最新金融计量学期末复习试题——(二)
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金融学试卷〖3卷〗一、单项选择题(每题1分,共10分)1、凯恩斯认为交易性需求是收入的()A、递减函数B、非平减指数C、递增函数D、平减指数2、在我国货币层次的划分中,定期存款属于()A、M0B、M1C、M2D、M33、利率按不同的计息方式可划分为()A、名义利率和实际利率B、固定利率和浮动利率C、单利和复利D、一般利率和优惠利率4、创造与提供基础货币的银行是()A 商业银行B 政策性银行C 中央银行D非金融性机构5、不属于三大政策工具的是()A、再货款B、再贴现C、公开市场业务D、法定存款准备金6、历史上最早出现的现代银行是()A、英格兰银行B、米兰银行C、威尼斯银行D、丽如银行7、某企业持有3个月后到期的一年期汇票,面额为2000元,该票据的贴现率为5%,则贴现后余额是()A、25元B、1950元C、1975元D、50元8、可通过投资组合几乎完全化解的风险是()A、系统性风险B、非系统性风险C、道德风险D、国别风险9、在其他因素不变的情况下,商业银行的超额准备金率越高,则货币乘数()。
A、越大B、越小C、不变D、不确定10下列不属于中央银行职能的是()A、发行的银行B、银行的银行C、商业的银行D、国家的银行二、名词解释(每题5分,共30分)1、原始存款和派生存款2、非系统性风险3、无限法偿4、直接融资5、相机抉择6. 商业信用三、简答题(每题6分,共30分)1、货币制度的主要类型。
2、试绘货币供应分别为内生变量与外生变量时的货币均衡模型。
3、简述货币的职能。
4、简述存款准备金的作用。
5、简述中介指标的选择标准。
四、论述题(每题10分,共30分)1、论述市场效率假说中的资本市场分类,并对我国市场进行分析。
(10分)2、论述凯恩斯的货币需求理论,并给出流动性陷阱曲线及货币政策效果分析。
(10分)3、票据面额为100万元的商业承兑汇票,40天后到期,现持有人申请贴现,贴现率为9%,试计算贴现利息及贴现行付款额。
计量经济学题库1、计量经济学是以经济理论为指导,以数据事实为依据,以数学统计为方法、以计算机技术为手段,研究经济关系和经济活动数量规律及其应用,并以建立计量经济模型为核心的一门经济学学科。
2、5、(填空)样本观测值与回归理论值之间的偏差,称为____残差项_______,我们用残差估计线性回归模型中的_______随机误差项____。
3、1620(填空)(1)存在近似多重共线性时,回归系数的标准差趋于__0___, T趋于____无穷___。
(2)方差膨胀因子(VIF)越大,OLS估计值的____方差标准差_________将越大。
(3)存在完全多重共线性时,OLS估计值是______非有效____,它们的方差是______增大_______。
(4)(5)一经济变量之间数量关系研究中常用的分析方法有回归分析、_______相关分析____________、_________________方差分析__等。
其中应用最广泛的是回归分析。
a)高斯—马尔可夫定理是指在总体参数的各种线性无偏估计中,最小二乘估计具有_______最小方差的线性无偏估计量____________的特性。
b)检验样本是否存在多重共线性的常见方法有:_________简单系所分析__________和逐步分析检验法。
处理。
c)计量经济模型的计量经济检验通常包括_______序列相关性___________、多重共线性检验、__________异方差性________。
、单项选择题(每小题1分)1.计量经济学是下列哪门学科的分支学科(C)。
A.统计学B.数学C.经济学D.数理统计学2.计量经济学成为一门独立学科的标志是(B)。
A.1930年世界计量经济学会成立B.1933年《计量经济学》会刊出版C.1969年诺贝尔经济学奖设立D.1926年计量经济学(Economics)一词构造出来3.外生变量和滞后变量统称为(D)。
