金融风险管理2期末考试

《金融风险管理》期末复习资料整理金融风险管理样题参考（一）单项选择题（每题1分，共10分）狭义的信用风险是指银行信用风险，也就是由于__________主观违约或客观上还款出现困难，而给放款银行带来本息损失的风险。

（ B ）A. 放款人B. 借款人C. 银行D. 经纪人（二）多项选择题（每题2分，共10分）在下列“贷款风险五级分类”中，哪几种贷款属于“不良贷款”：（ ACE ）A. 可疑B. 关注C. 次级D. 正常E. 损失（三）判断题（每题1分，共5分）贷款人期权的平衡点为“市场价格 = 履约价格 - 权利金”。

（ X ）（五）简答题（每题10分，共30分）商业银行会面临哪些外部和内部风险？答：（1）商业银行面临的外部风险包括：①信用风险。

是指合同的一方不履行义务的可能性。

②市场风险。

是指因市场波动而导致商业银行某一头寸或组合遭受损失的可能性。

③法律风险，是指因交易一方不能执行合约或因超越法定权限的行为而给另一方导致损失的风险。

（2）商业银行面临的内部风险包括：①财务风险，主要表现在资本金严重不足和经营利润虚盈实亏两个方面。

②流动性风险，是指银行流动资金不足，不能满足支付需要，使银行丧失清偿能力的风险。

③内部管理风险，即银行内部的制度建设及落实情况不力而形成的风险。

（六）论述题（每题15分，共15分）你认为应该从哪些方面构筑我国金融风险防范体系？答：可以借鉴“金融部门评估计划”的系统经验，健全我国金融风险防范体系。

（1）建立金融风险评估体系金融风险管理主要有四个环节，即识别风险，衡量风险，防范风险和化解风险，这些都依赖于风险评估，而风险评估是防范金融风险的前提和基础。

目前我国金融市场上有一些风险评级机构和风险评级指标体系，但是还不够完善，还需要做好以下工作：①健全科学的金融预警指标体系。

②开发金融风险评测模型。

（2）建立预警信息系统完善的信息系统是有效监管的前提条件。

我国目前尽管已形成较为完善的市场统计指标体系，但对风险监测和预警的支持作用还有限，与巴塞尔委员会《有效银行监管的核心原则》要求还有差距。

金融风险管理期末作业使用对象：金融07级模块名称：选修课学分：2学分考试形式：开卷一、名词解释题(本大题共7题，每小题3分，共21分)1.VAR：用于计量贷款组合信用风险的新型内控模型。

2.信用限制比率：是贷款组合的最大损失比率与违约率倒数的乘积。

3.流动性风险：无法在不增加成本或资产价值不发生损失的条件下及时满足客户流动性需求的可能性。

4.CAMEL评级体系：是目前美国金融管理当局对商业银行及其他金融机构的业务经营、信用状况等进行的一整套规范化、制度化和指标化，的综合等级评定制度。

其五项考核指标，即资本充足性、资产质量、管理水平、盈利状况和流动性。

5.净利润：是指在利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成，一般也称为税后利润或净收入。

6.核心资本：是指权益资本和公开储备，它是银行资本的构成部分，至少要占资本总额的50%，不得低于兑现金融资产总额的4%。

7.利率风险：利率变动对经济主体的收入或净资产价值的潜在影响二、判断题(本大题共10题，每小题2分，共20分)。

1.资金缺口等于利率敏感性资产除以利率敏感性负债的商。

（ X ）2.ROE是指资产收益率，是营业利润除以总资产的比值。

（ X ）3.利率风险是随着商业银行经营管理的进行而始终存在的。

（ X ）4.银行道德风险的产生是由于客户经营管理不善，无法偿还贷款而给银行带来的损失的可能性。

（ X ）5.商业银行吸收的一年期定期存款不是利率敏感性负债。

（ X ）6.业务中断或系统失灵不属于操作风险的范畴。

（ X ）7.流动性风险的主要形式有重定价风险、基准风险、收益率曲线和期权风险。

（ X ）8.只要金融机构进行证券化得到的收益大于付出的成本，就可以进行资产证券化。

（ X ）9.资产的到期收益率率越高，则该项资产的久期越短。

（ X ）10.永久性公债的久期为无限期。

（ X ）三、简答题(本大题共5题，每小题6分，共30分)1.利率敏感性分析技术的理论基础是什么?答：当银行存在正缺口和资产敏感的情况下，如果利率上升，由于资产收入的增加多于借入资金成本的上升，银行的净利息差扩大，其他条件不变，则银行净利息收入增加；如果利率下降，由于银行资产收入的下降多于负债利息支出下降，则净利息差缩小，其他条件不变，则银行净利息收入减少。

金融风险管理期末复习试题及答案（供参考）【金融风险管理】期末复习资料小抄版全部考试题型包括六种题型：单选题（每题1分，共10分）多选题（每题2分，共10分）判断题（每题1分，共5分）计算题（每题15分，共30分）简答题（每题10分，共30分）论述题（每题15分，共15分）一．单选题1、金融风险管理的第二阶段是（B）A、识别阶段B、衡量与评估阶段C、处理阶段D、实施阶段1.“流动性比率是流动性资产与_______之间的商。

（B）A.流动性资本B.流动性负债C.流动性权益D.流动性存款”2.资本乘数等于_____除以总资本后所获得的数值(D)A.总负债B.总权益C.总存款D.总资产”3.狭义的信用风险是指银行信用风险，也就是由于______主观违约或客观上还款出现困难，而给放款银行带来本息损失的风险。

(B)A.放款人B.借款人C.银行D.经纪人”4._______理论认为，银行不仅可以通过增加资产和改善资产结构来降低流动性风险，而且可以通过向外借钱提供流动性，只要银行的借款市场广大，它的流动性就有一定保证。

(C)A.负债管理B.资产管理C.资产负债管理D.商业性贷款”5.“所谓的“存贷款比例”是指___________。

(A)A.贷款/存款B.存款/贷款C.存款/（存款+贷款）D.贷款/（存款+贷款）6.当银行的利率敏感性资产大于利率敏感性负债时，市场利率的上升会_______银行利润；反之，则会减少银行利润。

(A)A.增加B.减少C.不变D.先增后减”7.“银行的持续期缺口公式是____________。

(A)A.8.为了解决一笔贷款从贷前调查到贷后检查完全由一个信贷员负责而导致的决策失误或以权谋私问题，我国银行都开始实行了________制度，以降低信贷风险。

(D)A.五级分类B.理事会C.公司治理D.审贷分离”9.“融资租赁一般包括租赁和_____两个合同。

(D)A.出租B.谈判C.转租D.购货10.证券承销的信用风险主要表现为，在证券承销完成之后，证券的____不按时向证券公司支付承销费用，给证券公司带来相应的损失。

国家开放大学电大本科《金融风险管理》2025期末试题及答案（试卷号1344）A．委托方伪造收付款凭证骗取资金B．客户通过代理收付款进行洗钱活动C．业务员贪污或截留手续费D．代客理财产品由于市场利率波动而造成损失2．()是在风险发生之前，通过各种交易活动，把可能发生的危险转移给其他人承担。

