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金融机构的资本充足率与风险评估模型比较金融机构的资本充足率和风险评估模型是银行和其他金融机构用来评估其资本实力和风险承受能力的重要指标。
本文将比较不同的资本充足率和风险评估模型，并探讨它们对金融机构的影响。
一、资本充足率资本充足率是指金融机构在面临潜在损失时，其资本与风险暴露之间的比率。
常见的资本充足率模型包括 Basel I、Basel II 和 Basel III。
这些模型采用不同的方法来计算资本充足率，并要求金融机构保持一定水平的资本储备以应对风险。
1.1 Basel I模型Basel I模型是第一个国际资本充足率标准，于1988年发布。
该模型主要基于风险加权资产模型，将资产划分为不同的风险类别，并将其分别乘以相应的风险权重。
然后通过简单的算式计算出资本充足率。
虽然Basel I模型简单易行，但其缺点是没有考虑不同资产之间的相关性和市场风险。
1.2 Basel II模型Basel II模型于2004年发布，是对Basel I模型的改进和完善。
该模型引入了三个资本充足率指标：最低资本充足率、核心资本充足率和综合资本充足率。
同时，该模型还细化了风险权重的计算方法，并考虑了信用风险、市场风险和操作风险等因素。
Basel II模型更加精确地衡量了金融机构的资本充足率，提供了更全面和准确的风险评估。
1.3 Basel III模型由于全球金融危机的爆发，Basel III模型于2010年发布，旨在进一步提高金融机构的资本充足率和风险管理能力。
该模型要求金融机构持有更多的核心资本，并引入了新的监管指标，如流动性覆盖率和杠杆比率。
Basel III模型的实施使金融机构面临更高的资本要求，加强了金融体系的稳定性。
二、风险评估模型风险评估模型是用来评估金融机构所面临的各种风险的模型。
常见的风险评估模型包括VaR模型、CVA模型和Stress Testing模型。
2.1 VaR模型VaR（Value at Risk）模型是一种衡量投资组合风险的统计方法。
BASELⅢ新流动性监管指标的影响和商业银行的 现实选择孙岚 中信银行总行 二〇一一年十月北京提纲12 3 4 5 6流动性风险监管政策的沿革BASELⅢ新流动性监管指标 LCR和NSFR对商业银行的影响 银监会“指引”达标工作的重点 流动性风险管理的二元选择 流动性影响因素和管理要点Page 2 of 39中国金融风险经理论坛年度总论坛监管政策沿革始于2007年的全球金融危机，促使国际、国内监管机构以及银行业重新审视 流动性风险管理2008.2 2008.9 2009.9银监会发布《商 业银行流动性风 险管理指引》2009.12巴塞尔委员会发 布《建立流动性 风险监管国际标 准：流动性风险 计量、标准和监 测的国际框架》 推出流动性风险 两个新监管指标： 流动性覆盖率 （LCR）和净稳 定资金比率 （NSFR）20102011巴塞尔委员会发 巴塞尔委员会发 布《流动性风险： 布《稳健的流动 管理和监管挑战》 性风险管理与监 管准则》全球定量测算、 银监会确定将 LCR和NSFR作 为我国的监管指 标 全球针对LCR和 NSFR、杠杆率、 资本定义等指标 进行定量测算； 银监会初步制定 中国实施方案银监会明确指标 填报口径，商业 银行开始指标试 报工作阐述了商业银行 和监管机构在流 动性风险管理和 监管方面面临的 新挑战提出了融资流动 性风险监管的具 体要求，是流动 性风险管理框架 的基础明确了商业银行 流动性风险的管 理体系、方法和 技术要求等银监会明确了LCR和 NSFR的填报口径； 发布《中国银行业 实施新监管标准的 指导意见》，明确 观察期和达标时限Page 3 of 39中国金融风险经理论坛年度总论坛监管政策沿革动态 拨备率 资本监 管改革BASEL Ⅲ的 核心内容新流动性 监管指标 杠杆率Page 4 of 