流动性风险管理(1)

农商银行流动性风险管理办法-V1农商银行流动性风险管理办法随着金融市场的不断发展和变化，银行业面临着各类风险，其中涉及到的流动性风险尤为重要。

流动性风险是指银行在面对偿债压力时无法及时获得足够的资金来偿还债务的风险。

为了避免这种风险发生，农商银行采取了多种管理办法，下面就此进行阐述：一、制定流动性风险管理策略：农商银行制定了一系列流动性风险管理策略，包括采取多元化的资金筹集方式、定期进行流动性压力测试、优化现有资产负债表结构等。

这些策略的实施可以有效控制流动性风险。

二、建设有效的流动性风险管理体系：农商银行建设了完善的流动性风险管理体系，包括增强流动性监测和预警机制、建立流动性风险应急预案、设置专门的流动性风险管理部门等。

这些措施可以提高农商银行的风险管理能力，保证金融安全稳定。

三、加强流动性风险管理能力：农商银行加强对流动性风险管理人员的培训和教育，提高管理能力和风险意识；同时，通过与监管机构的沟通，借鉴其他银行业的最佳实践，不断提升流动性风险管理的水平。

四、制定流动性风险控制政策：农商银行制定了一系列流动性风险控制政策，包括不断提高存贷比合理性、合理调整总量和单户贷款额度、加强对流动性和信用风险的统筹管理等。

这些政策的实施可以有效控制流动性风险。

五、加强信息披露和公告：农商银行加强信息披露和公告，让投资者和监管机构了解农商银行的流动性风险管理情况；同时，对外提供定期报告和风险管理报告，让外界了解农商银行的风险状况，提高透明度。

综上所述，农商银行流动性风险管理办法是多维度、多角度的，从战略性、组织性、能力建设、政策制定、信息公开等方面入手，形成了多层次、全方位的风险管理体系，以确保银行的正常运营和风险控制。

流动性风险管理办法第一章总则第一条为完善公司流动性风险管理体系，防范潜在流动性风险，确保公司支付安全，提高资金使用效益，依据《商业银行流动性风险管理指引》以及其他有关行政法规，结合公司实际，特制定本办法。

第二条流动性风险是指虽然有清偿能力，但无法及时获得充足资金或无法以合理成本及时获得充足资金以应对资产增长或支付到期债务的风险。

第三条流动性风险可以分为融资流动性风险和市场流动性风险。

融资流动性风险是指公司在不影响日常经营或财务状况的情况下，无法及时有效满足资金需求的风险；市场流动性风险是指由于市场深度不足或市场动荡，公司无法以合理的市场价格出售资产以获得资金的风险。

第四条本办法所称流动性风险管理是指识别、计量、监测和控制流动性风险的全过程。

第五条流动性风险管理的目标是建立科学完善的流动性风险管理机制，实施流程化管理，实现资金流动性与效益性的合理匹配，满足公司业务发展需要，确保公司在正常经营环境中和压力状态下，均持有充足的资金以应对资产增长和到期债务支付。

第六条公司流动性风险管理工作遵循以下基本原则：（一）独立性。

公司流动性风险管理职能与业务经营职能应保持相对独立、有效分离，确保流动性风险管理的独立性和有效性。

（二）分散性。

公司采取资产、负债分散化政策，使资金运用及来源结构向多元化发展，提升公司应对市场波动的能力。

（三）审慎性。

公司审慎评估信用风险、市场风险、操作风险、声誉风险等对资产负债业务流动性的影响，密切关注不同风险间的转化和传递。

（四）定量与定性结合。

公司采用定量分析为主，定性分析为辅，定量和定性相结合的流动性风险管理技术进行分析和管理。

第二章流动性风险管理组织体系第七条公司流动性风险管理组织体系分为三个层级，分别为董事会，高级管理层及各部门。

第八条董事会承担流动性风险管理的最终责任，应履行以下职责：（一）审核批准公司流动性风险管理体系；（二）审核批准公司流动性风险限额，并根据风险管理需要及时对以上内容进行审议修订；（三）持续关注公司流动性风险状况，定期获得关于流动性压力测试报告，及时了解流动性风险的重大变化和潜在转变；（四）法律、法规规定的其他职责。

流动性风险管理练习试卷1(题后含答案及解析) 题型有：1. 单选题单选题本大题共90小题，每小题0.5分，共45分。

以下各小题所给出的四个选项中，只有一项最符合题目要求。

1．不属于流动性基本要素的是( )。

A．时间B．成本C．资产规模D．资金数量正确答案：C 涉及知识点：流动性风险管理2．下列关于流动性风险的论述中,不正确的是( )。

A．当商业银行流动性不足时,它无法以合理的成本迅速增加负债或变现资产获取足够的资金,极端情况下会导致商业银行资不抵债B．流动性风险包括资产流动性风险和负债流动性风险C．流动性风险在外汇交易中较为常见D．流动性风险形成的原因最复杂,也最广泛,通常被视为一种综合性风险正确答案：C 涉及知识点：流动性风险管理3．流动性是指商业银行在一定时间以( )成本获取资金用于偿还债务或增加资产的能力。

