金融风险管理作业

金融风险管理作业一参考一、简答题1、如何从微观和宏观两个方面理解金融风险？2、金融风险与一般风险的区别是什么？P63、金融风险有哪些特征？P74、金融风险是如何分类的？P8-125、金融风险产生的原因有哪些？P146、信息不对称的含义是什么？信息不对称导致逆向选择和道德风险是什么?P207、金融风险与金融危机的区别是什么？P228、银行业风险主要表现在哪几个方面？P23金融风险管理作业二参考一、简答题1.金融风险管理的含义是什么？P282.金融风险管理的目的是什么？P283.20世纪70年代以来，金融风险表现出哪些新的特征？P314.金融风险管理的策略有哪些？P335.金融风险管理的组织系统如何构建？P356.关于金融风险的数据仓库主要由哪些信息构成？P377、关于金融风险的数据分析系统主要由哪几个子系统构成？P38金融风险管理作业三参考一、简答题1、金融风险识别的原则有什么？P422、贷款五级分类法将信贷资产分成哪五个级别？各自的含义是什么？P433、如何用比例指标从信贷资产结构比重角度分析信贷资产风险？P444、从资产负债表的结构来识别金融风险的8项指标是什么？P455、如何计算一级资本充足率、总资本充足率？P476、如何计算风险调整资产？P477、如何理解银行盈利分解分析法树形态及其中各项指标如何计算？P49金融风险管理作业四参考一、简答题1、息票债券的当期售价的折现公式及其含义是什么？P532、统一公债的收益率公式及其含义是什么？P543、如何计算贴现发行债券的到期收益率？P554、如何理解和计算用于反映资产系统性风险的值？它在资本资产定价模型（CAPM）和套利定价理论（APT）中的公式与含义是什么？P565、如何用无风险债券利率为参照利率来确定风险贷款利率？P586、金融资产回报率变动频率表现出的峰态和偏态分别是什么含义？P59-607、金融资产VAR的含义是什么？有何特征？P638、VAR的参数选择和影响参数的因素有什么？P63。

一、单选题１、“＿D_____就是指管理者通过承担各种性质不同得风险,利用它们之间得相关程度来取得最优风险组合，使加总后得总体风险水平最低.Ａ、回避策略B、转移策略Ｃ、抑制策略D、分散策略”2、“流动性比率就是流动性资产与＿__＿__＿之间得商。

A、流动性资本Ｂ、流动性负债C、流动性权益D、流动性存款"3、“资本乘数等于＿_＿__除以总资本后所获得得数值Ａ、总负债B、总权益C、总存款D、总资产”4、“狭义得信用风险就是指银行信用风险，也就就是由于__＿_＿_主观违约或客观上还款出现困难,而给放款银行带来本息损失得风险。

A、放款人B、借款人Ｃ、银行D、经纪人”5、“__＿__＿＿理论认为，银行不仅可以通过增加资产与改善资产结构来降低流动性风险，而且可以通过向外借钱提供流动性,只要银行得借款市场广大，它得流动性就有一定保证。

A、负债管理B、资产管理C、资产负债管理Ｄ、商业性贷款"6、“所谓得“存贷款比例"就是指＿_＿_＿______。

A、贷款/存款B、存款/贷款C、存款/(存款+贷款)D、贷款/（存款+贷款)7、“当银行得利率敏感性资产大于利率敏感性负债时，市场利率得上升会_＿__＿＿_银行利润；反之，则会减少银行利润.Ａ、增加B、减少C、不变Ｄ、先增后减”银行得持续期缺口公式就是____＿__＿____＿_。

( A ）A．B、Ｃ、Ｄ、9、“______＿_，又称为会计风险，就是指对财务报表会计处理,将功能货币转为记账货币时，因汇率变动而蒙受账面损失得可能性。

A、交易风险B、折算风险C、汇率风险D、经济风险”1０、“为了解决一笔贷款从贷前调查到贷后检查完全由一个信贷员负责而导致得决策失误或以权谋私问题,我国银行都开始实行了＿_＿_＿___制度，以降低信贷风险。

A、五级分类B、理事会C、公司治理D、审贷分离”11、证券承销得信用风险主要表现为，在证券承销完成之后，证券得__________不按时向证券公司支付承销费用，给证券公司带来相应得损失。