A.控制变量B.解释变量C.被解释变量D.前定变量4.横截面数据是指(A)。
金融计量学期末复习试题——(二)1.在线性回归模型中,若解释变量1X 和2X 的观测值成比例,既有i i kX X 21=,其中k 为非零常数,则表明模型中存在(B )。
A.方差非齐性B.多重共线性C.序列相关D.设定误差2.在多元线性回归模型中,若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近于1,则表明模型中存在(A )。
A.多重共线性B.异方差性C.序列相关D.高拟合优度3.戈德菲尔德—匡特检验法可用于检验(A )。
A.异方差性B.多重共线性C.序列相关D.设定误差4.若回归模型中的随机误差项存在异方差性,则估计模型参数应采用(B )。
A.普通最小二乘法B.加权最小二乘法C.广义差分法D.工具变量法5.如果回归模型中的随机误差项存在异方差,则模型参数的普通最小二乘估计量(B )。
A.无偏且有效B.无偏但非有效C.有偏但有效D.有偏且非有效6.对于模型i i i X Y μββ++=10,如果在异方差检验中发现2)(σμi i X Var =,则用权最小二乘法估计模型参数时,权数应为(D )。
A. i XB. iX C. i X 1 D. i X 17.若回归模型中的随机误差项存在一阶自回归形式的序列相关,则估计模型参数应采用(C )。
A.普通最小二乘法B.加权最小二乘法C.广义差分法D.工具变量法8.用于检验序列相关的DW 统计量的取值范围是(D)。
A.0≤DW≤1B.-1≤DW≤1C.-2≤DW≤2D.0≤DW≤49.已知DW 统计量的值接近于2,则样本回归模型残差的一阶自相关系数ρˆ近似等于(A )。
A.0B.-1C.1D.0.510.已知样本回归模型残差的一阶自相关系数接近于-1,则DW 统计量近似等于(D)。
A.0B.1C.2D.411.在给定的显著性水平之下,若DW 统计量的下和上临界值分别为dL 和du,则当dL<DW<du 时,可认为随机误差项(D )。
A.存在一阶正自相关B.存在一阶负相关C.不存在序列相关D.存在序列相关与否不能断定12.某商品需求函数为u x b b y i i i ++=10,其中y 为需求量,x 为价格。
金融计量学期末考试试题专业资料word 完美格式《金融计量学》习题一一、填空题:1、计量经济模型普通最小二乘法得基本假定有解释变量非随机、随机干扰项零均值、同方差、无序列自相关、随机干扰项与解释变量之间不相关、随机干扰项服从正态分布零均值、同方差、零协方差(隐含假定:解释变量得样本方差有限、回归模型就是正确设定)2、被解释变量得观测值i Y 与其回归理论值)(Y E 之间得偏差,称为随机误差项;被解释变量得观测值i Y 与其回归估计值i Y ˆ之间得偏差,称为残差。
3、对线性回归模型μββ++=X Y 10进行最小二乘估计,最小二乘准则就是。
4、高斯—马尔可夫定理证明在总体参数得各种无偏估计中,普通最小二乘估计量具有有效性或者方差最小性得特性,并由此才使最小二乘法在数理统计学与计量经济学中获得了最广泛得应用。
5、普通最小二乘法得到得参数估计量具有线性性、无偏性、有效性统计性质。
6、对于i i i X X Y 22110ˆˆˆˆβββ++=,在给定置信水平下,减小2ˆβ得置信区间得途径主要有__增大样本容量______、__提高模型得拟合优度__、___提高样本观测值得分散度______。
7、对包含常数项得季节(春、夏、秋、冬)变量模型运用最小二乘法时,如果模型中需要引入季节虚拟变量,一般引入虚拟变量得个数为____3个______。
8、对计量经济学模型作统计检验包括__拟合优度_检验、____方程得显著性检验、_变量得显著性__检验。
9、总体平方与TSS 反映__被解释变量观测值与其均值__之离差得平方与;回归平方与ESS 反映了__被解释变量得估计值(或拟合值)与其均值__之离差得平方与;残差平方与RSS反映了____被解释变量观测值与其估计值__之差得平方与。
