《中国金融期货交易所异常交易管理办法》股指期货有关监

股指期货知识测试试题及解答（第1期）根据股指期货投资者适当性制度的规定,投资者在开户之前，必须先参加并通过股指题货基础知识测试。

为了帮助投资者学习和掌握股指期货基础知识和交易规则，弘扬学习文化，倡导“有足够知识准备的投资者才是真正受保护的投资者”的理念，应广大投资者要求，中国金融期货交易所将分期刊登部分股指期货知识测试试题和解答，供广大投资者参考。

实际投资操作，请以正式颁布的法规和业务规则为准。

判断题1.自然人投资者应当本人亲自办理开户手续，签署开户资料,不得委托代理人代为办理开户手续。

（）答案：对。

解释：中国证监会公布的《期货市场客户开户管理规定》（2009年9月1日起施行）第八条中规定，个人客户应当本人亲自办理开户手续，签署开户资料，不得委托代理人代为办理开户手续。

除中国证监会另有规定外，个人客户的有效身份证明文件为中华人民共和国居民身份证。

2.期货公司应当在期货经纪合同中与客户约定风险管理的标准、条件及处置措施。

（）答案：对。

解释：中国证监会发布的《期货公司管理办法》（2007年4月15日起施行）第五十九条规定，期货公司应当在期货经纪合同中约定风险管理的标准、条件及处置措施。

3.期货公司客户开发人员不得兼任开户知识测试人员。

（）答案：对。

解释：《股指期货投资者适当性制度操作指引（试行）》第九条规定，期货公司会员客户开发人员不得兼任开户知识测试人员。

4.股指期货实行双向交易，既可先买后卖，也可先卖后买。

（）答案:对。

解释：股指期货实行双向交易，既可以做多，也就是可以先买入开仓然后卖出平仓；也可以做空，也就是先卖出开仓然后买入平仓。

5.中国金融期货交易所上市的汜途辿股指期货合约的标的是上证综合指数。

（）答案：错。

解释：《中国金融期货交易所交易细则》第五条规定，沪深300股指期货合约的合约标的为中证指数有限公司编制和发布的沪深300指数。

6.IF1007合约表示的是2010年7月到期的沪深300股指期货合约。

中国金融期货交易所期货异常交易监控指引（试行）第一条为规范期货交易行为，保护期货交易当事人的合法权益，维护市场正常秩序，根据《中国金融期货交易所交易规则》、《中国金融期货交易所会员管理办法》、《中国金融期货交易所风险控制管理办法》和《中国金融期货交易所违规违约处理办法》等规定，制定本指引。

第二条交易所对期货交易进行监控，发现期货交易出现异常情形的，有权对相关会员或者客户采取相应监管措施或者纪律处分措施。

第三条会员应当切实履行客户交易行为管理职责，及时发现、及时报告、及时制止客户的异常交易行为，不得纵容、诱导、怂恿、支持客户进行异常交易。

第四条客户参与期货交易应当遵守法律法规和交易所业务规则的规定，接受交易所监管及会员对其交易行为的合法合规性管理，自觉规范交易行为。

第五条期货交易出现以下情形之一的，为异常交易行为：（一）以自己为交易对象，大量或者多次进行自买自卖；（二）委托、授权给同一机构或者同一个人代为从事交易的客户之间，大量或者多次进行互为对手方交易；（三）大笔申报、连续申报、密集申报或者申报价格明显偏离申报时的最新成交价格，可能影响期货交易价格；（四）大量或者多次申报并撤销申报可能影响期货交易价格或者误导其他客户进行期货交易；（五）日内撤单次数过多；（六）日内频繁进行回转交易或者日内开仓交易量较大；（七）两个或者两个以上涉嫌存在实际控制关系的交易编码合并持仓超过交易所持仓限额规定；（八）大量或者多次进行高买低卖交易；（九）通过计算机程序自动批量下单、快速下单影响交易所系统安全或者正常交易秩序；（十）交易所认定的其他情形。

