银行金融市场业务风险管理指引[2020年最新]

商业银行金融创新业务风险评估管理规定一、背景介绍随着金融行业的发展和市场竞争的日益激烈，商业银行不断推出金融创新业务以提升竞争力。

然而，金融创新业务也伴随着一定的风险，因此需要制定相应的风险评估管理规定，以确保金融创新业务的安全稳健运行。

二、风险评估管理的目的商业银行金融创新业务风险评估管理的目的是全面了解和评估金融创新业务可能存在的风险，并采取适当的措施进行管理和控制，以保障商业银行的稳定运营和资产安全。

三、风险评估管理的原则商业银行金融创新业务风险评估管理应遵循以下原则：1. 独立性原则：风险评估应独立进行，不受他人干扰或影响。

2. 全面性原则：对金融创新业务的风险评估应覆盖所有相关风险方面。

3. 简明性原则：风险评估结果应以简明易懂的方式呈现，便于决策者理解和采取相应措施。

4. 风险可控性原则：对于评估出的高风险业务，商业银行应采取相应的控制措施，降低风险程度。

四、风险评估管理的内容商业银行金融创新业务风险评估管理的内容包括但不限于以下几个方面：1. 风险辨识与分类：通过对金融创新业务进行辨识和分类，确定不同业务的风险特点和程度。

2. 风险评估方法与工具：制定科学合理的风险评估方法和工具，用于对金融创新业务风险进行评估。

3. 风险评估报告：编制详尽的风险评估报告，包括风险评估结果、风险点分析和风险控制建议等内容。

4. 风险控制与监测：建立风险控制和监测机制，及时采取措施控制和管理金融创新业务的风险。

五、风险评估管理的责任商业银行金融创新业务风险评估管理的责任分工如下：1. 高层管理者：负责制定和落实风险评估管理规定，并承担最终审批和决策责任。

2. 风险管理部门：负责组织实施风险评估工作，编制评估报告，并提出风险控制建议。

3. 各相关业务部门：配合风险管理部门开展风险评估工作，并积极采取措施控制和管理风险。

六、风险评估管理的监督与检查商业银行应建立风险评估管理的监督与检查制度，对风险评估的质量和执行情况进行定期监督和检查，发现问题及时整改。

第一条为提高银行业金融机构全面风险管理水平，促进银行业体系安全稳健运行，根据《中华人民共和国银行业监督管理法》、《中华人民共和国商业银行法》等法律法规，制定本指引。

第二条本指引合用于在中华人民共和国境内依法设立的银行业金融机构。

本指引所称银行业金融机构，是指在中华人民共和国境内设立的商业银行、农村信用合作社等吸收公众存款的金融机构、政策性银行以及国家开辟银行。

第三条银行业金融机构应当建立全面风险管理体系，采取定性和定量相结合的方法，识别、计量、评估、监测、报告、控制或者缓释所承担的各类风险。

各类风险包括信用风险、市场风险、流动性风险、操作风险、国别风险、银行账户利率风险、声誉风险、战略风险、信息科技风险以及其他风险。

银行业金融机构的全面风险管理体系应当考虑风险之间的关联性，审慎评估各类风险之间的相互影响，防范跨境、跨业风险。

第四条银行业金融机构全面风险管理应当遵循以下基本原则：(一)匹配性原则。

全面风险管理体系应当与风险状况和系统重要性等相适应，并根据环境变化进行调整。

(二)全覆盖原则。

全面风险管理应当覆盖各个业务条线，包括本外币、表内外、境内外业务；覆盖所有分支机构、附属机构，部门、岗位和人员；覆盖所有风险种类和不同风险之间的相互影响；贯通决策、执行和监督全部管理环节。

(三)独立性原则。

银行业金融机构应当建立独立的全面风险管理组织架构，赋予风险管理条线足够的授权、人力资源及其他资源配置，建立科学合理的报告渠道，与业务条线之间形成相互制衡的运行机制。

(四)有效性原则。

银行业金融机构应当将全面风险管理的结果应用于经营管理，根据风险状况、市场和宏观经济情况评估资本和流动性的充足性，有效抵御所承担的总体风险和各类风险。

第五条银行业金融机构全面风险管理体系应当包括但不限于以下要素：(一)风险管理架构；(二)风险管理策略、风险偏好和风险限额；(三)风险管理政策和程序；(四)管理信息系统和数据质量控制机制；(五)内部控制和审计体系。

