流动性风险管理

流动性风险管理概述流动性风险管理是指企业或机构在面临现金不足或资产无法变现的情况下，无法及时履行付款义务或满足资本市场对流动资金的需求所引发的风险。

流动性风险管理是企业或机构的关键任务之一，尤其对于金融机构而言，具有特别重要的意义。

流动性风险管理涉及到一个机构的资金筹集能力、现金流预测与监控、债务与还款能力以及应急计划的制定等方面。

这些方面的管理需要机构在平时就做好充分的准备工作，以应对可能的危机情况。

为了有效管理流动性风险，机构可以采取以下策略：1. 预测与监控现金流：机构应通过合理的财务规划，对未来的现金流进行预测和监控。

这可以帮助机构及时发现现金流不足的可能性，并采取相应的措施。

2. 多元化资金筹集渠道：机构应努力开拓各种不同的资金筹集渠道，以减少对单一来源的依赖。

这样，即使某个渠道出现问题，机构仍能够通过其他渠道筹集资金。

3. 灵活的资产配置：机构可以通过灵活地配置资产，将一部分资产转换为现金，以提高流动性。

这包括对市场上的资产进行适时变现或交易。

4. 建立应急计划：机构应制定并实施应急计划，以应对可能的流动性危机。

这包括预先确定应对策略、设立应急基金等。

5. 合理管理债务：机构应合理管理债务，确保及时偿还借款。

这可以减少金融机构因为无法履行债务而造成的流动性风险。

总之，流动性风险管理对于企业或机构的健康发展至关重要。

通过预测和监控现金流、多元化资金筹集渠道、灵活的资产配置、建立应急计划和合理管理债务等策略，机构可以有效应对流动性风险，确保资金的稳定和流动性的充裕。

这些策略需要机构在平时就做好准备工作，并不断完善和调整，以适应不断变化的市场环境。

为了更好地管理流动性风险，企业或机构可以采取一系列具体措施和策略。

首先，机构应该建立一个完善的流动性风险管理框架，明确责任和流程，确保风险管理的有效性和高效性。

这意味着将流动性风险管理纳入到组织的整体风险管理活动当中，确保流动性风险管理是一个持续性的过程，并与其他风险管理活动相结合。

银行的流动性风险管理随着金融市场的不断发展和金融体系的日益复杂化，银行面临的风险也越来越多样化和复杂化。

其中，流动性风险作为一种重要的风险类型，在银行的风险管理中占据着重要的地位。

本文将探讨银行的流动性风险管理的必要性、流动性风险的特点以及银行应对流动性风险的方法和策略。

一、流动性风险的定义和特点流动性风险是指银行在面临资金需求时无法及时、充分地满足的风险。

具体来说，流动性风险指的是银行在经营过程中遇到的无法迅速变现资产、无法顺利获得资金、无法按时偿还到期负债等情况所导致的风险。

流动性风险的特点主要有以下几个方面：1. 突发性：流动性风险往往是在突发事件发生后才显现出来的，如金融市场的剧烈波动、信用评级下调、银行信用危机等。

2. 传染性：由于金融市场的高度关联性，一个银行的流动性风险问题可能会对其他银行产生连锁反应，进而引发系统性的风险。

3. 随机性：流动性风险具有一定的不确定性，无法完全预测和避免。

银行需要通过有效的管理和控制措施来减少流动性风险的发生。

二、银行流动性风险管理的必要性银行流动性风险管理的必要性主要体现在以下几个方面：1. 维护金融稳定：流动性风险是导致银行出现流动性危机的主要原因之一。

通过有效管理流动性风险，银行可以保持正常的资金运转，维护金融市场的稳定。

2. 提高经营效率：流动性风险管理有助于银行提高资金利用效率和减少资金成本，提高经营效益。

3. 保护利益相关方利益：银行资金的稳定运营对存款人、借款人和其他利益相关方都至关重要。

通过合理管理流动性风险，银行可以保护相关方的利益。

三、银行流动性风险管理的方法和策略银行可以采取以下方法和策略来管理流动性风险：1. 建立流动性风险管理体系：银行需要建立完善的流动性风险管理体系，包括明确的流动性风险管理职责和机构、完善的流动性风险管理流程等。

