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量化投资经典 TB公式入门

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量化超额计算公式

量化超额计算公式

量化超额计算公式全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：量化超额计算公式是金融领域常用的一种方法，用于衡量投资组合或证券的收益是否超过市场平均水平。

超额计算常用于评估基金经理的业绩，或者对比不同证券的表现。

在投资决策中，量化超额计算公式是一个重要的工具，可以帮助投资者更好地了解投资组合的表现情况，为投资决策提供依据。

在量化超额计算中，最常用的指标是超额收益率。

超额收益率指的是投资组合或证券的收益率减去其基准指数的收益率，也就是证券或基金相对于市场平均水平的表现。

超额收益率的计算公式如下：超额收益率= 投资组合或证券的收益率- 基准指数的收益率基准指数通常是市场指数，如标准普尔500指数。

投资组合的收益率可以是每日、每周、每月或每年的收益率，也可以是累积收益率。

除了超额收益率外，还有一些其他常用的量化超额计算公式，如信息比率、评价比率、夏普比率等。

这些指标可以帮助投资者更全面地评估投资组合的表现，从而更好地进行风险管理和资产配置。

信息比率是一种衡量风险调整后收益的指标，计算公式如下：评价比率是一种比较基金经理的主动管理能力的指标，计算公式如下：评价比率= 投资组合或证券的年化超额收益率/ 投资组合或证券的年化超额波动率在使用这些量化超额计算公式时，投资者需要注意的是，计算结果只是一个参考值，不能完全代表投资组合的表现。

投资者还需要结合其他因素，如投资目标、风险偏好、市场环境等进行综合分析，从而制定合适的投资策略。

量化超额计算公式是投资管理中的重要工具，可以帮助投资者更好地了解投资组合的表现情况，为投资决策提供有力支持。

投资者在使用这些计算公式时，需要根据具体情况进行分析和判断，避免盲目跟风，做出理性的投资决策。

【以上内容仅供参考】。

第二篇示例：量化超额计算是指通过计算某个投资组合或证券的收益与基准收益之间的差异来衡量该组合或证券的表现。

量化超额计算公式是用来计算这种差异的数学方法，可以帮助投资者评估投资组合或证券的绩效，从而做出更好的投资决策。

股票量化指标公式

股票量化指标公式

股票量化指标公式
股票量化指标是投资者使用的一系列公式，用于对股票市场进行分析和预测。

这些指标可以帮助投资者确定何时买入或卖出股票，以便最大限度地实现收益。

下面是一些常见的股票量化指标及其公式：
1. 相对强弱指数 (RSI)：该指标用于测量股票价格走势的强度。

公式：RSI = 100 - [100 / (1 + RS)]
其中，RS = 平均增长值 / 平均跌落值
2. 移动平均线 (MA)：用于平滑股票价格波动并识别趋势。

公式：MA = （p1 + p2 + ... pn）/ n
其中，p1至pn为股票价格，n为时间段
3. 布林带 (BB)：用于测量股票价格的波动性和趋势。

公式：上布林带 = MA + 2 * 标准偏差，下布林带 = MA - 2 * 标准偏差
4. 相对强弱指数 (ROC)：用于测量股票价格涨幅的速度。

公式：ROC = (当前价格 - n期前的价格) / n期前的价格) * 100
5. 动量指标 (MOM)：用于测量股票价格变化的速度。

公式：MOM = 当前价格 - n期前的价格
这些指标通常会在股票分析软件中使用，同时还可以通过在线资源进行计算。

不过，投资者应该知道这些指标不能保证股票市场走势的准确性和预测性。

因此，建议投资者在做出任何决策之前，还要考虑其他因素，如股票市场的整体趋势和财务状况等。

总的来说，股票量化指标可以帮助投资者更好地理解股票价格趋势和波动性。

然而，使用这些指标需要一定的经验和判断力，以便更好地使用这些指标来指导投资决策。

TB公式入门

TB公式入门

TB公式入门交易开拓者公式基础Bar数据：公式在进行计算时，都是建立在基本数据源(Bar数据)之上，我们这里所谓的Bar 数据，是指商品在不同周期下形成的序列数据，在单独的每个Bar上面包含开盘价、收盘价、最高价、最低价、成交量及时间。

