制造业、体育比赛和娱乐事件管理等[2]。
作为收益管理的重要方法，动态定价也随之得到广泛应用。
麦肯锡在对财富1000企业2001年的成本结构的研究中发现，定价是比可变成本、固定成本以及销售量更有力的提升收益的杠杆。
在定价方面1%的改进可以平均提高8.6%的营业毛利[3]。
Elmaghraby和Keskinocak[4]认为促成动态定价得以广泛应用的因素主要有以下三个：（1）决策者拥有大量销售数据可以用于辅助决策；（2）新技术的采用使价格调整变得更容易；（3）辅助分析需求数据和动态定价决策支持工具逐渐增加。
但是确定“正确”的价格仍然是一件非常复杂的事情，不仅要求决策者了解自己的运营成本和库存水平，还要了解顾客的品味以及对价格的反应。
因此动态定价策略也受到越来越多的学者关注，他们提出大量价格优化方法。
这些动态定价模型又被集成到各种收益优化软件中，应用到多个行业来指导决策者制定更合理的价格从而提高收益[4-6]。
目前已有一些文献从不同角度对动态定价的研究进行了综述。
附件三：第十一届全国“挑战杯”竞赛特等奖、一等奖获奖作品名单1.《计算机代数系统maTHμ》清华大学特等奖2.《“识别-扰动”淀粉样蛋白聚集的杂合小肽合成与作用初探》清华大学特等奖3.《火力发电厂节能增效评价及管理优化系统》清华大学一等奖4.《量子系统局域可分辨性研究》清华大学一等奖5.《基于倾转动力系统的可自由起降验证机》北京航空航天大学特等奖6.《人民币指数期货期权定价研究》北京航空航天大学特等奖7.《基于头面部动作检测的算法研究与控制软件--一款助残软件的实现》北京航空航天大学一等奖8.《一类一维混沌映射的拓扑条件》北京航空航天大学一等奖9.《告别徊徨:待业大学生群体生存状态研究--基于上海的实证调查》华东师范大学特等奖10.《FPGA位流解析及逆向工程》华东师范大学一等奖11.《基于生态气候适宜度的农用地集约利用评价研究》华东师范大学一等奖12.《断裂与重塑：“村改居”后城郊新市民群体的身份认同研究--基于上海郊区的调查》华东师范大学一等奖13.《大学生“村官”机制建设：基于1260个乡村实证调查研究》浙江工商大学特等奖14.《面向纺织行业的协同商务智能与物流优化平台》浙江工商大学一等奖15.《日语句酷》浙江工商大学一等奖16.《人民币“区域货币锚”效应研究--基于一个博弈模型的分析》浙江工商大学一等奖17.《小型倾转旋翼飞行器》南京航空航天大学特等奖18.《“超影”微型涡轮喷气发动机》南京航空航天大学一等奖19.《数字水墙》南京航空航天大学一等奖20.《丝织物原位纳米生态染色与功能整理》苏州大学特等奖21.《“蝇眼”不再神秘--制作微透镜阵列的新方法》苏州大学一等奖22.《跨越两性界线--当代大学生性别角色发展现状、成因与引领研究》苏州大学一等奖23.《正负电子对撞机上ttZ产生过程的单圈QCD和电弱修正》中国科学技术大学特等奖24.《一种新型的钯催化乙二酸酯酸钾脱羧偶联反应》中国科学技术大学特等奖25.《稀土光磁功能配合物研究》南开大学特等奖26.《金融危机下应届本科毕业生就业问题报告-基于天津市14所高校的调查》南开大学一等奖27.《发展与参与：解构城市新贫困社群福利供给的困局--基于湖南省长沙市新贫困社群的调研报告》南开大学一等奖28.《金融海啸背景下农民工就业问题及对策研究--基于28个省区市的调查分析》华南理工大学特等奖29.《视线跟踪人机交互技术及残疾人辅助系统》华南理工大学一等奖30.《电工胶带用耐高温无卤阻燃丙烯酸酯共聚乳液的制备及其产业化》华南理工大学一等奖31.《基于荧光蛋白标签的“夹心法”重组蛋白生产分离纯化系统》复旦大学特等奖32.《决定经常账户合意水平的系统动态学观点--基于中国的理论模型构建与实证检验》复旦大学一等奖33.《纳米多孔二氧化硅气凝胶高效隔热复合材料》国防科学技术大学特等奖34.《纸质人像照片及票据加密技术》国防科学技术大学一等奖35.《基于增强现实的广场庆典互动式创意设计系统》北京理工大学一等奖36.《基于火箭发射的折叠式无人机》北京理工大学一等奖37.《新型多用途反恐防暴机器人》北京理工大学一等奖38.《小额贷款公司制度研究--以苍南联信小额贷款股份有限公司为例》中国人民大学特等奖39.《城市化进程中，农转非居民“上楼致贫”现象探析--基于重庆市四典型社区的实证》中国人民大学一等奖40.《创建可消化纤维素的转基因家蚕》江苏大学一等奖41.《高效节水变量喷洒喷灌机组研究开发》江苏大学一等奖42.《中小型农田水利设施长效保障机制研究--基于粮食核心生产区（河南）的调查》河南工业大特等奖43.《我国马铃薯Y病毒高致病性新株系的发现及其分子特征研究》河南工业大学一等奖44.《广东省荔枝专业合作社发展状况调查报告--基于16家荔枝专业合作社的实证分析》华南农业大学特等奖45.《超表达MfCOR1提高转基因烟草抗寒性和生物量》华南农业大学一等奖46.《水稻抗纹枯病主效QTL-qSB-9的位置、效应及作用方式》扬州大学特等奖47.《奶牛O157: H7大肠杆菌的快速检测与分子流行病学研究》扬州大学一等奖48.《盲人自主学习系统》华中科技大学一等奖49.《含盐有毒有机化工废水新型高效处理技术及装置》南京工业大学一等奖50.《连续本体法PMMA树脂聚合工艺》长春工业大学特等奖51.《高强度冲焊桥壳钢板应用技术开发》长春工业大学一等奖52.《智能扣合式骨外固定监测系统》解放军第三军医大学特等奖53.《MIF在心肌慢性缺氧适应中的作用及可能机制研究》解放军第三军医大学一等奖54.《走进“傻根”们的心世界--关于江苏省苏南、苏北新生代农村进城务工青年价值观研究》南京师范大学特等奖55.《RF MEMS滤波器的集成化设计与制造》北京大学一等奖56.《功能化有机一维微/纳米结构的制备及应用》北京大学一等奖57.《病源微生物稻瘟菌激发子几丁质酶与受体甘露糖凝集素互作研究》福建农业大学一等奖58.《不同化感潜力水稻响应稗草胁迫的机理分析》福建农业大学一等奖59.《广屁步甲的化学防御系统与防御行为》河北大学一等奖60.《基于巴彦县“参与式预算”模式的实证研究》河北大学一等奖61.《嵌入式多模态人机交互智能轮椅》南昌大学一等奖62.《大学生村官政策实施效用及管理对策反馈动态复杂性分析》南昌大学一等奖63.