经济资本及其管理_中国商业银行风险管理革命

论我国商业银行经济资本管理中的理由及措施随着我国金融市场的不断发展壮大，商业银行在我国的经济体系中担负着越来越重要的角色。

作为金融体系的中坚力量，商业银行的经济资本管理显得格外重要。

本文将从理论和实践两个方面探讨我国商业银行经济资本管理的理由及相关措施。

1. 风险控制需求商业银行作为金融机构，其主要经营业务是吸收存款、发放贷款、进行信用担保和支付结算等活动，这些业务中都存在着各种风险。

而经济资本是商业银行用以覆盖各种风险的资本，它能够帮助银行更好地抵御风险，提高风险控制能力。

2. 经济资本与监管要求作为金融机构，银行需要根据监管机构的要求，合理配置和利用资本金。

经济资本管理能够帮助商业银行更好地满足监管要求，保持资本充足，提高经营风险的可控性，确保金融机构的稳健经营。

3. 企业发展需求商业银行在经济资本管理中能够更好地评估自身的盈利状况和风险承受能力，为未来的经营和发展提供参考。

通过经济资本管理，商业银行能够更好地优化资产负债结构，提高盈利能力和风险控制能力。

1. 设立经济资本管理部门为了更好地进行经济资本管理，商业银行需要设立专门的经济资本管理部门，负责进行经济资本的计量、评估和管理工作。

这样可以将经济资本管理工作与日常经营管理相分离，提高管理的专业化水平。

3. 完善风险管理体系商业银行应该加强风险管理，建立完善的风险管理体系，包括信用风险、市场风险和操作风险等方面。

这样可以降低风险对经济资本的影响，提高资本的使用效率，增强商业银行对风险的防范能力。

4. 优化资产负债结构商业银行需要根据经济资本管理的需求，合理配置和优化资产负债结构，提高资产的流动性和盈利水平。

这样可以更好地提高经济资本的利用效率，为经济资本管理提供良好的资本基础。

5. 强化内部控制商业银行需要强化内部控制管理，建立健全的内部控制制度和监督机制，有效防范和控制各类风险。

这样可以提高经济资本的使用效率，为商业银行的经济资本管理提供有效的支持。

经济资本管理及在我国商业银行的应用研究银行是经营风险的企业,这决定了抵御风险对银行来说至关重要,而资本是银行抵御风险的最后屏障。

最近十多年来,在商业银行风险管理实践中,西方银行界逐渐摸索形成了一种新的风险管理手段-经济资本管理,通过对风险的资本化,实现了对风险的全面度量,其应用越来越广泛,成为国际银行业普遍接受的风险管理模式。

经济资本管理是商业银行管理的前沿理论,代表了未来银行业风险和价值管理的核心。

论文主体主要包括四部分:第一部分是导论和理论铺垫,在介绍了论文的选题动机及意义、研究思路和方法后,重点是介绍经济资本的相关概念和基本原理。

首先,明确经济资本的概念,然后分析了经济资本、帐面资本与监管资本的关系。

第二部分是借鉴西方商业银行经济资本管理的经验。

本部分首先解释了何为经济资本管理和经济资本管理体系,接着对西方商业银行经济资本管理发展进程进行了历史回顾,着重介绍了现阶段西方商业银行经济资本管理体系,该体系主要包括经济资本的计量、配置和绩效考核三部分。

