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《金融风险管理》课程教学大纲一、课程基本情况金融风险管理课程名称 Financial Risk Management课程编号 EC234011学分 3 课程类别□核心■必修 □任选 □限选执行学期5总学时学时分配讲授40 实验 0 实习 0 课程学时 及其分配48上机8 开课单位 商学院学院金融工程教研室 适用专业商学院学院金融工程、国际贸易专业对应培养标准 1.4 专业知识掌握金融工程学的基本理论和基本技术，通晓与金融工程专业密切相关的金融学、会计学、管理学、法学等学科的基本知识，具有合理的知识结构。
掌握金融工程定性与定量的分析方法。
2.2应用知识能力 先修课程金融学、保险学、统计学、概率论与数理统计等教材与 参考文献推荐教材：[1] 《风险管理》中国银行业从业人员资格认证办公室，中国金融出版社2010年3月第1版 参考教材：[1] 《风险管理》刘金波，中国金融出版社，2010.08 [2] 《风险价值V AR 》（第三版）Philippe Jorion 著；陈跃译；北京：中信出版社，2010.04[3] 《衍生工具与风险管理》（原书第7版）Don M.Chance 、Robert Brooks 著，丁志杰、郭凯等译，机械工业出版2010.2[4] 金融风险管理（第三版）邹宏元主编，西南财经大学出版社，2010.01 [5] 《风险管理》 顾孟迪、雷鹏 清华大学出版社，2009.08 [6] 《金融系统分析与风险管理》（新世纪高等学校教材，北京市高等教育精品教材） 姜璐、蔡维，北京师范大学出版集团，北京师范大学出版社，2009.07 [7] 《金融风险管理》（复旦博学•微观金融学系列），张金清编著，复旦大学出版社，2009.06[8] 《金融工程与风险管理技术》技术Wilmott 著；刘立新，冯建芬，潘慧峰，杨旭炜译；机械工业出版，2009.04[9] 《金融风险管理》刘海龙、王惠，中国财政经济出版社，2009.03二、课程性质与作用《金融风险管理》课程是为适应学院培养经济管理专门人才而开设的一门专业课程。
商业银行表外业务的主要风险及管理方法与传统的表内业务相比，商业银行的表外业务也存在信贷风险、市场风险、操作风险等常见的金融风险,不过,表外业务风险更为分散、隐蔽性更强、表现形式更为多样化，这要求商业银行的表外业务风险管理需要借助更多的工具，需要更为复杂和灵活的管理方法。
一、表外业务风险的类别商业银行在划分表外业务和传统业务的风险采用了基本相似的方法。
表外业务的风险有以下种类:(一)信贷风险传统意义上银行的信用风险在于信贷业务中，大规模贷款的企业容易造成信用风险。
但在实际上，商业银行的表外业务，如信用证业务、票据承兑业务、担保业务等，在交易对象无力履约时同样会引发信用风险，此类或有负债业务的风险却往往被人忽视。
虽然这些业务不直接涉及债权债务关系，但当潜在的债务人由于各方原因发生支付违约时，银行就有可能变成债务人。
例如，在信用证业务和票据发行业务中，一旦开证人或票据发行人资金周转困难或资金链断裂因而不能按期偿付，银行就要承担连带偿付责任。
(二)市场风险市场风险是因利率、外汇市场、资本市场和商品市场的价格变动造成商业银行表内和表外业务发生损失的风险。
由于利率、汇率等的频繁波动，在银行的交易活动中市场风险最为显著，是表外业务面临的主要的风险之一，尤其在各种复杂的金融衍生业务中非常突出。
市场风险主要包括以下几种:利率风险、汇率风险、权益风险和商品风险。
(三)操作风险操作风险是指由于银行系统内部内控机制的缺陷带来失误，或者发生灾难事故而造成意外损失。
主要指由于系统故障、业务操作流程不合理、人为过错、外部意外事件造成损失的风险。
它主要关系到各种欺诈、业务操作中断或系统失败、内部流程管理等风险。
(四)流动性风险流动性风险是商业银行面临的主要风险之一，当银行的流动性不足，出现较大缺口而无法及时弥补，无法以合理的成本迅速获得足够的资金，常常会导致严重后果。
历史上因流动性问题发生银行遭受巨大损失甚至倒闭的事件不胜枚举。