39中国金融风险经理论坛年度总论坛提纲1流动性风险监管政策的沿革23 4 5 6BASELⅢ新流动性监管指标LCR和NSFR对商业银行的影响 银监会“指引”达标工作的重点 流动性风险管理的二元选择 流动性影响因素和管理要点Page 5 of 39中国金融风险经理论坛年度总论坛新流动性监管指标——LCR和NSFR出台背景金融危机表明欧美银行流动性风 险管理存在致命缺陷过度依赖批发融资 批发融资对价格较 为敏感、缺乏稳定 性 产品：同业存款、 货币市场融资过度依赖资本市场融 资 资本市场融资受市 场状况影响大 产品：金融债、资 产证券化未对表外业务进行有 效管理，控制其对流 动性的影响 危机时，表外业务 会迅速转为表内， 导致现金流出 产品：贷款承诺、 显性或隐性担保复杂金融产品的广泛 应用 定价困难，流动性 差，变现困难 产品：MBS、CDO等 结构性衍生产品巴塞尔委员会推出LCR和NSFRLCR（流动性覆盖率）和NSFR（净稳定资金比率）相互独立、互补,旨在避免商业银行过度依赖批发融资和 资本市场融资作为资金来源，控制商业银行资产负债期限错配Page 6 of 39中国金融风险经理论坛年度总论坛新流动性监管指标——LCR简析流动性资产储备 LCR=流动性资产市场价值 =∑ × 折扣系数∑ 30日内现金流出 =∑ 现金流出项目×流失率 未来30日内资金净流出量 = － ∑ 30日内现金流入 =∑ 现金流入项目×折扣率流动性覆盖率(LCR),国际上又称贝尔斯登比率 用于衡量短期内银行流动性状况 目标是确保银行拥有合理的可变现且优质的流动性资产储备，以在流动性严重压力情 景下，通过变现这些资产来满足其30天期限内的流动性需求，提高银行应对短期流动 性风险的能力 从现金流量表角度出发 时间范围：30日内 压力情景：银行内生冲击与市场冲击合并，包括银行评价下降；存款流失；无担保批 发融资（如同业拆入）流失；担保融资（如回购）缩减；追加抵押品；市场波动性增 加；已承诺尚未提取的信用及流动性便利被提取等Page 7 of 39 中国金融风险经理论坛年度总论坛新流动性监管指标——NSFR简析可用的稳定资金 NSFR= 业务所需的稳定资金= 负债和资本×可用稳定资金系数 = 资产和表外项目×所需稳定资金系数净稳定资金比率(NSFR),国际上又称北岩银行比率 用于衡量中长期内银行可供使用的稳定资金来源能否支持其资产业务发展 目的是鼓励银行增加长期稳定资金来源，确保银行在持续处于自身压力状态、且投资者 和客户都意识到的情景下，银行仍然有稳定的资金支持其持续经营和生存1年以上，提 高商业银行中长期持续均衡发展的能力 从资产负债表的角度出发 时间范围：1年； 压力情景：银行受到内生冲击且投资者和客户都已意识到，包括因信用风险、市场风险 或操作风险暴露所造成的清偿能力或盈利能力大幅下降；被任何一家信誉度高的、公允 的评级公司调低了债务评级、主体评级；某一事件使人们对银行的声誉或信用产生怀疑 等Page 8 of 39 中国金融风险经理论坛年度总论坛新流动性监管指标——LCR和NSFR指标达标要求2011.1.1 2012.1.12013年底2015.1.12016年底2018.1.1银监会 要求商 业银行 试报新 指标银监会要 求商业银 行实施新 流动性监 管指标， 进入观察 期银监会要 求商业银 行LCR达 标，达标 标准定为 100%巴塞尔 委员会 要求全 球银行 实施LCR银监会要 求商业银 行NSFR达 标，达标 标准定为 100%巴塞尔 委员会 要求全 球银行 实施 NSFR银监会引入LCR和NSFR作为监管指标的步伐明显快于巴塞尔委员会 2010年定量测算结果表明：现阶段，国内大、中型商业银行LCR和NSFR达标压力不大 各方应加快研究、论证LCR和NSFR指标对商业银行经营模式的影响Page 9 of 39中国金融风险经理论坛年度总论坛LCR指标系数概览类别 1.流动性资产 1.1优质流动性资产 1.2附加流动性资产 2.