第六条会员应当密切关注客户的交易行为，积极防范客户在交易中可能出现的异常交易行为，引导客户理性、合规参与期货交易。

会员发现客户在期货交易过程中出现本指引第五条所列异常交易行为之一的，应当予以提醒、劝阻和制止，并及时向交易所报告。

第七条会员应当与客户约定，客户出现交易所规定的异常交易行为并经劝阻、制止无效的，会员可以采取提高交易保证金、限制开仓、拒绝客户委托或者终止经纪关系等措施。

中金所
交易所对客户所在会员电话 提示，教育引导劝阻制止。 不同会员的，交易所对持仓 分布最大的会员进行电话提 示 1.当日闭市后 通知首风，要求客户自行平 仓。次日上午第一节交易时 间内未平仓，交易所强平直 至合并持仓不高于规定值。 于当日闭市后对该组实际控 制关系账户限制开仓≥1个 月。 2.还将针对出现以下情况的 客户分别采取监管措施： 第一次列入重点监管名单。 第二次限制开仓≥10个交易 日。 第三次限制开仓≥6个月。 交易所采取限制开仓监管措 施后，向市场进行公告 3.单日多合约上因合并持仓 超限达到交易所处理标准 的，按照一次认定。
中金所
日内开仓量是指客户单日在 同一品种所有合约上的买开 仓数量与卖开仓数量之和， 开仓量超过20手构成“日内 过度交易”异常交易行为， 其中套期保值交易不受此限 。 (国债期货无此项规定） 20150707日，IC开仓量＞ 1200手，包括投机及套利， IF及IH不受此限。20150826 日，中金所规定三个股指开 仓量改成>600手，套保不受 限制。20150828日，中金所 规定三个股指开仓量改成 >100手，套保不受限制。 20150907日起，中金所规定 三个股指开仓量改成>10 手，套保不受限制, 2017年2月17日起，中金所 规定三个股指开仓量改成 >20手，套保不受限制
中金所
自然人 客户违 规持仓 行为：
自然人客户在交割月 前一月最后交易日闭 市时仍保留该交割月 份持仓的行为。
大商所
×
上期所
×
上海国际能源交易中心
×
×
处理办法
影响交 割结算 价行 为：
未尽到义务的，交易 所已下发两次监管警 示函，第三次向该会 员下发监管意见函， 并向中国证监会提请 减少会员分类评分。

交易规则之四 — 交易所异常交易监管标准简表
类别 上海期货交易所 大连商品交易所 郑州商品交易所 中国金融期货交易所
客户单日在某一合约上的自成交次数超过 5 次（含 5 次），构成“以自己为交易对象，多次进行自买自卖” 的异常交易行为。 自成交行为
客户或非期货公司会员单日在某一合约上 的自成交次数达到 5 次（含 5 次）以上的， 客户单日在某一合约自我成交 5 次 构成“以自己为交易对象，多次进行自买 自卖”的异常交易行为。 以上(含本数)
客户单日在某一合约上的自成交次数达到或者超过 5 次的，构 成“以自己为交易对象，大量或者多次进行自买自卖”的异常 交易行为。
交易所认定的一组实际控制关系账户之间发生成交的， 交易所认定的实际控制关系账户之间发生 参照自成交行为进行处理。 成交的，按照自成交行为进行处理。
一组客户已被交易所认定为实际控 制关系账户的， 视为同一客户， 其自 成交行为按照上述认定标准管理，
客户单日在某一合约撤销定单笔数 500 笔以上(含本数)。
客户单日在某一合约上的撤单次数达到或者超过 500 次的， 构 成“日内撤单次数过多”的异常交易行为。
客户单日在某一合约上的大额撤单次数超过 50 次 （含 50 次），构成“日内出现多次大额申报并撤销申报， 可能影响期货交易价格或误导其他客户进行期货交易 大额报撤单行为 的行为”的异常交易行为。 客户或非期货公司会员单日在某一合约上 的撤单次数达到 400 次（含 400 次）以上 的，且单笔撤单的撤单量超过合约最大下 单手数的 80%，构成“大额报撤单”的异 单笔撤单的撤单量达到 300 手以上（含 300 手），视 作大额报撤单。 客户单日开仓交易量超过 1200 手的，构成“日内开仓交易量 日内过度交易行为 / / / 较大”的异常交易行为。 日内开仓交易量是指客户单日在所有合约上的买开仓数量与 卖开仓数量之和， 套期保值交易、 套利交易开仓数量不受此限。 常交易行为。 客户单日在某一合约撤单笔数 50 笔 以上且每笔撤单量 800 手以上。 客户单日在某一合约上的撤单次数超过 100 次（含），且单笔 撤单量达到或者超过交易所规定的限价指令每次最大下单数 量 80%的，构成“大量或者多次申报并撤销申报”的异常交易 行为。

中国证券监督管理委员会令第136号——证券交易所管理办法文章属性•【制定机关】中国证券监督管理委员会•【公布日期】2017.11.17•【文号】中国证券监督管理委员会令第136号•【施行日期】2018.01.01•【效力等级】部门规章•【时效性】失效•【主题分类】证券正文中国证券监督管理委员会令第136号《证券交易所管理办法》已经2017年8月28日中国证券监督管理委员会2017年第5次主席办公会议审议通过，现予公布，自2018年1月1日起施行。

中国证券监督管理委员会主席：XXX2017年11月17日证券交易所管理办法第一章总则第一条为加强对证券交易所的管理，促进证券交易所依法全面履行一线监管职能和服务职能，维护证券市场的正常秩序，保护投资者的合法权益，促进证券市场的健康稳定发展，根据《中华人民共和国证券法》，制定本办法。