期货等品种还有持仓量等数据。

所有的Bar按照不同周期组合，并按照时间从先到后进行排列，由此形成为序列数据，整个序列称之为Bar 数据。

公式如何执行：TradeBlazer公式在计算时按照Bar数据的Bar数目，从第一个Bar到最后一个Bar，依次进行计算，如果公式中出现了调用Bar数据函数的，则取出当前Bar的相应值，进行运算。

公式执行从上至下，Bar从左到右执行。

公式执行顺序公式执行顺序TradeBlazer公式的HelloWorld!/forum/thread-63-1-1.htmlBeginFileAppend("c:\\Formula.log","hello world");End公式的种类指标K线形态特征走势交易指令函数公式环境的组织层次（1）公式环境的组织层次（2）建立一个最简单的指标：画零线BeginPlotNumeric(“Line1”,0);EndBegin和End宣告公式正文的开始和结束，公式语句应该放到Begin和End之间。

PlotNumeric表示输出一个数值型组成的数组。

技术指标属性的设置再画一条线…BeginPlotNumeric(“Line1”,5);End参数一根线ParamsNumeric Length(0);BeginPlotNumeric(“Line1”,length);EndN根线ParamsNumeric Length1(0);Numeric Length2(5);BeginPlotNumeric(“Line1”,length1);PlotNumeric(“Line2”,length2);End取较大值ParamsNumeric Length1(0);Numeric Length2(5);Beginif(Length1 >= Length2){PlotNumeric(“Line1”,length1);}else{PlotNumeric(“Line1”,length1);}EndPlotNumeric由输出的名字来区分是否为同一条线。

