期货投资实务课程教学大纲

《期货交易实务》课程教学大纲

编写者：申照亮审核者：

适用专业：经济管理类

参考学时：48

参考书目：1.财经类重点院校出版的教材

2.教育部推荐教材

3.证券从业人员资格证考试指定教材

一、编写说明

（一）课题的性质与任务

该课程为经济类专业学生的专业课。通过这门课程的教学，使学生了解期货交易实务的基础知识；证券市场的结构和运作机理；掌握证券投资的主要理论和分析方法；能运用证券投资分析软件和网络进行研盘。为此，要向专业学生系统介绍证券投资工具；向学生讲授现代组合投资理论、证券定价理论和系统分析的方法；更好地培养学生对证券市场的关注度进而激发更多的学习兴趣；培养学生对所学知识的应用能力和动手解决问题的能力。

（二）课程教学基本要求

学生必须掌握证券投资的基本理论，掌握所学的证券投资工具，具备良好的投资分析能力，了解现代证券投资理论和证券投资分析方法。

（三）编写原则

1.本大纲根据高等教育对教学大纲总体要求编写。

2.本大纲根据国家教育部、国家信息产业部、中国物资与采购联合会等对物流管理课程的基本要求对该专业的有关要求编写。

3.本大纲严格按专业培养目标和教学计划编写制定。

4.本大纲按物流管理课程管理类专业特点进行编写。

（四）执行大纲应注意的问题和对教学方法的建议

1.教学中始终贯彻广精新的原则。 1 / 15 2.尽可能多地用现代化教学手段（多媒体）以增强教学效果。

3.课外时间适当地开设一些电子商务相关知识讲座。

4.教学过程中增加综合应用实例，以增强学生对课程内容的理

二、课时计划

内 容 课内学时

分 配

第一讲 前言 2

第二讲 期货合约 4

第三讲 期货交易所规则 2

第四讲 期货交易流程 3

第五讲 国内主要商品期货 2

第六讲 金融期货 2

第七讲 投资和套利 2

第八讲 套期保值 3

第九讲 期货投资技术分析 4

第十讲 证券中介机构 3

第十一讲 上市公司的运作 3

第十二讲 证券投资分析概述 1

第十三讲 证券投资基本分析 3

第十四讲 证券投资技术分析 6

第十五讲 证券投资的理念和策略 3

第十六讲 证券投资组合理论 2

第十七讲 证券市场监管和法规 3

合 计 48

三、教学内容 2 / 15 第一讲 总论

一、教学目的与要求

通过本讲的学习，要求理解投资与证券投资的概念和相关知识。了解证券投资的定义和特征、作用等基本知识,重点掌握证券、证券投资环境、证券投资行为和过程的基本概念，熟悉有价证券、证券投资的行为，并简要了解投资环境。