A．最低的B．最高的C．合理的D．市场的正确答案：C 涉及知识点：流动性风险管理4．资产流动性强的特征是( )。

A．变现能力强,所付成本低B．变现能力强,所付成本高C．变现能力低,所付成本低D．变现能力低,所付成本高正确答案：A 涉及知识点：流动性风险管理5．下列各项中,最具流动性的资产是( )。

A．票据B．现金C．股票D．贷款正确答案：B 涉及知识点：流动性风险管理6．负债流动性强的特征是( )。

A．筹资能力强,筹资成本低B．筹资能力强,筹资成本高C．筹资能力弱,筹资成本低D．筹资能力弱,筹资成本高正确答案：A 涉及知识点：流动性风险管理7．下列各项中,( )往往被看作是核心存款的重要组成部分。

A．同业存款B．个人存款C．公司存款D．机构存款正确答案：B 涉及知识点：流动性风险管理8．商业银行的资产负债期限结构是指在未来特定时段内的( )。

A．资产规模和负债规模相当B．到期资产数量(现金流入)与到期负债(现金流出)的构成状况C．资产和负债的期限相同D．资产和负债的金额错配正确答案：B 涉及知识点：流动性风险管理9．最常见的资产负债的期限错配情况指( )。

金融市场的流动性管理与风险管理在金融市场中，流动性管理与风险管理是不可或缺的重要环节。

有效的流动性管理可以提高市场的运行效率，保持市场正常的运转；而合理的风险管理则可以降低金融市场的不确定性，确保市场的稳定和健康发展。

本文将就金融市场的流动性管理与风险管理进行探讨。

一、金融市场的流动性管理在金融市场中，流动性是指资产能够在市场上以较低的成本进行买卖的程度。

良好的流动性有助于提升市场健康发展，增加交易的灵活性，提高市场参与者的交易效率。

1. 流动性管理的目标流动性管理的目标是确保市场的正常运转，包括保证市场参与者能够在需要时买卖资产，有限制地将资产转化为现金，以满足交易需求。

同时，流动性管理还要避免市场出现剧烈波动，避免流动性风险的发生。

2. 流动性管理的方法（1）市场监管金融市场的监管机构可以通过加强市场监管和规范市场行为，维护市场的健康发展。

监管机构应该设立相应的流动性监测系统，及时掌握市场的流动性状况，预警系统应在市场出现异常波动时发出提醒。

此外，监管机构可以通过设立准备金制度、限制杠杆比例等措施来保证市场的流动性。

（2）市场参与者的责任市场参与者应增强自律意识，遵循市场规则，充分披露信息，减少对市场的扰动。

同时，市场参与者应提升交易技能，增加市场的流动性。

例如，做市商可以提供连续报价，增加市场的买卖双方。

（3）流动性工具的运用在流动性管理中，可以采用流动性工具来促进市场的流动性。

流动性工具包括但不限于市场回购、期权交易、期货交易等工具，这些工具可以平衡市场的供求关系，提高市场的交易活跃度。

二、金融市场的风险管理金融市场的风险管理是指通过有效的管理手段，降低金融市场运作中的各类风险，保证市场的稳定和安全。

风险管理是金融市场的重要组成部分，它可以帮助投资者和金融机构更好地理解和应对市场风险。

1. 风险管理的目标风险管理的目标是降低金融市场的不确定性，保护市场参与者的利益，维护市场的稳定运行。

风险管理可以帮助市场参与者及时发现和应对风险，减少市场流动性的波动和不确定性。

流动性风险管理有不尽者，亦宜防微杜渐而禁于未然。

《元史·张桢传》就金融机构而言，所谓流动性是指在一定时间内拥有足够的流动资产，或者能以合理的成本筹集到所需的资金，来满足客户当前或未来的资金需求。

这里的流动性概念涉及三个要素：即资金数量、成本和时间。

金融机构保持适当的流动性，意义重大：可以保证其债权人得到偿付；可以兑现对客户的贷款承诺；可以及时把握任何有利可图的投资机会。

推而及之，流动性风险是指金融机构的流动资产不足以应付客户兑现的要求，或者不能以合理的成本筹集到所需的资金而造成损失的可能性，它在资产与负债之间形成了期限敞口。

流动性风险成因一般认为，金融机构产生流动性风险的原因是信用风险、利率变动以及资产与负债期限不匹配。

1.信用风险信用风险往往是商业银行发生流动性危机的诱因。

由于借款人经营不善，导致信用风险，形成贷款坏账，使银行盈利下滑。

为了应付客户提现，银行不得不通过低价变卖资产，以解燃眉之急，最终甚至可能导致银行破产倒闭。

2.利率变动商业银行的流动性头寸对利率变动的敏感性很高，当利率上升时，客户就会提出现金，转向收益更高的金融产品，或者推迟新贷款的申请，加速使用成本较低的信用额度。

