郑州商品交易所套利交易管理办法

郑州商品交易所关于发布《郑州商品交易所“保险+期货”业务管理办法（试行）》的公告文章属性•【制定机关】郑州商品交易所•【公布日期】2024.05.31•【文号】郑州商品交易所公告〔2024〕59号•【施行日期】2024.05.31•【效力等级】行业规定•【时效性】现行有效•【主题分类】期货,保险正文郑州商品交易所公告〔2024〕59号关于发布《郑州商品交易所“保险期货”业务管理办法（试行）》的公告《郑州商品交易所“保险期货”业务管理办法（试行）》已经郑州商品交易所第八届理事会第十四次会议审议通过，并报告中国证监会。

现予发布，自发布之日起施行。

特此公告。

附件：郑州商品交易所“保险期货”业务管理办法（试行）郑州商品交易所2024年5月31日附件郑州商品交易所“保险期货”业务管理办法（试行）（2024年5月17日郑州商品交易所第八届理事会第十四次会议审议通过，自发布之日起施行）第一章总则第一条为规范郑州商品交易所（以下简称交易所）“保险期货”业务管理，促进期货市场更好服务实体经济，根据《中华人民共和国期货和衍生品法》《郑州商品交易所章程》《郑州商品交易所交易规则》《期货公司分类监管规定》及有关规定，制定本办法。

第二条本办法所称“保险期货”业务，是指经交易所同意，期货公司及其风险管理公司联合保险机构以期货价格作为承保和理赔依据，为农业经营主体提供的农业风险管理业务。

第三条交易所支持市场机构发挥专业优势，坚持可持续发展原则，通过“保险期货”业务服务保障国家粮食和重要农产品安全、助力乡村振兴等国家农业高质量发展的战略方向和重点领域。

第四条对于交易所支持开展的“保险期货”业务涉及的期货公司及其风险管理公司、保险机构以及服务对象等相关主体，适用于本办法。

第二章资格要求第五条开展“保险期货”业务的期货公司或其风险管理公司应当具备下列条件：（一）完成中国期货业协会场外衍生品业务备案且未被暂停新增业务；（二）配备专门人员负责业务运行；（三）符合开立业务专用账户的条件；（四）交易所规定的其他条件。

为加强期货交易风险管理，维护期货交易当事人的合法权益,保证郑州商品交易所(以下简称交易所)期货交易的正常进行，根据《郑州商品交易所交易规则》，制定本办法。

期货交易风险管理实行保证金制度、涨跌停板制度、限仓制度、大户报告制度、强行平仓制度、风险警示制度。

交易所、会员和客户必须遵守本办法。

期货交易实行保证金制度。

硬白小麦(以下简称硬麦)、优质强筋小麦(以下简称强麦)、一号棉、菜籽油和早籼稻期货合约的最低交易保证金标准为期货合约价值的 5%。

白糖、精对苯二甲酸(以下统称 PTA)和甲醇期货合约的最低交易保证金标准为期货合约价值的 6％。

期货合约的交易保证金标准按照该期货合约上市交易的“普通月份” (交割月前一个月份以前的月份)、“交割月前一个月份"、“交割月份”三个期间挨次管理。

普通月份甲醇期货合约的交易保证金标准为 6%。

其他品种普通月份期货合约按持仓量的不同 ,合用不同的交易保证金标准 .具体见下表：注： N 表示某一月份期货合约的双边持仓总量，单位：万手。

交割月前一个月份期货合约按上旬、中旬和下旬的不同，分别合用不同的交易保证金标准。

具体见下表：交割月份所有品种的期货合约交易保证金标准均为30％。

交易过程中，当日开仓按照该期货合约前一交易日结算价收取相应标准的交易保证金。

当日结算时，该期货合约的 所有持仓按照当日结算价收取相应标准的交易保证金。

交割月前一个月上旬 PTA 、早 8％6% 中旬 15％15%下旬25％25%品种强麦、硬麦、一号棉、菜籽油、白糖、 籼稻 甲醇某交易日闭市时，某期货合约持仓量符合调整交易保证金标准要求的，该期货合约的所有持仓在结算时按照新的交易 保证金标准收取相应的交易保证金。

某期货合约所处期间符合调整交易保证金要求的，自该期间首日的前一交易日闭市起，该期货合约的所有持仓按照 新的交易保证金标准收取相应的交易保证金。

某期货合约按结算价计算的价格变化，连续四个交易日(即 D1、 D2、 D3、 D4 交易日)累计涨(跌)幅(N)达到期货合 约规定涨(跌)幅的 3 倍或者连续五个交易日(即 D1、D2、D3、D4、 D5 交易日)累计涨(跌)幅( N )达到期货合约规定涨(跌)幅的3.5 倍的，交易所有权提高交易保证金标准;提高交易保证金标准的幅度 不高于期货合约当时合用的交易保证金标准的 3 倍。