2. 制定流动性风险管理政策和指导原则：银行应该制定和实施相应的流动性风险管理政策和指导原则，明确流动性风险管理的目标和原则。

流动性风险管理的方法
流动性风险是指金融机构或企业面临的资金流动性不足或无法及时兑付债务的风险。

为了管理流动性风险，可以采取以下几种方法：
1. 流动性压力测试：通过对金融机构或企业的流动性状况进行压力测试，模拟不同的市场情景，评估在压力情况下的流动性风险水平。

2. 流动性缓冲区管理：建立一定规模的流动性缓冲区，以应对突发的流动性需求。

流动性缓冲区可以包括现金、政府债券、可变现证券等高流动性的资产。

3. 多元化资金来源：确保金融机构或企业不依赖于单一的资金来源，并保持多元化的融资渠道。

如通过发行债券、股票或者吸收存款等方式增加资金的多样性。

4. 流动性管理政策：建立流动性管理政策，明确流动性风险管理的目标、策略和限制。

包括设定流动性监测指标、控制流动性风险暴露度等。

5. 短期融资管理：管理和控制短期融资筹集的规模和成本。

可以通过灵活运用短期借款、短期融资工具等方式来满足临时的流动性需求。

6. 流动性监测和报告：建立有效的流动性监测和报告机制，及时掌握金融机构或企业的流动性状况。

可以通过流动性指标、流动性报告等方式对流动性风险进行监测和报告。

7. 紧急流动性机制：建立应急流动性机制，以应对突发的流动性危机。

包括建立紧急借贷设施、参与流动性支持方案等措施。

在实施流动性风险管理方法时，需要根据具体的金融机构或企业的业务特点和风险偏好，综合考虑市场环境和内外部因素的影响，确保流动性风险得到有效管理。

流动性风险管理办法流动性风险管理办法一、概述流动性风险是指金融机构或者投资者在面临现金流不足或者现金流结构不匹配时所面临的风险。

流动性风险管理是金融机构或者投资者保证资金流动性的过程，以避免因资金短缺导致的业务中断和金融损失。

本文将介绍流动性风险管理的基本概念、流动性风险管理的流程和方法以及流动性风险管理的要点。

二、流动性风险管理的基本概念流动性风险管理是指金融机构或者投资者通过合理的资金流动性管理手段和工具，有效地控制和管理流动性风险的过程。

流动性风险管理的目标是确保金融机构或者投资者能够按时履行其现金流需求，避免因现金流不足或者现金流结构不匹配而导致的金融损失。

流动性风险管理的基本原则包括：- 全面性：流动性风险管理应涵盖金融机构内部所有相关业务活动和金融产品，全面梳理流动性风险来源和影响因素。

- 预防性：流动性风险管理要提前识别和预测流动性风险，并采取相应的措施进行风险防范。

- 主动性：流动性风险管理要主动参与相关业务决策和流程设计，确保流动性风险管理的有效落实。

- 灵活性：流动性风险管理要具备灵活性和应变能力，随时适应市场和经济环境的变化。

- 监控性：流动性风险管理要建立有效的监控和报告机制，及时获取流动性风险的信息并进行监控和分析。

三、流动性风险管理的流程和方法流动性风险管理的基本流程包括流动性风险识别、流动性风险量化、流动性风险监测和流动性风险控制。

1.流动性风险识别流动性风险识别是通过对金融机构或者投资者的业务活动、产品和流动性需求进行全面梳理和分析，识别出潜在的流动性风险来源和影响因素。

2.流动性风险量化流动性风险量化是对潜在的流动性风险进行量化评估，包括流动性压力测试、环境压力测试和应激测试等方法，以确定风险程度和风险暴露的情况。

3.流动性风险监测流动性风险监测是通过建立有效的流动性风险监控指标和监控系统，监测和分析流动性风险的动态变化和趋势，及时发现和预警潜在的流动性风险。

4.流动性风险控制流动性风险控制是通过制定和实施相应的流动性风险管理策略和措施，控制和降低潜在的流动性风险。

- -汇报材料—2流动性风险管理存在问题 & 应对措施一、流动性风险管理存在的问题〔1〕公司部设定的“日间资金平安垫〞合理性有待考量〔2〕流动性管理的系统化程度有待进一步提高〔3〕中长期资金需求存在缺口〔4〕临时性应急融资渠道有待进一步拓宽〔5〕流动性风险管理专业人才团队有待进一步完善二、针对以上问题的相关对策，如下：〔1〕建立流动性风险与其他风险关联性监测和应对机制流动性风险属于次生风险，往往又是由市场风险、信用风险、操作风险或其他风险派生而出，存在极大不确定性。