A．回避策略B．抑制策略C．转移策略D．补偿策略3．()是20世纪50年代初研究使用的一种调查征求意见的方法，现在已经被广泛应用到经济、社会预测和决策之中。

A．德尔菲法B．CART结构分析法C．信用评级法D．期权推理分析法4．当银行的利率敏感性资产大于利率敏感性负债时，市场利率的()会增加银行的利润。

A．上升B．下降C．资金D．贷款5．()的负债率、100%的债务率和25%的偿债率是债务国控制外汇总量和结构的警戒线。

A.10%B．20%C．30%D．50%6．将单一风险暴露指标与固定百分比相乘得出监管资本要求的方法是()。

A．标准化方法B．基本指标法C．内部衡量法D．积分卡法7．下列措施中不属于理赔环节风险管理措施的是()。

A.加强专业化的理赔队伍建设B．建立有效的理赔人员考核制度C．建立、健全理赔权限管理制度D．建立、健全风险核保制度8．并购业务是证券公司()的一项重要业务。

A．融资业务B．自营业务C．投资银行业务D．经纪业务9．基金管理公司进行风险与控制的基础是()。

A．良好的内部控制制度B．依法合规经营C．设定风险管理目标D．使用风险控制模型10．下列各项，()所承担的汇率风险主要是商业性风险。

A.进口商B．生产商C．债权人D．债务人二、多项选择题（每题2分，共10分）11．根据有效市场假说理论，可以根据市场效率的高低将资本市场分为()。

A．无效市场B．弱有效市场C．强有效市场D．偏强有效市场E．中度有效市场12．非银行经济主体的交易风险管理方法中，商业法包括()。

A．选择有利的合同货币B．加列合同条款C．调整价格或汇率D．提前或推迟收付汇E．配对13．广义的操作风险概念把除()以外的所有风险都视为操作风险。

【金融风险管理】期末复习资料 小抄版 全部考试题型包括六种题型：单选题（每题1分，共10分）多选题（每题2分，共10分）判断题（每题1分，共5分）计算题（每题15分，共30分）简答题（每题10分，共30分）论述题（每题15分，共15分） 一．单选题 1、金融风险管理的第二阶段是（B ） A 、识别阶段B 、衡量与评估阶段 C 、处理阶段D 、实施阶段 1.“流动性比率是流动性资产与_______之间的商。

（B ） A.流动性资本B.流动性负债 C.流动性权益D.流动性存款”2.资本乘数等于_____除以总资本后所获得的数值(D) A.总负债B.总权益 C.总存款D.总资产”3.狭义的信用风险是指银行信用风险，也就是由于______主观违约或客观上还款出现困难，而给放款银行带来本息损失的风险。

(B) A.放款人B.借款人 C.银行D.经纪人”4._______理论认为，银行不仅可以通过增加资产和改善资产结构来降低流动性风险，而且可以通过向外借钱提供流动性，只要银行的借款市场广大，它的流动性就有一定保证。

(C) A.负债管理B.资产管理 C.资产负债管理D.商业性贷款”5.“所谓的“存贷款比例”是指___________。

(A) A.贷款/存款B.存款/贷款C.存款/（存款+贷款）D.贷款/（存款+贷款） 6.当银行的利率敏感性资产大于利率敏感性负债时，市场利率的上升会_______银行利润；反之，则会减少银行利润。

(A) A.增加B.减少C.不变D.先增后减” 7.“银行的持续期缺口公式是____________。

(A) A. 8.为了解决一笔贷款从贷前调查到贷后检查完全由一个信贷员负责而导致的决策失误或以权谋私问题，我国银行都开始实行了________制度，以降低信贷风险。

(D) A.五级分类B.理事会C.公司治理D.审贷分离” 9.“融资租赁一般包括租赁和_____两个合同。

(D) A.出租B.谈判C.转租D.购货 10.证券承销的信用风险主要表现为，在证券承销完成之后，证券的____不按时向证券公司支付承销费用，给证券公司带来相应的损失。