净资金流出 2.1 无担保批发资金流出 2.1.1无担保批发资金流出——零售存款、中小企业存款 2.1.2无担保批发资金流出——非中小企业对公存款 2.1.3无担保批发资金流出——与本行有清算、托管、现金管理业务关系的金融机构存款 2.1.4其他金融机构存款 2.1.5其它无担保批发资金流出 2.2 担保资金流出 2.2.1从央行融资或以优质流动性资产储备为担保的批发资金流出 2.2.2以附加流动性资产储备为担保的批发资金流出 2.2.3以国内主权、央行、公营部门为交易对手，且抵押品不包括在流动性资产中的担保融资交易 2.2.4交易对手不为国内主权、央行、公营部门的，且抵押品不包括在流动性资产中的担保融资交易 2.3 附加要求 2.3.1短期融资交易、衍生品和其他合同因信用评价下调三个等级以上（含）所需增加的抵押品 2.3.2衍生品价值变化或抵押品估值潜在变化所引起的流动性补充需求 2.3.3结构性融资工具等其他金融载体、与结构性资产投资工具等其他金融载体相关且由于内嵌期权银行可能需购回的资产 2.3.4对非金融机构（不含中小企业）已承诺未动用的信用便利，对主权国家、央行以及其他机构已承诺未动用的信用便利 2.3.5对非金融机构（不含中小企业）已承诺未动用的流动性用便利，对主权国家、央行以及其他机构已承诺未动用的流动性便利 2.3.6对零售客户和中小企业已承诺未动用的流动性用便利和信用便利 2.3.7对金融机构已承诺未动用的流动性用便利和信用便利 2.4 其他现金流出 2.4.1保函、信用证、其他贸易融资工具等 2.4.2他所有没有包含在以上类别中的本金、利息、衍生品类应付账款等其他资金流出 2.5 现金流入 2.5.1零售客户贷款、中小企业贷款、非中小企业贷款、其它实体贷款 2.5.2金融机构贷款 2.5.3资产支持商票、管道、结构性投资工具和其他类似工具相关的协议性现金流 2.5.4对本机构承诺的、未动用的信用和流动性便利 2.5.5存放同业-有托管、清算、现金管理业务关系 2.5.6其他存放同业 2.5.7其他无担保现金流入 2.5.8买入返售现金流入 主要产品类别 主权、准主权级债券 评级较好的公司债券 系数 100% 85%零售、中小企业存款 非中小企业对公存款 第三方托管客户保证 一般金融机构存款 银行发行的债券10% 25% 25% 100% 100% 0% 15% 25% 100% 100% 0~100% 100% 10% 100% 5% 100% 3% 100% 50% 100% 100% 0% 0% 100% 100% 100%债券正回购 票据回购等 票据回购等 衍生产品 衍生产品 衍生产品 贷款承诺 贷款承诺 贷款承诺 保函、信用证等 存款利息支出等 贷款 拆放同业 衍生产品 存放同业 存放同业 买入返售资产Page 10 of 39中国金融风险经理论坛年度总论坛NSFR指标系数概览负债和所有者权益 1.一级和二级资本工具 主要产品类别 可用稳定资金系数 资产和表外业务 一、二级资本 100% 1.现金和货币市场工具 主要产品类别 所需稳定资金系数 现金、准备金 、国债、央票 0 、买入返售等 0 5% 5% 20% 20%资本扣除项、 2.未包含在二级资本中期限一年以上的资本工 未计入资本的 具 次级债等 3.最短实际到期日一年以上的负债 各项存款100% 100%2.余期一年以内的证券、金融机构和中小 债券、贷款 企业贷款 3.主权实体发行的评级较高且无变现障碍 债券 的、一年以上的债券 贷款承诺 债券 债券 黄金、债券、 贷款 贷款 贷款 贷款 贷款4.来自零售客户和中小企业的稳定存款（活期 零售、中小企 或实际到期日一年以内） 业存款 5.非金融机构提供的批发融资和存款（活期或 一般企业存款 实际到期日一年以内）80% 4.承诺未动用的信用和流动性便利 50% 5、一年以上到期的无变现障碍高级无担保 公司债或担保债券 6.风险权重为20%的主权国家和公共部门发 行的债券 7.