⾦融风险管理作业⾦融风险管理作业第⼀次作业：1.计算⼀下⼏种组合的再定价缺⼝，以及利率上升1%对其净利息收⼊的影响？（单位：百分⼈民币）（1）利率敏感性资产=200，利率敏感性负债=100（2）利率敏感性资产=100，利率敏感性负债=150（3）利率敏感性资产=150，利率敏感性负债=140答：再定价缺⼝=利率敏感性资产RSA—利率敏感性负责RSL所以再定价缺⼝分别是：200m—100m=100m；100m—150m=—50m；150m—140m=10m△NⅡ(净利息收⼊变化)=100m*0.01=1m；—50m*0.01=—0.5m；10m*0.01=0.1m2.考虑简化的EDF银⾏资产负债表的内容，其资产是由⼀笔价值100万美元的2年期贷款构成，该笔贷款每年⽀付的利率为LIBOR再加上4%。

贷款的资⾦由⼀笔2年期的存款融资，该笔存款每年的利率为LIBOR再加上3.5%。

现⾏的LIBOR为4%，存、贷的本⾦都将在到期⽇才偿还。

请问：（1）这张资产负债表的期限缺⼝是多少？（2）1年后和2年后的预期净利息收⼊是多少？（3）若在第1年末、第2年初的时候，LIBOR上升到6%。

此时，2年后的预期净利息收⼊是多少？（4）如果贷款利息每半年⽀付⼀次，那么上述各题的答案⼜是多少？（5）根据上述结果分析，若把期限模型视为⼀种免除利率风险的策略，其效果如何？答：（1）2-2=0（2）1年期收⼊—1年期⽀出=净收⼊所以100*（4%+4%）—100*（4%+3.5%）=0.5（万美元）（3）1 000 000*10%—1 000 000*5%=50 000（美元）期限结构等于0,2年后预期净利息收⼊5 000美元（4）第（2）题答案不变，第（3）题改为10 000，增加2年后预期净利息收⼊（5）不能免除利率风险，因为期限模型在资产⽅和负债⽅现⾦流⼀致，且不存在杠率时才有效。

（1）到年底，预期的净利息收⼊是多少？（2）如果利率上升2%，那么年末的净利息收⼊是多少？（3）运⽤累计再定价缺⼝模型，如果利率上升2%，那么年末的预期净利息收⼊是多少？答：（1）50*10%+50*7%—（70*6%+20*6%）=8.5—5.4=3.1（2）50*（10%+2%）+50*7%—【（70*（6%+2%）+20*6%）】=2.7（3）（50—70）*2%=0.4；3.1—0.4=2.74.所有证券都按⾯值出售，2年期中期国库券的收益率是5%，15年期市政债券的收益率是9%，1年期商业票据收益率是4.5%，5年期票据的收益率是8%，以上所有证券每年⽀付1次利息。

福建江夏学院金融学院《金融风险管理》课程作业我国商业银行操作风险管理案例分析班级： 13级金融学（金融学方向）2班小组成员：江莹苏佳佳陈苑婷张华敏指导老师：杨小丽时间：2016年5月15日第一章：金融风险管理案例介绍案例概述2011年9月29日下午16时32分左右，客户王立贤持4500元现金来到邮储银行玉山镇支行3号窗口办理定活两便开户，该窗口个人柜员陶珂在为客户办理完开户业务后直接把单子递给了客户，没有请客户核对单证且自己也没有审核票据，在日终盘账时发现短款40500元，在经过仔细盘查后发现在为王立贤办理定活两便开户时误将4500元存为45000元。

经支行长授权后，柜员将王立贤定活账户支付，再找回客户本人将45000元的定活单子销户重新开立正确的单据。

第二章：该案例中面临的金融风险操作风险第三章：风险成因及处理结果在本案例中，由于是基本的开户业务，柜员放松了警惕，未严格执行业务操作流程，未坚持现收现付，未请客户核对票据，造成现金短款。

该事件出现后，我支行召开全体会议，对陶珂同志的疏忽大意提出了严厉批评，并再次强调了业务操作流程的重要性，要求个人柜员在办理业务的过程中要严格执行唱收唱付的业务制度，并在业务办理完成后要仔细审核业务办理的准确性并请客户核对金额。