⾦融风险管理期末复习计算题2解：1年期贴现发⾏债券到期收益率i=(该债券地⾯值F-该债券地当期价格Pd)/该债券地当期价格Pd i=（1000-900）/900=11.1%1.某⾦融资产地概率分布表如下，试计算其收益均值和⽅差.可能出现地结果：-50 -20 0 30 50概率：0.1 0.2 0.2 0.3 0.2解：均值=-50* 0.1-20*0.2+ 0*0.2+30*0.3+50*0.2=10⽅差=0.1*（-50-10）2+0.2*（-20-10）2+0.2*（0-10）2+0.3*（30-10）2+0.2*（50-10）2=360+180+20+120+320=1000可能出现地结果：-100 -50 0 50 100 150概率：0.1 0.15 0.2 0.25 0.2 0.1解：均值=-100* 0.1-50*0.15+ 0*0.2+50*0.25+100*0.2+150*0.1=30个⼈收集整理勿做商业⽤途⽅差=0.1*（-100-30）2+0.15*（-50-30）2+0.2*（0-30）2+0.25*（50-30）2+0.2*（100-30）2+0.1*（150-30）2=1690+960+180+100+980+1440=5350个⼈收集整理勿做商业⽤途某商业银⾏库存现⾦余额为800万元，在中央银⾏⼀般性存款余额2930万元.计算该商业银⾏地基础头⼨是多少？解：基础头⼨=库存现⾦余额+在中央银⾏⼀般性存款余额3730万元=800万元+2930万元3.某银⾏地利率敏感型资产为3000亿元，利率敏感型负债为1500亿元.1.试计算该银⾏地缺⼝.2.若利率敏感型资产和利率敏感型负债地利率均上升2个百分点，对银⾏地利润影响是多少？答：1.缺⼝=利率敏感型资产-利率敏感型负债1500亿元=3000亿元-1500亿元2.利润变动=缺⼝*利率变动幅度30亿元=1500亿元*2%某欧洲公司预测美元将贬值，其美国⼦公司资产负债表上存在100万欧元地折算损失，该公司拟⽤合约保值法规避风险.已知期初即期汇率USD1=1.1200EURO,远期汇率为USD1=1.080O,预测期末即期汇率为USD1=0.9800EURO该公司期初应卖出地远期美元是多少？答：远期合约⾦额=预期折算损失/（期初远期汇率-预期期末即期汇率），则该公司期初应卖出地远期美元为：100/（1.080-0.9800）=1000美元6、某银⾏购买了⼀份“3对6”地FRAs，⾦额为1000000美元，期限3个⽉.从当⽇起算，3个⽉后开始，6个⽉后结束.协议利率4.5%，FRAs期限确切为91天.3个⽉后，FRAs开始时，市场利率为4%.银⾏应收取还是⽀付差额？⾦额为多少？答：由于市场利率低于协定利率，银⾏应向卖⽅⽀付差额.⾦额为：{N*(S-A)*d/360}/{1+S*d/360}=1000000*{(4.5%-4%)*91/360}/{1+4%*91/360}=1251.24美元7．某银⾏购买了⼀份“3对6”地远期利率协议FRAs，⾦额为1000000美元，期限3个⽉.从当⽇起算，3个⽉后开始，6个⽉后结束.协议利率6%,FRAS期限确切为91天.每年以360天计算.（1）3个⽉后FRAs开始时，市场利率为6.5％.银⾏应该从合同卖⽅收取现⾦多少？（2）银⾏地净借款成本在FRAs结束时为多少？解：（1）1000000*（6.5%-6%）*91/360 /（1+6.5%*91/360）=1243.47（美元）（2）1000000*6.5%*91/360=16430.56（美元）1243.47*（1+6.5%*91/360）=1263.90（美元）净借款成本=16430.56-1263.90=15166.66（美元）8．某银⾏购买了⼀份“3对6”地远期利率协议FRAs，⾦额为1000000美元，期限3个⽉.从当⽇起算，3个⽉后开始，6个⽉后结束.协议利率9.0%,FRAS期限确切为91天.每年以360天计算.（1）3个⽉后FRAs开始时，市场利率为9.5％.银⾏应该从合同卖⽅收取现⾦多少？（2）银⾏地净借款成本在FRAs结束时为多少？解：（1）1000000*（9.5%-9%）*91/360 /（1+9.5%*91/360）=1234.25（美元）（2）银⾏地净借款成本在FRAs结束时为：1000000*9.5%*91/360=24013.89（美元）（减去）1234.25*（1+9.5%*91/360）=1263.89（美元）净借款成本=24013.89-1263.89=22750.00（美元）这个数字相当于银⾏以协定利率9.0%借取了1000000美元，因为：1000000*9.0%*91/360=22750（美元）9.根据收益与风险地关系，下表中哪个证券地收益率在现实中是不可能长期存在（假定证券A和证券B地数据是真实可靠地）？答：证券C地收益率不可能长期存在.如下表所⽰，证券C 地风险⾼于证券A，但其收益率却⼩于证券A，根据收益与风险地匹配原则，⽆⼈愿意进⾏投资，因此不可能长期存在.10.某看涨期权地期权协议价格S为1000元，标地资产地市场价格X为1200元，计算该期权地内在价值是多少？答：该看涨期权地内在价值=标地资产地市场价格X—期权协议价格S=1200元—1000元=200元11．如果某公司以12%地票⾯利率发⾏了5年期地息票债券，每年⽀付⼀次利息，5年后按票⾯价值偿付本⾦.当前地市场价格是76元，票⾯⾯值为100元.请问该债券地到期收益率i是多少？（列出计算公式即可）答：P d=C/(1+r)+C/(1+r)2+C/(1+r)3+……+C/(1+r)n+F/(1+r)n76= 12/(1+i)+12/(1+i)2+12/(1+i)3+……+12/(1+i)5+100/(1+i)5i=20%12．如果某种资产地β值为1.5，整个市场地预期回报率R e m为8%，且⽆风险利率R f为2%.试从CAPM ⽅程式推算这种资产地风险升⽔P r和预期回报率R e？答：P r = R e-R f =β*（R e m-R f）=1.5*(8%-2%)=9%R e = P r+R f =9%+2%=11%13．假定⼀笔贷款违约地概率d为20%，如果⽆风险债券地利率r为2%，则该笔风险贷款地价格（利率）r*应该为多少？答：r*=（1+r）/（1-d）-1=（1+2%）/（1-20%）-1=0.27513．某商业银⾏表内加权风险资产为7400万美元，表外加权风险资产为6000万美元，⼀级资本额为600万美元，⼆级资本额为500万美元.试计算：（1）风险调整资产是多少？（2）⼀级资本充⾜率是多少？（3）总资本充⾜率是多少？（计算结果保留%内⼀位⼩数）答：（1）风险调整资产=7400+6000=13400（万美元）（2）⼀级资本充⾜率=600/13400=4.5%（3）总资本充⾜率=（⼀级资本额+⼆级资本额）/风险调整资产=1100/13400=8.2%14．假设某年末，中央银⾏规定地商业银⾏存款准备⾦率为20%.某银⾏此时地库存现⾦为20亿元，在中央银⾏地存款为1000亿元，存款总资产为4000亿元.（1）该银⾏是否存在超额储备？⾦额是多少？（2）超额储备⽐例是多少？（3）请问⽤超额储备⽐例判断银⾏流动性地局限性有哪些？解：（1）超额储备=20+1000-4000*20%=220（亿元），即该银⾏存在超额储备220亿元.（2）超额储备⽐例=220/4000=0.055（3）超额储备⽐例是指超额储备对存款总额地⽐例.超额储备是商业银⾏在中央银⾏地存款加现⾦减去法定准备⾦.超额⽐例越⾼，表⽰银⾏流动性越强.这个指标地局限性⼗分明显，它只是在⼀种狭窄地意义上体现⾦融机构地流动性状况，很容易导致低估流动性.15．某银⾏2008年下半年各⽉定期存款增长情况如下表：2008年下半年各⽉定期存款增长额（万元）请结合上述数据，利⽤算术平均法和加权平均法两种⽅法预测2009年1⽉份地定期存款增长额（假设7—12⽉地权重分别是1,2,3,4,5,6）.解：利⽤算术平均法，则2009年1⽉份该⾏定期存款增长额地预测值为：= （456+434+460+474+412+206）/6 = 407（万元）利⽤加权平均法，则2009年1⽉份该⾏定期存款增长额地预测值为：X = （456X1+434X2+460X3+474X4+412X5+206X6）/ （1+2+3+4+5+6）= 376 （万元）16．某银⾏2011年下半年各⽉定期存款增长情况如下表：2011年下半年各⽉定期存款增长额（万元）（1）利⽤算术平均法预测2012年1⽉份该⾏地定期存款增长额X1；（2）假设7-12⽉地权重分别是1，2,3,4,5,6；⽤加权平均法预测2012年1⽉份地定期存款增长额X2？解：（1）X1=（228+218+230+237+203+206）/6=220.17（万元）（2）X2=（227*1+217*2+230*3+237*4+203*5+206*6）/（1+2+3+4+5+6）=216.71（万元）17、试根据某商业银⾏地简化资产负债表计算：（P121）（1）利率敏感性缺⼝是多少？（2）当所有地资产地利率是5%，⽽所有地负债地利率是4%时，该银⾏地利润是多少？（3）当利率敏感性资产和利率敏感性负债地利率都增加2个百分点以后，该银⾏地利润是多少？（4）试述利率敏感性缺⼝地正负值与利率地升降有何关系？