关于双对数模型和半对数模型的斜率系数的经济含义的解释
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计量经济学考试题
双对数模型，又称常弹性模型，X变化一个百分点，Y变化B2个百分点；（4分）
（3）对数—线性模型：
对数—线性模型又称增长模型，X变化一个单位，Y变化B2个百分点； （4分）
（4）线性—对数模型：
X变化一个百分点，Y变化0.01×B2个单位。 （4分）
2.(12分)答：(1)不是。因为农村居民储蓄增加额应与农村居民可支配收入总额有关，而与城镇居民可支配收入总额之间没有因果关系。
（3）
令：资本的产出弹性记为B。
H0：B=0.5，H1：B 0.5
查表得：
而5.2>1.96， （5分）
所以拒绝H0：B=0.5，接受H1：B 0.5。 （2分）
（4）由上表结果，可知F统计量的值为1628，相应的尾概率为0.0000<0.05，故模型是总体显著的。 （4分）
（5）根据模型结果可知：某国在1980—2001年间，资本的产出弹性约为0.76，即在其他情况不变的条件下，资本投入每增加一个百分点，产出平均提高0.76个百分点。 （3分）劳动投入的产出弹性为0.64，即在其他条件不变的条件下，劳动投入每增加一个百分点，产出平均提高0.64个百分点。 （3分）
4.答：（1）间接二乘法适用于恰好识别方程，而两阶段最小二乘法不仅适用于恰好识别方程，也适用于过度识别方程；（2）间接最小二乘法得到无偏估计，而两阶段最小二乘法得到有偏的一致估计；都是有限信息估计法。
5.答：对模型参数施加约束条件后，就限制了参数的取值范围，寻找到的参数估计值也是在此条件下使残差平方和达到最小，它不可能比未施加约束条件时找到的参数估计值使得残差平方达到的最小值还要小。但当约束条件为真时，受约束回归与无约束回归的结果就相同了。
2.答：显著性检验分模型的拟合优度检验和变量的显著性检验。前者主要指标为可决系数以及修正可决系数，后者主要通过计算变量斜率系数的t统计量进行检验……
（3）对数—线性模型：
对数—线性模型又称增长模型，X变化一个单位，Y变化B2个百分点； （4分）
（4）线性—对数模型：
X变化一个百分点，Y变化0.01×B2个单位。 （4分）
2.(12分)答：(1)不是。因为农村居民储蓄增加额应与农村居民可支配收入总额有关，而与城镇居民可支配收入总额之间没有因果关系。
（3）
令：资本的产出弹性记为B。
H0：B=0.5，H1：B 0.5
查表得：
而5.2>1.96， （5分）
所以拒绝H0：B=0.5，接受H1：B 0.5。 （2分）
（4）由上表结果，可知F统计量的值为1628，相应的尾概率为0.0000<0.05，故模型是总体显著的。 （4分）
（5）根据模型结果可知：某国在1980—2001年间，资本的产出弹性约为0.76，即在其他情况不变的条件下，资本投入每增加一个百分点，产出平均提高0.76个百分点。 （3分）劳动投入的产出弹性为0.64，即在其他条件不变的条件下，劳动投入每增加一个百分点，产出平均提高0.64个百分点。 （3分）
4.答：（1）间接二乘法适用于恰好识别方程，而两阶段最小二乘法不仅适用于恰好识别方程，也适用于过度识别方程；（2）间接最小二乘法得到无偏估计，而两阶段最小二乘法得到有偏的一致估计；都是有限信息估计法。
5.答：对模型参数施加约束条件后，就限制了参数的取值范围，寻找到的参数估计值也是在此条件下使残差平方和达到最小，它不可能比未施加约束条件时找到的参数估计值使得残差平方达到的最小值还要小。但当约束条件为真时，受约束回归与无约束回归的结果就相同了。