西方商业银行的经济资本管理经验在银行发展战略的确定、风险的准确计量、内部考核体系的建立和银行业务发展方向的调整等方面给了我们很多启示。

第三部分阐述了我国商业银行经济资本管理的现实运作。

该部分是全文的重点,包括第三章和第四章。

在简要介绍了我国各大银行实施经济资本管理的情况后,总结了我国商业银行在经济资本管理实践中面临的困境。

接着,我们着重分析了国内某大型股份制银行的经济资本管理体系主要内容和总体架构,然后以该行某分行为例,分析了它的经济资本配比状况。

通过分析,我们总结了该行在实施经济资本管理的过程中存在的具有普遍性、代表性的问题。

第四部分提出了强化我国商业银行经济资本管理的策略建议,这是全文的一个目标。

本部分在前文理论和实践分析的基础上,从经营理念、经济资本管理体系、绩效考核机制、制度、人才等角度提出了加强我国银行经济资本管理的措施。

经济资本管理及其在商业银行中的应用
随着金融业务范围的扩张和金融产品的增加，越来越多的风险因素暴露出来。

20世纪80年代以来，商业银行开始转变资本管理体系，逐步向以风险计量和风险优化为核心的全面风险管理过渡，经济资本管理应运而生。

自此，银行业开始从自身而非监管者的角度看待银行风险管理和资本管理，适时开发和引进经济资本管理工具，不断推动资本管理和风险管理的统一。

目前，我国商业银行的经济资本管理仍处在初级发展阶段，资本管理和风险管理水平与国际先进银行有较大差距，各银行之间也参差不齐。

本文通过深入研究经济资本管理理论及其在实际应用中存在的问题，旨在针对当前商业银行经济资本管理的应用提出建议，提升商业银行的风险应对能力，指导商业银行经营决策，增加银行价值。