《基于支持向量回归方法的建模与优化》重庆大学一等奖64.《“壳-心”纳米纤维与多因子时空控释在组织修复中的研究》重庆大学一等奖65.《改进型高效率温差电空调》华东理工大学一等奖66.《基于循环经济理论的城市固体废弃物回收利用研究》华东理工大学一等奖67.《一维无序系统中相对论性粒子的非局域化及其在冷原子中的实现》华南师范大学一等奖68.《小型智能化红枣分级分选机》宁夏大学一等奖69.《多功能海上溢油事故处理船》上海交通大学一等奖70.《我国高新技术企业自主创新能力的调查与测度--以“武汉??中国光谷”高新技术企业为例》中国地质大学一等奖71.《AFCI电弧故障断路器》浙江大学一等奖72.《水射流抽气式清洗机器人》浙江大学一等奖73.《多孔纳米晶体ZnFe2O4的制备及其超顺磁性能》华中师范大学一等奖74.《新疆边境农牧团场扶贫效果调查报告》石河子大学一等奖75.《丘陵地区农村土地流转：现状、问题及对策研究--基于对四川省射洪县的调查》东北师范大学特等奖76.《c-Jun调控神经元凋亡的分子机制》中山大学特等奖77.《一种新型航空发动机包容环》东华大学一等奖78.《关节式柔性坐标测量机》合肥工业大学一等奖79.《面向自升式海洋钻井平台的行星传动齿轮-齿条爬升与锁紧系统》武汉理工大学一等奖80.《相控阵雷达模拟器研制》西北工业大学一等奖81.《用于射频识别系统的新型小型化分形微带天线》厦门大学一等奖82.《旧城新补丁——基于“补丁”概念的绍兴蕺山历史街区保护与更新研究》浙江工业大学一等奖83.《“期货+订单”促生猪生产走出困境》湖南师范大学一等奖84.《孔内动探与标贯仪的研制》长安大学一等奖85.《旅游工程项目选择与管理——泰安宝龙酒店项目实证研究》天津大学一等奖86.《一种新型烟气液相脱汞吸收剂的研发》华北电力大学（保定）一等奖87.《微纳米级原位压痕/刻划测试技术与系统》吉林大学一等奖88.《中国古代染整技艺的初步系统研究与重现》西南大学一等奖89.《广域电网故障行波定位系统》长沙理工大学特等奖90.《技术措施保护绩效的实证分析——兼议《著作权法》第二次修改中的技术措施保护问题》中南财经政法大学一等奖91.《大学生信用卡市场调查分析及产品创新设计--以武汉地区大学生信用卡市场为例》中南财经政法大学一等奖92.《中国农村幼儿教育危机与对策的探究》四川大学一等奖93.《小型低品位热源型热泵机组》安徽工业大学一等奖94.《500MSPS手持式示波表》电子科技大学一等奖95.《具有光、磁功能性质的配合物的合成、结构和性质》广州大学一等奖96.《新阶段三种扶贫模式在河南实践的调查研究--以信阳、驻马店、周口三市为例》河南科技大学一等奖97.《用于“动中通”的自主稳定跟踪系统》南京理工大学一等奖98.《生物磁分离分析用高磁响应超顺磁微球--基于PICA方法》西安交通大学一等奖99.《同源重组是甲型流感病毒进化的重要动力》山东师范大学特等奖100.《ISA100工业无线协议栈的研发及应用》重庆邮电大学一等奖101.《食品安全中食物过敏原的基础研究及相关试剂盒的研制》深圳大学一等奖102.《MRP14诱导THP-1细胞干扰素诱导蛋白10表达的信号机制研究》南方医科大学一等奖103.《数字候选基因法及其在挖掘猪新候选基因中的应用》华中农业大学一等奖104.《城市化进程中的失地农民安置模式探索--基于长沙市失地农民安置经验的思考》湖南商学院特等奖105.《农户借贷行为与二元金融联动影响关系的实证研究--基于中国东部、中部、西部千社万户的调查》上海财经大学一等奖106.《后置三角摆架式长冲程抽油机》长江大学一等奖107.《拉铆钉多参数实时在线视觉检测系统》西南科技大学一等奖108.《“推拉理论”视角下农村剩余劳动力“双向转移”的制约因素及突破思路--基于河南省许昌县的调查》中南民族大学一等奖109.《现代农业背景下农民生产技能培训需求意愿及制约因素分析--基于宁波511个种养农户的调查》浙江万里学院特等奖110.《新型采油化学助剂的合成与性能评价--乙烯基吡咯烷酮与丙烯酰胺共聚物的合成与评价》中国石油大学（华东）一等奖111.《白松根特异启动子PmPsPR10-800驱动TaNHX2基因提高水稻耐盐性研究》杭州师范大学一等奖《湖北省农村水体污染现状及治理对策研究》湖北大学一等奖第十届“挑战杯”特等奖、一等奖获奖名单华中科技大学多通道超声波无损检测系统特等奖南京航空航天大学超高速开关磁阻电机特等奖江苏大学通用型分体式耐高温微型压力传感器研制及产业化特等奖华南理工大学沟槽式微热管毛细芯高速旋压犁削复合成形技术特等奖上海交通大学便携式宽带综合业务数字卫星通信地球站特等奖中国地质大学（武汉）古、中生代之交重大地质转折期有孔虫的灭绝过程特等奖天津中医药大学现代针灸铜人--经穴学学习及针刺安全性训练系统特等奖复旦大学“绿色环保”的DNA提取试剂盒制备方法——无创伤便捷的痕量及稀有DNA样品的新型硅胶提取法特等奖江苏大学家蚕重大病毒BmNPV orf35 基因的缺失和拯救特等奖中山大学《中国南海赤魟尾刺中新型肿瘤抑制基因Ipl 的研究》特等奖解放军第三军医大学运用压电石英晶体传感器阵列快速定量尿液中4种微量蛋白的应用研究特等奖天津理工大学废旧锂离子电池再资源化工艺及装置研发特等奖复旦大学金属布线的桌面加工技术特等奖北京大学新型OLED蓝光材料的探索——新型稠环芳烃合成方法的开拓特等奖南开大学渤海产业投资基金与中国转型期金融创新特等奖西安交通大学毛乌素沙地南缘风沙滩区生态调查与研究特等奖东南大学基于六县市调研的我国农户融资现状比较与改革研究特等奖同济大学新农村人居环境建设“村民掌中宝”特等奖湖南师范大学湖南煤矿工人心理安全感的影响因素及提升策略特等奖华东师范大学让生命不再留守——自尊和心理控制源对留守儿童社会适应性影特等奖响的研究北京大学诉讼之外的选择——大学生权利救济的进路分析特等奖东北大学辽宁省高等教育顾客（学生）满意度指数模型研究及调查报告特等奖特等奖广州大学城市治安综合治理的路径选择——广州火车站地区治安综合治理的经验及其启示北京航空航天大学具有超机动竖直悬停性能的可自由起降飞行器一等奖北京航空航天大学胸鳍推进式水下机器人一等奖南京航空航天大学“御精灵”—垂直起降高速微型飞行器一等奖华中科技大学新型电动越障爬楼轮椅一等奖东北大学基于图形化编辑平台的炼钢-连铸动态智能调度系统一等奖哈尔滨工程大学多功能助行机器人一等奖合肥工业大学超声强化光催化-无机膜分离集成反应器一等奖南京航空航天大学微细电解线切割加工方法及系统一等奖北京工业大学组合定位数据采集系统一等奖长春理工大学便携式大口径多功能反射式天文望远镜一等奖华东理工大学易拉罐金属分离回收机一等奖中国计量学院全自动鸡胚疫苗注射机一等奖中国科学技术大学基于PXI总线的高精度时间间隔测量仪一等奖合肥工业大学大直径高准确度在线测量系统一等奖北京理工大学汽车正视显示系统一等奖河海大学综合多业务矿井安全监测终端一等奖南京航空航天大学宽带无线自组织网络一等奖一等奖西安理工大学基于视频监控技术与虚拟现实技术融合的城市智能交通信息处理系统东北大学中国象棋计算机博弈软件——“棋天大圣”一等奖南京邮电大学弦外之音”-新型音频信息隐形系统的研究及实现一等奖北京邮电大学基于USB 