上海证券交易所新一代交易系统介绍会汇总

中国证券业的创新与发展一证券业IT的发展历程、现状与挑战中国目前的证券体系肇始于改革开放。

从1981年我国政府发行国库券，1984年北京天桥股份有限公司和上海飞乐音响两只股票公开发行开始，各地逐步形成了区域性的证券交易市场。

1990年底，在国务院授权、中国人民银行批准下，上海证券交易所和深圳证券交易所成立，1990年12月上海证券交易所正式开始营业，次年7月深圳证券交易所对外营业，后续逐步补充了中小板（2004年）、创业板（2009年）、全国股份转让系统（2013年）。

为了支持中国证券这个庞大市场的稳定运行和蓬勃发展，证券业也建立起了一套完整的IT系统。

2017年末股票市场概览见表7-1。

|Excel下载表7-1 2017年末股票市场概览（一）证券业IT的发展历程中国证券市场与欧、美、日、韩、加、印等地的证券市场相比，起步相对较晚，中国证券市场有着很强的后发优势，历史包袱小，在信息时代到来时，在短时间内就完成了信息化的改造，在20世纪90年代初期就构建了一套完整的IT体系，并在随后的20余年不断适应监管要求和市场创新需求加以改进和完善。

下面从交易模式、结算模式、数据存储和技术架构四个方面进行阐述。

1.交易模式的改变从交易模式来讲，中国证券市场主要经历了证券无纸化改造、集中交易改造、网上交易改造三次重要的改造。

无纸化改造。

20世纪80年代，我国和国外的证券市场一样，主要采用纸质证券的形式，通过电话委托等形式在场内实现人工报单，但整体体系不够健全，从业人员相对较少。

随着计算机和通信的飞速发展，由于市场新、固有势力影响小，国内证券市场积极引入了计算机和通信网络等信息技术。

20世纪90年代初沪深交易所在成立之时均采用了电子化报单的技术系统，并着手开始推进无纸化改造，随后在1993年底沪深两市完成了证券的无纸化改造，开始发行无纸化证券，最终实现了交易结算等核心业务的全面电子化，完成了证券市场的第一次飞跃，也完成了证券IT体系的一次重大变革。

上海证券交易所LDDS系统静态数据接口说明书文档变动说明1.引言1.1目的文档介绍了LDDS系统中静态数据的接入方式，详细说明了静态数据的数据格式，以方便信息商接收静态数据。

1.2阅读对象文档适用于信息商及其他接入方的开发人员和静态数据技术支持人员。

1.3参考文档表1-1 参考文档表上海证券交易所网站技术专区链接为：/services/tradingservice/tradingtech/technical/data/上海证券交易所网站技术专区（开发测试）链接为：/services/tradingservice/tradingtech/technical/development/2.系统接入接入方只要已接入上交所LDDS系统，并与我公司签约，我方将在IDC开通相应权限，接入方无须添加设备及更改配置，就可以在VDE中获得静态数据。

有关LDDS系统架构及接入可以参考《上海证券交易所低延时行情发布系统(LDDS)接口说明书》。

3.数据定义3.1范围静态数据包括五类文件，分别是上交所静态文件、中证指数公司债券估值文件、港股通参考数据文件、股票期权静态文件以及巴交所指数收盘文件。

3.2内容3.3数据格式静态数据以文件方式提供，直接把文件内容放到tag96中，解析请参考具体的消息说明。

4.数据说明LDDS系统获取静态数据的有两种方式，一种是自动获取，VSS可自动获取VDE静态文件目录下的静态文件，若VDE异常时，盘前建议重启VDE来重新获取静态文件；另一种是Rebuild方式。

文件内容及格式与文件的原始发布者保持一致。

LDDS系统中静态数据Rebuild方式的请求消息都是UA1201，返回消息有两类。

一类是以文件方式返回（UA2001），另一种是以特定的消息类型返回。

LDDS系统中的静态数据大多数都是以文件方式提供，系统根据发送的产品类别（tag10142）和消息序列号（tag10072）的请求参数，直接把文件内容放到返回消息的tag96中，需要信息商根据不同的文件种类解析实际内容。