2.答：显著性检验分模型的拟合优度检验和变量的显著性检验。前者主要指标为可决系数以及修正可决系数，后者主要通过计算变量斜率系数的t统计量进行检验……
第三章 线性回归模型的
例3.2 需求方程 我们可以将需求模型建立成双对数的形式，从而 估计需求弹性。 模型设为： lnQ = b0 + b1 ln P+ b2 lnI＋b3 ln Pr＋u 其中， Q 是每天的咖啡销售 I是收入 P 是咖啡每磅的价格 Pr 是相关产品——茶叶每磅的价格
估计结果为： lnQ=0.78 -0.25lnP +0.6I＋ 0.38lnPr t (51.1) (-5.12) (15.12) (3.25) 解释： （1）自价格弹性 是 -.25，表明保持其他不变， 如果价格增加1%，需求量将减少0.25%。这是缺乏 弹性的——弹性的绝对值小于1 （2）收入弹性是0.6 （3）交叉价格弹性是.38，表明保持其他不变， 如果茶叶的价格增加1%，咖啡的需求量增加0.38%。 注： 如果交叉弹性是正的，表明它们是替代品； 如果交叉弹性是负的，表明它们是互补的。
这种“量化”通常是通过引入“虚拟变量”来完 成的。根据这些因素的属性类型，构造只取“0” 或“1”的人工变量，通常称为虚拟变量 dummy 虚拟变量（dummy 虚拟变量 variables），记为D。 variables 例如，反映文化程度的虚拟变量可取为： 例如，反映文化程度的虚拟变量可取为 1， D= 0， 非本科学历 本科学历
参数的含义： 参数的含义：
β
j
∂Y = ∂ ln X
j
∂Y = ＝或 ∂X j X j
∆Y ∆X j X j
度量了在给定解释变量(X)的相对变化时， 度量了在给定解释变量(X)的相对变化时，Y的 (X)的相对变化时 绝对变化。 绝对变化。
例3.4货币供给的增长率对GNP的影响模型为： GNP = b 0 + b 1 lnM + u 斜率b1度量对M的相对变化，GNP的绝对变化— —M变化1%，GNP的绝对变化量为b1/100。 例如：b1=2000，说明货币供给增加1% ，将使 GNP 增加2000/100 = $20 billion.
《计量经济学》各章主要知识点
第一章：绪论1.计量经济学的学科属性、计量经济学与经济学、数学、统计学的关系；2.计量经济研究的四个基本步骤（1）建立模型（依据经济理论建立模型,通过模型识别、格兰杰因果关系检验、协整关系检验建立模型）；（2）估计模型参数（满足基本假设采用最小二乘法，否则采用其他方法：加权最小二乘估计、模型变换、广义差分法等）；（3 ）模型检验:经济意义检验（普通模型、双对数模型、半对数模型中的经济意义解释，见例1、例2 ）,统计检验（T检验，拟合优度检验、F检验,联合检验等）；计量经济学检验（异方差、自相关、多重共线性、在时间序列模型中残差的白噪声检验等）；（4 ）模型应用。
例1:在模型中，y某类商品的消费支出，x收入，P商品价格，试对模型进行经济意义检验，并解释A"》的经济学含义。
In X = 0.213 +0.25 In 一0.31£其中参数卩'",都可以通过显著性检验。
经济意义检验可以通过（商品需求与收入正相关、与商品价格负相关\商品消费支出关于收入的弹性为0.25 （ 1心/畑）=0.251】心/仏））；价格增加一个单位，商品消费需求将减少31%。
例2 :硏究金融发展与贫富差距的关系，认为金融发展先使贫富差距加大（恶化）, 尔后会使贫富差距降＜氐（好转），成为倒U型。
贫富差距用GINI系数表示，金融发展用（贷款余额/存款总额）表示。
回归结果G/^VZ r =2.34 + 0.641；-1.29x；/模型参数都可以通过显著性检验。