tbquant指标

tbquant指标

TBQuant指标1. 什么是TBQuant指标？TBQuant指标是指在投资领域中使用的一种技术分析指标，用于评估股票或其他金融资产的交易行为和市场趋势。

TBQuant指标是由一组数学公式和计算方法组成的，通过对历史价格和成交量等数据进行计算，以辅助投资者做出买入或卖出的决策。

TBQuant指标的全称是”Trading Book Quantitative Model”，中文翻译为”交易簿量化模型”。

它是一种基于量化投资理论和技术分析方法的指标，通过对市场数据的统计分析和模型建立，以量化的方式评估投资风险和预测市场趋势。

2. TBQuant指标的计算方法TBQuant指标的计算方法主要包括以下几个步骤：2.1 数据收集和整理首先，需要收集和整理相关的市场数据，包括股票的价格、成交量、交易日期等。

这些数据可以通过证券交易所、金融数据服务提供商或专业的量化投资平台获取。

2.2 数据预处理在进行计算之前，需要对数据进行预处理。

预处理的目的是去除异常值、填补缺失值、调整数据的频率等，以保证数据的准确性和一致性。

2.3 计算指标数值根据TBQuant指标的具体定义和计算公式，对预处理后的数据进行计算，得到指标的数值。

具体的计算方法因指标而异，常见的TBQuant指标包括移动平均线、相对强弱指标、随机指标等。

2.4 指标解释和应用通过对指标数值的解释和分析，可以帮助投资者理解市场的趋势和交易行为，从而做出相应的投资决策。

指标的应用范围广泛，可以用于股票、期货、外汇等金融市场的分析和预测。

3. TBQuant指标的分类和常用指标TBQuant指标可以分为趋势指标、震荡指标和量能指标等不同类型。

下面介绍一些常用的TBQuant指标：3.1 移动平均线（Moving Average）移动平均线是一种常用的趋势指标，用于平滑价格曲线，反映市场的长期趋势。

常见的移动平均线包括简单移动平均线（SMA）和指数加权移动平均线（EMA）等。

期货程序化TB公式的结构与编程

期货程序化TB公式的结构与编程

期货程序化TB公式的结构与编程 TradeBlazer公式的结构与编程目录一、TB的程序化交易的功能与特点41-1、TB程序化交易的功能4 1-2、TB公式说明4 1-3、TB编程步骤5 二、数据的说明与使用62-1、Bar数据6 2-2、计算方法62-3、叠加数据8 2-4、行情数据9 2-5、属性数据9 三、TB公式编程基础知识93-1、TB的公式的结构9 3-2、公式名称规则11 3-3、语句写法11 四、参数的说明与应用214-1、参数说明22 4-2、参数的使用与说明22 4-3、参数的默认值23 4-4、参数使用例子24 4-5、变量参数24 五、变量的类型与使用251页码 5-1、变量参数25 5-2、变量声明26 5-3、变量的默认值27 5-4、变量赋值27 5-5、序列变量28 5-6、变量、数据与函数的回溯28 六、系统函数的使用316-1、标点符号31 6-2、控制语句32 6-3、循环语句37 七、用户函数的使用与说明407-1、TB用户函数40 ７-２、序列函数42 7-3、使用内建用户函数42 7-4、用户函数的调用44 7-5、用默认参数调用用户函数44 八、技术指标编写458-1、技术指标与应用45 8-2、常用的技术指标应用举例48 8-3、自编指标的输出56 8-4、指标编写常见问题58 九、用户函数编写589-1、TB用户函数的编写58 9-2、交易指令（Buy/Sell）61 9-3、叠加多个商品合约进行交易9-4、交易常用系统函数介绍62 十、交易策略的程序实现与实例6526210-1、利用技术指标的交易策略65 10-2、止赢止损70 10-3、加仓减仓77 10-4、多品种交易80 10-5、集合竞价数据过滤82 10-6、函数下单撤单和全局变量操作10-7、数据库读写83十一、其他注意事项8811-1、信号消失问题及解决办法9111-2、盘中和盘后公式运行的差别94十二、策略评估的常用指标94383正文一、 TB程序化交易的功能与特点TradeBlazer公式（简称TB），新推出的V4公式，运行效率大幅提高，除支持多线程应用功能，在程序交易的主要特点如下： 1-1、TB程序化交易的功能??所使用的TBL（TradeBlazer Language)语言功能强大、语法简明易懂；??TB的公式执行机制是在每根BAR上都会执行一遍公式，能实现公式和算法的精确控制； ??具有结构化的控制语句，支持复合语句―IF语句和FOR，WHILE语句； ??提供了丰富的系统函数，支持用户函数，便于实现程序的模块化设计；??提供A函数、Q函数等，可实时获取当前交易账户的账户信息，并能对叠加商品进行发单和撤单，便于实现头寸调整、风险控制、资金管理以及套利交易的程序化； ??支持单图表叠加多个商品的交易和测试； ??技术指标源代码公开，便于指标算法的改进；??强大的图表化、多维度的交易模型测试分析报告及参数优化功能，可实现多品种、多策略、多图表周期的组合测试，提供了丰富的、和实战密切相关的系统评估指标； ??支持交易模型的导入导出，支持交易模型的加密和无源码模式导出，便于模型研发后的商业应用。

量化经典博易大师指标公式汇总以及源代码集成一(可编辑修改word版)

量化经典博易大师指标公式汇总以及源代码集成一(可编辑修改word版)

TAN正切值 用法:TAN(X)返回X 的正切值名称定义用法解释用法举例AVEDEV平均绝对偏差 用法: AVEDEV(X,N)算法含义:平均绝对偏差，求 X 的 N 日平均绝对偏差DEVSQ数据偏差平方和用法:DEVSQ(X,N)算法含义: 数据偏差平方和， 求 X 的 N 日数据偏差平方和FORCAST线性回归预测值用法:FORCAST(X,N)为X 的N 周 期线性回归预测值如:FORCAST(CLOSE,10)表示求 10 周期线性回归预测本周期收盘价SLOPE (X,N) 线性回归斜率 得到X 在N 周期内的线性回归的斜率。

例:SLOPE(CLOSE,5);表示求 5 周期线性回归线的斜率STD估算标准差用法:STD(X,N)为 X 的 N 日估算标准差，算法:例 STD （CLOSE ，10）： 求 10 周期收盘价的估算标准差。