深圳证券交易所新一代交易系统FAQ二零一四年七月十一日目录一、接入 (1)二、交易 (5)三、行情 (10)四、交易参考信息 (10)一、接入1.一个券商是否可以同时使用STEP和Binary协议？答复：可以。

2.一个交易网关是否同时支持接收两种协议（STEP\Binary）？答复：同时只能支持一种协议。

3.使用BINARY接口是否会比STEP接口性能更好？答复： STEP接口的数据最终都要转换为BINARY格式，因此BINARY 接口要比STEP接口快，但是扩展性要差一些。

建议对于性能要求较高业务规则较为成熟的业务如竞价业务使用BINARY接口，对于性能要求不高的业务比如协议交易业务各类创新业务可以考虑使用STEP接口。

但一个网关实例上的所有平台只能选择一种协议。

4.一个会话是否可以建立多个TCP连接？答复：不可以。

5.用户订单系统logon成功后，收到logout消息，在重新登录时，是否一定要关闭当前TCP连接，建立新的TCP连接再logon，复用原来的TCP连接可不可以？答复：不可以。

6.如果用户订单系统收到logout消息后，在不关闭TCP连接的情况下，是否还有心跳机制存在？答复：收到logout消息后，心跳机制不再存在。

7.行情网关日志显示“SyncOnlineCfg@647@0101000@Onlineconfig not arrived, continue to synchronize onlineconfig ...@ ”是什么原因？答复：出现该日志信息是因为行情网关还没有从交易系统完成配置同步，需要确认行情网关的管理通道的IP地址是否为交易所指定的地址，确认接收数据的网卡地址是否和管理通道的IP地址在同一个网段，如果这两项配置都正确，则当线上配置同步完成以后，上述日志就会消失。

8.行情网关日志显示“mdgw has not been authenticated by server ,discard received message”是什么原因？答复：显示该日志是因为网关没有得到服务的授权，需要检查配置的resend_service地址是否为交易所指定的地址，网关ID和密码是否正确。

上海证券交易所关于发布《上海证券交易所参与者交易业务单元实施细则》及有关事项的通知文章属性•【制定机关】上海证券交易所•【公布日期】2007.04.19•【文号】上证法字[2007]2号•【施行日期】2007.05.08•【效力等级】行业规定•【时效性】已被修改•【主题分类】证券正文上海证券交易所关于发布《上海证券交易所参与者交易业务单元实施细则》及有关事项的通知（上证法字〔2007〕2号）各会员单位、各持有本所席位的机构、各基金管理公司：为加强本所业务与技术管理，按照本所新一代交易系统上线的总体部署，依据《上海证券交易所交易规则》，本所制定了《上海证券交易所参与者交易业务单元实施细则》（以下简称《细则》），经理事会审议通过并报经中国证监会批准，现予发布。

为保证《细则》发布前后各项业务的衔接及平稳过渡，现将《细则》实施的有关事项通知如下。

一、席位与参与者交易业务单元的切换安排1、《细则》实施后，原席位具有的交易权限及相应功能将一次性切换给参与者交易业务单元（以下简称“交易单元”），完成切换后交易单元将承担原席位的所有交易权限及相应功能。

