商业银行经营学第九章商业银行资产负债管理策略

商业银行资产负债管理策略随着金融市场的快速发展和国内外经济环境的不断变化，商业银行面临着越来越复杂的风险和挑战。

为了保持良好的盈利能力和风险控制，商业银行需要制定有效的资产负债管理策略。

本文将介绍商业银行资产负债管理的概念、目标和一些常用的策略。

一、资产负债管理的概念资产负债管理（Asset Liability Management，简称ALM）是商业银行通过对资产和负债的组合及其相关风险进行综合分析、计划和控制的一种管理方法。

其目的是最大化银行的盈利能力，同时确保银行的偿付能力和风险可控。

二、资产负债管理的目标1. 维护流动性：商业银行需要确保始终有足够的流动性来满足存款客户的资金需求，同时避免资金的过度滞留。

2. 实现良好的盈利能力：商业银行通过资产负债管理策略来合理配置各类资产和负债，以最大化盈利。

3. 降低风险：商业银行需要通过资产负债管理来管理和控制风险，防范各类市场风险、信用风险、流动性风险和利率风险等。

4. 最优化资本结构：商业银行需要通过资产负债管理策略来优化资本结构，提高资本利润率，以满足监管要求。

三、资产负债管理的策略1. 资产负债匹配：商业银行通过对资产和负债的匹配来降低风险和实现盈利。

例如，通过控制贷款和存款的期限和利率，银行可以减少利率风险和流动性风险。

2. 利率风险管理：商业银行需要通过利率敏感度分析和利率对冲等措施来管理利率风险。

这包括监控并对冲可能对银行净利息收入产生负面影响的利率波动。

3. 流动性风险管理：商业银行需要及时预测和管理可能面临的流动性风险，确保能够满足存款客户的提款需求。

这可以通过建立紧急流动性储备、合理设置存款期限和利率等方式来实现。

4. 资本管理：商业银行需要根据监管要求和自身经营需要，制定合理的资本管理策略，以满足资本充足率等监管要求，并提高资本利润率。

5. 信用风险管理：商业银行需要建立完善的信用评级体系和信贷审查流程，确保贷款资产的质量，降低信用风险。

第九章商业银行资产负债管理一、名词解释1. 资产管理 2．负债管理8. 利率敏感性 9．利率敏感性缺口管理10. 持续期缺口二、单项选择3. 在（）理论的鼓励下，商业银行资产组合中的短期国债比重迅速增加。

A、商业性贷款理论B、可转换理论C、预期收入理论D、负债管理理论4．商业银行资产管理理论中的预期收入理论强调（）。

A、资金运用与资金来源的相互制约关系B、贷款期限与贷款流动性之间的关系C、贷款偿还与借款人未来收入之间的关系D、流动性与盈利性的协调关系6. 1961年大额可转让定期存单的发行表明商业银行的负债管理理论进入到了（）阶段。

A、银行券理论B、存款理论C、购买理论D、销售理论7．商业银行采取负债管理的先决条件是（）。

A、初级证券市场的发展B、货币市场的发展C、期权市场的发展D、二级证券市场的发展8. 下列属于非利率敏感性资产的是（）。

A、同业拆借B、短期贷款C、浮动利率的贷款D、固定利率的贷款9. 根据利率敏感性缺口管理模型，如果银行资产负债的利率敏感度比例等于1，表明该行面临的利率风险（）。

A、等于零B、增加C、减少D、不变10. 在持续期缺口管理策略中，银行关注的一个重要指标是（）。

A、净利息收入B、税后净利C、净资产价值D、净利润三、多项选择1. 资产管理理论具体包括（）。

A、商业性贷款理论B、资产转移理论C、预期收入理论D、购买理论3. 负债管理工具包括（）。

A、大额可转让定期存单B、同业拆借C、回购协议D、再贴现5. 下列有关负债管理理论说法正确的有（）。

A、负债管理理论使银行的流动性与盈利性的矛盾得到协调B、负债管理理论增强了银行的主动性和灵活性C、负债管理理论增加银行经营风险D、负债管理理论降低银行经营成本6. 某银行利率敏感性资产为10亿元，利率敏感性负债为8亿元，则该银行的（）。

A、利率敏感性缺口为18亿元B、利率敏感性缺口 2亿元C、利率敏感比率为1.25D、利率敏感比率为0.87．根据利率敏感性缺口模型，为了增加净利息收入，银行应（）。