标准设备和无线传输技术的遥控无线视频转换终端一等奖中国矿业大学智能型联合救灾机器人一等奖东南大学矿井救援监测系统一等奖四川大学裸眼三维自由立体显示器一等奖北京师范大学利用Statefinder方法检验ModifiedPolytropic Cardassian宇宙一等奖中国科学技术大学土星千米波辐射源及磁层内磁力线弯曲一等奖中山大学小口径望远镜的小行星巡天技术一等奖一等奖哈尔滨医科大学HIV-1融合抑制多肽mNHRHPPs/mNHRnHPPs及基于mNHRHPPs的小分子融合抑制药物高通量筛选平台江南大学21 世纪超级食品粘合剂—谷氨酰胺转胺酶的工业化生产一等奖解放军第三军医大一种供者型造血嵌合体及其制备方法一等奖学东南大学多自由度力觉辅助远程康复训练机器人一等奖上海交通大学组织工程气管一等奖河北大学部分鞘翅目昆虫触角感器显微特征比较形态学与进化研究一等奖辽宁大学分子动力学方法对Cystatin蛋白的研究一等奖东北师范大学中国松嫩草原三种重要耐盐碱牧草--短芒野大麦、芦苇和羊草天然一等奖种群的遗传多样性和分子生态学研究扬州大学稳定携带H5亚型禽流感病毒DNA疫苗减毒沙门氏菌的构建及其一等奖免疫原性福建农林大学氮素胁迫下水稻化感抑草能力增强的机理分析一等奖山东师范大学新城疫病毒广西分离株Guangxi9是来自疫苗的天然重组株一等奖河南科技大学烟青虫人工饲料的研制及受精卵冷藏的研究一等奖吉首大学张家界植物游一等奖北京理工大学充气式外太空超大口径太阳能聚光集能系统一等奖天津大学高品质DSD酸及其钠盐的制备方法一等奖南开大学介孔二氧化硅纳米球和空心球的制备方法一等奖天津科技大学高效自流式家庭生活污水净化槽的开发一等奖上海师范大学稀土纳米多波段转光粉及转光农膜一等奖南京工业大学高纯度二氧化氯制备先进技术一等奖华侨大学利用菲涅尔透镜进行太阳能聚光发电系统装置的研发一等奖湖南大学陶瓷新法制浆系统的设计与应用一等奖天津大学原位合成碳纳米管增强铝基复合材料的制备与性能研究一等奖天津工业大学多氧钼酸盐催化过氧化氢氧化苯甲醇制备苯甲醛一等奖东北师范大学从一种新的思路合成首例由纯无机物构筑的三维手性多酸化合物一等奖湖南大学碳纳米管泡沫体及其复合材料一等奖湖南农业大学微生物与蜈蚣草互作对砷污染土壤修复作用的研究一等奖清华大学首都大学生对于“八荣八耻”价值观认知和评价的调查报告一等奖中国人民大学我国应该推迟退休年龄吗？——最优退休年龄的福利分析一等奖南昌大学农业产业化组织载体的缺失与构建——江西省信丰县果业协会调一等奖研报告湖南商学院常宁水口山矿产资源枯竭后产业转型战略研究一等奖西南财经大学在“公交优先”原则下构建我国城市公交评价体系一等奖一等奖华中师范大学中国农户收入增长与就业决策：一个新的动态解释——基于湖北农户调查的实证研究北京科技大学京杭大运河现状、保护及申遗政策调查报告一等奖南开大学农民工返乡创业与新农村建设：阜阳模式研究一等奖山西大学新农村建设中的宗教现象透视一等奖一等奖东南大学立足地区实际，协调城乡发展，统筹区域平衡——基于江苏省昆山、海门、铜山三地社会主义新农村建设的调查研究一等奖厦门大学低价中标与廉政建设——《厦门市建设工程经评审最低投标价中标》政策腐败治理效果评估山东大学城市农民工就业歧视探究——一个过程的视角一等奖河南工业大学谁来领跑新农村？——新农村视角下大学生村官及政策考量一等奖武汉大学多元文化背景下的滇藏边境聚落可持续发展调查研究一等奖桂林工学院中国民间组织的生存发展状况研究——以C市“反扒同盟”为例一等奖一等奖西南民族大学城市化进程下“黑车”现状调查分析——关于四川省双流县寺圣社区“黑车”市场的调查报告中南大学一项坚持以人为本、落实科学发展观的民心工程——新型农村合一等奖作医疗制度在偏远地区实施情况的调查一等奖云南大学村民自治视野下边远地区农村白族妇女的政治参与研究——以云南省大理白族自治州云龙县诺邓村为例南京师范大学外来务工人员子女受教育权保障研究—来自苏南地区的调研报告一等奖河北工程大学“感恩父母点亮亲情”——关于大学生感恩亲情缺失的调查报告一等奖一等奖四川大学我国大学毕业生创业失败的原因调查与对策研究——基于四川大学最近十年的实例分析一等奖华东师范大学走向成长，走向和谐——我国东中西部普通高中学生成长需要研究华东理工大学和谐共治理念下地方行业协会的职能扩展——对上海203家行业一等奖协会的实证研究一等奖苏州大学为流动人口孕产妇撑起生命保护伞――苏州市流动人口分娩定点限价政策调查报告河南中医学院中药安全性现状调查与对策研究一等奖一等奖中南大学“长株潭”地区农村五保户养老现状的调查与研究报告-----公共服务和政府责任的视角第九届“挑战杯”特等奖、一等奖获奖名单学校作品名称第一作者获奖等级北京大学专业市场主导下的地方产业集群研究刘增特等奖北京大学当代大学生价值观新动向沈旭一等奖北京大学对微波和光诱导的Staudinger反应的立体化学过程研究梁勇一等奖北京大学字幕自动加配解决方案及其系统实现黄松芳一等奖清华大学FlyFire电子系统设计平台王晓峰一等奖中国人民大学自费攻读硕士研究生的成本收益分析赵瑜特等奖中国人民大学言与心的解读段希一等奖北京航空航天大学高临场感大屏幕立体视觉成像系统刁为民一等奖北京航空航天大学折叠投放微小型无人驾驶验证机冷佳桢一等奖北京航空航天大学全变掠翼布局验证机俞彬彬二等奖北京理工大学低可探测性单兵无人侦察机杨铭一等奖北京理工大学新体制干涉成像光谱仪崔德琪一等奖中国政法大学法律离中国的农民有多远？