在X的有意义的变化范围内,GINI系数的值总是大于1 ,细致分析后模型变的毫无意义；同样的模型还有：GINI系数的值总是为负= —13.34 + 7.12 兀一14.31#O3.计量经济学中的一些基本概念数据的三种类型：横截面数据、时间序列数据、面板数据；线性模型的概念；模型的解释变量与被解释变量，被解释变量为随机变量（如果—个变量为随机变量,并与随机扰动项相关，这个变量称为内生变量），被解释变量为内生变量,有些解释变量也为内生变量。
4 回归模型的函数形式b
多元双对数模型： 多元双对数模型：两个实例
P185
ln Yi = B1 + B2 ln X 2i + B3 ln X 3i + ui
B2：保持X3不变，X2每变化1%，Y变化B2* 1% B3：保持X2不变，X3每变化1%，Y变化B3* 1% 偏弹性。 它们分别度量了Y对 X2和X3变化的偏弹性 偏弹性
B2度量了Y对X的弹性： 的弹性： 度量了 对 的弹性 X变化 ，Y将变化 2×1% 变化1%， 将变化 将变化B 变化
关于弹性
d ln Y dY / Y Y / Y X E＝ = = = (斜率) ( ) d ln X dX / X X / X Y
当E的绝对值大于1，Y对X有弹性 有弹性 当E的绝对值小于1，Y对X缺乏弹性 缺乏弹性 当E的绝对值等于1，Y对X有单位弹性 有单位弹性
若B2＋B3 >1，规模报酬递增 （increasing returns to scale） 若B2＋B3 <1，规模报酬递（decreasing） 若B2＋B3 =1，规模报酬不变（constant） 表9-2：墨西哥生产函数（1955－1974） ：墨西哥生产函数（ － ）
例9-3 OECD国家的能源需求 国家的能源需求
P191，9.5
关键：解释斜率系数B 关键：解释斜率系数B2的含义
ln Yi = B1 + B2 X i + ui
d ln Y Y / Y B2＝ = dX X
log-lin：X变化一单位，Y会变(100×B2)%
Yi = B1 + B2 ln X i + ui
dY Y B2＝ = d ln X X / X
虽然双对数模型改变了变量xy的函数形式但由于仍是参数线性模型模型的参数估计假设检验tfp值预测等都与第67章介绍的方法类似可直接套用
计量经济学精要5
37
例如，描述税收与税率关系的拉弗曲线： 抛物线： s = a + b r + c r2
其中，s：税收；
r：税率c<0
设X1 = r，X2 = r2， 则原方程变换为 s = a + b X1 + c X2 c<2Xi+ui 无截距模型与一般的模型不同在于：
3
一、双对数模型Double log model
——度量弹性
考虑博彩支出的例子：
Yi AX
B2 i
Y：博彩支出；X：个人可支配收入（PDI） 上式可转化为： lnYi=lnA+B2lnXi 模型特点：关于变量非线性
这样的模型称为双对数( double - log )模型 (因为两个变量都以对数形式出现)或对数-线性 ( log - linear )模型(因为以对数形式出现的变 量之间是线性的)。
Y AL K e
B1 B2
u
反应了产出与劳动力和资本投入之间的关系函
数。 劳动投入弹性+资本投入弹性＝规模报酬参数
规模报酬递增 规模报酬递减 规模报酬不变
12
13
14
15
16
四、半对数模型(semilog model)
（一） 对数－线性模型（log-lin）——测量增长 率
42
Figure 5-11 Summary of functional forms.