公司部设定的“日间资金平安垫〞难以预估不确定性的发生，故合理性有待考量。

公司应建立流动性风险与其他风险关联性监测和应对机制。

1、加强市场整体流动性风险状况监测①外围资金流出，流动性收紧风险。

2015年3月外部资金进入明显，但未来该资金流出的流动性风险加大，其发生触发点包括：a.全球经济均衡疲弱状态下，局部复突破点的出现；b.最大经济和货币体美国，在经济上和货币体系上平静后新举措的出现。

建议加强监测、提早布局，缓释系统性风险冲击。

. 优质文档.②国资金流动，股市流动性收紧风险。

2015年3月股市在杠杆投资促动下行情火爆，未来随着市场风险积聚该流动性风险可能发生，其触发点包括：本轮资金流入股市，带动股票价格提升估值风险加大，超出监管容忍度后调整政策的出现。

2、加强公司金融资产市场流动性风险管理①健全杠杆资产流动性管理，除传统债券业务外，参加两融业务杠杆监控，评估风险容忍程度，进展限额管理;②建立对包括股票质押式购回在的抵押物或标的券的流动性风险监测，对市场下跌情况下，负债覆盖程度和抵押资产处置变现性进展评估，以应对可能出现股市去杠杆的流动性风险。

③监测利率市场变化，评估银行间市场趋紧，对公司短期融资渠道及债券持续杠杆经营的冲击。

〔2〕逐步实现流动性风险管理的完全系统化公司引入金仕达流动性风险管理系统，局部功能已上线使用，局部功能仍在测试环境，局部需求还有待开发。

流动性风险管理（精选5篇）流动性风险管理范文第1篇构建系统性的流动性风险监管框架《方法》依照定性与定量相结合、微观审慎与宏观审慎相结合、中外资银行监管要求相结合的基本思路，构建了系统性的流动性风险监管框架，旨在推动我国商业银行提高流动性风险管理水平，提升流动性风险监管本领，促进我国银行业的安全稳健运行。

依照定性与定量监管要求相结合的思路，《方法》对我国分散在不同法规制度中的流动性风险监管定性和定量要求进行了梳理、整合。

一方面，充实完善了对流动性风险管理的定性要求，以更好地引导银行加强流动性风险管理体系建设。

另一方面，在引入《第三版巴塞尔协议》流动性覆盖率这一新指标的同时，对现行的流动性风险指标进行梳理，将其区分为合规性的监管指标和用于分析、评估流动性风险的监测工具。

依照微观审慎与宏观审慎视角相结合的思路，《方法》在连续强调单体机构流动性风险管理与监管的同时，引入宏观审慎视角，要求监管机构和商业银行紧密跟踪讨论宏观经济形势和金融市场变更对银行体系流动性的影响，监测分析市场整体流动性情形，并在压力测试中充足考虑市场流动性情形发生重点不利变更等因素，以尽早发觉市场流动性紧张、融资本钱提高等迹象，适时实行应对措施。

另外，依照逆周期监管理念，为了防止在实际显现压力情形时，实施监管标准、实行监管措施可能对银行乃至整个金融体系造成更大的流动性压力，甚至对实体经济运行造成负面影响，《方法》参考《第三版巴塞尔协议》的相关规定，允许银行在压力情况下，可以动用合格优质流动性资产充足流动性需求，即允许银行的流动性覆盖率短时间降至最低监管标准以下，以便银行有适当的时间实行措施恢复流动性水平。