王国骞特等奖首都师范大学利用基因重组大肠杆菌技术制取燃料乙醇李学凤一等奖天津大学用于钢液终脱氧与合金化的微碳铝铁合金及其制备方法代腾飞一等奖天津大学DSD酸生产废水的处理及资源化工艺李国柱一等奖南开大学智能化仿生催化材料赵燕楠一等奖南开大学基于自旋系统的量子信息传输石弢一等奖河北大学纳米中孔整体分离介质的制备、表征及其应用李煦一等奖华北电力大学国家助学贷款及偿还机制的问题与对策研究王玉璋二等奖华北电力大学介观电路量子效应的研究邹国平三等奖华北电力大学基于NIC的无功补偿装置曹玲玲三等奖华北电力大学基于DSP的发电机转子匝间短路故障的气隙线圈探测法朱曙光三等奖山西大学谁动了民主的奶酪魏娟玲特等奖山西大学一种检测尿液中无机磷的方法及其试剂盒阴彩霞一等奖内蒙古大学蒙古族聚居地区的纠纷解决机制研究萨其荣桂一等奖内蒙古大学内蒙古白云塔拉民族文化定位及景观规划基于城市草原文化，生态经济和谐发展的研究邬改利一等奖大连理工大学关于意见传播的社会物理学模型孙琪一等奖大连理工大学棱镜分光红外比色测温系统郭文楠特等奖东北大学基于映射式决策系统的新型足球机器人姜长安一等奖沈阳大学复合光合细菌大棚简易富集培养技术及其应用廉大海一等奖吉林大学FolinB近红外分光光度法测定维生素Ｃ张大海一等奖东北师范大学单一铁源合成普鲁士蓝纳米立方体吴兴隆特等奖北华大学吊臂式高压输电线检测机器人焦宏章一等奖复旦大学对禁毒教育与宣传及吸毒者感觉寻求状况的研究马燚娜特等奖复旦大学腐败的经济学分析钟宁桦一等奖复旦大学世界上最小的电源—纳米电池赵强一等奖复旦大学资源植物马齿苋延缓衰老作用及其机制研究凌晨一等奖复旦大学面向移动平台的全光视频压缩、传输与绘制技术毛燕东一等奖上海交通大学基于A 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《上海金融》2011年第3期摘要：本文运用了2007至2009年13家上市银行季度数据，考察了紧缩性政策下银行个体特征决定贷款行为差异性的机制。
本文首先从我国当前银行体系制度约束的典型事实出发提出理论假说，然后建立引入银行个体特征的贷款决定模型，并进一步扩展为动态面板模型以对理论假说展开检验。
研究表明，在以资产主导型的盈利模式，较为宽松的资本金补充机制和完善的银行间同业市场制度的约束下，银行的资产规模越小，资本充足率和流动性比率越高，可能会面临较高的外部融资成本，并且贷款下降幅度较大。
反之，银行的资产规模越大，资本充足率和流动性比率越低，就会面临较低的外部融资成本，而贷款下降幅度较小。
关键词：个体特征；外部融资成本；贷款行为；动态面板数据中图分类号：F830文献标识码：A文章编号：1006－1428(2011)03-0011-08Abstract:Using13listed banks'quarterly data from2007to2009,the paper investigates how the bank indi-vidual characteristics determine the difference in lending behavior under the tightening monetary policy.First,the ar-ticle proposes theoretic hypothesis based on the institution constraint of China's banking system,develops a lending model that introduces bank's individual characteristics,and further transforms the model into dynamic panel data model.The empirical study indicates that due to the restriction of asset-oriented profit pattern,loose capital compen-sation mechanism and perfect inter-bank market,if a bank is small scaled,adequately capitalized and has abundant liquidity,its external financing cost will be raised and the loan will decline sharply.Conversely,if a bank is large scaled,has low capital adequacy ratio and liquidity ratio,it may have low external financing cost,and the decline of loan will be moderate.Key words:Individual Characteristics;External Financing Cost;Loan Behavior,Dynamic Panel Data*本研究得到了范从来教授主持的国家自然科学基金项目“基于福利标准的人民币汇率制度选择研究”（70673033）的资助，同时还得到了张勇副教授主持的教育部人文社会科学研究一般项目“银行非自愿超额准备金波动与货币政策微调性操作”（09YJC790098）和广东省自然科学基金项目“流动性过剩与中央银行流动性管理的有效性研究”（07300422）的资助。
数字金融对商业银行信用风险的影响研究目录一、内容综述 (2)1.1 研究背景与意义 (3)1.2 研究目标与方法 (3)1.3 数据来源与处理 (5)二、文献综述 (7)2.1 数字金融的发展概述 (8)2.2 数字金融与商业银行信用风险的关系 (9)2.3 国内外相关研究成果评析 (10)三、理论框架与假设 (11)3.1 信用风险的理论基础 (12)3.2 数字金融对信用风险的影响机制 (14)3.3 研究假设 (15)四、实证分析 (16)4.1 数据描述与预处理 (18)4.2 模型设定与估计结果 (19)4.3 敏感性分析和鲁棒性检验 (20)五、结论与政策建议 (22)5.1 主要研究发现总结 (23)5.2 政策建议及启示 (24)一、内容综述数字金融是指通过互联网和移动技术等手段，提供金融服务和产品的新型金融模式。