STDP 总体标准差用法:STDP(X,N)为 X 的 N 日总体标准差，算法:VAR估算样本方差 用法: VAR(X,N)为 X 的 N 日估算样本方差。

算法:VARP总体样本方差 用法: VARP(X,N)为 X 的 N 日 总体样本方差，算法:以上为统计函数pobo 博易期货指标（大集合）网摘汇总利多方舟 (2)变色MACD (2)仿DDX (4)博易版（king 趋势） (4)无敌趋势 (5)粉K 线 (5)无敌精灵 (5)买卖航标 (6)天风地火 (6)无影手 (7)合并即涨 (8)顶底奇准 (8)一品操盘 (9)★底部提示：副 (10)博易顶底王 (11)趋势线（主图） (11)变色主图线 (12)CCI 主图K 线 (12)优化MACD (12)博易指标公式（量能多空） (12)多空参考 (13)趋势顶底 (14)资金量指标 (15)机构做空能量线 (15)专业快刀手 (15)副图K 线 (16)一品操盘 (17)天机均线 (17)无双多空 (17)金山银山 (18)量能指标 (18)即时趋势 (19)快慢多空 (19)彩色K 线 (19)量能多空 (19)鳄鱼分形 (20)多空之王 (22)利多方舟VAR1:=(100 - ((90 * (HHV(HIGH,21) - CLOSE)) / (HHV(HIGH,21) - LLV(LOW,21))));VAR2:=(100 - ((90 * (HHV(HIGH,21) - CLOSE)) / (HHV(HIGH,21) - LLV(LOW,21))));VAR3:=(100 - MA(((100 * (HHV(HIGH,6) - CLOSE)) / (HHV(HIGH,6) - LLV(LOW,6))),34)); DRAWTEXT(CROSS(VAR2,MA(VAR3,6)),(CLOSE*0.95),'↑'),COLOR0000FF; DRAWTEXT(CROSS(MA(VAR3,6),VAR1),(HIGH * 1.035),'卖'),COLORFFFF34;年:MA(CLOSE,30),COLORGREEN;STICKLINE(C>= 年AND C>=O,C,O,3,0),COLORRED;STICKLINE(C>= 年AND C>=O,H,L,0,0),COLORRED;STICKLINE(C>= 年AND C<O,C,O,3,1),COLORRED;STICKLINE(C>= 年AND C<O,O,H,0,0),COLORRED;STICKLINE(C>= 年AND C<O,C,L,0,0),COLORRED;STICKLINE(C< 年AND C>O,C,O,3,1),COLORFFFF00;STICKLINE(C< 年AND C<=O,C,O,3,1),COLORFFFF00;STICKLINE(C< 年AND C<=O,H,L,0,1),COLORFFFF00;STICKLINE(C< 年AND C>O,C,H,0,1),COLORFFFF00;STICKLINE(C< 年AND C>O,O,L,0,1),COLORFFFF00;符号↑为"买”变色 MACDDIFF:(EMA(CLOSE,12) - EMA(CLOSE,26))*20,COLORFFFFFF,LINETHICK1; DEA:EMA(DIFF,9),COLOR00FFFF,LINETHICK1;MACD:2*(DIFF-DEA), COLORSTICK;MACD1:2*(DIFF-DEA),COLORRED,LINETHICK0;MACD2:SMA(MACD1,0,3),COLORFFFF00,LINETHICK0;STICKLINE(MACD1>MACD2 AND MACD1>0,0,MACD1,2,0),COLORRED; STICKLINE(MACD1>MACD2 AND MACD1<0,0,MACD1,2,0),COLOR00FFFF; STICKLINE(MACD1<MACD2,0,MACD1,1,0),COLOR40FF00;S1:=MACD<0;S2:= (MACD>=0);S3:=BARSLAST(CROSS(DIFF,DEA));S4:=REF(S3,S3+1);S5:=DEA>REF(DEA,S4);S6:=DEA;上成立:=CROSS(DIFF,DEA) AND S5;下成立:=CROSS(DIFF,DEA) AND S6;L1:=(EMA(CLOSE,3) - EMA(CLOSE,13));L2:=EMA(L1,9);L3:=BARSLAST(CROSS(L1,L2));L4:=REF(L3,L3+1);L5:=L2;变盘:CROSS(L1,L2) AND L5,LINETHICK0,COLORD6FF9C;STICKLINE(变盘,5,-5,4,1),COLORD6FF9C;成立距今:BARSLAST(CROSS(DIFF,DEA)),LINETHICK0;L6:=BARSCOUNT(CLOSE);DRAWTEXT(CROSS(L1,L2),DIFF,' 买'),COLOR0000FF;DRAWTEXT(CROSS(L2,L1),DIFF,' 卖'),COLORFFFF00;REF(DEA,S3),POINTDOT,COLORGREEN;IF(L1>L2,REF(DEA,S3),0),POINTDOT,LINETHICK5,COLORB078FF;IF(MACD<0,REF(DEA,S3),0),POINTDOT,LINETHICK5,COLORGREEN;LS:=IF(DIFF>DEA AND