10、方程显著性检验得检验对象就是____模型中被解释变量与解释变量之间得线性关系在总体上就是否显著成立__。
12、对于模型i kik i i i X X X Y μββββ+++++= 22110,i=1,2,…,n ,一般经验认为,满足模型估计得基本要求得样本容量为__n ≥30或至少n≥3(k+1)___。
财大计量经济学期末考试标准试题计量经济学试题一 (2)计量经济学试题一答案 (5)计量经济学试题二 (11)计量经济学试题二答案 (13)计量经济学试题三 (16)计量经济学试题三答案 (19)计量经济学试题四 (24)计量经济学试题四答案 (26)计量经济学试题一课程号:课序号:开课系:数量经济系一、判断题(20分)1.线性回归模型中,解释变量是原因,被解释变量是结果。
()2.多元回归模型统计显著是指模型中每个变量都是统计显著的。
()3.在存在异方差情况下,常用的OLS法总是高估了估计量的标准差。
()4.总体回归线是当解释变量取给定值时因变量的条件均值的轨迹。
()5.线性回归是指解释变量和被解释变量之间呈现线性关系。
()R的大小不受到回归模型中所包含的解释变量个数的影响。
()6.判定系数27.多重共线性是一种随机误差现象。
()8.当存在自相关时,OLS估计量是有偏的并且也是无效的。
()9.在异方差的情况下,OLS估计量误差放大的原因是从属回归的2R变大。
()10.任何两个计量经济模型的2R都是可以比较的。
()二.简答题(10)1.计量经济模型分析经济问题的基本步骤。
(4分)2.举例说明如何引进加法模式和乘法模式建立虚拟变量模型。
(6分)三.下面是我国1990-2003年GDP 对M1之间回归的结果。
(5分)ln() 1.37 0.76ln(1)se (0.15) ( )t ( ) ( 23 )GDP M =+()1.7820.05,12P t >==自由度;1.求出空白处的数值,填在括号内。
(2分) 2.系数是否显著,给出理由。
(3分)四. 试述异方差的后果及其补救措施。
(10分)五.多重共线性的后果及修正措施。
(10分)六. 试述D-W 检验的适用条件及其检验步骤?(10分)七. (15分)下面是宏观经济模型()()()()()1(1)*(2)*3*4*5*6*7*D t t t t t t C t t t tAtt t M C P CY C I C M u I C M C Y u Y C I u -=++++=++=+变量分别为货币供给M 、投资I 、价格指数P 和产出Y 。
金融计量分析思考题一、解释下面概念1.回归分析回归分析(regression analysis)是研究一个变量关于另一个(些)变量的具体依赖关系的计算方法和理论。
其用意:在于通过后者的已知或设定值,去估计和(或)预测前者的(总体)均值。
主要内容包括:(1)根据样本观察值对经济计量模型参数进行估计,求得回归方程;(2)对回归方程、参数估计值进行显着性检验;(3)利用回归方程进行分析、评价及预测。
2.总体回归函数在给定解释变量X条件下被解释变量Y的期望轨迹称为总体回归线(population regression line),或更一般地称为总体回归曲线(population regression curve)。
相应的函数:称为(双变量)总体回归函数(population regression function, PRF)。
3.t检验设计原假设与备择假设:给定显著性水平,可得到临界值,由样本求出统计量t的数值,通过来拒绝或接受原假设H0,从而判定对应的解释变量是否应包括在模型中。
4.拟合优度检验则2222)ˆ()ˆ)(ˆ(2)ˆ())ˆ()ˆ(()(Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y TSS i i i i i i ii i i -∑+--∑+-∑=-+-∑=-∑=由于∑∑-=--)ˆ()ˆ)(ˆ(Y Y e Y Y Y Y ii i i ∑∑∑∑++++=i ki i k i i i e Y X e X e e βββˆˆˆ110 =0 所以有:ESS RSS Y Y Y Y TSS i i i +=-+-=∑∑22)ˆ()ˆ(即总离差平方和可分解为回归平方和与残差平方和两部分。
