财产保险核保的COPE模型

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豆丁网豆丁网豆丁网分享文档 发现价值学校代号：学号：密级：１０５３２Ｓ０８１８１０２５湖南大学硕士学位论文ｌ７‘０５５３基于Ｃｏｐｕｌａ的财险公司应收保费信用风险度量昱垣丝名殛驱整；隧迪红麴援——诠窒握童旦期；２Ｑ！Ｑ生§月１２旦一——诠室筌彗旦甥１２Ｑ！Ｑ生三旦２２旦．——豆丁网豆丁网分享文档 发现价值＼豆丁网豆丁网分享文档 发现价值’．’－，｜－＿●ｒ＾ｆ锈￡＿㈣Ｙ１煳攀必ＰｒｅｍｉｕｍｓＲｅｃｅｉｖａｂｌｅＣｒｅｄｉｔＲｉｓｋＭｅａｓｕｒｅｍｅｎｔｉｎＰｒｏｐｅｒｔｙＩｎｓｕｒａｎｃｅＣｏｍｐａｎｙＢａｓｅｄｏｎＣｏｐｕｌａｂｙＨｕａｎｇＳｈａｈＢ．Ｅ．（ＨｕｎａｎＵｎｉｖｅｒｓｉｔｙ）２００８ＡｔｈｅｓｉｓｓｕｂｍｉｔｔｅｄｉｎｐａｒｔｉａｌｓａｔｉｓｆａｃｔｉｏｎｏｆｔｈｅＲｅｑｕｉｒｅｍｅｎｔｓｆｏｒｔｈｅｄｅｇｒｅｅｏｆＭａｓｔｅｒｏｆＳｃｉｅｎｃｅＦｉｎａｎｃｅｉｎｔｈｅＧｒａｄｕａｔｅＳｃｈｏｏｌｏｆＨｕｎａｎＵｎｉｖｅｒｓｉｔｙＳｕｐｅｒｖｉｓｏｒＰｒｏｆｅｓｓｏｒＣｈｅｎＤｉｈｏｎｇＭａｙ，２０１０豆丁网豆丁网分享文档 发现价值．◆●◆●■＾Ｆ‰豆丁网分享文档 发现价值湖南大学学位论文原创性声明本人郑重声明：所呈交的论文是本人在导师的指导下独立进行研究所取得的研究成果。

除了文中特别加以标注引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写的成果作品。

对本文的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。

本人完全意识到本声明的法律后果由本人承担。

辩＾／作者签名：多、厶日期：沙厂牟ｊ广月—蜘学位论文版权使用授权书本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定，同意学校保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查阅和借阅。

本人授权湖南大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。

保险产品设计中的风险模型与技术保险作为一种重要的风险管理工具，其产品设计中的风险模型和技术扮演着至关重要的角色。

本文将从风险模型和技术两个方面探讨保险产品设计中的相关问题。

一、风险模型在保险产品设计中的应用风险模型是保险产品设计的基础，它通过对风险进行量化和评估，为保险公司制定产品和定价提供了依据。

以下是几种常见的风险模型：1. 概率模型：概率模型是最基本的风险模型之一，它通过对历史数据的统计分析和概率推断，来预测未来风险的发生概率。

例如，在车险产品设计中，可以使用概率模型来估计车辆发生事故的概率。

2. 统计模型：统计模型是一种更加复杂的风险模型，它考虑了多个变量之间的关系，并利用大量数据进行建模和分析。

在健康险产品设计中，可以使用统计模型来分析人群健康指标与疾病的相关性，从而制定不同人群的保费差异化策略。

3. 风险评分模型：风险评分模型是一种根据个人特征和历史风险状况对被保险人进行分类和评估的模型。

例如，在寿险产品设计中，可以使用风险评分模型来将被保险人分为高风险和低风险群体，并针对不同群体提供不同的保费和保障策略。

二、技术在保险产品设计中的应用技术在保险产品设计中的应用可以提高保险公司的风险管理能力和产品设计效率，以下是几种常见的技术应用：1. 大数据分析：大数据分析是目前保险行业广泛应用的一种技术手段，通过对海量数据的收集、整理和分析，可以发现潜在的风险因素和规律。