第一章、资产管理1.1.资产管理理论(一)真实票据理论一、理论背景：真实票据论是在18世纪英国银行管理经验基础上发展起来的。

二、基本观点：1.短期商业周转贷款：银行贷款的资金主要来自于流动性很强的活期存款，因此为应付存款人难以预料的提存，就一定要保持资金的高度流动性，所以贷款应该是短期的、工商企业周转性贷款。

2.自偿性：贷款必须以商业行为为基础，以真实的票据为抵押，这些票据到期后会形成资金自动偿还，因此也叫做自偿性贷款理论。

3.不发放不动产抵押贷款和消费贷款、长期设备贷款等，即使发放也必须限定在银行的自由资本和现有储蓄存款的范围内。

三、优点：1.第一次明确了商业银行稳健经营和资金配置的重要原则。

2.强调了资金运用受制于资金来源的性质和结构。

3.强调了银行应该保持资金的高度流动性，确保经营安全。

四、缺点：1.未考虑到短期存款的沉淀部分和长期存款比重的上升，忽略了银行资金来源的潜力，配置太多的资金在盈利性较低的短期商业贷款上，降低了盈利性。

2.资金运用限定在狭窄的范围内，不利于经济的长期发展和银行发展、分散风险。

3.真实票据为抵押的商业贷款自偿性是相对的，易受经济周期波动影响，有违约风险。

(二)资产转换性理论一、理论背景：20世纪提出，一战以后，西方迅速恢复经济，国家大量发行公债，银行也逐步把资金部分转移到购买政府债券上去了。

二、基本观点：1.银行保持流动性的关键不在于贷款期限的长短，而在于银行持有的资产的变现能力。

2.在保持银行流动性的基础上，可以拓宽资产运用的范围，商业银行的资产不一定局限于自偿性贷款，可以讲一部分分布在需要款项时可以立即出售的证券资产上。

三、优点：突破了商业贷款管理理论对银行资产运用的狭窄局限，使得银行在注重流动性的同时资产范围显著扩大，业务经营更加灵活多样。

四、缺点：没有考虑到经济景气状况的影响。

1.一旦出现萧条，证券行市大跌，人们竞相抛售证券的时候，银行会受到损失。

2.片面的强调证券转手，一定程度上忽略了证券的真实资产质量。

商业银行的资产负债管理策略在商业银行运营中，资产负债管理（Asset and Liability Management，简称ALM）是一项至关重要的战略管理工具。

商业银行通过控制和平衡其资产和负债的结构，以实现负债偿还、流动性管理和风险控制等目标。

本文将探讨商业银行的资产负债管理策略，并对其重要性和应用进行分析。

一、资产负债管理的重要性资产负债管理是商业银行风险管理的核心。

通过资产负债结构的优化，银行能够实现流动性管理、资金筹集、风险回报的平衡，并降低经营风险。

同时，良好的资产负债管理可以帮助银行在市场竞争中保持竞争优势，提升盈利能力和稳定性。

二、1. 资产负债结构优化商业银行需要根据自身经营情况和市场环境，灵活调整资产负债结构，以实现风险与回报的平衡。

银行应该根据不同资产类别的风险特征和收益率，合理配置资产，提高收益和控制风险。

同时，通过适当的负债安排，银行能够降低债务成本，改善资本结构。

2. 流动性管理商业银行必须保持足够的流动性储备，以应对资金运作中的各种压力和挑战。

流动性管理主要包括资金预测、流动性风险评估、资金调度和市场监测等方面。

商业银行应该建立科学的流动性管理模型，不断加强对市场和流动性风险的监控，确保能够随时满足客户和市场对资金的需求。

3. 利率风险管理商业银行面临的一个重要风险是利率风险。

银行需通过利率互换、利率衍生品和利率风险控制手段等方式，主动管理利率风险。

此外，银行还应制定利率政策，灵活调整贷款和存款利率，以降低利率风险带来的影响。

4. 资本管理商业银行的资本管理是资产负债管理的核心。

银行需要根据内外部资本要求，合理配置资本，以满足合规要求和风险控制目标。

同时，银行应建立完善的资本管理制度，加强风险监测和资本充足性评估，确保资本充足，应对可能的风险和压力。

三、商业银行资产负债管理策略的应用商业银行在日常经营中应将资产负债管理策略与业务运作相结合，确保策略的有效实施。

首先，商业银行应建立科学的资产负债管理模型，对风险和收益进行准确评估，以实现资本、流动性、盈利的最优配置。