某银⾏（简化）资产和负债表单位：亿元资产负债利率敏感性资产2000 利率敏感性负债3000——浮动利率贷款——浮动利率存款——证券——浮动利率借款固定利率资产5000 固定利率负债4000——准备⾦——储蓄存款——长期贷款——股权资本——长期债券解：（1）利率敏感性缺⼝=利率敏感性资产—利率敏感性负债= 2000—3000 = —1000（亿元）（2）该银⾏地利润=（2000+5000）X5% —（3000+4000）X4% = 70 （亿元）（3）该银⾏新地利润=（2000X7%+5000X5%）—（3000X6%+4000X4%）= 430—390 = 50（亿元）（4）这说明，在利率敏感性缺⼝为负值地时候，利率上升，银⾏利率会下降.（另外，可以推出：在利率敏感性缺⼝为负值地时候，利率下降，利润会上升.反之，当利率敏感性缺⼝为正值时，利率下降，利润也会下降；利率上升，利润也会上升.）18、试根据某商业银⾏地简化资产负债表计算：（P121）（1）利率敏感性缺⼝是多少？（2）当所有地资产地利率是5%，⽽所有地负债地利率是4%时，该银⾏地利润是多少？（3）当利率敏感性资产和利率敏感性负债地利率都增加2个百分点以后，该银⾏地利润是多少？某银⾏（简化）资产和负债表单位：亿元资产负债利率敏感性资产1500 利率敏感性负债3500——浮动利率贷款——浮动利率存款——证券——浮动利率借款固定利率资产6500 固定利率负债4500——准备⾦——储蓄存款——长期贷款——股权资本——长期债券解：（1）利率敏感性缺⼝=利率敏感性资产—利率敏感性负债= 1500—3500 = —2000（亿元）（2）该银⾏地利润=（1500+6500）X5% —（3500+4500）X4% = 80 （亿元）（3）该银⾏新地利润=（1500X7%+6500X5%）—（3500X6%+4500X4%）= 430—390 = 50（亿元）19、某家银⾏地利率敏感性资产平均持续期为4年，利率敏感性负债平均持续期为5年，利率敏感性资产现值为2000亿，利率敏感性负债现值为2500亿，求持续期缺⼝是多少年？在这样地缺⼝下，其未来利润下降地风险，是表现在利率上升时，还是表现在利率下降时？解：将⼏个变量值分别代⼊下列持续期缺⼝公式即可得到持续期缺⼝：即，4 ―5 X 2500/2000 = ―2.25 （年）该银⾏处于持续期负缺⼝，那么将⾯临利率下降、证券市场价值上升地风险.（如果经济主体处于持续期正缺⼝，那么将⾯临利率上升、证券市场下降地风险.所以，持续期缺⼝绝对值越⼤，利率风险敞⼝也就越⼤.）20、某家银⾏地利率敏感性资产平均持续期为5年，利率敏感性负债平均持续期为4年，利率敏感性资产现值为1500亿，利率敏感性负债现值为3000亿，求持续期缺⼝是多少年？在这样地缺⼝下，其未来利润下降地风险，是表现在利率上升时，还是表现在利率下降时？解：将⼏个变量值分别代⼊下列持续期缺⼝公式即可得到持续期缺⼝：即，5 ―4 X 3000/1500 = ―3 （年）该银⾏处于持续期负缺⼝，那么将⾯临利率下降、证券市场价值上升地风险.（如果经济主体处于持续期正缺⼝，那么将⾯临利率上升、证券市场下降地风险.所以，持续期缺⼝绝对值越⼤，利率风险敞⼝也就越⼤.）21．假设伦敦国际⾦融期货期权交易所地6个⽉期英镑合约交易单位为500000英镑.⼀家公司地财务经理以5%地利率借了100万英镑，期限为6个⽉.6个⽉后，贷款将会展期，这位财务经理担⼼那时利率会上升，所以决定卖出6个⽉地伦敦国际⾦融期货期权交易所地短期英镑期货，以对冲利率风险.请问：他需要卖出多少份合约？解：需要地合约份数=1000000/500000=2（份）22．某公司获得⼀笔浮动利率贷款，⾦额为1000万美元，每季度⽀付⼀次利息，利率为3个⽉LIBOR.公司担⼼在今后2年内市场利率⽔平会上升，于是购买了⼀项利率上限，有效期2年，执⾏价格为5%，参考利率为3个⽉LIBOR，期权费率为1%，公司⽀付地期权费⽤⾦额为10万美元.每年以360天计算，每季度以90天计算.（1）若第⼀个付息⽇到来是，LIBOR为5.5%，该公司获得地交割⾦额为多少？（2）若第⼀个付息⽇到来时，LIBOR是4%，该公司地融资成本是百分之多少？解：（1）交割⾦额=1000000*（5.5%-5%）*90/360=12500（美元）（2）在2年地有效期内，共有8个付息期，每⼀个付息期公司应分摊地期权费12500（100000/8）美元，第⼀个付息⽇到来时，LIBOR是4%，低于5%地执⾏价格，那么，该公司不能获得交割地资⾦，但它只按4%地市场利率付息，⽀付利息额为100000（10000000*4%*90/360）美元，再加上12500美元地期权费，实际地融资成本为=（100000+12500）/10000000*360/90=4.5%23、假设⼀个国家当年未清偿外债余额为10亿美元，当年国民⽣产总值为120亿美元，当年商品服务出⼝总额为8.5亿美元，当年外债还本付息总额2.5亿美元.试计算该国地负债率、债务率、偿债率.它们各⾃是否超过了国际警戒标准？（P157页）解：负债率=（当年末清偿外债余额/当年国民⽣产总值）X100% = （10 / 120）X100% = 8.33%债务率=（当年末清偿外债余额/当年商品服务出⼝总额）X100% = （10 / 8.5）X100% = 117.65%偿债率=（当年外债还本付息总额/当年商品服务出⼝总额）X100% = （2.5 / 8.5）X100% = 29.41%根据国际上通⾏地标准，20%地负债率、100%地债务率、25%地偿债率是债务国控制外债总量和结构地警戒线.根据计算结果，该国地负债率未超出国际警戒标准，⽽债务率和偿债率都超出了国际警戒标准.24．假设⼀个国家当年未清偿外债余额为60亿美元，当年国民⽣产总值为15亿美元，当年商品服务出⼝总额为10亿美元，当年外债还本付息总额3亿美元.（1）请分别计算该国地负债率、债务率、偿债率.（计算结果保留%内⼀位⼩数）；（2）该国当年地外债总量是否安全？请结合国际警戒线加以说明.解：负债率=（当年末清偿外债余额/当年国民⽣产总值）X100% = （10 /60）X100% = 16.7%债务率=（当年末清偿外债余额/当年商品服务出⼝总额）X100% = （10 / 15）X100% = 66.7%偿债率=（当年外债还本付息总额/当年商品服务出⼝总额）X100% = （3/ 15）X100% = 20%根据国际上通⾏地标准，20%地负债率、100%地债务率、25%地偿债率是债务国控制外债总量和结构地警戒线.根据计算结果，该国地负债率未超出国际警戒标准，当年地外债总量是安全地.25．假设某投资者在年初拥有投资本⾦10万元，他⽤这笔资⾦正好买⼊⼀张为期1年地⾯额为10万元地债券，债券票⾯利率为8%，该年地通货膨胀率为4%.请问：（1）⼀年后，他投资所得地实际值为多少？（2）他该年投资地名义收益率和实际收益率分别是百分之多少？（计算结果保留两位⼩数）解（1）实际值Fr=10万*（1+8%）/（1+q）=108000/（1+4%）=103846.15元（2）名义收益率8%.实际收益率=（1+8%）/（1+4%）-1=3.85%26．假设某投资者认为A股票价格中涨地可能性较⼤，于是买⼊了1份三个⽉到期地A股票地看涨股票期权，每份合约地交易量为100股，期权协议价格为50美元/股.（1）若⼀个⽉后，A股票市场价格为40美元，请问此时该看涨期权地内在价值是多少？（2）若⼀个⽉后，A股票市场价格为60美元，则此时该看涨期权地内在价值⼜是多少？解（1）看涨期权内在价值=Max（X-S，0），市场价格=40<协议价格S=50美元，则内在价值=0；（2）该看涨期权地内在价值=60X100-50X10=1000（美元）27．假设在某种情况下，资产地贴现率总为r.A资产1年后地价格为FV1A，B资产N年后地价格为FV NB.（1）请分别写出A资产和B资产地现值公式.（2）假设贴现率r为8%，FV1A为10万元，请问A资产现值为多少？解（1）A资产现值=FV1A/（1+r）；B资产现值=FV NB/（1+r）（2）A资产现值=10/（1+8%）=9.26（万元）28.⼀位财务经理在利率为6.55%时买⼊了2份3个⽉地芝加哥期货交易所地美国国债合约，每份合约⾯值100000美元.在交割⽇，伦敦3个⽉期地同业拆借利率为6.20%.求合约地利润？解：合约价格为：100-6.55=93.45；期货地价格为：100-6.20=93.8根据题意，可以算得合约地波动数为35个基点：（=93.80-93.45）⼜因为利率期货合约地最低价格波动为（1/32）%，即0.0003125.因此，合约地利润：利润=波动数*交易单位*最低价格波动*合约数=35*100000*0.0003125*2=2187（美元）29．6⽉12⽇，⼀家公司地财务经理有5000万美元资⾦，想在7⽉分贷出去.他担⼼7⽉份利率会下降，从⽽影响到他地利息收⼊.于是，他决定⽤芝加哥期货交易所地30天联邦基⾦期货对冲.该期货品种交易规模是500万美元，波动规模是每个基点41.67美元.他需要多少份期货合约？解：该保值公司需要地合约数理为：50000000/5000000*（31*12）/（30*12）=10.33（份）也就是说，这位财务经理需要购买⾄少10份期货合约.另外，假定在7⽉1⽇，陷隐含地30天利率5.44%，则30天联邦基⾦期货价格94.56（100-5.44）.再有，7⽉31⽇正如这位财务经理所预料地那样，利率下降到4.84%，则联邦基⾦期货价格变成95.16（100-4.84）.其对冲结果如何呢？按照上表，期货市场地获利刚好可以弥补现货市场地损失.版权申明本⽂部分内容，包括⽂字、图⽚、以及设计等在⽹上搜集整理。