例如，在财产险产品设计中，可以运用大数据分析来识别高风险地区和潜在灾害影响范围，从而制定相应的保险政策和产品设计策略。

2. 人工智能技术：人工智能技术的应用可以提高保险产品的个性化程度和用户体验。

例如，在车险产品设计中，可以利用人工智能技术对车辆行驶数据进行实时监测和分析，为车主提供个性化的驾驶建议和保险保障方案。

3. 云计算和区块链技术：云计算和区块链技术的应用可以增强保险产品的信息安全性和可信度。

通过将保险合同和理赔记录等信息存储于区块链中，可以确保信息不被篡改和丢失，并且可以实现多方共享和快速验证。

中国财产保险公司经营效率的实证分析南开大学保险系侯晋/朱磊【内容提要】中国财产保险业发展至今,更需要高效率的增长,改善其经营中低效的一面。

针对此，本文主要运用DEA（数据包络分析法）分析财产保险市场上中资公司的经营效率。

利用LINDO软件的输出指标分析目前财产保险公司有效（即在生产前沿面上）与实际经营间的差距，并指出经营中存在的问题。

作为进一步分析，证明了经营无效率对公司盈利能力有明显的影响，改善经营现状非常必要。

最后，本文列出了可行的解决问题的方法。

【关键词】财产保险公司DEA 效率改善发展1、引言从复业到现在,中国财产保险业得到了长足的发展：保费规模迅速增长，产品种类日益多样化，公司主体也不断增多。

截至2003年，中国（直接）财产保险市场上的内资主体已达12家。

财产保险的进一步健康发展，不仅是寻求数量上的增加，更重要的是需要集约化、高效率的发展。

因此，分析中国财产保险公司经营效率的现状，指出症结所在并对症下药是十分必要的。

2、DEA模型的引入本文主要采用DEA（数据包络分析法）分析评价中国财产保险公司的经营效率。

DEA 的原型可以追溯到1957年, Farrell在英国农业生产力进行分析提出的包络思想1。

1978年, 著名运筹学家A. Charnes 提出了基于相对效率的多投入多产出分析法——数据包络分析法(DEA , data envelopment analysis)2。

我国学者自1986年开始介入DEA的研究，1988年由魏权龄系统地介绍DEA方法3之后，关于DEA方法理论研究得以应用推广。

DEA方法是以相对效率概念为基础，用于评价具有相同类型的多投入、多产出的决策单元是否有效的一种非参数统计方法。

其基本思想是将一个经济系统或一个生产过程看作是一个实体（一个单元）在一定可能的范围内，通过投入一定数量的生产要素并产出一定数量的“产品”的活动，这样的实体（单元）被称为决策单元（decision making units,DMU），再由众多DMU构成被评价群体，通过对投入或产出比率的分析，以DMU的各个投入或产出指标的权重为变量进行评价运算，确定有效生产前沿面，并根据各DMU与有效生产前沿面的距离状况，确定各DMU是否DEA有效，同时还可用投影方法指出非DEA有效或弱DEA有效DMU的原因及应改进的方向和程度4。