DIFF>0,1,0);加速上扬:IF(REF(LS=0,1) AND LS=1,0.1,0);XG1:CROSS(MACD1,MACD2) AND MACD1<0,LINETHICK0;XG2:CROSS(DIFF,DEA),LINETHICK0;M1:=MACD>REF(MACD,1) AND DIFF<DEA;绿柱短了:M1 AND COUNT(M1,10)=1 AND C>MA(C,55) AND COUNT(MACD<0,5)>=5,LINETHICK0;DRAWTEXT(绿柱短了,MACD,'绿柱短了'),COLOR00FF80;渔家乐渔家:3*SMA((CLOSE-LLV(LOW,21))/(HHV(HIGH,21)-LLV(LOW,21))*100,5,1)- 2*SMA(SMA((CLOSE-LLV(LOW,21))/(HHV(HIGH,21)-LLV(LOW,21))*100,5,1),3,1),LINETHICK2 , COLORYELLOW;渔家乐: IF(CROSS( 渔家,MA( 渔家,10)) AND 渔家<=10,35,0),LINETHICK3 , COLORMAGENTA;渔家出海: IF(CROSS(渔家,MA(渔家,10)) AND 渔家<35,70,0),LINETHICK3 , COLORRED; 渔家网: IF(CROSS(MA(渔家,9),渔家) AND 渔家>70,110,72),LINETHICK1 , COLORCYAN; DRAWICON(CROSS(渔家,62),68,1);DRAWICON(CROSS(渔家,72),70,1);DRAWICON(CROSS(渔家,66),72,1);DRAWICON(CROSS(渔家,68),66,1);DRAWICON(CROSS(76,渔家),70,2);DRAWICON(CROSS(68,渔家),84,2);DRAWICON(CROSS(66,渔家),80,2);DRAWICON(CROSS(64,渔家),70,2);准备下网: IF(渔家<=10,30,0),STICK,COLOR8080FF,LINETHICK4;此处下网: IF(CROSS(渔家,10),45,0),STICK,COLORRED,LINETHICK4;DRAWTEXT(此处下网,40,'关注！！！'),COLORYELLOW;准备休渔吧: IF(渔家>=90,70,0),STICK, COLORGREEN;休渔吧: IF(CROSS(84,渔家),100,0),STICK,COLOR77AAFF,LINETHICK5;DRAWTEXT(休渔吧,98,'回家！'),COLOR77AAFF ;水面: 72, COLORCYAN ;网架: 105;水底: 10;渔家2: MA(渔家,9),LINETHICK2 ,COLORFF0000;IF(CROSS(渔家,MA(渔家,6)) AND 渔家2<45,渔家2,0),COLORCCB3E2 ,LINETHICK3 ; 仿 DDXVOL,VOLSTICK;VAR1:=VOL/((HIGH-LOW)*2-ABS(CLOSE-OPEN));成交:VOL,VOLSTICK;主买:IF(CLOSE>OPEN,VAR1*(HIGH-LOW),IF(CLOSE<OPEN,VAR1*((HIGH- OPEN)+(CLOSE-LOW)),VOL/2)),COLORRED,COLORSTICK;主卖:IF(CLOSE>OPEN,0-VAR1*((HIGH-CLOSE)+(OPEN-LOW)),IF(CLOSE<OPEN,0-VAR1*(HIGH-LOW),0-VOL/2)),COLOR00FF00,COLORSTICK;增仓减仓: IF(主买>=(ABS(主卖)),主买+主卖,主卖+主买),COLORYELLOW,LINETHICK2; 博易版（k i n g趋势）QS0:=((CLOSE - LLV(LOW,120)) / (HHV(HIGH,120) - LLV(LOW,120)));QS1:=((QS0 / 1) * EMA(CLOSE,20));QS:=SMA(QS1,3,1);QD0:=((CLOSE - LLV(LOW,119)) / (HHV(HIGH,119) - LLV(LOW,119)));QD1:=((QD0 / 1) * EMA(CLOSE,20));QD:=SMA(QD1,5,1);QF0:=((CLOSE - LLV(LOW,118)) / (HHV(HIGH,118) - LLV(LOW,118)));QF1:=((QF0 / 1) * EMA(CLOSE,20));QF:=SMA(QF1,5,1);PX1:=((((QS + QD) + QF) / 3) + EMA(CLOSE,20));PX2:=MA(PX1,2);PX3:=MA(PX1,3);YY:=((((2 * CLOSE) + HIGH) + LOW) / 4);MA1:=MA(YY,45);C1:=(PX1 - MA1);M:=(PX2 - MA1);O1:=(PX3 - MA1);MA2:=MA(C1,8);BO:=0.5,COLORRED;STICKLINE((C1 >= M),M,(O1 - 0.03),4,0),COLORRED;STICKLINE((C1 <= M),M,(O1+ 0.03),4,0),COLORFFFF00;LIFE:=MA(C1,13),COLORGREEN;A:MA(LLV(C1,120),3),COLORRED;B:MA(HHV(C1,120),3),COLORGREEN;。