郑州商品交易所指定商品交割仓库管理办法（2011年10月版）（郑州商品交易所第五届理事会：2008年1月7日审议通过，自2008年1月15日起施行；2009年3月28日修订，自2009年4月20日起施行；2011年10月17 日修订，自2011年10月28日起施行）第一章总则第一条为加强郑州商品交易所（以下简称交易所）指定商品交割仓库的管理，规范实物交割行为，保证交割正常进行，根据《中华人民共和国合同法》和《郑州商品交易所交易规则》等有关规定，制定本办法。

第二条指定商品交割仓库（以下简称交割仓库）是指经交易所指定的，为商品期货合约履行实物交割提供仓储等服务的经营组织。

第三条交易所依据本办法对交割仓库进行管理，交割仓库及其有关工作人员应当遵守本办法。

交易所对指定商品交割厂库的管理参照本办法对交割仓库的管理执行。

指定商品交割厂库是指经交易所指定的，从事交易所指定商品生产或贸易等经营业务的，有权为相关商品申请注册厂库仓单的企业法人。

第二章申请和审批第四条申请交割仓库应当具备以下条件：（一）工商行政管理部门颁发的营业执照应载明“仓储”或“储运”业务；（二）净资产和注册资本应当达到交易所要求的数额；（三）财务状况良好，具有较强的抗风险能力；（四）具有良好的商业信誉，完善的仓储管理规章制度，未发现严重违法行为记录和被取消交割仓库资格的记录；（五）承认并遵守交易所的交易规则、交割细则等规定；（六）仓库主要管理人员应具有相应交割商品的仓储管理经验；（七）有储存相应交割商品的条件，库容有一定规模，设备完好、计量符合规定要求；（八）有相应交割商品所需要的出入库、储存、管理、检化验等制度；（九）交通便利，具有较强的中转、进出装卸能力；（十）交易所规定的其他材料。

第五条申请成为交割仓库应当提供下列材料：（一）申请书；（二）工商行政管理部门颁发的营业执照（复印件）；（三）会计师事务所出具的近两年审计报告或经交易所认可的相关部门审计的年度财务报表；（四）申请单位上级主管部门或董事会出具的同意申请交割仓库的批准文件；（五）交易所要求的担保文件；（六）租赁场房经营的企业，应提供与场房所有者之间的租赁合同（协议）等文件；（七）仓库管理制度及简介；（八）交易所要求提供的其他材料；交易所可根据具体情况，调整对仓库提供材料的要求。

三立期货经纪有限公司客户异常交易行为监督管理规定（暂行）第一章总则第一条为规范期货交易行为，保护期货投资者合法权益，根据交易所异常交易行为监管工作指引（试行）制定本规定。

第二条异常交易行为主要指自成交行为、频繁报撤单行为、大额报撤单行为、关联账户合并持仓超限行为、影响交割结算价行为、盗码交易行为、自然人客户违规持仓行为及交易所认定的其他行为。

第三条公司交易风控部负责对客户的交易状况进行实时监控，发现客户交易异常情况或交易所因市场异常状况而采取监管措施，有权对客户采取相应的风控措施。

第四条公司总部涉及客户开发、交易维护的业务部门人员及各营业部应对所属客户的交易行为进行合法合规性指导，使其明确参与期货交易应当遵守法律、法规和交易所业务规则的规定，客户出现异常交易行为之一或造成异常交易状况的，要立即进行提醒、劝阻，不得纵容、诱导、支持客户的异常交易。

第二章异常交易行为的认定标准第五条自成交行为，是指同一客户以自己为交易对象自买自卖的行为。

其认定标准为：（一）郑州商品交易所交易品种认定标准：客户单日自成交4次以上（含本数），客户在多个公司开户的不分合约、不分手数合并计算。

（二）上海期货交易所交易品种认定标准为：客户单日自成交4次以上（含本数）。

公司认定的一组关联账户，其关联账户之间发生成交的，视作同一客户的自成交行为。

（三）大连商品交易所交易品种认定标准为：客户单日自成交4次以上（含本数）。

公司认定的一组关联账户，其关联账户之间发生成交的，视作同一客户的自成交行为。

第六条频繁报撤单行为，是指同一客户频繁撤销定单的行为。

其认定标准为：（一）郑州商品交易所交易品种认定标准为：客户单日不分手数在某一合约撤销定单笔数累计达到400笔（含本数）以上，但因套利指令由系统派生且被自动撤销的定单不计算在内。