回归平方和反应了总离差平方和可由样本回归线解释的部分,它越大,残差平方和越小,表明样本回归线与样本观测值的拟合程度越高。
5. 多元线性回归模型的正规方程组 形如或者6. 异方差7. 多重共线性对于模型其基本假设之一是解释变量是互相独立的。
计量经济学期末考试复习一、单项选择题:1. 一元线性样本回归直线可以表示为( )A .i 10i X Y u i ++=ββ B.i X )(Y E 10i ββ+= C .i 1i e X Y ++=∧∧i ββD.2. 如果回归模型中的随机误差存在异方差性,则参数的普通最小二乘估计量是( ) A .无偏的,但方差不是最小的 B.有偏的,且方差不是最小 C .无偏的,且方差最小 D.有偏的,但方差仍最小3. 对于某样本回归模型,已求得DW 统计量的值为1,则模型残差的自相关系数ρ∧近似等于( )A .0B .0.5C .-0.5D .1 4.一元线性回归中,相关系数r=( )A.∑∑∑----222)()()))(Y Y X XY Y X X iii i (( B.∑∑∑----22)()())(Y Y X X Y Y X X iiii(C∑∑∑----22)()())(Y Y X XY Y X X iii i ( D∑∑∑---222)()()(Y Y X XY Y iii5. 德菲尔德-匡特检验法可用于检验( )A.异方差性B.多重共线性C.序列相关D.设定误差 6.用于检验序列相关的DW 统计量的取值X 围是( )A.0≤DW≤1B.-1≤DW≤1C. -2≤DW≤2D.0≤DW≤4 7.根据判定系数与F 统计量的关系可知,当时有( )A.F=1B.F=-1C.F=∞D.F=08.在给定的显著性水平之下,若DW 统计量的下和上临界值分别为和du,则当<DW<du 时,可认为随机误差项( )A.存在一阶正自相关B.存在一阶负相关C.不存在序列相关D.存在序列相关与否不能断定 9.经济计量分析的工作程序是( )A.设定模型,检验模型,估计模型,改进模型B.设定模型,估计参数,检验模型,应用模型C.估计模型,应用模型,检验模型,改进模型D.搜集资料,设定模型,估计参数,应用模型 10.在多元线性回归模型中,若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近于1,则表明模型中存在( )A.多重共线性B.异方差性C.序列相关D.高拟合优度 11、已知总离差平方和TSS=100,残差平方和RSS=10,判定系数2R 为() A0.1 B0.9 C 0.8 D0.512、在同一时间不同统计单位的相同统计指标组成的数据组合,是( ) A. 原始数据 B. 面板数据 C. 时间序列数据 D. 截面数据13、在模型t t t t u X X Y +++=33221βββ的回归分析结果报告中,F 统计量的0000.0=值p ,则表明( )A. 解释变量t X 2对t Y 的影响是显著的B. 解释变量t X 3对t Y 的影响是显著的C. 解释变量t X 2和t X 3对t Y 的联合影响是显著的D. 解释变量t X 2和t X 3对t Y 的联合影响不显著14、如果回归模型违背了同方差假定,最小二乘估计量是( ) A. 无偏的,非有效的 B. 有偏的,非有效的 C. 无偏的,有效的 D. 有偏的,有效的 15、参数估计量βˆ具备有效性是指-( )A .0)ˆ(=βarV B.)ˆ(βar V 为最小 C .0)ˆ(=-ββ D.)