人保业务协同六大模型人保业务协同六大模型介绍协同是指不同部门或个体之间通过共享信息、资源和功能，共同合作以实现组织目标的过程。

在保险业务中，业务协同能够提高效率、降低成本并提供更好的客户体验。

人保作为中国最大的保险公司之一，一直致力于推进业务协同的发展。

在此，我将介绍人保业务协同的六大模型，探讨其优势和应用。

一、客户协同模型客户协同模型是指不同渠道和客户接触点之间的协同工作。

在这个模型中，人保通过建立多个渠道，如通信方式、网站、社交媒体等，为客户提供便捷的保险购买和服务体验。

通过客户协同，人保能够更好地了解客户需求，并提供个性化的保险产品和服务。

二、内部协同模型内部协同模型是指不同部门之间的协同工作。

在这个模型中，人保倡导跨部门的合作，通过共享信息和资源，从而提高业务效率和员工工作质量。

业务部门和风险管理部门可以共享风险信息，以便更好地评估和管理保险风险。

三、外部协同模型外部协同模型是指人保与其合作伙伴之间的协同工作。

人保与银行、经纪商和合作伙伴等建立战略合作关系，共同为客户提供综合性的保险解决方案。

通过外部协同，人保能够扩大市场份额，并提供更多样化的保险产品和服务。

四、创新协同模型创新协同模型是指人保与行业、学术界和科技公司等之间的协同工作。

人保通过组织创新团队、投资研发和推动技术合作等方式，不断推动保险业的创新和发展。

创新协同不仅可以满足客户不断变化的需求，还能够提高产品和服务的竞争力。

五、价值链协同模型价值链协同模型是指人保与供应商和分销渠道之间的协同工作。

人保通过与供应商建立稳定的合作关系，实现供应链的协同和优化。

人保与分销渠道合作，共同开拓市场，并提供更好的销售和服务体验。

六、社区协同模型社区协同模型是指人保与社会和公益机构之间的协同工作。

人保通过开展公益活动、捐赠和社区服务等方式，回馈社会并提升企业形象。

社区协同不仅有助于建立人保良好的社会声誉，还能够吸引更多潜在客户和合作伙伴。

结语人保业务协同六大模型的引入和应用，为人保提供了丰富的业务资源和创新能力。

我国财产保险公司经营效率的研究——基于三阶段DEA评价模型宋蒙蒙【摘要】我国财产保险快速发展,市场竞争激烈.为了探究财产保险公司的竞争力,本文搜集2010年-2014年我国24家财产保险公司的数据,应用三阶段DEA模型,研究我国财险公司的经营效率,并利用malmquist对经营效率的进步指数做进一步分析.研究表明我国财产保险公司整体发展前景广阔,经营效率有待进一步提升,文章最后针对提升经营效率给出相应的建议.【期刊名称】《保险职业学院学报》【年(卷),期】2016(030)004【总页数】6页(P15-20)【关键词】财产保险公司;经营效率;DEA模型;malmquist【作者】宋蒙蒙【作者单位】北京工商大学经济学院,北京100048【正文语种】中文【中图分类】F842.6我国财产保险相对国外起步较晚，但在国家相关政策的支持下，实现了快速发展。

目前财产保险行业保持着业务较快增长、盈利水平显著提高、整体实力明显增强的趋势。

据统计，我国自1980年恢复国内财产保险业务以来，财产保险业务得到了快速发展。

其保费收入从1980年的4.6亿元增加到2014年的7540.89亿元。

截止到2014年底，我国财产保险公司已有63家。

财产保险已经成为国民经济发展中的重要组成部分，并在保险保障、维持社会稳定方面发挥越来越大的作用。

面对财险公司的快速发展，我们不禁要探究其经营效率是否也是如此乐观。

本文在分析我国财险公司经营效率时采用DEA三阶段模型，同时引入面板数据，不仅分析当年的效率还要分析近年来效率值的变化。

（一）指标选取评价财险公司经营效率时，主要有两个角度：一是从社会角度出发，强调保险公司所发挥的社会职能；二是从公司本身出发，强调保险公司的生产经营能力。

目前利用DEA模型从社会角度出发研究效率的文献相对较多，而从保险公司自身角度研究效率的文献相对较少，因此本文就从财险公司自身的角度进行实证分析，研究各个财产保险公司的经营效率。

摘要：经济资本管理是保险公司内部进行风险控制的有效方法。

以某财险公司2005—2020年的五条业务线的赔付率作为保险风险的风险因子，用核密度方法刻画边缘分布，分别计量了业务线独立情景、多元Copula 和Vine Copula 模型下的VaR 和TVaR ，进而得到防范业务线非预期风险所需要持有的经济资本和相关的分散化收益，并从理论上对比了经济资本与“偿二代”最低资本的测算方法。