数字金融在全球范围内得到了广泛应用，包括在线支付、P2P借贷、数字货币等。
这些新兴金融模式不仅改变了传统金融业务的运营模式，也对商业银行的信用风险产生了重要影响。
信用评估体系的改变：传统的信用评估主要依赖于银行内部的信贷评级体系和抵押物价值评估。
在数字金融环境下，信用评估体系面临着数据来源多样化、数据量庞大的挑战。
商业银行需要引入大数据、人工智能等技术手段，对客户进行更精准、全面的信用评估。
贷款审批流程的优化：数字金融可以通过线上申请、审批等方式，简化贷款审批流程，提高审批效率。
这有助于降低商业银行的运营成本，但同时也可能加剧信用风险的传播。
欺诈风险的防范：数字金融为欺诈行为提供了更多的渠道和手段，如网络诈骗、洗钱等。
商业银行需要加强对这些欺诈行为的监测和防范，降低信用风险损失。
跨境信用风险的管理：随着全球经济一体化的推进，跨境金融业务逐渐增多。
数字金融为跨境信用风险管理提供了新的机遇，但也带来了新的挑战，如跨境数据流动、国际监管合作等问题。
许多国内外学者对数字金融对商业银行信用风险的影响进行了研究。
LPR改革对集团融资管理的影响与启示浙江省能源集团财务有限责任公司 卢钢摘 要：贷款市场报价利率(LPR)改革是人民银行为推动利率市场化改革进程、降低实体经济融资成本而采取的一项重大举措，在推动金融业转型升级的同时，也对企业融资工作产生直接影响。
本文关注企业融资中的集团融资这一特定领域，在全面介绍LPR改革的基础上，分析LPR改革对集团融资工作的影响，浅析企业集团对LPR改革的应对举措，为企业集团最大程度地利用好LPR改革这一机遇提供参考。
关键词：集团财务管理；融资管理；LPR改革；利率市场化；金融机构管理中图分类号：F832 文献标识码：ADOI：10.12245/j.issn.2096-6776.2021.08.172019年，中国人民银行发布2019年第15号和第30号公告，宣布改革完善贷款市场报价利率(以下简称LPR)形成机制的重要决定，督促各金融机构在2020年全面运用LPR 作为利率定价基准。
这一改革举措(以下简称LPR改革)是我国在深化利率市场化改革征程上迈出大胆、务实的一步，旨在完善利率的市场化形成机制，提高金融市场的利率传导效率，降低实体经济的融资成本，对金融市场与金融机构产生了广泛而深远的影响。
在LPR改革引领的利率市场化改革浪潮中，实体企业成为了政策的一大受益者，融资成本有望得到有效地降低。
相对于单一企业，企业集团融资工作在LPR改革中受到的影响更为复杂。
通过深刻认识LPR改革的影响，最大程度地获取LPR改革的政策红利，是集团融资管理中一个前沿且实际的课题。
本文基于笔者在相关领域的实际工作经验和相关理论知识，对上述问题展开分析。
1 贷款市场报价利率(LPR)改革概述1.1 贷款市场报价利率(LPR)改革背景LPR改革脱胎于近年我国利率市场化进程的停滞与居高不下的实体经济融资成本。
长期以来，在我国金融体系中承担基准利率职能的是人民银行公布的贷款基准利率。
作为货币政策的重要工具之一，它在我国金融体系的运转中起着至关重要的指引与调节作用。
毕业论文（设计）欧阳家百（2021.03.07）题目学院学院专业学生姓名学号年级级指导教师毕业教务处制表毕业二〇一五毕业年三月毕业二十日金融数学毕业论文题目一、论文说明本团队长期从事论文写作与论文发表服务，擅长案例分析、编程仿真、图表绘制、理论分析等，专科本科论文300起，具体信息联系二、论文参考题目浅析反证法思想在金融数学教学中的应用金融类“应用型”人才培养中经济数学的教学与改革关于金融数学教学的思考将经济数学与金融专业课程有效结合以培养金融类“应用型”人才本科生“金融数学”课程案例教学模式探讨金融数学专业人才培养模式的改革与探索金融数学方向建设的几点建议金融数学研究最新进展综述数学专业拓办金融数学方向教学改革的探索新建地方院校金融数学专业本科人才培养探讨金融经济分析应用经济数学的探讨复制资产策略在金融数学教学中的应用金融数学介绍金融数学概述数学与应用数学专业方向建设教学改革探索——浅谈在高校数学系开设金融数学本科专业金融数学教学初探经济数学在金融经济分析中的应用浅析金融理论发展对数学化的依赖应用型本科高校金融数学专业建设的思考浅谈数学在金融中的应用高校金融数学专业建设新探金融数学在西部高校的融合式教学发展研究金融数学专业“概率论”课程教学例题选题研究金融数学专业课程设置与人才培养质量分析金融类“应用型”人才培养中经济数学的教学与改革金融数学模型浅谈金融专业数学教学的改革金融类院校开设数学建模课程应解决的几个问题案例教学法在金融数学教学中的应用金融数学研究综述及其前景展望“金融数学”探究式教学的探索与实践金融数学金融工程和金融电子化浅析金融经济分析中经济数学的应用金融数学中的若干前沿问题金融数学与金融工程专业介绍及其发展前景浅析数学建模教育在金融人才培养中的作用及对策针对金融数学专业进行金融工程学课程教学改革的探索金融危机中企业受波及的数学模型金融数学财经院校金融数学高层次人才培养模式研究当前行为金融研究中数学建模应用的价值分析地方院校金融数学专业(方向)的课程设置高校金融数学专业实验课程的设置以辩证的观点浅析数学金融研究金融数学概述及其展望金融数学研究综述与展望金融数学概述浅谈金融与数学金融数学的教学与研究浅析数学方法在金融领域的应用金融数学:历史与现状金融数学教学方法改革的探讨与实践以就业为导向的金融数学课程设置与教学改革研究对“金融数学”专业人才培养的探索与实践金融数学研究前景展望金融危机与金融数学高校数学系金融数学实验教学模式的探讨金融类院校经济数学与现代信息技术深度融合探究浅谈数学建模教学与金融人才的培养金融中数学模型对实践的影响:过去、现在和未来金融数学方向《随机过程》课程建设的研究与实践论数学模型在金融领域中的应用浅谈数学模型在金融市场中的应用论金融经济学的数学化比较教学法在金融数学教学中的应用金融数学的发展及其在证券投资组合中的应用金融数学本科专业教学现状及对策分析刍议金融工程与金融数学专业的培养方案一类金融数学方程解的适定性研究金融数学课程设