ˆ(ββ-为最小 16、对于i i i i X X Y μβββ+++=22110,利用30组样本观察值估计后得56.827/)ˆ(2/)ˆ(2=-∑-∑=iiiY Y Y Y F ,而理论分布值F 0.05(2,27)=3.35,,则可以判断( )A .01=β成立 B. 02=β成立C.021==ββ成立D.021==ββ不成立 17、根据一个n=30的样本估计i i i e X Y ++=10ˆˆββ后计算得DW=2.55,已知在95%的置信度下,35.1=L d ,49.1=Ud ,则认为原模型------------------------( )A .存在正的一阶线性自相关 B.存在负的一阶线性自相关C .不存在一阶线性自相关 D.无法判断是否存在一阶线性自相关 18、对于i i i e X Y ++=10ˆˆββ,可决系数为0.8是指--------------------( )A .说明X 与Y 之间为正相关 B. 说明X 与Y 之间为负相关 C .Y 变异的80%能由回归直线作出解释 D .有80%的样本点落在回归直线上19、线性模型i i i iX X Y μβββ+++=22110不满足下列哪一假定,称为异方差现象( ) A .0)(=j i ov C μμ B.2)(σμ=i ar V (常数)C .0),(=i i ov X C μ D.0),(21=i i ov X X C20、对于原模型t t tX Y μββ++=10,一阶差分模型是指------------( )A .)()()(1)(1t tt t t t tX f X f X X f X f Y μββ++=B .t t t X Y μβ∆+∆=∆1C .t t t X Y μββ∆+∆+=∆10D .)()()1(11101----+-+-=-t t t t t t X X Y Y ρμμρβρβρ21、多元线性回归模型中,发现各参数估计量的t 值都不显著,但模型的,)(22很大或R R F值确很显著,这说明模型存在( )A .多重共线性B .异方差C .自相关D .设定偏误22、在回归分析中,下列有关解释变量和被解释变量的说法正确的有( ) A .被解释变量和解释变量均为非随机变量 B. 被解释变量和解释变量均为随机变量C .被解释变量为随机变量,解释变量为非随机变量 D. 被解释变量为非随机变量,解释变量为随机变量二、多项选择题:1. 经济计量模型的应用方向是( )A.用于经济预测B.用于结构分析C.用于检验和发展经济理论模型D.用于经济政策评价E.仅用于经济预测 F 仅用于经济结构分析 2. 评价参数估计结果的统计准则包括( )A. t 检验 B .F 检验 C.拟合优度检验 D.G-Q 检验 E .DW 检验 3、能够修正序列自相关的方法有( )A. 加权最小二乘法B.G-Q 检验C. 广义最小二乘法D. D-W 检验E. 广义差分法4、古典线性回归模型的普通最小二乘估计量的特性有( ) A 、无偏性 B 、线性性C.最小方差性 D 一致性 E. 有偏性 5、判定系数的公式为( )A TSS RSSB TSS ESSCTSS RSS -1 D RSS ESS ESS+ E RSS ESS6、回归分析中回归参数的估计方法主要有( )。
金融计量学复习重点及答案集团标准化办公室:[VV986TJ682P28-JP266L&68PNN]《金融计量学》复习重点考试题型:一、名词解释题(每小题4分,共20分)计量经济学:一门III经济学、统计学和数学结合而成的交义学科•经济学提供理论基础,统汁学提供资料依据,数学提供研究方法总体回归函数:是指在给定凡下Y分布的总体均值与X:所形成的函数尖系(或者说将总体被解释变量咚祁期眾滤弊释(霜解翻辭2伤其中£是忙(YIXJ的估计量;样本回归函数、久是0的估计量;恳是0,的估计量。
0LS估计量:普通最小二乘法估计量0LS估计量可以由观测值计算0LS估计量是点估计量一旦从样本数据取得0LS估计值,就可以画出样本回归线BLUE估计量、BLUE:最优线性无偏估计•量,在给定经典线性回归的假定下,最小二乘佔计量是具有最小方差的线f生无偏佔计量拟合优度、拟合优度R:(被解释部分在总平方和(SST)中所占的比例)虚拟变量陷阱、自变量中包含了过多的虚拟变量造成的错误;X模型中既有整体截距乂对每一组都设有一个虚拟变量时,该陷阱就产生了。
