巴塞尔协议的演进过程

巴塞尔协议的历史演进（二）巴塞尔协议的历史演进（二）巴塞尔协议是全球金融体系中一项重要的法规框架，旨在确保银行业的稳定和可持续发展。

该协议由巴塞尔银行监督委员会（BCBS）制定，旨在规范银行的资本充足要求和风险管理实践。

在本文中，我们将继续探讨巴塞尔协议的历史演进，重点关注第二次和第三次巴塞尔协议的重要变化。

第二次巴塞尔协议（Basel II）于2004年发布，旨在加强资本充足要求和风险管理的标准。

该协议引入了“三支柱”框架，包括资本充足要求、监管机构的监测和市场纪律。

这一框架要求银行根据其风险水平设定适当的资本储备，以应对潜在的金融风险。

第二次巴塞尔协议的一项重要变化是引入了内部评级方法（IRB）作为评估银行信贷风险的工具。

这一方法允许银行根据其自身的内部数据和评估模型，对不同资产类别的风险进行量化和评估。

相比之前的标准方法，IRB方法更加精细化，能够更准确地反映银行的资本需求。

此外，第二次巴塞尔协议还引入了资本保障工具的概念，如次级债和优先股。

这些工具可以提供额外的资本储备，以应对金融危机和风险事件的冲击。

然而，这些工具也带来了一定的挑战，如确定其合适的定价和流动性问题。

第二次巴塞尔协议还强调了市场风险和操作风险的重要性，并为这些风险提供了更具体的管理要求。

银行被要求建立适当的风险管理框架，包括风险评估、风险监测和风险应对措施。

此外，该协议还鼓励银行采取高效的内部控制和审计机制，以确保风险管理的有效性和合规性。

随着2008年的全球金融危机的爆发，第二次巴塞尔协议的不足也暴露了出来。

尽管该协议在资本充足要求和风险管理上做出了重要的改进，但仍无法有效应对金融体系中的系统性风险。

因此，国际社会开始推动第三次巴塞尔协议的制定。

第三次巴塞尔协议（Basel III）于2010年发布，旨在进一步增强银行的资本充足要求和风险管理实践。

该协议对银行资本的定义进行了更严格的规定，并要求银行维持足够的资本缓冲区以应对潜在的风险。

巴塞尔协议的历史演进近年来，全球范围内的金融体系日益发展，金融风险也日益增多。

为了维护金融体系的稳定，巴塞尔银行监督委员会制定了一系列的监管准则，即巴塞尔协议。

本文将对巴塞尔协议的历史演进进行详细介绍。

起初，巴塞尔协议是在1988年制定的，被称为“巴塞尔Ⅰ协议”。

该协议旨在对全球银行业的监管进行统一，以确保金融机构的资本充足性，从而降低金融风险。

巴塞尔Ⅰ协议规定了风险权重资本框架，将银行业的资本要求与其风险资产相对应。

这一框架确保了银行能够承受严重的金融冲击，并保护了金融体系的稳定。

然而，随着时间的推移，金融市场的复杂程度和金融产品的创新程度也不断增加，巴塞尔Ⅰ协议逐渐暴露出一些缺陷。

因此，巴塞尔银行监督委员会在2004年发布了巴塞尔Ⅱ协议，以填补这些漏洞。

巴塞尔Ⅱ协议引入了一个名为“风险综合评估方法”的新框架，以更准确地衡量银行面临的风险。

该方法将银行资本要求与资产的风险水平相匹配，更加精确地反映了银行的风险暴露程度。

此外，巴塞尔Ⅱ协议还引入了更全面的市场风险监管框架，并提出了对流动性风险的要求。

然而，随着全球金融危机的爆发，巴塞尔Ⅱ协议再次显露出其不足之处。

金融危机揭示了对风险资产的误判以及对银行业潜在风险的忽视。

作为应对金融危机的一部分，巴塞尔银行监督委员会在2010年发布了巴塞尔Ⅲ协议。

巴塞尔Ⅲ协议旨在增强银行资本充足性、促进金融体系的稳定性，并改进对流动性和风险的监管。

协议要求银行必须维持更高的核心Tier 1 资本比率，并引入了逆周期资本缓冲区，以应对金融周期中的波动。

此外，巴塞尔Ⅲ协议还完善了对流动性风险的监管要求，并引入了所谓的“杠杆比率”来控制银行的杠杆水平。

总的来说，巴塞尔协议的历史演进展示了全球金融监管的不断完善和提高。

从巴塞尔Ⅰ协议到巴塞尔Ⅲ协议，我们可以看到巴塞尔银行监督委员会不断努力跟进金融市场的变化，并在改进和强化监管框架方面取得重要进展。

这些协议的实施对全球金融体系的稳定至关重要，有助于预防金融危机的发生，并提高金融体系对冲风险的能力。

巴塞尔新资本协议发展脉络2010年9月15日，巴塞尔委员会主席卡如纳先生在西班牙首都马德里召开第三次桑坦德国际银行会议上正式提出了basel iii，它是对目前银行资本与流动性标准的一次全面且综合的修正。