金融机构2020年一季度业务风险分析及二季度风险防控策略一、2020年一季度业务风险分析1.1 宏观经济风险2020年一季度，全球经济受到新冠疫情的严重影响，国内外经济增长放缓，金融机构面临宏观经济风险。

疫情导致企业生产、销售受到严重影响，居民消费下降，从而影响金融机构的信贷业务、投资业务等。

1.2 利率风险在一季度，全球多国央行降息，我国央行也实施降准降息政策，以稳定经济。

金融机构的存款利率下降，可能导致存款流失，同时贷款利率下降，可能导致金融机构收益下降。

1.3 信用风险疫情导致部分企业经营困难，还款能力下降，金融机构面临信用风险。

此外，个人客户也可能因为失业、收入下降等原因，还款能力下降，增加金融机构的信用风险。

1.4 流动性风险受疫情影响，金融机构的资产质量下降，流动性风险加大。

部分金融机构可能面临资产负债期限错配的问题，进一步加大流动性风险。

1.5 操作风险疫情期间，金融机构的线下业务受到严重影响，转向线上业务。

但线上业务带来新的操作风险，如信息技术风险、网络安全风险等。

二、2020年二季度风险防控策略2.1 宏观经济风险防控金融机构应密切关注宏观经济形势，优化资产配置，降低宏观经济风险。

同时，金融机构要加强内部风险评估，提前做好风险预警。

2.2 利率风险防控金融机构应加强市场研究，合理预测利率变动，调整资产负债结构，降低利率风险。

同时，金融机构可开展衍生品交易，如利率互换等，对冲利率风险。

2.3 信用风险防控金融机构应加强信贷风险管理，合理控制信贷规模，优化信贷结构。

此外，金融机构可加大信用风险缓释工具的使用，如信用违约互换等，降低信用风险。

2.4 流动性风险防控金融机构应加强流动性管理，保持合理的流动性水平。

同时，金融机构可开展流动性风险缓释工具交易，如质押式回购等，降低流动性风险。

2.5 操作风险防控金融机构应加强信息技术建设，提高网络安全防护能力。

此外，金融机构要加强内部控制，防范内部欺诈、洗钱等风险。

银行业金融机构信息系统风险管理指引银行业金融机构信息系统风险管理指引是由中国人民银行出台的金融机构信息系统风险管理的指导性文件，旨在为银行业和其他金融机构提供风险管理指导。

该指引概括了银行业金融机构信息系统风险管理的原则、方法和要求，以帮助金融机构更好地管理信息系统风险。

一、原则银行业金融机构信息系统风险管理要求，金融机构必须坚持“安全第一、合规第一”的原则，以安全、可靠、高效的信息系统实现信息安全管理，促进信息安全和服务质量的持续改进。

二、方法（1）金融机构要建立健全信息系统风险管理体系，明确信息系统风险管理职责，建立相应的管理机制，增强信息系统风险意识，完善风险监测和评估体系，加强风险处置能力。

（2）金融机构要建立完善的信息系统安全防护体系，实施和完善信息系统安全防护措施，加强应用系统的安全管理，健全应用系统安全防护策略，并定期进行安全测试和审计，确保信息系统能够正常运行。

（3）金融机构要建立完善的信息系统维护体系，健全信息系统运维政策和流程，完善信息系统管理制度，提高信息系统管理水平，加强信息系统运维监控，保障信息系统正常运行。

三、要求（1）金融机构要结合自身实际，制定信息系统风险管理规范和措施，健全信息系统风险管理框架，细化信息系统风险管理流程，实施信息系统风险管理政策，加强信息系统风险管理，保障信息系统安全运行。

（2）金融机构要定期开展信息系统风险管理考核，积极推进信息系统风险管理持续改进，不断提高信息系统风险管理水平，保障信息系统正常运行。

（3）金融机构要实施信息系统风险管理责任制，将信息系统风险管理纳入内部管理制度，严格执行信息系统风险控制要求，保障信息系统风险管理的有效实施。

以上就是银行业金融机构信息系统风险管理指引的详细说明，通过坚持“安全第一、合规第一”的原则，建立健全信息系统风险管理体系，实施和完善信息系统安全防护措施，建立完善的信息系统维护体系，实施信息系统风险管理责任制，金融机构可以更好的管理信息系统风险，进而保障信息安全和服务质量的持续改进。