结果表明：多维变量的建模中，Vine Copula 很好地展示了Copula 的风险聚合和收益分散效应，大大降低了财险公司为应对保险风险所需持有的财务资源，为财险公司在业务管理和风险管理方面提供了新的思路，同时为最低资本的测算方法从风险度量模型、风险因子选择、相依结构确定和相关系数的改进提供了一定的参考价值。

关键词：保险风险经济资本；最低资本；财险公司；Vine Copula 模型中图分类号：F840文献标识码：A文章编号：2096-2517（2021）04-0066-15DOI ：10.16620/ki.jrjy.2021.04.006基于R-Vine Copula 的财险业务保险风险经济资本测量王阳（南开大学金融学院，天津300350）收稿日期：2021-04-11作者简介：王阳，女，西安人，研究方向为保险精算。

一、引言金融体系的发展和完善使各个部门的联系越来越密切，风险相关性也大大提高，保险公司作为经营风险的公司，相比其他行业，对资金运用的稳健性和安全性有着更高的要求。

为加强中国第二代偿付能力监管制度体系建设的顶层设计，原保监会2013年5月印发了《中国第二代偿付能力监管制度体系整体框架》。

该体系设定了三个建设目标，一是要科学计量保险公司所面临的风险，二是要确定合理的资本要求，三是积极探索适应新兴经济体的监管模式。

与仅仅以定量资本要求的“偿一代”对比，“偿二代”更加注重风险管理而非以规模为基础的资本要求，在“偿二代”体系下，保险企业可以保持较高的偿付水平，确保充足的偿付能力，同时，要注重资本的使用效率，避免产生资本与风险不匹配的盈余情况。

基于copula模型的我国保险公司最优投资比例研究摘要：本文基于garch-copula-cvar模型探求我国保险公司的最优投资比例。

假设保险投资组合中含有银行存款、国债、企业债、基金、股票五项资产。

采用1055个日收益率数据为样本数据。

方法为：首先用garch-t模型拟合单个资产的边缘分布，然后用copula-t模型估计投资组合的联合分布，并通过蒙特卡洛模拟未来收益率情景，求得组合的var和cvar，最后通过优化配置得到令cvar最小时的投资比例。

将理论结果与保险公司实际投资比例进行比较后发现应减少银行存款投资比例，增加企业债和基金的比例。

关键词：保险投资组合；garch-copula模型；均值-cvar模型；蒙特卡洛模拟一、引言保费收入和投资收益是保险公司的两大利润来源。

如今，保险公司竞争日趋激烈，承保利润下降，保险公司想要在市场中生存和发展必须重视投资业务，提高投资收益率。

而我国保险投资收益率偏低的一个重要原因就是投资比例的不合理。

通过研究一个有效的投资组合模型可以优化现有的投资比例，从而提高投资收益。

传统的投资组合理论假设收益率服从正态分布，这与实际收益率通常呈现的尖峰厚尾特征不相符。

因此本文引入copula函数来刻画资产间的非线性相关结构，可得到一个与实际数据更为接近的联合分布。

二、garch-copula模型的构建运用copula函数构建金融模型分为两步：首先确定边缘分布；其次选择一个适当的copula函数以建立相依结构。

Garch-copula模型是将garch模型和copula 函数有机结合，来分析金融时间序列的分布特征。

其中garch模型用于描述单个资产的边缘分布，而copula函数用于刻画连接各个资产的联合分布。

（一）确定边缘分布金融时间序列多呈现尖峰、厚尾、偏斜、波动集聚等特征，运用garch-t（1，1）模型能较好地描述单个资产波动率的条件异方差性。

Garch-t（1，1）模型可表示为：（二）拟合优度检验Garch模型拟合优度的检验方法是：对残差进行arch-lm检验，如果arch效应被消除，说明利用garch-t（1，1）模型对数据的拟合效果很好。