外汇市场行情分析报告PPT(共 55张)

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外汇交易技术分析PPT课件

通道被定义为与相应向下趋势线平行的向上趋势线。两条线可表示价格向上、向下或者水平的走廊。支持趋势线连接点的通道的常见属性应位于其反向线条的两连接点之间。
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K线图（阴阳烛）浅析
K线又叫阴阳烛，发源于日本米市场买卖记录。每一个K线均记录着四项资料—开盘价、最高价、最低价及收盘价，以开盘价及收盘价作成长方图形，幷以红色表示开盘价低于收盘价的状况，称为收红，则显示买方的推升力道较强。以黑色长方图形表示开盘价高于收盘价的状况，称为收黑，表示卖方力道较强，将价格向下拉。红色或黑色的部分称为身体。在实体下方的线是由开／收盘价向下延伸至最低价，显示盘中的最低价位，称为下影线。因为下影线是买方将价格由低处向上推升的痕迹(价格没有收在最低, 意味在该处买方势力强于卖方)，因此下影线具有买方力道的意味。同理，在实体上方的线显示盘中的最高价位，称为上影线，具有卖方力道的意味存在。此处所用的开盘、最高、最低、收盘价位，并不限于日价格，时间大小可以任意选择，最高/低价指该期间内所发生的最高/低价位，而开盘完整价版是课件指该期间首日的开盘价，收1盘0 价则为该期间最后一日的收盘价位。
❖ 技术指标的作用主要有两点：
❖ 1、通过分析技术指标可以在走势形态上没有明显反转时，就提前发出反转的信号。
❖ 2、在依据形态理论判断走势反转或者持续时，技术指标可以起到印证的作用。
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技术指标分析
❖ 技术指标的运用技巧可以细分为7个要素： ❖ 1、指标的背离：指标的走向与价格走向不一致，这时应多
一旦这些水准被打破，它们就会趋向于成为反向障碍。因此，在涨势市场中，被打破的阻力水准可能成为对向上趋势的支撑；然而在跌势市场中，一旦支撑水准被打破，它就会转变成阻力。

当前外汇收支及资本流动形势简介PPT精品文档29页

从债务类型看，与贸易融资有关的远期信用证和海外代付以及非居民存款（NRA账户）成为增长最快的债务类型。
国内外汇贷款：外币贷存比180%
年末，金融机构外币贷款余额为4534亿美元，同比增长19.5%，比年初增加740亿美元。第一季度外汇贷款增加288亿美元；第二季度仅增加30亿美元；第三季度增加109亿美元；第四季度增加313亿美元。
◦ 全年实现国内生产总值（GDP）39.8万亿元，同比增长 10.3%。
◦ 2019年第一季度GDP增速同比为11.9%，第二季度GDP增速降至同比10.3%，第三季度为9.6%，第四季度为9.8%。
2019年全年新增贷款7.95万亿元，超全年7.5万亿元的目标，同比少增1.65万亿。广义货币供应量（M2） 72.58万亿元，同比增长19.7%，增幅比上年末低8 个百分点
当前外汇收支及资本流动形势简介
国家外汇管理局资本项目司郭松 2019.04
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内容提纲
一、总体经济形势二、外汇收支形势（一）总体形势（二）资本项目外汇收支形势三、下一阶段外汇收支形势判断四、外汇管理改革的总体思路
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一、总体经济形势
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一、总体经济形势
总体增长较快，但出现放缓迹象
◦ 2019年1月顺差64.5亿美元，同比减少53.5%；2 月逆差73亿美元，上次逆差是2019年的2月
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进出口增长变化情况
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二、外汇收支形势
（一）外汇收支总体形势（二）资本项目外汇收支形势
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（一）外汇收支总体形势
截至2019年末，国际收支总体保持“双顺差”，顺差规模扩大。
◦ 经常项目顺差：全年为3054亿美元，同比增17%。四季度为1021亿美元，同比增7%；三季度为1023亿美元，同比增 103%；上半年为1265亿美元，同比下降6%

外汇市场的形态分析(ppt 58页)