商业银行风险管理指引随着金融市场的不断发展和金融产品的不断创新，商业银行面临的风险也越来越多样化和复杂化。

为了保障商业银行的安全稳健经营，国家银行业监管机构颁布了《商业银行风险管理指引》，该指引对商业银行的风险管理提出了全面、系统、科学的要求，为商业银行风险管理提供了重要的指导。

一、指引的基本原则《商业银行风险管理指引》的制定是为了帮助商业银行更好地管理风险，维护金融稳定。

该指引的基本原则包括：1.风险管理应该是商业银行的核心业务之一，应该贯穿于商业银行的各项业务活动之中。

2.风险管理应该是商业银行的全员参与行为，所有员工都应该认识到风险管理的重要性，积极参与到风险管理中来。

3.风险管理应该是商业银行的全面、系统、科学的行为，应该建立完善的风险管理体系，包括风险管理政策、制度、程序、方法和技术等。

4.风险管理应该是商业银行的动态过程，应该根据市场变化和风险情况进行不断的调整和改进。

二、指引的主要内容《商业银行风险管理指引》主要包括以下内容：1.风险管理原则和总体要求商业银行应该建立完善的风险管理体系，包括风险管理政策、制度、程序、方法和技术等。

同时，商业银行应该建立风险管理的组织架构和工作机制，明确风险管理的职责和权限。

2.信用风险管理商业银行应该建立完善的信用风险管理体系，包括信用风险评估、授信管理、贷后管理、担保管理等方面。

商业银行应该根据客户的信用状况和风险评估结果，制定合理的信用额度，确保授信质量。

3.市场风险管理商业银行应该建立完善的市场风险管理体系，包括市场风险评估、投资管理、风险控制等方面。

商业银行应该根据市场变化和风险情况，及时调整投资策略，控制市场风险。

4.操作风险管理商业银行应该建立完善的操作风险管理体系，包括内部控制、操作流程、业务流程等方面。

商业银行应该加强员工培训，提高员工风险意识，防范内部操作风险。

5.流动性风险管理商业银行应该建立完善的流动性风险管理体系，包括资金管理、流动性危机应对等方面。

商业银行市场风险管理指引文章属性•【制定机关】中国银行业监督管理委员会(已撤销)•【公布日期】2004.12.29•【文号】中国银行业监督管理委员会令2004年第10号•【施行日期】2005.03.01•【效力等级】部门规章•【时效性】现行有效•【主题分类】银行业监督管理正文中国银行业监督管理委员会令（2004年第10号）《商业银行市场风险管理指引》已经2004年12月16日中国银行业监督管理委员会第30次主席会议通过。

现予公布，自2005年3月1日起施行。

主席刘明康二00四年十二月二十九日商业银行市场风险管理指引第一章总则第一条为加强商业银行的市场风险管理，根据《中华人民共和国银行业监督管理法》、《中华人民共和国商业银行法》以及其他有关法律和行政法规，制定本指引。

第二条本指引所称商业银行是指在中华人民共和国境内依法设立的商业银行，包括中资商业银行、外资独资银行和中外合资银行。

第三条本指引所称市场风险是指因市场价格（利率、汇率、股票价格和商品价格）的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险。

市场风险存在于银行的交易和非交易业务中。

市场风险可以分为利率风险、汇率风险（包括黄金）、股票价格风险和商品价格风险，分别是指由于利率、汇率、股票价格和商品价格的不利变动所带来的风险。

利率风险按照来源的不同，可以分为重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险和期权性风险。

前款所称商品是指可以在二级市场上交易的某些实物产品，如农产品、矿产品（包括石油）和贵金属（不包括黄金）等。

第四条市场风险管理是识别、计量、监测和控制市场风险的全过程。

市场风险管理的目标是通过将市场风险控制在商业银行可以承受的合理范围内，实现经风险调整的收益率的最大化。

商业银行应当充分识别、准确计量、持续监测和适当控制所有交易和非交易业务中的市场风险，确保在合理的市场风险水平之下安全、稳健经营。

商业银行所承担的市场风险水平应当与其市场风险管理能力和资本实力相匹配。

银行市场风险管理办法第一章总则第一条为提高本行的市场风险管理水平，保护我行避免遭受到因承担了超越我行风险偏好而产生的不可预测的损失，根据中国银行业监督管理委员会《商业银行市场风险管理指引》的规定，结合本行实际，制定本办法。