1. 假定一笔贷款违约的概率d为20%，如果无风险债券的利率r为2%，则该笔风险贷款的价格（利率）r*应该为多少？解：该笔风险贷款的价格（利率）为：2.某商业银行表内加权风险资产为7400万美元，表外加权风险资产为6000万美元，一级资本额为600万美元，二级资本额为500万美元。

试计算：（1）风险调整资产是多少？（2）一级资本充足率是多少？（3）总资本充足率是多少？解：（1）风险调整资产=表内加权风险资产+表外加权风险资产=7400+6000=13400万美元 （2）一级资本充足率=一级资本总额/风险调整资产总额=600/13400=4.48%（3）总资本充足率=（一级资本总额+二级资本总额）/风险调整资产总额=（600+500）/13400=8.2%3. 假设2011年末，中央银行规定的商业银行存款准备金率为20%。

某银行此时的库存现金为20亿元，在中央银行的存款为1000亿元，存款总额为4000亿元。

（1）该银行是否存在超额储备？金额是多少？（2）超额储备比例是多少？（3）请问用超额储备比例判断银行流动性的局限性有哪些？解：（1）该银行存在超额储备，超额储备=20+1000- 4000*20% =220亿元（2）超额储备比例=220/4000=5.5%（3）超额储备比例是指储备对存款总额的比例，超额储备是商业银行在中央银行的存款和现金减去法定准备金，超额准备比例越高，银行流动性越强，但比指标局限性十分明显，她只是在一种狭窄的意义上体现金融机构的流动性状况，很容易导致低估流动性。

4. 某银行2011年7-12月定期存款增长额（单位：万元）如下表所示：月份7 8 9 10 11 12定期存款增加228 217 230 237 203 206额（1）用算术平均法预测2012年1月份该行的定期存款增长额X1。

（2）假设7-12月的权重分别是1，2，3，4，5，6；用加权平均法预测2012年1月份该行的定期存款增长额X2。

电大【金融风险管理】期末复习考试小抄版计算题（每题15分，共30分）简答题（每题10分，共30分）论述题15分 一．单选题1、金融风险管理的第二阶段是（B ）A 、识别阶段B 、衡量与评估阶段C 、处理阶段D 、实施阶段 1.“流动性比率是流动性资产与_____（B ）__之间的商。

（B ） A.流动性资本B.流动性负债C.流动性权益D.流动性存款” 2.资本乘数等于___(D)__除以总资本后所获得的数值(D) A.总负债B.总权益C.总存款D.总资产”3.狭义的信用风险是指银行信用风险，也就是由于__(B)____主观违约或客观上还款出现困难，而给放款银行带来本息损失的风险。

(B)A.放款人B.借款人C.银行D.经纪人”4.____(C)___理论认为，银行不仅可以通过增加资产和改善资产结构来降低流动性风险，而且可以通过向外借钱提供流动性，只要银行的借款市场广大，它的流动性就有一定保证。

(C)A.负债管理B.资产管理C.资产负债管理D.商业性贷款”5.“所谓的“存贷款比例”是指_______(A)____。

(A)A.贷款/存款B.存款/贷款C.存款/（存款+贷款）D.贷款/（存款+贷款）6.当银行的利率敏感性资产大于利率敏感性负债时，市场利率的上升会_______银行利润；反之，则会减少银行利润。

(A)A.增加B.减少C.不变D.先增后减”7.“银行的持续期缺口公式是____________。

(A)A.8.为了解决一笔贷款从贷前调查到贷后检查完全由一个信贷员负责而导致的决策失误或以权谋私问题，我国银行都开始实行了__(D)______制度，以降低信贷风险。

(D)A.五级分类B.理事会C.公司治理D.审贷分离” 9.“融资租赁一般包括租赁和_。

(D)__两个合同。

(D)A.出租B.谈判C.转租D.购货 10.证券承销的信用风险主要表现为，在证券承销完成之后，证券的____不按时向证券公司支付承销费用，给证券公司带来相应的损失。

国家开放大学电大本科《金融风险管理》期末试题及答案（试卷号：1344）2022盗传必究一、单项选择题（每题2分，共20分）1.（）是指金融机构或其他经济主体在金融活动中因没有正确遵循法律条款，或因法律条款不完善、不严密而引致的风险。

A.利率风险B.汇率风险C.法律风险D.政策风险2.（）系统地提出现代证券组合理论，为证券投资风险管理奠定了理论基础。

A.凯恩斯B.希克斯C.马柯维茨D.夏普3.（）是在风险发生之前，通过各种交易活动，把可能发生的危险转移给其他人承担。

A.回避策略B.抑制策略C.转移策略D.补偿策略4.当银行的利率敏感性资产大于利率敏感性负债时，市场利率的（）会增加银行的利润。

A.上升B.下降C.资金D.贷款5.（）的负债率、100%的债务率和25%的偿债率是债务国控制外汇总量和结构的警戒线。

A. io%B. 20%C. 30%D. 50%6.在电子交易过程中，负债核实用户和商家的真实身份以及交易请求的合法性的部门是（）A.电子认证中心（CA）B.工商管理局C.域名管理中心D.网络供应商7.将单一风险暴露指标与固定百分比相乘得出监管资本要求的方法是（）。

A.标准化方法B.基本指标法C.内部衡量法D.积分卡法8.人员风险是指（）。

A.执行人员错误操作带来的风险B.缺乏足够合格员工、缺乏对员工表现的恰当评估和考核等导致的风险C.电脑系统出现故障导致的风险D.因产品、服务和管理等方而的问题影响到客户和金融机构的关系所导致的风险9.回购协议是产生于20世纪60年代末的一种（）资金融通方式。

A.长期B.中期C.短期D.中长期10.（）是商业银行负债业务面临的最大风险。

A.流动性风险B.利率风险C.汇率风险D.案件风险二、多项选择题（每题3分，共30分）11.关于风险的定义，下列正确的是（）。

A.风险是发生某一经济损失的不确定性B.风险是经济损失机会或损失的可能性C.风险是经济可能发生的损害和危险D.风险是经济预期与实际发生各种结果的差异E.风险是一切损失的总称12.-个金融机构的风险管理组织系统一般包括以下子系统（）A.股东大会B.董事会和风险管理委员会C.监事会D.风险管理部E.业务系统13.从银行资产和负债结构来识别金融风险的指标有（）。