量化波段王指标公式

量化波段王指标公式
量化波段王指标是一种技术指标，可以帮助投资者分析股票市场。

它最早由美国技术分析师威廉·B·波段(William Blau)发明，后来被称为“波段王”。

量化波段王指标是一种量化技术指标，它可以用来分析股票市场的趋势发展，以及股票价格的波动范围。

这个指标由三部分组成，分别是最低价、最高价和收盘价。

它的计算公式如下：
量化波段王指标=（最高价-最低价）/收盘价
量化波段王指标可以用来判断股票市场的趋势强弱，它可以帮助投资者判断股票市场的走势，从而给出股票的买卖信号。

它的优点是反应股票价格的快速变化，可以帮助投资者及时实施买卖操作，从而获得更高的投资回报。

量化波段王指标并不能完全反映股票价格的走势，它只能反映当前股票价格的变化情况。

因此，投资者在使用量化波段王指标分析股票市场时，还需要结合其它技术指标，以便得出更准确的分析结果。

另外，投资者也应该掌握股票市场的其他因素，如经济、政治和政策等，并做出正确的投资决策。

TB交易网校2011.12.29课程：交易开拓者公式编写基础(一)


----- 输出值的名称 ----- 输出的布尔值； ----- 输出值的定位点； ----- 输出值的颜色； ----从当前BAR回溯的 BAR数
举例：
PlotBool(―con",con,High); 在Bar的最高价位置输出布尔变量con的值，如果con为真， 则显示“笑脸”图标，否则显示为“哭脸”图标
Bar数据 Date 当前K线的日期 含义
Time Open
High Low Close Vol OpenInt CurrentBar BarStatus
当前K线的开始时间 当前K线的开盘价
当前K线的最高价 当前K线的最低价 当前K线的收盘价（最新价） 当前K线成交量 当前K线持仓量 当前K线的索引值（K线的编号，从0开始） 当前K线的状态值（0—第一根K线、2—最后即最新 一根K线、1—其他K线）

参数在使用前必须进行声明，声明方法如下：
Params Numeric Length(10); String Filename("D:\\sample2.log"); bool OutputToFile(false);

公式应用和用户函数的参数略有不同：
公式应用的参数只支持三种基本类型，用ห้องสมุดไป่ตู้函数的参数支持全部
九种类型； 公式应用的参数一定要有初始值，而用户函数的参数可以没有默 认值；

参数的值在公式的脚本段中只能引用，不能修改；
变量


变量的主要用处在于它可以存放计算或比较的结果，以方 便在之后的脚本中直接引用运算的值，而无需重现计算过 程。 变量在使用前必须进行声明，声明方法如下：
Vars NumericSeries MA; Numeric Stopline(30);

以TB为核心的量化资产管理体系


策略如何做到稳定
控制住亏损就部分的解决了稳定问题 头寸变化，控制风险 策略进化、自适应 选择符合策略所抓特征的市场去交易

如何让策略承受大资金

降低进出场点偏差对结果的影响
增大平均盈利，抵抗滑点成本 避开突破型进出场点，更进一步，避开低流动
性价格点

定义市场组合，自己构建需要的市场特征
课程内容
资产管理的目标是大资金稳定盈利 以TB为核心的量化资产管理体系 关于策略设计的思考

30
策略盈利的关键

策略盈利 ∝ 胜率X盈亏比
高胜率 高盈亏比 接近圣杯 特征 交易机会 多的市场 低胜率 高盈亏比 通常的技 术分析型 趋势跟踪 策略 大幅度单 边趋势行 情 高胜率 低盈亏比 低胜率 低盈亏比 统计套利、 无法盈利 高频策略
5
存在圣杯策略么？