这也体现了要求银行持有充足的合格优质流动性资产储备的初衷。

依照中外资银行监管要求相结合的思路，《方法》统一了对中外资银行具有共性的流动性风险监管要求，建立起覆盖中外资银行流动性风险管理和监管的完整制度框架，同时也针对外资银行流动性风险管理的特别性做出了相关规定。

流动性风险管理制度体系一、前言流动性是指金融机构在支付短期债务和应对持有头寸需求的能力。

流动性风险是指金融机构在面临支付短期债务和满足持有头寸需求时，由于无法及时有效融资或变现，而导致损失或风险的可能性。

流动性风险管理是指金融机构为规避流动性风险而进行的一系列管理和控制手段。

对于金融机构来说，有效的流动性风险管理是非常重要的，它对于保障金融机构的稳健经营和防范系统性风险具有重要的意义。

二、流动性风险管理制度体系的构建1. 流动性风险管理框架流动性风险管理框架是指金融机构对流动性风险管理活动所处的环境、目标和原则进行了规范和概述。

在构建流动性风险管理框架时，金融机构应该考虑到自身的规模、业务范围、资产结构等因素，并根据国家相关法律法规和监管规定进行规范。

基于这些考虑，金融机构可以制定出适合自身情况的流动性风险管理框架，并将其上升到全公司管理层面进行审议和批准。

2. 流动性风险管理政策流动性风险管理政策是指金融机构为规范流动性风险管理活动所制定的一系列原则和规定。

流动性风险管理政策应该包括流动性风险的认识与评估、流动性风险管理组织架构、流动性风险管理流程、流动性风险量化与控制、流动性风险监控和报告等内容。

金融机构应该依据自身的经营规模和特点，结合国家相关法律法规和监管要求制定符合自身实际情况的流动性风险管理政策，并将其纳入公司制度建设，并进行定期审查和更新。

3. 流动性风险管理组织架构流动性风险管理组织架构是指金融机构为实施流动性风险管理活动而设立的专门机构和岗位。

一般来说，流动性风险管理机构包括流动性风险管理委员会、流动性风险管理部门和各营业网点的流动性风险管理岗位。

在组织架构中，应该明晰各个部门和人员的职责和权限，以及各级管理者之间的协作机制和监督责任。

此外，金融机构还应该明确流动性风险管理机构的独立性和自主权，并建立健全的激励和惩罚机制，以促进流动性风险管理工作的有效开展。

4. 流动性风险管理流程流动性风险管理流程是指金融机构为规范流动性风险管理活动所设计的业务流程和管理程序。

金融行业中的流动性风险管理与应对在金融行业中，流动性风险是一种重要的风险类型，它涉及到金融机构在短期内无法满足其资金需求或者以不合理的价格将资产转换为现金的情况。

流动性风险管理与应对是金融机构必须面对和解决的一项重要任务。

本文将从流动性风险的定义、原因分析以及管理与应对的措施等方面进行探讨。

一、流动性风险的定义流动性风险是指金融机构在面临大额赎回、资产负债不匹配等情况下，无法及时、有效地获取所需资金或将资产转换为现金的风险。

当金融机构面临流动性风险时，其资产的流动性可能无法满足资金的流动性需求，从而导致金融机构的经营出现困难甚至出现破产的风险。

二、流动性风险的原因分析1. 外部因素外部因素包括市场环境、宏观经济环境和金融市场运作情况等。

例如，经济衰退期间，市场流动性变差，金融机构面临更大的流动性风险。

2. 内部因素内部因素主要包括金融机构自身运营策略、资产负债结构和盈利模式等因素。

例如，过度依赖短期融资、不合理的资产配置和过于复杂的金融产品等都可能导致金融机构面临较大的流动性风险。

三、流动性风险管理与应对的措施1. 建立有效的流动性风险管理框架金融机构应建立完善的流动性风险管理框架，包括明确的流动性风险管理政策、流动性风险限额和监控指标等。

通过有效的流动性风险管理框架，金融机构可以及时识别、评估和管理流动性风险。

2. 多元化资金来源和规避集中风险金融机构应积极开发多元化的资金来源，降低对单一来源的依赖性，从而规避资金供给端的集中风险。

同时，金融机构还应合理配置资产，避免出现资产负债不匹配的情况。

3. 建立合理的资产负债管理机制金融机构应加强资产负债管理，通过提高流动性资产的比重、降低非流动性资产的比重，以及优化资产负债结构等方式，增强应对流动性风险的能力。