三﹑线﹑支持﹑阻力及趋势线
１．支持位２．阻力位３．趋势线４．通道
四﹑形态分析
１．持续形态２．转势形态
五﹑指标分析
１．移动平均线
４．MACD指标
２．KDJ指标
５．布林带
３．相对强弱指标（RSI）６．黄金分割
一、基本绘画方法
１．直线图（Bar Chart）
直线图又称线装图、柱状图、棒形图等，是图表分析中主要流行于欧美的一种技术分析图形。
三只乌鸦一般出现在上升行情之中，意味着汇价可能见顶回落，我们将这个见顶的形态放在这里，是因为它与三白兵是一个对应的形态，放在这里可以和三白兵做一个比照，严格地讲；三只乌鸦·是一种见顶的形态。
“三只乌鸦” 从字面上可以理解到，其形态由3根阴烛组成，每一根阴烛在其前一根阴线实体内开市，收市价低于前一天阴烛的收盘价，形成有秩序的下跌，连续3天阴跌，意味着后市整体汇价看淡，牛市的行情即将结束。
圆顶和圆底形成于汇价争持非常激烈的汇市的顶部或底部，所以形成的时间比较长。如被突破，常常是以汇价关键的支持位或阻力位为标准。
三顶
「形态特征」与双顶相近，市场的多方力量，第三次向上
冲击高点，终于失败告终．但３个顶部很少有处于同一水平线上，而越接近水平，那效果越位为明显，后市杀伤力越为强劲．
（ 3 ）从趋势方向性区分
从趋势方向性区分，外汇市场上汇率的波动主要有上升﹑下跌﹑持平三种主要情况。相应的，外汇市场的趋势也分为以下三种：
■上升趋势
上升趋势线，又称汇价下跌支持线。指汇价上升，表示买家力量压倒卖家，其力量占了上风，如图所示：通过连接汇价最低点形成。
■下降趋势
下降趋势线，又称为汇价上升阻力线，指汇价下跌，表示沽售压力大于购买力，如图所示：通过连接汇价的最高点形成。

外汇市场与汇率风险分析PPT课件( 57页)

第五章外汇市场与汇率风险
第一节外汇市场与汇率
汇率及其标价方法
外汇市场是指外汇买卖的场所，它是各类外汇供求者组成的外汇交易及各种外汇资金调拨、清算及供求关系的总和
汇率是在两国不同货币之间，用一国货币表示另一国货币的价格，或一国货币与另一国货币之间折算的比率或比例
汇率标价方式又分为两种，一是直接标价法（Direct Quotation），另一是间接标价法（Indirect Quotation）
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第五章外汇市场与汇率风险
第二节汇率决定与指数
铸币平价（mint par）：两种货币之间含金量之比，是金本位制下决定两种货币汇率的基础
EAB G A/G B 其中，E AB 为汇率，即A、B两国的铸币平价指数，G A为A国货币的含金量/每盎司，G B 为B国货币的含金量/每盎司。GA与GB 的相对变化，会导致铸币平价指数的变化，进而影响到汇率的变化
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第五章外汇市场与汇率风险
第一节外汇市场与汇率
直接标价法又称为应付标价法（Giving Quotation），是指一国货币的汇率以一定单位的外国货币为基准，折合成多少本国货币的标价方法。
间接标价法又称为应收标价法（Receiving Quotation），是指一国货币的汇率以一定单位的本国货币为基准，折合成多少外国货币的标价方法。
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第五章外汇市场与汇率风险
第四节利率平价理论的指数描述
币资产，到期后获得 A (1 i F ) 的外币收益，若即期汇率的变化 E
与预期一致，则投资者 A (1 i F ) 的外币收益可兑换成 E

外汇市场分析报告(ppt 21页)

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外汇市场
• 套算汇率示例
– 澳大利亚元对人民币：银行买入价
• 银行买入澳大利亚元，卖出人民币 • 客户卖出澳大利亚元，买入人民币 • 客户首先卖出澳大利亚元，买入美元，相当于银行买入澳
大利亚元，卖出美元，使用银行卖出价，即1.7690 • 然后客户卖出美元，买入人民币，相当于银行买入美元，
卖出人民币，使用银行买入价，即8.2760 • 则澳大利亚元对人民币的银行买入价为：
国际财务管理
第五讲外汇市场
1
外汇市场
• 外汇市场是外汇买卖的中介 • 大部分外汇交易是通过世界范围内的银行间市场（批发市场，
wholesale market）来完成的。
– 20家大银行控制了世界上外汇交易的95% – 不是一个有形市场，而是一个由银行、外汇经纪商、外汇交易商构
成的电子化网络 – 零售市场（retail market，银行与其商业客户所进行的交易）
元，卖出澳大利亚元，使用银行买入价，即1.7670 • 则澳大利亚元对人民币的银行卖出价为：
– 8.2790/1.7670=4.685342
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外汇市场
• 套算汇率示例
– 澳大利亚元对人民币
• 4.678349-4.685342
– 套算汇率计算技巧
• 所采用的计算方法应使计算出来的套算汇率的买卖价差最大化
• 远期合约的交易金额通常较大，适合于大企业的需要，中小企业一般无法运用远期合约
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外汇市场
• 外汇市场上的交易
– 套汇交易
• 是指交易者利用两个或两个以上外汇市场上某些货币的汇率差异，通过在这几个市场上同时贱买贵卖该种货币，从中获取汇率差额收益的交易行为
• 直接套汇/两地套汇 • 间接套汇/三地套汇/三角套汇 • 机会已经大大减少