第二条本办法所称的证券交易所是指经国务院决定设立的证券交易所。

第三条证券交易所根据《中国共产党章程》设立党委，发挥领导作用，把方向、管大局、保落实，依照规定讨论和决定交易所重大事项，保证监督党和国家的方针、政策在交易所得到全面贯彻落实。

第四条证券交易所由中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）监督管理。

第五条证券交易所的名称，应当标明证券交易所字样。

其他任何单位和个人不得使用证券交易所或者近似名称。

第二章证券交易所的职能第六条证券交易所组织和监督证券交易，实施自律管理，应当遵循社会公共利益优先原则，维护市场的公平、有序、透明。

第七条证券交易所的职能包括：（一）提供证券交易的场所、设施和服务；（二）制定和修改证券交易所的业务规则；（三）审核、安排证券上市交易，决定证券暂停上市、恢复上市、终止上市和重新上市；（四）提供非公开发行证券转让服务；（五）组织和监督证券交易；（六）对会员进行监管；（七）对证券上市交易公司及相关信息披露义务人进行监管；（八）对证券服务机构为证券上市、交易等提供服务的行为进行监管；（九）管理和公布市场信息；（十）开展投资者教育和保护；（十一）法律、行政法规规定的以及中国证监会许可、授权或者委托的其他职能。

别。
《 中国金融期货Βιβλιοθήκη 易所风险控 制管理 办法》 以下简称《 险管理办 （ 风 法》 将为中国呼之欲 出的股 指期货 设定一道风 险防火 墙， ） 但是业 界对 该管理办法仍有不少的误解 ， 笔者借此 对其几 大风险控 制管理 制度加 以评析 ， 以期抛砖引玉。 总体来 看，０ ７年 ６月底 正式 出台的《 险管理办 法》 ２０ 风 汲取 了我 国 上世纪 ９ ｏ年代开展金融期货交易 的历史经验教 训， 借鉴 了世界 各主要 国家和地区的交易规则 ， 做到了多种风 险防范措 施并重 ， 且不乏 与我 国 现阶段金融市场现状紧密结 合的具 有中 国特 色的管理 方式 ， 一切均 这 为股指期货 的顺利 推出和 平稳运 行提供 了 良好 的法规支 持 。具 体说 来， 该办法确立 了保证金制度 、 价格限制制度 、 仓限额制度 、 户持仓 持 大 报告制度 、 强行平仓制度 、 制减仓制度 、 强 结算担 保金制度 、 险警示制 风 度等风险控制管理制度 ， 现分别评析如下 ：
维普资讯
《 经济师）０８ ２０ 年第 ４ 期
●证 券 市 场
解析《 中国金融期货交易所风险控制管理办法》
● 肖雄伟
摘 要： 《中国金融期 货交 易所 风险控制 管理 办法》 为我 国即将 将 推 出的股指期货设定一道 风 险防火墙 ， 但是 业界对 该管理 办法仍存在 不少的误解和具体操作上 的争议 ， 文章对其 设定的八 大制度进 行运一 评析 ， 以期给业界在今后的实际操作 中提供一个有益的参考 。 关 键 词 ： 融 期 货 交 易 金 风 险控 制 管 理 解 析 中图 分 类 号 ： ８ ０ ９ Ｆ ３ ． 文献 标 识 码 ： Ａ 文 章 编号 ：０ ４ ９４ ２ ０ ｌ４—０ ９ ２ １ ０ —４ １ （０ ８ ０ ８ —０ 先” 的原则。这一原则特 别重要 ， 因为在 出现单边市 时 ， 了防止过度 为 投机的风 险， 易所鼓 励尽 早平仓 、 交 了结离 场 ， 到让损 失方 及 时“ 做 脱 身” 成为可能 ， 防止单边倒的恶炒造成 风险进一步放大 ， 因此 ， 不能再沿 用股票市 场平时进行交易撮合的“ 价格优先 、 时间优先 ” 的规则 ， 即原则 上不鼓励 “ 趁火打劫 ” 顺势再 开新仓。这就 为股指期 货行情 的及时矫 ， 正与复位提供了有利 的规则支持。 回顾 历史，９ ５年的“ ・７ 国债期货风波出现之时 ， １９ ３２ ” 当时的上海证 券交易所还没有推 出这种控制价格 波动 的基 本手段 ， 致使“ ２ ” ３・７ 国债 期货的价格波动 幅度大大 超 出了保 证金水 平， 因此价 格限制 制度是一 个稳健成熟市场风险控制不可或缺 的钳度。 中国金融期货交易所还可以根据市场风 险状况调整期货 合约的熔 断与涨跌停板幅度 。这一规定也 为今后 交易所 在出现异常 紧急情况下 采取应急措施提供 了操作空间。 三、 持仓 限额 制 度 所谓持仓限额制度就是指单一客户持有 一个合约 的单边 合计数量 上限。为什 么要如此限定？在 股票交 易中， 除非特别规定 ， 易所一般 交 不去限制单 一投 资者的持 股数量 ， 而在期货 交易 中为什 么 出现 这样的 规定呢？这是 因为股票和期货 的“ 发行 ” 机理 不一 ， 质上有着 天壤 之 本