4. 建立紧急流动性缓冲储备金融机构可以建立紧急流动性缓冲储备，以备不时之需。

这些储备可以包括现金、流动性高的金融工具等，可以有效应对突发事件引发的流动性压力。

流动性风险管理流动性风险管理是金融机构在运营过程中面临的重要挑战之一。

流动性风险是指金融机构在支付能力方面面临的风险，即无法按时履行债务或应付客户的要求。

流动性风险管理的目标是确保金融机构能够在任何时刻满足支付和资金需求，并且能够避免相关的金融损失。

流动性风险管理的核心是有效管理资金流动性，并确保金融机构有足够的流动资金来应对各种风险情况。

流动性风险管理的方法主要可以分为两个方面，一是资金流动性的预测和规划，二是应对各种风险情况的应急措施。

在预测和规划资金流动性方面，金融机构需要根据自身的业务和市场情况，制定合理的预测模型和规划方案。

预测模型可以通过历史数据和市场趋势进行建模，以预测未来的流动性需求。

规划方案则可以通过设定适当的资本和流动性缓冲区间，以及灵活的融资和资金投放机制，来应对不同的流动性需求。

应对各种风险情况的应急措施是流动性风险管理的另一个重要方面。

金融机构需要建立风险管理体系，包括流动性应急预案、风险监测和控制机制、应急资金来源等。

在面临流动性压力时，金融机构可以通过灵活运用各种工具和手段来应对，比如向中央银行借款、卖出可流动性的资产、调整资本结构等。

此外，金融机构还应加强对外部市场和内部业务风险的监测和控制，及时发现和应对可能导致流动性风险的因素。

流动性风险管理需要金融机构充分认识流动性风险的本质，并加强内部流动性风险管理的能力。

首先，金融机构需要建立合理的流动性风险评估模型，对各项业务进行流动性风险评估，并根据评估结果进行相应的流动性风险管理。

其次，金融机构需要加强内部流动性风险监测和控制的能力，建立完善的流动性风险管理体系，确保及时发现和应对潜在的流动性风险。

最后，金融机构需要加强流动性风险管理的人员培训和沟通，提高员工对流动性风险管理的认识和能力，使其能够有效地应对各种流动性风险情况。

在流动性风险管理中，应注重综合运用不同的风险控制工具和手段。

金融机构可以通过合理的资产负债管理来平衡不同期限的资金流入和流出，以降低流动性风险。

流动性风险管理方法流动性风险是指在特定期限内无法有效地购买或售出资产或资产组合，以充足正常的资金流出或债务偿还需求的情况。

流动性风险管理是银行和其他金融机构必需处理的一个关键问题。

本文将探讨基本的流动性风险防范措施、流动性风险的度量指标和流动性风险的掌控。

第一部分：流动性风险防范措施1. 优化流动性资产和负债结构银行应当实行措施优化流动性资产和负债的结构。

优化了银行的流动性结构可以降低银行面临流动性风险的可能性。

优化资产负债表不但包括优化资产的结构，也要优化负债的结构。

合理使用借入款项也是优化资产的一个好方法，由于可借来的资金通常有相对较长的流动性周期。

2. 加强风险管理银行应当建立一个有效的风险管理框架，以评估和管理流动性风险。

银行的高管层应当广泛了解银行面临的风险，以确保将来显现可能威逼银行流动性的风险得到充分的关注。

保证银行的业务始终能够具有盈利性，并在需要时实行相应的措施削减风险。

3. 建立紧急流动性融资计划紧急流动性融资计划是管理银行流动性风险的一个好方法。

银行应当在发生紧急流动性情况时实行积极的行动，以获得流动性资金。

这种计划可能涉及银行在紧急情况下向贷款机构或其他市场玩家寻求借款的方法。

第二部分：流动性风险的度量指标银行应当采纳一些度量指标，以衡量其面临的流动性风险。

下面几个指标是用来衡量流动性风险的：1. 流动性利润敏感性流动性利润敏感性指标测量银行的利润，对市场流动性风险的影响。

实在而言，它衡量了银行从现有市场变化中取得的利润。

这是依据生成流动性收入和成本的快捷性和变化情况之间的差异来衡量的。

2. 流动性覆盖率比例流动性覆盖率比例指标衡量了银行债务和流动性资产之间的比例。

银行应当确保所持有的流动性资产足以支持其将来的资金流出。

因此，该比率应当足以覆盖来自各种负债结构的流动性流出。

3. 流动性缺口流动性缺口是用于衡量银行在将来的流动性需求上是否有剩余的流动性资产。

因此，银行应当采纳一些方法来估算流动性需求，然后通过比较流动性资产和负债的各舒畅将来的余额来计算流动性缺口。