外汇行情基本面分析PPT课件

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2、作用机制归纳
一国加息
资本流入
对该国货币需求该国汇率上
增加
涨
一国降息
资本流出
对该国货币需求该国汇率下
减少
跌
CHENLI
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案例分析
1992年下半年，德国奉行反通货膨胀的紧缩性货币政策，德国中央银行一而再､再而三声明要坚持这一政策，但外汇市场经常流传德国要降息的谣言和猜测，理由是德国的利息已经加到顶了｡虽然德国没有任何降息动向，但在英国､法国､丹麦､瑞典等相继降息后，外汇市场又顽固地认为德国会降息，即使年底不降，第二年初也会降｡这使马克对美元的汇价在美国与德国的利率差仍然很大的情况下，节节下跌｡
掌握经济增长对汇率影响的原理和方式。
CHENLI
34
【基本知识】
1、什么是经济增长？经济增长是指一国生产的商品和劳务总量的
增加度量经济增长速度快慢的指标是经济增长率，
一般用GDP的增长率表示。
CHENLI
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【活动步骤】
1、理解经济增长影响汇率的原理和方式经济增长率差异对汇率变动产生的影响是多方面的：一方面，一国经济增长率高，意味着收入增加，国内需求水平提高，将
CHENLI
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☞活动1：影响汇率的因素分析——政治和新闻因素
掌握政治和新闻因素对汇率影响的原理和方式。
CHENLI
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【基本知识】
1、影响汇率的非经济因素有哪些？
除了经济因素之外，政治和新闻因素、货币管理当局的干预、心理预期以及投机等非经济因素也会通过不同的途径影响汇率的走势。
CHENLI
25
【活动步骤】
1、理解通货膨胀影响汇率的原理和方式国内外通货膨胀的差异是决定汇率长期趋势

外汇交易与外汇风险分析(ppt 145页)

2020/12/7
财政金融学院杨柳制作
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▪ 在纽约市场：
• Spot rate: USD 1 = CAD 1.5682/92
• Forward rate (1 month)
40/60
USD 1 = CAD 1.5722 – 1.5752
• Forward rate (3 month) 120/100
2020/12/7
财政金融学院杨柳制作
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▪ 即期对远期掉期交易举例：
即期外汇市场
远期外汇市场（3个月期）
+ 1000 万美元 - 1000 万美元
+ 1000 万美元
2020/12/7
财政金融学院杨柳制作
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▪ 三、掉期外汇交易的作用
• 避免外汇风险，投资保值。投资者可利用掉期交易将
7,500RMB买进1000美元，并履行合同卖出1000美元，收入7,100RMB—亏损400RMB
• 若3个月后汇率为 1USD=7.0RMB, 则银行需花费
7,000RMB买进1000美元，并履行合同卖出1000美元，收入7,100RMB—获利100RMB
2020/12/7
财政金融学院杨柳制作
– 升贴水数/汇水数=即期汇率×两国利差×月数/12
• 升贴水与汇率的标价方法之间的关系
– 直接标价法：升+，贴– 间接标价法：升-，贴+
• 注意：一种货币对另一种货币远期汇率升水，就是
另一种货币对该货币远期汇率的贴水
2020/12/7
财政金融学院杨柳制作
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▪ 即期汇率：1USD = 2 CAD (1CAD = 0.5 USD) ▪ 远期汇率：1USD = 2.5 CAD (1CAD = 0.4 USD)