中国金融期货交易所风险控制管理办法(2010修订) 文章属性•【制定机关】中国金融期货交易所•【公布日期】2010.02.20•【文号】中金所办字[2010]16号•【施行日期】2010.02.20•【效力等级】行业规定•【时效性】已被修改•【主题分类】期货正文*注：本篇法规已被修订，新法规名称为：中国金融期货交易所关于修订《中国金融期货交易所风险控制管理办法》的通知（2012修订）（发布日期：2012年5月30日，实施日期：2012年5月31日）中国金融期货交易所风险控制管理办法（中金所办字[2010]16号2010年2月20日修订中国金融期货交易所）第一章总则第一条为加强期货交易风险管理，保护期货交易当事人的合法权益，保障中国金融期货交易所（以下简称交易所）期货交易的正常进行，根据《中国金融期货交易所交易规则》，制定本办法。

第二条交易所风险管理实行保证金制度、涨跌停板制度、持仓限额制度、大户持仓报告制度、强行平仓制度、强制减仓制度、结算担保金制度和风险警示制度。

第三条交易所、会员和客户应当遵守本办法。

第二章保证金制度第四条交易所实行保证金制度。

保证金分为结算准备金和交易保证金。

第五条股指期货合约最低交易保证金标准为12％。

期货交易过程中，出现下列情形之一的，交易所可以根据市场风险状况调整交易保证金标准，并向中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）报告：（一）期货交易出现涨跌停板单边无连续报价（以下简称单边市）；（二）遇国家法定长假；（三）交易所认为市场风险明显变化；（四）交易所认为必要的其他情形。

单边市是指某一合约收市前5分钟内出现只有停板价格的买入（卖出）申报、没有停板价格的卖出（买入）申报，或者一有卖出（买入）申报就成交、但未打开停板价格的情形。

第六条交易所调整期货合约交易保证金标准的，在当日结算时对该合约的所有持仓按照调整后的交易保证金标准进行结算。

第七条结算准备金的管理适用《中国金融期货交易所结算细则》的有关规定。

中国金融期货交易所关于提示股指期货和股指期权合约交割相关事项的通
知
正文：
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关于提示股指期货和股指期权合约交割相关事项的通知
中金所发〔2021〕48号
各会员单位：
根据我所交易规则及其相关实施细则规定，沪深300股指期货、上证50股指期货、中证500股指期货、沪深300股指期权的最后交易日为合约到期月份的第三个周五，最后交易日为国家法定假日或者因异常情况等原因未交易的，以下一交易日为最后交易日，即IF2110合约、IH2110合约、IC2110合约、IO2110合约（合约月份为2021年10月的沪深300股指期权合约）的最后交易日为2021年10月15日。