43
线性模型的弹性系数随着不同点而变化，而双
对数模型任何一点的弹性系数都是相同的。
10
三、多元对数线性回归模型
lnYi=B1+B2lnX2i+B3lnX3i+ui 其中，B2,B3又称为偏弹性系数，它们度量 了在其他变量保持不变 条件下，应变量对 某一解释变量的偏弹性。
《计量经济学(第二版)》习题解答(1-2章)
2
（3） Cov( yi , y j ) 0 证：
(i j )
（1） E ( yi ) E (a bxi i ) E (a bxi ) E ( i ) a bxi （2） D( yi ) D(( a bxi i ) D( i ) 2 （因为根据古典假定， a bxi 为常量）
-4-
(2) b1、b2 的置信区间都不包含 0，其概率含义为：b1、b2 都显著地不等于 0，该推断的置信概率为 95%。
《计量经济学（第二版） 》习题解答
第一章
1.1 计量经济学的研究任务是什么？计量经济模型研究的经济关系有哪两个基本特征？ 答： （1）利用计量经济模型定量分析经济变量之间的随机因果关系。 （2）随机关系、因果关系。
1.2 试述计量经济学与经济学和统计学的关系。 答： （1）计量经济学与经济学：经济学为计量经济研究提供理论依据，计量经济学是对经济理论的 具体应用，同时可以实证和发展经济理论。 （2）统计数据是建立和评价计量经济模型的事实依据， 计量经济研究是对统计数据资源的深层开发和利用。
ˆ) 。 ˆ 与 b 之间的绝对误差不会大于 t S (b 即能以 1 的概率保证： b /2
2.7 试根据置信区间的概念解释 t 检验的概率含义。即证明，对于显著水平 ，当 | ti | t / 2 时，bi 的 100(1－ )%置信区间不包含 0。
ˆ t S (b ˆ ), 答：因为 bi 的 100(1－ )%置信区间为： (b i /2 i
ˆ) 元回归为例） S (b
ˆ 2 / S xx 可知，两者正相关，即总体方差越小，参数估计误差越小。
（3） 随机误差项ε i 与残差项 ei 的区别与联系； 答：区别：随机误差项描述的是 y 关于总体回归方程的误差，而残差项度量的是 y 关于样本回归方 程的误差。联系：由于两者都是反映模型之外其他因素的综合影响，所以，可以将 ei 视为ε 似估计。 （4） 根据最小二乘原理，所估计的模型已经使得拟合误差达到最小，为什么还要讨论模型 的拟合优度问题？ 答：根据最小二乘原理，只能保证模型的绝对拟合误差达到最小，而拟合优度可以度量模型的相对 拟合误差大小，即模型对数据（客观事实）的近似程度。 （5） R2 检验与 F 检验的区别与联系； 答：区别：R2 检验是关于模型对样本拟合优度的检验，F 检验是关于模型对总体显著性的检验。联 系：F 检验是关于 R2 的显著性检验。 （6） 高斯—马尔可夫定理的条件与结论；
（3） Cov( yi , y j ) 0 证：
(i j )
（1） E ( yi ) E (a bxi i ) E (a bxi ) E ( i ) a bxi （2） D( yi ) D(( a bxi i ) D( i ) 2 （因为根据古典假定， a bxi 为常量）
-4-
(2) b1、b2 的置信区间都不包含 0，其概率含义为：b1、b2 都显著地不等于 0，该推断的置信概率为 95%。
《计量经济学（第二版） 》习题解答
第一章
1.1 计量经济学的研究任务是什么？计量经济模型研究的经济关系有哪两个基本特征？ 答： （1）利用计量经济模型定量分析经济变量之间的随机因果关系。 （2）随机关系、因果关系。
1.2 试述计量经济学与经济学和统计学的关系。 答： （1）计量经济学与经济学：经济学为计量经济研究提供理论依据，计量经济学是对经济理论的 具体应用，同时可以实证和发展经济理论。 （2）统计数据是建立和评价计量经济模型的事实依据， 计量经济研究是对统计数据资源的深层开发和利用。
ˆ) 。 ˆ 与 b 之间的绝对误差不会大于 t S (b 即能以 1 的概率保证： b /2
2.7 试根据置信区间的概念解释 t 检验的概率含义。即证明，对于显著水平 ，当 | ti | t / 2 时，bi 的 100(1－ )%置信区间不包含 0。
ˆ t S (b ˆ ), 答：因为 bi 的 100(1－ )%置信区间为： (b i /2 i
ˆ) 元回归为例） S (b
ˆ 2 / S xx 可知，两者正相关，即总体方差越小，参数估计误差越小。