各国央行和监管部门希望这些改革能促使银行减少高风险业务，同时确保银行持有足够准备金，能够不依靠政府救助独自应对今后可能发生的金融危机。

2011年 11月在韩国首尔举行的二十国集团领导人（g20）峰会上批准basel iii并发布最终定稿。

按照二十国集团的要求，这些标准将随着金融环境改善和经济复苏后逐步引入。

对于银行业监管进行如此大规模的变革是源于2007 年至2009 年的金融危机，它暴露出新资本协议的诸多不足，例如旧有的银行业监管规则中，对于核心资本充足率的要求过低，使得银行体系难以抵御突如其来的全球性金融系统风险，在危机爆发时全球银行的整体资本质量不佳；目前的监管体系尚未对杠杆率进行一致的监管；金融监管体系中存在亲周期效应未引起足够重视；以及强化对单个金融机构的风险管理，对系统性风险考虑不足等。

这些都促使巴塞尔委员会对新资本协议进行进一步的补充和完善。

巴塞尔协议第一次建立了一套完整的国际通用的、以加权方式衡量表内与表外风险的资本充足率标准，有效地扼制了与债务危机有关的国际风险。

1988年版的巴塞尔协议包括如下要点：1.资本的分类；2.风险权重的计算标准；3.资本与资产的标准比例；1997年爆发的东南亚金融危机，波及全世界，而当时的basel 机制却没有发挥出应有的作用，在这样的背景下，1999年6月，巴塞尔委员会发布第一次建议，决定修订1988年协议，以增强协议规则的风险敏感性。

而basel iii受到了2008年全球金融危机的直接催生，该协议的草案于2010年提出，并在短短一年时间内就获得了最终通过，并于此后的11月在韩国首尔举行的g20峰会上获得正式批准实施。

该协议核心内容在于提高了全球银行业的最低资本监管标准，主要的变化包括：（1）一级资本充足率下限将从现行的4%上调至6%，“核心”一级资本占银行风险资产的下限将从现行的2%提高到4.5%。

巴塞尔协议的历史演进巴塞尔协议是国际金融监管的重要框架，旨在加强银行资本和流动性的监管。

它由巴塞尔委员会于1988年首次引入，并经过几次修订和完善。

这个协议对全球金融体系的稳定起着重要的作用，并对各国银行业有着深远的影响。

巴塞尔委员会是一个由各国央行和监管机构组成的国际监管机构，成立于1974年。

作为其主要任务之一，委员会长期以来一直致力于改善银行资本充足性监管，以确保金融系统的稳定。

巴塞尔协议的最初版本，被称为巴塞尔协议(BCBS1988)，也被称为巴塞尔Ⅰ协议。

该协议针对的是银行的信用风险，旨在确保银行在面临违约风险时有足够的资本来覆盖损失。

根据该协议，银行的资本应该至少占其经修正后风险加权资产的8%。

随着时间的推移，金融市场的变化和金融危机的发生，巴塞尔协议的第一版本被认为过于简单和缺乏灵活性。

于是，在2004年，巴塞尔委员会发布了巴塞尔Ⅱ协议，即巴塞尔资本协议(BCBS2004)。

巴塞尔Ⅱ协议修订了资本计量方法，并增加了其他重要的监管措施，如市场风险和操作风险的监管。

巴塞尔Ⅱ协议规定了三个支柱，以确保银行业有足够的资本来应对不同类型的风险。

第一支柱要求银行根据其风险水平来确定所需的资本水平。

第二支柱要求银行建立并维护一个有效的风险管理框架。

第三支柱要求银行提供关于其资本充足性和风险管理的透明度。

尽管巴塞尔Ⅱ协议对监管框架进行了重要的改进，但它仍然存在一些不足。

因此，在2009年，巴塞尔委员会发布了巴塞尔Ⅲ协议(BCBS2009)，也被称为巴塞尔资本协议(BCBS2010)。

巴塞尔Ⅲ协议进一步完善了巴塞尔Ⅱ协议，并强调了监管的一致性和有效性。

巴塞尔Ⅲ协议引入了一个更为复杂的风险权重计算方法，以更准确地反映不同类型的风险。

该协议还对流动性风险监管提出了更严格的要求，以确保银行在面临流动性压力时能够应对。

巴塞尔Ⅲ协议的实施将在2022年开始，各个国家的银行业和监管机构都需要做好准备。

预计该协议的实施将对银行业产生重大影响，并迫使银行采取措施来提高其资本和流动性水平。

《巴塞尔协议》的演变历程及对中国银行业的影响所属课程名称商业银行经营学班级金融1002班学号201041070234姓名刘昊《巴塞尔协议》的演变历程及对中国银行业的影响《巴塞尔协议》是国际清算银行（BIS）的巴塞尔银行业条例和监督委员会的常设委员会———“巴塞尔委员会”于1988年7月在瑞士的巴塞尔通过的“关于统一国际银行的资本计算和资本标准的协议”的简称。