二、教学内容

１、期货交易的含义、期货交易的特点和优越性。

２、期货交易的产生与发展，目前世界期货交易的发展趋势。

３、期货交易的基本功能：回避风险与发现价格。

４、期货交易的作用。

（１）对生产商的作用。

（２）对流通商的作用。

（３）对投资者的作用。

（４）对政府的作用。

５、中国期货市场的发展历程与现状

三、重点、难点

投资与投机的区分

四、习题

3 / 15

第二讲 期货合约

一、教学目的与要求

熟悉股份公司和其分类，掌握股份公司的组织机构、变更;掌握股票的含义、作用，熟悉股票分类、定价和其特征，了解我国目前的股权结构。

二、教学内容

１、期货交易所。

（１）期货交易所的功能与构成。

（２）期货交易所的会员制和其主要的运作制度。

（３）期货交易所交易系统与交易过程。

（４）期货交易的结算。

２、期货经纪公司。

（１）期货经纪公司的类型与组织结构。

（２）期货经纪公司的代理业务。

（３）期货经纪公司的主要运作制度。

３、期货投资者。

（１）套期保值者和其交易特点。

4 / 15 （２）投机者和其交易特点。

三、重点、难点

股票定价；股权分置改革

四、习题

第三讲 期货交易所规则

一、教学目的与要求

要求掌握债债券的基本要素，了解债券与其他融资手段的区别，重点掌握券种类和其的基本属性，以和债券的现值计算，了解债券的信用评级和在我国的发行状况。

二、教学内容

１、小麦、玉米、大豆、棉花等主要的农产品期货。

２、天然胶、原糖、建材等工业品期货。

３、铜、铝等金属期货。

三、重点、难点

债券的现值计算、定价模型

四、习题

第四讲 期货交易流程

一、教学目的与要求

了解证券投资基金的定义、性质与特征，掌握各种投资基金的分类、特点，重点掌握基金的价格和衡量指标等，清楚我国投资基金的组建和发行程序和要求，对我国日基金和其发展现状有清晰的认识。 5 / 15 二、教学内容

１、期货市场的进入。

（１）经纪商与经纪人的选择。

（２）开户和风险揭示。

（３）建立交易账户。

（４）交易信息与交易方式。

（５）保证金制度。

２、期货合约的买卖。

（１）下单与交易定单种类。

（２）执行定单的过程。

（３）回报与确认。

３、期货交易的结算。

（１）收集交易资料。

（２）确认。

（３）结算。 6 / 15

４、期货交易的平仓与交割。

（１）对冲平仓和结算。

（２）交割平仓和交割程序。

三、重点、难点

基金衡量指标；运作流程

四、习题

第五讲 国内主要商品期货

一、教学目的与要求

通过本讲的学习，要求同学掌握金融衍生工具的含义、功能、种类和其主要的特征。了解我国金融衍生工具的发展现状，熟悉认股权证的特征和其操作。

二、教学内容

一、金融衍生工具的产生

二、金融期货与期权

三、可转换债券

四、其他金融衍生工具

三、重点、难点

金融期货；金融期权；可转换债券

四、习题

第六讲 金融期货 7 / 15 一、教学目的与要求

通过本讲的学习，要求学生理解证券市场的分类和其特征 ，熟悉证券市场的参与者和监管者，掌握证券市场的功能与作用，简要了解我国证券市场的概况。

二、教学内容

１、外汇期货。

（１）外汇、汇率与外汇风险。

（２）外汇期货的交易原理。

（３）外汇交易中的套期保值。

（４）外汇交易中的投机。

２、利率期货。

（１）利率和其影响因素。

（２）利率期货交易原理与原则。

（３）利率期货交易中的套期保值。

（４）利率期货交易中的投机与套利。

３、股票指数期货。

（１）股票指数期货交易原理和其特点。 8 / 15

（２）世界上主要的股票指数，包括道.琼斯指数、金融时报指数、日经指数、恒生指数等。

（３）股票指数期货交易中的投机与套利。

三、重点、难点

证券市场要素；功能

四、习题

第七讲 投机和套利

一、教学目的与要求

通过本讲的学习，使学生了解证券发行市场的概况，掌握证券发行的分类，主要掌握股票、债券、基金的发行方式，发行要求，并了解其发行情况。

二、教学内容

１、期货投机交易的基本原理与功能。

２、期货投机交易的类型。

３、期货交易中的套期图利（跨期套利、跨市场套利、跨商品套利）。

４、期货投机交易中常用的策略与技巧

三、重点、难点

股票的发行方式；基金的发行方式；股票的定价

四、习题

9 / 15 第八讲 套期保值

一、教学目的与要求

通过本讲的学习，使学生了解证券流通市场的功能和证券市场的分类;掌握流通市场的交易方式，明白证券上市的条件、要求；掌握股价指数的计算方法，了解几种常用股价指数。

二、教学内容

１、套期保值的基本原理。

２、套期保值的特征与操作原则。

３、套期保值的基本方式与具体运用。

４、基差与套期保值。

三、重点、难点

股票价格指数的编制

四、习题

第九讲 期货投资技术分析

一、学习目的与要求

通过本讲的学习，要求同学熟悉并掌握证券交易的基本程序和交易的方法，了解证券交易过程中的常用交易术语。

二教学内容：

１、基本因素分析的含义、作用、应用范围与优缺点。

２、基本因素分析的主要内容，包括政治、市场供求、汇率与利率变动、自然状况、投机心理等因素。