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如何分析人民币汇率走势
人民币汇率定价
锚定美元：中国的贸易结算、跨境流动结算以美元为主，大部分时间，人民币汇率主要盯住美元，并根据供求关系在一定范围内波动。
锚定一揽子货币：人民币毕竟也是一种非美元货币，当美元指数走出大幅波动的独立行情时，人民币汇率直接锚定美元就不合适，需要盯住一揽子货币进行波动。
收盘价 6.6670 7.8657 8.6550 5.2508 6.0755 6.9061 5.2488 0.1041 0.1115 2.0883 0.4993
波幅 3153 7985 7283 4539 50.06 4390 4417
75
112
2387
648
涨跌幅 -3.98% 7.66% 0.99% 5.01% 2.22% 1.57% 1.58% 6.12%
0.7878 109.73 0.9653 1.2700
905
1049
895
1377
9.04% -6.14% -5.33% -5.48%
人民币 6.9430 6.9603 6.6450 6.6670 3153 -3.98%
离岸人民币 6.9713 6.9872 6.6567 6.6857 3305 -4.10%
2017年以来的市场主要特点是：美元指数出现下跌，主要货币相对美元均出现上涨，商品货币走势相对比较弱
市场汇率变动表
2017年各币种对人民币汇率变动表 (至8月14日)
币种美元欧元英镑澳元日元瑞郎加元印度卢比俄罗斯卢布巴西雷亚尔南非兰特
开盘价 6.9430 7.3061 8.5704 5.0003 5.9435 6.7995 5.1671 0.0981 0.1090 2.0500 0.4862
当年升值
3.40% 6.89% 7.05% -0.05% 3.58% 4.70% 1.02% 2.91% -2.43% -4.43% -6.49% 4.14%
人民币汇率走势图
人民币汇率走势
美元指数从2014 年7月份开始出现大幅上涨，而同期人民币汇率虽有波动，但汇率变化不大。
币种 2014年年初
影响人民币汇率的主要因素
2005年汇改以来人民币持续走强的主要原因
国际收支顺差。利差交易推升人民币汇率。美元走势疲弱，波动较小。境内投资者持有外币意愿较弱。
汇改以来美元和人民币汇率走势图
人民币汇率走势图美元指数走势图美元指数影响美元对人民币的走势，大多数情况下，美元指数的涨跌和美元对人民币的涨跌会趋于一致。
2.29%
1.87%
2.69%
2017年以来，人民币除了对美元出现升值，对主要货币及金砖国家货币都出现下跌。
美元兑人民币汇率走势回顾—汇改以来走势
2005年7月央行启动第一次汇改
美国次债危机，人民币暂停升值
2010年6月央行启动第二次汇改
2015年8月11日人民币中间价制度改革
日期 05.7.20 05.7.21 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
最高价 6.9603 7.9885 8.9904 5.4258 6.3646 7.1677 5.4389 0.1049 0.1198 2.1949 0.5420
最低价 6.6450 7.1900 8.2621 4.9719 5.864 6.7287 4.9972 0.0974 0.1086 1.9562 0.4772
以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度。
市场供求为基础 – 客户的结售汇交易头寸最终通过金融机构在中国外汇交易中心买卖成交，结售汇供求状况形成市场汇率。 – 人民币和外币之间的兑换实行实需原则。区别与其他货币的投机交易原则。
有管理 – 金融机构开办结售汇业务需要得到外汇管理局的审批。客户结售汇业务需要符合外汇管理规定。 – 央行干预。包括中间价区间价格控制和直接入市干预。
收盘价 8.2765 8.1100 7.8065 7.3036 6.8225 6.8259 6.5900 6.2939 6.2301 6.0537 6.2046 6.4921 6.9430 6.6670
累ห้องสมุดไป่ตู้升值
2.05% 6.02% 13.32% 21.31% 21.25% 25.59% 31.50% 32.85% 36.72% 33.39% 27.49% 19.21% 24.14%
影响人民币汇率的主要因素
2014年以来人民币对美元走弱的主要原因
美元加息，美元指数走势强劲。美元加息中国降息，利差交易解除。跨境资金大规模流出，国际收支顺差缩减或出现逆差。境内投资者持有外币意愿大幅增加。
目前涨跌幅
美元指数 80.12 93.28 16.43%
美元指数走势
从2015年年初开始，美元指数一直维持在93-100 的箱体内运行，同期人民币汇率出现了逐步下跌的走势。
人民币 6.0537 6.6670 10.13%
美元对人民币涨幅小于美元指数涨幅，但涨跌幅度趋于一致。
人民币汇率制度
波幅
1127
1570
涨跌幅 -8.83% 12.11%
英镑 1.2344 1.3264 1.1986 1.2995 1278 5.27%
澳元
日元
瑞郎
加元
0.7225 116.91 1.0196 1.3436
0.8065 118.6 1.0335 1.3793
0.7160 108.11 0.9440 1.2416
外汇市场行情分析
内容
第一部分：外汇市场行情分析第二部分：外汇资金产品介绍
第一部分：外汇市场行情分析
市场汇率变动表
2017年市场汇率变动表 (至8月14日)
币种美元指数欧元
开盘价 102.31 1.0529
最高价 103.82 1.1909
最低价 92.55 1.0339
收盘价 93.28 1.1804
如何分析人民币汇率走势
分析人民币走势的几条主线
市场的力量：外汇资金净流动方向决定人民币升贬方向。央行调控的影响：央行干预市场力度决定人民币升贬幅度。离岸市场人民币汇率对境内人民币汇率的影响。
人民币汇率市场基本特点
► 相对封闭的市场 ► 兑换实行实需原则 ► 兑换受到监管管制 ► 较难进行汇率投机