第四章：针对以上风险可采取的风险管理措施建议1、柜员要认真仔细，严格执行与业务相关的规章制度，按操作流程办理业务，切不可疏忽大意。

2、柜员在为客户办理完业务后，应及时请客户核对金额，同时自己也要审核业务办理的准确性，在确保该项业务准确无误后方可请客户离开。

3、柜员在发现差错后，应及时向支行长汇报，并向客户做好解释工作，避免发生不必要的纠纷。

第五章：比照国外金融机构类似金融风险管理做法，给我国带来的启示有哪些？荷兰银行是荷兰第一大银行，由荷兰通用银行和阿姆斯特丹一鹿特丹银行合并而成，荷兰银行进入中国设立分行，进入中国已经超过一百年，现今已发展成为在华最重要的外资金融机构之一。

《金融风险管理》作业三1、金融风险识别的原则有什么？金融风险识别必须坚持三个原则：一是既全面，又深入；二是既及时，又准确；三是既连续，又系统。

2、贷款五级分类法将信贷资产分成哪五个级别？各自的含义是什么？贷款五级分类法将信贷资产分成“正常、关注、次级、可疑、损失”五个级别，后三个级别为不良贷款。

（1）正常类贷款：指“借款人能够履行合同，没有足够理由怀疑贷款本息不能工巧匠按时足额偿还”，其基本特征是一切正常。

（2）关注类贷款：指尽管借款人目前有能力偿还贷款本息，但存在一些可能对偿还可能产生不利影响的因素。

特征是借款人能够用正常的经营收入偿还贷款本息，但存在潜在缺陷，可能影响贷款的偿还。

（3）次级类贷款：指借款人的还款能力出现明显问题，完全依靠其正常营业收入无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也可能会造成一定损失。

特征为缺陷明显，可能损失。

（4）可疑类贷款：指借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也肯定要造成较大损失，特征为肯定损失。

（5）损失类贷款：指在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序之后，本息仍然无法收回，或只能收回极少部分。

特征为损失严重。

3、 如何用比例指标从信贷资产结构比重角度分析信贷资产风险？（1）全部贷款余额不良贷款余额。

该指标反映的是银行贷款质量的恶化程度。

其中不良贷款余额是指次级类、可疑类和损失类贷款额的总和。

如果要更清楚地反映银行不良贷款的分布情况，以便找到问题的集中点，也可以用以下公式表示： ①全部贷款余额次级贷款余额；②全部贷款余额可疑贷款余额；③全部贷款余额损失贷款余额。

（2）全部贷款余额关注贷款余额正常贷款余额+。

这一比率反映的是银行贷款的总体安全程度，也可以用以下公式进行更确切的反映：①全部贷款余额正常贷款余额；②全部贷款余额关注贷款余额。

正常贷款比例和关注贷款比例还能够反映贷款的变化趋势，如果关注贷款比例增长，说明银行贷款的安全性在降低。

（3）准备金核心资本加权风险贷款余额+。

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金融风险管理
形成性考核册
专业_______________________
年级_______________________
学号_______________________
姓名_______________________
请注意：
按时交本形考册，否则成绩计为零分；
答案用蓝色圆珠笔或水笔填写，否则成绩计为零分；答案不得打印、复印，否则成绩计为零分。

第一次作业
1.如何从微观和宏观两个方面理解金融风险？
2.金融风险与一般风险的区别是什么？
3.金融风险有哪些特征？
4.金融风险是如何分类的？
5.金融风险产生的原因有哪些？
第二次作业
1.金融风险管理的含义是什么？
2.金融风险管理的目的是什么？
3.20世纪70年代以来，金融风险表现出哪些新的特征？
4.金融风险管理的策略有哪些？
5.金融风险管理的组织系统如何构建？
第三次作业
1.金融风险识别的原则有什么？
2.如何用比例指标从信贷资产结构比重角度分析信贷资产风险？
3.从资产负债表的结构来识别金融风险的8项指标是什么？
4.如何理解银行盈利分解分析法树形图及其中各项指标如何计算。

第四次作业
关于本次作业请各位同学以“我学习了金融风险管理之后的感想”为主题，登录沧州电大在线平台本课程论坛发帖，帖子名称为“学号”+“姓名”+“金融风险管理第四次作业”，字数不少于300字。

1.在其他条件相等的情况下，投资者分配给特定投资组合的效用值（）。

A.随着标准差的减少而减少B.随着方差的减少而减少C.随着方差的增加而增加 D.随着收益率的增加而增加【参考答案】:D2.风险资产的有效边界是指（）。

A.高于所有最小方差组合的那部分投资机会集B.代表最高标准差的那部分投资机会集 C.包括最小标准差的那部分投资机会集 D.标准差为0的投资组合集合【参考答案】:A3.下列哪项不属于货币市场工具？（）A.短期国库券B.可转让大额存单C.商业票据D.长期国债【参考答案】:D4.（）是金融风险管理的内部组织形式。

