C++作业第3章
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第二章作业1①.本题要求编写程序,输出一个短句“Welcome to You!”#include<stdio.h>int main(){printf("Welcome to You!\n");return 0;}②.本题要求编写程序,计算华氏温度100°F对应的摄氏温度。
计算公式:C=5×(F−32)/9,式中:C表示摄氏温度,F表示华氏温度,输出数据要求为整型。
fahr = 100, celsius = 计算所得摄氏温度的整数值#include<stdio.h>int main(){int fahr = 100;int celsius = 5*(fahr-32)/9;printf("fahr = 100,celsius = %d\n",celsius);return 0;}第二章作业2①求整数均值本题要求编写程序,计算4个整数的和与平均值。
题目保证输入与输出均在整型范围内。
在一行中按照格式“Sum = 和; Average = 平均值”顺序输出和与平均值,其中平均值精确到小数点后一位#include<stdio.h>int main(){int a,b,c,d,Sum;double Average;scanf("%d %d %d %d",&a,&b,&c,&d);Sum = a + b + c + d;Average = (a + b + c + d)/4.0;printf("Sum = %d,Average = %.1f\n",Sum,Average);return 0;}②整数四则运算本题要求编写程序,计算2个正整数的和、差、积、商并输出。
题目保证输入和输出全部在整型范围内输入在一行中给出2个正整数A和B。
在4行中按照格式“A 运算符B = 结果”顺序输出和、差、积、商。
第3章 单元测验一、单项选择题1. 的阶差分是( C )t X k A Bkt t t k X X X -∇=-11kk k t t t k X X X ---∇=∇-∇C D111kk k t t t X X X ---∇=∇-∇1112k k k t t t X X X ----∇=∇-∇2. MA(2)模型,则移动平均部分的特征根是( A )121.10.24t t t t X εεε--=-+A , B ,10.8λ=20.3λ=10.8λ=-20.3λ=C , D ,10.8λ=-20.3λ=-10.8λ=-20.2λ=3. AR(2)模型,其中,则( B ) 121.10.24t t t t X X X ε--=-+0.04t D ε=t t EX ε=A B 00.04C D0.140.24. 若零均值平稳序列,其样本ACF 和样本PACF 都呈现拖尾性,则对可能建立( B{}t X {}t X )模型。
A. MA(2)B.ARMA(1,1)C.AR(2)D.MA(1) 5. 对于一阶滑动平均模型MA(1): ,则其一阶自相关函数为( C )。
15.0--=t t te e Y A. B. C. D. 5.0-25.04.0-8.06. 关于平稳时间序列模型,说法正确的是( B )A. 可以对未来很长一段时间的序列值进行精确预测。
B. 当前观测序列时间为t,MA(q)模型对大于t+q 时间点序列值的预测值恒为常数。
C .自相关系数具有非唯一性,偏自相关系数不具有非唯一性 D .均值非平稳的序列,可以通过对数变换将其变成平稳的。
二、多项选择题1. 关于延迟算子的性质,下列表示中正确的有 ( AD )A B10=B n-=(1-)tt n tx x B x -C∑=-=-ni n in nnB C B 0)1()1(D 对任意两个序列和,有{}t x {}t y 11()t t t t B x y x y --+=+2. ARMA 模型可逆性条件是( CD )A 的特征根都在单位圆内B 的根都在单位圆内 ()0t B εΦ=()0B Θ=C 的特征根都在单位圆内D 的根都在单位圆外 0=Θt B ε)(()0B Θ=3. 关于平稳可逆的ARMA 模型的序列预测问题,下列公式正确的有( ABCD )A12(|,,,)(0)t l t t t t lE x x x x x l +--+=≤ B12ˆ(|,,,)()(0)t l t t t t E x x x x xl l +--=>C 12(|,,,)(0)t l t t t t lE x x x l εε+--+=≤ D12(|,,,)0(0)t l t t t E x x x l ε+--=> 4. 对平稳时间序列模型矩估计方法评价正确的是 ( BCD )A 估计精度高B 估计思想简单直观C 不需要假设总体分布D 计算量小5. 下列属于模型优化方法的有( ABC )A 残差方差图定阶法B F 检验定阶法C 最佳准则函数定阶法D 最小二乘估计法 6. 下列关于说法正确的是( ABCDE ) A AR 模型总是可逆的B 平稳MA 模型的均值就等于模型的截距项参数C 偏自相关系数用来描述时间序列值间的直接影响D 只要ARMA 模型的AR 部分的系数的绝对值和小于1,该模型一定平稳。