本文的研究思路是：第一章，绪论。

阐述本文的研究背景、意义及方法，对现有研究进行综述。

第二章，经济资本管理理。

论述经济资本以及经济资本管理的概念及发展渊源，探讨经济资本计量、配置及绩效考核方法，以及经济资本管理在商业银行中应用的必要性。

第三章，经济资本管理在商业银行中的应用。

首先介绍目前我国商业银应用经济资本配置的现状，其次具体研究经济资本管理在Z商业银行的应用，分析Z银行实行经济资本管理的效果。

第四章，存在问题。

论述经济资本管理在我国商业银行应用中的不足。

第五章，改进措施。

针对问题和不足，探讨商业银行进行经济资本管理的改进方法。

经济资本与银行风险管理经济资本 (Economic Capital) 是指银行或金融机构在经营活动中需要承担风险的能力。

在银行业务中，经济资本管理是重要的风险管理方法之一。

它是一种风险评估和资本管理的方法，旨在为银行和金融机构制定合理的风险承受能力和风险控制策略，以确保其资本足以覆盖风险承受需要，同时保持金融机构的盈利状况。

银行风险管理中的经济资本理念正在变得越来越重要。

经济资本管理在银行风险管理中的作用越来越受到重视。

银行的风险来自于整个行业的商业风险、信贷风险和市场风险等多个方面。

商业风险随着市场变化而变化，信贷风险是由于借贷者违约而产生，市场风险是由于投资组合变化而产生，如利率、货币汇率、股票价格等。

对这些风险进行有效的管理非常重要。

银行必须根据不同的风险类别为其分配经济资本，并确保其足以覆盖其风险，同时保持足够的盈利水平。

这是对银行经营活动的正常运行和成功发展非常关键的，也是对金融稳定和经济发展极为重要的保障。

经济资本可以被视为银行在市场环境中承担风险的能力。

对于一个银行或金融机构而言，经济资本是必须持有的最低资本，可以确保银行不会因为不可预见的风险带来的亏损而破产。

那么，要进行有效的经济资本管理，银行首先需要确定风险承受能力。

这需要对银行进行全面的风险评估，以便确定需要持有的经济资本。

在确定经济资本的水平时，银行需要考虑诸如风险类型、风险规模和风险预期等因素。

在这个过程中，银行必须确认需要持有的经济资本，以确保其可以覆盖风险，同时保持稳健的资本结构，以稳定其财务状况。

因此，银行需要对市场风险、信用风险和流动性风险等方面捕捉到具体的变化，进行清晰的风险测量和监管，并评估它们是否满足银行的经济资本需求。

银行通过经济资本来评估和管理风险，可以对业务进行更有效的风险把控和决策。

这对于银行经营的稳健性和安全性至关重要。

此外，持有足够的经济资本可以增强银行对风险的承受能力，使其能够更灵活地运用自己的资本，以满足经济的、社会的和行业的需求。

论我国商业银行经济资本管理中的理由及措施我国商业银行经济资本管理是指商业银行在运营过程中对风险进行评估，并合理配置经济资本的过程。

随着我国金融市场的不断发展和国际金融监管的趋严，商业银行经济资本管理变得日益重要。

以下是我国商业银行经济资本管理的理由及措施。

一、理由1. 风险管理要求：商业银行经营过程中面临各种风险，如信用风险、市场风险、操作风险等。

经济资本管理可以帮助银行更好地识别、评估和管理这些风险，从而保持风险在可控范围内，提高银行的经营效益和稳定性。

2. 国际监管要求：随着金融市场的全球化和金融风险的跨境传递，国际金融监管对商业银行经济资本管理的要求越来越高。

如巴塞尔协议规定商业银行应根据自己的风险水平来确定资本充足率，以确保其抵御风险的能力。

3. 资本利用效率要求：商业银行经济资本管理可以帮助银行合理配置经济资本，提高资本利用效率，降低资本成本，进而提高银行盈利能力。

4. 保护金融系统稳定：银行作为金融体系的核心机构，经济资本管理可以帮助银行维持稳定的资本水平，从而保护金融系统的稳定。

这对于维护金融稳定、促进经济发展至关重要。

二、措施1. 风险评估和分类：商业银行应对不同类型的风险进行评估和分类，如信用风险、市场风险、操作风险等。

通过量化分析和定量测度，准确评估风险水平，为资本分配提供依据。

2. 资本充足率的确定：商业银行应根据自身的风险水平确定资本充足率。

巴塞尔协议规定商业银行应满足一定的资本充足率要求，即一级资本比例不低于8%，总资本比例不低于10%。

商业银行还可以根据自身风险水平确定更高的资本充足率。

3. 资本配置和优化：商业银行应将经济资本合理配置到不同业务领域和风险类型中，以最大程度地降低风险对银行的影响。

通过资本盈利能力的提高和风险适度承受能力的提升，实现风险和收益的平衡。

4. 风险管理模型的建立和应用：商业银行可以建立相应的风险管理模型，如价值风险模型、信用风险模型等。

通过模型对风险进行测度和预测，为银行资本的合理配置提供决策支持。

论我国商业银行经济资本管理中的理由及措施商业银行经济资本管理是指商业银行为了满足监管机构的资本要求和保护自身利益而制定的一系列规章制度和管理措施。

这一管理的理由有以下几点：商业银行是金融体系中最重要的一环，它的稳定与否直接关系到整个金融体系的稳定。

商业银行的资本充足与否是衡量其抵御风险能力的重要指标。

经济资本管理是商业银行保障自身稳定的基础，能够确保银行在面临经济波动和风险突发时有足够的资本储备来应对，防止银行出现倒闭等严重后果。

商业银行的经济资本管理有助于提高其经营效率和风险管理能力。

通过合理配置和使用资本，商业银行可以最大限度地发挥资本的效用，提升收益率，降低成本，提高盈利能力。

经济资本管理也能够帮助商业银行更好地进行风险管理，明确风险承受能力，合理确定风险暴露水平，从而减少不良资产的产生和损失的发生。