A.股东大会B.银行业协会C.证券业协会D.中央银行【参考答案】:A5.根据资本资产定价模型，（）。

A.当α值为正时，证券价格被高估B.应该购买α值为0的证券C.应该购买α值为负的证券D.当α值为正是，证券价格被低估【参考答案】:D6.去年的货币名义增长率为10%，同期的通货膨胀率为5%，实际的购买力增长率是（）%。

A.15.5B.10.0C.5.0D.4.87.根据资本资产定价模型，公平定价的证券（）。

A.β值为正B.α值为0C.β值为负D.α值为正【参考答案】:B8.衍生工具可以被作为一种投机工具使用，商业中通常使用它们来（）。

A.吸引消费者B.安抚股东C.抵消债务D.对冲风险【参考答案】:D9.当投资顾问试图确定投资者风险承受能力时，下列因素中，（）最不可能被评估。

A.投资者先前的投资经验B.投资者的财务安全程度C.投资者乐意接受的收益水平 D.投资者对损失的态度【参考答案】:C10.A证券的期望收益率为0.11，β值是1.5.无风险利率是0.05，预期市场收益率是0.09，按照资本资产定价模型，这个证券（）。

A.价格被低估B.价格被高估C.公平定价D.不能判断【参考答案】:C11.不可以被分散掉的风险是（）。

A.公司特有风险B.贝塔系数C.系统风险D.市场风险【参考答案】:BCD12.商业银行面临的外部风险主要包括（）。

金融风险管理作业1一、简答题1、如何从微观和宏观两个方面理解金融风险？P6金融风险包括的范围很广，按涉及的范围划分，可分为微观金融风险和宏观金融风险。

微观金融风险和宏观金融风险。

微观金融风险是指微观金融机构在从事金融经营活动和管理过程中发生资产损失或收益损失的可能性。

这种损失一旦转化为现实损失，就会使该金融机构遭受金融资产的亏损、沉淀，资本金受到侵蚀，甚至可能因资不抵债而破产倒闭。

宏观金融风险是指整个金融体系面临的市场风险，当这种金融风险变为现实时，将会导致金融危机，不仅会对工商企业等经济组织产生深刻影响，对一国乃至全球金融及经济的稳定都会构成严重威胁。

2、金融风险与一般风险的区别是什么？P6-7金融风险是由于金融资产价格的不正常活动或大量的经济和金融机构背负巨额债务及其资产结构的恶化，使得它们低于冲击的能力减弱。

金融风险一旦发生，不仅波及金融机构自身，而且还会波及其他一些单个经济主体和宏观经济活动。

因此，从金融风险的内涵来看，其内容要比一般风险内容丰富得多。

从金融风险的外延看，其范围要比一般风险的范围小得多，前者仅限于发生或存在于资金借贷和货币经营过程中的风险，而后者包括发生或者存款的一切风险，其范围要比前者宽广得多。

相对于一般风险：（1）金融风险是资金借贷和资金经营的风险；（2）金融风险具有收益性与损失双重性；（3）金融风险有可计量和不可计量之分；（4）金融风险是调节宏观经济的机制。

3、金融风险有哪些特征?金融风险除具备一般风险的基本特征以外，还有以下特征：1.隐蔽性。

金融机构的经营活动是不完全透明的，金融风险并非是金融危机爆发时才存在的，可能会因为信用活动特点的表象而掩盖金融风险不确定性损失的实质。

2.扩散性。

复杂的债权、债务关系使得一家金融机构出现支付危机时，不仅仅危机自身的生产和发展，还会引起多家金融机构的连锁反应，最终使金融体系陷入瘫痪，从而引起社会动荡。

3.加速性。

由于金融风险具有连带性、风险范围的扩散性，金融机构一旦发生经营困难，就会失去社会信用基础，出现支付困难，甚至出现“挤兑”风潮，并使得金融风险迅速蔓延，加速金融机构倒闭、破产的速度。

《金融风险管理》课业作业一、如何理解金融风险的含义？衡量金融风险有哪几类方法？答：风险是指在一定条件下和一定时期内由于各种结果发生的不确定性，而导致行为主体遭受损失的可能性。