股指期货合约最后交易日价格涨跌停板幅度为上一交易日结算价的±20%。

最后交易日即为交割日，交割结算价为最后交易日标的指数最后2小时的算术平均价（计算结果保留至小数点后两位），交割手续费按照交易所有关规定收取。

股指期权合约每日（含最后交易日）价格涨跌停板幅度为上一交易日标的指数收盘价的±10%。

最后交易日即为交割日，交割结算价为最后交易日标的指数最后2小时的算术平均价（计算结果保留至小数点后两位），行权（履约）手续费标准为每手2元。

请各会员单位加强风险控制，做好相关风险提示与风险管理工作，确保市场平稳运行。

特此通知。

中国金融期货交易所
2021年10月8日——结束——。

B.错误 正确答案：A 519.利用两种相关的外汇期货合约为第三种外汇保值属于交叉套期保值。 A.正确 B.错误 正确答案：B 520.芝加哥商业交易所（CME）主要外汇期货产品的最后交易日为紧接合约月第三个星期三前的第二个交易日 。 A.正确 B.错误 521.当一国的国际收支出现较大顺差时，外汇市场的外汇供给大于需求，从而造成本币升值、外币贬值。 A.正确 B.错误 正确答案：A 522.在其他条件不变时，本币对外贬值，有利于出口、不利于进口。
，最小变动单位为0.2点,每日价格波动限制为上一交易日上证50指数收盘价上下浮动10%对应的价格范围，合 约月份为当月、下2个月及随后的3个季月。
A.正确 B.错误 正确答案：A 558.金融期货和金融期权的区别在于，期货买卖双方的权利义务是对等的；但期权买方有权利没有义务行权， 卖方有义务无权利行权。 A.正确 B.错误 559.沪深300股指期权、上证50股指期权、中证1000股指期权的交易实行T+0机制、结算实行T+1机制。 A.正确 B.错误 正确答案：A 560.股指期权每日价格最大波动限制为上一交易日指数收盘价的±10%。 A.正确
A.正确 B.错误 正确答案：A 512.企业买入外汇期权进行汇率风险管理，不需要考虑追加保证金的问题。 A.正确 B.错误 正确答案：B 513.1972年，芝加哥商业交易所设立了国际货币市场分部（IMM）,成为第一个推出外汇期货交易所的合约。 A.正确 B.错误 正确答案：A 514.外汇掉期属于场外衍生品，合约并非标准化。 A.正确 期权交易所编制的VIX指数，已成为美国监管当局的重要市场参考指标之一。 B.错误 正确答案：A .风险中性概率是指在已确定无风险利率的情况下，市场对于风险资产价格的上涨下跌概率有统一的中性预期， 并且在该中性预期下不存在无风险套利的机会。 A.正确 B.错误 正确答案：A 581.外汇期货是以货币为标的物的期货合约。 A.正确 B.错误 正确答案：B 582.无本金交割的外汇远期也是一种外汇远期交易。

***************************************************************************************试题说明本套试题共包括1套试卷每题均显示答案和解析证券从业资格考试_金融市场基础知识_真题模拟题及答案_第14套(99题)***************************************************************************************证券从业资格考试_金融市场基础知识_真题模拟题及答案_第14套1.[单选题]狭义的有价证券是指（ ）。

A)政府债券B)商品证券C)货币证券D)资本证券答案:D解析:有价证券有广义与狭义两种。

狭义的有价证券指资本证券，广义的有价证券包括商品证券、货币证券和资本证券。

2.[单选题]王某进行融资交易，买入100手甲公司股票，后甲公司股票涨势良好，王某以较高的价格卖出了所持的甲公司股票，顺利归还了欠款并大赚了一笔，这体现了融资交易的（ ）性质。

A)收益性B)扩大性C)杠杆性D)特殊性答案:C解析:融资交易也能放大盈亏，具有杠杆性。

3.[单选题]M公司将自己拥有的10%的资金资产投资于股票，剩余的90%用于投资国债，则该证券投资基金为（）。

A)偏债基金B)股票基金C)混合型基金D)债券基金答案:D解析:在我国，根据中国证监会对基金类别的分类标准，百分之八十以上的基金资产投资于债券的，为债券基金。

4.[单选题]基金管理公司的注册资本不得低于（ ）元人民币，且必须是实缴货币资本。

A)0.5万B)1亿C)2亿D)3亿答案:B解析:基金管理公司注册资本不得低于一亿元人民币，且必须为实缴货币资本。

5.[单选题]根据《证券公司参与股指期货、国债期货交易指引》规定，证券公司以受托管理资金参与股指期货、国债期货交易的，应当选择适当的客户开展参与股指期货、国债期货交易的资产管理业务，审慎进行股指期货、国债期货投资。

期货从业：期货合约与期货交易制度考试资料五1、多选在国际市场上，持仓限额及大户报告制度的实施呈现下列哪些特点？()A.持仓限额和持仓报告的标准根据不同情况而定B.临近交割时，持仓限额及持仓报告标准高C.(江南博哥)持仓限额一般只针对套利头寸D.临近交割时，持仓限额及持仓报告标准低正确答案：A,D参考解析：本题考查持仓限额及大户报告制度。

在国际市场上，持仓限额及大户报告制度的实施呈现如下特点：①交易所可以根据不同期货品种及合约的具体情况和市场风险状况制定和调整持仓限额及持仓报告标准。

②通常来说，一般月份合约的持仓限额及持仓报告标准高；临近交割时，持仓限额及持仓报告标准低。

③持仓限额通常只针对一般投机头寸，套期保值头寸、风险管理头寸及套利头寸可以向交易所申请豁免。

2、单选()是在交易所办理标准仓单交割、交易、转让、质押、注销的凭证，受法律保护。

A.标准仓单持有凭证B.标准仓单C.标准仓单注册申请表D.交割预报表正确答案：A参考解析：本题考查标准仓单持有凭证的概念。

标准仓单持有凭证是在交易所办理标准仓单交割、交易、转让、质押、注销的凭证，受法律保护。

3、单选最早的金融期货品种外汇期货是在哪一家交易所率先推出的OoA.芝加哥期货交易所(CBOT)B.芝加哥商业交易所(CME)C.纽约期货交易所D.纽约商业交易所正确答案：B4、单选、首先推出生猪和活牛等活牲畜期货合约的是OoA.芝加哥期货交易所B.芝加哥商业交易所C.纽约期货交易所D.纽约商业交易所正确答案：D5、判断题标准仓单是指由中国证监会统一制定的，经交易所注册后生效，可用于交割、转让、提货、质押等的凭证。

