金融计量经济学练习题
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一、单项选择题（每小题2分）
1. 对于经典多元线性回归模型，总离差平方和TSS 、回归平方和ESS 与残差平方和RSS 的相互关系，正确的是（ B ）。
A ．TSS>RSS+ESS
B ．TSS=RSS+ESS
C ．TSS<RSS+ESS
D ．TSS 2=RSS 2+ESS 2
2.根据样本资料估计得出人均消费支出 Y 对人均收入 X 的回归模型为i
i X Y ln 75.000.2ˆln +=，这表明人均收入每增加 1％，人均消费支出平均来说将增加（ B ）。
A. 0.2%
B. 0.75%
C. 2%
D. 7.5%
3. 如果回归模型中的随机误差项存在异方差，则模型参数的OLS 估计是（ B ）。
A. 无偏、有效估计量
B. 无偏、非有效估计量
C. 有偏、有效估计量
D. 有偏、非有效估计量
4.在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的相关系数接近于1，则表明模型中存在( A )。
A. 多重共线性
B. 异方差性
C. 序列相关
D. 高拟合优度
5.关于可决系数R 2，以下说法中错误的是（ D ）。
A. 可决系数R 2被定义为回归方程已经解释的变差与总变差之比
B. ]1,0[2∈R
C. 可决系数R 2反映了样本回归函数对样本观测值拟合优劣程度的一种描述
D. 可决系数R 2的大小不受到回归模型中所包含的解释变量个数的影响
6.设x 1,x 2为解释变量，则完全多重共线性是( A ) 。
A ．02
121=+
x x B. 021=x e x C ．为随机变量νν,02121=++x x D. 021=+x e x 7.在 DW 检验法中，不能判定的区域是（ C ）。
A. 0<DW <d l ，4-d l ﹤DW<4
B. d u ﹤DW ﹤4-d u
C. d l <DW<d u ，4-d u <DW<4-d l
D. 上述都不对
8.设k 为经典多元回归模型中解释变量的个数，n 为样本容量,则对总体回归模型进行显著性检验(F 检验)时构造的F 统计量为( B )。
A. )1/()/(--=k RSS k n ESS F B. )
1/()1(/22---k n R k R C. )
1/()1()/(22---k R k n R D. )/()1/(k n RSS k ESS -- 9.在修正序列自相关的方法中，不正确的是（ B ）。
A. 广义差分法
B. 普通最小二乘法
C. 一阶差分法
D. Durbin 两步法
10.经典多元线性回归分析中的SSR 反映了（ C ）。
A ．应变量观测值总变差的大小
B ．应变量回归估计值总变差的大小
C．应变量观测值与估计值之间的总变差
D．Y关于X的边际变化
二、判断题（判断正误并说明原因，每小题3分）
1. 如果经典多元线性回归模型（CLRM）中的随机干扰项不服从正态分布，那么，参数的OLS估计量将是有偏的。
（×）
2. 在经典多元线性回归分析中，随机扰动项的方差与随机扰动项方差的无偏估计没有区别。
（×）
3. 一元线性回归模型中，对样本回归函数整体的显著性检验与回归系数的显著性检验是一致的。
（√）
4.假设模型存在一阶自相关，其他条件都满足，则仍用OLS 法估计参数，得到的估计量仍是无偏的，不再是有效的，显著性检验失效，预测失效。
（√）
5.当异方差出现时，最小二乘估计是有偏的和不具有最小方差特性；（×）
三、简答题（每题10分）
1.简述最小二乘法及其应满足的基本假定。
2.简述异方差的含义、后果、检验及纠正估计。