或者说,由于引入虚拟变量带来的完全共线性现象就是虚拟变量陷阱((如果有m种互斥的属性类型,在模型中引入(m-1)个虚拟变量,否则会导致多重共线性。
称作虚拟变量陷阱。
))方差分析模型、方差分析模型是检验多组样本均值间的差异是否具有统计意义的而建立的—种模型。
协方差分析模型、一般进行方差分析时,要求除研究的因素外应该保证其他条件的一致。
作动物实验往往釆用同一胎动物分组给予不同的处理,研究不同处理对硏究对象的影响就是这个道理。
多重共线性多重共线性是指解释变量之间存在完全的线性尖系或近似的线性尖系.分为完全多重共线性和不完全多重共线性自相尖:在古典线性回归模型中,我们假定随机扰动项序列的各项之间,如果这一假定不满足,删喘为祈欣倂钟甬弹奏京九自相矢常见于时间序列数据。
异方差、异方差f生是为了保证回归参数估计量具有良好的统计性质BLUE,线,性回归模型的一个重要假定是:总体回归函数中的随机误差项满足同方差性,即服从相同的方差。
金融计量学期末复习试题——(综合)(总4页)--本页仅作为文档封面,使用时请直接删除即可----内页可以根据需求调整合适字体及大小--金融计量学期末复习试题——(综合)一、选择题。
1.在DW检验中, 当d统计量为0时, 表明()。
A.存在完全的正自相关B.存在完全的负自相关C.不存在自相关D.不能判定2、在检验异方差的方法中, 不正确的是()。
A. Goldfeld-Quandt方法B.ARCH检验法C. White检验法D. DW检验法3. 的2阶差分为()。
A. B、C. D.4.ARMA(p,q)模型的特点是()。
A.自相关系数截尾, 相关系数拖尾B.自相关系数拖尾, 相关系数截尾C、自相关系数截尾, 相关系数截尾D、自相关系数拖尾, 相关系数拖尾5、以下选项中, 正确地表达了序列相关的是()。
A. B、C. D.6.在线性回归模型中,若解释变量和的观测值有如的关系,则表明模型中存在( )。
A. 异方差B. 多重共线性C. 序列自相关D. 设定误差7、如果样本回归模型残差的一阶自相关系数ρ接近于0, 那么DW统计量的值近似等于()A.0B.1C.2D.48、当多元回归模型中的解释变量存在完全多重共线性时, 下列哪一种情况会发生()A、OLS估计量仍然满足无偏性和有效性;B、OLS估计量是无偏的, 但非有效;C.OLS估计量有偏且非有效;D.无法求出OLS估计量。
9、在多元线性线性回归模型中, 解释变量的个数越多, 则可决系数R2()A.越大; B、越小; C、不会变化; D、无法确定二、填空题。
1.AR(1)过程, 其中, 则Var( )=___12___2、对于时间序列, 若经过三阶差分后才能平稳 , 则。
3.条件异方差模型中, 形如的模型可简记为__ GARCH _(6,5)___ 模型。
4、为一时间序列, 为延迟算子, 则__ Xt-3 ____5、_____ 面板数据是用来描述一个总体样本中给定样本在一段时间的情况, 并对每个样本单位都进行多重观察。
期末测试二答案一、填空题(每空1分,共10分)1、本位币2、实物信用3、基准利率4、发行5、不动产抵押债券6、商业贷款理论或者真实票据论7、再贴现和贷款8、恒久收入9、放款能力10、越大二、单项选择题(每小题2分,共10分)1-5 C、D、D、B、B三、多项选择题(每小题3分,共15分)1、BCE2、ADE3、ABC4、ACE5、BCD四、判断题(每小题2分,共10分)1、错误2、错误3、正确4、错误5、错误五、计算题(10分)解:M1=10000+8000+9000+6000=33000(亿元)六、简答题(每小题6分,共30分)1、答:在信用货币制度下,信用与货币不可分割地联系在一起,货币制度也建立在信用制度之上,没有不含货币因素的信用,也没有不含信用因素的货币,任何信用活动也同时都是货币的运动。
信用的扩张意味着货币供给的增加,信用的紧缩意味着货币供给的减少,信用资金的调剂则影响着货币的流通速度和货币供给的部门构成和地区构成。