第十三章流动性风险管理本章框架第一节商业银行流动性风险管理概述第一节商业银行流动性风险管理概述流动性风险加强流动性风险管理的必要性考点1：流动性风险概述一、流动性风险的含义1、流动性不是指银行的某项资产，而是银行具备充分的储备以应对需求的能力2、流动性风险指商业银行无法以合理成本及时获得充足资金，用以偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展资金需求的风险3、流动性风险具有内生性，是与银行金融中介功能相伴而生的固有风险二、流动性风险的特征1、流动性风险属于次生风险流动性风险可以由流动性冲击直接导致，但严重的流动性风险通常是由信用风险、市场风险、操作风险等造成的2、流动性风险具有隐蔽性和爆发性（1）隐蔽性：整个市场的流动性往往由市场中某个环节的变化所引发（2）爆发性：流动性风险具有高冲击和快速蔓延的特性3、流动性风险属于低频高损事件三、加强流动性风险管理的必要性1、流动性风险管理是银行体系稳健运行的重要保障2、银行管理流动性风险的内生动力不足3、金融危机暴露出银行流动性风险管理存在不足4、金融市场化和技术进步对流动性风险管理提出更高要求精选习题【单选题】下列不属于银行流动性风险特征的是（ ）。

A．流动性风险属于次生风险B．流动性风险具有隐蔽性C．流动性风险具有爆发性D．流动性风险属于高频高损事件【答案】D【解析】【解析】流动性风险属于低频高损事件。

第二节国际金融危机后国际流动性风险监管改革第二节国际金融危机后国际流动性风险监管改革国际公认的流动性风险监管定性标准全球统一的流动性风险监管定量标准信息披露要求考点1：流动性风险监管标准——流动性覆盖率流动性覆盖率和净稳定资金比例定量监管标准的推出，旨在增加全球银行体系的优质流动性资产储备水平，鼓励银行减少期限错配、增加长期稳定资金来源，防止银行在市场繁荣、流动性充裕时期过度依赖批发性融资，减少流动性危机发生的概率和造成的负面冲击一、流动性覆盖率的含义1、首个国际统一的流动性风险监管定量指标二、压力情景流动性覆盖率所设定的压力情景包括影响商业银行自身的特定冲击以及影响整个市场的系统性冲击，具体包括1、一定比例的零售存款流失2、无抵（质）押批发融资能力下降3、以特定抵（质）押品或与特定交易对手进行短期抵（质）押融资的能力下降4、银行信用评级下调1~3个档次，导致额外契约性现金流出或被要求追加抵（质）押品5、市场波动造成抵（质）押品质量下降、衍生产品的潜在远期风险暴露增加，导致抵（质）押品扣减比例上升和追加抵（质）押品等流动性需求6、银行向客户承诺的信用便利和流动性便利在计划外被提取7、为防范声誉风险，银行可能需要回购债务或履行非契约性义务三、合格优质流动性资产1、合格优质流动性资产的基本特征（1）属于无变现障碍资产（2）风险低，且与高风险资产的相关性低（3）易于定价且价值稳定（4）在广泛认可、活跃且具有广度、深度和规模的成熟市场中交易，市场波动性低，历史数据表明在压力时期的价格和成交量仍然比较稳定（5）市场基础设施比较健全，存在多元化的买方，市场集中度低（6）从历史上看，在发生系统性危机时，市场参与者倾向于持有这类资产2、合格优质流动性资产应满足的操作性要求（1）合格优质流动性资产应当由商业银行负责流动性风险管理的部门控制（2）商业银行应当具有相关政策和程序，能够获得合格优质流动性资产所在地域和机构、托管账户和币种等信息，并且每天能够确定合格优质流动性资产的构成（3）商业银行应当定期测试合格优质流动性资产的变现能力，确保其具有足够的流动性，并避免在压力情景下出售资产而可能带来的负面影响（4）商业银行变现合格优质流动性资产，不应当导致其违反相关法律法规和监管要求3、合格优质流动性资产的构成包括一级资产按100%计入合格优质流动性资产①现金；②存放于央行且在压力情景下可以提取的准备金；③由主权实体、中央银行、国际清算银行、国际货币基金组织、欧盟委员会、多边开发银行发行或担保的，可在市场上交易且满足评级（风险权重为0）、交易等条件的证券二级资产AA级资产按85%计入合格优质流动性资产①主权实体、中央银行、公共部门实体或多边开发银行发行或担保的，可在市场上交易且满足评级（风险权重为20%）、交易条件的证券；②满足评级（AA-级以上）、交易等特定条件的公司债券和担保债券BB级资产按50%计入合格优质流动性资产包括满足特定条件的公司债券、住房抵押支持证券和股票等【注意】合格优质流动性资产中二级资产占比不得超过40%，BB级资产中占比不得超过15%四、现金净流出量计算1、＝预期现金流出总量－预期现金流入总量2、流动性覆盖率只考虑未来30天内的契约性现金流入，非契约性现金流入一律不纳入计算3、可计入的预期现金流入总量不得超过预期现金流出总量的75%精选习题【单选题】商业银行合格优质流动性资产应当是（ ）。