置与专业建设的一些体会数学在金融领域中的适用性和局限性金融数学的起源和发展及金融工程简介金融数学研究进展与展望我国金融数学的发展及前景谈如何运用金融数学技巧进行期权定价20世纪金融数学的若干进展及前瞻金融数学介绍结合学科特色的高等数学课程教学改革研究——以金融院校为例基于数学模型的金融系统分析研究数学金融中的经验与洞察我国金融数学教学工作改进分析计算机技术在金融数学课程教学中的运用数学建模教育与金融人才培养金融数学专业会计课程设置及实验教学思考金融专科生提高数学素养的思考金融数学的研究与进展金融数学及金融工程学──公司理财和金融风险防范的高新技术金融数学模型概述谈谈成人学校金融专业数学教学内容改革金融数学引论研究性教学探讨向应用型高校转型形势下的本科金融数学专业课程设置初探新建地方本科院校应用型金融数学人才培养的思考金融数学中两个基于高等数学的证明金融数学专业数学分析课程教学探索与实践地方高师院校金融数学教学模式初探金融数学教学方法的探索与实践关于金融数学深入认识的几点思考中职学校金融类专业数学选择性教学的实践研究应用型本科院校金融数学专业学生培养研究地方高师院校金融数学专业实验课程体系建设探索对金融数学专业教学改革问题的思考金融市场收益率离散数学模型及其定性分析对金融数学专业会计教学改革的思考成人金融院校数学教学改革初探金融对数学方法运用的探讨金融数学教育与实用型金融人才的培养“第六届全国金融数学与金融工程学科建设与学术研讨会”综述金融工程学的数学模型与方法非线性数学期望在金融风险中的应用论现代金融风险监管体系的数学模型数学与现代金融投资理论非线性数学期望金融数学介绍金融定量分析中的数学方法金融数学关于新升本金融类院校高等数学课程教学方法的研究提高数学教学质量适应现代金融事业发展西部新建地方本科院校金融数学教学模式初探浅谈数学在金融中的应用金融类院校经济数学教学现状及对策数学建模在现代行为金融研究领域的应用论金融风险监管中的数学模型方法金融工程学视角下的数学模型与应用金融数学发展综述应重视金融数学在外汇收支统计分析中的应用金融类院校数学建模课程设置的实践研究彭实戈:中国金融数学奠基人十年来我国金融数学的回顾和前景数学金融的分数次Black-Scholes模型及应用数学专业拓办统计与金融数学方向的教学改革一种借贷关系分析的数学方法和金融风险防范数学方法的金融应用初探数学建模思想在高职金融数学课程上的应用实践——以房贷按揭问题为例金融数学专业课程体系分析市场经济体制下金融机制及其数学建模机理的可拓性分析金融数学的发展及其在证券投资组合中的应用高校教学模式改革的有益探索——兼论金融数学专业实验教学的改革与完善数学建模教育与金融学科人才培养金融理论研究中的数学方法数学方法在金融投资风险分析中的应用21世纪应用型人才培养模式研究探索——湖南人文科技学院《应用数学(数理金融)本科专业人才培养计划》解读金融数学专业实变函数教学方法探析金融风暴下的数学专业金融数学本科专业人才培养模式的研究——以新疆财经大学为例“3+1”培养模式下《金融数学》课程实践教学改革的研究与实践《金融数学》课程对大学人才培养的作用金融数学培养方向实验项目资源建设的几点建议在《金融数学》教学中培养大学生的学习兴趣金融数学课程案例教学的探讨"金融数学专业设计性实验的教学安排数学在经济学研究中的角色:基于金融危机视角的思考概率论和金融学的结合——金融数学的现代发展综述金融数学的研究与进展金融衍生品和信用风险定价的数学模型山东大学“金融数学与金融工程基地班”人才培养模式探索独立学院数学与应用数学专业(金融证券方向)人才培养研究金融危机内在成因的数学建模研究案例教学法在金融数学专业数学分析教学中的应用地方院校金融数学专业“三模块”课程体系改革的探讨基于ADDIE模型的金融工程和金融数学专业实践性教学环节教学模式研究第九届全国微分方程暨金融数学学术会议在延边大学召开北京师范大学数学科学学院(统计与金融数学系)承办“3+X统计学及其应用Workshop 2011”提高金融院校大学生的数学素养是数学教学的根本任务<ahref=""/yxdetail.aspx?filename=PPTT20150 6020AQ&dbname=CAPJ2015"" target=""_blank"">向应用型高校转型形势下的本科金融数学专业课程设置初探"金融危机发生时资金运作的数学模型研究多媒体技术在金融数学课堂教学中的应用研究改革金融数学基础课程解析几何考试模式培养实践能力经济类院校经济数学分层次教学改革探讨——以山东轻工业学院财政与金融学院为例浅谈金融类院校高等数学分层教学的评价策略金融机构社会责任评价的数学模型浅谈金融数学试论数学分析在金融研究中的作用金融投资收益与风险的数学模型及其应用金融数学专业高等代数与解析几何教学探讨泛系资源泛通论:交通·通信·金融·数学——计算机·网络·智能·科技史新论识2007年全国金融数学学术研讨会会议纪要基于神经网络的金融相关比率(FIR)数学模型的建立期权如何定价?──金融数学拾零浅析金融数学模型金融类院校中经济数学对学生职业能力培养的研究金融数学模型及其非参数估计问题风险与回报:银行业中的数学(上)中国金融数学的先行者——金融数学领域彭实戈侧记金融系统数学模型的机理分析与控制金融数学中的欧式期权定价方法非线性数学期望，模糊下的最优停时原理及其在金融中的应用开展金融数学研究为金融事业决策服务关于地方院校新办金融数学专业课程体系构建的思考——以乐山师范学院为例金融工程:久期模型及其数学分析基于金融数学模型方法的电力衍生产品的定价研究国际金融法研究的切入点与数学方法期权类衍生金融工具的多期二项式定价数学模型非线性数学期望及其在金融中的应用谈金融专业学校数学教学的改革金融数学拓荒人——记著名金融数学家、山东大学数学研究所所长彭实戈教授非线性数学期望的性质及其在金融风险中的应用大数据时代金融专业数学的发展趋势浅议金融工作者数学素养的培育企业受金融危机影响的数学模型破产理论研究及其在金融数学中的应用数学在21世纪的金融中必将发挥更大的作用开展金融数学金融工程和金融管理研究金融经济学中的组合数学问题在金融危机中企业受波击的数学模型转变点在经济、金融、计量经济学中的数学建模卓越金融本科人才指标体系构建与评估——运用模糊数学的方法金融危机中企业受波及的数学模型的定性分析金融数学的崛起金融数学本科生多元统计分析课程教学的改革与实践Brown运动首达时在金融数学中的应用经济与金融中的“数学显微镜”基于数学规划模型的金融资源配置测算分析浅谈影响新建本科人才培养与有效教学的主要因素——以哈尔滨金融学院数学教学为例评《金融衍生产品定价的数学模型与案例分析》浅谈数学在金融领域的发展及应用基于正规金融信贷选择的一个数学博弈分析金融投资类线性规划及其数学模型的MATLAB求解马克思主义认识论的数学描述及其在金融经济学中的一个应用模糊数学在金融管理中的应用金融数学专业概率统计研究性教学的探索期权定价—数学在金融行业中的应用浅议金融和金融数学研究新兴的交叉学科——金融数学数学工具处理金融问题在金融写作中要注意正确运用数学概念最优控制的若干问题及其在金融数学中的应用浅谈数学金融学的变革与发展浅论数学金融学中关于期权定价的问题美国的金融风暴,源自美国失败的数学教育?