因此在主流金融理论中，风险被定义为价格或收益的波动性，即价格与均值偏离的程度，是一个中性的概念，既可能形成实际损失，也可能形成实际收益。

衡量金融风险有下列几类方法：1、相关性测量（指标测量），是通过分析与所要衡量的金融风险相关的一些因素，然后根据这些因素建立指标体系来反映该金融风险的状况。

2、敏感性测量，是通过测度金融资产价格相对于市场因子变化的灵敏度来测量风险，主要用于测量市场风险。

3、波动性测量，是一种统计方法，它不管引起金融变量变化的原因，直接考察金融变量偏离平均水平的程度，从而能描述金融变量变化的不确定性大小，以此测度金融风险的大小。

二、金融风险管理的流程包含几个环节？答：金融风险管理的流程包含四个流程：1、风险识别：是指各类经济单位对其经济活动中所面临的风险的类型、重要性的认识过程。

2、风险测量（风险定价）：风险评估是对面临的风险的定量分析或定价，包括相关性测量、敏感性测量、波动性测量。

3、风险处理：是指选择处理风险的方法并组织实施风险处理。

4、效果评价：风险管理是一个动态反馈过程，在这一过程中需要对决策进行定期的评价和修正，即效果评价。

三、什么是金融衍生工具？它们具有哪些特征？答：金融衍生工具是以基础性金融工具交易为内容的特殊权利安排的金融合约，这类衍生交易合约的价值决定于基础性金融工具价格的变动状况，基础性金融工具一般包括外汇和汇率、固定收益证券（或债务工具）和利率、股票和股票价格指数等。

金融衍生工具具有以下特征：1、权利的衍生性：其合约的权利安排依赖于基础性金融工具的交易内容，其价格变动由基础工具的价格支配；2、交易的杠杆性：达成一份衍生金融合约不需要交纳合同的全部金额，一般只需要百分之几的保证金；3、结构的复杂性：衍生工具可以有无数种不同的形式。

金融风险管理作业1一、简答题1、怎样从微观和宏观两个方面理解金融风险？P6金融风险包括旳范围很广，按波及旳范围划分，可分为微观金融风险和宏观金融风险。

微观金融风险和宏观金融风险。

微观金融风险是指微观金融机构在从事金融经营活动和管理过程中发生资产损失或收益损失旳也许性。

这种损失一旦转化为现实损失，就会使该金融机构遭受金融资产旳亏损、沉淀，资本金受到侵蚀，甚至也许因资不抵债而破产倒闭。

宏观金融风险是指整个金融体系面临旳市场风险，当这种金融风险变为现实时，将会导致金融危机，不仅会对工商企业等经济组织产生深刻影响，对一国乃至全球金融及经济旳稳定都会构成严重威胁。

2、金融风险与一般风险旳区别是什么？P6-7金融风险是由于金融资产价格旳不正常活动或大量旳经济和金融机构背负巨额债务及其资产构造旳恶化，使得它们低于冲击旳能力减弱。

金融风险一旦发生，不仅波及金融机构自身，并且还会波及其他某些单个经济主体和宏观经济活动。

因此，从金融风险旳内涵来看，其内容要比一般风险内容丰富得多。

从金融风险旳外延看，其范围要比一般风险旳范围小得多，前者仅限于发生或存在于资金借贷和货币经营过程中旳风险，而后者包括发生或者存款旳一切风险，其范围要比前者广阔得多。

相对于一般风险：（1）金融风险是资金借贷和资金经营旳风险；（2）金融风险具有收益性与损失双重性；（3）金融风险有可计量和不可计量之分；（4）金融风险是调整宏观经济旳机制。

3、金融风险有哪些特性?金融风险除具有一般风险旳基本特性以外，尚有如下特性：1.隐蔽性。

金融机构旳经营活动是不完全透明旳，金融风险并非是金融危机爆发时才存在旳，也许会由于信用活动特点旳表象而掩盖金融风险不确定性损失旳实质。

2.扩散性。

复杂旳债权、债务关系使得一家金融机构出现支付危机时，不仅仅危机自身旳生产和发展，还会引起多家金融机构旳连锁反应，最终使金融体系陷入瘫痪，从而引起社会动乱。

3.加速性。

由于金融风险具有连带性、风险范围旳扩散性，金融机构一旦发生经营困难，就会失去社会信用基础，出现支付困难，甚至出现“挤兑”风潮，并使得金融风险迅速蔓延，加速金融机构倒闭、破产旳速度。