（3） 随机误差项ε i 与残差项 ei 的区别与联系； 答：区别：随机误差项描述的是 y 关于总体回归方程的误差，而残差项度量的是 y 关于样本回归方 程的误差。联系：由于两者都是反映模型之外其他因素的综合影响，所以，可以将 ei 视为ε 似估计。 （4） 根据最小二乘原理，所估计的模型已经使得拟合误差达到最小，为什么还要讨论模型 的拟合优度问题？ 答：根据最小二乘原理，只能保证模型的绝对拟合误差达到最小，而拟合优度可以度量模型的相对 拟合误差大小，即模型对数据（客观事实）的近似程度。 （5） R2 检验与 F 检验的区别与联系； 答：区别：R2 检验是关于模型对样本拟合优度的检验，F 检验是关于模型对总体显著性的检验。联 系：F 检验是关于 R2 的显著性检验。 （6） 高斯—马尔可夫定理的条件与结论；
计量经济学期末复习资料.（精选）
计量经济学期末复习资料.（精选）计量经济学试题⼀⼀、判断题（20分）2．多元回归模型统计显著是指模型中每个变量都是统计显著的。
（） 4．总体回归线是当解释变量取给定值时因变量的条件均值的轨迹。
（） 5．线性回归是指解释变量和被解释变量之间呈现线性关系。
（） 6．判定系数2R 的⼤⼩不受到回归模型中所包含的解释变量个数的影响。
（） 7．多重共线性是⼀种随机误差现象。
（）8．当存在⾃相关时，OLS 估计量是有偏的并且也是⽆效的。
（） 10．任何两个计量经济模型的2R 都是可以⽐较的。
（）⼆．简答题（10）1．计量经济模型分析经济问题的基本步骤。
（4分）2．举例说明如何引进加法模式和乘法模式建⽴虚拟变量模型。
（6分）三．下⾯是我国1990-2003年GDP 对M1之间回归的结果。
（5分）ln() 1.37 0.76ln(1)se (0.15) ( )t ( ) ( 23 )GDP M =+()1.7820.05,12P t >==⾃由度；1．求出空⽩处的数值，填在括号内。
（2分） 2．系数是否显著，给出理由。
（3分）四．试述异⽅差的后果及其补救措施。
（10分）五．多重共线性的后果及修正措施。
（10分）六．试述D-W 检验的适⽤条件及其检验步骤？（10分）⼋、（20分）应⽤题为了研究我国经济增长和国债之间的关系，建⽴回归模型。
得到的结果如下：Dependent Variable: LOG(GDP) Method: Least Squares Date: 06/04/05 Time: 18:58 Sample: 1985 2003 Included observations: 19Variable CoefficientStd. Errort-StatisticProb.LOG(DEBT) 0.650.0232.80 Adjusted R-squared 0.983 S.D. dependent var 0.86 S.E. of regression 0.11 Akaike info criterion -1.46 Sum squared resid 0.21 Schwarz criterion -1.36 Log likelihood 15.8 F-statistic 1075.5Durbin-Watson stat0.81 Prob(F-statistic)2,19, 1.074, 1.536,0.05L U k n d d ====若显著性⽔平＝其中， GDP 表⽰国内⽣产总值，DEBT 表⽰国债发⾏量。
双对数函数模型
2、双对数函数模型(幂函数模型) 模型形式： u x b b y ++=ln ln 10(该模型是将u b e Ax y 1=两边取对数，其中A b ln 0=)。
我们将以上模型称为双对数(double-log)模型或称为对数--线性(log-liner)模型。
作如下变换：x x y y ln ,ln **==将其代入原模型，则原模型转化为线性回归模型：u x b b y ++=*10*变换后的模型不仅参数是线性的，而且通过变换后的变量间也是线性的。
模型特点：双对数模型的斜率1b 度量了y 对x 的弹性：xdx ydy x d y d b //)(ln )(ln 1==模型适用对象：对观测值取对数，将取对数后的观测值（lnx,lny ）描成散点图，如果近似为一条直线，则适合于双对数模型来描述x 与y 的变量关系。
将两个变量的对数线性回归模型推广到多元，例如，在生产函数的分析中，经常采用以下的柯布——道格拉斯生产函数形式：u e K AL Q βα=式中：Q --产出量，K --资本投入量，L --劳动投入量，A ，βα,为未知参数。