2、本次切换将按照分步实施、平稳切换、方便会员的原则实施，力求系统和业务的平滑对接。

会员只需按照原有的业务模式操作即可完成交易单元的上线，无需进行业务流程及操作等方面的调整。

3、席位与交易单元的统一切换时间为2007年5月8日。

本所将会员现有的5位编码的席位与交易单元一一对应整体切换。

完成切换后，交易单元与其对应的席位编码及交易状态保持不变。

本所对原席位进行的交易管理、信息发布等业务处理将转换为对交易单元的相应业务处理。

根据《细则》的规定，本次切换同时引入交易单元的流速配置功能。

交易单元的业务办理详情可通过本所网站会员专区的相应栏目查询。

具体操作方式详见本通知所附《上海证券交易所会籍业务网上办理指引》（以下简称《指引》）。

2007年5月8日前席位业务仍按原席位管理相关规定办理，2007年5月8日后交易单元业务按《细则》及《指引》办理。

上海证券交易所新一代交易系统EzSTEP使用手册文档编号N/A文件名EzSTEP使用手册_CV1.1.doc 版本 1.0状态审阅中作者上海证券交易所技术开发部审校发布日期N/AEzSTEP使用手册2012-05-07 Page 2 of 25修改记录2011-12-29 EzSTEP小组V1.0 2012-05-05 EzSTEP小组V1.1EzSTEP使用手册2012-05-07 Page 3 of 25目录1概述5 1.1综合业务平台实时报盘功能5 1.2综合业务平台公共数据接收功能5 2软件特性6 2.1绿色软件6 2.2界面信息监控6 2.3配置管理6 2.4多交易员支持7 2.5异常报警7 2.6数据库自动重连7 2.7网络自动重连7 2.8支持实时监控7 2.9维修通道7 2.10强制注销PBU8 2.11后台防重单机制8 2.12两种类型PBU8 2.13单点登录控制8 2.14执行报告数据的缺口重传9 2.15前后台时钟同步机制9 2.16多上行链路支持和切换9 2.17时间表控制10 2.18订阅其他PBU的执行报告信息10 3系统要求11 3.1硬件配置要求11 3.2软件配置要求11 3.2.1报盘机操作系统版本11 3.2.2Java运行环境版本11 3.2.3数据库版本11 3.2.4其他12 4软件安装13 4.1下载并安装Java运行环境（JRE）13 4.2EzSTEP的安装与设置13 4.2.1下载并安装EzSTEP13 4.2.2修改配置文件14 4.2.3安装并配置JDBC数据源14EzSTEP使用手册2012-05-07 Page 4 of 255软件使用16 5.1启动报盘机16 5.2主操作界面16 5.2.1菜单栏17 5.2.2交易员列表区17 5.2.3交易状态和时间显示区19 5.2.4系统信息区19 5.2.5状态栏20 5.3操作说明20 5.3.1交易员登录20 5.3.2交易员注销21 5.3.3私有广播重传确认22 5.3.4系统配置维护22 5.3.5配置环境号23 5.4工具说明24 5.4.1日初数据清理24 6其他25 6.1灾备切换25 6.1.1报盘机及报盘数据库故障切换方案25 6.1.2下游报盘程序的故障切换方案25EzSTEP使用手册2012-05-07 Page 5 of 251概述EzSTEP为上海证券交易所综合业务平台系统进行委托申报的通用报盘程序，主要功能是进行综合业务平台的实时报盘和公共数据接收。

2021年金融市场基础知识单选题与答案解析30一、单选题(共60题)1.（2021年真题）下列关于债券按付息方式分类中,说法正确的是（）。

Ⅰ零息债券是指存续期间有利息支付，到期时支付本金和最后一期利息Ⅱ附息债券又可分为固定利率债券和浮动利率债券两大类Ⅲ可以根据合约条款推迟支付定期利率的息票累积债券被称为缓息债券Ⅳ息票累积债券规定了票面利率A：Ⅰ、Ⅱ、ⅢB：Ⅱ、Ⅲ、ⅣC：Ⅰ、Ⅱ、ⅣD：Ⅱ、Ⅳ【答案】：D【解析】：注意：选项Ⅲ，可以根据合约条款推迟支付定期利率的“息票累积债券”被称为缓息债券，息票累积债券表述错误，应当是附息债券零息债券。

零息债券也被称为零息票债券，指债券合约未规定利息支付的债券。

通常，这类债券以低于面值的价格发行和交易，债券持有人实际上是以买卖（到期赎回）价差的方式取得债券利息。

附息债券。

附息债券的合约中明确规定，在债券存续期内，对持有人定期支付利息（通常每半年或每年支付一次）。

按照计息方式的不同，这类债券还可细分为固定利率债券和浮动利率债券两大类。

有些附息债券可以根据合约条款推迟支付定期利率，故被称为缓息债券。

息票累积债券，与附息债券相似，这类债券也规定了票面利率，但是，债券持有人必须在债券到期时一次性获得本息，存续期间没有利息支付。

2.（2021年真题）上海证券交易所在《上海证券交易所科创板企业上市推荐指引》中指出，根据科创板定位，推荐机构优先推荐的科技创新企业所属的领域包括（）Ⅰ、新一代信息技术领域Ⅱ、高端装备领域Ⅲ、大型风电领域Ⅳ、新材料领域A：Ⅰ、ⅢB：Ⅰ、Ⅱ、ⅣC：Ⅱ、Ⅲ、ⅣD：Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ【答案】：D【解析】：重点推荐六大领域的科技创新企业包括：一是新一代信息技术领域，二是高端装备领域，三是新材料领域；四是新能源领域，五是节能环保领域，六是生物医药领域。