圣杯策略：
稳赚不赔 拥有上帝的力量

存在圣杯么？
存在上帝么？ 没见过!=不存在
回答：不知道，目前也做不出来
6
策略如何做到盈利

任何一种看待市场的理论，只要能“自圆其说”，即有合 理和完整的逻辑体系，都能做到盈利 常见的市场理论：


技术分析型：道氏趋势、形态、均线、通道、压力支撑 基本面：产业链供求平衡、产品季节周期、宏观周期 资金博弈型：筹码、资金链成本、主力庄家判断 数理模型：隐马尔可夫、最大熵、分形、随机游动、频谱解析 神秘型：波浪、江恩、周易 综合型 以上通常是判断方向性的理论，还有大量数理模型判断市场波动性
以TB为核心的量化 资产管理体系
徐文旭 2012-06-07
1
课程内容
资产管理的目标是大资金稳定盈利 以TB为核心的量化资产管理体系 关于策略设计的思考

开拓者程序化交易TB公式高级应用

开拓者程序化交易TB公式高级应用
开拓者程序化交易TB公式高级应用是一种强大的利用高级公式进行
交易的程序化技术。

这项技术能够帮助投资者有效地实现高效投资，通过
利用量化技术实现自动交易，投资者可以根据自己的投资策略和分析，实
现有效的投资。

对于开拓者程序化交易TB公式高级应用，主要用于订单执行、市场
深度管理和风险控制。

首先，订单执行的公式能够帮助实现快速反应，快
速做单，实现整个交易的规范化及精细化控制，能够根据自身投资策略和
市场状况实施更加灵活的交易；其次，市场深度的公式可以模拟市场深度，从而实现有效的投资组合的风险控制。

市场深度的公式可以帮助投资者判
断市场的走势和能量，从而有效控制组合的风险。

最后，风控公式能够帮
助投资者模拟风险情况，实现风险管理的精细化和有效化。

风控公式可以
帮助投资者有效评估市场的风险，从而有效的控制风险，实现安全合规的
投资。

综上所述。

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函数（2）

假设要写这样一个指标：两个数字型参数，比较其大小，并 输出两条线
Params Numeric Length1(0); Numeric Length2(5); Vars Numeric biger; Numeric smaller; Begin biger = GetBiger(Length1,Length2); smaller = GetSmaller(Length1,Length2); PlotNumeric(“bigger”, biger ); PlotNumeric(“smaller”, smaller); End
关于条件表达式
逻辑操作符 :AND(&&)，OR(||)，NOT(!) 表达式1 AND 表达式2 表达式1 OR 表达式2 NOT表达式1 注意：浮点数字的等于

详细介绍参见帮助文件－公式系统－操作符 注意：条件表达式括号后面不要加分号。

IF-Else

数据回溯
如何使用回溯表达？ XXX[nOffset] nOffset是要回溯引用的Bar相对于当前Bar的 偏移值，该值必须大于等于0，当nOffset = 0 时，即为获取当前Bar的参数值。并且 nOffset不能大于当时的CurrentBar，这样会 导致数据访问越界。造成不可预知的计算结 果。 变量回溯，参数回溯，函数回溯(系统函数)

序列参数
Params numericSeries Price(1); numeric Length(5); Vars numeric smallest(999999); // 初始值很重要！ numeric i; Begin if(CurrentBar < Length -1) { return InvalidNumeric; } for i=1 to Length-1 { if(Price[i] <= smallest) { smallest =Price[i]; } } return smallest; End
公式执行顺序
公式执行顺序

TradeBlazer公式的HelloWorld!
/forum/thread-63-1-1.html Begin FileAppend("c:\\Formula.log","hello world"); End
公式的种类
指标 K线形态 特征走势 交易指令
TB公式入门
交易开拓者公式基础


Bar数据：公式在进行计算时，都是建立在基本数据源 (Bar数据)之上，我们这里所谓的Bar数据，是指商品在 不同周期下形成的序列数据，在单独的每个Bar上面包 含开盘价、收盘价、最高价、最低价、成交量及时间。 期货等品种还有持仓量等数据。所有的Bar按照不同周 期组合，并按照时间从先到后进行排列，由此形成为序 列数据，整个序列称之为Bar数据。 公式如何执行：TradeBlazer公式在计算时按照Bar数据 的Bar数目，从第一个Bar到最后一个Bar，依次进行计 算，如果公式中出现了调用Bar数据函数的，则取出当 前Bar的相应值，进行运算。公式执行从上至下，Bar从 左到右执行。
If-Else-If是在If-Else的基础上进行扩展，支持条件的多重分支。 语法如下： If (Condition1) { TradeBlazer公式语句1; }Else If(Condition2) { TradeBlazer公式语句2; }Else { TradeBlazer公式语句3; } If-Else-If的语句可以根据需要一直扩展，在最后的Else之后再加 If(Condition)和新的执行代码即可。当然您也可以省略最后的Else分支，
If-Else的嵌套