第二条本办法适用于我行交易账户与银行账户所承担的一切市场风险。

第三条本办法的制定基于以下目的：（一）股东的长期风险调整收益最大化；（二）依据风险容忍度和谨慎性限额来管理整体市场风险；（三）有效地支配风险敞口以协助在利率变动中获利。

第四条本办法是由我行金融市场部拟定,风险控制委员会审核,再经行长同意及我行的董事会予以批准。

风险控制管理委员会负责至少每年审定本办法与配合业务发展市场风险管理目标及法规上的要求相匹配。

本办法的所有变更必须由我行的风险控制委员会审核,行长同意后再报董事会批准。

第二章市场风险管理组织架构第五条我行的风险管理自上而下由董事会通过行长实施。

为了使风险管理更为有效，风险管理权限由董事会授权高级管理层至各业务部门，风险权限组织如下：第六条风险承担部门和风险控制部门之间存在明确的责任分割。

各部门的具体权责如下：（一）董事会我行的董事会是我行资产负债管理和市场风险管理的决策机构，同时决定我行的风险偏好。

在市场风险管理方面，董事会职责主要包括：1、明确我行市场风险管理目标。

2、批准我行的风险管理和策略，以及风险管理构架，其中包括组织结构、管理层的职责、风险管理相关事宜的授权、风险鉴别与度量，风险监管与控制及管理风险收益率及风险组织结构和市场风险结构的管理。

3、制定企业策略和资产负债可承受的风险水平，批准限额以管理我行的市场风险。

4、决定我行有关部门审核的风险限额和政策，但不包括程序上的操作的改变。

任何程序上的操作上的改变由我行的风险控制委员会批准。

通过对政策遵循的复审及审计报告监管市场风险管理的有效性。

（二）风险控制委员会负责辅助我行市场风险管理的职能部门是风险控制委员会。

银行全面风险管理办法第一章总则第一条为推进全面风险管理体系建设，提升风险管理水平，依据境内外有关监管指引、本行《章程》，并借鉴国际银行业风险管理的经验做法，特制定本办法。

第二条本办法所称风险，是指对本行实现既定目标可能产生影响的不确定性，这种不确定性既可能带来损失也可能带来收益。

本办法主要关注带来损失的不确定性。

（一）信用风险。

是指因借款人或交易对手未按照约定履行义务从而使本行业务发生损失的风险。

（二）市场风险。

是指因市场价格（利率、汇率、股票价格和商品价格）的不利变动而使本行表内和表外业务发生损失的风险。

（三）操作风险。

是指由不完善或有问题的内部程序、员工和信息科技系统，以及外部事件所造成损失的风险，包括法律风险，但不包括策略风险和声誉风险。

（四）流动性风险。

是指因本行无法以合理的成本及时筹集到客户和交易对手当前和未来所需资金而对本行经营所产生的风险。

除上述风险外，本行还关注外部监管部门或本行董事会要求关注的其他风险。

第三条本办法所称全面风险管理是指本行董事会、高级管理层和全行员工各自履行相应职责，有效控制涵盖全行各个业务层次的全部风险，进而为本行各项目标的实现提供合理保证的过程。

第四条本行风险管理应遵循以下原则：（一）收益与风险匹配制定风险管理战略和进行风险管理决策，必须考虑承担的风险是在本行的风险容忍度以内，并有预期的收益覆盖风险，经风险调整的资本收益率能够满足股东的最低要求或符合本行的经营目标。