大型风电属于新能源领域。

3.根据《证券公司参与股指期货、国债期货交易指引》规定，证券公司以受托管理资金参与股指期货、国债期货交易的，应当选择适当的客户开展参与股指期货、国债期货交易的资产管理业务，审慎进行股指期货、国债期货投资。

LEGAL500杂志关于上海律所简介（一）(2007-06-08 16:26:33)转载▼标签：分类：律师职业legal杂志上海律所简介中国律师事务所上海银行与金融：锦天城律师事务所（Allbright Law Offices）部门负责人李东力（Donna Li）曾就职于博文德美国国际法律事务所（Pillsbury Winthrop LLP）纽约代表处，她在技术和计算机行业的金融和风险资本交易方面有自己独特的专长。

事务所代理重要客户渣打银行（Standard Chartered Bank）与中国银行签订一项银行团联合贷款协议，并代表数家中国公司处理有关物业融资业务。

方达律师事务所（Fangda Partners）为欧洲和香港客户在银行业务，尤其是项目融资提供法律服务方面名声遐迩。

黄伟明（William Huang）、林毅（Richard Lin）、沈宏（Jeffrey Shen）和王盈盈（Yingying Wang）受到推荐。

君合律师事务所（Jun He Law Offices）由于刘大力（David Liu）于2004年12月的加盟而实力大增。

刘大力是中国最著名的银行律师之一，在此之前曾供职于上海市浦栋律师事务所（Pu Dong Law Office）。

严荣荣（Yan Rongrong）曾在格来思律师事务所（Gleiss Lutz）法兰克福代表处工作过6年，李骐（Adam Li）和王钊（Zhao Wang）都受到推荐。

客户包括美国、欧洲和中国的大银行。

通力律师事务所（Llinks Law Office）因在复杂、富有开创性的银行交易方面提供法律咨询而得到推荐。

主要客户包括汇丰银行（HSBC）和摩根斯坦利物业基金公司（Morgan Stanley Real Estate Fund）。

事务所在资金管理行业的与合资企业相关的工作也有很大的增长。

潘志鸿（Jonathan Pan）和张宁（Roy Zhang）受到推荐。

上海证券交易所关于认真做好新一代交易系统上线相关准备工作的通知文章属性•【制定机关】上海证券交易所•【公布日期】2006.08.04•【文号】上证会字[2006]22号•【施行日期】2006.08.04•【效力等级】行业规定•【时效性】失效•【主题分类】证券正文*注：本篇法规已被：上海证券交易所关于废止部分业务规则的公告（第四批）（发布日期：2010年11月8日，实施日期：2010年11月8日）废止上海证券交易所关于认真做好新一代交易系统上线相关准备工作的通知（上证会字〔2006〕22号）各会员单位：本所即将推出新一代交易系统，为确保新系统上线所有工作平稳、有序地进行，各会员单位必须高度重视，积极配合，认真做好相关准备工作。

现将新一代交易系统上线准备的若干重要工作及其要求通知如下，请遵照执行。

一、席位代码升位为确保现有交易系统的席位向新一代交易系统的PBU平稳过渡，本所将对现有交易系统正在使用的所有席位代码统一进行升位。

升位后所有席位代码均为五位数字（不含字母），将可在现有交易系统中提前使用，其中已确定为PBU代码的部分，将至新一代交易系统上线前一交易日正式到位。

升位规则请参见附件1。

席位代码升位操作的具体日程表，将由本所与中登公司协商后，另行通知。

二、PBU规划方案尚未提交《席位梳理信息报告》（模版见上证所网站新交易系统专区）的会员单位，最晚须在2006年8月11日前将该报告的电子版发送至：************.cn。