If-Else的嵌套是在If-Else的执行语句中包含新的条件语句，即一个条件被包含在另一个条件中。 If (Condition1) { If (Condition2) { TradeBlazer公式语句1; }Else { TradeBlazer公式语句2; } }Else { If (Condition3) { TradeBlazer公式语句3; }Else { TradeBlazer公式语句4; } }
If-Else语句是对指定条件进行判断，如果条件满足 执行If后的语句。否则执行Else后面的语句。 语法如下： If (Condition) { TradeBlazer公式语句1; }Else { TradeBlazer公式语句2; }
If-Else-If




然而……
函数（2）

引用型参数 函数compare的内容
Params Numeric param1(0); Numeric param2(5); NumericRef samller; Begin if(param1 >= param2) { smaller = param2; return param1; }else { smaller = param1; return Length2; } End

PlotNumeric由输出的名字来区分是否为同一条线。
关于IF语句



If语句是一个条件语句，当特定的条件满足后执行 一部分操作。 语法如下： If (Condition) { TradeBlazer公式语句; } TradeBlazer公式语句是一些语句的组合，如果 TradeBlazer公式语句是单条，您可以省略{}，二条 或者二条以上的语句必须使用{}。
End
公式的三段论
函数(1)
用函数使流程更加简洁 Params Numeric Length1(0); Numeric Length2(5); Vars Numeric biger; Begin biger = GetBiger(Length1,Length2); PlotNumeric(“Line1”, biger ); End
最近N个BAR的最低值(循环语句)
Params numeric Length(5); Vars numeric smallest(999999); // 初始值很重要！ numeric i; Begin for i=1 to Length-1 { if(low[i] <= smallest) { smallest = low[i]; } } return smallest; End
取较大值
Params Numeric Length1(0); Numeric Length2(5); Begin if(Length1 >= Length2) { PlotNumeric(“Line1”,length1); }else { PlotNumeric(“Line1”,length1); } End
指标模板
Params ………………….. Vars Numeric line1; Numeric line2; ………………….. Begin line1 = GetLine1(…….); line2 = GetLine2(…….); …………………… PlotNumeric(“Line1”, line1 ); PlotNumeric(“Line2”, line2 ); ………………….. End 参考MA指标的模板写法

函数
公式环境的组织层次（1）
指标 K线形态 特征走势 交易指令
BAR数据
公式环境的组织层次（2）
指标 K线形态 特征走势 交易指令
函数
BAR数据
建立一个最简单的指标：画零线
Begin PlotNumeric(“Line1”,0); End Begin和End宣告公式正文的开始和结束，公 式语句应该放到Begin和End之间。 PlotNumeric表示输出一个数值型组条线…
Begin PlotNumeric(“Line1”,5); End
参数
一根线 Params Numeric Length(0); Begin PlotNumeric(“Line1”,length); End N根线 Params Numeric Length1(0); Numeric Length2(5); Begin PlotNumeric(“Line1”,length1); PlotNumeric(“Line2”,length2); End
最近N个BAR的最低值
Params numeric Length(5); Vars numeric smallest(999999);// 初始值很重要！ numeric i; Begin if(CurrentBar < Length -1) { return InvalidNumeric; } for i=1 to Length-1 { if(low[i] <= smallest) { smallest = low[i]; } } return smallest; End
一个新需求
用函数计算最近三根BAR的最低点 Begin if(low <= low[1] && low <=low[2]) { return low; } if(low[1] <= low && low[1] <=low[2]) { return low[1]; } if(low[2] <= low && low[2] <=low[1]) { return low[2]; } End
回到指标

赋值语句 用变量使流程清晰
Params Numeric Length1(0); Numeric Length2(5); Vars Numeric biger; Begin if(Length1 >= Length2) { biger = Length1; }else { biger = Length2; } PlotNumeric(“Line1”, biger );