对上式两边取对数得到如下模型：u K L A Q +++=ln ln ln ln βα再令：L L Q Q ln ,ln **==，K K A ln ln,**==，得到线性模型：u K L A Q +β+α+=****模型中的α、β分别为劳动、资本的产出弹性：L dL Q dQ L d Q d //)(ln )(ln ==α；KdK QdQ K d Q d //)(ln )(ln ==β例根据下表给出的1978—2002年间总产出(用国内生产总值GDP度量，单位：亿元)，劳动投入(用从业人员度量，单位为万人),以及资本投入(用固定资本度量，单位：亿元)。
运用OLS法建立我国的柯布一道格斯生产函数。
表2利用Eviews软件解题如下：首先建立工作文件，其次输入样本数据Q、L、K，再次，在Eviews软件的命令窗口，依次键入：GENR LNGDP=LOG(GDP)GENR LNL=LOG(L)GENR LNK=LOG(K)LS LNGDP C LNL LNK输出结果如下：由此建立的我国柯布一道格斯生产函数为：K L GDP ln 74759.0ln 71365.0403778.4ln ++-=)ˆ(i b s =(3.539284) (0.363194) (O.053038) t=(-1.244257) (1.964930) (14.09537)994632.02=R 994095.02=R F=1852.869 S.E=0.083623DW=0.669052对回归方程解释如下：偏斜率系数0.71365表示产出对劳动投入的弹性，也就是说，0.71365表示在资本投入保持不变的条件下，劳动投入每增加一个百分点,平均产出将增加0.71％。
计量经济学总结
CH3无偏:E(μY ̂)=μY一致: μY ̂−p →μY有效:两个无偏V(μY ̂)<V(μY ̃)Y ̅作为μY 的估计量:无偏一致最有效的线性组合(BLUE)OLS:使 ∑(Y i −Y i ̂^2)最小Y ̅是μY 的OLS 估计量假设检验:基于样本提供的证据p-value:显著性概率=Pr H0[|Y ̅−μ0|>|Y act ̅̅̅̅̅̅−μY |]根据中心极限定理，只要n 够大，不需要知道Y 的分布就能计算pY ̅~N (μY ,σY 2n ),σY 2未知时，使用S Y 2=1n −1∑(Y i −Y ̅)Y ̅的分布标准差σY ̅=σY /√n;标准误SE(Y ̅)=σ̂Y ̅,idd 时=s Y /√nt =(Y ̅−μ0)/ SE(Y ̅)简单结论：|t act |>1.96时，拒绝H0(双边)两类错误：I 拒绝了了真的，II 接受了假的5%显著水平:平均20次可能有1次拒绝了真的H0小结：H0:E(Y)= μ0, H1: E(Y)!= μ0①SE(Y ̅)= s Y /√n ②t-ratio= t =(Y ̅−μ0)/ SE(Y ̅)③p =2Φ(|t act |)单边备择时, H1:E(Y)> μ0,p =Pr H0(Z >t act )=1−Φ(t ) 5%,1.645H1: E(Y)< μ0,p =Pr H0(Z >t act )=Φ(t )置信区间95%[Y ̅±1.96 SE(Y ̅)], 99%---2.58,90%---1.64均值比较假设检验:H0:μM −μW =d 0,H1:≠, Y ̅m −Y ̅w ~N(μM −μW ,σm 2n m −σw2n w ),SE(Y ̅m −Y ̅w )=√S m2n m +S w 2n w所以，t =D−(μM −μW ）SE (Y ̅m −Y ̅w ) p-value=Pr H0[D >t act ],t~N(0,1)因果效应：条件期望的差E(Y|X=x)-E(Y|X=0)小样本:中心极限定理不适用，t-ratio 不服从标正分布t-ratio=(Y ̅−μ0)/√S Y 2/n ,Z=(Y ̅−μ0)/√σY 2/n Z~N(0,1),W=(n-1) S Y 2/σY 2~卡方分布，所以t =Z/√W/(n −1)~t(n −1),n =20,5%=2.09（异方差）同方差:更精确的服从学生t 分布，只适用于总体方差相同的情况，否则结果有偏总体协方差:cov(x,y)= σXY ;样本协方差S XY =1n−1∑(X i −X ̅)(Y i −Y ̅),样本相关系数:ρXY =corr(X,Y)样本相关系数：γXY =S XY /S X .S Y γXY −p →ρXYCH4 一元线性回归 Y i =β1X i +β0+u i ClassSize 对Score 影响：所有因素列出来并加入到式子里，多元，除去CS 以外的因素打包到other factors 中，则是一元 选择最佳的拟合曲线OLS 估计:β1̂=S XY S X 2，β0̂=Y ̅−X ̅β1̂,u i ̂=Y i −Y i ̂，有^估计量，否则真值 回归效果如何:R 2=ESS TSS ,ESS =∑(Y i ̂−Y ̅)2,TSS =∑(Y i −Y ̅)2,表示Y i 能被X i 解释多少；残差平方和SSR=∑(u i ̂)2 TSS =RSS +ESS 。