金融控股集团资本金重复计算问题的数学分析一个有关咨信公司在金融市场中作用的数学分析数学模型在商业银行管理领域中的应用Knight不确定金融投资决策与风险度量研究“金融大厦”离不开数学支撑浅议数学在金融事务专业课程教学的影响与作用金融投资中的数学方法倒向随机微分方程和金融数学芝加哥大学数学系的金融数学学位"多维球面模型及其在股市分析中的应用——金融数学的新思考在金融院校高数教学中运用网络资源的研究金融数学第一人——访山东省科学技术最高奖获得者彭实戈民族地区金融数学专业常微分方程教学改革与实践有趣的金融数学金融数学的现在和未来金融数学帮您钱生钱经济数学与信息技术深度融合探究地方高校金融专业教学中数理分析能力的强化与培养重视金融数学研究的现实意义结合模糊数学与信息扩散法的Logit模型在信用评级中的应用金融中的数学——读《数学与金融》地方高校金融人才数理分析能力的强化与培养连续时间证券投资组合<ahref=""/yxdetail.aspx?filename=ZXDB2015 060902Q&dbname=CAPJ2015"" target=""_blank"">金融数学专业概率统计研究性教学的探索"彭实戈:中国金融数学第一推动人随机理论在连续时间金融市场模型中的应用信用风险分类评级数学模型的研究非线性数学期望的性质等比数列在金融领域中的一个应用研究突发事件:数学金融学的重要课题当代金融技术发展的趋势不相关金融投资收益与风险优化模型探讨我国金融危机预警模型的构建与实证研究中国“入世”对金融服务业影响的模糊数学模型分析有限离散时间金融市场模型金融数学中的若干极限定理容度极限理论和非线性数学期望在金融中的应用港鲁两校在数学领域的合作企业金融资产管理数学模型金融,也是科学和数学的事业──由1997年诺贝尔经济学奖引发的思考投资选择及资产定价数学模型研究陕西财经学院1981年硕士研究生入学数学试题(金融专业用)陕西财经学院1982年攻读硕士研究生入学数学试题(金融专业用)碳排放权交易的实物期权定价方法与数学模型开放教育金融专科“经济数学基础”教与学模式基于模糊层次分析法的互联网金融风险评估研究经济全球化背景下中国银行业税收问题研究非线性数字期望基于模糊数学中S型隶属函数的风险度量VaR股票投资风险管理的数学模型研究关于数学系列课程的教学建议论经济危机、金融危机的形成原因与遏制数学金融学与微分对策(英文)关于柱形H-半鞅的算子值随机积分及其在金融上的应用数学在经济学研究中的角色:基于金融危机视角的思考金融市场预测中数学的使用、误用和滥用威尔士斯旺西大学基于仓单质押的物流金融风险管理与控制研究山西票号金融稽核创新与研究金融模拟实验课程的建设与实践金融市场风险测量模型—VaR及基于VaR的证券组合选择探索数理之美构建艺术化金融教学模式基于过度自信的金融市场委托-代理模型研究资本监管标准与金融安全机理探讨基于经济增长偏好的地方政府金融行为研究在经济数学课程中实施参与型教学法的研究正倒向随机微分方程的数值方法及其在金融与双曲型方程柯西问题中的应用“中国商业经济学会经济数学研究分会第七次年会”综述随机利率情况下期权定价问题研究及应用分层目标教学法在经济数学教学中的应用“摧毁”华尔街的数学公式我国农村金融体系协调性及其测度PPR数学模型在通胀成因定量分析中的应用现代金融理论的进展综述浅析数学方法在金融学中的应用中国工业化进程中的金融先导战略研究复杂适应系统软件平台SWARM在金融体系中的博弈仿真研究高师院校数学类各本科专业应用型人才培养的思考从股票期权看数学科学金融衍生证券定价数值估计的理论分析金融专科学校高等数学课内容设置的构想基于分形的期权定价及风险价值计算静态利率期限结构的数学模型与算法的研究基于跳跃——扩散过程的最优消费投资组合问题研究金融统计教学的创新与实践20世纪经济数学的若干进展经济学向何处去——金融危机以来的经济学反思数学概率统计在实际生活重要领域的应用吉林大学金融学院上市金融企业内部控制有效性的研究金融经济学的现代进展银行业数学化探讨一种基于高阶矩的金融危机预测方法物流金融业务风险评价方法研究采用自学教学法是金融教育必由之路数学模型在商业银行管理领域中的应用欧式看涨期权定价微分方程的有限差分求解方法金融机构专利权质押贷款风险评估研究金融工程教学改革的研究与实践风险的测度研究──对偶方法数理统计与现代金融关系评论数字是经济管理的支柱用模糊数学评判信用社经营效益的初步研究组合投资数学模型发展的研究封闭方程组约束下的国际金融琼斯模型地方本科大学数学专业人才培养模式的探索经济数学教学提高职业能力培养创新人才模式的探究中国利率市场化若干问题研究金融计划简易概率网络模型金融工程学教学方法新探伊藤过程理论及其在金融中的应用外汇期权定价的数学模型分析试用数学方法研究储蓄在非线性情形下的一些大偏差结果以及在金融中的应用运用模糊数学方法统筹构建货币流通的模型试建一个金融资金流向流量优化模型金融分析师之路分数布朗运动环境下的欧式与美式期权定价研究股票价格的期权定价模型三中全会后金融改革趋势展望一类扩散过程的最优停止金融企业内部控制评价体系的思考与实践一类基于MATLAB程序的线性规划及数学模型的求解浅谈金融学中的数学委托-代理关系的数学描述及应用分析市场易变性与期权理论定价数学模型的比较金融市场化测度与中国金融市场化过程研究数学金融学中的期权定价问题跳跃点统计检测的小波方法及其在金