各会员单位须于2006年8月18日前，按本通知附件2的PBU方案报送模版的要求，制定PBU规划方案，报送本所。

报送方案中PBU相关数据，将作为新一代交易系统的基础数据，各会员单位要确保上述数据的准确性。

各会员单位须在2006年9月15日之前，完成所规划的PBU代码对应席位的投资者账户转指定工作。

9月15日之后，会员单位可按常规进行转指定操作（交易系统冻结期除外）。

账户转指定的工作，还须遵循中登公司的有关规定。

上海证券交易所技术文档综合业务平台市场参与者接口规格说明书(预发布稿)(港股交易)（20140714版）上海证券交易所二○一四年七月发布说明本文档为市场参与者通过EzSTEP接入上交所综合业务平台的接口规格。

本文档定义了上交所港股交易业务市场参与者EzSTEP接口。

本文档由上海证券交易所起草，并负责进行解释。

文档变更20131014：1、初稿。

文档变更20140318：1、删除修改单，增加港股基础信息接口。

文档变更20140324：1、修改港股基础信息接口结构。

文档变更20140326：1、修改港股基础信息，增加可交易标识。

文档变更20140405：1、增加转发的最小价差文件格式。

文档变更20140425：1、增加实时行情。

文档变更20140425：1、增加额度信息，增加实时行情接口规格。

增加自动撤单。

文档变更20140519：1、修订实时行情接口。

文档变更201405231、补充reff04文件接口说明。

2、删除reff04中汇率。

3、补充转发独立的汇率文件。

4、补充说明申报的证券代码在5位代码基础上补位为6位。

5、补充说明申报结算代码用于预留。

文档变更201406181、删除公共数据表额度发布，增加实时交易盘状态文件，其中包含实时额度和港股通证券交易实时状态。

补充关于港股行情的说明。

文档变更201406181、增加盘后成交单据文件。

2、交易盘实时状态增加港股通交易日状态。

3、交易盘实时状态增加区分整手、零股订单可买卖状态。

文档变更201407141、修改港股基础信息文件reff040中产品状态信息，删除可买卖标识，具体标的可买卖标识参考港股通交易盘实时状态trdses04.txt接口。

2、港股执行报告接口中成交编号字段不止10位，修改描述。

3、补充说明港股通不支持FOK订单。

服务电话：021-4009003600通信地址：上海市浦东南路528号上海证券交易所技术规划与服务部网站地址：/ 新交易系统专区目录1数据格式、STEP消息约定及通用数据库接口规范 (5)2港股交易业务消息规范 (6)2.1 .......... 港股交易业务STEP消息流程图.. (6)2.2 .......... 申报消息 (6)2.3 .......... 申报撤单消息.. (8)2.4 .......... 申报响应消息/申报撤单成功响应消息 . (9)2.5 .......... 申报撤单失败响应消息. (10)2.6 .......... 执行报告消息 (11)3过户数据接口hghXXXXX.dbf (13)4港股通成交单据文件tjss04XXXXX.txt (15)5港股实时行情mktdt04.txt (16)5.1 .......... 结构描述 . (17)5.2 .......... 格式定义 . (18)附表：市场状态取值说明 (21)6港股通交易盘实时状态trdses04.txt (22)6.1 .......... 格式定义 . (22)7港股基础信息reff04MMDD.txt (26)8港股通参考汇率文件exra04MMDD.txt (29)9最小价差文件zxjcMMDD.txt（转发） (30)10后记321 数据格式、STEP消息约定及通用数据库接口规范数据格式约定参见《上海证券交易所市场参与者EzSTEP通用数据库接口规格说明书》文档STEP消息约定参见《上海证券交易所市场参与者EzSTEP通用数据库接口规格说明书》文档。

2005年上海证券交易所大事记2005年是中国资本市场发展的重要一年，也是上海证券交易所发展的重要时期。

以下是2005年上海证券交易所的大事记。

1.1月2005年1月4日，上海证券交易所发布公告，决定自1月10日起，利用交易所交易系统试点交易“分级基金”。

2005年1月24日，上海证券交易所全面启用新一代交易系统--“STARS”系统，这是上证所首次采用完全属于自主知识产权的证券交易系统。

2005年1月25日，上海证券交易所公布《上海证券交易所证券交易实施细则》和《上海证券交易所债券交易实施细则》，这是中国资本市场首次对股票和债券交易进行全面细则化的管理。