国家开放大学电大本科《金融风险管理》2023期末试题及答案（试卷号1344）国家开放大学电大本科《金融风险管理》2023期末试题及答案（试卷号：1344）一、单项选择题（每题2分，共20分）1．()是指获得银行信用支持的债务人由于种种原因不能或不愿遵照合同规定按时偿还债务而使银行遭受损失的可能性。

A．信用风险B．市场风险C．操作风险D．流动性风险2．()是在风险发生之前，通过各种交易活动，把可能发生的危险转移给其他人承担。

A．回避策略B．抑制策略C．转移策略D．补偿策略3．依照“贷款风险五级分类法”，基本特征为“肯定损失…的贷款为()。

A．关注类贷款B．次级类贷款C．可疑类贷款D．损失类贷款4．信用风险的核心内容是()。

A．信贷风险B．主权风险C．结算前风险D．结算风险5．资产负债管理理论产生于20世纪()。

A.30年代B．40年代C．60年代D．70年代末、80年代初6.()的负债率、100%的债务率和25%的偿债率是债务国控制外汇总量和结构的警戒线。

A．10%B．20%C．30%D．50%7．保险公司的财务风险集中体现在()。

A．现金流动性不足B．会计核算失误C．资产和负债的不匹配D．资产价格下跌8．引起证券承销失败的原因包括操作风险、()风险和信用风险。

A．法律B．流动性C．系统D．市场9．基金管理公司进行风险与控制的基础是()。

，A．良好的内部控制制度B．依法合规经营C．设定风险管理目标D．使用风险控制模型10，金融信托投资公司的主要风险不包括()。

A．信用风险B．流动性风险C．违约风险D．税务风险二、多项选择题（每题3分，共30分）11．下列说法正确的是()。

A．信用风险又被称为违约风险B．信用风险是最古老也是最重要的一种风险C．信用风险存在于一切信用交易活动中D．违约风险只针对企业而言E．信用风险具有明显的系统性风险特征12．一个金融机构的风险管理组织系统一般包括以下子系统()。

A．股东大会B．董事会和风险管理委员会C．监事会D．风险管理部E．业务系统13．信贷风险防范的方法中，减少风险的具体措施有()。

金融风险期末考试题及答案一、选择题（每题2分，共20分）1. 金融风险的主要类型包括以下哪项？A. 信用风险B. 市场风险C. 流动性风险D. 所有以上选项2. 以下哪项不是市场风险的来源？A. 利率变动B. 股票价格波动C. 公司内部管理不善D. 汇率变动3. 信用风险通常与以下哪项有关？A. 贷款违约B. 投资回报率C. 股票市场表现D. 利率水平4. 流动性风险是指：A. 资产价值的不确定性B. 资产无法以合理价格迅速变现C. 投资回报率的波动性D. 市场利率的变动5. 风险管理的目的是：A. 增加利润B. 减少损失C. 增加市场份额D. 降低运营成本6. 风险度量中，Value at Risk（VaR）是用来：A. 评估信用风险B. 评估市场风险C. 评估流动性风险D. 评估操作风险7. 以下哪项不是风险管理策略？A. 风险规避B. 风险转移C. 风险接受D. 风险增加8. 风险分散化是指：A. 将风险集中在一个投资上B. 将风险分散到多个投资上C. 通过保险转移风险D. 通过衍生品对冲风险9. 衍生品市场的主要功能是：A. 提供投资机会B. 提供风险管理工具C. 提供贷款服务D. 提供储蓄产品10. 以下哪项不是风险管理的基本原则？A. 识别风险B. 评估风险C. 接受风险D. 忽视风险二、判断题（每题1分，共10分）1. 信用风险是指债务人违约的风险。