计量经济学题库及答案
计量经济学题库（超完整版)及答案一、单项选择题(每小题1分）1．计量经济学是下列哪门学科的分支学科（C ）.A ．统计学B ．数学C ．经济学D ．数理统计学2．计量经济学成为一门独立学科的标志是（B ).A ．1930年世界计量经济学会成立B ．1933年《计量经济学》会刊出版C ．1969年诺贝尔经济学奖设立D ．1926年计量经济学（Economics ）一词构造出来3．外生变量和滞后变量统称为（D ).A ．控制变量B ．解释变量C ．被解释变量D ．前定变量4．横截面数据是指（A ）.A ．同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B ．同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据C ．同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D ．同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据5．同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是（C ）。
A ．时期数据B ．混合数据C ．时间序列数据D ．横截面数据6．在计量经济模型中，由模型系统内部因素决定，表现为具有一定的概率分布的随机变量，其数值受模型中其他变量影响的变量是（）。
A ．内生变量B ．外生变量C ．滞后变量D ．前定变量7．描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是( ）。
A ．微观计量经济模型B ．宏观计量经济模型C ．理论计量经济模型D ．应用计量经济模型8．经济计量模型的被解释变量一定是( ）。
A ．控制变量B ．政策变量C ．内生变量D ．外生变量9．下面属于横截面数据的是( ）。
A ．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值B ．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值C ．某年某地区20个乡镇工业产值的合计数D ．某年某地区20个乡镇各镇的工业产值10．经济计量分析工作的基本步骤是（）。
A ．设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型B ．设定模型→估计参数→检验模型→应用模型C ．个体设计→总体估计→估计模型→应用模型D ．确定模型导向→确定变量及方程式→估计模型→应用模型11．将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为（）。
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关于双对数模型和半对数模型的斜率系数的经济含
义的解释
Prepared on 24 November 2020
关于双对数模型和半对数模型的斜率系数的经济含义的解释
1.双对数模型 则2β＝e X
dX
Y dY dX dY Y X X dX dY Y X dX dY dY Y d dX X d dX Y d X d Y d ======*1*11*)(ln )(ln )(ln )(ln )(ln 可以发现这个就是Y 对X 的弹性，请参考微观经济学中需求的价格弹性定义公式e d =P
dP
Q dQ。
2.半对数 这个表示X 的单位绝对变化量导致Y 的相对变化量（变化率）。
这个就是X 的单位相对变化量导致Y 的绝对量的变化量。
注：在微积分中符号d 表示无穷小变化，除以原来的绝对量就是相对变化量或者说是变化率。
而∆还是不够准确，它是具体的数值，所以就会说近似了。
要学会用微积分的观点看就简单了，而且我们开始求导数是可以把左边的被解释变量本身或者自然对数作为纵轴，把右边的解释变量的本身或者自然对数作为横轴，那么导数的几何意义就是曲线的斜率了。
u
X Y ++=ln ln ln 21ββu X Y ++=21ln ααu
X Y ++=ln 21ββ。