当货币的运动与信用的活动不可分析地联系在一起时,就产生了由货币和信用相互渗透而形成地新范畴——金融。
因此,金融是货币运动和信用活动地融合体。
2、答:利率作为经济杠杆,在宏观与微观经济活动中发挥着重要作用。
表现在:(1)在宏观经济方面:①利率能够调节货币供求;②利率可以调节社会总供求;③利率可以调节储蓄与投资;(2)在微观经济方面:①利率可以促使企业加强经济核算,提高经济效益;②利率可以影响个人的经济行为。
3、答:(1)第一次明确提出货币需求的三个动机,即交易动机、预防动机和投机动机;(2)推出货币需求函数,即:Md=M1+M2=L1(y)+L2(r), 说明的是,由交易动机和预防动机决定的货币需求是收入水平Y 的函数,且与收入正相关;而由投机动机决定的货币需求则是利率水平R 的函数,且与利率负相关。
4、答:(1)运用紧缩性货币政策治理通货膨胀,主要手段包括通过公开市场业务出售政府债券、提高再贴现率和提高商业银行的法定准备率;(2)运用紧缩性财政政策治理通货膨胀,主要手段包括削减政府支出和增加税收;(3)运用紧缩性的收入政策治理通货膨胀,主要手段包括确定工资—物价指导线、管制或冻结工资以及运用税收手段。
金融计量学期末复习试题——(二)
1.在线性回归模型中,若解释变量1X 和2X 的观测值成比例,既有i i kX X 21=,其中k 为非零常数,则表明模型中存在(B )。
A.方差非齐性
B.多重共线性
C.序列相关
D.设定误差
2.在多元线性回归模型中,若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近于1,则表明模型中存在(A )。
A.多重共线性
B.异方差性
C.序列相关
D.高拟合优度
3.戈德菲尔德—匡特检验法可用于检验(A )。
A.异方差性
B.多重共线性
C.序列相关
D.设定误差
4.若回归模型中的随机误差项存在异方差性,则估计模型参数应采用(B )。
A.普通最小二乘法
B.加权最小二乘法
C.广义差分法
D.工具变量法
5.如果回归模型中的随机误差项存在异方差,则模型参数的普通最小二乘估计量(B )。
A.无偏且有效
B.无偏但非有效
C.有偏但有效
D.有偏且非有效
6.对于模型i i i X Y μββ++=10,如果在异方差检验中发现2)(σμi i X Var =,则用权最小二乘法估计模型参数时,权数应为(D )。
A. i X
B. i
X C. i X 1 D. i X 1
7.若回归模型中的随机误差项存在一阶自回归形式的序列相关,则估计模型参数应采用(C )。
A.普通最小二乘法
B.加权最小二乘法
C.广义差分法
D.工具变量法
8.用于检验序列相关的DW 统计量的取值范围是(D)。
A.0≤DW≤1
B.-1≤DW≤1
C.-2≤DW≤2
D.0≤DW≤4
9.已知DW 统计量的值接近于2,则样本回归模型残差的一阶自相关系数ρˆ
近似等于(A )。
A.0
B.-1
C.1
D.0.5
10.已知样本回归模型残差的一阶自相关系数接近于-1,则DW 统计量近似等于(D)。
A.0
B.1
C.2
D.4
11.在给定的显著性水平之下,若DW 统计量的下和上临界值分别为dL 和du,则当dL<DW<du 时,可认为随机误差项(D )。
A.存在一阶正自相关
B.存在一阶负相关
C.不存在序列相关
D.存在序列相关与否不能断定
12.某商品需求函数为u x b b y i i i ++=10,其中y 为需求量,x 为价格。
为了考虑“地区”(农村、城市)和“季节”(春、夏、秋、冬)两个因素的影响,拟引入虚拟变量,则应引入虚拟变量的个数为(B )。
A.2
B.4
C.5
D.6
13.根据样本资料建立某消费函数如下:x D t t t C 45.035.5550.100ˆ++=,其中C 为消费,x
为收入,虚拟变量⎩⎨⎧=农村家庭城镇家庭01ˆD ,所有参数均检验显著,则城镇家庭的消费函数为( A )。