O正确答案：错参考解析：标准仓单是由交易所统一制定的。

标准仓单经交易所注册后生效，可用于交割、转让、提货、质押等。

6、多选下列关于我国期货交易代码的说法，正确的是OOA.铜合约的交易代码是CUB.黄金合约的交易代码是GC.天然橡胶合约的交易代码是RUD.燃料油合约的交易代码是FU正确答案：A,C,D参考解析：黄金合约的交易代码是AU。

中国金融期货交易所关于发布《中国金融期货交易所实际控制关系账户管理办法》的通知文章属性•【制定机关】中国金融期货交易所•【公布日期】2021.02.05•【文号】中金所发〔2021〕4号•【施行日期】2021.02.08•【效力等级】行业规定•【时效性】现行有效•【主题分类】期货正文关于发布《中国金融期货交易所实际控制关系账户管理办法》的通知中金所发〔2021〕4号《中国金融期货交易所实际控制关系账户管理办法》已报告中国证监会，现予以发布，自2021年2月8日起实施。

2011年3月14日发布的《中国金融期货交易所实际控制关系账户报备指引（试行）》同时废止。

附件：中国金融期货交易所实际控制关系账户管理办法中国金融期货交易所2021年2月5日中国金融期货交易所实际控制关系账户管理办法第一章总则第一条为规范金融期货市场实际控制关系账户管理工作，维护市场秩序，促进市场健康发展，根据《中国金融期货交易所交易规则》等有关规定，制定本办法。

第二条期货公司会员应当告知客户具有报备实际控制关系账户的义务，切实履行对客户实际控制关系账户的管理职责，对实际控制关系账户的报备、管理等相关材料登记存档、妥善保存，并对客户报备的内容保密。

第三条非期货公司会员、客户参与金融期货交易应当遵守法律、法规、规章和中国金融期货交易所（以下简称交易所）业务规则，接受交易所对其实际控制关系账户的管理。

客户还应当接受期货公司会员对其实际控制关系账户的管理。

第二章实际控制关系账户认定标准第四条实际控制是指行为人（包括个人、单位）对他人（包括个人、单位）期货账户具有管理、使用、收益或者处分等权限，从而对他人交易决策拥有决定权或者重大影响的行为或者事实。

第五条根据实质重于形式的原则，具有下列情形之一的，应当认定为行为人对他人期货账户的交易具有实际控制关系：（一）行为人作为他人的控股股东，即行为人的出资额占他人资本总额 50%以上或者其持有的股份占他人股本总额 50%以上的股东，出资额或者持有股份的比例虽然不足50%，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东；（二）行为人作为他人的开户授权人、指定下单人、资金调拨人、结算单确认人或者其他形式的委托代理人；（三）行为人作为他人的法定代表人、主要合伙人、董事、监事、高级管理人员等，或者行为人与他人的法定代表人、主要合伙人、董事、监事、高级管理人员等一致的；（四）行为人与他人之间存在配偶关系；（五）行为人与他人之间存在父母、子女、兄弟姐妹等关系，且对他人期货账户的日常交易决策具有决定权或者重大影响；（六）行为人通过投资关系、协议、融资安排或者其他安排，能够对他人期货账户的日常交易决策具有决定权或者重大影响；（七）行为人对两个或者多个他人期货账户的日常交易决策具有决定权或者重大影响；（八）中国证监会或者交易所认定的其他情形。

中金所杯全国大学生金融知识大赛题库及答案（判断题第ITOO题）1.AIPha套利策略又称为“绝对收益策略”。

A.正确B.错误正确答案：A2.根据《期货和衍生品法》，期货交易实行保证金制度，期货结算机构向结算参与人收取保证金，结算参与人向交易者收取保证金。

保证金用于结算和履约保障。

A.正确B.错误正确答案：A3.根据《期货和衍生品法》，期货保证金的形式包括现金，国债、股票、基金份额、标准仓单等流动性强的有价证券，以及国务院期货监督管理机构规定的其他财产。