客户单日在多个合约上撤销定单笔数累计达400笔（含本数）以上的，按照一次认定。

（二）上海期货交易所交易品种认定标准为：客户单日在某一合约上的撤单笔数累计达到400笔（含本数）以上。

三立期货经纪有限公司客户异常交易行为监督管理规定（暂行）第一章总则第一条为规范期货交易行为，保护期货投资者合法权益，根据交易所异常交易行为监管工作指引（试行）制定本规定。

第二条异常交易行为主要指自成交行为、频繁报撤单行为、大额报撤单行为、关联账户合并持仓超限行为、影响交割结算价行为、盗码交易行为、自然人客户违规持仓行为及交易所认定的其他行为。

第三条公司交易风控部负责对客户的交易状况进行实时监控，发现客户交易异常情况或交易所因市场异常状况而采取监管措施，有权对客户采取相应的风控措施。

第四条公司总部涉及客户开发、交易维护的业务部门人员及各营业部应对所属客户的交易行为进行合法合规性指导，使其明确参与期货交易应当遵守法律、法规和交易所业务规则的规定，客户出现异常交易行为之一或造成异常交易状况的，要立即进行提醒、劝阻，不得纵容、诱导、支持客户的异常交易。

第二章异常交易行为的认定标准第五条自成交行为，是指同一客户以自己为交易对象自买自卖的行为。

其认定标准为：（一）郑州商品交易所交易品种认定标准：客户单日自成交4次以上（含本数），客户在多个公司开户的不分合约、不分手数合并计算。

（二）上海期货交易所交易品种认定标准为：客户单日自成交4次以上（含本数）。

公司认定的一组关联账户，其关联账户之间发生成交的，视作同一客户的自成交行为。

（三）大连商品交易所交易品种认定标准为：客户单日自成交4次以上（含本数）。

公司认定的一组关联账户，其关联账户之间发生成交的，视作同一客户的自成交行为。

第六条频繁报撤单行为，是指同一客户频繁撤销定单的行为。

其认定标准为：（一）郑州商品交易所交易品种认定标准为：客户单日不分手数在某一合约撤销定单笔数累计达到400笔（含本数）以上，但因套利指令由系统派生且被自动撤销的定单不计算在内。

客户单日在多个合约上撤销定单笔数累计达400笔（含本数）以上的，按照一次认定。

（二）上海期货交易所交易品种认定标准为：客户单日在某一合约上的撤单笔数累计达到400笔（含本数）以上。

郑州商品交易所关于免收套保开仓、交割、仓单转让及标准仓单作为保证金手续费的通知
文章属性
•【制定机关】郑州商品交易所
•【公布日期】2024.01.05
•【文号】郑州商品交易所公告郑商函〔2024〕16号
•【施行日期】2024.01.05
•【效力等级】行业规定
•【时效性】现行有效
•【主题分类】期货
正文
郑州商品交易所公告
郑商函〔2024〕16号
关于免收套保开仓、交割、仓单转让及标准仓单作为保证金
手续费的通知
各会员单位：
经研究决定，自2024年1月8日当晚夜盘交易时起至2024年12月31日，免收全部期货品种套保开仓、交割、仓单转让（含期转现中仓单转让）及标准仓单作为保证金手续费。

特此通知。

郑州商品交易所
2024年1月5日。

三立期货经纪有限公司客户异常交易行为监督管理规定(暂行）第一章总则第一条为规范期货交易行为,保护期货投资者合法权益,根据交易所异常交易行为监管工作指引（试行）制定本规定.第二条异常交易行为主要指自成交行为、频繁报撤单行为、大额报撤单行为、关联账户合并持仓超限行为、影响交割结算价行为、盗码交易行为、自然人客户违规持仓行为及交易所认定的其他行为.第三条公司交易风控部负责对客户的交易状况进行实时监控，发现客户交易异常情况或交易所因市场异常状况而采取监管措施,有权对客户采取相应的风控措施.第四条公司总部涉及客户开发、交易维护的业务部门人员及各营业部应对所属客户的交易行为进行合法合规性指导，使其明确参与期货交易应当遵守法律、法规和交易所业务规则的规定，客户出现异常交易行为之一或造成异常交易状况的，要立即进行提醒、劝阻，不得纵容、诱导、支持客户的异常交易。

第二章异常交易行为的认定标准第五条自成交行为,是指同一客户以自己为交易对象自买自卖的行为。

其认定标准为：（一）郑州商品交易所交易品种认定标准：客户单日自成交4次以上(含本数），客户在多个公司开户的不分合约、不分手数合并计算。

(二)上海期货交易所交易品种认定标准为：客户单日自成交4次以上(含本数）.公司认定的一组关联账户，其关联账户之间发生成交的，视作同一客户的自成交行为。

(三）大连商品交易所交易品种认定标准为：客户单日自成交4次以上(含本数）。

公司认定的一组关联账户,其关联账户之间发生成交的，视作同一客户的自成交行为.第六条频繁报撤单行为,是指同一客户频繁撤销定单的行为。

其认定标准为：(一）郑州商品交易所交易品种认定标准为：客户单日不分手数在某一合约撤销定单笔数累计达到400笔（含本数）以上,但因套利指令由系统派生且被自动撤销的定单不计算在内。