A.x t t C 45.085.155ˆ+=
B.x t t C 45.050.100ˆ+=
C.x t t C 35.5550.100ˆ+=
D.x t t C 35.5595.100ˆ+=
14.假设某需求函数为u x b b y i i i ++=10,为了考虑“季节”因素(春、夏、秋、冬四个不同的状态),引入4个虚拟变量形成截距变动模型,则模型的(D )。
A.参数估计量将达到最大精度
B.参数估计量是有偏估计量
C.参数估计量是非一致估计量
D.参数将无法估计
15.对于模型u x b b y i i i ++=10,为了考虑“地区”因素(北方、南方),引入2个虚拟变量形成截距变动模型,则会产生(C )。
A.序列的完全相关
B.序列的不完全相关
C.完全多重共线性
D.不完全多重共线性
16.设消费函数为u x b x b a a y i i i i D D +∙+++=1010,其中虚拟变量D=⎩⎨⎧农村家庭城镇家庭01,当统
计检验表明下列哪项成立时,表示城镇家庭与农村家庭有一样的消费行为(A )。
A.0,011==b a
B.0,011≠=b a
C.0,011=≠b a
D.0,011≠≠b a
17.消费函数模型
u x D a D a D a a y i i i i i i b +++++=3322110,其中y 为消费,x 为收入,⎩⎨⎧=其他季度第一季度
011D ,⎩⎨⎧=其他季度第二季度
012D ,⎩⎨⎧=其他季度第三季度
013D ,该模型中包含了几个质的影
响因素( D )。
A.1
B.2
C.3
D.4
18.设消费函数u x a a y i i i b D +++=10,其中虚拟变量
⎩⎨⎧= 01南方北方D ,如果统计检验表明
α1≠0成立,则北方的消费函数与南方的消费函数是(A )。
A.相互平行的
B.相互垂直的
C.相互交叉的
D.相互重叠的
19.(B )是具有一定概率分布的随机变量,它的数值由模型本身决定。
A.外生变量
B.内生变量
C.先决变量
D.滞后变量
20.在联立计量模型中,被认为是具有一定概率分布的随机变量是(A )。
A.内生变量
B.外生变量
C.虚拟变量
D.先决变量
21.先决变量是(A )的合称。
A.外生变量和滞后内生变量
B.内生变量和外生变量
C.外生变量和虚拟变量
D.解释变量和被解释变量
22.结构式模型中的每一个方程都称为结构式方程,在结构方程中,解释变量可以是先决变量,也可以是(C )。
A.外生变量
B.滞后变量
C.内生变量
D.外生变量和内生变量
23.简化式模型就是把结构式模型中的内生变量表示为(B )。
A.外生变量和内生变量的函数关系
B.先决变量和随机误差项的函数模型
C.滞后变量和随机误差项的函数模型
D.外生变量和随机误差项的函数模型
24.简化式模型是用所有(B )作为每个内生变量的解释变量。
A.外生变量
B.先决变量
C.虚拟变量
D.滞后内生变量
25.简化式参数反映其对应的解释变量对被解释变量的(B )。
A.直接影响
B.直接影响与间接影响之和
C.间接影响
D.直接影响与间接影响之差
1、根据我国1978——2000年的财政收入Y 和国内生产总值X 的统计资料,可建立如下的计量经济模型:
X Y ⨯+=1198.06477.556
(2.5199) (22.7229)
2
R =0.9609,E S .=731.2086,F =516.3338,W D .=0.3474 请回答以下问题:
(1)何谓计量经济模型的自相关性?
(2)试检验该模型是否存在一阶自相关及相关方向,为什么?
(3)自相关会给建立的计量经济模型产生哪些影响?
(临界值
24
.1
=
L
d,43
.1
=
U
d
)
解:
(1)计量经济模型的自相关是指计量经济模型的随机干扰项并不是相互独立的,而是存在某种相关性。
(2)因为0<DW<dL,所以,模型存在正的一自相关。
(3)自相关产生的后果:参数估计非有效;变量的显著性检验失去意义;模型的预测失效。