融汇率中的应用进化金融及中国股市实证研究信用风险管理应避免滥用数学公式具脉冲影响的商品定价决策与金融调控问题的动力学模型研究泊松过程理论在地震灾害金融风险管理中的应用投资者有限理性与证券价格行为研究商业银行小微企业金融服务研究期权的定价与应用基于JSP技术平台下银行金融信息系统开发风险管理研究金融复杂性与中国金融效率期权定价理论的起源：巴夏里埃股票价格为跳跃扩散过程的期权定价的研究与应用证券选择的多元化问题研究基于指数方差伽玛模型的金融衍生品定价中国金融结构制度变迁及动因分析非线性跟踪—微分器在VaR中的应用研究中国农村金融供给创新的路径选择基于随机微分方程模型的金融时间序列预测的研究湖南省农村金融产品持续创新动力评价研究中国金融制度的风险机理研究基于多Agent模型的连续双向拍卖金融市场仿真实验研究经济心理与金融行为规范场理论和金融市场模型从学科交叉看金融工程学的发展首次穿过边界概率及其在金融中的应用(英文)分数布朗运动环境下可换债券定价模型“金融和保险领域中非线性复杂系统的研究”青年科研创新团队介绍群体模型下的金融市场和资产定价研究金融衍生产品中美式与亚式期权定价的数值方法研究几类奇异期权的风险VaR度量Rijndael算法硬件实现的优化设计及应用金融发展对城乡居民收入差距的影响金融保险中的大偏差问题随机控制理论在金融和保险中的应用后金融危机时代资源枯竭型城市产业结构与主导产业选择研究价差期权定价方法的研究电力系统商业化运营优化模式的分析与研究分形维数的数学基础及对上海股票市场混沌、分形特性的实证分析实际利率法应用中关键数据逻辑关系分析——以应付债券后续计量为例经济与金融:最“人文”的经济随机微分方程在金融中的若干应用金融时间序列隐含模式挖掘方法及其应用研究区域金融结构和金融发展理论与实证研究非正常金融环境下金融机构的VaR对比研究南京港物流发展研究我国农村微型金融服务及风险防范研究金融泡沫运行与控制研究金融混业经营及其风险管理研究金融企业应用管理信息系统的绩效评价研究甘肃省金融发展规模、结构、效率的协调性测度研究我国农村金融供求失衡深层机理研究中国政策性金融促进自主创新的有效性研究。
随着2008年由美国次贷危机引发的全球金融危机,全球政治经济格局进而发生变动,巴塞尔协议进行进一步的完善,银行监管的问题再一次成为人们关注的焦点。
学者们对于银行监管的理论一直进行着深入的探索,由于不同时期对银行监管的不同要求,因而对这个问题的研究不会陈旧。
本文系统性地归纳和整理了前人对于银行监管效率及相关问题研究的文献,从银行监管效率理论和银行监管效率实证方面进行阐述。
一、银行监管效率理论方面的文献综述1、银行监管效率界定的文献综述首先,对于监管效率的界定,很多学者都有自己的看法。
国外对于银行监管效率最早的论述应该是1913年美国通过的《联邦储备法》。
20世纪60年代,美国芝加哥大学Stigler提出了最优监管规则理论,他认为一个国家不能没有监管,但是监管也不能过度,然而怎么样的监管适度却很难界定。
Robert C.Merton(1993提出了功能性监管这一概念,金融监管最重要的目标应是保证金融因素在经济发展中起到良好稳定持续的促进作用和最优化地实现资源的跨地域和时间配置。
然而对于“监管效率”究竟如何确定,国外学者们并没有完全统一的认识。
国内学者对于银行监管效率虽然起步较晚,但也有一定的研究成果,从不同的角度可以对银行监管效率有不同的界定。
程吉生(2003在解读Michael H・Moskow 的观点:“如果它在实现其追求的目标时,对行业的经营活动造成的附带损失最小,这种监管就是有效率的”后,他认为银行监管的效率应包含两层含义:一是通过保护存款者的利益,促进被监管者市场竞争能力的提高和抗风险能力的增强,并由此提高整个银行业的效率;二是监管当局降低监管成本,提高监管本身的效率。
陈建华(2002、王中华和张彦(2003、罗春华(2004、苏宁(2004、常阿丽(2005、王晓春(2007都在各自的研究中赞成此观点,简言之就是银行监管效率是对监管收益和监管成本进行合理的权衡。
阎庆民(2002认为银行监管效率包含两个方面的内容:狭义的监管效率内容是监管机构在发现有问题的银行和处理这些有问题银行方面的工作效率;广义的监管效率是指保持金融的稳定,促进经济发展,银行监管效率最后体现在一个国家的经济发展速度上。
DOI:10.19995/10-1617/F7.2024.08.098基于久期凸性模型的商业银行利率风险实证研究韩光辉 许莎莎 郝丽星(河北工程大学管理工程与商学院 河北邯郸 056038)摘 要：我国商业银行的盈利模式大多依赖存贷款利差，在当今经济大环境下，利率市场化改革不断深入，使得利率风险再次成为商业银行的主要风险，利率风险管理是商业银行资产负债管理的一项重要内容，因此对商业银行存在的利率风险进行研究具有现实意义。
本文运用久期凸性模型对我国大型国有银行、股份制银行及区域制银行3类共15家商业银行面临的利率风险进行研究。
研究发现，我国国有商业银行的久期缺口相对区域制商业银行和城市商业银行较小；而面对相同市场利率环境时，城市银行会受到较大的净值变动；当市场利率下降时，久期缺口为正的商业银行资产净值会上升，从而得到正的收益。
银行管理者可根据久期缺口和市场利率变动采取一定的措施规避利率风险，本文针对研究结果提出了一系列加强利率风险防控的建议，以供行业参考。
关键词：利率风险；商业银行；风险管理；久期模型；凸性；资产净值；区域制银行本文索引：韩光辉,许莎莎,郝丽星.基于久期凸性模型的商业银行利率风险实证研究[J].商展经济,2024(08):098-103.中图分类号：F832.33 文献标识码：A利率风险是银行面临的主要风险，当市场利率发生变化时，可能导致银行的资金交易及信贷价格产生波动，使投资者遭受一定损失的风险。
在我国的金融系统中，银行所占比重很大，在其自身的发展中，由于市场化的利率所引起的利率波动会给商业银行带来一定的风险，因此如何运用有效的手段和合理的方法来识别、判断和管理存在的利率风险，是当前商业银行发展中必须面对和解决的重大问题。
衡量一家银行有没有面对利率风险，可从两个角度来衡量：一是市场利率的波动；二是银行自身的资产和负债的到期时间或规模是否相匹配，利率风险的大小则由波动程度与不匹配程度共同决定。