以有价证券等作为保证金的，可以依法通过质押等具有履约保障功能的方式进行。

A.正确B.错误正确答案：A4.传统的债券工具可以通过分解技术拆开风险、分离风险因素，使一系列风险从根本上得以消除。

A.正确B.错误正确答案：A5.外汇现货交易是指交易双方以协商确定的汇率交换两种货币，并在交易之时起的两个交易日内进行现汇交割的外汇交易。

A.正确B.错误正确答案：A6.影响权证理论价值的因素主要有标的股票的价格、权证的行权价格、权证的到期期限和无风险利率。

A.正确B.错误正确答案：A7.使用詹森指数、特雷诺指数以及夏普指数评价组合业绩时，需要考虑计算指数的样本选择。

A.正确8.错误正确答案：A8.根据《证券法》，上市公司当年税后利润，在弥补亏损及提取法定公积金后有盈余的，应当按照公司章程的规定分配现金股利。

A.正确B.错误正确答案：A9.汇率决定理论包括购买力平价、利率平价、国际收支理论等。

A.正确B.错误正确答案：A10.根据《证券法》，在上市公司收购中，收购人持有的被收购的上市公司的股票，在收购行为完成后的18个月内不得转让。

A.正确B.错误正确答案：BIL根据《期货和衍生品法》，期货合约到期时，交易者应当通过实物交割或者现金交割，了结到期未平仓合约。

A.正确B.错误正确答案：A12.对于日本和美国，若日本维持低利率，美国继续加息，则可预期资金将从日本流入美国，美元将贬值。

中国证券监督管理委员会关于发布《期货交易所、期货经营机构信息技术管理规范（试行）》的通知文章属性•【制定机关】中国证券监督管理委员会•【公布日期】2000.12.26•【文号】•【施行日期】2001.01.01•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】期货正文中国证券监督管理委员会关于发布《期货交易所、期货经营机构信息技术管理规范（试行）》的通知（二０００年十二月二十六日）各证券监管办公室、办事处、特派员办事处，上海期货交易所、郑州商品交易所、大连商品交易所：为加强期货市场信息技术管理，防范和化解风险，提高运行效率，降低交易费用，促进信息系统技术进步，我会制定了《期货交易所、期货经营机构信息技术管理规范（试行）》，现予发布，自２００１年１月１日起实施。

期货交易所、期货经营机构信息技术管理规范（试行）第一章总则第一条为加强期货交易所、期货经营机构信息技术管理，有效地保护和利用信息技术资源，最大程度地防范技术风险，保护期货交易所、期货经营机构和期货投资者的合法权益，保障期货市场的健康发展，根据《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》及国家有关法律、法规和政策，结合期货交易所、期货经营机构的实际情况，制定本规范。

第二条本规范所称的信息技术，是指所有与期货交易所、期货经营机构业务相关的信息和技术的集合。

第三条本规范所称的期货经营机构，是指所有在期货交易所、期货交易厅进行期货交易活动的会员和其营业部以及与期货交易所联网的期货交易厅。

第四条期货交易所、期货经营机构及其相关工作人员，均须遵守本规范。

第二章管理体系第一节组织结构第五条期货交易所、期货经营机构的信息技术工作必须实行统一归口管理，建立、健全组织机构。

期货交易所、期货经营机构总部应设立信息技术管理部门，作为信息技术系统规划、建设、运行、管理与维护的主管部门；期货营业部至少应设１名信息技术管理人员。

第六条信息技术管理部门的主要职责：１、负责制定与信息技术相关的规章制度；２、负责信息技术建设的总体规划并组织实施；３、根据业务目标与计划制定信息技术工作计划并组织实施；４、负责信息技术人员的培训与考核；５、负责计算机硬件、网络设备和软件的选型；６、审核计算机硬件设备及网络设备的购置、报损、报废；７、负责计算机软件的开发与购买；８、保障信息技术系统安全运行，提供技术支持；９、负责交易业务数据及其它重要数据的备份管理；１０、负责技术资料的管理；１１、负责对信息技术系统进行定期或不定期的专项检查；１２、指导和监督信息技术工作；１３、跟踪研究信息技术的发展；１４、期货交易所或期货经营机构总部授权的其它管理职能。

中国人民银行关于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》有关执行要求的通知正文：----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------中国人民银行关于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》有关执行要求的通知银发〔2017〕99号中国人民银行上海总部，各分行、营业管理部，各省会(首府)城市中心支行，各副省级城市中心支行；国家开发银行，各政策性银行、国有商业银行、股份制商业银行，中国邮政储蓄银行；中国银联，农信银资金清算中心，城市商业银行资金清算中心：为指导义务机构准确理解、有效执行《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第3号发布，以下简称《管理办法》)，进一步提高大额交易和可疑交易报告工作的有效性，现就义务机构执行《管理办法》的履职要求通知如下：一、关于新增义务机构的履职要求消费金融公司、贷款公司、保险专业代理公司、保险经纪公司等四类新增义务机构应当充分认识大额交易和可疑交易报告制度对预防、打击洗钱和恐怖融资等犯罪活动的重要意义，切实履行《管理办法》规定的大额交易和可疑交易报告义务；及时对本机构反洗钱和反恐怖融资工作做出安排，设立或指定专门机构负责反洗钱和反恐怖融资合规管理工作，配备反洗钱和反恐怖融资专业人员，加快反洗钱和反恐怖融资基础制度、信息系统建设，并于2017年6月30日前向公司注册地人民银行分支机构提出大额交易和可疑交易报告主体资格申请；对执行《管理办法》遇到的问题，应当及时与公司注册地人民银行分支机构进行沟通。