黄金、列入主要指数的公司股权、一年 以上到期的评级A-到AA-的公司债；一年之 内到期的国家、央行、公共部门和非金融 公司贷款 8.无障碍住房抵押贷款 9.一年之后到期的公司贷款、金融机构贷 款和政府贷款 10.一年之内到期的零售贷款（非住房按揭 贷款）、一年以内到期的中小企业贷款 11、一年之后到期的中小企业贷款50% 65% 82.50% 85% 93% 100%6.其他所有负债和所有者权益0% 12.其他资产Page 11 of 39中国金融风险经理论坛年度总论坛LCR和NSFR指标值影响分析（一）业务期限：余期1年以 内资产占比越大，所需 稳定资金越少；余期1年 以内负债占比越大，可 用稳定资金越少信用评级：债券评级越 高，适用的折扣系数越 小LCR和NSFR指标值资产流动性： 资产流动性越高，“所需 稳定资金系数”越小 业务对手类别： 中小企业、一般企业适 用的系数不同业务种类：零售存款、 对公存款、金融机构存 款适用的系数不同；表 外不同业务适用的系数 不同Page 12 of 39中国金融风险经理论坛年度总论坛LCR和NSFR指标值影响分析（二）期限错配 30天内资产到期产生的现金流入越多，或30天内负 债到期或负债提前支取产生的现金流出越少，对 LCR指标值的正向影响越大； 1年内到期的资产越多或者1年内到期的负债越少， 对NSFR指标值的正向影响越大。
巴塞尔协议Ⅲ的框架、内容和影响中国银监会国际部陈颖甘煜发布时间:2011-03-24巴塞尔协议Ⅲ及主要内容2010年9月13日，巴塞尔委员会网页上悄然出现了一个题为“BaselⅢ”的链接，首次使用BaselⅢ统称本轮银行监管新变化，并明确了其政策界限。
2010年12月16日，巴塞尔委员会网站公布了《巴塞尔第三版协议：更加稳健的银行和银行体系的全球监管框架》和《巴塞尔第三版协议：流动性风险计量、标准和监测的国际框架》等文件。
从目前公布的文件看，BaselⅢ是在新资本协议基础上提出的一揽子改革方案(BaselⅢ包含新资本协议，为便于陈述，下文中第三版资本协议仅指改革方案和建议)。
这些方案的目标是提高银行业抗击冲击的能力，提高风险管理和治理能力，加强银行的透明度，内容涵盖扩大资本覆盖风险的范围、增强监管资本工具的损失吸收能力、引入杠杆率监管指标、引入流动性监管标准、建立逆周期资本和准备金框架、重新确定最低监管资本要求等诸多方面。
第三版资本协议已列入二十国集团领导人首尔峰会成果，必将成为后危机时代影响全球金融秩序的重要监管标准。
资本框架本次改革前，没有人怀疑8%的资本充足率和4%的核心资本充足率要求是否充足，也很少有人质疑风险加权资产计算方法是否反映了风险的大小和本质，在流动性充裕的大环境下资本工具在压力情景下吸收损失的能力也被忽略了。
本次资本监管制度改革，主要反思三大要素的上述问题，并提出了进一步的改进方案。
第一，强调高质量的资本构成。
首先，明确普通股的核心一级资本地位，严格其他计入一级资本的工具需满足的条件，包括清偿等级、损失吸收能力、收益分配限制、本金偿付限制、赎回和担保抵押限制、会计列示和披露要求等。
其次，明确只有一套二级资本的合格标准，取消子类，取消仅用于覆盖市场风险的三级资本。
合格的二级资本工具必须能够吸收损失，因此其受偿顺序须列在存款人、一般债权人之后，不得由发行人及其关联方提供保证，原始期限不得低于5年，若附带回购期权必须在满足特定条件下且发行5年后方可由发行人主动行权，投资者无权要求提前偿付未来应得的收益和本金，发行合同不得包括收益与发行人信用状况相关的条款，银行及其关联方不得故意购买该资本工具等。
Basel Ⅲ后国际金融监管改革新动向【摘要】2007年席卷美国的次贷危机，给世界经济带来了巨大的负面影响，也凸显了《巴塞尔协议ⅱ》的缺陷。
2010年《巴塞尔协议ⅲ》颁布后，国际银行业监管标准发生了巨大变化。
本文着重介绍了basel ⅲ的主要内容及对各国带来的冲击，并提出了应对basel ⅲ出台的国际监管对策。