（对）2. 市场风险与利率、股票价格、汇率无关。

（错）3. 流动性风险是金融机构独有的风险。

（错）4. 风险管理的目的是降低风险。

（对）5. VaR是评估市场风险的一种工具。

（对）6. 风险分散化可以完全消除风险。

（错）7. 风险管理策略包括风险增加。

（错）8. 衍生品市场仅提供投资机会。

（错）9. 风险管理的基本原则不包括识别风险。

（错）10. 风险管理策略中，风险接受意味着不采取任何措施。

（错）三、简答题（每题10分，共20分）1. 简述信用风险管理的主要策略。

1、按金融风险的性质可将风险划分为C;A.纯粹风险和投机风险B.可管理风险和不可管理风险C.系统性风险和非系统性风险D.可量化风险和不可量化风险2、是指获得银行信用支持的债务人由于种种原因不能或不愿遵照合同规定按时偿还债务而使银行遭受损失的可能性; AA. 信用风险B.市场风险C. 操作风险D.流动性风险3、以下不属于代理业务中的操作风险的是 DA. 委托方伪造收付款凭证骗取资金B. 客户通过代理收付款进行洗钱活动C. 业务员贪污或截留手续费D. 代客理财产品由于市场利率波动而造成损失4、是指金融机构或其他经济主体在金融活动中因没有正确遵守法律条款,或因法律条款不完善、不严密而引致的风险; CA. 利率风险B. 汇率风险C. 法律风险D. 政策风险5、系统地提出现代证券组合理论,为证券投资风险管理奠定了理论基础; CA. 凯恩斯B. 希克斯C. 马柯维茨D. 夏普6、是在风险发生之前,通过各种交易活动,把可能发生的危险转移给其他人承担; CA.回避策略B.抑制策略C. 转移策略D.补偿策略7、下列各种风险管理策略中,采用哪一种来降低非系统性风险最为直接、有效 A ;A. 风险分散B.风险对冲C. 风险转移D.风险补偿8、存储前前台交易记录信息、各种风险头寸和金融工具信息及交易对手信息等; AA.数据仓库B. 中间数据处理器C. 数据分析层D.贷款评估系统9、流动性比率是流动性资产与_________之间的商; BA. 流动性资本B. 流动性负债C. 流动性权益D. 流动性存款10、资本乘数等于_________除以总资本后所获得的数值; DA. 总负债B.总权益C.总存款D. 总资产11、被视为银行一线准备金的是 B ;A. 证券投资B. 现金资产C. 各种贷款D. 固定资产12、依照“贷款风险五级分类法”,基本特征为“肯定损失”的贷款为 C ;A. 关注类贷款B. 次级类贷款C. 可疑类贷款D.损失类贷款13、根据巴塞尔资本协议规定,商业银行的总资本充足率不能低于 C ;A. 4% % C. 8% %14、贴现发行债券的到期收益率与当期债券价格 B 相关;A. 正向B. 反向C. 不D.零15、狭义的信用风险是指银行信用风险,也就是由于_________主观违约或客观上还款出现困难,而给放款银行带来本息损失的风险; BA. 放款人B.借款人C.银行D. 经纪人16、信用风险的核心内容是 AA信贷风险 B主权风险 C结算前风险 D结算风险17、 A 是20世纪50年代初研究使用的一种调查征求意见的方法,现在已经被广泛应用到经济、社会预测和决策之中;A德尔菲法 B CART结构分析法 C信用评级法 D 期权推理分析法18、1968年的Z评分模型中,对风险值的影响最大的指标是CA流动资金/总资产 B留存收益/总资产 C销售收入/总资产 D息前、税前收益/总资产19、___________理论认为,银行不仅可以通过增加资产和改善资产结构来降低流动性风险,而且可以通过向外借钱提供流动性,只要银行的借款市场广大,它的流动性就有一定保证; AA. 负债管理B. 资产管理C.资产负债管理D. 商业性贷款20、所谓的“存贷款比例”是指______________; AA. 贷款/存款B. 存款/贷款C. 存款/存款+贷款D. 贷款/存款+贷款21、金融机构的流动性需求具有A ;A．刚性特征B．柔性特征C．宽限性特征D．清偿性特征22、资产负债管理理论产生于20世纪D;年代年代年代年代末、8O年代初23、金融机构的流动性越高,B;A．风险性越大B．风险性越小C．风险性没有D．风险性较强24、流动性缺口是指银行A和负债之间的差额;A．资产B．现金C．资金D．贷款25、当银行的利率敏感性资产大于利率敏感性负债时,市场利率的上升会______银行利润；反之,则会减少银行利润;AA. 增加B.减少C.不变D.先增后减26、银行的持续期缺口公式是______________; AA． B. C. D.27、麦考利存续期是金融工具利息收人的现值与金触工具B 之比;A．面值B．现值C．未来价值预期D．清算价值28、利率互换交易始于2O世纪D;年代年代C．60年代年代初29、当银行的利率敏感型资产大于利率敏感型负债时,市场利率的A会增加银行的利润;A．上升B．下降 C不变 D波动30、缺口是指利率敏感型A与利率敏感型负债之间的差额之间的差额;A．资产B．现金 C资金D贷款31、源于功能货币与记账货币不一致的风险是B ;A．交易风险B．折算风险C．经济风险D．经营风险32、D 货币是对外价值稳定且趋于升值的货币;A软 B．本国 C．外国 D．硬33、在出口或对外贷款的场合,如果预测计价结算或清偿的货币汇率贬位,可以在争得对方同意的前提下C,以避免该货币可能贬值带来的损失;A．延期收汇B．延期付汇C．提前收汇D．提前付汇34、B的负债率、100％的债务率和25％的偿债率是债务国控制外债总量和结构的警戒线;% % % %35、人员风险是指B;A执行人员错误操作带来的风险B.缺乏足够合格员工、缺乏对员工表现的恰当评估和考核等导致的风险C.电脑系统出现故障导致的风险D.因产品、服务和管理等方而的问题影响到客户和企融机构的关系所导致的风险36、下列风险中不属于操作风险的是 CA．执行风险B．信息风险c．流动性风险D．关系风险37、将单一风险暴露指标与固定百分比相乘得出监管资本要求的方法是B;A标准化方法B．基本指标法C,内部衡量法 D积分卡法38、为了解决一笔贷款从贷前调查到贷后检查完全由一个信贷员负责而导致的决策失误或以权谋私问题,我国银行都开始实行了_________制度,以降低信贷风险; DA. 五级分类B.理事会C.公司治理D.审贷分离39、流动性风险是指银行用于即时支付的流动资产不足,不能满足支付需要,使银行丧失A的风险;A.清偿能力B.筹资能力C.保证能力D.盈利能力40、证券投资管理的首要目标是D;A．资本增长 B．收人稳定 C．获取资本利得 D．本金安全41、下列证券中,风险最小的是B;A．地方政府债券B．中央政府债券 C．公司债券D．普通股股票42、A是商业银行负债业务面临的最大风险;A．流动性风险B．利率风险 C．汇率风险D．案件风险43、下列措施中不属于理赔环节风险管理措施的是D;A．加强专业化的理赔队伍建设·B．建立有效的理赔人员考核制度C．建立、健全理赔权限管理制度D．建立、健全风险核保制度44、保险公司的财务风险集中体现在C;A,现金流动性不足 B．会计核算失误 C．资产和负债的不匹配 D．资产价格下跌45、下列不属于保险资金运用风险管理的是D;A．完善保险资金运用管理体制和运行机制 B．提高保险资金运用管理水平C．建立保险资金运用风险公职的制衡机制 D．加大对异常信息和行为的监控力度46、证券承销的信用风险主要表现为,在证券承销完成之后,证券的________不按时向证券公司支付承销费用,给证券公司带来相应的损失; DA. 管理人B.受托人C.代理人D.发行人47、并购业务是证券公司 C 的一项重要业务;A.融资业务B.自营业务C.投资银行业务D.经纪业务48、引起证券承销失败的原因包括操作风险、 D和信用风险;A.法律风险B.流动性风险C.系统风险D.市场风险49、下列属于证券公司自营业务特点的是BA.对目标公司进行详尽的审查和评价 B．以自有资金进行证券投资,盈利归已,风险自担C．对证券市场价格变动不产生影响 D．对要害岗位实行不定期检查50、证券公司的经纪业务是在B市场上完成的;A.一级市场B.二级市场C.三级市场D.四级市场51、做好现金需求预测是开放式基金管理C的手段;A.募集风险B.利率风险C.赎回与流动性风险D.汇率风险52、B 基金具有法人资格;A．契约型B．公司型C．封闭式D．开放式53、基金管理公司进行风险管理与控制的基础是A;A．良好的内部控制制度 B．依法合规经营 C．设定风险管理目标D．使用风险控制模型54、融资租赁一般包括租赁和_______两个合同; DA. 出租B. 谈判C.转租D.