保险公司、保险专业代理公司和保险经纪公司应当按照《管理办法》的相关规定，分别提交大额交易和可疑交易报告。

中国证监会关于就《期货交易所管理办法（征求意见稿）》公开征求意见的通知文章属性•【公布机关】中国证券监督管理委员会,中国证券监督管理委员会,中国证券监督管理委员会•【公布日期】2022.09.16•【分类】征求意见稿正文中国证监会关于就《期货交易所管理办法（征求意见稿）》公开征求意见的通知为贯彻落实《中华人民共和国期货和衍生品法》,我会对《期货交易所管理办法》进行修订,现向社会公开征求意见。

公众可通过以下途径和方式提出反馈意见:1.登录中华人民共和国司法部中国政府法制信息网(、),进入首页主菜单的“立法意见征集”栏目提出意见。

2.登录中国证监会网站(网址:),进入首页右侧点击“征求意见”栏提出意见。

3.电子邮件:****************.cn。

4.通信地址:北京市西城区金融大街19号富凯大厦中国证监会期货部,邮政编码:100033。

意见反馈截止时间为2022年10月16日。

中国证监会2022年9月16日附件1期货交易所管理办法（征求意见稿）第一章总则第一条为了加强对期货交易所的监督管理，明确期货交易所职责，维护期货市场秩序，促进期货市场积极稳妥发展，根据《中华人民共和国期货和衍生品法》（以下简称《期货和衍生品法》）《期货交易管理条例》，制定本办法。

第二条本办法适用于在中华人民共和国境内设立的期货交易所。

第三条本办法所称期货交易所是指依照《期货和衍生品法》《期货交易管理条例》和本办法规定设立，不以营利为目的，履行《期货和衍生品法》《期货交易管理条例》和本办法规定的职责，按照章程和交易规则，实行自律管理的法人。

第四条期货交易所根据《中国共产党章程》设立党组织，发挥领导作用，把方向、管大局、保落实，依照规定讨论和决定交易所重大事项，保证监督党和国家的方针、政策在交易所得到全面贯彻落实。

第五条期货交易所组织期货交易及其相关活动，应当遵循社会公共利益优先原则，维护市场的公平、有序、透明。

第六条中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）依法对期货交易所实行集中统一的监督管理。

国务院办公厅转发中国证监会等部门《关于加强监管防范风险促进期货市场高质量发展的意见》的通知文章属性•【制定机关】国务院办公厅•【公布日期】2024.09.30•【文号】国办发〔2024〕47号•【施行日期】2024.09.30•【效力等级】国务院规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】期货正文国务院办公厅转发中国证监会等部门《关于加强监管防范风险促进期货市场高质量发展的意见》的通知国办发〔2024〕47号各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构：中国证监会、国家发展改革委、工业和信息化部、农业农村部、商务部、中国人民银行、金融监管总局《关于加强监管防范风险促进期货市场高质量发展的意见》已经国务院同意，现转发给你们，请认真贯彻落实。

国务院办公厅2024年9月30日关于加强监管防范风险促进期货市场高质量发展的意见中国证监会国家发展改革委工业和信息化部农业农村部商务部中国人民银行金融监管总局期货市场是我国金融体系的重要组成部分，具有发现价格、管理风险、配置资源等功能，与企业和群众生产生活直接相关，对稳定企业经营、活跃商品流通、服务保供稳价发挥着积极作用。

近年来，我国期货市场发展成效显著，有力支持了国民经济平稳健康发展，但与中国式现代化和金融强国建设需要相比，还存在服务实体经济质效和价格影响力不强、监管规则和风险防控体系适应性不足等问题。

为加强监管、防范风险、促进期货市场高质量发展，现提出以下意见。

一、总体要求以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，落实中央经济工作会议、中央金融工作会议部署，完整准确全面贯彻新发展理念，切实加强期货市场监管，有效防范期货市场风险，有力促进期货市场平稳运行和高质量发展，助力维护产业链供应链安全、经济金融安全和社会预期稳定，更好服务实体经济高质量发展，服务构建新发展格局和中国式现代化。

做好期货市场工作，要坚持政治引领、服务大局，加强党的领导，突出期货市场功能属性，将监管的政治性、人民性与专业性有机结合起来，坚决服从服务于国家战略部署和大政方针；坚持目标导向、系统谋划，围绕提升大宗商品价格影响力、建设世界一流期货交易所，明确期货市场发展目标、路径和重点任务，逐项抓好落实；坚持问题导向、精准施策，聚焦重点领域和薄弱环节，有针对性地补短板、转方式、强弱项，切实解决期货市场存在的问题；坚持统筹兼顾、稳中求进，高度重视期货市场复杂性和跨市场关联性，确保各项监管政策协同、有效、形成合力，努力实现加强监管、防范风险、促进高质量发展有机统一。