流动性风险管理1. 简介流动性风险是指金融机构在面临未预期的现金流出时无法及时获得足够的资金来满足其支付义务的风险。

流动性风险管理是金融机构在日常运营中的一项重要任务，旨在确保机构能够持续满足其现金流入和流出的需求，避免因资金不足而导致的支付违约或倒闭。

2. 流动性风险的来源流动性风险的来源主要包括以下几个方面：2.1 市场流动性风险市场流动性风险是指金融市场流动性的改变可能导致金融机构无法以合理的价格和时间将资产转化为现金。

例如，在市场出现恐慌性抛售时，金融机构可能面临大量赎回申请，但无法及时出售其持有的资产以满足赎回要求。

2.2 信用流动性风险信用流动性风险是指金融机构无法获得其需要的信贷或融资，导致无法满足支出或债务需求。

信用流动性风险可能来自于对借款人信用风险的错误评估，或者是市场信用条件的突然变化。

2.3 结构流动性风险结构流动性风险是指金融机构由于其资产和负债结构不匹配而无法满足资金需求的风险。

例如，如果金融机构依赖于短期融资来购买长期资产，当短期融资无法再续借时，就会面临流动性风险。

3. 流动性风险管理的重要性流动性风险管理对金融机构来说至关重要。

一个有效的流动性风险管理框架可以帮助机构在面临流动性挑战时采取适当的措施，减少损失和负面影响。

以下是流动性风险管理的重要原因：3.1 避免支付违约通过管理流动性风险，金融机构可以确保能够按时履行其支付义务，避免支付违约，维护声誉并获得客户信任。

3.2 降低财务损失流动性风险管理可以帮助金融机构减少因资金不足而导致的财务损失。

及时预测和识别流动性风险，以及采取适当的对策，能够最大限度地降低机构的损失。

3.3 符合监管要求许多监管机构要求金融机构建立完善的流动性风险管理框架，并定期报告其流动性风险状况。

一个有效的流动性风险管理框架可以帮助机构符合监管要求，并确保其业务的合规性。

4. 流动性风险管理的措施以下是金融机构可以采取的一些常见措施来管理流动性风险：4.1 制定流动性风险管理策略金融机构应该针对其特定情况制定流动性风险管理策略，包括设定流动性指标、建立有效的监测和报告机制，并制定相应的风险管理政策和程序。