其实质是为了完善与补充单个国家对商业银行监管体制的不足，减轻银行倒闭的风险与代价，是对国际商业银行联合监管的最主要形式，并且具有很强的约束力。

《巴塞尔协议》是迄今为止对国际银行业发展产生影响最大的国际协议之一，对于中国来说也不例外。

《巴塞尔协议》的每一次的发展演变，都对中国银行业产生了深远的影响，并在当时具有十分重要的指导意义。

研究《巴塞尔协议》的演变历程不但可以了解国际金融市场的发展历史，同时也可以就此对我国适应国际银行风险管理和监管潮流变化，加强商业银行监管的影响做出分析。

一、《巴塞尔协议I》1、历史背景1974年，西德的赫斯塔特银行和美国的富兰克林国民银行倒闭，震动国际金融业，这两家著名国际性银行的倒闭使监管机构开始全面审视银行监管问题。

1975年，针对国际性银行监管主体缺位的情况，第一部《巴塞尔协议》出台，强调任何银行的国外机构都不能逃避监管，但这个协议极为简单。

1983年修改的协议其总体思路也是“股权原则为主，市场原则为辅；母国综合监督为主，东道国个别监督为辅”。

直到1988年，巴塞尔委员会推出了第一份资本充足性国际文件《统一国际银行资本衡量与资本标准的协议》（《巴塞尔协议I》）才使得《巴塞尔协议》有了实质性进步。

2、主要内容《巴塞尔协议I》的主要内容包括三个方面：第一，资本的组成。

对各类资本按照其不同的特点进行明确界定，将银行资本划分为核心资本和附属资本两个层次。

且附属不得超过核心的 100% 。

第二，风险加权的计算。

根据资产的类别、性质以及债务主体的不同，将银行的风险划分为五个等级，从“无风险”到“十足风险”，及0%、10%、20%、50%、100%的风险权数；对资产负债表外项目采用“无风险”到“十足风险”的0%、20%、50%、100%的信贷风险折算率。

从巴塞尔协议演变看银行资本监管发展一、引言自1988年巴塞尔银行监管委员会（Basel Committee on Banking Supervision，BCBS）颁布第一部《巴塞尔协议》正式版本以来，经过若干年的不断地补充修改完善，这部协议也俨然成为国际银行业普遍遵守的准则。

距2010年巴塞尔协议Ⅲ的颁布已经过了2年的时间，但是对于今天全球银行业资本监管的部门来说，这部协议依然有着举足轻重的作用。

巴塞尔协议三个版本的制定和颁布，也恰恰反映了从1988年至今，国际银行业对于银行资本监管理念的变化过程。

回顾这一发展历程，将对现在的银行资本监管因此，本文将跟随三个不同时期巴塞尔协议的修订历程，并且比较三个版本的不同，来探讨资本监管的发展过程。

二、巴塞尔协议的发展过程（一）1988年巴塞尔协议Ⅰ在经济全球化和金融创新发展的初期，对于银行的资本没有一个明确的规定，各国监管当局完全凭借主观意识判断各银行的资本水平。

1974年美国富兰克林国民银行（Franklin National Bank）和德国赫斯塔特银行（Herstatt Bank）的倒闭促使了巴塞尔委员会的成立和巴塞尔协议的产生。

1988年7月，巴塞尔委员会签订并公布了《统一国际银行资本计量和资本标准的协议》，即巴塞尔协议Ⅰ。

巴塞尔协议Ⅰ由四部分组成：资本的构成、风险加权资产的计算、标准化比例的目标、过渡期和实施的安排。

并把银行的资本分为核心资本（也称一级资本）和附属资本（也称二级资本）。

这一协议确立了国际统一的银行风险管理标准，明确了银行资本的构成，根据资产负债表上的不同种类资产和表外业务项目确立不同的风险权数，规定了资本与风险资产的目标比率。

把资本对风险资产的标准比率规定为8%，其中，核心资本对风险资产的比重不低于4%。

（二）2004年巴塞尔协议Ⅱ20世纪90年代以来，国际银行业的发展和创新与日俱进，国际银行监管环境发生了很大的变化，只考虑信用风险而忽视其他风险的巴塞尔协议Ⅰ无法有效约束资本套利等问题，而且在银行资本和风险资产比率基本正常的情况下，以金融衍生产品交易为主的金融市场风险频频发生，仅仅依靠资本充足率已经不足以充分防范金融风险。