客户单日在多个合约上撤销定单笔数累计达400笔（含本数)以上的,按照一次认定。

（二）上海期货交易所交易品种认定标准为:客户单日在某一合约上的撤单笔数累计达到400笔（含本数）以上。

（2018）第47号《郑州商品交易所异常交易行为管理办法》经郑州商品交易所第六届理事会第九次会议审议通过，现予公告，自2018年9月17日起实施。

以下文件同时废止：1.《郑州商品交易所异常交易行为监管工作指引（试行）》（郑商发〔2010〕181号）；2.《关于<《郑州商品交易所异常交易行为监管工作指引（试行）》有关认定标准及处理程序的通知>的补充通知》（郑商发〔2011〕79号）；3.《关于修订<郑州商品交易所异常交易行为监管工作（郑商发〔2012〕指引（试行）>有关认定标准及处理程序的通知》132号）；4.《关于停止适用<关于修订《郑州商品交易所异常交易行为监管工作指引（试行）》有关认定标准及处理程序的通知>个别条款具体规定的通知》（郑商发〔2015〕157号）；5.《关于<关于修订《郑州商品交易所异常交易行为监管工作指引（试行）》有关认定标准及处理程序的通知>的补充通知》（郑商发〔2016〕109号）；6.《关于期权异常交易行为认定标准及处理程序的通知》（郑商函〔2017〕60号）。

附件：《郑州商品交易所异常交易行为管理办法》郑州商品交易所2018年8月24日附件郑州商品交易所异常交易行为管理办法第一章总则第一条为加强期货市场管理，规范期货交易行为，保障期货市场参与者合法权益，根据《郑州商品交易所交易规则》，制定本办法。

第二条郑州商品交易所（以下简称交易所）对期货交易行为进行监管，发现异常情况的，可以启动异常交易行为处理程序，对有关会员或者客户采取相应自律监管措施。

第三条期货公司会员应当切实履行客户交易行为管理职责，及时发现、及时报告、及时制止客户的异常交易行为，不得纵容、诱导、怂恿、支持客户进行异常交易。

第四条非期货公司会员、客户参与期货交易应当遵守法律、法规、规章和交易所业务规则，接受交易所自律监管，自觉规范交易行为。

客户应当接受期货公司会员对其交易行为的合法合规性管理。

郑州商品交易所交易规则各会员单位：《郑州商品交易所交易规则（修改草案）》已由郑州商品交易所第六次会员大会审议通过，并经中国证监会批准。

现将修改后的《郑州商品交易所交易规则》予以发布，自发布之日起施行。

特此通知。

第一章总则第一条为规范期货交易行为，保护期货交易各方的合法权益和社会公众利益，根据国家有关法律、法规、规章和《郑州商品交易所章程》，制定本规则。

第二条郑州商品交易所（以下简称交易所）组织的期货交易及其相关活动，适用本规则。

期货交易是指采用公开的集中交易方式或者中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）批准的其他方式进行的以期货合约或者期权合约为交易标的的交易活动。

交易所为期货相关的其他业务提供交易、清算、交割等服务的，适用交易所其他有关规定。

第三条交易所根据公开、公平、公正和诚实信用的原则，组织期货交易及其相关活动，履行自律监管职责。

第四条会员、客户、交割仓库、境外交易者、境外经纪机构、期货保证金存管银行、做市商及期货市场其他参与者从事期货交易及其相关活动应当遵守法律、法规、规章以及交易所业务规则，遵循诚实信用的原则。

第五条交易所组织期货交易及其相关活动接受中国证监会的监督管理。

第二章交易业务第一节交易场所及设施第六条交易所为期货交易提供交易场所及设施。

交易场所及设施包括交易撮合系统、交易席位、应急交易场所及相关的通信系统等。

第七条交易所在住所地同城设立应急交易场所，保障在紧急情况下会员能够正常进行交易。

会员因通信系统故障及系统升级、变更等原因导致交易系统无法正常运行的，可以申请使用应急交易场所。

第八条交易所建立住所地同城及异地数据备份，保证交易数据的安全。

第二节交易主体第九条在交易所进行期货交易的，应当是交易所会员和符合法律法规规定的其他机构。

会员和符合法律法规规定的其他机构接入与交易有关的技术系统，应当符合交易所有关规定，接受交易所管理。

第十条交易所会员分为期货公司会员和非期货公司会员。