【关键词】银行监管；basel ⅲ2007年7月，美国次贷危机全面爆发，危机导致了全球久负盛名的著名投行雷曼兄弟的破产，美林的收购，国际商业银行巨头rbs 国有化等大型金融事件的发生。
瑞士巴塞尔委员会应对危机迅速出台了《巴塞尔协议ⅲ》（以下简称basel ⅲ），本文将透过basel ⅲ来分析国际金融监管发展的新趋势。
一、《巴塞尔协议》的最新进展—basel ⅲ（一）《巴塞尔协议》简介巴塞尔银行监管委员会（basel committee on banking supervision）简称巴塞尔委员会，是国际金融监管、协调和合作的重要机构。
在20世纪70年代初期，原联邦德国的赫斯德特银行和美国的富兰克林国民银行相继发生倒闭，随之而来发生的连锁反应，使许多国家客户受到了巨大损失。
针对这些银行倒闭之后引发的一系列跨国银行监管问题，在国际清算银行的发起和支持下，由美国、德国、英国等十国集团（g10）代表于1974年底聚会瑞士巴塞尔，成立了巴塞尔银行监管委员会。
委员会先后出台了《巴塞尔协议i》和《新巴塞尔协议》，其中《新巴塞尔协议》也称为《巴塞尔协议ii》。
（二）《新巴塞尔协议》在危机中所暴露出的缺陷2007年爆发的金融危机给全球银行体系带来了巨大的冲击，金融危机暴露出目前的新资本协议有许多的不足和缺陷，金融监管改革势在必行。
金融危机的爆发暴露出目前的金融监管体系在监管资本管理方面还存在许多不足之处，主要表现在以下几点。
第一，目前对于资本的监管调整主要用于一级资本或总资本，通常不针对普通股，这往往容易导致有时银行披露的一级资本很高，但持有的普通股净额却很少，而普通股恰恰是吸收损失的最佳工具；第二，各国监管调整规定差别很大，全球缺乏统一的监管标准；第三，用于交易的资本质量普遍很差，跟负债没有什么区别。
关于Basel III的介绍一、巴塞尔协议简介及巴塞尔协议III的出台《巴塞尔协议》是国际清算银行(BIS)的巴塞尔银行业条例和监督委员会的常设委员会“巴塞尔委员会”于1988年7月在瑞士的巴塞尔通过的“关于统一国际银行的资本计算和资本标准的协议”的简称。
该协议第一次建立了一套完整的国际通用的、以加权方式衡量表内与表外风险的资本充足率标准，有效地扼制了与债务危机有关的国际风险。
新巴塞尔协议也即巴塞尔协议II经过近十年的修订和磨合于2007年在全球范围内实施，但正是在这一年，爆发了次贷危机，这次席卷全球的次贷危机真正考验了巴塞尔新资本协议。
显然，巴塞尔新资本协议存在顺周期效应、对非正态分布复杂风险缺乏有效测量和监管、风险度量模型有内在局限性以及支持性数据可得性存在困难等固有问题，但不能将美国伞形监管模式的缺陷和不足致使次贷危机爆发统统归结于巴塞尔新资本协议。
其实，巴塞尔协议在危机中也得到了不断修订和完善。
经过修订，巴塞尔协议已显得更加完善，对银行业的监管要求也明显提高，如为增强银行非预期损失的抵御能力，要求银行增提缓冲资本，并严格监管资本抵扣项目，提高资本规模和质量；为防范出现类似贝尔斯登的流动性危机，设置了流动性覆盖率监管指标；为防范“大而不能倒”的系统性风险，从资产规模、相互关联性和可替代性评估大型复杂银行的资本需求。
如上所述，自巴塞尔委员会2007年颁布和修订一系列监管规则后，2010年9月12日，由27个国家银行业监管部门和中央银行高级代表组成的巴塞尔银行监管委员会就《巴塞尔协议Ⅲ》的内容达成一致，全球银行业正式步入巴塞尔协议III时代。
二、巴塞尔协议III的主要内容1.提高资本充足率要求。
巴塞尔协议III对于核心一级资本充足率、一级资本充足率的最低要求有所提高，引入了资本留存资本，提升银行吸收经济衰退时期损失的能力，建立与信贷过快增长挂钩的反周期超额资本区间，对大型银行提出附加资本要求，降低“大而不能倒”带来的道德风险。