2.2月2005年2月21日，上海证券交易所与ATR公司等共同开发的上证指数期货品种融资融券竞价交易系统正式上线。

2005年2月23日，上海证券交易所宣布，将于3月1日起，开展符合条件的三个新兴行业重组上市的试点工作。

3.3月2005年3月，上海证券交易所出台《上海证券交易所单位新股公开发行规则（试行）》，进一步完善了新股发行和上市的制度安排。

2005年3月21日，上海证券交易所与东证期货公司正式开展存量股指期货套利业务。

4.4月2005年4月20日，上海证券交易所发布新闻公报，宣布自2005年7月1日起，将实施新的业务手续费率标准，并对股票、基金、债券、权证的业务手续费率进行了调整。

5.5月2005年5月10日，A股市场首次发生一只股票在上证指数样本股中市值最大的股票中获得纳入上证50指数资格，这标志着A股市场纳入上证50的证券范围进行了扩大。

2005年5月17日，上海证券交易所与德国证券交易所达成合作协议，正式启动了中国国内首个人民币境内上市外国股票的工作。

6.6月2005年6月22日，上海证券交易所发布公告，宣布自2005年7月4日起，对在上证A股市场上市的非上证50指数成份股均进行调整，取消了A股非上证50成份股涨跌幅度涨停幅度的限制。

上海证券交易所新一代交易系统交易员申报程序使用手册（Ver 1.0）目录1软件特点51.1功能丰富51.2绿色软件51.3易用性强51.4支持配置多个交易所通信服务器5 2配置要求62.1硬件配置要求62.2软件配置要求62.3资源信息要求6 3软件安装和迁移73.1下载并安装Java运行环境（JRE）73.2EzTrader的安装与设置73.2.1下载并安装EzTrader73.2.2修改配置文件83.3EzTrader的迁移9 4启动10 5登录11 6主界面126.1标题126.2菜单126.3信息显示区136.3.1概述136.3.2撤单136.3.3保存146.3.4表格信息颜色146.4指数行情区146.5自选股显示区146.6个股行情显示区156.7委托输入区156.8状态栏16 7查询177.1委托查询177.1.1触发条件177.1.2查询结果显示177.1.3表格功能187.1.4查询条件187.2行情查询207.2.1触发条件207.2.2查询结果显示207.2.3表格功能217.2.4查询条件217.3成交查询217.3.1触发条件217.3.2查询结果显示217.3.3表格功能227.3.4查询条件227.4历史委托查询237.4.1触发条件237.4.2查询结果显示247.4.3表格功能257.4.4查询条件257.5历史成交查询267.5.1触发条件267.5.2查询结果显示267.5.3表格功能277.5.4查询条件287.6成交统计查询28 8选项配置308.1修改密码308.2配置管理308.3自选股设置318.4RecNum设置318.5保存字段配置329帮助34 10快捷键一览35 11焦点顺序36 12附录1 配置文件模板37 13附录2 校验错误代码391软件特点EzTrader是上海证券交易所开发的新一代交易系统的交易员工作站软件。

其具有下列特点：1.1功能丰富EzTrader交易员工作站软件提供丰富订单处理功能，主要包括订单委托、撤单、成交、行情以及历史记录查询等。

上海证券交易所关于上海证券交易所废止部分业务规则和业务指南与流程（第十四批）的公告
文章属性
•【制定机关】上海证券交易所
•【公布日期】2020.08.07
•【文号】上证公告〔2020〕31号
•【施行日期】2020.08.07
•【效力等级】行业规定
•【时效性】现行有效
•【主题分类】证券
正文
关于上海证券交易所废止部分业务规则和业务指南与流程
（第十四批）的公告
上证公告〔2020〕31号为了进一步优化完善自律监管规则体系，上海证券交易所对成立以来至2020年8月5日期间公布的基本业务规则、业务实施细则及与业务有关的一般规范性文件（以下统称为业务规则）和业务指南与流程进行了清理。

其中，涉及应予废止和自行失效的业务规则13件，应予废止的业务指南与流程33件（目录详见附件）。

特此公告。

附件：1.废止的业务规则目录（第十四批）
2.废止的业务指南与流程目录
上海证券交易所
二〇二〇年八月七日附件1
废止的业务规则目录
附件2。