（二）内部制衡与效率兼顾本行在风险管理规章制度中明确界定各部门、各级机构和各层级风险管理人员的具体权责，实行前中后台职能相对分离的管理机制。

各部门、境内外分支机构和全体员工之间要有效沟通与协调，优化管理流程，不断提高管理效率。

（三）风险分散本行实现信用风险敞口在国家、地区、行业、产品、期限和币种等维度上的适度分散，防范集中风险。

严格遵循监管标准，审慎核定单一客户和关联客户授信额度，有效控制客户信用风险集中度。

银行业金融机构与风险管理指引银行业金融机构与风险管理指引在金融行业中，银行业金融机构起着至关重要的作用。

而金融机构的风险管理则是确保金融机构稳健发展的关键。

本文将探讨与银行业金融机构风险管理相关的指引和最佳实践。

风险管理是银行业金融机构进行业务决策和资产配置的基础，它可以帮助机构识别、测量、监控和控制风险。

其中包括信用风险、市场风险、操作风险和流动性风险等多种风险类型。

对于风险管理，银行业金融机构应制定一套全面的风险管理框架，其中包括风险评估、风险监测、风险控制、风险报告等环节。

首先，在风险评估方面，银行业金融机构需要根据不同的风险类型进行风险评估。

信用风险评估可以通过客户信用等级、财务报表和贸易对手风险评估等方式进行。

市场风险评估可以通过对各类资产和证券的价格波动和相关性进行评估。

操作风险评估则可以通过对业务流程和内部控制的审查和评估来确定。

其次，在风险监测方面，银行业金融机构应建立起有效的风险监测体系。

通过建立实时监测系统，及时获取和分析风险数据。

同时，通过建立监测指标和限额，能够提前发现异常风险并采取相应措施进行控制。

此外，也需要建立有效的风险报告制度，确保风险数据的准确性和及时性。

第三，在风险控制方面，银行业金融机构应制定相应的风险控制策略和政策。

首先，应设立合理的风险容忍度和风险限额，以确保机构的风险水平不会超过其可承受范围。

其次，应制定风险控制措施和管理流程，包括控制风险暴露、分散风险、建立风险预警系统等。

最后，应建立风险内控机制，包括建立风险管理部门、明确职责和权限，确保风险管理的独立性和有效性。

最后，在风险报告方面，银行业金融机构应及时报告风险情况和风险管理措施。

风险报告应包括风险类型、风险水平和风险控制情况等内容。

通过风险报告，能够向内部和外部相关方通报风险状况，提高信息透明度和公众对金融机构的信任度。

总结起来，银行业金融机构与风险管理指引是确保金融机构稳健发展的关键。

在风险管理中，银行业金融机构应制定全面的风险管理框架，并在风险评估、风险监测、风险控制和风险报告上加强管理。

2021年金融市场基础知识单选题与答案解析49一、单选题(共60题)1.流动性风险应急计划应符合以下（）要求。

①合理设定应急计划触发条件②规定应急程序和措施，明确各参与人的权限、职责及报告路径③列明应急资金来源，合理估计可能的筹资规模和所需时间④充分考虑流动性转移限制，确保应急资金来源的可靠性和充分性A：①②③B：①②④C：②③④D：①②③④【答案】：D【解析】：考查对流动性风险应急计划的认识。

2.下列关于债券成交原则的说法中，错误的是（）。

A：价格优先就是证券公司按照交易最有利于投资委托人的利益的价格买进或卖出债券B：时间优先就是要求在相同的价格申报时，应该与最早提出该价格的一方成交C：价格优先就是要求在相同的价格申报时，应该与最早提出该价格的一方成交D：客户委托优先主要是要求证券公司在自营买卖和代理买卖之间，首先进行代理买卖【答案】：C【解析】：审题，题目问的错误的是B、C选项前四个字是不一样的时间优先就是要求在相同的价格申报时，应该与最早提出该价格的一方成交，C项错误。

3.根据《证券法》，证券公司必须将证券资产管理业务与（）分开办理，不得混合操作。

①证券经纪业务②证券承销业务③证券自营业务④证券投资咨询业务A：①②③B：①②④C：①③④D：②③④【答案】：A【解析】：本题考查证券资产管理业务相关知识点。

证券公司必须将证券资产管理业务与证券经纪业务、证券承销业务、证券自营业务、证券做市业务分开办理，不得混合操作。

4.（2021年真题）当证券公司被撤销、关闭和破产或被中国证监会采取强制性监管措施时，（）有权按照国家有关政策规定对债权人予以偿付。

A：中国证券投资者保护基金有限责任公司B：证券交易所C：中国证监会D：中国证券业协会【答案】：A【解析】：按照《证券投资者保护基金管理办法》，证券投资者保护基金公司履行职责之一：证券公司被撤销、关闭和破产或被证监会釆取行政接管、托管经营等强制性监管措施时，按照国家有关政策规定对债权人予以偿付。