购货55、信用社面临的最基本的风险是BA信用风险 B流动性风险C利率风险 D资本金风险56、下列各项,负责信用社内部审计监督的是BA董事会 B监管理事会 C股东大会 D总经理57、金融信托投资公司的主要风险不包括DA信用风险B流动性风险 C违约风险 D税务风险58、下列各项,A所承担的汇率风险主要是商业性风险;A进口商B．生产商C．债权人 D债务人59、 A 是在交易所内集中交易的、标准化的远期合约;由于合约的履行由交易所保证,所以不存在违约的问题;A.期货合约B.期权合约C.远期合约D.互换合约60、现代意义上的金融衍生工具产生于 D;A 16、17世纪世纪中叶 C 20世纪中叶世纪70年代61、当期权协议价格与标的资产的市场价格相同时,期权的状态为 CA实值 B．虚值 C．两平 D．不确定62、期权标的资产的价格波动越大,期权的时间价值 AA越大 B．越小 C．不变 D．不确定63、金融衍生工具面临的基础性风险是AA市场风险 B．信用风险 C流动性风险 D．操作风险64、 A 标志着金融工程学正式形成;A．国际金融工程师学会IAFE的成立 B．马柯维茨的资产组合选择理论的提出C. MM定理的提出 D．无套利分析法的提出65、我国于20世纪A 恢复股票的发行;年代年代年代年代66、回购协议是产生于20世纪60年代末的一种C资金融通方式;A．长期B．中期 C.短期 D中长期67、期限少于一年的认股权证为B ;A．公司认股权证 B备兑认股权证 C．认购权证 D认沽权证68、下面不是网络银行的特点的是D;A．电子虚拟服务方式 B．模糊的业务时空界 C.业务实时处理 D．交易费用与物理地点有相关性69、在电子交易过程中,负责核实用户和商家的真实身份以及交易请求的合法性的部门是A;A．电子认证中心CA B．工商管理局 C．域名管理中心 D．网络供应商70、银行对技术性风险的控制和管理能力在很大程度上取决于B;A. 建立系统规范的内部制度和操作流程B．计算机安全技术的先进程度以及所选择的开发商、供应商、咨询或评估公司的水平C．银行自身的管理水平和内控能力 D．员工信息素质高低和对设备的操作熟练程度71、金融自由化中的“价格自由化”主要是指________的自由化; AA. 利率B.物价C.税率D.汇率72、 B 是指市场聚集性风险,对金融体系的完整性构成威胁;A．利率风险 B．系统性风险 C．金融自由化风险 D．金融危机73、20世纪90年代以来,金融危机更多的是以B形式爆发;A．经济危机 B．货币危机 C．货币信用危机 D．信用危机74、 A 在反映一国经济增长速度的同时,也反映了该国经济的总体发展态势;A. GDP增长率 B．国际收支平衡指标 C．货币化程度指标 D．证券化率75、我国的银行业自律组织―银行业协会成立于C 年;1、系统性风险指由那些影响整个金融市场的风险因素所引起风险;它无法通过资产组合分散;这些风险因素包括经济周期、国家宏观经济政策变动等;2、交易风险;指把外币应收账款或应付账款兑换成本币或其他外币时,因汇率变动而蒙受实际损失的可能性;3、折算风险是指在对财务报表进行会计处理,将功能货币转换为记账货币时,因汇率变动而蒙受账面损失的可能性;功能货币是指在经营活动中使用的各种货币；记账货币是指编制财务报表时使用的报告货币;功能货币与记账货币之间汇率的变动,就会使财务报表项目的账面价值发生变动,从而产生折算风险;其主要产生于跨国公司对海外子公司财务报表进行的并表处理;4、信用风险：又称违约风险,指债务人不能或不愿履行债务而给债权人造成损失的可能性,4、远期交易：合约双方承诺在将来某一天以特定价格买进或卖出一定数量的,标的物可以是大豆、铜等实物商品,也可以是股票指数、、外汇等产品;6、保理又称托收保付,出口商将其现在或将来的基于其与买方订立的货物销售/服务合同所产生的应收账款转让给保理商提供保理服务的金融机构,由保理商向其提供资金融通、进7、基差风险：基差风险是指保值工具与被保值商品之间价格波动不同步所带来的风险;基差basis即现货成交价格与交易所期货价格之间的差,其金额不是固定的;1. 金融风险会对经济产生哪些影响1金融风险长期积聚会导致金融动荡和金融危机,而金融风险一旦演化成金融危机,就会导致经济衰退和萧条;2金融风险具有扩散性,具体的一家金融机构因经营不善而出现危机,有可能对整个金融体系的稳健运行构成威胁; 3会对金融机构的生存构成威胁,进而导致社会经济秩序的混乱;2. 影响利率风险的因素主要有哪些1宏观经济环境2央行的政策3价格水平4股票和债券市场5国际经济形势3、简述利率风险产生的原因1利率水平的预测和控制具有很大的不稳定性2利率计算具有不确定性3金融机构的资产负债具有期限结构的不对称性4为保持流动性而导致利率风险5以防范信用风险为目标的利率定价机制存在的缺陷6金融机构的非利息收入业务对利率变化越来越敏感4、衡量流动性的动态指标1流动性缺口流动性缺口是指银行资产和负债之间的差额;流动性缺口反映出银行流动性风险;2净流动资产商业银行通常用净流动性资产来衡量银行的流动性情况;3现金流量法现金流量法是指银行不但计算实际的现金流量,而且还计算潜在的现金流量,从而得出银行全部现金流量,然后根据差额情况采取相应的措施;4融资缺口法银行自己需求总量—资金来源稳定性5、与远期交易相比,金融期货交易的特征是什么1在交易所内交易;2合约标准化3不存在交易风险4双方都必须缴纳保证金5实物交割的比例低我国的特殊原因金融风险产生的原因是什么根据我国实际情况,分析我国金融风险的产生有哪些特殊的原因一、金融风险产生的原因：1、内因1金融企业负债率高,自有资本比率低,本身蕴含巨大风险;2金融创新工具杠杆率比较高,因此风险比较大;3金融活动具有虚拟性,日益脱离实际经济而独立运行;4金融风险在金融体系内的易传染性加快了金融风险的传播5金融制度内在缺陷削弱了抵御金融风险的能力;2、外因1经济周期的影响;经济发展总是有起伏的,当经济处于低谷时候,金融风险会加大;2国家经济政策的影响;3国际环境的影响;我国的特殊原因1、风险意识和法制观念淡薄是造成金融风险的重要原因2、外部环境条件差是造成金融风险的客观原因,行政干扰仍然存在,企业对信贷资金“强依赖、软约束”没有根本改变3、风险防范机制不健全是造成金融风险的制度原因4、银行内部管理和内控机制不健全是造成金融风险的内在原因1、风险意识和法制观念淡薄是造成金融风险的重要原因2、外部环境条件差是造成金融风险的客观原因,行政干扰仍然存在,企业对信贷资金“强依赖、软约束”没有根本改变3、风险防范机制不健全是造成金融风险的制度原因4、银行内部管理和内控机制不健全是造成金融风险的内在原因二、你认为应该从哪些方面构筑我国金融风险防范体系答：可以借鉴“金融部门评估计划”的系统经验,健全我国金融风险防范体系;1建立金融风险评估体系金融风险管理主要有四个环节,即识别风险,衡量风险,防范风险和化解风险,这些都依赖于风险评估,而风险评估是防范金融风险的前提和基础;目前我国金融市场上有一些风险评级机构和风险评级指标体系,但是还不够完善,还需要做好以下工作：①健全科学的金融预警指标体系;②开发金融风险评测模型;2建立预警信息系统完善的信息系统是有效监管的前提条件;我国目前尽管已形成较为完善的市场统计指标体系,但对风险监测和预警的支持作用还有限,与巴塞尔委员会有效银行监管的核心原则要求还有差距;①增加描述市场总体金融风险和金融机构风险的指标,为风险监测和预警提供信息支持;②严格和完善金融机构财务报表制度,制定严格的数据采集内容和格式、方式和方法及采集渠道;金融机构上报的资料,要经过会计师和审计师审计,如发现弄虚作假或拖延,监管部门应给予惩罚;3建立良好的公司治理结构金融机构治理结构是否良好对金融风险防范是至关重要的;如果公司治理结构存在缺陷,会增大金融体系风险;国外银行的实践表明,金融风险及金融危机的发生,在某种程度上应归咎于公司治理的不足;我国近些年的金融业改革非常重视法人治理结构的改进,但是国有独资商业银行的所有者与经营者定位还不是很清楚,高管人员仍然集治理权与管理权于一身,缺乏治理与管理的监督机制;股份制商业银行表面上看有着良好治理结构,但实际运行中也存在一些问题,如股东贷款比例过高,小股东收益被忽视等;为此,应在公司治理结构方面做好以下几项工作：①改进国有商业银行的分权结构;②完善公司治理的组织结构;③完善激励机制和制约机制;④加强信息披露和透明度建设;4加强审慎监管体系建设构筑以银监会、证监会和保监会为主体、机构内控为基础、行业自律为纽带、社会监督为补充,“四位一体”的复合型金融监管体制,以预防金融风险的发生;①构建监管主体的监管组织机构;②健全我国金融机构的内部监控制度;③建立金融行业自律机制;④充分发挥社会中介的监督作用;。