金融服務Basel 3的壓力正逐漸成形中…Basel 3 – 解決市場難題的其中一個環節相較於 Basel 2 為全球監理環境的動力提昇、複雜度以及相互依賴性， Basel 3 僅是金融市場之風險及監管基本重建的一個要素，在治理、監管、市場結構和客戶的衍生工具處理等每個區域的變化，皆有單獨的協商、討論及實施階段。
依此明顯地增加 Basel 3 實行上的挑戰。
於韓國首爾的領袖會議中，G20國家同意巴塞爾銀行監理委員會（Basel Committee on Banking Supervision, BCBS）在Basel 3 中對資本以及流動性的要求，G20國家也通過以非常長的過渡期全面執行實施 Basel 3 議案。
儘管G20國家的目標是建立一個讓銀行公平競爭的環境，但實際上各國針對管理及薪酬、稅務及規費、SIFIs的看法、RRPs（或生前遺囑）、監理、甚至會計和信息披露等關鍵議題皆採取了不同影響方式。
部分不同的出發點在於各國受到金融危機的影響程度有所不同，且在金融體系的穩定與經濟的發展兩者間的權衡下造成潛在的緊張關係。
風險和監理改革議程代表著 Basel 3 也需要對金融的穩定受到檢視。
審慎穩健的金融機構與整體經濟以及實體經濟運作有著相輔相成緊密的聯繫性。
4 Basel 3重要的結論有哪些?儘管Basel 3 的協議是建構在G20國家的政治協議上，對其導入執行時程、少數股東權益、遞延所得稅資產以及槓桿比率等重大議題協議，雖巴塞爾銀行監理委員會和銀行間有許多激烈辯論，但雙方已經有所妥協，而其他的事項，比方如何處理全球性重要金融機構的協議，則延至”G20-G8法國2011”會議提出解決方案。
儘管部份協議未達制定者的希望，但第一類資本已經由2%大幅增加至7%，對其銀行業務經營，此決議將成為執行的挑戰。
就算在 Basel 2 的要求下，許多銀行已經有超過7%的比率，但在Basel 3 提高資本要求的改變下，就算是在歐洲及美國擁有良好資本結構的銀行，也已經感受到對資本的需求，這將降低信用額度的取得性或將信用額度的成本推往更高路徑。
巴塞尔协议iii巴塞尔协议III（Basel III）是一项国际金融监管框架，旨在加强银行业的资本和流动性要求，以应对全球金融危机的影响。
巴塞尔协议III于2010年由巴塞尔银行监督委员会（BCBS）发布，并于2013年1月1日开始实施。
本文将介绍巴塞尔协议III的背景、目标以及对全球银行业的影响。
巴塞尔协议III的发布背景可追溯到2008年的全球金融危机。
该次危机揭示了许多银行在风险管理和监管要求方面存在的缺陷，导致一些银行陷入困境，甚至破产。
为了防止类似的危机再次发生，国际金融监管方面的改革成为当务之急。
巴塞尔协议III的主要目标是加强银行业的资本和流动性要求，以提高银行的抵御风险的能力。
协议要求银行在持有资产时要更加注重其流动性和稳定性。
首先，协议提出了更严格的资本要求，使银行需要更多的资本来覆盖潜在的风险。
其次，协议规定了银行的流动性要求，包括保持一定比例的易变资产和现金等流动性资产。
巴塞尔协议III的实施对全球银行业产生了深远的影响。
一方面，协议要求银行增加资本储备，以应对潜在的风险。
这使得银行更加注重风险管理和内控，加强了整个银行业的稳健性和透明度。
另一方面，协议对银行的利润率和盈利模式产生一定的压力。
由于协议要求银行持有更多的资本，因此银行需要采取一些措施来增加盈利能力，如推出更加具有吸引力和创新性的金融产品或寻找其他收入来源。
此外，巴塞尔协议III的实施还对金融市场和监管机构产生了影响。
协议要求监管机构加强对银行的监管和监督，确保银行遵守协议的规定。
这进一步加强了金融市场的稳定性和透明度，减少了金融危机爆发的可能性。
然而，巴塞尔协议III也面临一些挑战和争议。
一些人认为，协议过于严格，使银行难以满足其要求，从而影响银行业的发展。
此外，一些银行担心，由于协议要求更多的资本储备，这将导致资金成本上升，从而对银行的盈利能力产生负面影响。
总的来说，巴塞尔协议III在加强银行资本和流动性要求方面取得了一定的成就，提高了银行业的稳健性和风险管理水平。
