概率论公式

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1 概率论公式

1.随机事件及其概率

吸收律:AABAAAA)(

ABAAAAA)(

)(ABABABA

反演律:BABA BAAB

niiniiAA11 niiniiAA11

2.概率的定义及其计算

)(1)(APAP

若BA )()()(APBPABP

对任意两个事件A, B, 有 )()()(ABPBPABP

加法公式:对任意两个事件A, B, 有

)()()()(ABPBPAPBAP

)()()(BPAPBAP

)()1()()()()(2111111nnnnkjikjinjijiniiniiAAAPAAAPAAPAPAP

3.条件概率

ABP )()(APABP

乘法公式

)0)(()()(APABPAPABP 2 )0)(()()(12112112121nnnnAAAPAAAAPAAPAPAAAP

全概率公式

niiABPAP1)()( )()(1iniiBAPBP

Bayes公式

)(ABPk)()(APABPk

niiikkBAPBPBAPBP1)()()()(

4.随机变量及其分布

分布函数计算

)()()()()(aFbFaXPbXPbXaP

5.离散型随机变量

(1) 0 – 1 分布

1,0,)1()(1kppkXPkk

(2) 二项分布 ),(pnB

若P ( A ) = p

nkppCkXPknkkn,,1,0,)1()(

* Possion定理

0limnnnp

,2,1,0!)1(limkkeppCkknnknknn

(3) Poisson 分布 )(P

,2,1,0,!)(kkekXPk 3

6.连续型随机变量

(1) 均匀分布 ),(baU

其他,0,1)(bxaabxf

1,,0)(abaxxF

(2) 指数分布 )(E

其他,00,)(xexfx

0,10,0)(xexxFx

(3) 正态分布 N ( , 

2 )

xexfx222)(21)(

xttexFd21)(222)(

* N (0,1) — 标准正态分布

xexx2221)(

xtexxtd21)(22

7.多维随机变量及其分布

二维随机变量( X ,Y )的分布函数

xydvduvufyxF),(),(

边缘分布函数与边缘密度函数 4 xXdvduvufxF),()(

dvvxfxfX),()(

yYdudvvufyF),()(

duyufyfY),()(

8. 连续型二维随机变量

(1) 区域G 上的均匀分布,U ( G

)

其他,0),(,1),(GyxAyxf

(2) 二维正态分布

yxeyxfyyxx,121),(2222212121212)())((2)()1(21221

9. 二维随机变量的 条件分布

0)()()(),(xfxyfxfyxfXXYX

0)()()(yfyxfyfYYXY

dyyfyxfdyyxfxfYYXX)()(),()(

dxxfxyfdxyxfyfXXYY)()(),()(

)(yxfYX )(),(yfyxfY )()()(yfxfxyfYXXY

)(xyfXY )(),(xfyxfX )()()(xfyfyxfXYYX

10. 随机变量的数字特征

数学期望 5 1)(kkkpxXE

dxxxfXE)()(

随机变量函数的数学期望

X 的 k 阶原点矩

)(kXE

X 的 k 阶绝对原点矩

)|(|kXE

X 的 k 阶中心矩

)))(((kXEXE

X 的 方差

)()))(((2XDXEXE

X ,Y 的 k + l 阶混合原点矩

)(lkYXE

X ,Y 的 k + l 阶混合中心矩

lkYEYXEXE))(())((

X ,Y 的 二阶混合原点矩

)(XYE

X ,Y 的二阶混合中心矩 X ,Y 的协方差

))())(((YEYXEXE

X ,Y 的相关系数

XYYDXDYEYXEXE)()())())(((

X 的方差 6 D (X ) = E ((X - E(X))2)

)()()(22XEXEXD

协方差

))())(((),cov(YEYXEXEYX

)()()(YEXEXYE

)()()(21YDXDYXD

相关系数

)()(),cov(YDXDYXXY