商业银行经济资本管理还有利于提高金融体系的稳定性和防范系统性风险。

经济资本管理能够促使商业银行更加重视风险管理和风险控制，减少风险对整个金融体系的传导效应，降低系统性风险的发生概率和影响程度，防止出现金融危机和经济崩溃。

针对商业银行经济资本管理的措施，可以从以下几个方面进行考虑：建立科学合理的经济资本计量体系。

商业银行应该借鉴国内外先进的经济资本管理方法和经验，根据自身情况制定适合的计量模型和方法，建立完善的经济资本计量体系。

通过对不同类型的风险进行量化评估和管理，确定合理的资本投入水平和资本分配比例，实现最优的资本配置。

加强内部控制和风险管理能力。

商业银行应该建立健全内部控制制度和风险管理体系，明确职责和权限，加强业务审查和风险识别，强化风险监测和预警，及时发现并处理风险隐患。

商业银行还应加强员工培训和岗位责任意识的建设，提高员工的风险意识和管理水平。

商业银行还要完善资本监管制度和市场约束机制，强化监管部门对商业银行经济资本管理的监管和评估，确保商业银行按照规定的标准和要求进行资本管理。

也要加强信息披露和市场监督，提高市场参与者对商业银行经济资本管理的关注和监督，增强市场化约束力。

浅谈经济资本在商业银行风险管理中的应用论文关键词：资本商业风险论文摘要：风险管理能力已经成为商业银行生存与发展的核心能力之一。

伴随着全球一体化进程的加快，商业银行面临的经营风险越来越复杂，与外资银行竞争的日趋激烈，*商业银行业固有和新增风险进一步加大，银行业管理的内外部也更加复杂多变。

面对越来越激烈的竞争环境，如何全面提高自身的竞争力，构建完善的风险管理体系，提高对金融风险管控的水平，是*银行业尤其是商业银行迫切需要解决的重要问题。

经济资本的引入将有助于我国银行提高经营管理水平，增强自身决策能力，取得较高的利润回报率。

推进全面风险管理体系建设，实现资本的合理配置。

经济资本的数量额度和管理机制决定了银行的风险容忍度和风险偏好，通过经济资本在各类风险、各个层面和各种业务之间进行分配。

可以清楚地显示不同地区、部门、客户和产品的真实风险水平，实现资本与风险的匹配，防止业务的盲目扩张，从而推动资源分配机制的不断完善。

一、经济资本的含义以及计量经济资本又称风险资本、风险经济资本，是基于银行全部风险的资本，是一种虚拟的、与银行非预期损失等额的资本。

银行业务的风险损失分三类：预期损失、非预期损失和异常损失。

银行资产损失曲线见图1。

损失概率分布预期损失(ExpectedI．oss，EL)是指银行从事某项业务所产生的平均损失，计算公式为：EL=AE×LGDXEDF其中：AE为风险敞口；LGD为违约时的真实损失率；EDF为预期违约率。

一般以准备金计入银行经营或在产品价格中补偿，已不构成真正的风险。

灾难*损失发生概率极低，但损失巨大。

非预期损失额就等于经济资本。

也可将非预期损失称为经济资本。

经济资本的计量是经济资本管理的核心，也是经济资本配置、计算风险调整后资本回报率(aAROC)及经济增加值(EVA)的基础。

依照现代商业银行所面临的主要风险，经济资本也可相应地分为覆盖信用风险的经济资本、覆盖风险的经济资本与覆盖*作风险的经济资本，其计算基本公式为：经济资本=信用风险的非预期损失+市场风险的非预期损失+*作风险的非预期损失一重叠计算的损失从数量上来看，在其他条件不变的情况下，银行管理者总是希望银行需要持有的经济资本越少越好，越少的经济资本表明银行实际承担的风险水平越低。

经济资本管理在商业银行风险管理中的应用研究随着我国金融市场的逐步对外开放和快速发展,银行业暴露出风险种类复杂多样、风险事件层出不穷等问题,商业银行逐渐意识到风险管理工作的必要性和严峻趋势,经济资本管理应运引进到我国的银行业全面管理中。

商业银行希望通过经济资本管理工具主动量化防风险、识别并判断风险的种类和程度,利用经济资本这中虚拟的资本来抵御银行各项业务的风险,以实现对银行全面风险的监控和防范。

本文在明确经济资本的相关概念及资本与风险的关系基础上,对比美国银行、德意志银行等国外先进大型商业银行的经济资本计量管理办法,论述了我国商业银行引进经济资本管理体系的必要性及重要作用,在股东价值最大化的核心目标的指导下,建立科学的经济资本管理体系,全面覆盖银行信用风险、操作风险、市场风险等,提升商业银行风险管理水平、增加风险应对能力。

文章以M商业银行N地区分行为例,具体分析了信贷业务的经济资本计量和风险调整后收益率情况,根据经济资本计量和风险调整收益率的测算结果,指导M商业银行利用经济资本管理工具确定全行风险偏好、优化全行资源配置、评价绩效考核办法、制定合理贷款价格、设置全行风险限额,最终实现商业银行业务发展与风险管理的有效协调发展。

随着我国商业银行对经济资本管理的研究和具体实践,各大商业银行在强调经营发展的同时,越来越重视运用科学的方法对风险进行计量和把控,并根据自身实际情况陆续建立经济资本管理体系,但由于我国商业银行发展起步较晚,对经济资本理念的实践经验有限,因此经济资本对经营管理风险的把控作用存在不能达到高度统一及执行力不够等问题。

全文最后结合M银行N地区分行具体执行经济资本管理的实践,指出以M银行为代表的我国商业银行经济资本计量工具在风险管理中普遍存在的问题,并提出相应的对策和建议。

本文目的是通过经济资本计量在商业银行的应用分析,强调经济资本的风险识别和计量职能,真正发挥其在经营发展中使有效的资本得到高效利用的职能,达成银行的风险战略与业务发展、股东目标相一致,全面树立资本覆盖风险的意识,实现银行的可持续发展。