所以，利率变动对客户的存款需求和贷款需求都会产生影响。

3.资产与负债期限不匹配商业银行的核心技能是期限的转换，即将短期负债转换成长期的盈利资产。

这种存短贷长的行为，在商业银行的资产负债表中表现为资产与负债期限不匹配，换句话说，就是由资产产生的现金流入与由负债产生的现金流出不吻合，从而导致银行用于应急的资金来源不够充足。

流动性风险度量度量流动性风险的方法有两种：一种是简单比例法；另一种是动态衡量法。

一简单比例法简单比例法侧重于银行资产负债表内的项目及各项目之间联系所产生的财务比率，具有静态特征。

相关的财务比率有：1.资产流动性比率资产流动性是指一项资产变现的难易程度。

资产流动性比率通常表示为流动资产与总资产的比值。

财务风险管理制度1流动性风险管理1. 引言2. 流动性风险的定义流动性风险是指企业资金无法按时流入或流出，导致企业无法满足短期债务偿还或应急资金需求的风险。

它可能产生于多个方面，包括市场流动性风险、资产负债表流动性风险、债务流动性风险等。

对于企业而言，流动性风险管理是确保企业能够持续运营和发展的关键。

3. 流动性风险管理制度3.1 流动性风险评估流动性风险评估是流动性风险管理的基础，通过对企业的资金流入流出情况进行评估，以确定流动性风险的程度。

评估方法可以包括现金流量分析、债务偿还能力分析、资产负债表分析等。

企业应根据自身情况制定相应的流动性风险评估指标和方法。

3.2 流动性风险监控流动性风险监控是指定期对企业的流动性风险进行跟踪和监测，确保企业及时了解流动性状况，并采取相应的措施加以调整和应对。

监控包括监测资金流入流出情况、资金占用和可用性情况等。

企业应建立完善的流动性风险监控机制，并定期进行报告和分析。

3.3 流动性风险应对措施当企业面临流动性风险时，需要采取相应的措施来应对和解决。

对于短期流动性风险，可以通过调整资金运作方式、加大贷款额度等方式来解决。

而对于长期流动性风险，企业可以考虑增加资本金、进行资产处置等方式来满足资金需求。

企业应建立起一套完整的流动性风险应对措施，并确保能够及时有效地应对不同情况下的流动性风险。

4. 流动性风险管理的注意事项4.1 分散风险企业在进行流动性风险管理时，应注意将风险分散到不同的领域和产品上，避免过度依赖某一特定领域或产品。

分散风险可以减少流动性风险的影响，提高企业的资金流动性。

4.2 建立流动性风险管理团队企业应建立一支专门负责流动性风险管理的团队，该团队应具备风险管理和金融知识，并能够及时响应和处置流动性风险事件。

流动性风险管理团队应与公司其他部门密切合作，共同制定和执行流动性风险管理策略。

4.3 定期风险评估和回顾企业应定期进行流动性风险评估，及时了解流动性风险的状况，并根据评估结果进行相应的调整和改进。

流动性风险管理的方法
流动性风险是指金融机构或企业面临的资金流动性不足或无法及时兑付债务的风险。

为了管理流动性风险，可以采取以下几种方法：
1. 流动性压力测试：通过对金融机构或企业的流动性状况进行压力测试，模拟不同的市场情景，评估在压力情况下的流动性风险水平。

2. 流动性缓冲区管理：建立一定规模的流动性缓冲区，以应对突发的流动性需求。

流动性缓冲区可以包括现金、政府债券、可变现证券等高流动性的资产。

3. 多元化资金来源：确保金融机构或企业不依赖于单一的资金来源，并保持多元化的融资渠道。

如通过发行债券、股票或者吸收存款等方式增加资金的多样性。

4. 流动性管理政策：建立流动性管理政策，明确流动性风险管理的目标、策略和限制。

包括设定流动性监测指标、控制流动性风险暴露度等。

5. 短期融资管理：管理和控制短期融资筹集的规模和成本。

可以通过灵活运用短期借款、短期融资工具等方式来满足临时的流动性需求。

6. 流动性监测和报告：建立有效的流动性监测和报告机制，及时掌握金融机构或企业的流动性状况。

可以通过流动性指标、流动性报告等方式对流动性风险进行监测和报告。

7. 紧急流动性机制：建立应急流动性机制，以应对突发的流动性危机。

包括建立紧急借贷设施、参与流动性支持方案等措施。

在实施流动性风险管理方法时，需要根据具体的金融机构或企业的业务特点和风险偏好，综合考虑市场环境和内外部因素的影响，确保流动性风险得到有效管理。

某某公司流动性风险管理制度(试行)第一章总则第一条为实现可持续的、科学的经营发展，增强风险预测、计量和调控能力，提高公司的资金流动性风险防控水平，有效降低经营风险和波动，科学、合理、有效平衡资产负债结构和水平，提高公司经营效益，切实增强公司经营管理水平，特制定本办法。

第二条流动性风险是指企业资产不能正常和确定性地转移现金或企业债务和付现责任不能正常履行的风险。

其中，由于企业支付能力和偿债能力发生的问题，称为现金不足及现金不能清偿风险。

由于企业资产不能确定性地转移为现金而发生的问题则称为变现力风险。

第三条流动性风险管理的基本目标是：保持合理的流动水平，科学配置资产负债结构和比例，保障公司经营的持续、稳健，实现盈利能力最大化。

第二章管理原则和方法第四条为实现流动性风险管理的基本目标，应遵循以下两项原则：（一）总量均衡原则。

通过负债和营运资金总量对资产总量的制约，保持负债、营运资金和资产的总量均衡；（二）结构对称原则。

即负债与资产要在期限、结构上保持对称关系。

通过及时调整流动性缺口，保持资产和负债的偿还期对称关系，建立资产和负债的期限对称结构。

第五条公司主要通过以下管理机制对流动性风险进行管理。

主要包括：（一）提前报备机制：业务部门、各事业部要在每月25日向财务部上报下个月的大额资金流入与流出预测，同时，在每周五，向公司财务部上报下周的大额资金投放和回收计划；（二）统一调度机制：财务部负责按月、按周测算现金流，制定流动性补充计划，并报送管理层，获批后安排资金来源与运用；第六条公司应该持有充足的优质流动性资产，应当根据其流动性风险偏好，按照审慎原则确定优质流动性资产的规模和构成，建立分层次流动性资产储备，动态管理、调整流动性储备的总量和结构。

分层次流动性储备体系的设置标准如下：1、第一层次：现金类资产。

包括现金、活期存款、同业定期存款等立即可以用于支付的资产。

2、第二层次：短期内到期或可变现的资产。

包括：短期理财产品、短期内到期的投资产品和存货等。

流动性风险管理（精选5篇）流动性风险管理范文第1篇构建系统性的流动性风险监管框架《方法》依照定性与定量相结合、微观审慎与宏观审慎相结合、中外资银行监管要求相结合的基本思路，构建了系统性的流动性风险监管框架，旨在推动我国商业银行提高流动性风险管理水平，提升流动性风险监管本领，促进我国银行业的安全稳健运行。

依照定性与定量监管要求相结合的思路，《方法》对我国分散在不同法规制度中的流动性风险监管定性和定量要求进行了梳理、整合。

一方面，充实完善了对流动性风险管理的定性要求，以更好地引导银行加强流动性风险管理体系建设。

另一方面，在引入《第三版巴塞尔协议》流动性覆盖率这一新指标的同时，对现行的流动性风险指标进行梳理，将其区分为合规性的监管指标和用于分析、评估流动性风险的监测工具。

依照微观审慎与宏观审慎视角相结合的思路，《方法》在连续强调单体机构流动性风险管理与监管的同时，引入宏观审慎视角，要求监管机构和商业银行紧密跟踪讨论宏观经济形势和金融市场变更对银行体系流动性的影响，监测分析市场整体流动性情形，并在压力测试中充足考虑市场流动性情形发生重点不利变更等因素，以尽早发觉市场流动性紧张、融资本钱提高等迹象，适时实行应对措施。

另外，依照逆周期监管理念，为了防止在实际显现压力情形时，实施监管标准、实行监管措施可能对银行乃至整个金融体系造成更大的流动性压力，甚至对实体经济运行造成负面影响，《方法》参考《第三版巴塞尔协议》的相关规定，允许银行在压力情况下，可以动用合格优质流动性资产充足流动性需求，即允许银行的流动性覆盖率短时间降至最低监管标准以下，以便银行有适当的时间实行措施恢复流动性水平。

这也体现了要求银行持有充足的合格优质流动性资产储备的初衷。

依照中外资银行监管要求相结合的思路，《方法》统一了对中外资银行具有共性的流动性风险监管要求，建立起覆盖中外资银行流动性风险管理和监管的完整制度框架，同时也针对外资银行流动性风险管理的特别性做出了相关规定。